博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 31 日 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2010 年 7 月 27 日起至 12 月 31 日止。 1 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 96,477,439.65 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运 投资目标 用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业 绩比较基准的投资回报。 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配 置策略是指本基金将基金资产的 40%-75%投资于大 中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要 证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、 东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股 票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其 他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将 基金资产的 20%-55%投资于其他亚太国家或地区企 业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等 投资策略 众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行 的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。 本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低 于基金资产的 60%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价 值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅 助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规 避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类 证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作 为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价 来追求高额回报。 65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific 业绩比较基准 ex Zhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 2 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 Fullerton Fund Management Com Standard Chartered Bank (Hong Ko 英文 名称 pany Ltd. ng) Limited 中文 富敦资金管理有限公司 渣打银行(香港)有限公司 新加坡乌节路60B号Atrium@Orch 香港中环德辅道中四至四A渣打银行 注册地址 ard办公楼2号楼#06-18 大厦三十二楼32/F 新加坡乌节路60B号Atrium@Orcha 办公地址 香港九龙388号观塘道渣打中心15楼 rd办公楼2号楼#06-18 邮政编码 238891 - 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日 本期已实现收益 1,694,029.99 本期利润 4,095,799.97 加权平均基金份额本期利润 0.0243 本期基金份额净值增长率 3.10% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 期末可供分配基金份额利润 0.0250 期末基金资产净值 99,497,156.22 期末基金份额净值 1.031 注:本基金合同于 2010 年 7 月 27 日生效,基金合同生效日起至报告期末不满一年。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② ④ 过去三个月 -2.27% 1.05% 3.27% 0.92% -5.54% 0.13% 自基金合同 3.10% 0.85% 10.19% 0.86% -7.09% -0.01% 生效起至今 注:本基金的业绩比较基准为:65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:本基金的基金合同于 2010 年 7 月 27 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日 起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第 11 条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关 约定。截至报告期末本基金建仓期尚未结束。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:本基金 2010 年实际运作期间为 2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日,合 同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准 设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司, 此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限 公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持 有股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份 6%; 丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010 年 12 月 31 日, 博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会 委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾 1874 亿元,累计分红超过人民币 532 亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大 的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、客户服务 1) 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的安全功能:2010 年 1 月,博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行验证;2010 年 3 月,博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提高 了交易安全性。 2) 2010 年 4 月,博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多 新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外, 还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时 5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 在线坐席可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。 3) “博时 e 视界” 于 9 月 18 日正式发布,这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资 专家面对面的全新视听网络平台。 4) 2010 年 10 月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖 征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 5) 2010 年,博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计 1252 场,并创新的 采用网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到 了广泛大投资者的广泛欢迎。 2、社会责任 1) 为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘 肃省红十字会捐出赈灾款项人民币 30 万元。 2) 博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学举办, 博时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元,至此博 时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。 