博时特许价值混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录......................................................................................................................................1 1.1重要提示.........................................................................................................................................1 1.2目录.................................................................................................................................................2§2基金简介..................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.................................................................................................................................4 2.2基金产品说明.................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................4 2.4信息披露方式.................................................................................................................................5 2.5其他相关资料.................................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................5 3.2基金净值表现.................................................................................................................................5§4管理人报告..............................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................9 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................10 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................10§5托管人报告............................................................................................................................................10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................10 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................11§6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 11 6.1资产负债表...................................................................................................................................11 6.2利润表...........................................................................................................................................12 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................13 6.4报表附注.......................................................................................................................................14§7投资组合报告........................................................................................................................................27 7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................27 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................27 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合.............................................................................27 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................28 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................32 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................33 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................33 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............34 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................34 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................34 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................34 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................34 7.12投资组合报告附注.....................................................................................................................34§8基金份额持有人信息............................................................................................................................35 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................35 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................35 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................35§9开放式基金份额变动............................................................................................................................35§10重大事件揭示......................................................................................................................................36 10.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................36 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................36 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................36 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................36 10.5报告期内改聘会计师事务所情况..............................................................................................36 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................36 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................36 10.8其他重大事件.............................................................................................................................38§11备查文件目录......................................................................................................................................40 11.1备查文件目录.............................................................................................................................40 11.2存放地点.....................................................................................................................................40 11.3查阅方式.....................................................................................................................................40 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时特许价值混合型证券投资基金 基金简称 博时特许价值混合 基金主代码 050010 交易代码 050010(前端) 051010(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 251,014,995.62份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技 投资目标 术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人 获取长期稳定的投资回报。 本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层 次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而 上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手 段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利 投资策略 用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值 精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、 市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基 础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业 选择和自下而上的选股或选债策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收 益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 孙麒清 田青 负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 7088号招商银行大厦29层 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -62,772,658.11 本期利润 -55,948,409.53 加权平均基金份额本期利润 -0.2200 本期加权平均净值利润率 -15.81% 本期基金份额净值增长率 -13.61% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 97,265,875.48 期末可供分配基金份额利润 0.3875 期末基金资产净值 352,262,205.91 期末基金份额净值 1.403 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 95.47% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.30% 1.02% -0.23% 0.79% 1.53% 0.23% 过去三个月 -1.41% 1.02% -1.50% 0.81% 0.09% 0.21% 过去六个月 -13.61% 1.82% -12.05% 1.47% -1.56% 0.35% 过去一年 -20.91% 2.21% -22.57% 1.84% 1.66% 0.37% 过去三年 64.44% 1.76% 40.37% 1.47% 24.07% 0.29% 自基金合同生 95.47% 1.53% 2.81% 1.46% 92.66% 0.07% 效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基 金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以 及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模 2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公 司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。 固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.12%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”大奖。 2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。 2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。 2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 2002 年起先后在 融通基金、长城基 金、长盛基金、财 通基金、合众资产 管理股份有限公 司从事研究、投 资、管理等工作。 2013 年加入博时 基金管理有限公 司，历任股票投资 指数与量 部 EFT 及量化组 化投资部 投资副总监、基金 黄瑞庆 总 经 理 / 2015-02-09 - 14 经理助理、股票投 基金经理 资部量化投资组 投资副总监（主持 工作）、股票投资 部量化投资组投 资总监。现任指数 与量化投资部总 经理兼博时价值 增长混合基金、博 时价值增长贰号 混合基金、博时特 许价值混合基金 的基金经理。 2014 年 1 月至 2015年4月在平 安磐海资本工作， 研究员兼 任策略研究部策 周江 基金经理 2015-07-27 1.2 略研究员。2015 助理 年4月23日加入 博时基金管理有 限公司，现任股票 投资部研究员兼 基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，市场整体延续了股灾以来的弱市行情。1月份，在人民币贬值、美联储加息等利空预期之下，市场经历了一轮快速下跌。3月初，市场企稳回暖，迎来短暂的反弹行情。整个二季度，市场处于箱型整理阶段，振幅缩小，趋势不明显。从风格而言，一季度价值、技术因子表现突出，二季度成长、质量、分析师因子占优，5月底以来，小盘因子逐步复苏，总体来说，市场风格切换频繁。1-6月，上证50跌13%，沪深300跌16%，中证500跌20%，中小板指、创业板指、中证1000跌幅接近18%，各指数表现差距缩小。行业层面，食品饮料率先翻红，煤炭、有色、银行、家电跌幅较小，在10%以内；传媒、交运、商贸零售、餐饮旅游和计算机跌幅较大，均超过25%。 本基金在坚持价值投资理念的同时，通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律，努力把握各类风格的变化，力争平稳超越沪深300指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.403元，累计份额净值为1.843元，报告期内净值增长率为-13.61%，同期业绩基准涨幅为-12.05%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年3季度，英国退欧影响逐步明朗，美联储加息预期进一步被抑制，各国央行维稳措施加强，宏观政策环境预计更加温和。