博时特许价值混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况 6 2.2 基金产品说明 6 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 17 6.1管理层对财务报表的责任 17 6.2注册会计师的责任 17 6.3审计意见 17 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 7.4 报表附注 21 §8 投资组合报告 42 8.1 期末基金资产组合情况 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53 8.12 投资组合报告附注 53 §9基金份额持有人信息 54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 55 §10开放式基金份额变动 55 §11重大事件揭示 55 11.1基金份额持有人大会决议 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56 11.4 基金投资策略的改变 56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 56 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 56 11.8其他重大事件 59 §12 备查文件目录 64 12.1 备查文件目录 64 12.2 存放地点 65 12.3 查阅方式 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时特许价值混合型证券投资基金 基金简称 博时特许价值混合 基金主代码 050010 交易代码 050010(前端) 051010(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 254,175,225.49份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 282,133,451.38 84,264,279.52 -16,722,876.32 本期利润 167,775,808.55 203,380,639.30 -96,165,807.08 加权平均基金份额本期利润 0.4449 0.4741 -0.1200 本期加权平均净值利润率 28.45% 47.68% -11.75% 本期基金份额净值增长率 15.72% 58.92% -10.66% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 158,590,099.12 59,956,261.96 -49,206,488.72 期末可供分配基金份额利润 0.6239 0.1569 -0.0853 期末基金资产净值 412,765,324.61 575,153,401.58 545,750,852.12 期末基金份额净值 1.624 1.505 0.947 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 126.26% 95.52% 23.03% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.06% 1.70% 13.84% 1.34% 10.22% 0.36% 过去六个月 -8.46% 2.53% -11.97% 2.14% 3.51% 0.39% 过去一年 15.72% 2.35% 7.38% 1.99% 8.34% 0.36% 过去三年 64.30% 1.71% 43.97% 1.43% 20.33% 0.28% 过去五年 47.03% 1.49% 24.00% 1.29% 23.03% 0.20% 自基金合同生效起至今 126.26% 1.51% 16.89% 1.46% 109.37% 0.05% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 0.950 32,080,284.70 15,825,455.12 47,905,739.82 - 2014年 - - - - - 2013年 - - - - - 合计 0.950 32,080,284.70 15,825,455.12 47,905,739.82 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资产规模约2054亿元人民币，累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7，安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债，在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。 2、其他大事件 2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行，博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。 2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。 2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。 2015年12月11日，由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。 2015年12月4日，由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。 2015年11月26日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。 2015年11月7日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”。 2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖”；同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”，张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。 2015年4月22日，在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。 2015年4月17日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖。 2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。 2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。 2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄瑞庆 股票投资部量化投资组投资总监/基金经理 2015-02-09 - 13 2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时特许价值混合基金的基金经理。 赵云阳 基金经理 2013-09-13 2015-02-09 5 2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金、博时证券保险指数分级基金基金经理 黄瑞庆 基金经理助理 2013-09-01 2015-02-09 14 2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时特许价值股票基金的基金经理。 冯春远 基金经理助理 2015-03-16 2015-07-17 3 2012年起曾在中山证券工作。2013年加入博时基金，曾任股票投资部基金经理助理。现任投资经理。 周江 基金经理助理 2015-07-27 　 0.5 2014年1月至2015年4月在平安磐海资本工作，任策略研究部策略研究员。2015年4月23日加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部研究员兼基金经理助理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年是大小盘分化极为显著的一年，全年上证50跌6%，沪深300涨6%，创业板指涨84%，中证1000涨76%。1-5月以创业板为代表的小盘成长风格发挥到极致，随后市场开始快速、急剧的下跌，四季度市场企稳，以中证1000为代表的小盘行情再次启动。行业层面，计算机涨幅第一，全年涨125%，餐饮旅游和通信紧随其后，涨幅均在110%以上；非银金融、煤炭、钢铁等行业则在行情分化的过程中大幅跑输，全年呈现小幅下跌。 本基金在坚持价值投资理念的同时，通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律，力争平稳超越沪深300指数。全年本基金净值增长相比沪深300指数的年度涨幅5.6%，大约有10%左右的超额收益。未来我们将努力把握和适应市场的剧烈变化，提升策略配置的灵活性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015年12月31日，本基金份额净值为1.624元，累计份额净值为2.064元，报告期内净值增长率为15.72%，同期业绩基准涨幅为7.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从基本面来看，供给侧改革将是2016年经济工作的重点。一方面去产能、去杠杆可能产生对经济的负面冲击，需要政策上的托底来防范系统性风险；另一方面也要把握优化供给结构、降成本等措施带来的结构性投资机会。 从市场面来看，我们预计2016年“估值”将取代2015年的“小盘”成为市场的主要矛盾。经过长达几年的估值推升，多数中小市值公司的估值水平在2015年5月到达历史波动区间的上限，然后进入下行过程。根据历史规律，需要足够的时间或者空间来消化估值泡沫。大盘价值型股票由于估值水平相对合理，在接下来的一年中表现会相对较好。