博时信用债券投资基金更新招募说明书摘要 【重要提示】 本基金于2009年4月23日经中国证监会证监许可[2009]332号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年12月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日(财务数据未经审计)。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:博时基金管理有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人:杨鶤 成立时间:1998年7月13日 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:刘东 联系电话:0755-83169999 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设十七个直属部门和两大销售业务体系,分别是:研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、国际投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、宏观策略部、零售业务和机构业务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。国际投资部负责公司海外投资业务。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。宏观策略部负责国内外宏观经济研究,并提供针对性的投资策略。零售业务下辖零售区域、客户服务中心、电子商务部和渠道产品组,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售、直销运作和服务工作。其中,零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作。渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作,以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部-上海、机构理财部-南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部-上海和机构理财部-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设非独立核算盈亏的北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都处理公务人员给予协助。此外,还设有境外子公司:博时基金(国际)有限公司。 截止到2012年9月30日,公司总人数366人,其中64%以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (二)主要成员情况 1.基金管理人董事会成员 杨鶤女士,硕士,董事长,中国证券业协会副会长,深圳市五届人大代表。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员 香港中银集团经济研究部副研究员 招商银行证券部总经理 深圳中大投资管理公司常务副总经理 长盛基金管理公司副总经理 中信基金管理公司总经理 招商银行独立董事 招商证券股份有限公司董事、总裁 现任招商证券股份有限公司董事。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事长。 何宝先生,经济学博士,董事、总经理。1998年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社保基金理事会投资部、中国投资公司投资部工作。2011年9月加入博时基金管理有限公司,现任博时基金管理有限公司董事会董事、公司总经理。 丁安华先生 ,硕士,董事,1984年起,历任交通部人民交通出版社编辑、华南理工大学工商管理学院讲师、(美国)波尔亚太有限公司和Fremont Corporation管理人员、加拿大皇家银行投资经理 2001年起历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理、企业规划部副总经理、战略研究部总经理、招商局集团(香港)董事、招商银行董事、招商证券董事。现任招商证券副总裁兼首席经济学家。2012年3月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。 王金宝先生,硕士, 董事。1988年起在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司,历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。 桑自国先生,博士后,董事。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限公司董事长、总经理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理(主持工作)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。 陈小鲁先生,独立董事。1968年加入中国人民解放军,历任战士、班长、排长、副指导员、团政治处副主任、主任。1979年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究学会副秘书长、亚龙湾开发股份有限公司总经理、标准国际投资管理公司董事长。2001年4月起,任博时基金管理有限公司独立董事。 何迪先生,独立董事。1971年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行投资银行部副主席。2008年1月,何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”,并担任该基金会总干事。2012年7月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。 姚钢先生,独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001年4月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。 2. 基金管理人监事会成员 车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事。 彭毛字先生,学士,监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长,中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长,中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事(总经理级)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。 窦广清先生,博士,监事。1987年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘沽分行会计科员工、中国银行塘沽分行计财科副科长、中国银行塘沽分行计财科科长、中国银行塘沽支行副行长,现任天津港财务有限公司总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事。 杨林峰先生,硕士,监事。1988年8月就职于国家纺织工业部,1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理,上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。 郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事。 林琦先生,硕士,监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事。 3、公司高级管理人员 杨鶤女士,简历同上。 何宝先生,简历同上。 王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总经理。 