3、公司荣誉 1) 博时在由证券时报社主办的 2009 年度中国明星基金奖评选中,荣获两个奖项,博时 主题行业基金获得 “2009 年度三年持续回报股票型明星基金奖”,博时平衡配置获 得“2009 年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。 2) 博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国 基金业最具权威的“金牛基金公司奖”,并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”, 旗下基金博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货 币均蝉联金牛奖项,分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放 式股票型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和 “2009 年度开放式货币市场金牛基金”奖项。 3) 2010 年 8 月 14 日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网 站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。 6 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4、其他大事件 1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立,首次募 集资金超过 34 亿元。 2) 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺 利结束并于 2010 年 7 月 27 日成立。 3) 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺 利结束并分别于 2010 年 11 月 24 日和 2010 年 12 月 10 日成立。 4) 根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限 公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续 并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第 4 类(就证券提供意见)和第 9 类(提 供资产管理)牌照; 5) 博时基金于 2010 年 8 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公 司成立。至此,博时基金已有 4 家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 1999年加入博时公司,任研 究员;2004任研究部副总经 理、高级策略分析师;2005 基金经理/首 纽约大学进修;2006.5兼任 席策略分析 平衡配置基金经理;2007.1 杨锐 师/副总裁/ 2010-7-27 - 11.5 起兼任价值增长、价值增长 混合组投资 贰号基金经理。现任公司副 总监 总裁、首席策略分析师、混 合组投资总监、博时平衡配 置混合基金、博时大中华亚 太精选股票基金基金经理。 1995年至1997年在哈佛大 基金经理 学从事地球物理博士后研 /ETF及量化 究工作。1997年8月起先后 王政 2010-7-27 - 12 投资组投资 在美国新泽西州道琼斯投 总监 资公司、美国新泽西州彭博 资讯研发部、美国加州巴克 7 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 莱全球投资公司工作。2009 年5月加入博时基金管理有 限公司。现任ETF及量化投 资组投资总监兼博时上证 超大盘ETF及联接基金基金 经理、博时大中华亚太精选 股票基金基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券 行业开始时间计算。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 1986年-1996年在新加坡金融管理局任 高级助理署长;1996年-2000年在荷兰银 行任亚洲日本外策略与经济部主管; 詹嘉琳 富敦公司投资总监 22 2000年在淡马锡控股有限公司任资金管 理组股票投资部主管;2002年5月至今富 敦资金管理有限公司投资总监。 1988年4月-1992年5月在星展银行任助 理资金专员;1992年5月在淡马锡控股有 富敦公司股票部主管/富敦公司 张儒华 19 限公司任资金管理部门股票投资组主 股票投资组基金经理 管,2003年12月至今在富敦资金管理有 限公司股票投资组主管。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 8 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年,国际金融市场风云变幻。上半年,欧洲债务危机爆发,导致全球股市大幅震荡; 中国出台严厉地产调控政策,港股市场雪上加霜。直到 9 月份,随着避险情绪降温,市场憧 憬美国第二轮量化宽松,全球股市方有起色。 本基金自 2010 年 7 月 27 日成立,出于当时市况的不明朗,我们一开始比较谨慎,净值 始终保持在 1 附近。直到 9 月初,我们留意到市场上出现了一些积极的信号,于是开始大规 模建仓。回过头来看,我们的时点判断正确。通过在港股的黄金、航空、建材、工程机械、 电力设备等行业的配置,以及对台湾的科技股、韩国的工业股、澳洲的矿业股的配置,获得 了一定收益。 然而 11 月份,市场开始预期中国加息,以致中资股大跌;爱尔兰又爆发债务危机,影响 了投资者情绪。港股在这期间波动较大,我们的基金净值有了一定的回调。对于市场环境和 情绪的变化,我们作出了积极的应对。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.031 元,累计净值为 1.031 元。报告期 内,本基金份额净值增长率为 3.10%,同期业绩基准增长率为 10.19%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年,我们最关注的两大主题是“货币”和“转型”,也就是后危机时代全球货 币泛滥带来的资产价格上涨,以及中国的经济结构从出口导向型逐步转变到内需拉动型的过 程中带来的一些投资机会。 放眼国际市场,美国经济出现了一些缓慢复苏的迹象,2011 年美国的 GDP 增长率可能逐 季走高,这对美股有利;而另一方面,欧洲的高负债、高赤字、高失业率国家将继续融资以 应付即将到期的债务,评级机构可能继续下调欧洲银行的评级,欧洲主权债务危机将在 2011 年继续间歇性地困扰市场。美国为了保住得来不易的复苏成果,预计将会在较长一段时间内 维持量化宽松的政策。欧洲诸国要解决间歇性爆发的债务危机,唯一的可行办法就是多发货 币。因而可以预见,欧美经济体的货币超发现象在短期内不会结束,大量货币必然寻找出路, 带来各类资产价格的继续上涨。 欧美货币泛滥,向亚洲国家输出了通胀。持续的通货膨胀压力将促使亚洲各国进一步加 息,也造成亚洲各国货币升值的压力大增。在亚洲各国货币的升值趋势下,各国如何进行经 9 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 济结构转型,能否在全球经济由不平衡到再平衡的过程中确立各国的产业优势,是我们需要 密切关注的投资主题。我们将一如既往地贯彻本基金成立的初衷,即寻找最受惠于中国崛起 以及亚太地区产业优势的投资标的来进行投资。 目前 MSCI 亚太指数、MSCI 中华指数的估值分别为 12 倍、11 倍 2011 年市盈率,仍属合 理水平。股息收益率为 3%左右,高于短期存款利率,因此亚太地区的股票估值仍然具有吸引 力。然而,经过危机之后的 2009、2010 年两年的估值修复,市场上许多股票(如大多数消费 股和医药股)已经变得不便宜,因此我们对前期上涨过多的股票将相对谨慎,而对被很多人 遗忘很久但基本面其实不错的股票将更加关注,如金融、电信等。同时,我们认为在科技、 工业、金属、建材等热门行业仍然会有机会出现,值得我们继续投资。 总之,2011 年将是多重利空和利好的力量激烈较劲的一年,市场很可能将在震荡中前行, 难以出现明显的单边市。行业的差异化会很明显,同一个行业内的个股也会有较大差异,这 要求基金经理有很强的选股能力。我们会积极在震荡中寻找价值洼地,争取为基金持有人带 来超额收益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与 估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委 员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 4 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值 不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额 可分配收益为 0.0250 元。 