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理有限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金管理人已于2015年1月16日发布公告，以2014年12月31日的可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利0.950元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为47,905,739.82元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第21404号 博时特许价值混合型证券投资基金 全体基金份额持有人： 我们审计了后附的 博时特许价值混合型证券投资基金(原博时特许价值股票型证券投资基金，以下简称“ 博时特许价值基金”)的财务报表，包括 2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是博时特许价值基金 的基金管理人博时基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述博时特许价值基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时特许价值基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年度 的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ———————— 薛 竞 中国 上海市 注册会计师 ———————— 2016年3月24日 沈 兆 杰 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 40,980,454.88 25,176,388.73 结算备付金 4,103,249.12 1,553,308.99 存出保证金 362,531.50 139,439.43 交易性金融资产 7.4.7.2 371,557,308.93 533,914,197.64 其中：股票投资 371,509,268.13 524,066,923.84 基金投资 - - 债券投资 48,040.80 9,847,273.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 13,801.87 56,088.10 应收股利 - - 应收申购款 137,232.46 23,878,849.98 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 417,154,578.76 584,718,272.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 919,104.32 7,533,420.68 应付管理人报酬 531,009.41 640,197.53 应付托管费 88,501.56 106,699.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,447,511.20 958,979.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 403,127.66 325,574.17 负债合计 4,389,254.15 9,564,871.29 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 254,175,225.49 382,151,791.32 未分配利润 7.4.7.10 158,590,099.12 193,001,610.26 所有者权益合计 412,765,324.61 575,153,401.58 负债和所有者权益总计 417,154,578.76 584,718,272.87 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.624元，基金份额总额254,175,225.49份。 7.2 利润表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 192,489,227.72 218,699,010.83 1.利息收入 498,515.39 280,955.50 其中：存款利息收入 7.4.7.11 441,108.36 199,884.46 债券利息收入 57,407.03 81,071.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 304,482,702.80 99,088,073.58 其中：股票投资收益 7.4.7.12 296,441,900.63 91,605,713.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -473,309.84 140,714.92 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 8,514,112.01 7,341,644.92 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -114,357,642.83 119,116,359.78 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,865,652.36 213,621.97 减：二、费用 24,713,419.17 15,318,371.53 1．管理人报酬 8,859,378.69 6,404,365.12 2．托管费 1,476,563.16 1,067,394.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 13,959,055.66 7,461,480.51 5．利息支出 23,147.09 - 其中：卖出回购金融资产支出 23,147.09 - 6．其他费用 7.4.7.19 395,274.57 385,131.79 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 167,775,808.55 203,380,639.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 167,775,808.55 203,380,639.30 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 382,151,791.32 193,001,610.26 575,153,401.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 167,775,808.55 167,775,808.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -127,976,565.83 -154,281,579.87 -282,258,145.70 其中：1.基金申购款 964,080,800.94 511,340,120.33 1,475,420,921.27 2.基金赎回款 -1,092,057,366.77 -665,621,700.20 -1,757,679,066.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -47,905,739.82 -47,905,739.82 五、期末所有者权益（基金净值） 254,175,225.49 158,590,099.12 412,765,324.61 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 576,546,202.29 -30,795,350.17 545,750,852.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 203,380,639.30 203,380,639.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -194,394,410.97 20,416,321.13 -173,978,089.84 其中：1.基金申购款 148,610,651.51 36,570,344.16 185,180,995.67 2.基金赎回款 -343,005,062.48 -16,154,023.03 -359,159,085.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 382,151,791.32 193,001,610.26 575,153,401.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ———————— ————————— ————————— 基金管理人负责人：吴姚东 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 博时特许价值混合型证券投资基金(原名为博时特许价值股票证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第450号《关于核准博时特许价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集人民币477,303,148.76元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第066号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》于2008年5月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为477,303,148.76份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，博时特许价值股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为博时特许价值混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时特许价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-35%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时博时特许价值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度未出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 (1)根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 40,980,454.88 25,176,388.73 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 40,980,454.88 25,176,388.73 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 372,072,985.47 371,509,268.13 -563,717.34 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 37,000.00 48,040.80 11,040.80 银行间市场 - - - 合计 37,000.00 48,040.80 11,040.