博时特许价值股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 2 §2基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 §3主要财务指标和基金净值表现 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 5 §4管理人报告 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 9 §5托管人报告 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 9 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 9 §6半年度财务会计报告（未经审计） 9 6.1 资产负债表 10 6.2 利润表 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 11 6.4 报表附注 12 §7投资组合报告 26 7.1 期末基金资产组合情况 26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 26 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 27 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 39 7.12 投资组合报告附注 39 §8基金份额持有人信息 40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 41 §9开放式基金份额变动 41 §10重大事件揭示 41 10.1 基金份额持有人大会决议 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 41 10.4 基金投资策略的改变 41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 10.8 其他重大事件 44 §11备查文件目录 49 11.1 备查文件目录 49 11.2 存放地点 49 11.3 查阅方式 49 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时特许价值股票型证券投资基金 基金简称 博时特许价值股票 基金主代码 050010 交易代码 050010(前端) 051010(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,746,545.61份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 331,754,237.01 本期利润 216,019,648.84 加权平均基金份额本期利润 0.4399 本期加权平均净值利润率 27.94% 本期基金份额净值增长率 26.41% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 225,002,515.45 期末可供分配基金份额利润 0.7739 期末基金资产净值 515,749,061.06 期末基金份额净值 1.774 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 147.16% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.06% 3.13% -5.88% 2.80% 1.82% 0.33% 过去三个月 13.21% 2.41% 9.11% 2.09% 4.10% 0.32% 过去六个月 26.41% 2.15% 21.98% 1.81% 4.43% 0.34% 过去一年 109.52% 1.75% 82.58% 1.47% 26.94% 0.28% 过去三年 88.74% 1.42% 67.10% 1.19% 21.64% 0.23% 自基金合同生效起至今 147.16% 1.41% 32.78% 1.40% 114.38% 0.01% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。 2、其他大事件 2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。 2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。 2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖”。 2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。 2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄瑞庆 股票投资部量化投资组投资总监/基金经理 2015-02-09 - 13 2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时特许价值股票基金的基金经理。 赵云阳 基金经理 2013-09-13 2015-02-09 5 2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金、博时证券保险指数分级基金基金经理 黄瑞庆 量化投资组投资总监兼基金经理 2013-9-1 2015-2-9 4 2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时特许价值股票基金的基金经理。 冯春远 基金经理助理 2015-3-16 3 2012年起曾在中山证券工作。2013年加入博时基金，现任股票投资部基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年A股市场波动性显著增加，前5个月以创业板为代表的小盘股大幅领先以沪深300为代表的大盘股。6月份开始，市场出现系统性下跌，小盘主题板块回调显著重于大盘蓝筹，市场结构分化从极端的小盘行情向大盘蓝筹风格转变。 本基金始终坚持价值投资理念，并通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律，努力把握各类风格的变化，力争平稳超越沪深300指数。本基金在价值风险上的暴露使得总体表现落后于沪深300，在五、六月份通过若干动量策略的配置增加，结合期间市场动量-反转特征显著，获取了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.774元，累计份额净值为2.214元，报告期内净值增长率为26.41%，同期业绩基准涨幅为21.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年上半年宏观经济持续下滑，短期利率也大幅度下降，在货币整体偏向于宽松的背景下，投资者的投资情绪高涨，并在短期内大幅度推升了中高估值股票的价格，6月份的大跌使得悲观情绪集中释放，部分杠杆资金退出市场，投资者观望情绪渐浓。长期来看，2015年改革红利将逐步体现到市场上，市场参与者可能对对国企改革的信心将逐渐树立，预计股票市场的估值体系将会得以修正。低估值的大盘蓝筹股有望在未来一两个季度乃至两三年内有较好的表现，而目前估值水平较高的多数小盘股在未来相当长的时间框架里维持高位震荡、滞涨或者下跌。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人已于2015年1月16日发布公告，以2014年12月31日可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利0.950元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为47,905,739.82元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 37,898,350.24 25,176,388.73 结算备付金 3,432,599.84 1,553,308.99 存出保证金 458,679.71 139,439.43 交易性金融资产 6.4.3.2 484,398,973.24 533,914,197.64 其中：股票投资 484,345,208.54 524,066,923.84 基金投资 - - 债券投资 53,764.70 9,847,273.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 11,497,930.37 - 应收利息 6.4.3.5 10,386.76 56,088.10 应收股利 - - 应收申购款 8,051,501.12 23,878,849.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 545,748,421.28 584,718,272.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,540,269.86 - 应付赎回款 22,016,698.37 7,533,420.68 应付管理人报酬 740,805.22 640,197.53 应付托管费 123,467.54 106,699.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,974,913.05 958,979.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 603,206.18 325,574.17 负债合计 29,999,360.22 9,564,871.29 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 290,746,545.61 382,151,791.32 未分配利润 6.4.3.10 225,002,515.45 193,001,610.26 所有者权益合计 515,749,061.06 575,153,401.58 负债和所有者权益总计 545,748,421.28 584,718,272.87 注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值1.774元，基金份额总额290,746,545.61份。 6.2 利润表 会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 231,743,988.00 -13,118,285.92 1.利息收入 332,351.59 148,333.05 其中：存款利息收入 6.4.3.11 274,974.40 101,126.70 债券利息收入 57,377.19 47,206.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 345,471,451.33 -18,790,739.55 其中：股票投资收益 6.4.3.12 341,404,869.58 -23,154,765.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -473,309.84 -20,478.44 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 4,539,891.59 4,384,503.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 -115,734,588.17 5,403,356.80 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 1,674,773.25 120,763.78 减：二、费用 15,724,339.16 7,532,836.41 1．管理人报酬 5,745,681.11 3,226,910.32 2．托管费 957,613.52 537,818.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 8,797,444.62 3,575,215.22 5．利息支出 23,147.09 - 其中：卖出回购金融资产支出 23,147.09 - 6．其他费用 6.4.3.19 200,452.82 192,892.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 216,019,648.84 -20,651,122.33 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 216,019,648.84 -20,651,122.33 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 382,151,791.32 193,001,610.26 575,153,401.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 216,019,648.84 216,019,648.