本基金管理人已于 2011 年 1 月 12 日发布公告,以 2010 年 12 月 31 日已实现的可分配利 润为基准,每 10 份基金份额派发红利 0.06 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年,本基金托管人在对博时大中华亚太精选股票型证券投资基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010 年,博时大中华亚太精选股票型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司 在博时大中华亚太精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选股票型证券投 资基金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 11 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时大中华亚太精选股票证券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 资 产 2010年12月31日 资 产: 银行存款 36,576,914.90 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 74,318,228.20 其中:股票投资 74,318,228.20 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 1,033.41 应收股利 22,124.18 应收申购款 88,430.23 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 111,006,730.92 本期末 负债和所有者权益 2010年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 10,837,695.56 应付赎回款 432,635.67 应付管理人报酬 148,699.22 应付托管费 28,913.76 应付销售服务费 - 应付交易费用 - 应交税费 - 12 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 61,630.49 负债合计 11,509,574.70 所有者权益: 实收基金 96,477,439.65 未分配利润 3,019,716.57 所有者权益合计 99,497,156.22 负债和所有者权益总计 111,006,730.92 注:1. 报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.031 元,基金份额总额 96,477,439.65 份。 2. 本财务报表的实际编制期间为 2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体:博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期:2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项 目 2010年7月27日(基金合同生 效日)至2010年12月31日 一、收入 6,893,828.38 1.利息收入 504,283.68 其中:存款利息收入 238,903.97 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 265,379.71 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,365,072.22 其中:股票投资收益 3,948,745.12 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 416,327.10 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,401,769.98 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -998,693.35 5.其他收入(损失以“-”号填列) 621,395.85 减:二、费用 2,798,028.41 1.管理人报酬 1,266,978.07 2.托管费 246,356.86 3.销售服务费 - 4.交易费用 1,129,127.22 13 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 155,566.26 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,095,799.97 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 4,095,799.97 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时大中华亚太精选股票证券投资基金 本报告期:2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 554,725,884.96 - 554,725,884.96 二、本期经营活动产生的基金净 - 4,095,799.97 4,095,799.97 值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基 -458,248,445.31 -1,076,083.40 -459,324,528.71 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 36,021,956.09 1,769,131.95 37,791,088.04 2.基金赎回款 -494,270,401.40 -2,845,215.35 -497,115,616.75 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 96,477,439.65 3,019,716.57 99,497,156.22 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ————————— 基金管理公司负责人:肖风,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.11 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 14 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产 负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收 项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对 于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交 易日结转。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 15 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方 最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用 与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债 权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中 列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转 入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额 确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公 允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中 包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确 16 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的也可按直线法计算。 7.4.1.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择 现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末 未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若 期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现 部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.1.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直 接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇 率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.1.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动 中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决 定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金 流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的, 则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 17 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 无。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.2.3 差错更正的说明 无。