预期国内三季度通胀压力会有所下降，货币政策很难进一步收紧，人民币贬值压力仍然存在。同时，美国基本面数据企稳，关注美国大选可能带来的黑天鹅事件。经历年初的悲观预期之后，市场风险偏好有所提升，三季度积极关注半年报业绩超预期的企业，同时布局各类主题性机会。 从估值体系看，小盘股风险得到一定的释放，在市场回暖预期下，超跌反弹、外延增长性强的股票有望领先。大盘蓝筹估值相对合理，从大类资产配置的角度，仍有可能获得青睐。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.3.1 69,921,262.85 40,980,454.88 结算备付金 3,823,432.02 4,103,249.12 存出保证金 176,648.91 362,531.50 交易性金融资产 6.4.3.2 282,000,476.85 371,557,308.93 其中：股票投资 281,949,894.35 371,509,268.13 基金投资 - - 债券投资 50,582.50 48,040.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 16,309.04 13,801.87 应收股利 - - 应收申购款 47,519.92 137,232.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 355,985,649.59 417,154,578.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 151,324.76 919,104.32 应付管理人报酬 429,800.29 531,009.41 应付托管费 71,633.38 88,501.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 2,546,137.05 2,447,511.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 524,548.20 403,127.66 负债合计 3,723,443.68 4,389,254.15 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 251,014,995.62 254,175,225.49 未分配利润 6.4.3.10 101,247,210.29 158,590,099.12 所有者权益合计 352,262,205.91 412,765,324.61 负债和所有者权益总计 355,985,649.59 417,154,578.76 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.403元，基金份额总额251,014,995.62份。6.2利润表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年6 2016年6月30日 月30日 一、收入 -49,555,393.37 231,743,988.00 1.利息收入 228,037.43 332,351.59 其中：存款利息收入 6.4.3.11 227,982.79 274,974.40 债券利息收入 54.64 57,377.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -56,632,984.10 345,471,451.33 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -59,269,212.35 341,404,869.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - -473,309.84 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 2,636,228.25 4,539,891.59 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 6,824,248.58 -115,734,588.17 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 25,304.72 1,674,773.25 减：二、费用 6,393,016.16 15,724,339.16 1．管理人报酬 2,640,239.14 5,745,681.11 2．托管费 440,039.86 957,613.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 3,124,317.75 8,797,444.62 5．利息支出 - 23,147.09 其中：卖出回购金融资产支出 - 23,147.09 6．其他费用 6.4.3.19 188,419.41 200,452.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -55,948,409.53 216,019,648.84 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -55,948,409.53 216,019,648.84 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 254,175,225.49 158,590,099.12 412,765,324.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -55,948,409.53 -55,948,409.53 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,160,229.87 -1,394,479.30 -4,554,709.17 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,203,381.19 5,878,426.82 21,081,808.01 2.基金赎回款 -18,363,611.06 -7,272,906.12 -25,636,517.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 251,014,995.62 101,247,210.29 352,262,205.91 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 382,151,791.32 193,001,610.26 575,153,401.58 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 216,019,648.84 216,019,648.84 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -91,405,245.71 -136,113,003.83 -227,518,249.54 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 883,615,964.54 458,920,982.63 1,342,536,947.17 2.基金赎回款 -975,021,210.25 -595,033,986.46 -1,570,055,196.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -47,905,739.82 -47,905,739.82 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 290,746,545.61 225,002,515.45 515,749,061.06 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1至6.1.4财务报表由下列负责人签署： ————————— ————————— ————————基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 69,921,262.85 定期存款 - 其他存款 - 合计 69,921,262.85 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 275,683,904.81 281,949,894.35 6,265,989.54 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 45,000.00 50,582.50 5,582.50 债券 银行间市场 - - - 合计 45,000.00 50,582.50 5,582.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 275,728,904.81 282,000,476.85 6,271,572.04 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 14,495.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,720.60 应收债券利息 13.56 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 79.50 合计 16,309.04 6.4.3.6其他资产 无余额。