博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年第二季度报告 2011年6月30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金产品概况 ■ 2.1.1目标基金基本情况 ■ 2.1.2目标基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(七)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,不低于基金资产净值90%都投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.770元,份额累计净值为0.770元。报告期内,本基金份额净值增长率为-2.28%,同期业绩基准增长率为-4.16%,相对于投资基准的累计偏离度为1.88%,跟踪误差(年化)控制在4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2011年下半年,需求的阶段性回落将缓解通胀压力,随着经济回落,通胀的见顶下行,将增加政策结构性放松的必要性及可行性,预期企业的上半年盈利将下滑。A股市场在下半年,有望随着经济的见底回升而带来估值的回升 但内外部环境仍有较多不确定性,在此背景下,低估值、盈利增长稳定的大盘蓝筹股在经济见底回升初期,具有较强抗风险能力,将会是比较好的投资选择。 超大盘联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2期末投资目标基金明细 ■ 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9投资组合报告附注 5.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3其他各项资产构成 ■ 5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年6月30日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1856.66亿元,累计分红超过人民币552.64亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2011年6月30日,二季度博时基金参与排名的15只公募主动基金中,共有11只位列市场前50%。其中,博时主题行业基金、博时特许价值基金分列217只标准股票基金第3、第9 博时平衡配置混合基金位列14只股债平衡型基金第8 博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列29只混合偏股型基金第3和第4 博时裕隆封闭基金位列30只封闭式基金第2 博时信用债券A/B、博时信用债券C、博时宏观回报债券A/B、博时宏观回报债券C分列64只普通债券型基金(二级)第7、第8、第9和第10。 2、客户服务 2011年3月至6月底,博时在山东、唐山、无锡、上海、广州、厦门等地圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计43场 通过网络会议室举办的博时快e财富论坛、博时e视界等活动共计18场 通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1)2011年4月,在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中,博时平衡配置混合基金再度荣膺2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”,博时稳定价值债券基金荣获2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。 2)博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届(2010年度)中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继2010年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后,因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同一金牛奖项。 3)2011年6月28日,世界品牌实验室发布了2011年中国500最具价值品牌榜,博时基金管理公司凭着2010年持续的品牌创新和优秀的客户服务,品牌价值首次突破50亿元,以56.24亿元的品牌价值,位列品牌榜227名,连续8年成为国内最具品牌价值的基金公司。 4、其他大事件 1)深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于2011年 6月10日成立。 2)博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于2011年 6月10日成立。 3)博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)是由博时裕泽封闭基金转型而来,基金合同于2011年4月22日生效,5月份进行了集中申购,并于2011年6月30日在深交所上市交易。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 8.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 8.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 8.1.6报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2011年7月19日 基金简称 博时上证超大盘ETF联接 基金主代码 050013 交易代码 050013 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2009年12月29日 报告期末基金份额总额 1,674,192,024.29份 投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,紧密跟踪标的指数的表现,以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。 业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009年12月29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年3月19日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 业绩比较基准 上证超级大盘指数(价格指数)。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -2,039,045.60 2.本期利润 -29,661,600.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0176 4.期末基金资产净值 1,288,678,614.51 5.期末基金份额净值 0.770 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.28% 0.92% -4.16% 0.94% 1.88% -0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王政 股票投资部总经理/基金经理/ETF及量化投资组投资总监 2010-1-5 - 12 1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部总经理、ETF及量化投资组投资总监、博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理、博时大中华亚太精选股票基金基金经理、博时深证基本面200ETF及联接基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 27,851,047.19 2.16 其中:股票 27,851,047.19 2.16 2 基金投资 1,196,860,000.00 92.72 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 64,259,411.03 4.98 7 其他各项资产 1,925,889.38 0.15 8 合计 1,290,896,347.60 100.00 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 指数型 交易型开放式指数基金 博时基金管理有限公司 1,196,860,000.00 92.87 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,875,669.12 0.61 C 制造业 2,124,313.44 0.16 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,124,313.44 0.16 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,668,242.59 0.13 E 建筑业 1,779,680.24 0.14 F 交通运输、仓储业 3,035,530.43 0.24 G 信息技术业 1,584,922.50 0.12 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 9,782,688.87 0.76 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 27,851,047.19 2.16 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 525,330 2,342,971.80 0.18 2 601288 农业银行 824,041 2,307,314.80 0.18 3 600547 山东黄金 51,232 2,297,242.88 0.18 4 601600 中国铝业 192,944 2,124,313.44 0.16 5 600000 浦发银行 207,645 2,043,226.80 0.16 6 601088 中国神华 66,800 2,013,352.00 0.16 7 601668 中国建筑 441,608 1,779,680.24 0.14 8 601006 大秦铁路 204,703 1,676,517.57 0.13 9 600900 长江电力 231,379 1,668,242.59 0.13 10 601857 中国石油 147,482 1,606,078.98 0.12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 1,349,367.99 3 应收股利 191,524.49 4 应收利息 12,596.49 5 应收申购款 99,423.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 22,977.08 9 合计 1,925,889.38 本报告期期初基金份额总额 1,711,128,433.49 本报告期基金总申购份额 34,642,792.74 减:本报告期基金总赎回份额 71,579,201.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,674,192,024.29