董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任公司副总经理,兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。 李志惠先生,经济学博士,副总经理。1993年7月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9月加入博时基金管理有限公司,历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理,兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。 邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任公司副总经理,兼任固定收益投资总监、社保债券基金基金经理。 孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总经理。 4、本基金基金经理 过钧先生,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任博时稳定价值债券投资基金基金经理(2005年8月24日至2010年8月3日期间)。现任博时转债增强债券投资基金基金经理(2010年11月24日起任职)、博时信用债券投资基金基金经理(2009年6月10日起任职)。 5、投资决策委员会成员 主任委员:何宝 委员:邵凯、董良泓、温宇峰、马越、魏凤春、侯湧、邓晓峰、王红欣、姜文涛、黄健斌。 何宝先生,简历同上。 邵凯先生,简历同上。 董良泓先生,简历同上。 温宇峰先生,硕士。1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、Fidelity International Limited (Hong Kong)从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部成长组投资总监,博时裕隆封闭基金、博时价值增长混合基金和博时价值增长贰号混合基金基金经理。 马越女士,硕士。2001年起先后在华夏基金担任研究员,雷曼兄弟担任研究员,花旗集团担任亚洲交通运输组主管/董事。2011年5月9日加入博时基金管理有限公司,现任研究部总经理。 魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年8月正式加入博时基金管理有限公司,任宏观策略部总经理。 侯湧先生,金融工程硕士。2000年起先后在上海成久投资发展公司、友邦保险、渣打银行投行部、Cube Capital Ltd、中国投资有限责任公司工作。2012年4月正式加入博时基金管理有限公司,任总经理助理兼任国际投资部总经理。 邓晓峰,工商管理硕士。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司任工程师。1999年至2001年在清华大学学习,获硕士学位。2001年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部。2005年4月加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部单独账户小组基金经理助理、社保股票基金经理、博时主题行业股票(LOF)基金经理。现任股票投资部价值组投资总监,兼任博时主题行业股票(LOF)基金经理、社保股票基金基金经理。 王红欣先生,耶鲁大学国际金融博士。1994年起先后在RXR期货管理公司、Aeltus投资管理公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理(香港)有限公司工作。2012年10月15日加入博时基金管理有限公司,担任股票投资部ETF及量化投资组投资总监。 姜文涛先生,经济学硕士。1998年参加工作,先后就职于国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、南方基金管理有限公司。2011年加入博时基金管理有限公司,任博时回报灵活配置混合型基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。2012年12月起担任股票投资部总经理、混合组投资总监、博时回报灵活配置混合型基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。 黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司工、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。于2005年10月加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金经理、博时平衡配置混合型基金经理兼社保组合基金经理、固定收益部副总经理,兼任高级投资经理、社保组合基金经理。现任固定收益部总经理,兼任高级投资经理、社保组合基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理基金备案手续 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告 9、依法接受基金托管人的监督 10、编制季度、半年度和年度基金报告 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定 12、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务 14、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露 15、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 (2)不公平地对待管理的不同基金财产 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。 (2)独立性原则 公司设立独立的监察法律部,监察法律部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 (3)相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察法律部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 (2)风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 (3)督察长 独立行使督察权利 直接对董事会负责 按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。 (4)监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 (5)风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 (6)业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立内控结构,完善内控制度 公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 二、主要人员情况 截至2012年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工161人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年9月,中国工商银行共托管证券投资基金269只,其中封闭式6只,开放式263只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的33项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的职责 基金托管人应当履行下列职责: (1)安全保管基金财产 (2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立 (4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 (5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 (6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 (7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 (9)按照规定召集基金份额持有人大会 (10)按照规定监督基金管理人的投资运作 (11)法律、法规和基金合同规定的其它职责。 