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 璟安实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东 丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东 招商证券(香港)有限公司(“招商香港”) 基金管理人的股东招商证券的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 单位:人民币元 本期 关联方 2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间 名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商香港 49,171,964.56 8.87% 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 单位:人民币元 本期 关联方 2010 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间 名称 当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 佣金余额 总额的比例 招商香港 49,171.96 8.55% - - 7.4.4.2 关联方报酬 18 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,266,978.07 其中:支付销售机构的客户维护费 86,506.34 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 246,356.86 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 项目 2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日 基金合同生效日(2010年7月27 30,002,000.00 日)持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 期间申购总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减:期间赎回总份额 - 期末持有的基金份额 30,002,000.00 期末持有的基金份额占基金总份 31.10% 额比例 注:本基金的基金管理人博时基金在本年度认购本基金的交易委托招商证券办理,适用费率为 1,000 19 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 元/笔。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方名称 2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,456,846.75 220,530.56 渣打银行 32,120,068.15 4,440.63 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管,按适用利率 或约定利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 20 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级 的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 74,318,228.20 元。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中 的市场报价以外的资产或负债的输入值。于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有属于第二层级 的以公允价值计量的金融工具。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工 具。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 74,318,228.20 66.95 其中:普通股 74,318,228.20 66.95 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,576,914.90 32.95 8 其他各项资产 111,587.82 0.10 9 合计 111,006,730.92 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 21 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 53,347,354.49 53.62 日本 6,267,990.10 6.30 澳大利亚 3,457,130.97 3.47 新加坡 2,941,756.61 2.96 中国台湾 2,294,368.39 2.31 印尼 1,929,656.81 1.94 韩国 1,488,343.02 1.50 泰国 1,438,519.22 1.45 马来西亚 1,153,108.59 1.16 合计 74,318,228.20 74.69 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 20,757,388.80 20.86 工业 20,718,700.13 20.82 非必需消费品 7,758,197.46 7.80 信息科技 7,208,489.14 7.24 能源 5,731,864.48 5.76 医疗保健 4,844,459.66 4.87 必需消费品 3,887,210.21 3.91 金融 3,411,918.32 3.43 电信业务 - - 公用事业 - - 合计 74,318,228.20 74.69 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 公司名 所属国 占基金资 公司名称 所在证券 序号 称(中 证券代码 家(地 数量(股) 公允价值 产净值比 (英文) 市场 文) 区) 例(%) SINOPEC 仪征化 中国香 1 YIZHENG 1033 HK 中国 2,000,000 6,739,365.60 6.77 纤 港 CHEMICAL-H CHINA 中海油 中国香 2 OILFIELD 2883 HK 中国 400,000 5,731,864.48 5.76 服 港 SERVICES-H 22 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 TC INTERCONNE 中国香 3 CT - 515 HK 中国 1,500,000 4,914,120.75 4.94 港 HOLDINGS LTD JIANGXI 江西铜 中国香 4 358 HK 中国 200,000 4,348,252.30 4.37 COPPER CO 业 港 LTD-H AIR 中国国 中国香 5 CHINA 753 HK 中国 500,000 3,714,309.45 3.73 航 港 LTD-H HISENSE 海信科 中国香 6 921 HK 中国 800,000 3,505,831.60 3.52 KELON ELEC 龙 港 HLD-H HARBIN 哈尔滨 POWER 中国香 7 动力股 1133 HK 中国 300,000 3,129,720.54 3.15 EQUIPMENT 港 份 CO-H GUANGZHOU 广船国 中国香 8 SHIPYARD 317 HK 中国 200,000 2,934,006.64 2.95 际 港 INTL CO-H CHINA SHIPPING 中海集 中国香 9 2866 HK 中国 1,000,000 2,927,199.20 2.94 CONTAINER- 运 港 H SINOPEC SHANGHAI 上海石 中国香 10 338 HK 中国 800,000 2,743,398.32 2.76 PETROCHEM- 化 港 H 注:所用证券代码采用当地市场代码。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 年度报告正文。 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细 金额单位:人民币元 占期末 序 基金资 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 号 产净值 比例(%) 23 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 1 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 14,528,526.97 14.60 2 CHINA MOBILE LTD 941 HK 11,865,425.92 11.93 3 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 8,930,390.30 8.98 4 HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H 1133 HK 8,779,864.76 8.82 5 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL-H 1033 HK 8,514,485.01 8.56 6 BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK 7,788,908.32 7.83 7 AIR CHINA LTD-H 753 HK 7,549,192.08 7.59 8 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 6,511,493.09 6.54 9 REAL GOLD MINING LTD 246 HK 