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 372,109,985.47 371,557,308.93 -552,676.54 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 411,594,946.38 524,066,923.84 112,471,977.46 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 8,514,284.97 9,847,273.80 1,332,988.83 银行间市场 - - - 合计 8,514,284.97 9,847,273.80 1,332,988.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 420,109,231.35 533,914,197.64 113,804,966.29 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 11,558.39 6,905.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,031.15 769.09 应收债券利息 32.92 48,344.12 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 179.41 68.97 合计 13,801.87 56,088.10 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,447,511.20 958,979.30 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,447,511.20 958,979.30 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 3,127.66 25,574.17 预提费用 150,000.00 50,000.00 合计 403,127.66 325,574.17 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 382,151,791.32 382,151,791.32 本期申购 964,080,800.94 964,080,800.94 本期赎回（以“-”号填列） -1,092,057,366.77 -1,092,057,366.77 本期末 254,175,225.49 254,175,225.49 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,956,261.96 133,045,348.30 193,001,610.26 本期利润 282,133,451.38 -114,357,642.83 167,775,808.55 本期基金份额交易产生的变动数 -133,028,762.98 -21,252,816.89 -154,281,579.87 其中：基金申购款 257,360,992.27 253,979,128.06 511,340,120.33 基金赎回款 -390,389,755.25 -275,231,944.95 -665,621,700.20 本期已分配利润 -47,905,739.82 - -47,905,739.82 本期末 161,155,210.54 -2,565,111.42 158,590,099.12 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 346,161.90 164,729.98 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 65,253.47 31,588.02 其他 29,692.99 3,566.46 合计 441,108.36 199,884.46 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 5,005,387,621.50 2,756,716,945.49 减：卖出股票成本总额 4,708,945,720.87 2,665,111,231.75 买卖股票差价收入 296,441,900.63 91,605,713.74 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 27,872,294.50 86,869,277.38 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 27,894,414.32 86,372,620.24 减：应收利息总额 451,190.02 355,942.22 买卖债券差价收入 -473,309.84 140,714.92 7.4.7.14衍生工具收益 无发生额。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,514,112.01 7,341,644.92 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,514,112.01 7,341,644.92 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -114,357,642.83 119,116,359.78 ——股票投资 -113,035,694.80 118,118,311.87 ——债券投资 -1,321,948.03 998,047.91 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -114,357,642.83 119,116,359.78 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 1,660,452.09 191,489.19 转换费收入 205,200.27 22,132.78 合计 1,865,652.36 213,621.97 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 13,959,055.66 7,461,480.51 银行间市场交易费用 - - 合计 13,959,055.66 7,461,480.51 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 27,274.57 17,131.79 银行间帐户服务费 18,000.00 18,000.00 合计 395,274.57 385,131.79 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注： 1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812号)，博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 关联方 名称 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 106,315,925.33 1.10% 179,785,813.13 3.38% 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 77,749.74 0.98% 77,749.74 3.18% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 163,670.44 4.04% 163,670.44 17.07% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,859,378.69 6,404,365.12 其中：支付销售机构的客户维护费 1,378,346.82 1,107,705.26 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,476,563.16 1,067,394.11 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间集中申购/买入总份额 5,820,139.70 - 报告期间因折算变动份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,820,139.70 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.29% - 注：1. 期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人博时基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托博时直销中心办理，固定费率为1000元。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 40,980,454.88 346,161.90 25,176,388.73 164,729.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2015-01-20 2015-01-20 0.950 32,080,284.70 15,825,455.12 47,905,739.82 - 合计 0.950 32,080,284.70 15,825,455.12 47,905,739.82 - 7.4.12期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限证券 7.4.12.2.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600153 建发股份 2015-06-29 重大资产重组 14.69 未复牌 未复牌 173,281 1,594,253.29 2,545,497.89 600219 南山铝业 2015-09-29 重要事项未公告 6.58 2016-01-25 7.00 7,000 75,650.54 46,060.00 600271 航天信息 2015-10-12 重大资产重组 71.46 未复牌 未复牌 1,700 92,871.91 121,482.00 600379 宝光股份 2015-11-24 重大资产重组 21.76 未复牌 未复牌 3,200 48,021.68 69,632.00 600429 三元股份 2015-09-21 重大资产重组 7.29 2016-01-27 7.49 56,062 432,926.22 408,691.98 600690 青岛海尔 2015-10-19 重大资产重组 11.66 2016-02-01 8.93 44,200 465,798.91 515,372.00 600759 洲际油气 2015-09-21 重大资产重组 7.85 未复牌 未复牌 3,400 37,862.69 26,690.00 600859 王府井 2015-12-21 重要事项未公告 27.22 2016-01-04 27.22 6,600 142,722.80 179,652.00 601000 唐山港 2015-10-29 重大资产重组 8.25 2016-02-17 7.98 13,200 134,162.46 108,900.00 601018 宁波港 2015-08-04 重大资产重组 8.16 2016-02-22 7.34 25,600 218,284.93 