五、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010年四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2011年中国工商银行资产托管部第五次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整 维护持有人的权益 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门 直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离 托管部内部设置独立的负责内部风险的部门,专责内控制度的检查。 4、内部风险控制措施实施 1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 6. 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定,对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为,基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改,并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义,应及时向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层 电话:010-65187055 传真:010-65187032 联系人:尚继源 客户服务中心电话:95105568(免长途话费) 2、博时基金管理有限公司上海分公司 地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层 电话:021-33024909 传真:021-63305180 联系人:史迪 3、博时基金管理有限公司总公司 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦35层 电话:0755-83169999 传真:0755-83199450 联系人:林艳洁 4、 代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人: 姜建清 联系人: 姜建清 传真: 010-66107914 客户服务电话: 95588 网址: http://www.icbc.com.cn/ (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话: 95599 网址: http://www.abchina.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 肖钢 联系人: 侯燕鹏 传真: 010-66594431 客户服务电话: 95566 网址: http://www.boc.cn/ (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人: 王洪章 联系人: 张静 传真: 010-66275654 客户服务电话: 95533 网址: http://www.ccb.com/ (5)交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市银城中路188号 办公地址: 上海市银城中路188号 法定代表人: 胡怀邦 联系人: 曹榕 电话: 021-58781234 传真: 021-58408483 客户服务电话: 95559 网址: http://www.bankcomm.com/ (6)招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人: 傅育宁 联系人: 邓炯鹏 电话: 0755-83198888 传真: 0755-83195049 客户服务电话: 95555 网址: http://www.cmbchina.com/ (7)中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人: 孔丹 联系人: 丰靖 传真: 010-65550828 客户服务电话: 95558 网址: http://bank.ecitic.com/ (8)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东南路500号 办公地址: 上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人: 吉晓辉 联系人: 唐苑 电话: 021-61618888 传真: 021-63602431 客户服务电话: 95528 网址: http://www.spdb.com.cn (9)深圳发展银行股份有限公司 注册地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人: 肖遂宁 联系人: 张青 电话: 0755-82088888 传真: 0755-25841098 客户服务电话: 95501 网址: http://www.sdb.com.cn/ (10)中国光大银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址: 北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法定代表人: 唐双宁 联系人: 朱红 电话: 010-63636153 传真: 010-63636157 客户服务电话: 95595 网址: http://www.cebbank.com (11)中国民生银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人: 董文标 联系人: 董云巍 电话: 010-58560666 传真: 010-57092611 客户服务电话: 95568 网址: http://www.cmbc.com.cn/ (12)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街3号 办公地址: 北京市西城区金融大街3号 法定代表人: 李国华 联系人: 陈春林 传真: 010-68858117 客户服务电话: 95580 网址: http://www.psbc.com (13)北京银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址: 北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人: 闫冰竹 联系人: 谢小华 电话: 010-66223587 传真: 010-66226045 客户服务电话: 95526 网址: http://www.bankofbeijing.com.cn/ (14)华夏银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街22号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人: 吴建 联系人: 郑鹏 电话: 010-85238667 传真: 010-85238680 客户服务电话: 95577 网址: http://www.hxb.com.cn/ (15)广发银行股份有限公司 注册地址: 广州市越秀区农林下路83号 办公地址: 广州市越秀区农林下路83号 法定代表人: 董建岳 联系人: 李静筠 电话: 020-38321739 传真: 020-87311780 客户服务电话: 4008308003 网址: http://www.cgbchina.com.cn/ (16)宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人: 陆华裕 联系人: 胡技勋 