6,351,510.39 6.38 10 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 6,305,488.88 6.34 11 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 3333 HK 5,722,845.15 5.75 12 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 5,576,257.09 5.60 13 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 5,553,995.01 5.58 14 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 5,114,260.36 5.14 15 TC INTERCONNECT HOLDINGS LTD 515 HK 4,980,236.23 5.01 16 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 3833 HK 4,863,536.26 4.89 17 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 1072 HK 4,854,754.11 4.88 18 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 4,770,824.05 4.79 19 FUFENG GROUP LTD 546 HK 4,594,471.93 4.62 20 ANXIN-CHINA HOLDINGS LTD 1149 HK 4,549,908.61 4.57 21 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 4,301,453.02 4.32 22 HUNAN NON-FERROUS METALS-H 2626 HK 4,188,097.37 4.21 23 BONJOUR HOLDINGS LTD 653 HK 4,179,219.43 4.20 24 MAANSHAN IRON & STEEL-H 323 HK 3,990,483.00 4.01 25 HENG XIN CHINA HOLDINGS LTD 8046 HK 3,893,590.98 3.91 26 EMPEROR WATCH & JEWELLERY 887 HK 3,884,030.53 3.90 27 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 1818 HK 3,558,029.10 3.58 28 GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 317 HK 3,554,167.95 3.57 29 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 3993 HK 3,487,662.01 3.51 30 CHINA NATIONAL MATERIALS - H 1893 HK 3,457,830.23 3.48 31 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 3,414,167.51 3.43 32 ISUZU MOTORS LTD 7202 JP 3,327,308.04 3.34 33 LAWSON INC 2651 JP 3,265,750.96 3.28 34 SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD 4555 JP 3,261,987.89 3.28 35 CHINA FORESTRY HOLDINGS CO 930 HK 3,096,861.29 3.11 36 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 3,006,723.37 3.02 37 INTERNATIONAL MINING MACHIN 1683 HK 2,966,588.43 2.98 38 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 2,924,986.78 2.94 39 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 2,776,294.46 2.79 40 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 2,673,446.69 2.69 41 ORIENTAL WATCH HOLDINGS 398 HK 2,648,872.69 2.66 42 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 2,570,588.37 2.58 43 DYNASTY FINE WINES GROUP LTD 828 HK 2,482,493.45 2.50 24 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 44 NEWCREST MINING LTD NCM AU 2,475,335.37 2.49 45 DONGYUE GROUP 189 HK 2,343,610.02 2.36 46 CHINA VANADIUM TITANO - MAGN 893 HK 2,325,364.44 2.34 47 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 000720 KS 2,163,362.05 2.17 48 MOISELLE INTERNATIONAL 130 HK 2,148,966.16 2.16 49 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 853 HK 2,145,367.79 2.16 50 KINGBOARD LAMINATES HOLDING 1888 HK 2,143,613.93 2.15 51 KO YO ECOLOGICAL AGROTECH 827 HK 2,130,402.60 2.14 52 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK 2,083,677.92 2.09 53 ALIBABA.COM LTD 1688 HK 2,025,426.30 2.04 54 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H 874 HK 1,994,910.97 2.00 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细 金额单位:人民币元 占期末基金 序 公司名称(英文 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 号 例(%) 1 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 14,954,319.75 15.03 2 CHINA MOBILE LTD 941 HK 11,471,929.56 11.53 3 BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK 8,487,064.33 8.53 4 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 7,089,344.12 7.13 5 REAL GOLD MINING LTD 246 HK 6,959,382.41 6.99 6 HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H 1133 HK 6,460,259.17 6.49 7 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 6,328,251.83 6.36 8 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 5,892,798.48 5.92 9 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 5,623,178.90 5.65 10 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 3333 HK 5,575,077.36 5.60 11 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 5,495,311.62 5.52 12 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 1072 HK 5,163,202.33 5.19 13 ANXIN-CHINA HOLDINGS LTD 1149 HK 5,100,222.79 5.13 14 XINJIANG XINXIN MINING IND-H 3833 HK 4,865,437.34 4.89 15 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 4,467,383.15 4.49 16 FUFENG GROUP LTD 546 HK 4,318,996.31 4.34 17 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 1818 HK 4,256,768.01 4.28 18 MAANSHAN IRON & STEEL-H 323 HK 4,176,761.82 4.20 19 