6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,546,137.05 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,546,137.05 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 507.06 其他应付款 - 预提费用 274,041.14 合计 524,548.20 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 254,175,225.49 254,175,225.49 本期申购 15,203,381.19 15,203,381.19 本期赎回（以“-”号填列） -18,363,611.06 -18,363,611.06 本期末 251,014,995.62 251,014,995.62 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 161,155,210.54 -2,565,111.42 158,590,099.12 本期利润 -62,772,658.11 6,824,248.58 -55,948,409.53 本期基金份额交易产生的 -1,116,676.95 -277,802.35 -1,394,479.30 变动数 其中：基金申购款 7,847,029.21 -1,968,602.39 5,878,426.82 基金赎回款 -8,963,706.16 1,690,800.04 -7,272,906.12 本期已分配利润 - - - 本期末 97,265,875.48 3,981,334.81 101,247,210.29 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 208,607.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,147.40 其他 2,227.90 合计 227,982.79 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,126,731,111.23 减：卖出股票成本总额 1,186,000,323.58 买卖股票差价收入 -59,269,212.35 6.4.3.13债券投资收益 无余额。6.4.3.14衍生工具收益 无发生额。6.4.3.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,636,228.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,636,228.25 6.4.3.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 6,824,248.58 ——股票投资 6,829,706.88 ——债券投资 -5,458.30 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,824,248.58 6.4.3.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 18,647.84 转换费收入 6,656.88 合计 25,304.72 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,124,317.75 银行间市场交易费用 0.00 合计 3,124,317.75 6.4.3.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 银行费用 5,378.27 银行间帐户服务费 9,000.00 合计 188,419.41 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。6.4.4.2资产负债表日后事项 无。6.4.5关联方关系6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 无。6.4.6.1.2权证交易 无。6.4.6.1.3应支付关联方的佣金 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金总量的比 期末应付佣金 占期末应付佣金 佣金 例 余额 总额的比例 招商证券 219,545.44 12.19% 297,295.18 11.68% 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,640,239.14 5,745,681.11 其中：支付销售机构的客户维护费 470,150.90 902,951.99 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 440,039.86 957,613.52 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数。6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.6.4各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 5,820,139.70 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份额 5,820,139.70 - 期末持有的基金份额 2.32% - 占基金总份额比例 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 69,921,262. 208,607.49 37,898,350. 206,601.95 司 85 24 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.7利润分配情况 无。6.4.8期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌日期 复牌开 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 盘单价 成本总额 估值总额 300431暴风科技 2015-06-11 重大事项 4.90 - - 254,800 1,369,579.11 1,248,520.00 600166福田汽车 2016-06-29 重大事项 5.52 2016-07-01 5.62 240,900 1,350,003.81 1,329,768.00 600295鄂尔多斯 2016-06-29 重大事项 7.89 2016-07-14 5.46 170,200 1,310,360.15 1,342,878.00 600318新力金融 2016-03-23 重大事项 26.84 - - 27,500 668,855.90 738,100.00 600330天通股份 2016-05-20 重大事项 13.93 - - 47,000 559,817.75 654,710.00 600853龙建股份 2016-06-27 重大事项 5.15 2016-07-01 5.23 509,000 2,622,435.45 2,621,350.00 000002 万科A 2015-12-18 重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 6,900 102,187.08 125,580.00 000401冀东水泥 2016-04-05 重大事项 10.60 2016-07-14 11.32 110,900 1,207,878.00 1,175,540.00 000409山东地矿 2016-03-11 重大事项 10.19 - - 127,000 1,409,700.00 1,294,130.00 000415渤海金控 2016-01-29 重大事项 6.82 - - 17,100 119,529.00 116,622.00 000651格力电器 2016-02-19 重大事项 22.07 - - 70,100 1,577,433.29 1,547,107.00 000728国元证券 2016-06-07 重大事项 16.72 2016-07-08 17.37 135,700 2,223,079.24 2,268,904.00 000948南天信息 2016-06-27 重大事项 19.31 2016-07-12 21.00 8,500 162,152.00 164,135.00 002057中钢天源 2016-06-08 重大事项 15.05 - - 75,300 1,067,517.59 1,133,265.00 002129中环股份 2016-04-22 重大事项 8.29 - - 2,100 28,135.62 17,409.00 002249大洋电机 2016-06-07 重大事项 11.97 2016-07-28 10.77 30,700 271,706.34 367,479.00 002297博云新材 2016-06-17 重大事项 13.09 - - 6,600 69,062.40 86,394.00 300035中科电气 2016-05-20 重大事项 13.76 - - 68,000 810,942.00 935,680.00 300345红宇新材 2016-06-20 重大事项 10.46 2016-07-19 11.46 13,600 134,876.28 142,256.00 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.9金融工具风险及管理6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种，预期风险和预期收益均高于债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年06月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.01%(2015年12月31日：0.01%)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.8.2中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 