博时特许价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......1 1.1重要提示......1 1.2目录......2 §2基金简介......4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......4 2.4信息披露方式......5 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标和基金净值表现......5 3.1主要会计数据和财务指标......5 3.2基金净值表现......6 §4管理人报告......7 4.1基金管理人及基金经理情况......7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 §7投资组合报告......29 7.1期末基金资产组合情况......29 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 §8基金份额持有人信息......40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 §9开放式基金份额变动......41 §10重大事件揭示......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......44 §11影响投资者决策的其他重要信息......45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......45 §12备查文件目录......46 12.1 备查文件目录......46 12.2 存放地点......46 12.3 查阅方式......46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时特许价值混合型证券投资基金 基金简称 博时特许价值混合 基金主代码 050010 交易代码 050010(前端) 051010(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 187,819,796.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时特许价值混合A 博时特许价值混合R 下属分级基金的交易代码 050010 960026 报告期末下属分级基金的份额总额 187,818,796.25份 1,000.00份 2.2 基金产品说明 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优 投资目标 势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益， 为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心 的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上， 强调自下而上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面， 利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面， 投资策略 按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据 处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估 且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等 持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有 三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选 股或选债策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总 指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和 预期收益高于债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 孙麒清 田青 负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院 7088号招商银行大厦29层 1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心 1座23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 博时特许价值混合A 博时特许价值混合R 本期已实现收益 -4,258,442.94 -22.68 本期利润 14,198,041.95 43.01 加权平均基金份额本期利润 0.0728 0.0430 本期加权平均净值利润率 4.87% 4.21% 本期基金份额净值增长率 4.96% 4.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 博时特许价值混合A 博时特许价值混合R 期末可供分配利润 89,357,901.71 8.48 期末可供分配基金份额利润 0.4758 0.0085 期末基金资产净值 290,342,091.95 1,051.00 期末基金份额净值 1.546 1.051 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 博时特许价值混合A 博时特许价值混合R 基金份额累计净值增长率 115.39% 5.10% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时特许价值混合A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.97% 0.55% 4.19% 0.54% -0.22% 0.01% 过去三个月 2.86% 0.71% 4.84% 0.50% -1.98% 0.21% 过去六个月 4.96% 0.66% 8.42% 0.46% -3.46% 0.20% 过去一年 10.19% 0.71% 12.75% 0.54% -2.56% 0.17% 过去三年 82.59% 1.69% 59.38% 1.40% 23.21% 0.29% 自基金合同生 115.39% 1.47% 15.91% 1.39% 99.48% 0.08% 效起至今 博时特许价值混合R 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.44% 0.57% 4.19% 0.54% -0.75% 0.03% 过去三个月 2.14% 0.71% 4.84% 0.50% -2.70% 0.21% 过去六个月 4.27% 0.66% 8.42% 0.46% -4.15% 0.20% 自基金合同生 5.10% 0.72% 7.35% 0.51% -2.25% 0.21% 效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率 ×80%＋中国债券总指数收益率×20%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 博时特许价值混合A 博时特许价值混合R §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司 共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年 金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计 分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同 业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为 16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净 值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为 20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率 为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主 题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对 收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来 净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基 金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增 长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率 3.78%，同类排名第一。 QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金 （QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。 2、其他大事件 2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在 广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基 金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。 2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深 召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项 公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼 上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上， 博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固 定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在 杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了 表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博 时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代 交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构” 榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基 金荣获“2016年度市场营销力公司”奖项。 