博时平衡配置混合型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年8月27日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准:45%×富时中国A600指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照45%、50%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金合同于2006年5月31日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、沈阳和郑州设有分公司 并设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年6月30日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1,856.66亿元,累计分红超过人民币552.64亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2011年6月30日,二季度博时基金参与排名的15只公募主动基金中,共有11只位列市场前50%。其中,博时主题行业基金、博时特许价值基金分列217只标准股票基金第3、第9 博时平衡配置混合基金位列14只股债平衡型基金第8 博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列29只混合偏股型基金第3和第4 博时裕隆封闭基金位列30只封闭式基金第2 博时信用债券A/B、博时信用债券C、博时宏观回报债券A/B、博时宏观回报债券C分列64只普通债券型基金(二级)第7、第8、第9和第10。 2、客户服务 2011年1月至6月底,博时在北京、山东、南京、唐山、无锡、上海、广州、厦门等地圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计75场 通过网络会议室举办的博时快e财富论坛、博时e视界等活动共计36场 通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 2011年1月19日,博时公司获得由《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的“2010年度中国最佳投资者教育奖”。 2) 2011年4月,在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中,博时平衡配置混合型证券投资基金再度荣膺2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”,博时稳定价值债券投资基金荣获2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。 3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届(2010年度)中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继2010年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后,因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同一金牛奖项。 4) 2011年6月28日,世界品牌实验室发布了2011年中国500最具价值品牌榜,博时基金管理公司凭着2010年持续的品牌创新和优秀的客户服务,品牌价值首次突破50亿元,以56.24亿元的品牌价值,位列品牌榜227名,连续8年成为国内最具品牌价值的基金公司。 4、其他大事件 1) 2011年3月19日,博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”,自2003年至今,博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。 2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金首募顺利结束并于2011年4月25日成立。 3) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于2011年 6月10日成立。 4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于2011年 6月10日成立。 5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)是由博时裕泽封闭基金转型而来,基金合同于2011年4月22日生效,5月份进行了集中申购,并于2011年6月30日在深交所上市交易。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 股票投资部分 在今年上半年的操作中,对国内通胀和全球不确定性因素的担忧始终是我们宏观判断的主线,因此在配置上对资源类品种进行了重点投资,包括金融属性的货币金属以及独特属性的稀有矿产、工业原料等。同时,基于对中国产业升级的长期判断,在一季度的配置中我们对高端装备制造给予关注,而在二季度中我们对业绩和估值有吸引力的地产做了一些配置。 债券投资部分 在2011年上半年,组合的债券部分基本保持稳定,稍微降低了组合久期,并增加了银行转债的配置。 今年我国经济政策方针是宽财政,稳健货币,历史上80年代初期美国也实施过这样的政策组合,美国当年的经验显示这样政策组合最大问题是“挤出效应”。虽然今年的贷款增速仍高于历史平均水平,但大量金融资源被投入到政府主导的领域,形成的“挤出效应”导致民间借贷成本已经达到疯狂的程度,中小企业的融资难度超越历史。要想消除各种纠结、扭曲的现象,最佳的办法就是实施稳健的财政政策,压缩各级政府不必要的投资,让经济回归到本该的增速,这样不仅能够降低通胀压力,也能缓解中小企业的融资难题。但经济问题从来就不仅仅是经济问题。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.989元,累计份额净值为2.404元,报告期内净值增长率为-8.59%,同期业绩基准涨幅为-1.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票投资部分 展望未来,世界经济继续增长的新动力,以及中国未来经济增长的新模式,目前仍未清晰。过去三十年每年近10%的GDP增长速度,在中国成长为第二大经济体后将会有比较大的压力。我们感到,经济增速下台阶是一个长期过程,对经济增长率下降的容忍度也在提升,同时宏观政策大的调整可能会比较缓慢。以创新来应对滞,以资源来应对涨,可能是市场的大致思路。创新和经济转型,将是一个比较漫长而艰难的过程。配置资源会是比较自然的选择。 债券投资部分 下半年的经济不确定性很大,欧债问题、国内政策的变化等等都难从经济角度得出明晰的结论,整体而言固定收益在下半年将会有所表现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金于2011年1月14日发布了分红公告,以截止到2010年12月31日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.36元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对博时平衡配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,博时平衡配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时平衡配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时平衡配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为397,905,594.15元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时平衡配置混合型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时平衡配置混合型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.989元,基金份额总额3,016,669,780.71份 6.2利润表 会计主体:博时平衡配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时平衡配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:肖风,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 无。