69,921,262.85 - - - 69,921,262.85 结算备付金 3,823,432.02 - - - 3,823,432.02 存出保证金 176,648.91 - - - 176,648.91 交易性金融资产 - 40,807.30 9,775.20 281,949,894.35 282,000,476.85 应收利息 - - - 16,309.04 16,309.04 应收申购款 - - - 47,519.92 47,519.92 资产总计 73,921,343.78 40,807.30 9,775.20 282,013,723.31 355,985,649.59 负债 应付赎回款 - - - 151,324.76 151,324.76 应付管理人报酬 - - - 429,800.29 429,800.29 应付托管费 - - - 71,633.38 71,633.38 应付交易费用 - - - 2,546,137.05 2,546,137.05 其他负债 - - - 524,548.20 524,548.20 负债总计 - - - 3,723,443.68 3,723,443.68 利率敏感度缺口 73,921,343.78 40,807.30 9,775.20 278,290,279.63 352,262,205.91 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 40,980,454.88 - - - 40,980,454.88 结算备付金 4,103,249.12 - - - 4,103,249.12 存出保证金 362,531.50 - - - 362,531.50 371,509,268.1 交易性金融资产 - - 48,040.80 3 371,557,308.93 应收利息 - - - 13,801.87 13,801.87 应收申购款 - - - 137,232.46 137,232.46 371,660,302.4 资产总计 45,446,235.50 48,040.80 6 417,154,578.76 负债 应付赎回款 - - - 919,104.32 919,104.32 应付管理人报酬 - - - 531,009.41 531,009.41 应付托管费 - - - 88,501.56 88,501.56 应付交易费用 - - - 2,447,511.20 2,447,511.20 其他负债 - - - 403,127.66 403,127.66 负债总计 - - - 4,389,254.15 4,389,254.15 367,271,048.3 利率敏感度缺口 45,446,235.50 - 48,040.80 1 412,765,324.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%(2015年12月31日：0.01%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产净 公允价值 产净值比 公允价值 值比例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 281,949,894.35 80.04 371,509,268.13 90.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 281,949,894.35 80.04 371,509,268.13 90.00 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约1,926 增加约2,010 2.沪深300指数下降5% 减少约1,926 减少约2,010 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (a)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为264,640,067.35元，属于第二层级的余额为17,309,827.00元，无属于第三层级的余额(2015年12月31日：第一层级447,442,293.84元，第二层级36,902,914.70元,无第三层级)。于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日：同)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 281,949,894.35 79.20 其中：股票 281,949,894.35 79.20 2 固定收益投资 50,582.50 0.01 其中：债券 50,582.50 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 73,744,694.87 20.72 7 其他各项资产 240,477.87 0.07 8 合计 355,985,649.59 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,278,682.00 0.93 B 采矿业 7,269,037.00 2.06 C 制造业 96,124,548.00 27.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,951,272.00 0.55 E 建筑业 6,044,372.16 1.72 F 批发和零售业 12,111,601.14 3.44 G 交通运输、仓储和邮政业 5,389,166.72 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,353,265.26 0.67 J 金融业 137,766,460.78 39.11 K 房地产业 9,136,727.29 2.59 L 租赁和商务服务业 301,258.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 112,336.00 0.03 S 综合 111,168.00 0.03 合计 281,949,894.35 80.04 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000001 平安银行 1,068,162 9,293,009.40 2.64 2 601998 中信银行 1,188,400 6,738,228.00 1.91 3 600000 浦发银行 427,862 6,661,811.34 1.89 4 000686 东北证券 461,300 5,955,383.00 1.69 5 002673 西部证券 222,900 5,764,194.00 1.64 6 601198 东兴证券 231,600 5,660,304.00 1.61 7 601788 光大证券 330,700 5,602,058.00 1.59 8 000166 申万宏源 666,100 5,601,901.00 1.59 9 601555 东吴证券 416,200 5,577,080.00 1.58 10 600061 国投安信 312,400 5,566,968.00 1.58 11 000783 长江证券 479,500 5,562,200.00 1.58 12 600109 国金证券 411,900 5,552,412.00 1.58 13 601377 兴业证券 748,600 5,532,154.00 1.57 14 600958 东方证券 327,300 5,501,913.00 1.56 15 000750 国海证券 739,550 5,465,274.50 1.55 16 002736 国信证券 316,600 5,461,350.00 1.55 17 002500 山西证券 326,000 5,398,560.00 1.53 18 601166 兴业银行 343,466 5,234,421.84 1.49 19 601328 交通银行 830,102 4,673,474.26 1.33 20 601318 中国平安 102,785 3,293,231.40 0.93 21 002696 百洋股份 171,300 3,278,682.00 0.93 22 600746 江苏索普 311,500 3,062,045.00 0.87 23 300022 吉峰农机 358,206 2,933,707.14 0.83 24 600215 长春经开 399,400 2,823,758.00 0.80 25 000985 大庆华科 113,011 2,794,762.03 0.79 26 601818 光大银行 738,958 2,778,482.08 0.79 27 600016 民生银行 306,297 2,735,232.21 0.78 28 600099 林海股份 231,700 2,727,109.00 0.77 29 600148 长春一东 123,300 2,716,299.00 0.77 30 600015 华夏银行 273,522 2,705,132.58 0.77 31 300132 青松股份 336,300 2,703,852.00 0.77 32 600128 弘业股份 210,500 2,700,715.00 0.77 33 600137 浪莎股份 92,100 2,697,609.00 0.77 34 000785 武汉中商 241,900 2,697,185.00 0.77 35 600605 汇通能源 