2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛 大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广 州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获 “2016年度最受欢迎新发基金奖”。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 指数与量化投 2002年起先后在融通基金、 黄瑞庆 资部总经理 2015-02- - 15 长城基金、长盛基金、财通 /基金经理 09 基金、合众资产管理股份有 限公司从事研究、投资、管 理等工作。2013年加入博时 基金管理有限公司，历任股 票投资部EFT及量化组投资 副总监、基金经理助理、股 票投资部量化投资组投资副 总监（主持工作）、股票投 资部量化投资组投资总监、 博时价值增长混合基金、博 时价值增长贰号混合基金的 基金经理。现任指数与量化 投资部总经理兼博时特许价 值混合基金、博时量化平衡 混合基金的基金经理。 2014年1月至2015年4月 在平安磐海资本工作。 周江 研究员兼基金 2015-07- - 2.2 2015年4月加入博时基金管 经理助理 27 理有限公司，曾任研究员， 现任高级研究员兼基金经理 助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，市场大小盘分化加剧，风格切换频繁。整体而言，大盘价值风格占优，但价 值风格里分化也较为明显，低市盈率股票表现平稳上升，而低市净率股票的表现大幅震荡上升： 2月下旬至3月底，伴随周期股的下跌，低市净率因子大幅回撤，4月上旬又强劲反弹，之后进入 宽幅震荡。小盘因子在1月中旬至3月下旬之间表现不错，进入4月之后开始大幅回撤。成长因子 1-3月窄幅震荡，4月之后逐步复苏，但相对市值因子和价值因子而言，已不是市场的主要矛盾。 1-6月，以上证50为代表的大盘指数相对以中证1000为代表的小盘指数，超额收益接近30%。行 业层面，家电、食品饮料、电子元器件、金融等涨幅靠前；传媒、计算机、国防军工等跌幅较大。 本基金在坚持价值投资理念的同时，通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律，努力把握各类风格的变化，力争超越基准，为投资者创造价值。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.546元，份额累计净值为1.986元； R类基金份额净值为1.051元，份额累计净值为1.051元。报告期内，本基金A类基金份额净值增 长率为4.96%，R类基金份额净值增长率为4.27%，同期业绩基准增长率8.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面，我们预期下半年经济增长相对平稳，通胀有可能抬头。 加强监管与中性偏紧的货 币政策将继续延续，下半年发生流动性恐慌的概率不高。供给侧改革的立场和力度将保持稳定。国际环境上，目前欧洲经济复苏超预期，美欧利差缩窄，弱美元格局延续，人民币贬值压力显着下降，预计下半年，汇率对国内流动性环境的影响将显着减弱。 股票市场的风格上，我们预期大盘价格的风格将继续相对占优，周期型股票的估值修复会使得该板块保持较为活跃的状态，无论什么行业，预计有业绩支撑的低估值股票会在未来较长一段时间内表现较好。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 19,038,229.46 26,188,065.34 结算备付金 1,861,536.48 897,209.58 存出保证金 85,052.83 103,326.44 交易性金融资产 6.4.3.2 269,674,220.57 260,376,777.49 其中：股票投资 269,464,015.97 260,326,846.89 基金投资 - - 债券投资 210,204.60 49,930.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 10,000,000.00 应收证券清算款 3,194,489.65 - 应收利息 6.4.3.5 4,902.27 15,050.42 应收股利 - - 应收申购款 28,563.77 103,870.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 293,886,995.03 297,684,299.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 512,472.41 223,746.22 应付管理人报酬 352,121.35 384,512.40 应付托管费 58,686.90 64,085.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 2,195,991.10 1,379,571.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 424,580.32 400,985.64 负债合计 3,543,852.08 2,452,901.17 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 187,819,796.25 200,461,714.41 未分配利润 6.4.3.10 102,523,346.70 94,769,684.37 所有者权益合计 290,343,142.95 295,231,398.78 负债和所有者权益总计 293,886,995.03 297,684,299.95 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额187,819,796.25份,基金份额净值 1.546元。其中A类基金份额净值1.546元，基金份额总额187,818,796.25份；C类基金份额净值 1.051元，基金份额总额1,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 20,619,317.81 -49,555,393.37 1.利息收入 126,742.97 228,037.43 其中：存款利息收入 6.4.3.11 119,325.42 227,982.79 债券利息收入 205.06 54.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,212.49 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,013,053.46 -56,632,984.10 其中：股票投资收益 6.4.3.12 128,244.87 -59,269,212.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 1,884,808.59 2,636,228.25 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.16 18,456,550.58 6,824,248.58 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 22,970.80 25,304.72 减：二、费用 6,421,232.85 6,393,016.16 1．管理人报酬 2,169,500.34 2,640,239.14 2．托管费 361,583.36 440,039.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 3,701,351.64 3,124,317.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.19 188,797.51 188,419.41 三、利润总额（亏损总额以“- 14,198,084.96 -55,948,409.53 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 14,198,084.96 -55,948,409.53 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,461,714.41 94,769,684.37 295,231,398.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 14,198,084.96 14,198,084.96 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -12,641,918.16 -6,444,422.63 -19,086,340.79 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,325,428.79 4,633,407.06 13,958,835.85 2.基金赎回款 -21,967,346.95 -11,077,829.69 -33,045,176.64 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 187,819,796.25 102,523,346.70 290,343,142.95 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 254,175,225.49 158,590,099.12 412,765,324.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -55,948,409.53 -55,948,409.53 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,160,229.87 -1,394,479.30 -4,554,709.17 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,203,381.19 5,878,426.82 21,081,808.01 2.基金赎回款 -18,363,611.06 -7,272,906.12 -25,636,517.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 251,014,995.62 101,247,210.29 352,262,205.