208,896.00 601377 兴业证券 2015-12-29 配股 11.00 2016-01-07 9.4 118,656 1,328,403.35 1,305,216.00 000002 万科A 2015-12-18 重大资产重组 24.43 未复牌 未复牌 6,900 102,187.08 168,567.00 000066 长城电脑 2015-06-18 重大资产重组 15.19 2016-03-10 19.39 100 747.03 1,519.00 000626 如意集团 2015-08-24 重大资产重组 45.34 2016-02-15 47.55 1,200 93,345.00 54,408.00 000712 锦龙股份 2015-12-25 重大事项 29.12 2016-01-04 28.00 33,700 983,204.00 981,344.00 000829 天音控股 2015-11-09 重大资产重组 12.22 未复牌 未复牌 5,200 59,176.00 63,544.00 000836 鑫茂科技 2015-11-24 重大资产重组 23.09 未复牌 未复牌 55,000 1,119,026.82 1,269,950.00 000876 新希望 2015-08-17 筹划重大事项 17.61 2016-03-02 17.09 26,000 509,995.84 457,860.00 002065 东华软件 2015-12-22 重大事项 25.10 未复牌 未复牌 1,300 48,548.86 32,630.00 002231 奥维通信 2015-12-03 重大资产重组 16.36 2016-03-17 16.00 91,800 1,594,114.07 1,501,848.00 002452 长高集团 2015-07-20 重大资产重组 9.14 2016-01-06 10.05 600 5,608.32 5,484.00 002537 海立美达 2015-08-17 重大资产重组 16.59 2016-02-18 18.25 21,361 362,676.91 354,378.99 002619 巨龙管业 2015-10-19 筹划重大资产重组 31.77 未复牌 未复牌 400 12,436.00 12,708.00 002652 扬子新材 2015-10-26 重大资产重组 12.12 未复牌 未复牌 27,200 293,876.78 329,664.00 300104 乐视网 2015-12-07 重大资产重组 60.18 未复牌 未复牌 900 42,349.60 54,162.00 300132 青松股份 2015-12-11 重大资产重组 10.04 未复牌 未复牌 81,476 742,162.11 818,019.04 合计 10,540,413.20 11,642,175.90 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.2.2期末持有的暂时停牌等流通受限债券 单位：人民币元 证券 代码 证券 名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 110031 航信转债 2015-06-12 停牌未公告 停牌未公告 100 129.84 370 37,000.00 48,040.80 合计 37,000.00 48,040.80 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：1.64%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 40,980,454.88 - - - 40,980,454.88 结算备付金 4,103,249.12 - - - 4,103,249.12 存出保证金 362,531.50 - - - 362,531.50 交易性金融资产 - - 48,040.80 371,509,268.13 371,557,308.93 应收利息 - - - 13,801.87 13,801.87 应收申购款 - - - 137,232.46 137,232.46 资产总计 45,446,235.50 48,040.80 371,660,302.46 417,154,578.76 负债 应付赎回款 - - - 919,104.32 919,104.32 应付管理人报酬 - - - 531,009.41 531,009.41 应付托管费 - - - 88,501.56 88,501.56 应付交易费用 - - - 2,447,511.20 2,447,511.20 其他负债 - - - 403,127.66 403,127.66 负债总计 - - - 4,389,254.15 4,389,254.15 利率敏感度缺口 45,446,235.50 - 48,040.80 367,271,048.31 412,765,324.61 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 25,176,388.73 - - - 25,176,388.73 结算备付金 1,553,308.99 - - - 1,553,308.99 存出保证金 139,439.43 - - - 139,439.43 交易性金融资产 441,063.30 9,226,440.00 179,770.50 524,066,923.84 533,914,197.64 应收利息 - - - 56,088.10 56,088.10 应收申购款 - - - 23,878,849.98 23,878,849.98 资产总计 27,310,200.45 9,226,440.00 179,770.50 548,001,861.92 584,718,272.87 负债 应付赎回款 - - - 7,533,420.68 7,533,420.68 应付管理人报酬 - - - 640,197.53 640,197.53 应付托管费 - - - 106,699.61 106,699.61 应付交易费用 - - - 958,979.30 958,979.30 其他负债 - - - 325,574.17 325,574.17 负债总计 - - - 9,564,871.29 9,564,871.29 利率敏感度缺口 27,310,200.45 9,226,440.00 179,770.50 538,436,990.63 575,153,401.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.01% (2014年12月31日：1.17%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 371,509,268.13 90.01 524,066,923.84 91.12 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 371,509,268.13 90.01 524,066,923.84 91.12 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位：人民币万元) 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约2,010 增加约2,902 2.沪深300指数下降5% 减少约2,010 减少约2,902 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为359,867,092.23元，属于第二层次的余额为 11,690,216.70元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次526,469,350.68元，第二层次7,444,846.96元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司。根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 371,509,268.13 89.06 其中：股票 371,509,268.13 89.06 2 固定收益投资 48,040.80 0.01 其中：债券 48,040.80 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 45,083,704.00 10.81 7 其他各项资产 513,565.83 0.12 8 合计 417,154,578.76 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,338,515.53 3.96 C 制造业 86,241,723.95 20.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,051,119.00 2.44 E 建筑业 36,900,580.19 8.94 F 批发和零售业 5,064,561.89 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 6,166,161.98 1.49 H 住宿和餐饮业 2,989.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,791,665.69 2.37 J 金融业 192,608,225.90 46.66 K 房地产业 7,279,071.00 1.76 L 租赁和商务服务业 225,378.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 92,400.