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.3.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.4期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.4.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.4.2交易所市场债券正回购 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 博时基金管理有限公司 2011年8月27日 基金简称 博时平衡配置混合 基金主代码 050007 交易代码 050007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月31日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,016,669,780.71份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。 投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。 业绩比较基准 45%×富时中国A600指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率 风险收益特征 本基金的预期风险低于股票基金,预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 赵会军 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -175,838,424.29 本期利润 -282,500,974.31 加权平均基金份额本期利润 -0.0945 本期基金份额净值增长率 -8.59% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0112 期末基金资产净值 2,982,973,097.82 期末基金份额净值 0.989 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.56% 0.72% 0.62% 0.57% 2.94% 0.15% 过去三个月 -5.45% 0.75% -2.62% 0.51% -2.83% 0.24% 过去六个月 -8.59% 0.82% -1.30% 0.57% -7.29% 0.25% 过去一年 4.25% 1.01% 8.98% 0.63% -4.73% 0.38% 过去三年 28.15% 1.06% 18.17% 0.90% 9.98% 0.16% 自基金合同生效起至今 174.65% 1.12% 66.76% 0.97% 107.89% 0.15% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐 基金经理/副总裁/混合组投资总监 2006-05-31 - 12 1999年加入博时公司,任研究员 2004任研究部副总经理、高级策略分析师 2005纽约大学进修 2006.5兼任平衡配置基金经理 2007.1起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理。现任公司副总裁、混合组投资总监、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金基金经理。 皮敏 基金经理 2009-12-08 - 6 2005年至2009年在国信证券经济研究所任分析师。2009年6月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部固定收益研究员。现任博时平衡配置混合基金、博时宏观回报债券基金的基金经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 601,152,243.56 509,921,594.96 结算备付金 5,128,755.32 18,644,375.67 存出保证金 3,761,764.73 522,945.02 交易性金融资产 2,357,145,998.36 3,166,549,485.04 其中:股票投资 1,254,607,876.10 1,860,456,007.35 基金投资 - - 债券投资 1,102,538,122.26 1,306,093,477.69 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 23,813,674.50 21,297,184.31 应收股利 567,000.00 - 应收申购款 1,404,784.24 2,980,710.93 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,992,974,220.71 3,719,916,295.93 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 61,472,801.73 应付赎回款 1,889,544.00 2,621,754.78 应付管理人报酬 3,535,508.22 4,568,506.66 应付托管费 589,251.35 761,417.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,283,526.02 6,705,096.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 703,293.30 607,491.74 负债合计 10,001,122.89 76,737,069.12 所有者权益: 实收基金 3,016,669,780.71 2,971,315,647.51 未分配利润 -33,696,682.89 671,863,579.30 所有者权益合计 2,982,973,097.82 3,643,179,226.81 负债和所有者权益总计 2,992,974,220.71 3,719,916,295.93 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -235,218,908.13 -299,801,979.97 1.利息收入 25,778,041.22 18,905,861.19 其中:存款利息收入 1,703,980.54 1,300,846.78 债券利息收入 24,074,060.68 16,230,933.39 资产支持证券利息收入 - 90,410.73 买入返售金融资产收入 - 1,283,670.29 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -155,017,613.00 -340,450.29 其中:股票投资收益 -165,073,320.53 -25,202,037.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,436,071.48 19,667,170.69 资产支持证券投资收益 - -173,999.80 衍生工具收益 - - 股利收益 3,619,636.05 5,368,416.