电话: 0574-89068340 传真: 0574-87050024 客户服务电话: 96528(上海、北京地区962528) 网址: http://www.nbcb.com.cn (17)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层 法定代表人: 胡平西 联系人: 吴海平 电话: 021-38576666 传真: 021-50105124 客户服务电话: 021-962999 网址: http://www.srcb.com/ (18)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区阜成门内大街410号 办公地址: 北京市西城区金融大街9号金融街中心B座 法定代表人: 乔瑞 联系人: 王薇娜 电话: 010-63229475 传真: 010-63229478 客户服务电话: 96198 网址: http://www.bjrcb.com (19)青岛银行股份有限公司 注册地址: 青岛市市南区香港中路68号 办公地址: 青岛市市南区香港中路68号 法定代表人: 郭少泉 联系人: 谭长臻 电话: 0532-85709732 传真: 0532-85709725 客户服务电话: 96588(青岛) 400-66-96588(全国) 网址: http://www.qdccb.com (20)徽商银行股份有限公司 注册地址: 合肥市安庆路79号 办公地址: 合肥市安庆路79号 法定代表人: 王晓昕 联系人: 叶卓伟 电话: 0551-2667635 传真: 0551-2667857 客户服务电话: 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址: http://www.hsbank.com.cn (21)浙商银行股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号 办公地址: 浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人: 张达洋 联系人: 毛真海 电话: 0571-87659546 传真: 0571-87659188 客户服务电话: 95527 网址: http://www.czbank.com (22)东莞银行股份有限公司 注册地址: 东莞市城区运河东一路193号 办公地址: 东莞市城区运河东一路193号 法定代表人: 廖玉林 联系人: 巫渝峰 电话: 0769-22119061 传真: 0769-22117730 客户服务电话: 4001196228 0769-96228 网址: http://www.dongguanbank.cn (23)杭州银行股份有限公司 注册地址: 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址: 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人: 吴太普 联系人: 严峻 电话: 0571-85108195 传真: 0571-85106576 客户服务电话: 4008888508 0571-96523 网址: http://www.hzbank.com.cn (24)南京银行股份有限公司 注册地址: 南京市白下区淮海路50号 办公地址: 南京市白下区淮海路50号 法定代表人: 林复 联系人: 徐玲 电话: 025-84551162 传真: 025-84544129 客户服务电话: 4008896400 网址: http://www.njcb.com.cn (25)汉口银行股份有限公司 注册地址: 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 办公地址: 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 法定代表人: 陈新民 联系人: 骆芸 电话: 027-82656224 传真: 027-82656236 客户服务电话: 027-96558(武汉) 4006096558(全国) 网址: http://www.hkbchina.com (26)江苏银行股份有限公司 注册地址: 南京市洪武北路55号 办公地址: 南京市洪武北路55号 法定代表人: 黄志伟 联系人: 田春慧 电话: 025-58588167 传真: 025-58588164 客户服务电话: 96098,400-86-96098 网址: http://www.jsbchina.cn (27)渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河西区马场道201-205号 办公地址: 天津市河西区马场道201-205号 法定代表人: 刘宝凤 联系人: 王宏 电话: 022-58316666 传真: 022-58316569 客户服务电话: 400-888-8811 网址: http://www.cbhb.com.cn (28)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路66号 办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人: 王自忠 联系人: 孙瑜 电话: 0512-58236370 传真: 0512-58236370 客户服务电话: 0512-96065 网址: http://www.zrcbank.com (29)深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人: 李伟 联系人: 宋永成 电话: 0755-25188266 传真: 0755-25188785 客户服务电话: 4001961200 网址: http://www.961200.net (30)洛阳银行股份有限公司 注册地址: 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址: 洛阳市洛龙区开元大道256号 法定代表人: 王建甫 联系人: 胡艳丽 电话: 0379-65921977 传真: 0379-65921869 客户服务电话: 0379-96699 网址: http://www.bankofluoyang.com.cn (31)烟台银行股份有限公司 注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人: 庄永辉 联系人: 姚华 电话: 0535-6691337 传真: 0535-6691337 客户服务电话: 4008311777 网址: http://www.yantaibank.net (32)齐商银行股份有限公司 注册地址: 淄博市张店区中心路105号 办公地址: 淄博市张店区中心路105号 法定代表人: 杲传勇 联系人: 肖 斌 电话: 0533-2178888 传真: 0533-2180303 客户服务电话: 0533-96588 网址: http://www.qsbank.cc (33)大连银行股份有限公司 注册地址: 大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 办公地址: 大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼 法定代表人: 陈占维 联系人: 李鹏 电话: 0411-82311256 客户服务电话: 4006640099 网址: http://www.bankofdl.com (34)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址: 哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址: 哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人: 郭志文 联系人: 武艳凤 电话: 0451-86779018 传真: 0451-86779218 客户服务电话: 95537 网址: http://www.hrbb.com.cn (35)重庆银行股份有限公司 注册地址: 重庆市渝中区邹容路153号 办公地址: 重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人: 马千真 联系人: 孔文超 电话: 023- 63792212 传真: 