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 746,876.00 0.18 S 综合 - - 合计 371,509,268.13 90.00 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 625,185 22,506,660.00 5.45 2 601601 中国太保 680,493 19,639,027.98 4.76 3 601818 光大银行 3,854,458 16,342,901.92 3.96 4 600016 民生银行 1,445,397 13,933,627.08 3.38 5 002736 国信证券 625,700 12,357,575.00 2.99 6 601668 中国建筑 1,933,328 12,257,299.52 2.97 7 601788 光大证券 527,555 12,102,111.70 2.93 8 601211 国泰君安 501,700 11,990,630.00 2.90 9 601288 农业银行 3,497,107 11,295,655.61 2.74 10 600015 华夏银行 889,022 10,792,727.08 2.61 11 601988 中国银行 2,320,537 9,305,353.37 2.25 12 600518 康美药业 546,400 9,261,480.00 2.24 13 601669 中国电建 1,047,400 8,410,622.00 2.04 14 600109 国金证券 515,981 8,317,613.72 2.02 15 601390 中国中铁 753,400 8,227,128.00 1.99 16 601328 交通银行 1,230,002 7,921,212.88 1.92 17 601398 工商银行 1,637,500 7,499,750.00 1.82 18 600637 东方明珠 193,469 7,330,540.41 1.78 19 601166 兴业银行 335,266 5,722,990.62 1.39 20 600028 中国石化 1,073,500 5,324,560.00 1.29 21 601985 中国核电 494,300 4,715,622.00 1.14 22 600048 保利地产 428,183 4,555,867.12 1.10 23 600585 海螺水泥 247,264 4,228,214.40 1.02 24 600104 上汽集团 188,538 4,000,776.36 0.97 25 600887 伊利股份 217,706 3,576,909.58 0.87 26 601766 中国中车 264,440 3,398,054.00 0.82 27 601989 中国重工 317,800 2,987,320.00 0.72 28 600000 浦发银行 163,256 2,982,687.12 0.72 29 601169 北京银行 272,100 2,865,213.00 0.69 30 600153 建发股份 173,281 2,545,497.89 0.62 31 601628 中国人寿 85,650 2,424,751.50 0.59 32 601857 中国石油 282,257 2,356,845.95 0.57 33 600893 中航动力 51,351 2,312,335.53 0.56 34 600010 包钢股份 635,100 2,292,711.00 0.56 35 002080 中材科技 70,200 1,868,724.00 0.45 36 002302 西部建设 104,400 1,860,408.00 0.45 37 000709 河北钢铁 546,555 1,820,028.15 0.44 38 600176 中国巨石 71,362 1,813,308.42 0.44 39 600019 宝钢股份 319,700 1,783,926.00 0.43 40 600011 华能国际 201,500 1,759,095.00 0.43 41 601111 中国国航 204,000 1,750,320.00 0.42 42 000012 南玻A 131,100 1,750,185.00 0.42 43 600741 华域汽车 102,065 1,720,815.90 0.42 44 000608 阳光股份 276,300 1,713,060.00 0.42 45 000933 神火股份 340,100 1,693,698.00 0.41 46 600029 南方航空 195,500 1,675,435.00 0.41 47 000959 首钢股份 410,200 1,673,616.00 0.41 48 000932 华菱钢铁 510,200 1,663,252.00 0.40 49 000418 小天鹅A 68,138 1,635,312.00 0.40 50 000651 格力电器 72,300 1,615,905.00 0.39 51 600066 宇通客车 70,500 1,585,545.00 0.38 52 600123 兰花科创 196,500 1,577,895.00 0.38 53 000528 柳工 189,000 1,566,810.00 0.38 54 000898 鞍钢股份 324,229 1,546,572.33 0.37 55 000683 远兴能源 277,300 1,536,242.00 0.37 56 000625 长安汽车 90,300 1,532,391.00 0.37 57 000937 冀中能源 303,300 1,528,632.00 0.37 58 000157 中联重科 282,600 1,511,910.00 0.37 59 002231 奥维通信 91,800 1,501,848.00 0.36 60 000338 潍柴动力 154,000 1,487,640.00 0.36 61 000550 江铃汽车 48,800 1,463,024.00 0.35 62 000401 冀东水泥 132,800 1,447,520.00 0.35 63 601377 兴业证券 118,656 1,305,216.00 0.32 64 601186 中国铁建 95,300 1,284,644.00 0.31 65 000836 鑫茂科技 55,000 1,269,950.00 0.31 66 000686 东北证券 70,900 1,240,750.00 0.30 67 600489 中金黄金 123,300 1,224,369.00 0.30 68 000750 国海证券 94,900 1,219,465.00 0.30 69 601618 中国中冶 196,579 1,183,405.58 0.29 70 600068 葛洲坝 147,546 1,161,187.02 0.28 71 600170 上海建工 158,600 1,122,888.00 0.27 72 601800 中国交建 80,827 1,083,890.07 0.26 73 000960 锡业股份 80,100 1,078,146.00 0.26 74 601198 东兴证券 35,600 1,066,932.00 0.26 75 600547 山东黄金 49,700 1,043,700.00 0.25 76 000728 国元证券 45,300 1,023,327.00 0.25 77 600958 东方证券 43,500 1,013,115.00 0.25 78 002673 西部证券 30,600 1,007,046.00 0.24 79 002500 山西证券 65,700 1,001,268.00 0.24 80 601899 紫金矿业 284,400 1,001,088.00 0.24 81 601600 中国铝业 201,400 1,000,958.00 0.24 82 000783 长江证券 80,500 999,810.00 0.24 83 000758 中色股份 66,800 993,984.00 0.24 84 601555 东吴证券 61,500 988,305.00 0.24 85 000712 锦龙股份 33,700 981,344.00 0.24 86 000166 申万宏源 90,800 972,468.00 0.24 87 002310 东方园林 34,600 915,516.00 0.22 88 000001 平安银行 74,768 896,468.32 0.22 89 600795 国电电力 226,400 889,752.00 0.22 90 600039 四川路桥 171,000 872,100.00 0.21 91 300132 青松股份 81,476 818,019.04 0.20 92 600519 贵州茅台 3,674 801,630.06 0.19 93 601919 中国远洋 80,900 729,718.00 0.18 94 601006 大秦铁路 81,293 700,745.66 0.17 95 600050 中国联通 112,046 692,444.28 0.17 96 600690 青岛海尔 44,200 515,372.00 0.12 97 600697 欧亚集团 11,800 488,992.00 0.12 98 000876 新希望 26,000 457,860.00 0.11 99 601336 新华保险 8,500 443,785.00 0.11 100 600429 三元股份 56,062 408,691.98 0.10 101 000725 京东方A 124,100 368,577.00 0.09 102 002537 海立美达 21,361 354,378.99 0.09 103 600900 长江电力 26,000 352,560.00 0.09 104 002024 苏宁云商 24,700 332,215.00 0.08 105 002652 扬子新材 27,200 329,664.00 0.08 106 000333 美的集团 10,000 328,200.00 0.08 107 600196 复星医药 12,867 302,245.83 0.07 108 002450 康得新 7,848 299,008.80 0.07 109 600612 老凤祥 6,800 294,168.00 0.07 110 600060 海信电器 14,500 285,215.00 0.07 111 002304 洋河股份 4,155 284,783.70 0.07 112 002415 海康威视 8,100 278,559.00 0.07 113 002594 比亚迪 4,300 276,920.00 0.07 114 600085 同仁堂 6,200 276,582.00 0.07 115 002202 金风科技 11,700 266,643.00 0.06 116 000100 TCL集团 61,300 261,138.00 0.06 117 600703 三安光电 10,600 257,368.00 0.06 118 600340 华夏幸福 8,304 255,098.88 0.06 119 002241 歌尔声学 7,300 252,580.00 0.06 120 601727 上海电气 21,800 251,572.00 0.06 121 600705 中航资本 15,900 247,722.00 0.06 122 600886 国投电力 29,200 243,820.00 0.06 123 600009 上海机场 8,018 236,691.36 0.06 124 000917 电广传媒 8,900 236,384.00 0.06 125 000423 东阿阿胶 4,500 235,350.00 0.06 126 300017 网宿科技 3,900 233,961.00 0.06 127 600804 鹏博士 9,800 232,456.00 0.06 128 600739 辽宁成大 10,255 231,763.00 0.06 129 600111 北方稀土 16,400 229,928.00 0.06 130 600118 中国卫星 5,300 225,462.00 0.05 131 601888 中国国旅 3,800 225,378.00 0.05 132 601607 上海医药 11,200 222,992.00 0.05 133 600674 川投能源 20,600 221,656.00 0.05 134 000503 海虹控股 6,600 221,034.00 0.05 135 000793 华闻传媒 14,700 220,941.00 0.05 136 600663 陆家嘴 4,400 220,616.00 0.05 137 601088 中国神华 14,714 220,268.58 0.05 138 600221 海南航空 56,500 219,785.00 0.05 139 002252 上海莱士 