139,500 2,690,955.00 0.76 36 000737 南风化工 495,500 2,675,700.00 0.76 37 300321 同大股份 79,902 2,651,947.38 0.75 38 600853 龙建股份 509,000 2,621,350.00 0.74 39 002193 山东如意 157,900 2,591,139.00 0.74 40 000712 锦龙股份 119,600 2,482,896.00 0.70 41 000728 国元证券 135,700 2,268,904.00 0.64 42 601628 中国人寿 97,800 2,036,196.00 0.58 43 600816 安信信托 120,300 2,029,461.00 0.58 44 601601 中国太保 73,500 1,987,440.00 0.56 45 600705 中航资本 336,800 1,980,384.00 0.56 46 600381 ST春天 124,000 1,697,560.00 0.48 47 000651 格力电器 70,100 1,547,107.00 0.44 48 002329 皇氏集团 93,700 1,404,563.00 0.40 49 600266 北京城建 111,700 1,395,133.00 0.40 50 000926 福星股份 117,700 1,380,621.00 0.39 51 000858 五粮液 42,000 1,366,260.00 0.39 52 600887 伊利股份 81,106 1,352,037.02 0.38 53 000550 江铃汽车 55,200 1,344,672.00 0.38 54 601988 中国银行 418,437 1,343,182.77 0.38 55 600295 鄂尔多斯 170,200 1,342,878.00 0.38 56 000528 柳工 206,600 1,338,768.00 0.38 57 600048 保利地产 154,883 1,336,640.29 0.38 58 000338 潍柴动力 171,000 1,335,510.00 0.38 59 600519 贵州茅台 4,574 1,335,242.08 0.38 60 601668 中国建筑 250,528 1,332,808.96 0.38 61 600166 福田汽车 240,900 1,329,768.00 0.38 62 000157 中联重科 321,100 1,326,143.00 0.38 63 601288 农业银行 413,507 1,323,222.40 0.38 64 600029 南方航空 187,000 1,320,220.00 0.37 65 002304 洋河股份 18,355 1,320,091.60 0.37 66 000333 美的集团 55,450 1,315,274.00 0.37 67 600269 赣粤高速 302,200 1,314,570.00 0.37 68 601633 长城汽车 154,600 1,304,824.00 0.37 69 600104 上汽集团 64,238 1,303,389.02 0.37 70 000830 鲁西化工 288,200 1,302,664.00 0.37 71 000709 河钢股份 470,155 1,302,329.35 0.37 72 601186 中国铁建 130,700 1,301,772.00 0.37 73 000898 鞍钢股份 339,429 1,300,013.07 0.37 74 603589 口子窖 35,900 1,299,939.00 0.37 75 600809 山西汾酒 58,400 1,295,312.00 0.37 76 000409 山东地矿 127,000 1,294,130.00 0.37 77 600690 青岛海尔 144,600 1,284,048.00 0.36 78 600028 中国石化 271,800 1,282,896.00 0.36 79 600050 XD中国联 333,946 1,272,334.26 0.36 80 601111 XD中国国 187,400 1,266,824.00 0.36 81 000895 双汇发展 60,450 1,262,196.00 0.36 82 000959 首钢股份 338,900 1,253,930.00 0.36 83 600019 宝钢股份 254,800 1,248,520.00 0.35 84 600741 华域汽车 88,865 1,244,998.65 0.35 85 600027 华电国际 249,000 1,232,550.00 0.35 86 600073 上海梅林 107,000 1,225,150.00 0.35 87 000401 冀东水泥 110,900 1,175,540.00 0.33 88 600549 厦门钨业 39,100 1,161,661.00 0.33 89 002057 中钢天源 75,300 1,133,265.00 0.32 90 600259 广晟有色 19,100 1,093,666.00 0.31 91 000969 安泰科技 77,600 1,088,728.00 0.31 92 600366 宁波韵升 45,300 1,081,311.00 0.31 93 600392 盛和资源 65,600 1,074,528.00 0.31 94 600111 北方稀土 80,100 1,066,131.00 0.30 95 600980 北矿科技 35,900 1,037,510.00 0.29 96 300035 中科电气 68,000 935,680.00 0.27 97 300192 科斯伍德 69,500 884,735.00 0.25 98 002627 宜昌交运 41,292 873,738.72 0.25 99 600093 禾嘉股份 67,300 835,193.00 0.24 100 600302 标准股份 98,900 830,760.00 0.24 101 300346 南大光电 17,700 791,721.00 0.22 102 600239 云南城投 166,100 770,704.00 0.22 103 600318 新力金融 27,500 738,100.00 0.21 104 000020 深华发A 33,600 729,792.00 0.21 105 300025 华星创业 50,000 717,000.00 0.20 106 600862 中航高科 49,700 704,746.00 0.20 107 002593 日上集团 92,300 703,326.00 0.20 108 300045 华力创通 36,200 693,230.00 0.20 109 002490 山东墨龙 77,800 691,642.00 0.20 110 000059 华锦股份 73,600 684,480.00 0.19 111 002536 西泵股份 43,800 660,942.00 0.19 112 002213 特尔佳 33,400 660,318.00 0.19 113 000572 海马汽车 126,200 654,978.00 0.19 114 600330 天通股份 47,000 654,710.00 0.19 115 600399 抚顺特钢 96,900 626,943.00 0.18 116 002516 旷达科技 103,300 622,899.00 0.18 117 000561 烽火电子 55,900 621,608.00 0.18 118 601390 中国中铁 88,800 618,936.00 0.18 119 002460 赣锋锂业 17,000 568,650.00 0.16 120 603979 金诚信 23,700 568,563.00 0.16 121 002149 西部材料 17,800 567,464.00 0.16 122 000657 中钨高新 36,700 556,005.00 0.16 123 300340 科恒股份 7,000 554,610.00 0.16 124 601958 金钼股份 66,600 542,790.00 0.15 125 000697 炼石有色 23,700 541,545.00 0.15 126 000762 西藏矿业 21,900 541,368.00 0.15 127 603993 洛阳钼业 130,000 539,500.00 0.15 128 600478 科力远 44,300 534,701.00 0.15 129 002428 云南锗业 31,000 532,580.00 0.15 130 000758 中色股份 67,700 524,675.00 0.15 131 600058 五矿发展 27,900 523,683.00 0.15 132 000795 英洛华 57,200 521,092.00 0.15 133 000970 中科三环 35,800 519,458.00 0.15 134 600206 有研新材 38,600 519,170.00 0.15 135 002466 天齐锂业 12,120 517,402.80 0.15 136 300224 正海磁材 22,700 514,609.00 0.15 137 002600 江粉磁材 42,500 513,400.00 0.15 138 000599 青岛双星 73,800 507,744.00 0.14 139 300127 银河磁体 19,900 507,052.00 0.14 140 002056 横店东磁 29,700 504,900.00 0.14 141 603399 新华龙 42,300 486,027.00 0.14 142 600459 贵研铂业 15,200 454,176.00 0.13 143 000906 物产中拓 38,000 451,060.00 