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -91,405,245.71 -136,113,003.83 -227,518,249.54 其中：1.基金申购款 883,615,964.54 458,920,982.63 1,342,536,947.17 2.基金赎回款 -975,021,210.25 -595,033,986.46 -1,570,055,196.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -47,905,739.82 -47,905,739.82 五、期末所有者权益（基金净值） 290,746,545.61 225,002,515.45 515,749,061.06 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 576,546,202.29 -30,795,350.17 545,750,852.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -20,651,122.33 -20,651,122.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -156,149,555.26 12,627,448.26 -143,522,107.00 其中：1.基金申购款 22,675,732.73 -2,071,477.04 20,604,255.69 2.基金赎回款 -178,825,287.99 14,698,925.30 -164,126,362.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 420,396,647.03 -38,819,024.24 381,577,622.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 37,898,350.24 定期存款 - 其他存款 - 合计 37,898,350.24 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 486,291,595.12 484,345,208.54 -1,946,386.58 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 37,000.00 53,764.70 16,764.70 银行间市场 - - - 合计 37,000.00 53,764.70 16,764.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 486,328,595.12 484,398,973.24 -1,929,621.88 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 8,632.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,544.60 应收债券利息 3.08 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 206.40 合计 10,386.76 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,974,913.05 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,974,913.05 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 179,645.28 其他应付款 - 预提费用 173,560.90 合计 603,206.18 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 382,151,791.32 382,151,791.32 本期申购 883,615,964.54 883,615,964.54 本期赎回（以“-”号填列） -975,021,210.25 -975,021,210.25 本期末 290,746,545.61 290,746,545.61 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,956,261.96 133,045,348.30 193,001,610.26 本期利润 331,754,237.01 -115,734,588.17 216,019,648.84 本期基金份额交易产生的变动数 -108,521,586.14 -27,591,417.69 -136,113,003.83 其中：基金申购款 195,955,362.94 262,965,619.69 458,920,982.63 基金赎回款 -304,476,949.08 -290,557,037.38 -595,033,986.46 本期已分配利润 -47,905,739.82 - -47,905,739.82 本期末 235,283,173.01 -10,280,657.56 225,002,515.45 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 206,601.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 42,493.99 其他 25,878.46 合计 274,974.40 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 3,186,105,254.58 减：卖出股票成本总额 2,844,700,385.00 买卖股票差价收入 341,404,869.58 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券、债券到期兑付成交总额 27,872,294.50 减：卖出债券、债券到期兑付成本总额 27,894,414.32 减：应收利息总额 451,190.02 买卖债券差价收入 -473,309.84 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,539,891.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,539,891.59 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -115,734,588.17 ——股票投资 -114,418,364.04 ——债券投资 -1,316,224.13 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -115,734,588.17 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,526,618.31 转换费收入 148,154.94 合计 1,674,773.25 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 8,797,444.62 银行间市场交易费用 0.00 合计 8,797,444.62 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 银行费用 17,891.92 银行间账户服务费 9,000.00 合计 200,452.82 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 基金管理人于2015年8月7日对外发布了《博时基金管理有限公司关于变更博时主题行业股票证券投资基金等基金基金名称及修改基金合同和托管协议的公告》，博时特许价值股票型证券投资基金更名为博时特许价值混合型证券投资基金，具体内容请详见《博时基金管理有限公司关于变更博时主题行业股票证券投资基金等基金基金名称及修改基金合同和托管协议的公告》。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,745,681.11 3,226,910.32 其中：支付销售机构的客户维护费 902,951.99 539,374.52 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 957,613.52 537,818.27 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 37,898,350.24 206,601.95 19,677,030.96 83,978.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 1 2015-01-20 2015-01-20 0.950 32,080,284.70 15,825,455.12 47,905,739.82 - 合计 - - 0.950 32,080,284.70 15,825,455.12 47,905,739.82 - 6.4.8 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000066 长城电脑 2015-6-18 公告重大事项 16.84 未知 - 100 747.03 1,684.00 - 000429 粤高速 2015-4-08 公告重大事项 6.42 2015-7-22 7.06 19,600 98,774.59 125,832.00 - 000543 皖能电力 2015-6-15 公告重大事项 21.36 2015-7-14 19.22 1,000 14,010.00 21,360.00 - 000558 莱茵置业 2015-6-15 公告重大事项 32.80 2015-7-13 2015-7-13 29.52 29.52 1,053 5,355.12 34,538.40 - 000567 海德股份 2015-6-17 公告重大事项 33.71 2015-8-06 30.34 14,900 505,390.44 502,279.00 - 000608 阳光股份 2015-5-25 公告重大事项 8.23 2015-8-21 7.41 47,214 214,908.79 388,571.22 - 000630 铜陵有色 2015-3-09 公告重大事项 10.32 未知 - 12,600 104,604.00 130,032.00 - 000708 大冶特钢 2015-5-13 公告重大事项 13.92 未知 - 9,100 96,344.29 126,672.00 - 000709 河北钢铁 2015-6-30 公告重大事项 7.00 2015-8-24 6.30 144,555 782,107.83 1,011,885.00 - 000732 泰禾集团 2015-6-25 公告重大事项 34.20 2015-7-02 30.78 6,200 146,725.73 212,040.00 - 000737 南风化工 2015-6-11 公告重大事项 11.66 2015-7-21 10.49 500 3,234.49 5,830.00 - 000778 新兴铸管 2015-6-15 公告重大事项 10.16 未知 - 82,400 519,277.92 837,184.00 - 000786 北新建材 2015-4-10 公告重大事项 19.08 未知 - 54,200 716,849.57 1,034,136.00 - 000793 华闻传媒 2015-5-26 公告重大事项 20.75 未知 - 77,900 1,220,510.02 1,616,425.00 - 000818 方大化工 2015-6-08 公告重大事项 14.19 未知 - 1,300 6,763.61 18,447.00 - 000850 华茂股份 2015-5-07 公告重大事项 10.98 未知 - 100 835.00 1,098.00 - 000862 银星能源 2015-5-21 公告重大事项 11.81 2015-8-18 11.22 400 4,076.00 4,724.00 - 000878 云南铜业 2015-6-08 公告重大事项 24.50 未知 - 2,694 38,245.52 66,003.00 - 000887 中鼎股份 2015-6-30 公告重大事项 24.75 未知 - 4,700 121,704.71 116,325.00 - 000892 *ST星美 2015-4-17 公告重大事项 11.32 未知 - 400 3,561.00 4,528.00 - 000932 华菱钢铁 2015-5-14 公告重大事项 4.71 2015-7-16 4.24 91,500 419,678.34 430,965.00 - 000959 首钢股份 2015-4-23 公告重大事项 6.15 未知 - 72,532 292,752.69 446,071.80 - 000963 华东医药 2015-6-26 公告重大事项 62.50 2015-8-05 69.20 25,800 1,662,777.02 