5,500 218,735.00 0.05 140 300124 汇川技术 4,600 217,120.00 0.05 141 601933 永辉超市 21,300 215,130.00 0.05 142 002456 欧菲光 6,900 214,038.00 0.05 143 601106 中国一重 26,700 212,799.00 0.05 144 600660 福耀玻璃 14,000 212,660.00 0.05 145 002153 石基信息 1,400 211,400.00 0.05 146 000831 五矿稀土 10,100 209,070.00 0.05 147 601018 宁波港 25,600 208,896.00 0.05 148 002385 大北农 17,000 207,570.00 0.05 149 300003 乐普医疗 5,300 204,580.00 0.05 150 000425 徐工机械 48,000 204,000.00 0.05 151 600642 申能股份 26,800 202,340.00 0.05 152 000598 兴蓉环境 28,400 202,208.00 0.05 153 601333 广深铁路 40,300 201,903.00 0.05 154 601998 中信银行 27,800 200,716.00 0.05 155 600252 中恒集团 27,200 199,648.00 0.05 156 600820 隧道股份 18,700 198,968.00 0.05 157 600027 华电国际 29,200 198,560.00 0.05 158 002475 立讯精密 6,200 198,090.00 0.05 159 002129 中环股份 16,200 197,964.00 0.05 160 601991 大唐发电 38,500 197,890.00 0.05 161 600875 东方电气 14,500 197,635.00 0.05 162 300002 神州泰岳 15,000 196,500.00 0.05 163 300146 汤臣倍健 5,100 196,350.00 0.05 164 600157 永泰能源 40,700 194,139.00 0.05 165 000778 新兴铸管 29,800 193,402.00 0.05 166 600827 百联股份 10,700 191,209.00 0.05 167 002038 双鹭药业 5,700 190,950.00 0.05 168 000630 铜陵有色 53,300 190,814.00 0.05 169 600208 新湖中宝 39,800 189,846.00 0.05 170 600372 中航电子 7,700 189,651.00 0.05 171 601179 中国西电 27,848 189,644.88 0.05 172 300144 宋城演艺 6,700 189,610.00 0.05 173 002470 金正大 9,300 189,162.00 0.05 174 000883 湖北能源 30,800 189,112.00 0.05 175 000039 中集集团 9,000 189,000.00 0.05 176 600362 江西铜业 12,000 188,880.00 0.05 177 600863 内蒙华电 42,200 188,634.00 0.05 178 601258 庞大集团 47,800 187,376.00 0.05 179 002410 广联达 10,300 187,254.00 0.05 180 000629 攀钢钒钛 51,000 187,170.00 0.05 181 601992 金隅股份 19,900 186,463.00 0.05 182 002353 杰瑞股份 7,300 185,274.00 0.04 183 600038 中直股份 3,500 184,555.00 0.04 184 601216 君正集团 16,100 184,345.00 0.04 185 000729 燕京啤酒 22,300 183,529.00 0.04 186 601898 中煤能源 30,300 183,315.00 0.04 187 002375 亚厦股份 11,600 182,932.00 0.04 188 000027 深圳能源 18,500 181,485.00 0.04 189 600648 外高桥 6,900 181,263.00 0.04 190 600150 中国船舶 5,200 181,116.00 0.04 191 600859 王府井 6,600 179,652.00 0.04 192 600600 青岛啤酒 5,400 179,280.00 0.04 193 600633 浙报传媒 9,500 178,885.00 0.04 194 600717 天津港 15,700 176,939.00 0.04 195 000540 中天城投 19,300 176,016.00 0.04 196 600008 首创股份 17,200 175,268.00 0.04 197 601958 金钼股份 21,000 173,880.00 0.04 198 601808 中海油服 11,200 173,824.00 0.04 199 600998 九州通 8,700 170,520.00 0.04 200 000002 万科A 6,900 168,567.00 0.04 201 601158 重庆水务 17,900 167,007.00 0.04 202 000539 粤电力A 22,600 166,110.00 0.04 203 300287 飞利信 9,000 162,900.00 0.04 204 000156 华数传媒 4,800 157,440.00 0.04 205 600018 上港集团 24,202 156,828.96 0.04 206 000603 盛达矿业 7,100 128,155.00 0.03 207 002384 东山精密 6,100 122,122.00 0.03 208 600271 航天信息 1,700 121,482.00 0.03 209 601000 唐山港 13,200 108,900.00 0.03 210 000069 华侨城A 10,500 92,400.00 0.02 211 600379 宝光股份 3,200 69,632.00 0.02 212 000829 天音控股 5,200 63,544.00 0.02 213 000626 如意集团 1,200 54,408.00 0.01 214 300104 乐视网 900 54,162.00 0.01 215 600219 南山铝业 7,000 46,060.00 0.01 216 002065 东华软件 1,300 32,630.00 0.01 217 600759 洲际油气 3,400 26,690.00 0.01 218 600398 海澜之家 1,500 20,940.00 0.01 219 002619 巨龙管业 400 12,708.00 0.00 220 002452 长高集团 600 5,484.00 0.00 221 600258 首旅酒店 100 2,989.00 0.00 222 000066 长城电脑 100 1,519.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 113,581,898.98 19.75 2 601318 中国平安 101,837,510.87 17.71 3 601166 兴业银行 81,067,310.18 14.09 4 601818 光大银行 74,915,035.32 13.03 5 601398 工商银行 71,563,110.63 12.44 6 601288 农业银行 66,405,622.28 11.55 7 600000 浦发银行 65,712,709.13 11.43 8 601169 北京银行 64,706,641.71 11.25 9 601328 交通银行 60,001,974.86 10.43 10 601668 中国建筑 54,542,272.17 9.48 11 600015 华夏银行 53,052,451.03 9.22 12 601601 中国太保 50,450,151.51 8.77 13 000001 平安银行 48,010,095.44 8.35 14 600837 海通证券 46,956,894.44 8.16 15 601988 中国银行 40,749,835.26 7.09 16 601998 中信银行 37,494,259.14 6.52 17 002142 宁波银行 33,443,387.49 5.81 18 600048 保利地产 31,537,615.15 5.48 19 601788 光大证券 31,252,675.23 5.43 20 600030 中信证券 29,610,882.68 5.15 21 601377 兴业证券 28,803,718.79 5.01 22 600376 首开股份 27,535,843.80 4.79 23 601390 中国中铁 26,621,859.30 4.63 24 601688 华泰证券 25,572,978.18 4.45 25 601009 南京银行 24,862,963.64 4.32 26 000776 广发证券 24,673,021.67 4.29 27 600028 中国石化 24,096,015.90 4.19 28 600741 华域汽车 23,882,987.49 4.15 29 601628 中国人寿 23,429,933.42 4.07 30 600518 康美药业 22,806,290.81 3.97 31 601233 桐昆股份 22,675,535.20 3.94 32 600150 中国船舶 21,906,350.42 3.81 33 600104 上汽集团 21,196,564.91 3.69 34 002736 国信证券 21,161,998.42 3.68 35 601669 中国电建 20,825,941.67 3.62 36 000002 万科A 20,563,142.00 3.58 37 601766 中国中车 20,360,845.45 3.54 38 600887 伊利股份 20,056,230.71 3.49 39 600109 国金证券 19,699,941.34 3.43 40 000418 小天鹅A 18,491,023.13 3.21 41 600637 东方明珠 17,422,511.22 3.03 42 600519 贵州茅台 17,341,134.66 3.02 43 601555 东吴证券 17,068,412.79 2.97 44 600361 华联综超 16,026,305.68 2.79 45 600823 世茂股份 15,783,684.43 2.74 46 600816 安信信托 15,719,749.67 2.73 47 601618 中国中冶 15,337,795.90 2.67 48 000166 申万宏源 15,183,626.04 2.64 49 601989 中国重工 15,011,985.00 2.61 50 601677 明泰铝业 14,628,386.39 2.54 51 600958 东方证券 14,616,088.57 2.54 52 002295 