HUNAN NON-FERROUS METALS-H 2626 HK 4,164,577.37 4.19 20 AIR CHINA LTD-H 753 HK 4,058,617.48 4.08 21 HENG XIN CHINA HOLDINGS LTD 8046 HK 3,976,965.72 4.00 22 BONJOUR HOLDINGS LTD 653 HK 3,901,642.45 3.92 23 ISUZU MOTORS LTD 7202 JP 3,778,612.49 3.80 24 CHINA NATIONAL MATERIALS - H 1893 HK 3,662,326.61 3.68 25 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 3993 HK 3,658,297.95 3.68 25 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 26 EMPEROR WATCH & JEWELLERY 887 HK 3,349,372.47 3.37 27 CHINA FORESTRY HOLDINGS CO 930 HK 3,257,965.97 3.27 28 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 2,931,557.25 2.95 29 DONGYUE GROUP 189 HK 2,822,766.57 2.84 30 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 2,667,582.24 2.68 31 INTERNATIONAL MINING MACHIN 1683 HK 2,623,925.22 2.64 32 DYNASTY FINE WINES GROUP LTD 828 HK 2,459,827.71 2.47 33 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 2,417,834.43 2.43 34 ORIENTAL WATCH HOLDINGS 398 HK 2,294,041.24 2.31 35 CHINA VANADIUM TITANO - MAGN 893 HK 2,217,682.76 2.23 36 MOISELLE INTERNATIONAL 130 HK 2,194,082.59 2.21 37 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 853 HK 2,113,512.51 2.12 38 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD 590 HK 2,110,576.74 2.12 39 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 2,080,469.47 2.09 40 PALADIN ENERGY LTD PDN AU 2,029,710.93 2.04 41 CHINA DONGXIANG GROUP CO 3818 HK 2,028,316.35 2.04 42 KINGBOARD LAMINATES HOLDING 1888 HK 2,011,131.17 2.02 43 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK 1,991,200.69 2.00 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 金额单位:人民币元 买入成本(成交)总额 311,226,432.30 卖出收入(成交)总额 243,258,719.55 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 8.11 投资组合报告附注 26 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 22,124.18 4 应收利息 1,033.41 5 应收申购款 88,430.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,587.82 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 1,732 55,702.91 44,976,223.88 46.62% 51,501,215.77 53.38% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,208,453.99 1.25% 27 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 7 月 27 日)基金份额总额 554,725,884.96 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 36,021,956.09 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 494,270,401.40 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 96,477,439.65 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2010 年 4 月 3 日发布了《博 时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经 理职务。2)基金管理人于 2010 年 8 月 7 日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任 职的公告》,经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许 可[2010]1053 号文核准,博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯 担任博时基金管理有限公司副总经理。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:经证监会审批,晏秋生任资产托管部副总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 60,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 28 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 备 券商名称 单元 股票成 佣金总 成交金额 佣金 注 数量 交总额 量的比 的比例 例 瑞士银行有限公司 - 166,187,545.44 29.96% 173,356.59 30.14% UBS Securities Asia Limited 高盛(亚洲)有限责任公司 - Goldman Sachs (Asia) 68,407,287.24 12.34% 77,694.18 13.51% Securities Ltd. 国泰君安证券(香港)有限公司 - Guotai Junan 64,254,862.60 11.59% 64,254.87 11.17% Securities(Hong Kong) Co. Ltd. 中国国际金融香港证券有限公 - 司 China International Capital 46,339,367.36 8.36% 55,607.23 9.67% Corporation Hong Kong Securities Limited 招 商证券 (香港) 有限公 司 - China Merchants Securities 49,171,964.56 8.87% 49,171.96 8.55% (HK) Co Ltd 里昂证券有限公司 CLSA - 40,028,270.44 7.22% 46,733.31 8.13% Limited 中银国际证券有限公司 - 45,379,224.33 8.18% 40,355.09 7.02% BOCI Securities Limited 瑞士信贷(香港)有限公司 - Credit Suisse (Hong Kong) 23,919,013.32 4.32% 26,521.07 4.61% Limited 摩根士丹利亚洲有限公司 - 31,743,541.70 5.72% 18,354.50 3.19% Morgan Stanley Asia Limited CAPITAL 群益证券股份有限公 - 8,527,917.63 1.54% 12,109.64 2.11% 司 海通国际 - Haitong International 8,089,041.39 1.46% 8,089.04 1.41% Securities Company Limited 美林(亚太)有限公司 - Merrill Lynch (Asia 2,437,115.84 0.44% 2,924.54 0.51% Pacific) Limited 29 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的 财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分 析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告 及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发 量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业 务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 2011 年 3 月 31 日 30