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互 认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财 税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期 限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 19,038,229.46 定期存款 - 其他存款 - 合计 19,038,229.46 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 251,815,398.95 269,464,015.97 17,648,617.02 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 199,000.00 210,204.60 11,204.60 银行间市场 - - - 合计 199,000.00 210,204.60 11,204.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 252,014,398.95 269,674,220.57 17,659,821.62 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,927.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 837.70 应收债券利息 98.68 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 38.30 合计 4,902.27 6.4.3.6其他资产 无余额。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,195,991.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,195,991.10 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,019.42 其他应付款 - 预提费用 173,560.90 合计 424,580.32 6.4.3.9实收基金 博时特许价值混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 200,460,714.41 200,460,714.41 本期申购 9,325,428.79 9,325,428.79 本期赎回（以“-”号填列） -21,967,346.95 -21,967,346.95 本期末 187,818,796.25 187,818,796.25 博时特许价值混合R 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,000.00 1,000.00 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,000.00 1,000.00 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 博时特许价值混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 100,019,489.94 -5,249,813.56 94,769,676.38 本期利润 -4,258,442.94 18,456,484.89 14,198,041.95 本期基金份额交易产生的 -6,403,145.29 -41,277.34 -6,444,422.63 变动数 其中：基金申购款 4,686,622.30 -53,215.24 4,633,407.06 基金赎回款 -11,089,767.59 11,937.90 -11,077,829.69 本期已分配利润 - - - 本期末 89,357,901.71 13,165,393.99 102,523,295.70 博时特许价值混合R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31.16 -23.17 7.99 本期利润 -22.68 65.69 43.01 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 8.48 42.52 51.00 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 100,228.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,419.61 其他 677.62 合计 119,325.42 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,323,645,188.40 减：卖出股票成本总额 1,323,516,943.53 买卖股票差价收入 128,244.87 6.4.3.13债券投资收益 无发生额。 6.4.3.14衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,884,808.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,884,808.59 6.4.3.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 18,456,550.58 ——股票投资 18,450,276.58 ——债券投资 6,274.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 18,456,550.58 6.4.3.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 19,668.70 转换费收入 3,302.10 合计 22,970.80 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.3.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,701,351.64 银行间市场交易费用 - 合计 3,701,351.64 6.4.3.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 银行费用 6,236.61 银行间帐户服务费 9,000.00 合计 188,797.51 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 招商证券 412,365,742.28 15.66% 258,960,231.04 11.69% 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 337,820.61 15.76% 337,820.61 15.38% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 219,545.44 12.19% 297,295.18 11.68% 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,169,500.34 2,640,239.14 其中：支付销售机构的客户维护费 377,054.72 470,150.90 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 361,583.36 440,039.86 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费 无。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月 30日 项目 博时特许价值混 博时特许价值混 博时特许价值混 博时特许价值 合A 合R 合A 混合R 期初持有的基金份 额 5,820,139.70 - 5,820,139.70 - 期间申购/买入总 份额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖 出总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 5,820,139.70 - 5,820,139.70 - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 3.10% - 2.32% - 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 19,038,229.46 100,228.19 69,921,262.85 208,607.49 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7利润分配情况 无。 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 证 流通 期末 证券券 成功 可流 受 认购估 数量(单 期末 期末 备 代码名 认购日 通日 限类 价格 值单 位：股) 成本总额 估值总额注 称 型 价 旭 新股 603305升 2017-06-30 2017-07-10 未流 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26- 股 通 份 百 新股 603331达 2017-06-27 2017-07-05 未流 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37- 精 通 工 君 新股 603617禾 2017-06-23 2017-07-03 未流 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76- 股 通 份 睿 新股 603933能 2017-06-28 2017-07-06 未流 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40- 科 通 技 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 数量 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 开 (单位：股) 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单 成本总额 估值总额注 价 601989中国重2017-05-31未上 6.21 - - 405,600.002,846,951.552,518,776.00- 工 