精艺股份 14,516,308.70 2.52 53 600683 京投银泰 14,199,683.70 2.47 54 601211 国泰君安 13,956,427.00 2.43 55 601186 中国铁建 13,727,274.48 2.39 56 601800 中国交建 13,486,162.56 2.34 57 000671 阳光城 12,879,881.75 2.24 58 600153 建发股份 12,643,779.97 2.20 59 600893 中航动力 12,513,570.08 2.18 60 600739 辽宁成大 12,389,504.77 2.15 61 002081 金螳螂 12,283,055.11 2.14 62 000869 张裕A 12,203,351.10 2.12 63 600873 梅花生物 11,756,203.70 2.04 64 600690 青岛海尔 11,749,332.93 2.04 65 600686 金龙汽车 11,691,204.63 2.03 66 600694 大商股份 11,626,245.22 2.02 67 600647 同达创业 11,612,235.94 2.02 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 118,894,691.07 20.67 2 601318 中国平安 109,263,429.93 19.00 3 601166 兴业银行 106,230,281.05 18.47 4 600000 浦发银行 87,845,197.01 15.27 5 601398 工商银行 73,475,821.35 12.77 6 601169 北京银行 67,960,601.50 11.82 7 000001 平安银行 67,559,261.09 11.75 8 601818 光大银行 66,765,256.63 11.61 9 601668 中国建筑 64,234,925.78 11.17 10 601288 农业银行 63,033,857.00 10.96 11 601328 交通银行 59,243,829.41 10.30 12 600015 华夏银行 54,639,084.88 9.50 13 601998 中信银行 51,409,847.01 8.94 14 600837 海通证券 47,132,839.34 8.19 15 601988 中国银行 45,023,530.00 7.83 16 600739 辽宁成大 42,947,069.99 7.47 17 600048 保利地产 39,831,739.69 6.93 18 600030 中信证券 39,789,547.00 6.92 19 600153 建发股份 36,160,099.67 6.29 20 601601 中国太保 35,122,283.86 6.11 21 002142 宁波银行 32,930,185.18 5.73 22 601377 兴业证券 30,852,696.02 5.36 23 600376 首开股份 28,305,990.83 4.92 24 601688 华泰证券 28,128,016.81 4.89 25 601009 南京银行 27,819,072.56 4.84 26 000776 广发证券 26,830,024.74 4.66 27 600150 中国船舶 25,050,673.03 4.36 28 000002 万科A 24,648,758.17 4.29 29 601233 桐昆股份 23,820,389.86 4.14 30 601299 中国北车 21,902,631.90 3.81 31 600104 上汽集团 21,801,606.37 3.79 32 600741 华域汽车 21,264,541.46 3.70 33 601989 中国重工 21,220,139.95 3.69 34 601390 中国中铁 20,927,864.00 3.64 35 601766 中国中车 20,842,818.93 3.62 36 600519 贵州茅台 20,540,652.15 3.57 37 601088 中国神华 20,230,643.29 3.52 38 601628 中国人寿 19,931,346.24 3.47 39 601788 光大证券 19,279,178.99 3.35 40 600887 伊利股份 19,227,976.73 3.34 41 600028 中国石化 18,174,752.06 3.16 42 600823 世茂股份 18,000,421.72 3.13 43 601555 东吴证券 17,753,005.30 3.09 44 000418 小天鹅A 17,298,785.40 3.01 45 601333 广深铁路 17,026,417.35 2.96 46 601618 中国中冶 16,683,182.68 2.90 47 600361 华联综超 16,153,916.45 2.81 48 600518 康美药业 16,060,798.32 2.79 49 600816 安信信托 16,026,403.20 2.79 50 000166 申万宏源 15,867,389.37 2.76 51 000671 阳光城 15,330,647.71 2.67 52 002295 精艺股份 15,133,804.91 2.63 53 600683 京投银泰 15,010,806.18 2.61 54 600019 宝钢股份 14,988,789.38 2.61 55 601677 明泰铝业 14,764,491.19 2.57 56 601669 中国电建 14,559,536.96 2.53 57 601800 中国交建 13,926,976.90 2.42 58 002081 金螳螂 13,672,593.20 2.38 59 600109 国金证券 13,608,174.97 2.37 60 000668 荣丰控股 13,302,538.00 2.31 61 600690 青岛海尔 13,034,885.89 2.27 62 601186 中国铁建 12,725,041.23 2.21 63 600958 东方证券 12,722,977.35 2.21 64 000869 张裕A 12,709,276.38 2.21 65 000069 华侨城A 12,606,231.63 2.19 66 600256 广汇能源 12,299,327.97 2.14 67 600647 同达创业 12,277,696.20 2.13 68 600873 梅花生物 12,191,650.19 2.12 69 600686 金龙汽车 11,652,687.18 2.03 70 600050 中国联通 11,553,573.07 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,663,697,117.96 卖出股票的收入（成交）总额 5,005,387,621.50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 48,040.80 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,040.80 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 110031 航信转债 370 48,040.80 0.01 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除国信证券（002736）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国信证券于2015年11月29日发布公告称，因在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被中国证监会立案调查。 对该股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 362,531.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,801.87 5 应收申购款 137,232.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 513,565.83 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 48,040.80 0.01 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 16,897 15,042.62 43,323,697.48 17.04% 210,851,528.01 82.96% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 183,979.80 0.07% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金基金经理未持有本基金； §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年5月28日)基金份额总额 477,303,148.76 本报告期期初基金份额总额 382,151,791.32 本报告期基金总申购份额 964,080,800.94 减：本报告期基金总赎回份额 1,092,057,366.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 254,175,225.49 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；2）基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费50,000元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 1 1,291,958,454.67 13.37% 1,176,193.04 14.84% - 华信证券 1 1,217,381,963.14 12.60% 864,831.63 10.91% 新增1个 民生证券 1 1,216,070,332.04 12.58% 863,895.34 10.90% - 中信建投 2 1,026,557,861.22 10.62% 942,347.81 11.89% 新增1个 中投证券 2 1,020,205,096.55 10.56% 947,713.71 11.96% - 华泰证券 1 640,984,295.19 6.63% 583,521.07 7.36% 撤销1个 信达证券 1 565,809,675.59 5.86% 405,218.91 5.11% - 中信证券 4 536,733,850.51 5.55% 496,942.53 6.27% - 华创证券 2 452,535,732.40 4.68% 330,940.23 4.18% 新增1个 川财证券 1 403,879,538.98 4.18% 295,357.72 3.73% 新增1个 东方证券 3 372,380,630.85 3.85% 265,166.24 3.35% - 第一创业 1 