基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金产品概况 ■ 2.1.1目标基金基本情况 ■ 2.1.2目标基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(七)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,力求投资收益紧贴标的指数 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资于上证超大盘ETF的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.6678元,份额累计净值为0.6678元。报告期内,本基金份额净值增长率为-13.27%,同期业绩基准增长率为-13.29%,相对于投资基准的累计偏离度为0.02%,跟踪误差(年化)控制在4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年前三季度,市场的总体风格转换频繁,呈现一些结构型机会,但同时因受到不断攀升的通胀水平,政府相应的紧缩政策,以及经济及企业盈利增速下滑等因素影响,中国A股市场、债券市场双双出现剧烈波动、整体低靡的情形。 预计2011年四季度,整体经济增速继续放缓,需求的逐步回落将进一步缓解通胀压力 欧洲的债务危机的解决还存在很大的不确定性,欧元区的经济可能会继续疲弱,进而也将影响中国。 政策会定向放松,但趋势的转变还依赖于市场自身的能力。中国经济结构转型将是未来长时间的主题,国内的增长驱动力是产业升级,从低端向高端过渡 新技术和创新变革也是未来资金追逐的方向。A股市场在四季度,有望随着经济的见底企稳而带来估值的回升 预期估值偏低和有较强防御能力的行业会有相对较好的表现。 在投资策略上,上证超大盘ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于上证超大盘ETF紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证超大盘ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2期末投资目标基金明细 ■ 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9投资组合报告附注 5.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 除紫金矿业(601899)外,其他没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 紫金矿业2010年10月8日发布公告称,该公司于2010 年9 月30 日收到福建省环境保护厅下发的《福建省环境保护厅行政处罚决定书》(闽环罚字[2010]3 号),福建省环境保护厅决定对公司做出行政处罚,责令采取治理措施,消除污染,直至治理完成,并罚款人民币九百五十六万三千一百三十元。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 5.9.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3其他各项资产构成 ■ 5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年9月30日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模近1782亿元人民币,累计分红553.67亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2011年9月30日,博时基金参与排名的15只公募主动基金中,共有10只位列市场前50%。其中,博时主题行业基金、博时特许价值基金分列218只标准股票基金第4、第9 博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列29只混合偏股型基金第1和第2 博时裕隆封闭基金位列25只封闭式基金第1 博时宏观回报债券A/B、博时宏观回报债券C分列64只普通债券型基金(二级)第3、第4。 2、客户服务 2011年7月至9月,博时基金共举办高端论坛活动5场,参与人数1220人。渠道培训活动共计63场,参与人数共计3308人。“博时e视界”共举办视频直播活动15场,在线人数累计1227人次。通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 7月12日,博时平衡配置基金获评为 “2011年中国基金夏季之星”,此次评选由济安金信基金评价中心承担,是对各类别基金远期业绩和近期业绩的综合评价,博时平衡配置混合基金在在抗风险能力和择时能力评价中均为★★★★★,为10只获奖基金之一。 2)7月8日,全景基金品牌研究中心首次正式对外发布“基金品牌奖”。博时基金荣获“2010年基金五星品牌奖”、 “2010~2011基金投资者最佳服务奖”。 3)7月7日,博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010-2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。 4、其他大事件 1) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金于7月13日起在深圳证券交易所上市交易,交易代码为159908,日常申购、赎回业务也同步开放。 2) 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B 于2011年9月2日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:裕祥B,代码:150043。 3) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金获批,并于2011年10月10日起发售。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 8.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 8.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 8.1.6报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2011年10月26日 基金简称 博时上证超大盘ETF联接 基金主代码 050013 交易代码 050013 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2009年12月29日 报告期末基金份额总额 1,632,627,358.38份 投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,紧密跟踪标的指数的表现,以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。 业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 指数型 交易型开放式指数基金 博时基金管理有限公司 1,033,937,500.00 94.83 基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009年12月29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年3月19日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 业绩比较基准 上证超级大盘指数(价格指数)。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -7,891,290.58 2.本期利润 -167,159,520.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1014 4.期末基金资产净值 1,090,346,598.85 5.期末基金份额净值 0.6678 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.27% 1.10% -13.29% 1.13% 0.02% -0.03% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王政 股票投资部总经理/基金经理/ETF及量化投资组投资总监 2010-1-5 - 12 1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部总经理、ETF及量化投资组投资总监、博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理、博时大中华亚太精选股票基金基金经理、博时深证基本面200ETF及联接基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,675.69 0.00 其中:股票 2,675.69 0.00 2 基金投资 1,033,937,500.00 94.52 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 59,502,719.59 5.44 7 其他各项资产 418,490.17 0.04 8 合计 1,093,861,385.45 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 572.60 0.00 C 制造业 1,558.17 0.00 C0 食品、饮料 952.95 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 605.22 0.00 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 544.92 0.00 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,675.69 0.00 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 5 952.95 0.00 2 600031 三一重工 42 605.22 0.00 3 600028 中国石化 82 568.26 0.00 4 601006 大秦铁路 76 544.92 0.00 5 601899 紫金矿业 1 4.34 0.00 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,421.88 5 应收申购款 157,068.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 418,490.17 本报告期期初基金份额总额 1,674,192,024.29 本报告期基金总申购份额 19,365,835.77 减:本报告期基金总赎回份额 60,930,501.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,632,627,358.38