市 000301东方市2017-03-13未上 5.05 - - 338,500.001,745,528.711,709,425.00- 场 市 601088中国神2017-06-05未上 22.29 - - 60,900.001,143,830.561,357,461.00- 华 市 002013中航机2017-05-12未上 10.242017-08-02 11.36 72,450.00 815,899.18 741,888.00- 电 市 600657信达地2017-02-20未上 5.762017-08-10 6.19 96,300.00 562,979.97 554,688.00- 产 市 002168深圳惠2017-01-23未上 16.99 - - 22,700.00 383,803.94 385,673.00- 程 市 002076雪莱2017-03-20未上 7.07 - - 41,200.00 276,399.74 291,284.00- 特 市 300109新开源2017-03-27未上 46.46 - - 4,100.00 193,937.05 190,486.00- 市 002600江粉磁2017-02-27未上 11.462017-08-09 6.25 10,800.00 115,452.00 123,768.00- 材 市 601919中远海2017-05-17未上 5.352017-07-26 5.89 19,200.00 113,598.13 102,720.00- 控 市 002606大连电2017-03-01未上 20.87 - - 4,400.00 104,825.05 91,828.00- 瓷 市 600057象屿股2017-06-26未上 10.172017-07-04 10.17 5,856.00 59,603.86 59,555.52- 份 市 601313江南嘉2017-06-09未上 8.79 - - 6,300.00 62,004.70 55,377.00- 捷 市 300092科新机2017-04-13未上 12.70 - - 4,300.00 53,801.85 54,610.00- 电 市 002129中环股2016-04-22未上 8.27 - - 2,100.00 28,135.62 17,367.00- 份 市 300145中金环2017-06-27未上 16.92 - - 500.00 8,193.24 8,460.00- 境 市 002127南极电2017-06-28未上 12.082017-07-06 12.61 500.00 6,105.22 6,040.00- 商 市 300271华宇软2017-06-21未上 16.592017-07-04 16.80 300.00 5,121.00 4,977.00- 件 市 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种，预期风险和预期收益均高于债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 200,080.60 40,174.60 AAA以下 10,124.00 9,756.00 未评级 - - 合计 210,204.60 49,930.60 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所 上市，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 应收申购款 - - - 28,563.77 28,563.77 银行存款 19,038,229.46 - - - 19,038,229.46 结算备付金 1,861,536.48 - - - 1,861,536.48 存出保证金 85,052.83 - - - 85,052.83 交易性金融资产 - 48,396.80 161,807.80 269,464,015.97 269,674,220.57 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,194,489.65 3,194,489.65 应收股利 - - - - - 应收利息 - - - 4,902.27 4,902.27 其他资产 - - - - - 资产总计 20,984,818.77 48,396.80 161,807.80 272,691,971.66 293,886,995.03 负债 应付利息 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 512,472.41 512,472.41 应付管理人报酬 - - - 352,121.35 352,121.35 应付托管费 - - - 58,686.90 58,686.90 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,195,991.10 2,195,991.10 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 424,580.32 424,580.32 负债总计 - - - 3,543,852.08 3,543,852.08 利率敏感度缺口 20,984,818.77 48,396.80 161,807.80 269,148,119.58 290,343,142.95 上年度末 2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 应收利息 - - - 15,050.42 15,050.42 银行存款 26,188,065.34 - - - 26,188,065.34 结算备付金 897,209.58 - - - 897,209.58 存出保证金 103,326.44 - - - 103,326.44 交易性金融资产 - 40,174.60 9,756.00 260,326,846.89 260,376,777.49 买入返售金融资 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - 103,870.68 103,870.68 资产总计 37,188,601.36 40,174.60 9,756.00 260,445,767.99 297,684,299.95 负债 应付利息 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 223,746.22 223,746.22 应付管理人报酬 - - - 384,512.40 384,512.40 应付托管费 - - - 64,085.38 64,085.38 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,379,571.53 1,379,571.53 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 400,985.64 400,985.64 负债总计 - - - 2,452,901.17 2,452,901.17 利率敏感度缺口 37,188,601.36 40,174.60 9,756.00 257,992,866.82 295,231,398.78 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.07%(2016年12月31日：0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2016年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 269,464,015.97 92.81 260,326,846.89 88.18 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 269,464,015.97 92.81 260,326,846.89 88.18 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准(附注 增加约1,304 增加约1,476 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 减少约1,304 减少约1,476 7.4.1)下降5% 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (a)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 261,350,263.26元，属于第二层级的余额为8,323,957.31元，无属于第三层级的余额(2016年 12月31日：第一层级256,930,480.48元，第二层级3,446,297.01元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 269,464,015.97 91.69 其中：股票 269,464,015.97 91.69 2 固定收益投资 210,204.60 0.07 其中：债券 210,204.60 0.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 20,899,765.94 7.11 7 其他各项资产 3,313,008.52 1.13 8 合计 293,886,995.03 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 20,655.00 0.01 B 采矿业 8,861,998.25 3.05 C 制造业 50,730,298.83 17.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,942,920.00 1.01 E 建筑业 18,596,323.04 6.40 F 批发和零售业 1,829,626.02 0.63 G 交通运输、仓储和邮政业 3,523,429.00 1.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,862,093.00 0.64 J 金融业 162,938,005.14 56.12 K 房地产业 14,941,977.39 5.15 L 租赁和商务服务业 2,802,686.52 0.97 M 科学研究和技术服务业 48,649.78 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 129,200.