1,612,500.00 - 002001 新和成 2015-6-30 公告重大事项 17.09 2015-7-13 18.49 24,300 655,594.46 415,287.00 - 002002 鸿达兴业 2015-6-18 公告重大事项 39.30 未知 - 2,300 33,120.13 90,390.00 - 002003 伟星股份 2015-6-05 公告重大事项 16.17 未知 - 240 2,403.20 3,880.80 - 002045 国光电器 2015-6-01 公告重大事项 13.92 2015-7-14 12.53 300 2,562.00 4,176.00 - 002080 中材科技 2015-4-21 公告重大事项 22.79 未知 - 10,800 175,882.16 246,132.00 - 002110 三钢闽光 2015-4-02 公告重大事项 9.61 未知 - 169,086 1,420,346.80 1,624,916.46 - 002116 中国海诚 2015-4-23 公告重大事项 19.21 2015-7-24 21.13 1,169 17,306.35 22,456.49 - 002143 印纪传媒 2015-6-30 公告重大事项 32.01 2015-7-01 33.50 7,400 259,835.00 236,874.00 - 002191 劲嘉股份 2015-6-18 公告重大事项 19.22 未知 - 37,874 285,696.11 727,938.28 - 002203 海亮股份 2015-4-27 公告重大事项 12.71 未知 - 89,100 894,406.91 1,132,461.00 - 002268 卫士通 2015-5-08 公告重大事项 80.14 2015-8-04 76.32 9,200 551,118.00 737,288.00 - 002292 奥飞动漫 2015-5-18 公告重大事项 37.29 未知 - 67,200 1,540,631.69 2,505,888.00 - 002310 东方园林 2015-5-27 公告重大事项 38.30 未知 - 39,700 1,028,121.00 1,520,510.00 - 002367 康利电梯 2015-6-02 公告重大事项 20.90 未知 - 16,700 257,749.82 349,030.00 - 002416 爱施德 2015-5-05 公告重大事项 20.67 2015-7-29 18.60 7,700 136,647.80 159,159.00 - 002557 洽洽食品 2015-6-29 公告重大事项 16.38 2015-8-24 14.74 3,253 43,419.24 53,284.14 - 002639 雪人股份 2015-6-30 公告重大事项 38.30 2015-8-20 34.47 45,400 1,832,892.09 1,738,820.00 - 002662 京威股份 2015-5-15 公告重大事项 17.84 2015-8-13 16.06 61,800 1,129,830.35 1,102,512.00 - 002668 奥马电器 2015-6-29 公告重大事项 29.04 2015-7-21 26.14 12,800 447,986.61 371,712.00 - 300071 华谊嘉信 2015-5-21 公告重大事项 13.66 未知 - 360 3,427.00 4,917.60 - 300084 海默科技 2015-6-03 公告重大事项 21.43 2015-7-20 19.29 121,341 2,538,651.52 2,600,337.63 - 300188 美亚柏科 2015-5-14 公告重大事项 37.15 2015-8-21 33.44 6,200 138,557.13 230,330.00 - 300190 维 尔 利 2015-5-25 公告重大事项 34.34 未知 - 9,200 221,926.31 315,928.00 - 300195 长荣股份 2015-6-22 公告重大事项 28.35 2015-8-24 28.76 12,400 508,229.00 351,540.00 - 300249 依 米 康 2015-5-29 公告重大事项 28.78 2015-8-17 31.50 9,100 257,294.00 261,898.00 - 300266 兴源环境 2015-6-03 公告重大事项 55.23 未知 - 9,500 533,900.00 524,685.00 - 300278 华 昌 达 2015-3-30 公告重大事项 23.43 未知 - 4,000 89,020.41 93,720.00 - 600053 中江地产 2015-3-23 公告重大事项 13.14 未知 - 800 9,512.00 10,512.00 - 600153 建发股份 2015-6-30 公告重大事项 17.51 未知 - 173,281 1,594,253.29 3,034,150.31 - 600167 联美控股 2015-6-27 公告重大事项 25.76 未知 - 55,000 1,420,735.00 1,416,800.00 - 600202 哈 空 调 2015-6-16 公告重大事项 18.86 未知 - 200 1,726.00 3,772.00 - 600258 首旅酒店 2015-3-17 公告重大事项 18.55 未知 - 100 1,859.00 1,855.00 - 600277 亿利能源 2015-6-01 公告重大事项 14.62 未知 - 102,100 1,146,055.82 1,492,702.00 - 600335 国机汽车 2015-6-15 公告重大事项 27.61 2015-7-21 34.14 12,647 284,388.94 349,183.67 - 600461 洪城水业 2015-2-27 公告重大事项 13.10 未知 - 43,500 517,650.00 569,850.00 - 600531 豫光金铅 2015-6-11 公告重大事项 20.87 2015-7-03 24.78 24,300 610,968.99 507,141.00 - 600561 江西长运 2015-5-04 公告重大事项 19.48 2015-8-20 17.36 200 3,029.28 3,896.00 - 600641 万业企业 2015-6-12 公告重大事项 11.23 未知 - 10,500 84,430.40 117,915.00 - 600900 长江电力 2015-6-15 公告重大事项 14.35 未知 - 46,900 578,998.07 673,015.00 - 601111 中国国航 2015-6-30 公告重大事项 15.36 2015-7-29 13.78 104,200 1,135,389.74 1,600,512.00 601633 长城汽车 2015-6-19 公告重大事项 36.69 2015-7-13 38.50 15,200 783,921.11 557,688.00 - 601877 正泰电器 2015-5-19 公告重大事项 30.62 未知 - 12,695 350,848.62 388,720.90 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种，预期风险和预期收益均高于债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年06月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：1.64%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.8.2中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2015年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 37,898,350.24 - - - 37,898,350.24 结算备付金 3,432,599.84 - - - 3,432,599.84 存出保证金 458,679.71 - - - 458,679.71 交易性金融资产 - - 53,764.70 484,345,208.54 484,398,973.24 应收证券清算款 - - - 11,497,930.37 11,497,930.37 应收利息 - - - 10,386.76 10,386.76 应收申购款 - - - 8,051,501.12 8,051,501.12 资产总计 41,789,629.79 - 53,764.70 503,905,026.79 545,748,421.28 负债 应付证券清算款 - - - 4,540,269.86 4,540,269.86 应付赎回款 - - - 22,016,698.37 22,016,698.37 应付管理人报酬 - - - 740,805.22 740,805.22 应付托管费 - - - 123,467.54 123,467.54 应付交易费用 - - - 1,974,913.05 1,974,913.05 其他负债 - - - 603,206.18 603,206.18 负债总计 - - - 29,999,360.22 29,999,360.22 利率敏感度缺口 41,789,629.79 - 53,764.70 473,905,666.57 515,749,061.06 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 25,176,388.73 - - - 25,176,388.73 结算备付金 1,553,308.99 - - - 1,553,308.99 存出保证金 139,439.43 - - 139,439.43 交易性金融资产 441,063.30 9,226,440.00 179,770.50 524,066,923.84 533,914,197.64 应收利息 - - - 56,088.10 56,088.10 应收申购款 - - - 23,878,849.98 23,878,849.98 资产总计 27,310,200.45 9,226,440.00 179,770.50 548,001,861.92 584,718,272.87 负债 应付赎回款 - - - 7,533,420.68 7,533,420.68 应付管理人报酬 - - - 640,197.53 640,197.53 应付托管费 - - - 106,699.61 106,699.61 应付交易费用 - - - 958,979.30 958,979.30 其他负债 - - - 325,574.17 325,574.17 负债总计 - - - 9,564,871.29 9,564,871.29 利率敏感度缺口 27,310,200.45 9,226,440.00 179,770.50 538,436,990.63 575,153,401.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：1.71%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 484,345,208.54 93.91 524,066,923.84 91.12 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 484,345,208.54 93.91 524,066,923.84 91.12 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 沪深300指数下降5% 减少约2,425 减少约2,902 沪深300指数上升5% 增加约2,425 增加约2,902 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (a) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为447,442,293.84元，属于第二层级的余额为36,902,914.70元，无属于第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级526,469,350.68元，第二层级7,444,846.96元, 无第三层级)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 484,345,208.54 88.75 其中：股票 484,345,208.54 88.75 2 固定收益投资 53,764.70 0.01 其中：债券 53,764.70 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 41,330,950.08 7.57 7 其他各项资产 20,018,497.96 3.67 8 合计 545,748,421.28 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,589,918.00 0.50 B 采矿业 18,676,866.38 3.62 C 制造业 132,609,801.92 25.