023- 63792412 客户服务电话: 96899(重庆)、400-70-96899(其他地区) 网址: http://www.cqcbank.com (36)浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人: 金子军 联系人: 董晓岚 电话: 0571-87117617 传真: 0571-87117616 客户服务电话: 4008096527、(0571)96527 网址: http://www.czcb.com.cn (37)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 广东省东莞市城区南城路2号 办公地址: 广东省东莞市城区旗峰路2号 法定代表人: 何沛良 联系人: 谭少筠 电话: 0769-22118343 传真: 0769-22320896 客户服务电话: 961122 网址: http://www.drcbank.com/ (38)河北银行股份有限公司 注册地址: 河北省石家庄市平安北大街28号 办公地址: 河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人: 乔志强 联系人: 王栋 电话: 0311-88627522 传真: 0311-88627027 客户服务电话: 400-612-9999 网址: http://www.hebbank.com (39)金华银行股份有限公司 注册地址: 浙江省金华市光南路668号 办公地址: 浙江省金华市光南路668号 法定代表人: 徐雅清 联系人: 徐晓峰 电话: 0579-83207775 传真: 0579-82178321 客户服务电话: 400-711-6668 网址: http://www.jhccb.com.cn (40)天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人: 林义相 联系人: 林爽 电话: 010-66045608 传真: 010-66045500 客户服务电话: 010-66045678 网址: http://www.txsec.com (41)国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路618号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人: 万建华 联系人: 芮敏祺 电话: 021-38676666 传真: 021-38670161 客户服务电话: 95521 网址: http://www.gtja.com/ (42)中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人: 王常青 联系人: 权唐 电话: 010-85130588 传真: 010-65182261 客户服务电话: 4008888108 网址: http://www.csc108.com/ (43)国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人: 何如 联系人: 齐晓燕 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 客户服务电话: 95536 网址: http://www.guosen.com.cn/ (44)招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人: 宫少林 联系人: 林生迎 电话: 0755-82960223 传真: 0755-82943636 客户服务电话: 4008888111 95565 网址: http://www.newone.com.cn/ (45)广发证券股份有限公司 注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人: 林治海 联系人: 黄岚 电话: 020-87555888 传真: 020-87555305 客户服务电话: 95575 网址: http://www.gf.com.cn/ (46)中信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址: 北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 电话: 010-84588888 传真: 010-84865560 客户服务电话: 010-84588888 网址: http://www.cs.ecitic.com/ (47)中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人: 顾伟国 联系人: 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服务电话: 4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (48)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号 办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人: 王开国 联系人: 金芸、李笑鸣 电话: 021-23219275 传真: 021-63602722 客户服务电话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (49)申银万国证券股份有限公司 注册地址: 上海市常熟路171号 办公地址: 上海市常熟路171号 法定代表人: 丁国荣 联系人: 黄维琳、曹晔 电话: 021-54033888 传真: 021-54038844 客户服务电话: 95523 网址: http://www.sywg.com/ (50)兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路99号标力大厦 办公地址: 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人: 兰荣 联系人: 谢高得 电话: 021-38565785 传真: 021-38565783 客户服务电话: 4008888123 网址: http://www.xyzq.com.cn/ (51)长江证券股份有限公司 注册地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人: 胡运钊 联系人: 李良 电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 客户服务电话: 95579 4008-888-999 网址: http://www.95579.com/ (52)安信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人: 牛冠兴 联系人: 陈剑虹 电话: 0755-82825551 传真: 0755-82558355 客户服务电话: 4008001001 网址: http://www.essences.com.cn (53)西南证券股份有限公司 注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人: 王珠林 联系人: 陈诚 电话: 023-63786464 传真: 023-63810422 客户服务电话: 4008096096 网址: http://www.swsc.com.cn (54)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人: 刘军 联系人: 周妍 电话: 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法定代表人: 侯巍 联系人: 郭熠 电话: 0351-8686659 传真: 0351-8686619 客户服务电话: 4006661618 网址: http://www.i618.com.cn/ (61)中信万通证券有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层 (下转A32版) (上接A31版) 法定代表人: 张智河 联系人: 吴忠超 电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 客户服务电话: 