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -106,662,550.02 -319,107,730.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 683,213.67 740,339.59 减:二、费用 47,282,066.18 38,119,826.99 1.管理人报酬 23,235,078.23 24,956,309.37 2.托管费 3,872,513.00 4,159,384.85 3.销售服务费 - - 4.交易费用 18,850,232.59 8,427,109.96 5.利息支出 1,108,478.24 351,839.82 其中:卖出回购金融资产支出 1,108,478.24 351,839.82 6.其他费用 215,764.12 225,182.99 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -282,500,974.31 -337,921,806.96 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -282,500,974.31 -337,921,806.96 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,971,315,647.51 671,863,579.30 3,643,179,226.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -282,500,974.31 -282,500,974.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 45,354,133.20 -25,153,693.73 20,200,439.47 其中:1.基金申购款 632,408,798.18 19,256,763.39 651,665,561.57 2.基金赎回款 -587,054,664.98 -44,410,457.12 -631,465,122.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -397,905,594.15 -397,905,594.15 五、期末所有者权益(基金净值) 3,016,669,780.71 -33,696,682.89 2,982,973,097.82 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,563,521,292.58 1,055,597,665.17 3,619,118,957.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -337,921,806.96 -337,921,806.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 346,303,393.47 92,398,068.44 438,701,461.91 其中:1.基金申购款 953,870,448.48 195,454,294.46 1,149,324,742.94 2.基金赎回款 -607,567,055.01 -103,056,226.02 -710,623,281.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -591,272,175.44 -591,272,175.44 五、期末所有者权益(基金净值) 2,909,824,686.05 218,801,751.21 3,128,626,437.26 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 23,235,078.23 24,956,309.37 其中:支付销售机构的客户维护费 2,931,235.12 2,250,035.17 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,872,513.00 4,159,384.85 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 601,152,243.56 1,602,550.05 131,380,664.59 1,243,078.36 本期2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 招商证券 019004 10国债04 簿记建档集中配售 2,600,000 259,870,000.00 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600369 西南证券 2011/03/01 重大重组事项 11.87 2011/08/16 12.49 1,044,355 12,293,557.06 12,396,493.85 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,254,607,876.10 41.92 其中:股票 1,254,607,876.10 41.92 2 固定收益投资 1,102,538,122.26 36.84 其中:债券 1,102,538,122.26 36.84 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 606,280,998.88 20.26 6 其他各项资产 29,547,223.47 0.99 7 合计 2,992,974,220.71 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 222,220,349.12 7.45 B 采掘业 479,271,876.64 16.07 C 制造业 381,818,430.78 12.80 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,443,674.07 1.32 C5 电子 - - C6 金属、非金属 324,335,947.35 10.87 C7 机械、设备、仪表 18,038,809.36 0.60 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 26,396,493.85 0.88 J 房地产业 144,900,725.71 4.86 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,254,607,876.10 42.06 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600010 包钢股份 30,000,000 250,500,000.00 8.40 2 600489 中金黄金 8,699,986 237,422,617.94 7.96 3 600547 山东黄金 5,000,000 224,200,000.00 7.52 4 601118 海南橡胶 18,037,366 222,220,349.12 7.45 5 000002 万科A 9,999,859 84,498,808.55 2.83 6 600383 金地集团 9,423,076 60,401,917.16 2.02 7 601600 中国铝业 5,005,535 55,110,940.35 1.85 8 000792 盐湖股份 499,990 29,499,410.00 0.99 9 000401 冀东水泥 749,300 18,725,007.00 0.63 10 600031 三一重工 999,934 18,038,809.36 0.60 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601118 