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,131,855.00 1.58 E 建筑业 18,872,653.80 3.66 F 批发和零售业 13,783,736.34 2.67 G 交通运输、仓储和邮政业 14,391,046.30 2.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,980,521.60 2.13 J 金融业 235,379,830.82 45.64 K 房地产业 15,740,345.22 3.05 L 租赁和商务服务业 2,266,048.60 0.44 M 科学研究和技术服务业 88,756.49 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 1,308,425.20 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 529,999.54 0.10 R 文化、体育和娱乐业 8,576,669.33 1.66 S 综合 418,734.00 0.08 合计 484,345,208.54 93.91 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600016 民生银行 2,661,876 26,459,047.44 5.13 2 601166 兴业银行 1,520,853 26,234,714.25 5.09 3 601318 中国平安 312,200 25,581,668.00 4.96 4 601398 工商银行 4,079,900 21,541,872.00 4.18 5 601288 农业银行 4,706,640 17,461,634.40 3.39 6 601998 中信银行 2,110,300 16,270,413.00 3.15 7 002142 宁波银行 670,250 14,175,787.50 2.75 8 600000 浦发银行 621,956 10,548,373.76 2.05 9 600837 海通证券 475,600 10,368,080.00 2.01 10 601601 中国太保 283,493 8,555,818.74 1.66 11 601628 中国人寿 234,800 7,353,936.00 1.43 12 601328 交通银行 878,900 7,242,136.00 1.40 13 601668 中国建筑 829,528 6,893,377.68 1.34 14 600893 中航动力 113,851 6,051,180.65 1.17 15 600048 保利地产 523,383 5,977,033.86 1.16 16 601169 北京银行 445,300 5,931,396.00 1.15 17 601818 光大银行 1,094,431 5,866,150.16 1.14 18 601988 中国银行 1,064,200 5,203,938.00 1.01 19 600519 贵州茅台 19,767 5,092,967.55 0.99 20 601766 中国中车 276,540 5,077,274.40 0.98 21 601688 华泰证券 205,000 4,741,650.00 0.92 22 601006 大秦铁路 303,293 4,258,233.72 0.83 23 600887 伊利股份 211,560 3,998,484.00 0.78 24 600015 华夏银行 244,852 3,724,198.92 0.72 25 601390 中国中铁 256,000 3,504,640.00 0.68 26 600028 中国石化 494,500 3,491,170.00 0.68 27 600637 东方明珠 79,000 3,324,320.00 0.64 28 601788 光大证券 114,700 3,091,165.00 0.60 29 600153 建发股份 173,281 3,034,150.31 0.59 30 601857 中国石油 244,600 2,771,318.00 0.54 31 600104 上汽集团 119,438 2,699,298.80 0.52 32 600518 康美药业 147,800 2,620,494.00 0.51 33 300084 海默科技 121,341 2,600,337.63 0.50 34 600741 华域汽车 121,485 2,593,704.75 0.50 35 002292 奥飞动漫 67,200 2,505,888.00 0.49 36 601901 方正证券 204,500 2,431,505.00 0.47 37 000776 广发证券 103,507 2,344,433.55 0.45 38 600690 青岛海尔 75,500 2,289,915.00 0.44 39 600010 包钢股份 427,800 2,220,282.00 0.43 40 600050 中国联通 300,500 2,202,665.00 0.43 41 600150 中国船舶 41,900 2,157,850.00 0.42 42 600585 海螺水泥 100,353 2,152,571.85 0.42 43 601186 中国铁建 125,300 1,958,439.00 0.38 44 601088 中国神华 93,114 1,941,426.90 0.38 45 600276 恒瑞医药 42,290 1,883,596.60 0.37 46 000001 平安银行 123,768 1,799,586.72 0.35 47 002639 雪人股份 45,400 1,738,820.00 0.34 48 600019 宝钢股份 187,800 1,641,372.00 0.32 49 600739 辽宁成大 66,478 1,625,387.10 0.32 50 002110 三钢闽光 169,086 1,624,916.46 0.32 51 000793 华闻传媒 77,900 1,616,425.00 0.31 52 000963 华东医药 25,800 1,612,500.00 0.31 53 601111 中国国航 104,200 1,600,512.00 0.31 54 600111 北方稀土 85,300 1,547,342.00 0.30 55 002304 洋河股份 22,220 1,541,179.20 0.30 56 002310 东方园林 39,700 1,520,510.00 0.29 57 600029 南方航空 104,200 1,515,068.00 0.29 58 000703 恒逸石化 118,400 1,510,784.00 0.29 59 600277 亿利能源 102,100 1,492,702.00 0.29 60 000728 国元证券 39,100 1,485,018.00 0.29 61 600167 联美控股 55,000 1,416,800.00 0.27 62 600089 特变电工 95,148 1,409,141.88 0.27 63 300032 金龙机电 40,500 1,389,960.00 0.27 64 601800 中国交建 78,826 1,384,184.56 0.27 65 601009 南京银行 59,700 1,361,160.00 0.26 66 600011 华能国际 95,800 1,344,074.00 0.26 67 600115 东方航空 104,300 1,284,976.00 0.25 68 600583 海油工程 75,800 1,262,828.00 0.24 69 300157 恒泰艾普 83,007 1,227,673.53 0.24 70 600823 世茂股份 91,467 1,191,815.01 0.23 71 000060 中金岭南 63,060 1,172,285.40 0.23 72 002203 海亮股份 89,100 1,132,461.00 0.22 73 600256 广汇能源 108,000 1,123,200.00 0.22 74 002039 黔源电力 53,950 1,115,686.00 0.22 75 601677 明泰铝业 67,851 1,110,720.87 0.22 76 002662 京威股份 61,800 1,102,512.00 0.21 77 600406 国电南瑞 52,500 1,086,225.00 0.21 78 600356 恒丰纸业 93,300 1,052,424.00 0.20 79 000869 张裕A 21,480 1,048,009.20 0.20 80 002321 华英农业 85,000 1,043,800.00 0.20 81 000786 北新建材 54,200 1,034,136.00 0.20 82 601919 中国远洋 82,600 1,030,848.00 0.20 83 000625 长安汽车 48,000 1,015,200.00 0.20 84 000623 吉林敖东 30,200 1,014,720.00 0.20 85 000709 河北钢铁 144,555 1,011,885.00 0.20 86 600018 上港集团 127,002 1,004,585.82 0.19 87 000639 西王食品 42,600 973,410.00 0.19 88 600466 蓝光发展 72,003 958,359.93 0.19 89 600398 海澜之家 52,700 955,451.00 0.19 90 000333 美的集团 25,600 954,368.00 0.19 91 601618 中国中冶 131,079 947,701.17 0.18 92 600697 欧亚集团 30,137 933,644.26 0.18 93 300033 同花顺 10,600 911,494.00 0.18 94 000858 五粮液 28,300 897,110.00 0.17 95 600612 老凤祥 16,600 888,764.00 0.17 96 600005 武钢股份 124,800 877,344.00 0.17 97 002252 上海莱士 13,300 870,352.00 0.17 98 600827 百联股份 41,300 859,453.00 0.17 99 600383 金地集团 67,900 858,935.00 0.17 100 601607 上海医药 38,200 850,714.00 0.16 101 000778 新兴铸管 82,400 837,184.00 0.16 102 002300 太阳电缆 71,600 826,264.00 0.16 103 300283 温州宏丰 59,382 823,628.34 0.16 104 600271 航天信息 12,700 821,817.00 0.16 105 000999 华润三九 27,000 820,530.00 0.16 106 000686 东北证券 41,400 806,058.00 0.16 107 600475 华光股份 39,600 805,860.00 0.16 108 002241 歌尔声学 22,400 804,160.00 0.16 109 600369 西南证券 40,800 801,720.00 0.16 110 601106 中国一重 65,900 798,049.00 0.15 111 600376 首开股份 40,900 788,961.00 0.15 112 002099 海翔药业 30,100 783,202.00 0.15 113 600660 福耀玻璃 54,700 781,116.00 0.15 114 002324 普利特 22,400 777,280.00 0.15 115 600208 新湖中宝 99,400 767,368.00 0.15 116 600663 陆家嘴 15,400 765,996.00 0.15 117 601098 中南传媒 33,243 761,597.13 0.15 118 601555 东吴证券 36,600 749,202.00 0.15 119 600839 四川长虹 76,100 748,824.00 0.15 120 600703 三安光电 23,900 748,070.00 0.15 121 600683 京投银泰 63,500 747,395.00 0.14 122 600705 中航资本 32,200 745,430.00 0.14 123 002268 卫士通 9,200 737,288.00 0.14 124 600316 洪都航空 21,300 736,554.00 0.14 125 600196 复星医药 25,267 731,226.98 0.14 126 000063 中兴通讯 30,600 728,586.00 0.14 127 002191 劲嘉股份 37,874 727,938.28 0.14 128 002465 海格通信 22,600 727,494.00 0.14 129 600009 上海机场 22,718 720,160.60 0.14 130 600221 海南航空 110,300 704,817.00 0.14 