0532-96577 网址: http://www.zxwt.com.cn (62)东兴证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人: 徐勇力 联系人: 汤漫川 电话: 010-66555316 传真: 010-66555246 客户服务电话: 4008888993 网址: http://www.dxzq.net.cn (63)东吴证券股份有限公司 注册地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号 办公地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号 法定代表人: 吴永敏 联系人: 方晓丹 电话: 0512-65581136 传真: 0512-65588021 客户服务电话: 0512-96288 网址: http://www.dwjq.com.cn (64)信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人: 张志刚 联系人: 唐静 电话: 010-63080985 传真: 010-63080978 客户服务电话: 4008008899 网址: http://www.cindasc.com (65)东方证券股份有限公司 注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人: 王益民 联系人: 吴宇 电话: 021-63325888-3108 传真: 021-63326173 客户服务电话: 95503 网址: http://www.dfzq.com.cn (66)方正证券股份有限公司 注册地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人: 雷杰 联系人: 郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服务电话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (67)长城证券有限责任公司 注册地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 高峰 电话: 0755-83516094 传真: 0755-83516199 客户服务电话: 4006666888 网址: http://new.cgws.com/ (68)光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路1508号 办公地址: 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 徐浩明 联系人: 刘晨 电话: 021-22169081 传真: 021-22169134 客户服务电话: 4008888788 95525 网址: http://www.ebscn.com/ (69)广州证券有限责任公司 注册地址: 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 办公地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人: 吴志明 联系人: 林洁茹 电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话: 020-961303 网址: http://www.gzs.com.cn (70)东北证券股份有限公司 注册地址: 吉林省长春市自由大路1138号 办公地址: 吉林省长春市自由大路1138号 法定代表人: 矫正中 联系人: 潘锴 电话: 0431-85096709 传真: 0431-85096795 客户服务电话: 0431-85096709 网址: http://www.nesc.cn (71)南京证券有限责任公司 注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人: 张华东 联系人: 徐翔 电话: 025-83364032 传真: 025-83320066 客户服务电话: 4008285888 网址: http://www.njzq.com.cn (72)国联证券股份有限公司 注册地址: 无锡市县前东街168号 办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室 法定代表人: 范炎 联系人: 沈刚 电话: 0510-82831662 传真: 0510-82830162 客户服务电话: 4008885288(全国),0510-82588168(无锡) 网址: http://www.glsc.com.cn (73)浙商证券有限责任公司 注册地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 办公地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人: 吴承根 联系人: 毛亚莉 电话: 021-64318893 传真: 0571-87901913 客户服务电话: 0571-967777 网址: http://www.stocke.com.cn/ (74)平安证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人: 杨宇翔 联系人: 郑舒丽 电话: 0755-22626172 传真: 0755-82400862 客户服务电话: 4008816168 网址: http://www.pingan.com/ (75)华安证券有限责任公司 注册地址: 安徽省合肥市长江中路357号 办公地址: 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 电话: 0551-5161821 传真: 0551-5161672 客户服务电话: 0551-96518/4008096518 网址: http://www.hazq.com/ (76)国海证券股份有限公司 注册地址: 广西桂林市辅星路13号 办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人: 张雅锋 联系人: 武斌 电话: 0755-83707413 传真: 0755-83700205 客户服务电话: 4008888100(全国),96100(广西) 网址: http://www.ghzq.com.cn (77)财富证券有限责任公司 注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人: 周晖 联系人: 郭磊 电话: 0731-84403319 传真: 0731-84403439 客户服务电话: 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黄金琳 联系人: 张腾 电话: 0591-87383623 传真: 0591-87383610 客户服务电话: 96326(福建省外请加拨0591) 网址: http://www.hfzq.com.cn (90)华龙证券有限责任公司 注册地址: 甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人: 李晓安 联系人: 李昕田 电话: 0931-8888088 传真: 0931-4890515 客户服务电话: 0931-4890619 4890618 4890100 网址: http://www.hlzqgs.com/ (91)中国国际金融有限公司 注册地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层 办公地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层 法定代表人: 李剑阁 联系人: 王雪筠 电话: 010-65051166 传真: 010-65051156 客户服务电话: (010)85679238/85679169 (0755)83195000 (021)63861195 63861196 网址: http://www.cicc.com.cn/ (92)财通证券有限责任公司 注册地址: 杭州市解放路111号 办公地址: 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室 