博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 22 日 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时第三产业股票 基金主代码 050008 交易代码 050008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 12 日 报告期末基金份额总额 5,883,850,166.43 份 投资目标 基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高 速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并 积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金将通过“自上而下”的宏观分析,以及定性分析与定量 分析相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行配 置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只积极主动管理的股票型基金,属于证券投资基金 中的高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 基金和货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 122,358,257.01 2.本期利润 -292,690,290.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0489 4.期末基金资产净值 5,365,552,626.72 5.期末基金份额净值 0.912 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -5.00% 0.98% -3.04% 0.90% -1.96% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于 2007 年 4 月 12 日生效。本基金于 2007 年 4 月 24 日完成了基金份额的集中申购,并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”,将调整期由原来的 10 个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 2002 起先后在汉唐证券 研究所、香港中信投资研 究有限公司任行业研究 员。2006 年加入博时公 刘彦春 基金经理 2010-8-3 - 11 司,历任研究员、研究员 兼基金经理助理、博时新 兴成长基金基金经理。现 任博时第三产业成长股 票基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年第四季度,市场风格有所变化。流动性再次收紧对前期市场热点 TMT 行业、大众消费品等板块造成压力;受益于改革预期的农业行业,传统制造业中成长性较好的家电、汽车板块在四季度表现优异。 四季度,博时第三产业基金组合相对稳定,继续坚守确定性成长,在反弹中进一步降低了家电、银行等行业配置,进一步增加在医药和 TMT 领域的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.912 元,累计份额净值为 2.776 元, 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告报告期内净值增长率为-5.00%,同期业绩基准涨幅为-3.04 %。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前是我国经济转型的关键时期,传统产业需求不足,新的增长点还没有培育起来。在这样的背景下,未来经济大概率会维持较低增长速度。库存周期可能会带来经济的小幅反弹,但持续走高难度很大。尽管在信息化、消费升级方面经济不乏亮点,但与过去城镇化、国际化背景下成长起来的传统行业相比体量仍不可同日而语。经济发展总是有路径依赖,如何在经济相对平稳情况下培育新兴产业,重新激发经济活力是我们现阶段面临的主要问题。 医药及相关服务行业未来仍将是我们重点配置的领域。老龄化的趋势在继续,行业继续保持螺旋式上升态势,打击商业贿赂、降价等政策预期已经在股价中有所反映,一批优质成长股估值水平已经回落至偏低水平。TMT 领域的创新产品我们继续保持关注,可穿戴设备、LED 照明等领域正处于爆发前夜,我们会在相关产业链中寻找受益公司并积极布局;智慧城市建设进程我们也会积极关注。2013 年弥漫全国的雾霾现象让我们更加关注环保领域,清洁能源、新能源汽车也会是我们关注的焦点。 我们相信,改革带来的制度红利会成为新的牛市基础。我们已经在金融、能源开发等领域看到放松管制、鼓励竞争的迹象。经济增长模式调整带来的资源重新分配将使我国经济重新焕发活力,各个领域都可能有新的优秀企业成长起来。现阶段 A 股市场对改革预期予以积极回应,相关主题投资此起彼伏,相信未来一定会有一个去芜存菁的过程。拥有优秀管理层,真正具备创新能力以及执行力的公司正在迎来最好的发展机遇。 感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投资的道路上有喜悦,偶尔也会遭遇暂时的挫折,我们会及时总结经验和教训,不断提高自己的投资能力。天道酬勤,与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累,通过专业的研究和资产管理,我们有信心在中长期取得优异回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 4,252,594,788.87 78.71 其中:股票 4,252,594,788.87 78.71 2 固定收益投资 20,333,831.36 0.38 其中:债券 20,333,831.36 0.38 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 800,000,000.00 14.81 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 266,961,884.65 4.94 6 其他资产 62,922,240.71 1.16 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 7 合计 5,402,812,745.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 69,577,669.07 1.30 B 采矿业 - - C 制造业 3,407,259,087.50 63.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 56,603,244.54 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 215,186,480.20 4.01 J 金融业 270,399,761.58 5.04 K 房地产业 128,480,000.00 2.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,064,926.80 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 86,023,619.18 1.60 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,252,594,788.87 79.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600535 天士力 11,999,968 514,678,627.52 9.59 2 600066 宇通客车 26,000,000 456,560,000.00 8.51 3 000538 云南白药 3,499,452 356,909,109.48 6.65 4 601633 长城汽车 8,000,000 329,360,000.00 6.14 5 600276 恒瑞医药 5,500,000 208,890,000.00 3.89 6 002241 歌尔声学 4,999,636 175,387,230.88 3.27 7 601939 建设银行 40,000,000 165,600,000.00 3.09 8 000895 双汇发展 3,499,684 164,765,122.72 3.07 9 600597 光明乳业 6,999,749 155,394,427.80 2.90 10 000049 德赛电池 1,999,999 140,399,929.80 2.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,862,000.00 0.37 其中:政策性金融债 19,862,000.00 0.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 471,831.36 0.01 8 其他 - - 9 合计 20,333,831.36 0.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 130236 13 国开 36 200,000 19,862,000.00 0.37 2 128002 东华转债 3,360 471,831.36 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,117,549.91 2 应收证券清算款 60,763,263.22 3 应收股利 - 4 应收利息 381,268.32 5 应收申购款 660,159.26 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,922,240.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 6,129,577,271.86 本报告期基金总申购份额 29,778,665.77 减:本报告期基金总赎回份额 275,505,771.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,883,850,166.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2013 年 12月 31 日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币,累计分红超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健 博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前 1/3;博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在 17 只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第 2。 海外投资方面,博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日的累计净值增长率已达到 31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2。 2、客户服务 2013 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 136 场,参加人数 3400 人。 3、其他大事件 2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 2013 年 12 月 20 日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时第三产业成长股票证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时第三产业成长股票证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时第三产业成长股票证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时第三产业成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)博时第三产业成长股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 博时基金管理有限公司 2014 年 1 月 22 日9