131 600633 浙报传媒 35,700 699,720.00 0.14 132 600352 浙江龙盛 48,900 692,913.00 0.13 133 600415 小商品城 45,100 689,128.00 0.13 134 600804 鹏博士 22,700 677,822.00 0.13 135 600785 新华百货 30,900 676,401.00 0.13 136 600900 长江电力 46,900 673,015.00 0.13 137 002065 东华软件 23,200 667,000.00 0.13 138 600863 内蒙华电 79,200 647,856.00 0.13 139 600218 全柴动力 44,997 642,557.16 0.12 140 600873 梅花生物 61,094 637,821.36 0.12 141 600118 中国卫星 11,000 626,560.00 0.12 142 600588 用友网络 13,540 621,215.20 0.12 143 600289 亿阳信通 30,100 599,893.00 0.12 144 600525 长园集团 29,100 598,587.00 0.12 145 600085 同仁堂 16,600 596,106.00 0.12 146 601808 中海油服 21,128 590,316.32 0.11 147 300042 朗科科技 22,200 582,528.00 0.11 148 002470 金正大 26,300 570,973.00 0.11 149 600461 洪城水业 43,500 569,850.00 0.11 150 000883 湖北能源 65,300 569,416.00 0.11 151 000800 一汽轿车 22,700 564,776.00 0.11 152 600252 中恒集团 24,400 561,200.00 0.11 153 601633 长城汽车 15,200 557,688.00 0.11 154 600867 通化东宝 25,330 555,486.90 0.11 155 000836 鑫茂科技 32,600 553,222.00 0.11 156 000983 西山煤电 58,000 549,840.00 0.11 157 000876 新希望 28,300 549,303.00 0.11 158 600030 中信证券 20,400 548,964.00 0.11 159 600332 白云山 15,890 547,569.40 0.11 160 000581 威孚高科 17,500 542,325.00 0.11 161 002399 海普瑞 15,900 540,441.00 0.10 162 000423 东阿阿胶 9,900 539,550.00 0.10 163 000826 桑德环境 13,800 536,682.00 0.10 164 600088 中视传媒 16,600 535,682.00 0.10 165 300003 乐普医疗 13,200 535,524.00 0.10 166 002236 大华股份 16,700 533,064.00 0.10 167 300015 爱尔眼科 16,429 529,999.54 0.10 168 000039 中集集团 16,300 526,490.00 0.10 169 300266 兴源环境 9,500 524,685.00 0.10 170 300124 汇川技术 10,900 523,200.00 0.10 171 002456 欧菲光 15,400 519,596.00 0.10 172 600497 驰宏锌锗 35,200 513,568.00 0.10 173 600108 亚盛集团 49,500 512,820.00 0.10 174 300058 蓝色光标 32,300 510,663.00 0.10 175 600718 东软集团 23,500 510,655.00 0.10 176 002410 广联达 21,800 510,120.00 0.10 177 000413 东旭光电 52,100 509,538.00 0.10 178 600547 山东黄金 20,600 508,820.00 0.10 179 600531 豫光金铅 24,300 507,141.00 0.10 180 000970 中科三环 24,600 507,006.00 0.10 181 000937 冀中能源 63,000 505,260.00 0.10 182 000567 海德股份 14,900 502,279.00 0.10 183 000712 锦龙股份 14,300 501,930.00 0.10 184 600166 福田汽车 56,600 499,778.00 0.10 185 300059 东方财富 7,860 495,887.40 0.10 186 600507 方大特钢 54,800 495,392.00 0.10 187 601333 广深铁路 60,228 495,074.16 0.10 188 601958 金钼股份 42,000 494,760.00 0.10 189 600829 人民同泰 24,500 486,080.00 0.09 190 601118 海南橡胶 49,700 486,066.00 0.09 191 600051 宁波联合 33,400 485,302.00 0.09 192 601989 中国重工 32,600 482,480.00 0.09 193 600458 时代新材 19,200 481,920.00 0.09 194 002554 惠博普 33,500 481,395.00 0.09 195 300146 汤臣倍健 12,200 479,216.00 0.09 196 600516 方大炭素 40,000 476,400.00 0.09 197 000600 建投能源 32,400 475,632.00 0.09 198 300133 华策影视 17,450 471,150.00 0.09 199 002051 中工国际 15,693 467,337.54 0.09 200 600004 白云机场 27,500 464,750.00 0.09 201 000550 江铃汽车 12,600 462,420.00 0.09 202 002590 万安科技 20,300 460,810.00 0.09 203 002344 海宁皮城 23,400 459,342.00 0.09 204 000959 首钢股份 72,532 446,071.80 0.09 205 000069 华侨城A 34,269 444,811.62 0.09 206 600717 天津港 29,200 437,708.00 0.08 207 600619 海立股份 30,500 437,370.00 0.08 208 002595 豪迈科技 20,000 431,600.00 0.08 209 600529 山东药玻 25,800 431,118.00 0.08 210 000932 华菱钢铁 91,500 430,965.00 0.08 211 601798 蓝科高新 26,000 427,960.00 0.08 212 600548 深高速 49,700 424,935.00 0.08 213 600007 中国国贸 27,900 424,917.00 0.08 214 600195 中牧股份 15,100 424,310.00 0.08 215 002001 新和成 24,300 415,287.00 0.08 216 600782 新钢股份 54,777 414,661.89 0.08 217 300062 中能电气 19,800 404,910.00 0.08 218 002202 金风科技 20,700 403,029.00 0.08 219 000635 英力特 27,400 402,232.00 0.08 220 600176 中国巨石 14,700 397,782.00 0.08 221 600248 延长化建 29,000 393,240.00 0.08 222 600620 天宸股份 25,000 388,750.00 0.08 223 601877 正泰电器 12,695 388,720.90 0.08 224 000608 阳光股份 47,214 388,571.22 0.08 225 600826 兰生股份 9,900 382,437.00 0.07 226 000501 鄂武商A 18,500 379,250.00 0.07 227 600027 华电国际 34,000 378,080.00 0.07 228 002668 奥马电器 12,800 371,712.00 0.07 229 000966 长源电力 18,600 368,094.00 0.07 230 002419 天虹商场 21,400 363,800.00 0.07 231 000572 海马汽车 43,200 362,448.00 0.07 232 601377 兴业证券 26,400 361,416.00 0.07 233 002588 史丹利 12,500 359,375.00 0.07 234 300046 台基股份 15,200 357,352.00 0.07 235 600170 上海建工 37,960 356,064.80 0.07 236 002077 大港股份 19,400 353,662.00 0.07 237 000157 中联重科 43,500 352,785.00 0.07 238 300195 长荣股份 12,400 351,540.00 0.07 239 300127 银河磁体 21,000 350,280.00 0.07 240 600335 国机汽车 12,647 349,183.67 0.07 241 002367 康力电梯 16,700 349,030.00 0.07 242 000631 顺发恒业 43,100 348,679.00 0.07 243 000750 国海证券 20,600 346,080.00 0.07 244 000338 潍柴动力 10,800 341,928.00 0.07 245 002281 光迅科技 7,000 336,560.00 0.07 246 600126 杭钢股份 35,400 335,946.00 0.07 247 600850 华东电脑 6,000 332,340.00 0.06 248 600452 涪陵电力 13,000 329,810.00 0.06 249 002134 天津普林 24,900 326,937.00 0.06 250 300092 科新机电 23,400 322,920.00 0.06 251 300379 东方通 4,000 321,480.00 0.06 252 000100 TCL集团 56,800 320,920.00 0.06 253 000425 徐工机械 24,100 319,807.00 0.06 254 600031 三一重工 33,000 319,770.00 0.06 255 300190 维尔利 9,200 315,928.00 0.06 256 002215 诺普信 18,100 312,225.00 0.06 257 000538 云南白药 3,500 301,945.00 0.06 258 000933 神火股份 31,900 300,498.00 0.06 259 300138 晨光生物 17,800 298,684.00 0.06 260 000418 小天鹅A 12,483 298,343.70 0.06 261 002555 顺荣三七 6,600 295,680.00 0.06 262 600068 葛洲坝 24,900 291,081.00 0.06 263 300081 恒信移动 6,200 290,160.00 0.06 264 600177 雅戈尔 15,700 286,682.00 0.06 265 000568 泸州老窖 8,700 283,707.00 0.06 266 300104 乐视网 5,400 279,504.00 0.05 267 601669 中国电建 24,200 274,428.00 0.05 268 300148 天舟文化 12,740 273,655.20 0.05 269 002157 正邦科技 15,300 273,105.00 0.05 270 601028 玉龙股份 22,500 270,450.00 0.05 271 600340 华夏幸福 8,704 265,036.80 0.05 272 600203 福日电子 16,600 262,280.00 0.05 273 002179 中航光电 7,940 262,020.00 0.05 274 300249 依米康 9,100 261,898.00 0.05 275 601018 宁波港 29,500 260,780.00 0.05 276 002415 海康威视 5,800 259,840.00 0.05 277 000090 天健集团 10,700 259,475.00 0.05 278 600551 时代出版 11,900 258,349.00 0.05 279 000596 古井贡酒 5,400 252,072.00 0.05 280 000046 泛海控股 17,000 249,050.00 0.05 281 601899 