法定代表人: 沈继宁 联系人: 徐轶青 电话: 0571-87822359 传真: 0571-87925100 客户服务电话: 96336(上海地区962336) 网址: http://www.ctsec.com (93)五矿证券有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼 法定代表人: 张永衡 联系人: 赖君伟 电话: 0755-23902400 传真: 0755-82545500 客户服务电话: 4001840028 网址: http://www.wkzq.com.cn (94)华鑫证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人: 洪家新 联系人: 孔泉 电话: 021-64376245 传真: 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http://www.jhzq.com.cn (100)天源证券经纪有限公司 注册地址: 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址: 深圳市民田路新华保险大厦18楼 法定代表人: 裴东平 联系人: 关键 电话: 0755-33331188 传真: 0755-33329815 客户服务电话: 4006543218 网址: http://www.tyzq.com.cn (101)中国民族证券有限责任公司 注册地址: 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座 办公地址: 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613 法定代表人: 赵大建 联系人: 李微 电话: 010-59355941 传真: 010-66553791 客户服务电话: 400-889-5618 网址: http://www.e5618.com (102)华宝证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人: 陈林 联系人: 袁月 电话: 0755-36659385 传真: 021-68777822 客户服务电话: 4008209898 021-38929908 网址: http://www.cnhbstock.com (103)厦门证券有限公司 注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人: 傅毅辉 联系人: 卢金文 电话: 0592-5161816 传真: 0592-5161102 客户服务电话: 0592-5163588 网址: http://www.xmzq.cn (104)英大证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人: 赵文安 联系人: 刘晓章 电话: 0755-83007190 传真: 0755-83007167 客户服务电话: 0755-26982993 网址: http://www.ydsc.com.cn (105)财达证券有限责任公司 注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人: 翟建强 联系人: 刘亚静 电话: 0311-66006393 传真: 0311-66006249 客户服务电话: 4006128888 网址: http://www.S10000.com (106)大通证券股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人: 于宏民 联系人: 谢立军 电话: 0411-39673202 传真: 0411-39673219 客户服务电话: 4008169169 网址: http://www.daton.com.cn 二、注册登记机构 博时基金管理有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层 法定代表人:杨鶤 电话:(010)65171166 传真:(010)65187068 联系人:许鹏 三、律师事务所和经办律师 名称:国浩律师集团(北京)事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 电话:010-65890699 传真:010-65176800 联系人:黄伟民 经办律师:黄伟民、陈周 四、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表:杨绍信 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:金毅 经办注册会计师:汪棣、金毅 第四部分 基金名称 博时信用债券投资基金。 第五部分 基金类型 契约型、开放式债券基金。 第六部分 基金的投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 第七部分 基金的投资方向 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80% 对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 第八部分 基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。 2、固定收益类品种投资策略 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置 当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势 二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 (3)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益率差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债 如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 (4)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (5)期权策略。我们投资的主要含权债为可转换债券,因此该策略主要适用于可转换债券。由于可转换债券兼具债性和股性特征,我们采用自上而下的宏观、行业分析和自下而上的转债特性分析相结合的方法,选择债性和股性表现与经济周期相适宜且流动性较好的转债品种进行投资。 3、权益类品种投资策略 (1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。 (2)二级市场股票投资策略 在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题 二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单 三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 160,022,855.00 13.17 其中:股票 160,022,855.00 13.17 2 固定收益投资 955,892,819.60 78.64 其中:债券 955,892,819.60 78.64 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 91,224,114.40 7.51 6 其他各项资产 8,347,989.75 0.69 7 合计 1,215,487,778.75 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,000.00 0.00 C 制造业 68,500.00 0.01 C0 食品、饮料 14,500.