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 236,154.00 0.08 S 综合 - - 合计 269,464,015.97 92.81 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601318 中国平安 519,300 25,762,473.00 8.87 2 600000 浦发银行 1,273,033 16,103,867.45 5.55 3 601288 农业银行 4,271,307 15,035,000.64 5.18 4 601601 中国太保 406,300 13,761,381.00 4.74 5 600015 华夏银行 1,270,946 11,718,122.12 4.04 6 601398 工商银行 2,104,600 11,049,150.00 3.81 7 600016 民生银行 1,188,797 9,771,911.34 3.37 8 601166 兴业银行 555,166 9,360,098.76 3.22 9 600519 贵州茅台 16,400 7,738,340.00 2.67 10 601211 国泰君安 347,300 7,123,123.00 2.45 11 601668 中国建筑 721,228 6,981,487.04 2.40 12 601328 交通银行 1,076,302 6,630,020.32 2.28 13 002142 宁波银行 252,600 4,875,180.00 1.68 14 600958 东方证券 337,100 4,689,061.00 1.62 15 601169 北京银行 465,800 4,271,386.00 1.47 16 600887 伊利股份 196,200 4,235,958.00 1.46 17 601818 光大银行 1,002,458 4,059,954.90 1.40 18 601186 中国铁建 336,900 4,052,907.00 1.40 19 601988 中国银行 966,400 3,575,680.00 1.23 20 600104 上汽集团 112,200 3,483,810.00 1.20 21 600919 江苏银行 345,300 3,207,837.00 1.10 22 600816 安信信托 235,340 3,198,270.60 1.10 23 601766 中国中车 314,100 3,178,692.00 1.09 24 601336 新华保险 56,300 2,893,820.00 1.00 25 600028 中国石化 483,200 2,865,376.00 0.99 26 601390 中国中铁 321,200 2,784,804.00 0.96 27 000415 渤海金控 406,700 2,737,091.00 0.94 28 600893 航发动力 97,800 2,669,940.00 0.92 29 601989 中国重工 405,600 2,518,776.00 0.87 30 600048 保利地产 233,383 2,326,828.51 0.80 31 600782 新钢股份 633,600 2,312,640.00 0.80 32 600518 康美药业 92,700 2,015,298.00 0.69 33 000002 万科A 68,600 1,712,942.00 0.59 34 000301 东方市场 338,500 1,709,425.00 0.59 35 600383 金地集团 145,500 1,668,885.00 0.57 36 601666 平煤股份 312,700 1,647,929.00 0.57 37 600708 光明地产 245,960 1,633,174.40 0.56 38 600741 华域汽车 67,265 1,630,503.60 0.56 39 600675 中华企业 235,200 1,601,712.00 0.55 40 601006 大秦铁路 190,600 1,599,134.00 0.55 41 601800 中国交建 95,900 1,523,851.00 0.52 42 000550 江铃汽车 73,224 1,515,736.80 0.52 43 601788 光大证券 98,100 1,464,633.00 0.50 44 000059 华锦股份 146,200 1,463,462.00 0.50 45 601088 中国神华 60,900 1,357,461.00 0.47 46 300320 海达股份 87,800 1,324,024.00 0.46 47 600109 国金证券 107,900 1,264,588.00 0.44 48 601857 中国石油 159,100 1,223,479.00 0.42 49 601985 中国核电 147,100 1,148,851.00 0.40 50 600029 南方航空 113,600 988,320.00 0.34 51 601198 东兴证券 54,700 943,028.00 0.32 52 600637 东方明珠 43,200 936,144.00 0.32 53 000625 长安汽车 60,000 865,200.00 0.30 54 000921 海信科龙 48,860 840,880.60 0.29 55 600743 华远地产 198,700 838,514.00 0.29 56 601225 陕西煤业 117,699 832,131.93 0.29 57 600111 北方稀土 69,700 789,701.00 0.27 58 000090 天健集团 68,200 757,020.00 0.26 59 600875 东方电气 78,800 754,904.00 0.26 60 601998 中信银行 118,627 746,163.83 0.26 61 601618 中国中冶 148,100 741,981.00 0.26 62 002013 中航机电 72,450 741,888.00 0.26 63 600986 科达股份 54,600 740,376.00 0.26 64 600688 上海石化 111,900 739,659.00 0.25 65 600606 绿地控股 92,900 726,478.00 0.25 66 600166 福田汽车 254,600 723,064.00 0.25 67 601669 中国电建 91,100 721,512.00 0.25 68 000701 厦门信达 57,500 718,750.00 0.25 69 601117 中国化学 102,100 713,679.00 0.25 70 601009 南京银行 63,400 710,714.00 0.24 71 600266 北京城建 48,600 706,644.00 0.24 72 600547 山东黄金 24,300 702,999.00 0.24 73 600755 厦门国贸 76,800 700,416.00 0.24 74 000001 平安银行 74,362 698,259.18 0.24 75 600269 赣粤高速 133,900 697,619.00 0.24 76 000572 海马汽车 134,400 694,848.00 0.24 77 600823 世茂股份 141,400 692,860.00 0.24 78 600376 首开股份 60,300 689,832.00 0.24 79 600060 海信电器 45,400 688,718.00 0.24 80 000926 福星股份 56,100 684,420.00 0.24 81 002204 大连重工 164,600 669,922.00 0.23 82 000709 河钢股份 151,355 634,177.45 0.22 83 600657 信达地产 96,300 554,688.00 0.19 84 002168 深圳惠程 22,700 385,673.00 0.13 85 300158 振东制药 23,214 376,531.08 0.13 86 600665 天地源 61,100 304,889.00 0.11 87 002076 雪莱特 41,200 291,284.00 0.10 88 000959 首钢股份 38,500 269,115.00 0.09 89 000717 韶钢松山 41,800 203,566.00 0.07 90 000985 大庆华科 8,300 196,710.00 0.07 91 300109 新开源 4,100 190,486.00 0.07 92 600409 三友化工 17,800 179,246.00 0.06 93 601636 旗滨集团 34,700 156,497.00 0.05 94 600801 华新水泥 16,200 154,386.00 0.05 95 600183 生益科技 11,900 146,846.00 0.05 96 600325 华发股份 16,080 134,268.00 0.05 97 002600 江粉磁材 10,800 123,768.00 0.04 98 600068 葛洲坝 10,500 118,020.00 0.04 99 300194 福安药业 16,800 116,760.00 0.04 100 000725 京东方A 25,900 107,744.00 0.04 101 601919 中远海控 19,200 102,720.00 0.04 102 600188 兖州煤业 8,043 98,446.32 0.03 103 002002 鸿达兴业 12,500 97,875.00 0.03 104 002606 大连电瓷 4,400 91,828.00 0.03 105 000568 泸州老窖 1,800 91,044.00 0.03 106 000719 大地传媒 8,500 88,655.00 0.03 107 600035 楚天高速 15,600 85,956.00 0.03 108 000517 荣安地产 18,300 85,095.00 0.03 109 600340 华夏幸福 2,400 80,592.00 0.03 110 000756 新华制药 5,300 80,454.00 0.03 111 002078 太阳纸业 10,900 80,115.00 0.03 112 600031 三一重工 9,800 79,674.00 0.03 113 000069 华侨城A 7,900 79,474.00 0.03 114 601155 新城控股 4,272 79,202.88 0.03 115 002463 沪电股份 17,400 79,170.00 0.03 116 000400 许继电气 4,400 79,024.00 0.03 117 600393 粤泰股份 10,900 78,916.00 0.03 118 000597 东北制药 7,000 78,260.00 0.03 119 000498 山东路桥 10,800 77,220.00 0.03 120 600380 健康元 8,400 76,272.00 0.03 121 600585 海螺水泥 3,300 75,009.00 0.03 122 000425 徐工机械 20,000 75,000.00 0.03 123 603369 今世缘 5,500 72,600.00 0.03 124 002636 金安国纪 4,200 72,534.00 0.02 125 600567 山鹰纸业 19,800 70,884.00 0.02 