紫金矿业 48,400 247,808.00 0.05 282 002080 中材科技 10,800 246,132.00 0.05 283 601801 皖新传媒 8,300 242,111.00 0.05 284 002056 横店东磁 7,700 240,856.00 0.05 285 603288 海天味业 7,500 239,550.00 0.05 286 000651 格力电器 3,747 239,433.30 0.05 287 600373 中文传媒 9,900 237,204.00 0.05 288 002143 印纪传媒 7,400 236,874.00 0.05 289 002500 山西证券 13,000 235,170.00 0.05 290 600742 一汽富维 7,700 234,696.00 0.05 291 300315 掌趣科技 17,200 233,060.00 0.05 292 002053 云南盐化 8,100 232,551.00 0.05 293 600990 四创电子 2,400 231,168.00 0.04 294 600820 隧道股份 17,200 231,168.00 0.04 295 002032 苏泊尔 9,367 230,521.87 0.04 296 300188 美亚柏科 6,200 230,330.00 0.04 297 601233 桐昆股份 11,538 230,298.48 0.04 298 002475 立讯精密 6,771 228,927.51 0.04 299 601600 中国铝业 23,700 221,121.00 0.04 300 600066 宇通客车 10,650 218,857.50 0.04 301 002537 海立美达 13,900 216,979.00 0.04 302 600371 万向德农 8,000 216,400.00 0.04 303 600060 海信电器 8,800 216,392.00 0.04 304 000540 中天城投 17,100 215,460.00 0.04 305 601933 永辉超市 18,400 213,256.00 0.04 306 000732 泰禾集团 6,200 212,040.00 0.04 307 002047 宝鹰股份 16,500 210,870.00 0.04 308 002024 苏宁云商 13,500 206,550.00 0.04 309 002580 圣阳股份 11,300 200,462.00 0.04 310 000725 京东方A 38,600 200,334.00 0.04 311 002673 西部证券 6,900 195,753.00 0.04 312 000402 金融街 13,400 189,342.00 0.04 313 600426 华鲁恒升 10,000 185,600.00 0.04 314 300171 东富龙 6,500 182,585.00 0.04 315 600429 三元股份 16,000 180,640.00 0.04 316 600219 南山铝业 17,900 180,611.00 0.04 317 600064 南京高科 9,250 180,375.00 0.03 318 600331 宏达股份 16,700 178,857.00 0.03 319 000563 陕国投A 12,700 178,689.00 0.03 320 600687 刚泰控股 4,500 176,625.00 0.03 321 002466 天齐锂业 2,800 173,040.00 0.03 322 002437 誉衡药业 5,800 168,490.00 0.03 323 600467 好当家 17,800 166,964.00 0.03 324 000415 渤海租赁 17,600 166,496.00 0.03 325 600188 兖州煤业 12,100 166,375.00 0.03 326 000050 深天马A 6,900 161,943.00 0.03 327 600282 南钢股份 25,500 160,395.00 0.03 328 002048 宁波华翔 7,700 160,083.00 0.03 329 002681 奋达科技 5,800 159,268.00 0.03 330 002416 爱施德 7,700 159,159.00 0.03 331 002400 省广股份 6,250 157,875.00 0.03 332 600435 北方导航 3,400 154,258.00 0.03 333 300050 世纪鼎利 5,400 154,008.00 0.03 334 601928 凤凰传媒 8,900 152,190.00 0.03 335 600884 杉杉股份 5,300 151,580.00 0.03 336 000685 中山公用 5,000 147,150.00 0.03 337 600651 飞乐音响 7,100 146,047.00 0.03 338 600022 山东钢铁 25,100 145,831.00 0.03 339 600894 广日股份 7,300 145,708.00 0.03 340 002508 老板电器 3,779 144,962.44 0.03 341 600391 成发科技 2,400 140,496.00 0.03 342 300072 三聚环保 4,160 140,192.00 0.03 343 600811 东方集团 11,300 139,329.00 0.03 344 002294 信立泰 4,800 137,280.00 0.03 345 601336 新华保险 2,223 135,736.38 0.03 346 300208 恒顺众昇 1,700 135,133.00 0.03 347 002384 东山精密 6,100 134,871.00 0.03 348 300274 阳光电源 4,400 134,508.00 0.03 349 000002 万科A 9,200 133,584.00 0.03 350 002152 广电运通 4,100 132,594.00 0.03 351 002426 胜利精密 6,000 132,000.00 0.03 352 002568 百润股份 1,000 131,530.00 0.03 353 000758 中色股份 6,700 131,521.00 0.03 354 002280 联络互动 2,450 130,585.00 0.03 355 000630 铜陵有色 12,600 130,032.00 0.03 356 600536 中国软件 3,600 127,728.00 0.02 357 000708 大冶特钢 9,100 126,672.00 0.02 358 000429 粤高速A 19,600 125,832.00 0.02 359 000977 浪潮信息 4,200 124,110.00 0.02 360 000587 金叶珠宝 5,300 122,589.00 0.02 361 600601 方正科技 13,441 122,313.10 0.02 362 600143 金发科技 10,200 121,584.00 0.02 363 600885 宏发股份 3,807 119,311.38 0.02 364 600641 万业企业 10,500 117,915.00 0.02 365 002004 华邦颖泰 9,000 116,820.00 0.02 366 000887 中鼎股份 4,700 116,325.00 0.02 367 600096 云天化 7,500 115,800.00 0.02 368 000830 鲁西化工 11,600 115,536.00 0.02 369 601179 中国西电 11,148 114,267.00 0.02 370 600580 卧龙电气 6,254 111,508.82 0.02 371 002594 比亚迪 2,000 110,460.00 0.02 372 601908 京运通 5,217 109,452.66 0.02 373 601012 隆基股份 6,900 108,606.00 0.02 374 600597 光明乳业 4,600 105,800.00 0.02 375 000626 如意集团 1,300 103,610.00 0.02 376 600307 酒钢宏兴 15,200 102,752.00 0.02 377 600655 豫园商城 6,400 102,720.00 0.02 378 601231 环旭电子 6,000 102,060.00 0.02 379 600998 九州通 4,400 98,384.00 0.02 380 601519 大智慧 5,100 95,421.00 0.02 381 600648 外高桥 2,700 94,716.00 0.02 382 300278 华昌达 4,000 93,720.00 0.02 383 600399 抚顺特钢 7,900 93,536.00 0.02 384 002299 圣农发展 4,600 93,380.00 0.02 385 002002 鸿达兴业 2,300 90,390.00 0.02 386 002217 合力泰 4,000 89,680.00 0.02 387 300152 燃控科技 1,900 86,925.00 0.02 388 002501 利源精制 5,400 86,292.00 0.02 389 002135 东南网架 6,900 84,180.00 0.02 390 600550 保变电气 6,600 80,322.00 0.02 391 002721 金一文化 1,100 77,011.00 0.01 392 000048 康达尔 2,900 73,370.00 0.01 393 002013 中航机电 2,600 72,410.00 0.01 394 002008 大族激光 2,500 71,800.00 0.01 395 600320 振华重工 6,800 71,400.00 0.01 396 002714 牧原股份 1,200 70,488.00 0.01 397 600236 桂冠电力 6,300 70,308.00 0.01 398 600535 天士力 1,400 69,664.00 0.01 399 002450 康得新 2,248 68,788.80 0.01 400 600765 中航重机 2,500 68,575.00 0.01 401 600326 西藏天路 4,300 68,542.00 0.01 402 300252 金信诺 1,700 67,439.00 0.01 403 002469 三维工程 3,000 66,300.00 0.01 404 000878 云南铜业 2,694 66,003.00 0.01 405 000507 珠海港 5,800 58,870.00 0.01 406 601588 北辰实业 7,600 58,520.00 0.01 407 002557 洽洽食品 3,253 53,284.14 0.01 408 300226 上海钢联 633 51,273.00 0.01 409 000559 万向钱潮 2,100 45,906.00 0.01 410 600295 鄂尔多斯 3,700 44,400.00 0.01 411 000657 中钨高新 2,100 43,785.00 0.01 412 002311 海大集团 3,170 43,714.30 0.01 413 600711 盛屯矿业 3,500 39,585.00 0.01 414 300230 永利带业 2,000 37,360.00 0.01 415 600584 长电科技 1,900 36,309.00 0.01 416 000558 莱茵置业 1,053 34,538.40 0.01 417 600723 首商股份 2,800 34,524.00 0.01 418 600122 宏图高科 2,100 34,482.00 0.01 419 002271 东方雨虹 1,300 33,410.00 0.01 420 000902 新洋丰 1,200 32,580.00 0.01 421 002372 伟星新材 1,750 31,097.50 0.01 422 000055 方大集团 2,400 30,240.00 0.01 423 600783 鲁信创投 800 29,984.00 0.01 424 002128 露天煤业 1,800 29,664.00 0.01 425 000928 中钢国际 1,105 27,415.05 0.01 426 000911 南宁糖业 1,500 25,710.00 0.00 427 002335 科华恒盛 700 25,326.00 0.00 428 600298 安琪酵母 700 24,346.00 0.00 429 300292 吴通通讯 700 23,681.00 0.00 430 002597 金禾实业 1,900 23,237.00 0.00 431 002116 中国海诚 1,169 22,456.49 0.00 432 000543 皖能电力 1,000 21,360.00 0.00 433 601888 中国国旅 300 19,890.00 0.00 434 600138 中青旅 900 19,008.00 0.00 435 000818 方大化工 1,300 18,447.00 0.00 436 600523 贵航股份 500 15,415.00 0.00 437 000802 北京文化 378 11,003.58 0.00 438 600053 中江地产 800 10,512.00 0.00 439 600828 成商集团 600 6,264.00 0.00 440 002452 长高集团 600 6,234.00 0.00 441 000737 南风化工 500 5,830.00 0.00 442 000801 四川九洲 200 5,500.00 0.00 443 300071 华谊嘉信 360 4,917.60 0.00 444 000862 银星能源 400 4,724.00 0.00 445 000892 *ST星美 400 4,528.00 0.00 446 601999 出版传媒 300 4,266.00 0.00 447 002045 国光电器 300 4,176.00 0.00 448 600561 江西长运 200 3,896.00 0.00 449 002003 伟星股份 240 3,880.80 0.00 450 600202 哈空调 200 3,772.00 0.00 451 002028 思源电气 200 3,680.00 0.00 452 000988 华工科技 200 3,562.00 0.00 453 600258 首旅酒店 100 1,855.00 0.00 454 000066 长城电脑 100 1,684.00 0.00 455 000850 华茂股份 100 1,098.