博时新兴成长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年 9月 30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时新兴成长混合 基金主代码 050009 交易代码 050009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年7月6日 报告期末基金份额总额 5,623,395,910.23份 基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极 投资目标 投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有 人获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补 充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。本基金将分 析和预测众多宏观经济变量，包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝 投资策略 对水平和增长率、利率水平与走势等，并关注国家财政、税收、货币、 汇率以及股权分置改革政策和其它证券市场政策等。本基金将在此基 础上决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态 配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 风险收益特征 型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品 种 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 -45,225,971.77 2.本期利润 363,531,856.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0635 4.期末基金资产净值 3,840,733,426.31 5.期末基金份额净值 0.683 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三 10.34% 1.10% 3.77% 0.47% 6.57% 0.63% 个月 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 2005年起先后在上投 摩根基金、嘉实基金从事 曾鹏 基金经理 2013-01-18 - 12.6 研究、投资工作。 2012年加入博时基金管 理有限公司，历任投资经 理、博时混合基金的基金 经理，现任博时新兴成长 混合基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场迎来了一个温和的政治和经济环境，这为二级市场的投资情绪修复提供了条件， 市场也如期迎来了反弹。报告期内组合维持了高仓位，结构上主要集中在新能源汽车、消费电子、新兴消费及先进制造等领域，取得了较好收益。 展望2017年4季度，我们认为市场在经历3季度的反弹之后将迎来分化，四季度市场可能会 出现先扬后抑的走势。随着行情的深入，部分行业的估值修复基本完成。而在季末市场可能将进入年底银根收紧阶段，经济增长放缓叠加金融监管升级，市场风险偏好可能重新被压制。因此我们在四季度对标的的选择会更加谨慎，会集中在估值切换最确定的行业及个股上。结构上，除了我们长期看好的电子白马、新能源、先进制造等领域会加大对医药、必须消费品等行业的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为0.683元，份额累计净值为3.133元。报告期 内,本基金基金份额净值增长率为10.34%,同期业绩基准增长率3.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,594,549,008.70 91.65 其中：股票 3,594,549,008.70 91.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.27 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 6 银行存款和结算备付 265,714,433.42 6.78 金合计 7 其他各项资产 11,680,422.29 0.30 8 合计 3,921,943,864.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 270,520,992.12 7.04 C 制造业 3,219,180,849.08 83.82 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 73,555.60 0.00 F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮 196,035.81 0.01 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 63,255,292.67 1.65 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.00 M 科学研究和技术服务 81,588.27 0.00 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,949,471.00 1.07 R 文化、体育和娱乐业 185,513.98 0.00 S 综合 - - 合计 3,594,549,008.70 93.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300115 长盈精密 10,000,012 345,700,414.84 9.00 2 300068 南都电源 17,099,664 313,094,847.84 8.15 3 002466 天齐锂业 4,126,921 290,081,277.09 7.55 4 603993 洛阳钼业 39,257,068 270,481,198.52 7.04 5 600563 法拉电子 4,599,738 265,864,856.40 6.92 6 002008 大族激光 4,999,943 217,997,514.80 5.68 7 600416 湘电股份 16,633,136 205,252,898.24 5.34 8 300340 科恒股份 3,109,671 200,853,649.89 5.23 9 002236 大华股份 8,000,595 192,574,321.65 5.01 10 000661 长春高新 1,009,980 150,032,529.00 3.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 700,846.96 2 应收证券清算款 9,982,445.67 3 应收股利 - 4 应收利息 104,038.84 5 应收申购款 893,090.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,680,422.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限 (元) 净值比例(%) 情况说明 1 603993 洛阳钼业 270,481,198.52 7.04 - 2 300340 科恒股份 200,853,649.89 5.23 - 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 5,811,923,809.63 报告期基金总申购份额 38,470,375.75 减：报告期基金总赎回份额 226,998,275.15 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,623,395,910.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日，博时基金公司共管理195只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾7023.71亿元人民币，其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币，累计分红逾822.37亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年3季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为 25.80%，在同类104只基金中排名前8；博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值 增长率排名前1/8；博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子 基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%，在同类126只基金中排名前 1/5；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%，在同类基金排名位居前 1/4；混合灵活配置型基金中，博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%，在同类基金中排名约位于前1/8。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%，在同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来 净值增长率在同类174只排名前1/10；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率 6.57%，同类排名第四；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中 排名前1/4。 QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金 （QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%，同类排名均位于前1/4。 2、其他大事件 2017年9月24日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳 举行，博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。 2017年8月6日，首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，在基金公司综合奖方面， 博时基金获得“群星奖”；在基金公司单项奖方面，博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项；在基金产品单项奖方面，博时信用债券 A/B（050011）获得“二级债基金”奖，博时裕富沪深300指数A（050002）获“指数型基金”奖； 在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节，由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级，三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时新兴成长混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时新兴成长混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时新兴成长混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时新兴成长混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时新兴成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日