126 600808 马钢股份 20,000 70,800.00 0.02 127 603198 迎驾贡酒 3,700 70,411.00 0.02 128 002146 荣盛发展 7,100 70,077.00 0.02 129 002092 中泰化学 5,400 68,580.00 0.02 130 601179 中国西电 11,900 66,164.00 0.02 131 300184 力源信息 5,300 65,932.00 0.02 132 000800 一汽轿车 6,400 65,088.00 0.02 133 600308 华泰股份 11,440 64,979.20 0.02 134 600438 通威股份 11,600 64,728.00 0.02 135 600229 城市传媒 6,900 64,653.00 0.02 136 600022 山东钢铁 31,290 64,457.40 0.02 137 002093 国脉科技 7,300 64,240.00 0.02 138 601100 恒立液压 3,900 63,531.00 0.02 139 000528 柳工 7,300 63,072.00 0.02 140 600809 山西汾酒 1,800 62,442.00 0.02 141 000685 中山公用 5,600 61,320.00 0.02 142 000858 五粮液 1,100 61,226.00 0.02 143 002247 帝龙文化 4,600 60,352.00 0.02 144 600057 象屿股份 5,856 59,555.52 0.02 145 000739 普洛药业 8,100 59,454.00 0.02 146 000936 华西股份 8,400 58,968.00 0.02 147 002430 杭氧股份 6,700 58,893.00 0.02 148 002640 跨境通 2,768 58,820.00 0.02 149 000703 恒逸石化 4,100 58,384.00 0.02 150 601567 三星医疗 5,600 58,352.00 0.02 151 600641 万业企业 5,200 58,032.00 0.02 152 002042 华孚色纺 5,400 57,726.00 0.02 153 600052 浙江广厦 11,412 57,630.60 0.02 154 601339 百隆东方 9,600 57,120.00 0.02 155 600884 杉杉股份 3,400 55,998.00 0.02 156 601313 江南嘉捷 6,300 55,377.00 0.02 157 300092 科新机电 4,300 54,610.00 0.02 158 600373 中文传媒 2,300 54,073.00 0.02 159 600271 航天信息 2,600 53,664.00 0.02 160 002080 中材科技 2,700 53,514.00 0.02 161 600711 盛屯矿业 7,900 52,456.00 0.02 162 600362 江西铜业 3,100 52,266.00 0.02 163 002203 海亮股份 6,400 52,096.00 0.02 164 000521 美菱电器 8,100 51,840.00 0.02 165 600998 九州通 2,400 51,744.00 0.02 166 600584 长电科技 3,200 51,360.00 0.02 167 600278 东方创业 3,900 51,324.00 0.02 168 600170 上海建工 13,400 51,188.00 0.02 169 000570 苏常柴A 7,300 51,100.00 0.02 170 000030 富奥股份 5,700 50,958.00 0.02 171 600348 阳泉煤业 7,500 50,850.00 0.02 172 600499 科达洁能 6,400 50,816.00 0.02 173 600862 中航高科 5,200 50,388.00 0.02 174 002079 苏州固锝 6,800 50,116.00 0.02 175 300204 舒泰神 3,211 50,059.49 0.02 176 002018 华信国际 7,300 50,005.00 0.02 177 603568 伟明环保 2,300 49,726.00 0.02 178 600611 大众交通 9,000 49,680.00 0.02 179 000417 合肥百货 6,000 49,500.00 0.02 180 000651 格力电器 1,200 49,404.00 0.02 181 600110 诺德股份 3,500 49,315.00 0.02 182 300303 聚飞光电 11,300 48,929.00 0.02 183 603018 中设集团 1,502 48,649.78 0.02 184 000564 供销大集 7,400 48,174.00 0.02 185 300339 润和软件 3,800 47,880.00 0.02 186 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 187 002706 良信电器 4,000 47,520.00 0.02 188 000718 苏宁环球 8,100 47,466.00 0.02 189 002493 荣盛石化 4,746 46,320.96 0.02 190 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 191 002101 广东鸿图 1,900 45,391.00 0.02 192 000997 新大陆 2,000 45,380.00 0.02 193 600466 蓝光发展 5,100 44,013.00 0.02 194 601231 环旭电子 2,800 43,988.00 0.02 195 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 196 300083 劲胜精密 4,700 43,428.00 0.01 197 000050 深天马A 2,100 43,197.00 0.01 198 300230 永利股份 2,520 41,680.80 0.01 199 002382 蓝帆医疗 3,400 41,582.00 0.01 200 300285 国瓷材料 2,100 41,370.00 0.01 201 000631 顺发恒业 8,900 39,249.00 0.01 202 002293 罗莱生活 3,400 38,964.00 0.01 203 002275 桂林三金 2,200 38,962.00 0.01 204 600299 安迪苏 3,200 38,944.00 0.01 205 002687 乔治白 5,000 38,500.00 0.01 206 603806 福斯特 1,200 38,412.00 0.01 207 002559 亚威股份 3,500 38,080.00 0.01 208 002014 永新股份 3,000 37,830.00 0.01 209 002653 海思科 2,900 37,729.00 0.01 210 002003 伟星股份 3,600 37,620.00 0.01 211 002582 好想你 3,100 37,262.00 0.01 212 002615 哈尔斯 3,176 35,888.80 0.01 213 600720 祁连山 4,400 34,452.00 0.01 214 002332 仙琚制药 4,000 34,400.00 0.01 215 002589 瑞康医药 2,150 33,110.00 0.01 216 000338 潍柴动力 2,500 33,000.00 0.01 217 601899 紫金矿业 9,000 30,870.00 0.01 218 300241 瑞丰光电 2,400 30,672.00 0.01 219 600779 水井坊 1,200 29,496.00 0.01 220 002587 奥拓电子 3,750 28,275.00 0.01 221 603005 晶方科技 1,000 27,990.00 0.01 222 600502 安徽水利 3,600 27,684.00 0.01 223 002482 广田集团 3,000 26,970.00 0.01 224 000990 诚志股份 1,600 25,568.00 0.01 225 002365 永安药业 839 25,388.14 0.01 226 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 227 601628 中国人寿 900 24,282.00 0.01 228 300233 金城医药 1,100 23,089.00 0.01 229 600216 浙江医药 2,300 22,793.00 0.01 230 002456 欧菲光 1,250 22,712.50 0.01 231 600019 宝钢股份 3,200 21,472.00 0.01 232 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 233 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 234 600309 万华化学 700 20,048.00 0.01 235 600966 博汇纸业 3,700 19,203.00 0.01 236 000581 威孚高科 700 18,130.00 0.01 237 000960 锡业股份 1,300 17,693.00 0.01 238 002129 中环股份 2,100 17,367.00 0.01 239 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 240 600487 亨通光电 600 16,830.00 0.01 241 000951 中国重汽 1,100 16,819.00 0.01 242 002572 索菲亚 400 16,400.00 0.01 243 300156 神雾环保 500 16,380.00 0.01 244 300136 信维通信 400 16,008.00 0.01 245 002236 大华股份 700 15,967.00 0.01 246 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 247 600757 长江传媒 2,000 14,940.00 0.01 248 000963 华东医药 300 14,910.00 0.01 249 002536 西泵股份 1,200 14,856.00 0.01 250 002475 立讯精密 500 14,620.00 0.01 251 600105 永鼎股份 1,800 14,526.00 0.01 252 000423 东阿阿胶 200 14,378.00 0.00 253 