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 69,629,881.72 12.11 2 601318 中国平安 60,364,400.90 10.50 3 601166 兴业银行 58,060,511.92 10.09 4 600000 浦发银行 55,724,331.12 9.69 5 601398 工商银行 52,282,781.63 9.09 6 601288 农业银行 45,591,915.00 7.93 7 600837 海通证券 39,878,955.38 6.93 8 601818 光大银行 34,269,856.69 5.96 9 601169 北京银行 33,380,431.09 5.80 10 601668 中国建筑 32,885,183.76 5.72 11 601328 交通银行 31,883,725.59 5.54 12 600376 首开股份 27,535,843.80 4.79 13 600030 中信证券 27,295,376.73 4.75 14 600015 华夏银行 26,715,548.80 4.64 15 600048 保利地产 25,621,937.36 4.45 16 601998 中信银行 25,601,156.61 4.45 17 000776 广发证券 23,673,079.31 4.12 18 601601 中国太保 23,633,605.30 4.11 19 601988 中国银行 22,406,282.33 3.90 20 601688 华泰证券 20,643,566.18 3.59 21 600150 中国船舶 20,427,338.42 3.55 22 002142 宁波银行 18,438,363.23 3.21 23 600028 中国石化 17,672,453.90 3.07 24 601233 桐昆股份 17,607,829.56 3.06 25 000002 万科A 17,134,873.00 2.98 26 601628 中国人寿 16,954,038.37 2.95 27 600104 上汽集团 15,882,933.44 2.76 28 000001 平安银行 14,808,869.85 2.57 29 601677 明泰铝业 14,628,386.39 2.54 30 600741 华域汽车 14,592,853.98 2.54 31 600823 世茂股份 14,495,470.43 2.52 32 600887 伊利股份 14,476,347.26 2.52 33 601766 中国中车 13,912,080.65 2.42 33 601618 中国中冶 12,760,303.90 2.22 34 600153 建发股份 12,643,779.97 2.20 35 000671 阳光城 12,493,222.75 2.17 36 600739 辽宁成大 12,389,504.77 2.15 37 600519 贵州茅台 12,377,930.90 2.15 38 601390 中国中铁 12,340,174.00 2.15 39 600816 安信信托 12,215,545.12 2.12 40 601377 兴业证券 12,215,384.50 2.12 41 000869 张裕A 12,203,351.10 2.12 42 600694 大商股份 11,626,245.22 2.02 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 71,081,963.36 12.36 2 601318 中国平安 66,899,097.71 11.63 3 601166 兴业银行 64,113,462.02 11.15 4 600016 民生银行 64,046,126.43 11.14 5 601668 中国建筑 49,273,199.09 8.57 6 601398 工商银行 42,097,306.35 7.32 7 600739 辽宁成大 41,661,553.10 7.24 8 601818 光大银行 37,257,846.80 6.48 9 600030 中信证券 37,135,062.00 6.46 10 600153 建发股份 36,160,099.67 6.29 11 601288 农业银行 35,989,684.00 6.26 12 600015 华夏银行 35,854,322.00 6.23 13 000001 平安银行 34,262,576.30 5.96 14 600048 保利地产 34,043,816.26 5.92 15 600837 海通证券 33,926,758.13 5.90 16 601328 交通银行 32,206,123.23 5.60 17 601169 北京银行 32,134,608.48 5.59 18 601988 中国银行 30,987,328.00 5.39 19 600376 首开股份 27,708,676.83 4.82 20 000776 广发证券 23,964,081.08 4.17 21 601299 中国北车 21,902,631.90 3.81 22 000002 万科A 21,450,698.67 3.73 23 600150 中国船舶 21,317,694.27 3.71 24 601688 华泰证券 21,306,071.50 3.70 25 601233 桐昆股份 19,551,709.14 3.40 26 601601 中国太保 19,034,594.45 3.31 27 601088 中国神华 18,445,945.81 3.21 28 600104 上汽集团 17,997,251.97 3.13 29 601998 中信银行 17,104,356.06 2.97 30 601333 广深铁路 16,047,168.71 2.79 31 600823 世茂股份 15,941,931.71 2.77 32 000671 阳光城 14,909,213.71 2.59 33 601989 中国重工 14,607,931.56 2.54 34 601618 中国中冶 14,489,643.68 2.52 35 600028 中国石化 14,279,432.06 2.48 36 601677 明泰铝业 13,929,880.34 2.42 37 601766 中国中车 13,781,264.93 2.40 38 600019 宝钢股份 13,746,176.38 2.39 39 600887 伊利股份 13,421,370.83 2.33 40 600741 华域汽车 12,828,723.22 2.23 41 601377 兴业证券 12,542,647.46 2.18 42 600816 安信信托 12,433,247.70 2.16 43 601669 中国电建 11,907,549.06 2.07 44 000869 张裕A 11,876,192.52 2.06 45 601390 中国中铁 11,642,646.00 2.02 46 600519 贵州茅台 11,604,990.52 2.02 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,919,397,033.74 卖出股票的收入（成交）总额 3,186,105,254.58 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 53,764.70 0.01 8 其他 - - 9 合计 53,764.70 0.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 110031 航信转债 370 53,764.70 0.01 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（600030）、海通证券（600837）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中信证券股份有限公司2015年1月18日发布公告称，因存在违规为到期融资融券合约展期问题，公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 海通证券股份有限公司2015年1月18日发布公告称，因存在违规为到期融资融券合约展期问题，公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 对以上股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 458,679.71 2 应收证券清算款 11,497,930.37 3 应收股利 - 4 应收利息 10,386.76 5 应收申购款 8,051,501.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,018,497.96 7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 18,650 15,589.63 45,846,190.70 15.77% 244,900,354.91 84.23% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 69,022.28 0.024% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年5月28日）基金份额总额 477,303,148.76 本报告期期初基金份额总额 382,151,791.32 本报告期基金总申购份额 883,615,964.54 减：本报告期基金总赎回份额 975,021,210.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 290,746,545.61 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。10.2.2基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 10.2.3基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。 