274,458,042.96 2.84% 194,975.70 2.46% - 中金公司 2 250,578,062.99 2.59% 233,364.50 2.95% - 高华证券 1 188,298,638.24 1.95% 171,427.54 2.16% - 招商证券 3 106,315,925.33 1.10% 77,749.74 0.98% - 海通证券 1 80,598,136.31 0.83% 57,257.03 0.72% - 长江证券 2 18,611,860.49 0.19% 16,944.27 0.21% - 长城证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - 撤销 齐鲁证券 1 - - - - 撤销 山西证券 1 - - - - 撤销 大通证券 1 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 新时代 1 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 5,001,784.60 13.32% - - - - 华泰证券 32,538,619.20 86.68% 21,600,000.00 100.00% - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 2 关于博时旗下部分开放式基金继续参加青岛银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 3 关于博时旗下部分开放式基金继续参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 4 关于博时旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 5 关于博时旗下部分基金参加农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 6 关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 7 关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 8 博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/31 10 关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代销机构并参加其定投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/22 11 关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/12/10 12 关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/11/18 13 关于博时旗下部分开放式基金增加德阳银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/11/6 14 关于博时旗下部分开放式基金增加北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/11/3 15 关于博时旗下部分开放式基金增加徽商期货有限责任公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/10/30 16 关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/10/28 17 关于博时旗下部分开放式基金增加北京坤元投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/10/26 18 关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/10/22 19 关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/9/22 20 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/9/18 21 博时基金管理有限公司关于调整与通联支付网络服务股份有限公司合作开通的交通银行借记卡直销网上交易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/9/15 22 关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/9/1 23 关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/9/1 24 关于博时旗下部分开放式基金增加广州农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/8/25 25 博时基金关于在京东开通官方旗舰店基金直销业务的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/8/25 26 关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/8/19 27 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/8/8 28 博时基金管理有限公司关于变更博时主题行业股票证券投资基金等基金基金名称及修改基金合同和托管协议的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/8/7 29 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通招商银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/7/31 30 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/7/10 31 博时基金管理有限公司关于公司、高级管理人员以及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/7/7 32 博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/27 33 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 34 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 35 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 36 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/25 37 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/13 38 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/2 39 关于博时旗下部分开放式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 40 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 41 关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/27 42 关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/20 43 关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/6 44 关于博时旗下部分开放式基金增加江苏吴江农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/27 45 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/26 46 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/14 47 关于博时旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/11 48 博时基金管理有限公司关于博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/10 49 关于博时旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司定期定额交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/9 50 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/7 51 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/31 52 关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/31 53 关于博时特许价值股票型证券投资基金参加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司网上交易申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/28 54 关于博时基金管理有限公司直销网上交易货币市场基金转换为其他开放式基金申购费补差优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/23 55 关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/19 56 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/17 57 博时特许价值股票型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/16 58 关于博时旗下部分开放式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/6 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时特许价值股票型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时特许价值股票型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时特许价值股票型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时特许价值股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年三月二十六日