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 54,000.00 0.01 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 102,051,863.00 12.74 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 57,899,492.00 7.23 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 160,022,855.00 19.97 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601006 大秦铁路 9,491,720 57,899,492.00 7.23 2 600886 国投电力 9,011,056 38,296,988.00 4.78 3 600795 国电电力 14,312,438 34,349,851.20 4.29 4 600674 川投能源 3,755,683 25,914,212.70 3.23 5 600642 申能股份 874,890 3,490,811.10 0.44 6 002701 奥瑞金 2,500 54,000.00 0.01 7 002702 腾新食品 500 14,500.00 0.00 8 603993 洛阳钼业 1,000 3,000.00 0.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 99,030,000.00 12.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 244,225,000.00 30.48 其中:政策性金融债 244,225,000.00 30.48 4 企业债券 28,742,000.00 3.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 583,895,819.60 72.87 8 其他 - - 9 合计 955,892,819.60 119.30 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 4,044,720 388,940,275.20 48.54 2 120308 12进出口08 2,500,000 244,225,000.00 30.48 3 110018 国电转债 736,000 77,162,240.00 9.63 4 110013 国投转债 725,160 75,286,111.20 9.40 5 120015 12附息国债15 500,000 49,730,000.00 6.21 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 453,558.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,051,381.52 5 应收申购款 1,843,049.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,347,989.75 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产的 净值比例(%) 1 113001 中行转债 388,940,275.20 48.54 2 110018 国电转债 77,162,240.00 9.63 3 110013 国投转债 75,286,111.20 9.40 4 110016 川投转债 42,507,193.20 5.31 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 一、 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产的净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002701 奥瑞金 54,000.00 0.01 新股冻结 2 002702 腾新食品 14,500.00 0.00 新股冻结 3 603993 洛阳钼业 3,000.00 0.00 新股冻结 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 1、博时信用债券A/B: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年6月10日-2009年12月31日 0.20% 0.12% 1.94% 0.20% -1.74% -0.08% 2010年1月1日-2010年12月31日 9.22% 0.22% 0.65% 0.18% 8.57% 0.04% 2011年1月1日-2011年12月31日 -6.38% 0.52% 2.35% 0.16% -8.73% 0.36% 2012年1月1日-2012年6月30日 7.54% 0.36% 2.70% 0.14% 4.84% 0.22% 2009年6月10日-2012年9月30日 6.05% 0.36% 6.76% 0.17% -0.71% 0.19% 2、博时信用债券C: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年6月10日-2009年12月31日 0.00% 0.13% 1.94% 0.20% -1.94% -0.07% 2010年1月1日-2010年12月31日 8.73% 0.22% 0.65% 0.18% 8.08% 0.04% 2011年1月1日-2011年12月31日 -6.62% 0.52% 2.35% 0.16% -8.97% 0.36% 2012年1月1日-2012年6月30日 7.30% 0.36% 2.70% 0.14% 4.60% 0.22% 2009年6月10日-2012年9月30日 4.71% 0.35% 6.76% 0.17% -2.05% 0.18% 第十三部分 基金费用与税收 一、与基金运作有关的费用 (一)、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易费用 8、基金的银行汇划费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 二、与基金销售有关的费用 1、申购费用 表:基金的申购费率结构 A类基金份额 申购金额M 前端申购费率 M B类基金份额 持有年限Y 后端申购费率 Y C类基金份额 申购费率 0% 注:1年指365天。 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费用: 表:基金的赎回费率结构 A类/B类基金份额 持有年限Y 赎回费率 Y 注:1年指365天。 C类基金份额 赎回费率 持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.10% 持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。 3、转换费用 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定媒体上公告。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率、赎回费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率和赎回费率等费率,以及调整基金申购费率等,无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年7月25日刊登的本基金原招募说明书《博时信用债券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下: 1.在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新,对管理人主要人员的变更情况进行了更新 2.在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新 3.在“第五部分 相关服务机构”中,更新、增加了相关服务机构的内容 4.在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了基金可转换适用基金范围的说明 5.在“第八部分 基金的投资”中,更新了基金的投资组合报告(数据内容截止时间为2012年9月30日)的内容 6.在“第九部分 基金的业绩”中,更新了数据及列表内容(数据内容截止时间为2012年9月30日) 7.在“二十一部分 其它应披露的事项”中,披露了博时信用债券投资基金的公告内容。 博时基金管理有限公司 2013年1月24日