10.2.4基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 10.2.5本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 1 1,291,958,454.67　 21.20% 1,176,193.04 23.95% - 华信证券 1 1,217,381,963.14 19.97% 864,831.63 17.61% 新增 民生证券 1 1,216,070,332.04 19.95% 863,895.34 17.59% - 中信建投 1 654,898,354.56　 10.75% 596,217.34 12.14% - 华泰证券 2 640,984,295.19　 10.52% 583,521.07 11.88% - 东方证券 3 342,355,300.31 5.62% 243,209.62 4.95% - 第一创业 1 274,458,042.96 4.50% 194,975.70 3.97% 高华证券 1 188,298,638.24　 3.09% 171,427.54 3.49% - 中投证券 2 114,632,340.76 1.88% 104,360.66 2.12% - 海通证券 1 80,598,136.31 1.32% 57,257.03 1.17% - 信达证券 1 54,473,513.65 0.89% 38,696.73 0.79% - 长江证券 2 18,611,860.49 0.31% 16,944.27 0.34% - 中金公司 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 新时代 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 银河证券 5,001,784.60 13.32% - - 华信证券 - - - - 民生证券 - - - - 中信建投 - - - - 华泰证券 32,538,619.20 86.68% 21,600,000.00 100.00% 东方证券 - - - - 第一创业 - - - - 高华证券 - - - - 中投证券 - - - - 海通证券 - - - - 信达证券 - - - - 长江证券 - - - - 中金公司 - - - - 万联证券 - - - - 安信证券 - - - - 中信证券 - - - - 华创证券 - - - - 新时代 - - - - 广州证券 - - - - 东北证券 - - - - 平安证券 - - - - 招商证券 - - - - 爱建证券 - - - - 国泰君安 - - - - 上海证券 - - - - 山西证券 - - - - 华宝证券 华龙证券 湘财证券 齐鲁证券 长城证券 大通证券 - - - - 东兴证券 - - - - 广发证券 - - - - 国开证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 申银万国 - - - - 湘财证券 - - - - 中银国际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/30 2 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/27 3 博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/27 4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/26 5 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/25 6 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 7 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/20 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/19 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/17 11 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/16 12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/12 13 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/11 14 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/6 15 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/4 16 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/3 17 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/2 18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/6/1 19 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/28 20 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/27 21 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/22 22 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/21 23 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/20 24 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/15 25 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/14 26 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/13 27 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/12 28 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/11 29 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/5/7 30 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/30 31 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/30 32 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/25 33 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/23 34 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/14 35 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/13 36 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/11 37 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/9 38 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/3 39 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/2 40 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/2 41 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 42 关于博时旗下部分开放式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 43 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/4/1 44 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/31 45 关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/27 46 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/26 47 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/26 48 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/24 49 关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/20 50 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/19 51 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/18 52 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/17 53 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/14 54 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/11 55 关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/6 56 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/3/3 57 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/27 58 关于博时旗下部分开放式基金增加江苏吴江农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/27 59 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/26 60 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/17 61 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/14 62 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/12 63 关于博时旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/11 64 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/10 65 博时基金管理有限公司关于博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/10 66 关于博时旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司定期定额交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/9 67 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/2/7 68 关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/31 69 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/31 70 关于博时特许价值股票型证券投资基金参加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司网上交易申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/28 71 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/23 72 博时特许价值股票型证券投资基金2014年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/21 73 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/20 74 关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/19 75 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/17 76 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/17 77 博时特许价值股票型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/16 78 关于博时旗下部分开放式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015/1/6 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时特许价值股票型证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时特许价值股票型证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时特许价值股票型证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时特许价值股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日