博时平衡配置混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时平衡配置混合 基金主代码 050007 交易代码 050007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月31日 报告期末基金份额总额 729,129,140.62份 投资目标 本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡 配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。 本基金遵循经济周期波动规律，通过定性与定量分析，动态把握 不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特 投资策略 征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适 度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长 期持续稳定增长。 业绩比较基准 45%×富时中国A600指数＋50%×中国债券总指数+5%×同业存款 息率。 风险收益特征 本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基 金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -146,778,012.98 2.本期利润 -117,169,257.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1574 4.期末基金资产净值 709,573,370.47 5.期末基金份额净值 0.973 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -13.43% 1.60% -12.87% 1.49% -0.56% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 张李陵 基金经 2015-07-16 - 3 2006年起先后在招商银行、 理 融通基金工作。2014年加入 博时基金管理有限公司，历 任投资经理、投资经理兼基 金经理助理。现任博时稳定 价值债券基金、博时平衡配 置混合基金、博时信用债纯 债债券基金的基金经理。 2005年起在国信证券历任金 融工程助理分析师、债券研 究员、固定收益分析师。 2009年加入博时基金管理有 限公司，曾任固定收益研究 皮敏 基金经 2009-12-08 2015-07-16 10 员、博时宏观回报债券型证 理 券投资基金的基金经理。曾 任博时平衡配置混合型证券 投资基金兼博时信用债纯债 债券型证券投资基金、博时 灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 A股3季度经历了大幅的波动，本基金的净值在季度初也经历了较大幅度的回撤。为了应对市场整体风险偏好的下降，组合的投资策略做了相应的调整，配置上以消费、医药等偏稳定的行业个股为主。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.973元，累计份额净值为2.409元，报告期内净值增长率为-13.43%，同期业绩基准涨幅为-12.87%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前国内宏观经济形势没有出现明显的回暖趋势，整体的企业盈利难以出现回升。同时6月以来市场的下跌对证券市场的整体风险偏好有较大的压制作用，预计中短期 内整体市场的趋势性机会不多。但随着市场的调整，部分成长型行业的优质个股估值 逐步趋于合理，预计这部分个股将随市场的企稳而出现结构性的投资机会，届时本基 金将会加大这部分盈利模式清晰，成长前景较好的个股的持仓。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 218,237,712.31 30.63 其中：股票 218,237,712.31 30.63 2 固定收益投资 332,611,417.50 46.68 其中：债券 332,611,417.50 46.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 152,340,402.83 21.38 7 其他各项资产 9,389,138.37 1.32 8 合计 712,578,671.01 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 20,913,531.50 2.95 B 采矿业 - - C 制造业 171,396,979.07 24.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,810,944.45 3.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,678.75 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 88,312.50 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,266.04 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 218,237,712.31 30.76 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 875,317 40,430,892.23 5.70 2 000418 小天鹅A 1,909,068 35,680,480.92 5.03 3 600682 南京新百 1,012,581 25,810,689.69 3.64 4 600566 济川药业 1,088,281 25,683,431.60 3.62 5 002714 牧原股份 469,967 20,913,531.50 2.95 6 600398 海澜之家 1,464,198 20,615,907.84 2.91 7 600887 伊利股份 1,111,614 17,096,623.32 2.41 8 002502 骅威股份 762,247 16,914,260.93 2.38 9 002074 国轩高科 507,572 14,963,222.56 2.11 10 300384 三联虹普 1,875 88,312.50 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 5,022,000.00 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,539,000.00 8.67 其中：政策性金融债 61,539,000.00 8.67 4 企业债券 266,050,417.50 37.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 332,611,417.50 46.87 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 0980144 09汾湖债 500,000 52,610,000.00 7.41 2 130222 13国开22 500,000 51,355,000.00 7.24 3 1280243 12铁道债05 400,000 41,480,000.00 5.85 4 122184 12一重01 300,000 30,474,000.00 4.29 5 122685 12吉城投 300,010 25,440,848.00 3.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 794,723.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,536,449.30 5 应收申购款 57,965.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,389,138.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值(元) 值比例(%) 1 600682 南京新百 25,810,689.69 3.64 重大资产重组 2 002502 骅威股份 16,914,260.93 2.38 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 787,587,084.73 报告期基金总申购份额 15,896,383.40 减：报告期基金总赎回份额 74,354,327.51 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 729,129,140.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年9月30日，博时基金公司共管理七十一只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3010.43亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1,427.53亿元人民币，累计分红超过 670.72亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理 规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，指数股票型基金中，截至9月30日，博时裕富沪深300基金及博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率在172只标准型股票基金中分别排名前1/2；混合基金-偏股型基金中，博时创业成长混合基金、博时卓越品牌混合（LOF）、博时医疗保健行业混合基金今年以来净值增长率在360只混合偏股基金中排名前1/2；混合基金-灵活配置型基金中，博时灵活配置混合基金今年以来收益率在103只同类基金中排名前1/2。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来在15只同类封闭普通股票型基金中排名第一。在长期标准债券基金A类中，博时双月薪定期支付债券今年以来收益率在同类68只排名前1/10，博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券排名前1/3，博时信用债纯债A、博时安心收益定期开放债券A以及博时优势收益信用债债券基金排名前1/2；在长期标准债券基金B/C类中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来收益率在同类47只中排名前1/3；普通债券型基金中，博时稳定价值债券A类和B类在同类88只一级A类和51只一级B类中，今年以来收益率都排名前1/5；可转债基金中，博时转债增强A今年以来收益率在同类15只排名前1/2；指数债券型中，博时上证企债30ETF在同类18只中排名前1/3；货币市场基金里，博时现金宝货币A类在同类150只中排名前1/2。 2、其他大事件 2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的英华奖；同时，过钧获得证券时报评选的三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理，张溪冈获得证券时报评选的三年期海外投资-最佳基金经理。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时平衡配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时平衡配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时平衡配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日