002534 杭锅股份 1,440 13,622.40 0.00 254 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 255 600056 中国医药 500 12,975.00 0.00 256 000333 美的集团 300 12,912.00 0.00 257 600872 中炬高新 700 12,810.00 0.00 258 000938 紫光股份 200 12,224.00 0.00 259 300451 创业软件 400 12,152.00 0.00 260 002479 富春环保 1,000 11,900.00 0.00 261 600230 沧州大化 400 11,888.00 0.00 262 002068 黑猫股份 1,400 11,774.00 0.00 263 300193 佳士科技 1,400 11,634.00 0.00 264 002035 华帝股份 480 11,616.00 0.00 265 002241 歌尔股份 600 11,568.00 0.00 266 002601 龙蟒佰利 700 11,466.00 0.00 267 000531 穗恒运A 1,200 11,424.00 0.00 268 000822 山东海化 1,400 11,368.00 0.00 269 300130 新国都 600 11,334.00 0.00 270 601678 滨化股份 1,600 11,120.00 0.00 271 300324 旋极信息 600 10,944.00 0.00 272 002597 金禾实业 500 10,930.00 0.00 273 000830 鲁西化工 1,500 10,350.00 0.00 274 002310 东方园林 600 10,032.00 0.00 275 300115 长盈精密 340 9,921.20 0.00 276 002496 辉丰股份 2,000 9,920.00 0.00 277 600703 三安光电 500 9,850.00 0.00 278 601233 桐昆股份 700 9,702.00 0.00 279 600160 巨化股份 800 9,624.00 0.00 280 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 281 000538 云南白药 100 9,385.00 0.00 282 002460 赣锋锂业 200 9,250.00 0.00 283 600276 恒瑞医药 180 9,106.20 0.00 284 000036 华联控股 1,000 9,100.00 0.00 285 002635 安洁科技 250 9,055.00 0.00 286 000676 智度股份 600 8,982.00 0.00 287 600867 通化东宝 480 8,755.20 0.00 288 002508 老板电器 200 8,696.00 0.00 289 600268 国电南自 1,400 8,638.00 0.00 290 000930 中粮生化 800 8,624.00 0.00 291 300145 中金环境 500 8,460.00 0.00 292 300040 九洲电气 832 8,436.48 0.00 293 600180 瑞茂通 600 8,424.00 0.00 294 600565 迪马股份 1,500 8,265.00 0.00 295 000402 金融街 700 8,204.00 0.00 296 002714 牧原股份 300 8,166.00 0.00 297 002050 三花智控 500 8,160.00 0.00 298 000028 国药一致 100 8,090.00 0.00 299 300094 国联水产 1,100 8,085.00 0.00 300 300197 铁汉生态 600 7,968.00 0.00 301 000789 万年青 1,100 7,799.00 0.00 302 002064 华峰氨纶 1,600 7,712.00 0.00 303 600566 济川药业 200 7,606.00 0.00 304 000820 神雾节能 200 7,596.00 0.00 305 002343 慈文传媒 200 7,572.00 0.00 306 000026 飞亚达A 600 7,464.00 0.00 307 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 308 002271 东方雨虹 200 7,420.00 0.00 309 002007 华兰生物 200 7,300.00 0.00 310 000715 中兴商业 641 7,192.02 0.00 311 002008 大族激光 200 6,928.00 0.00 312 300120 经纬电材 500 6,570.00 0.00 313 300144 宋城演艺 300 6,261.00 0.00 314 002083 孚日股份 815 6,226.60 0.00 315 002202 金风科技 400 6,188.00 0.00 316 002127 南极电商 500 6,040.00 0.00 317 603808 歌力思 200 5,904.00 0.00 318 600079 人福医药 300 5,886.00 0.00 319 601607 上海医药 200 5,776.00 0.00 320 000049 德赛电池 100 5,181.00 0.00 321 002120 韵达股份 100 5,160.00 0.00 322 000898 鞍钢股份 900 5,094.00 0.00 323 300271 华宇软件 300 4,977.00 0.00 324 002217 合力泰 500 4,940.00 0.00 325 002583 海能达 300 4,827.00 0.00 326 002366 台海核电 100 4,691.00 0.00 327 600282 南钢股份 1,200 4,452.00 0.00 328 000998 隆平高科 200 4,404.00 0.00 329 600885 宏发股份 100 3,989.00 0.00 330 600070 浙江富润 300 3,564.00 0.00 331 002648 卫星石化 200 3,300.00 0.00 332 300203 聚光科技 100 2,812.00 0.00 333 600507 方大特钢 200 1,706.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 25,612,398.92 8.68 2 600000 浦发银行 14,955,331.62 5.07 3 601288 农业银行 14,423,542.00 4.89 4 601601 中国太保 13,292,917.17 4.50 5 600016 民生银行 13,061,698.00 4.42 6 600015 华夏银行 11,511,715.19 3.90 7 601398 工商银行 11,270,588.00 3.82 8 600688 上海石化 9,350,882.01 3.17 9 600028 中国石化 9,224,022.00 3.12 10 601328 交通银行 8,663,937.00 2.93 11 601166 兴业银行 8,591,763.37 2.91 12 002615 哈尔斯 8,305,356.47 2.81 13 600383 金地集团 8,275,074.00 2.80 14 600121 *ST郑煤 8,243,499.75 2.79 15 600808 马钢股份 7,593,300.00 2.57 16 600958 东方证券 7,587,939.98 2.57 17 600519 贵州茅台 7,364,370.38 2.49 18 600019 宝钢股份 7,335,516.22 2.48 19 601898 中煤能源 6,629,914.04 2.25 20 600022 山东钢铁 6,573,629.72 2.23 21 601211 国泰君安 6,418,071.61 2.17 22 601988 中国银行 6,261,464.00 2.12 23 002003 伟星股份 6,247,331.27 2.12 24 600057 象屿股份 6,184,404.32 2.09 25 000415 渤海金控 6,122,270.17 2.07 26 300138 晨光生物 5,973,912.78 2.02 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000001 平安银行 16,725,049.91 5.67 2 600000 浦发银行 16,331,734.59 5.53 3 601998 中信银行 11,352,176.43 3.85 4 002142 宁波银行 10,506,443.68 3.56 5 601390 中国中铁 9,004,978.14 3.05 6 600383 金地集团 8,721,189.07 2.95 7 600688 上海石化 8,540,886.35 2.89 8 600019 宝钢股份 8,459,010.46 2.87 9 600068 葛洲坝 8,299,205.56 2.81 10 601328 交通银行 8,075,682.93 2.74 11 600121 *ST郑煤 8,058,020.56 2.73 12 002615 哈尔斯 8,025,325.18 2.72 13 600028 中国石化 7,973,913.78 2.70 14 600808 马钢股份 7,554,812.00 2.56 15 601186 中国铁建 7,362,814.46 2.49 16 601166 兴业银行 7,323,144.95 2.48 17 600022 山东钢铁 7,237,915.00 2.45 18 600057 象屿股份 6,986,455.98 2.37 19 601398 工商银行 6,726,766.50 2.28 20 601898 中煤能源 6,534,780.06 2.21 21 002003 伟星股份 6,310,578.66 2.14 22 601668 中国建筑 6,018,603.00 2.04 23 300138 晨光生物 5,929,997.06 2.01 24 601800 中国交建 5,908,701.57 2.00 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,314,203,836.03 卖出股票的收入（成交）总额 1,323,645,188.40 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 210,204.60 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 210,204.60 0.