博时上证超级大盘交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接 基金主代码 050013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 83,832,270.08 份 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧 投资目标 密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资 基金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、 债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的 指数的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平 均水平的投资收益。 投资策略 本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方 式，包括在该 ETF 的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回， 也包括在该 ETF 的二级市场以现金直接买卖 ETF 份额。本基金投 资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场 流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与 标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖 目标 ETF。 本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比 例不低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险 控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误 差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金 跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措 施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债 风险收益特征 券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金 为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接 A 博时上证超大盘 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 050013 021125 报告期末下属分级基金的份额总额 83,772,940.71 份 59,329.37 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 3 月 19 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 投资策略 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应的调整。 业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金 风险收益特征 与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投 资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 博时上证超大盘 ETF 联接 A 博时上证超大盘 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 57,834.96 42.26 2.本期利润 13,653,393.97 5,873.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.1672 6.6035 4.期末基金资产净值 93,908,880.83 66,528.81 5.期末基金份额净值 1.1210 1.1213 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时上证超大盘ETF联接A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 17.16% 1.33% 15.54% 1.36% 1.62% -0.03% 过去六个月 14.53% 1.05% 11.58% 1.08% 2.95% -0.03% 过去一年 11.24% 0.95% 8.80% 0.97% 2.44% -0.02% 过去三年 -8.72% 1.03% -15.51% 1.06% 6.79% -0.03% 过去五年 10.51% 1.09% -8.65% 1.11% 19.16% -0.02% 自基金合同 12.10% 1.28% -17.68% 1.29% 29.78% -0.01% 生效起至今 2．博时上证超大盘ETF联接C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 17.16% 1.33% 15.54% 1.36% 1.62% -0.03% 自基金合同 13.64% 1.05% 10.66% 1.08% 2.98% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时上证超大盘ETF联接A： 2．博时上证超大盘ETF联接C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李庆阳先生，硕士。2010 年从华南理工大 学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司，历任高级程序员、高级系统运维 李庆阳 基金经 2024-02-02 - 14.2 经理。2016 年调任博时资本，任投资经理。 理 2018 年再次加入博时基金管理有限公司。 现任博时上证超级大盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(2024 年 2 月 2 日 —至今)、博时创业板指数证券投资基金 (2024 年 2 月 2 日—至今)、上证超级大盘 交易型开放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时中证港股通互联网 交易型开放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 8 日—至今)、博时中证传媒指数型发 起式证券投资基金(2024 年 3 月 5 日—至 今)、博时国证消费电子主题指数型发起式 证券投资基金(2024 年 4 月 23 日—至今)、 博时中证全指通信设备指数型发起式证券 投资基金(2024 年 5 月 7 日—至今)、博时 中证汽车零部件主题指数型发起式证券投 资基金(2024 年 5 月 21 日—至今)、博时中 证信息技术应用创新产业指数型发起式证 券投资基金(2024 年 6 月 4 日—至今)、博 时上证科创板芯片交易型开放式指数证券 投资基金(2024 年 8 月 8 日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年三季度 A 股市场呈现出震荡走势，在经济基本面的影响下，先是经历了回调，然后在政策预期 和经济数据改善的推动下出现了反弹。不同板块的表现有所差异，但整体市场信心逐渐恢复。具体来看，由于国内外偏弱的基本面数据，月初市场加剧了对经济增长放缓的担忧，市场整体交易活跃度不高，成交额持续低迷，大盘震荡下跌。后续在美联储超常规降息 50bp，以及月末央行、金融监管总局、证监会出台关于房地产与资本市场一系列利好政策的催化下，市场情绪扭转，指数大幅反弹。 市场风格方面，大小盘变化剧烈，季初美联储降息预期强化，季末美联储正式开始降息，小盘在这两个时间段明显占优，但 7 月中后由于经济数据不及预期，小盘显著回落。动量风格则震荡下行。 在行业和板块的市场结构上，大多数行业录得上涨，但也出现了分化。随着供需两端政策发力，非银、房地产、消费者服务涨幅靠前。此前表现较好的红利类资产则表现落后。 展望四季度，虽然短期市场预期大幅扭转，但仍需要观察政策的实际效应，在市场情绪回暖、企业盈利预期改善的背景下，股票市场具备较高的配置价值。 本基金为被动跟踪指数的基金，其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略，期间内本基金保持平稳运行，实现对指数的紧密跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1210 元，份额累计净值为 1.1210 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.1213 元，份额累计净值为 1.1213 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 17.16%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 17.16%，同期业绩基准增长率为 15.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 88,050,007.60 92.63 3 固定收益投资 289,246.15 0.30 其中：债券 289,246.15 0.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,589,526.82 4.83 8 其他各项资产 2,122,952.72 2.23 9 合计 95,051,733.29 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 号 值比例（%） 1 超大 ETF 指数型基 交易型开放式指数 博时基金管理有限 88,050,007.60 93.69 金 基金 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 289,246.15 0.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 289,246.15 0.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 019740 24 国债 09 2,870 289,246.15 0.31 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 793.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,122,159.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,122,952.72 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时上证超大盘ETF联接A 博时上证超大盘ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 81,121,544.18 70.93 报告期期间基金总申购份额 7,673,052.71 59,258.44 减：报告期期间基金总赎回份额 5,021,656.18 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 83,772,940.71 59,329.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 380 只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15835 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6105 亿元人民币，累计分红逾 2044 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 2、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日