0.13 144 000900 现代投资 66,100 445,514.00 0.13 145 600505 西昌电力 49,700 443,324.00 0.13 146 002249 大洋电机 30,700 367,479.00 0.10 147 002716 金贵银业 19,700 366,420.00 0.10 148 002182 云海金属 18,400 366,160.00 0.10 149 600456 宝钛股份 17,600 354,112.00 0.10 150 000426 兴业矿业 45,200 339,904.00 0.10 151 600529 山东药玻 19,300 339,873.00 0.10 152 300138 晨光生物 20,300 339,010.00 0.10 153 600159 大龙地产 71,100 332,037.00 0.09 154 002378 章源钨业 29,100 304,095.00 0.09 155 300303 聚飞光电 22,900 217,779.00 0.06 156 300063 天龙集团 6,200 184,636.00 0.05 157 000967 盈峰环境 8,100 179,739.00 0.05 158 000892 星美联合 12,400 175,460.00 0.05 159 002602 世纪华通 9,200 170,476.00 0.05 160 002668 奥马电器 2,800 170,436.00 0.05 161 002487 大金重工 19,200 169,920.00 0.05 162 002060 粤水电 24,600 169,002.00 0.05 163 000429 粤高速A 30,600 168,300.00 0.05 164 002242 九阳股份 9,200 167,256.00 0.05 165 002110 三钢闽光 27,600 166,704.00 0.05 166 000510 金路集团 23,500 165,440.00 0.05 167 002648 卫星石化 18,300 165,432.00 0.05 168 600644 乐山电力 20,200 165,236.00 0.05 169 000948 南天信息 8,500 164,135.00 0.05 170 002015 霞客环保 17,000 162,860.00 0.05 171 000863 三湘股份 17,600 161,920.00 0.05 172 002417 三元达 10,400 158,392.00 0.04 173 300345 红宇新材 13,600 142,256.00 0.04 174 000002 万科A 6,900 125,580.00 0.04 175 000415 渤海金控 17,100 116,622.00 0.03 176 000419 通程控股 15,700 114,296.00 0.03 177 002300 太阳电缆 11,600 112,868.00 0.03 178 601999 出版传媒 11,800 112,336.00 0.03 179 002233 塔牌集团 13,900 111,617.00 0.03 180 600082 海泰发展 19,200 111,168.00 0.03 181 600187 国中水务 24,700 110,162.00 0.03 182 600162 香江控股 25,200 105,588.00 0.03 183 002297 博云新材 6,600 86,394.00 0.02 184 002065 东华软件 1,300 24,336.00 0.01 185 002129 中环股份 2,100 17,409.00 0.00 186 002062 宏润建设 85 503.20 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601998 中信银行 23,504,076.92 5.69 2 000001 平安银行 23,250,625.40 5.63 3 601166 兴业银行 19,363,936.29 4.69 4 600000 浦发银行 18,869,692.83 4.57 5 601398 工商银行 16,327,318.00 3.96 6 601328 交通银行 13,413,410.28 3.25 7 600109 国金证券 13,087,856.03 3.17 8 600015 华夏银行 12,813,965.75 3.10 9 000783 长江证券 12,806,011.04 3.10 10 601318 中国平安 10,528,677.73 2.55 11 002128 露天煤业 9,557,583.62 2.32 12 600958 东方证券 9,242,865.00 2.24 13 601918 *ST新集 9,081,668.80 2.20 14 601288 农业银行 8,723,939.00 2.11 15 601788 光大证券 7,675,174.94 1.86 16 002736 国信证券 7,547,519.06 1.83 17 002142 宁波银行 7,415,837.10 1.80 18 601009 南京银行 7,045,049.02 1.71 19 601186 中国铁建 6,934,341.64 1.68 20 601988 中国银行 6,564,575.00 1.59 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 26,623,106.79 6.45 2 601398 工商银行 23,016,677.32 5.58 3 601601 中国太保 21,478,850.81 5.20 4 601166 兴业银行 19,503,888.10 4.73 5 600015 华夏银行 18,954,634.57 4.59 6 601288 农业银行 18,317,137.00 4.44 7 601998 中信银行 17,129,532.57 4.15 8 601328 交通银行 15,639,670.50 3.79 9 601818 光大银行 15,545,788.77 3.77 10 600109 国金证券 14,764,882.59 3.58 11 000001 平安银行 14,542,397.78 3.52 12 600000 浦发银行 14,491,568.77 3.51 13 600016 民生银行 13,244,564.72 3.21 14 601988 中国银行 12,847,787.99 3.11 15 002736 国信证券 12,334,066.41 2.99 16 600518 康美药业 12,140,106.72 2.94 17 601788 光大证券 11,818,676.40 2.86 18 601668 中国建筑 11,324,186.84 2.74 19 601985 中国核电 9,938,987.94 2.41 20 601211 国泰君安 9,937,091.58 2.41 21 002128 露天煤业 9,712,049.00 2.35 22 601669 中国电建 8,322,771.04 2.02 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,089,611,242.92 卖出股票的收入（成交）总额 1,126,731,111.23 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 50,582.50 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,582.50 0.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 110031 航信转债 370 40,807.30 0.01 2 110034 九州转债 80 9,775.20 0.00 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除申万宏源（000166）外，没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。申万宏源股 份有限公司2015年11月7日发布公告称，因未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为， 公司下属子公司申万宏源证券有限公司被中国证监会采取行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明： 7.12.2根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景， 由基金经理决定具体投资行为。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 176,648.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,309.04 5 应收申购款 47,519.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,477.87 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 40,807.30 0.01 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 例 持有份额 比例 16,530.00 15,185.42 43,215,401.29 17.22% 207,799,594.33 82.78% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 167,401.36 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 - 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10-50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年5月28日）基金份额总额 477,303,148.76 本报告期期初基金份额总额 254,175,225.49 本报告期基金总申购份额 15,203,381.19 减：本报告期基金总赎回份额 18,363,611.