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 113011 光大转债 1,540 161,807.80 0.06 2 110031 航信转债 370 38,272.80 0.01 3 110034 九州转债 80 10,124.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 85,052.83 2 应收证券清算款 3,194,489.65 3 应收股利 - 4 应收利息 4,902.27 5 应收申购款 28,563.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,313,008.52 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 110031 航信转债 38,272.80 0.01 2 110034 九州转债 10,124.00 0.00 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 博时特许价值混 14,657 12,814.27 6,096,618.81 3.25% 181,722,177.44 96.75% 合A 博时特许价值混 1 1,000.00 - - 1,000.00 100.00% 合R 合计 14,656 12,815.22 6,096,618.81 3.25% 181,723,177.44 96.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 博时特许价值混合A 150,568.94 0.08% 员持有本基金 博时特许价值混合R - - 合计 150,568.94 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 博时特许价值混合A - 金投资和研究部门负责人 博时特许价值混合R - 持有本开放式基金 合计 - 博时特许价值混合A 10~50 本基金基金经理持有本开 博时特许价值混合R - 放式基金 合计 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时特许价值混合A 博时特许价值混合R 本报告期期初基金份额总额 200,460,714.41 1,000.00 本报告期基金总申购份额 9,325,428.79 - 减：本报告期基金总赎回份额 21,967,346.95 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 187,818,796.25 1,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 渤海证券 1 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 湘财证券 1 - - - -- 大通证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 中投证券 2 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 齐鲁证券 1 - - - -- 爱建证券 1 - - - -- 东方证券 3 - - - -- 新时代 2 - - - -- 第一创业 1 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 华龙证券 1 - - - -- 国开证券 1 - - - -- 广州证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 山西证券 2 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 万联证券 1 - - - -- 申银万国 1 - - - -- 兴业证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 招商证券 3 412,365,742.28 15.66% 337,820.61 15.69%- 华安证券 2 301,881,900.60 11.46% 220,762.30 10.25%- 安信证券 2 238,095,968.42 9.04% 174,121.20 8.09%- 平安证券 1 213,055,190.80 8.09% 198,420.54 9.21%- 天风证券 1 198,049,244.36 7.52% 144,833.66 6.73%- 华创证券 3 186,321,747.68 7.07% 136,258.61 6.33%- 西南证券 1 162,425,755.80 6.17% 118,781.94 5.52%- 高华证券 1 146,097,777.64 5.55% 136,061.98 6.32%- 银河证券 1 127,555,331.24 4.84% 118,792.37 5.52%- 中信证券 4 124,238,045.63 4.72% 115,702.30 5.37%- 华信证券 1 113,557,908.75 4.31% 83,044.68 3.86%- 海通证券 1 94,155,195.03 3.57% 68,857.14 3.20%- 长江证券 2 91,634,531.72 3.48% 85,340.56 3.96%- 中信建投 2 84,035,915.67 3.19% 78,265.12 3.63%- 国泰君安 4 75,389,561.17 2.86% 70,214.51 3.26%- 瑞银证券 1 28,761,898.74 1.09% 26,786.50 1.24%- 上海证券 1 19,630,356.85 0.75% 14,356.03 0.67%- 中金公司 2 16,726,760.37 0.64% 15,578.56 0.72%- 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 渤海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券 中国证券报、上海证券 2017-06-19 股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛 中国证券报、上海证券 2 （北京）投资咨询有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-06-15 加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特 中国证券报、上海证券 3 瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加 报、证券时报 2017-05-15 其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁 中国证券报、上海证券 4 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2017-05-10 优惠活动的公告 5 博时特许价值混合型证券投资基金2017年第 中国证券报、上海证券 2017-04-22 1季度报告 报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 6 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 报、证券时报 2017-04-22 投业务费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大河财富 中国证券报、上海证券 7 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2017-04-07 优惠活动的公告 8 关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富 中国证券报、上海证券 2017-04-06 为代销机构的公告 报、证券时报 9 关于《博时特许价值混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017-03-28 2016年年度报告》的更正公告 报、证券时报 10 博时特许价值混合型证券投资基金2016年年 中国证券报、上海证券 2017-03-27 度报告（摘要） 报、证券时报 11 博时特许价值混合型证券投资基金2016年年 中国证券报、上海证券 2017-03-27 度报告（正文） 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富 中国证券报、上海证券 12 基金销售（大连）有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-03-24 加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大有期货 中国证券报、上海证券 13 有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 报、证券时报 2017-03-17 的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财 中国证券报、上海证券 14 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2017-03-01 费率优惠活动的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 15 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 报、证券时报 2017-02-23 投业务费率优惠活动的公告 16 博时特许价值混合型证券投资基金2016年第 中国证券报、上海证券 2017-01-21 4季度报告 报、证券时报 17 博时特许价值混合型证券投资基金更新招募 中国证券报、上海证券 2017-01-12 说明书2017年第1号（正文) 报、证券时报 18 博时特许价值混合型证券投资基金更新招募 中国证券报、上海证券 2017-01-12 说明书2017年第1号（摘要) 报、证券时报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时特许价值股票型证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时特许价值股票型证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时特许价值股票型证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时特许价值股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日