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 251,014,995.62 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 323,583,737.47 14.60% 301,359.14 16.73% - 招商证券 3 258,960,231.04 11.69% 219,545.44 12.19% - 华创证券 2 234,983,510.71 10.60% 171,843.44 9.54% - 第一创业 1 232,085,080.85 10.47% 169,724.17 9.42% - 民生证券 1 168,004,545.36 7.58% 122,861.07 6.82% - 安信证券 2 152,523,727.91 6.88% 111,538.88 6.19% - 华信证券 1 147,634,526.82 6.66% 107,965.71 5.99% - 川财证券 1 145,203,220.77 6.55% 106,187.03 5.90% - 中信建投 2 143,193,854.60 6.46% 133,355.90 7.40% - 国泰君安 4 139,323,545.25 6.29% 129,752.88 7.20% - 东北证券 1 125,017,724.76 5.64% 91,425.86 5.08% - 中金公司 2 49,468,196.92 2.23% 46,070.04 2.56% - 兴业证券 1 48,973,553.63 2.21% 45,607.92 2.53% 新增1个 长江证券 2 46,974,777.71 2.12% 43,747.65 2.43% - 中信证券 4 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 新时代 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 总额的比例 额的比例 额的比例 中信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时特许价值混合型证券投资基金2015年第 中国证券报、上海证券 2016-01-20 4季度报告 报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证券报、上海证券 2 基金增加中信期货有限公司为代销机构的公 报、证券时报 2016-03-09 告 关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金 中国证券报、上海证券 3 销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠 报、证券时报 2016-03-25 活动的公告 4 博时特许价值混合型证券投资基金2015年年 中国证券报、上海证券 2016-03-26 度报告(摘要) 报、证券时报 5 博时特许价值混合型证券投资基金2015年年 中国证券报、上海证券 2016-03-26 度报告（正文） 报、证券时报 6 关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次 中国证券报、上海证券 2016-03-29 方资产管理有限公司为代销机构并参加其费 报、证券时报 率优惠活动的公告 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股 中国证券报、上海证券 7 份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动 报、证券时报 2016-04-01 的公告 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家 中国证券报、上海证券 8 港农村商业银行股份有限公司申购及定投费 报、证券时报 2016-04-11 率优惠活动的公告 9 关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫 中国证券报、上海证券 2016-04-20 金融信息服务有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 10 博时特许价值混合型证券投资基金2016年第 中国证券报、上海证券 2016-04-22 1季度报告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加北京植信 中国证券报、上海证券 11 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-04-26 优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行 中国证券报、上海证券 12 股份有限公司为代销机构并参加其申购及定 报、证券时报 2016-04-27 投费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金参加中国民生 中国证券报、上海证券 13 银行直销银行基金通申购费率优惠活动的公 报、证券时报 2016-05-05 告 关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金 中国证券报、上海证券 14 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-06 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 中国证券报、上海证券 15 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-25 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 中国证券报、上海证券 16 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-26 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道 中国证券报、上海证券 17 金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并 报、证券时报 2016-05-27 参加其费率优惠活动的公告 18 关于博时旗下部分开放式基金增加星展银行 中国证券报、上海证券 2016-05-27 为代销机构的公告 报、证券时报 19 关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德 中国证券报、上海证券 2016-06-01 农村商业银行股份有限公司为代销机构公告 报、证券时报 20 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海 中国证券报、上海证券 2016-06-06 凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 21 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基 中国证券报、上海证券 2016-06-08 金的申购、定投、最低持有数量限制的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成 中国证券报、上海证券 22 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-06-16 优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石 中国证券报、上海证券 23 投资管理有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-06-24 优惠活动的公告 24 关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网 中国证券报、上海证券 2016-06-30 上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告 报、证券时报 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时特许价值股票型证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时特许价值股票型证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时特许价值股票型证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时特许价值股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿11.2存放地点 基金管理人、基金托管人处11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日