海南橡胶 386,035,226.30 10.60 2 600010 包钢股份 371,790,102.48 10.21 3 600547 山东黄金 292,081,089.42 8.02 4 000039 中集集团 287,289,338.19 7.89 5 600489 中金黄金 273,822,442.82 7.52 6 000629 攀钢钒钛 240,771,254.53 6.61 7 601088 中国神华 201,428,961.96 5.53 8 600030 中信证券 168,214,672.71 4.62 9 600111 包钢稀土 166,049,809.17 4.56 10 600031 三一重工 154,511,565.16 4.24 11 600583 海油工程 151,905,593.91 4.17 12 600188 兖州煤业 150,714,983.82 4.14 13 000768 西飞国际 110,972,427.71 3.05 14 601808 中海油服 94,186,816.58 2.59 15 601166 兴业银行 91,467,319.99 2.51 16 601600 中国铝业 90,720,158.68 2.49 17 000758 中色股份 89,681,098.17 2.46 18 600497 驰宏锌锗 83,589,395.74 2.29 19 000002 万科A 80,677,520.60 2.21 20 600050 中国联通 79,058,577.59 2.17 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600111 包钢稀土 264,451,641.08 7.26 2 000039 中集集团 238,682,036.24 6.55 3 600029 南方航空 232,080,371.08 6.37 4 601808 中海油服 229,496,065.34 6.30 5 600583 海油工程 216,953,513.10 5.96 6 601118 海南橡胶 214,546,180.59 5.89 7 601088 中国神华 202,290,156.51 5.55 8 601111 中国国航 202,218,378.28 5.55 9 000629 攀钢钒钛 191,413,950.51 5.25 10 600188 兖州煤业 181,877,570.08 4.99 11 600030 中信证券 171,704,077.91 4.71 12 600031 三一重工 166,515,225.62 4.57 13 600547 山东黄金 140,004,930.87 3.84 14 000768 西飞国际 136,363,947.41 3.74 15 600489 中金黄金 136,360,805.81 3.74 16 600010 包钢股份 125,862,623.14 3.45 17 600549 厦门钨业 120,021,359.41 3.29 18 600875 东方电气 96,206,545.94 2.64 19 601958 金钼股份 85,327,150.00 2.34 20 601166 兴业银行 85,237,963.00 2.34 21 600312 平高电气 84,655,507.74 2.32 22 000758 中色股份 80,488,667.53 2.21 23 600497 驰宏锌锗 80,331,029.54 2.20 24 000983 西山煤电 79,933,039.85 2.19 25 600050 中国联通 78,602,260.57 2.16 26 600089 特变电工 76,980,535.63 2.11 买入股票成本(成交)总额 6,075,733,585.61 卖出股票收入(成交)总额 6,419,948,221.74 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,497,300.00 0.05 2 央行票据 48,300,000.00 1.62 3 金融债券 312,610,000.00 10.48 其中:政策性金融债 312,610,000.00 10.48 4 企业债券 586,941,632.86 19.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 153,189,189.40 5.14 8 其他 - - 9 合计 1,102,538,122.26 36.96 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 1,450,930 153,189,189.40 5.14 2 080225 08国开25 1,000,000 95,510,000.00 3.20 3 090202 09国开02 900,000 86,895,000.00 2.91 4 100310 10进出10 700,000 69,846,000.00 2.34 5 098069 09海投债 600,000 59,106,000.00 1.98 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,761,764.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 567,000.00 4 应收利息 23,813,674.50 5 应收申购款 1,404,784.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,547,223.47 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 153,189,189.40 5.14 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 152,717 19,753.33 651,869,415.61 21.61% 2,364,800,365.10 78.39% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 168,420.03 0.006% 基金合同生效日(2006年5月31日)基金份额总额 2,364,760,040.49 本报告期期初基金份额总额 2,971,315,647.51 本报告期基金总申购份额 632,408,798.18 减:本报告期基金总赎回份额 587,054,664.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,016,669,780.71 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰联合 2 2,054,101,848.11 16.44% 1,734,189.85 17.15% 新增1个 安信证券 1 1,988,255,729.02 15.91% 1,689,536.00 16.71% - 长江证券 1 1,961,976,413.77 15.70% 1,667,112.61 16.49% - 申银万国 1 1,712,727,029.09 13.71% 1,455,342.50 14.40% 新增 中信建投 1 889,956,065.30 7.12% 543,477.46 5.38% - 国元证券 1 690,314,371.63 5.52% 560,836.30 5.55% 新增 西部证券 1 542,781,179.49 4.34% 352,435.19 3.49% 新增 德邦证券 1 437,139,632.23 3.50% 284,135.30 2.81% 新增 广发证券 1 434,785,416.68 3.48% 369,550.05 3.66% 新增 银河证券 2 431,813,350.20 3.46% 366,808.88 3.63% 新增1个 兴业证券 1 393,143,057.70 3.15% 319,431.80 3.16% 新增 方正证券 1 270,862,590.52 2.17% 219,890.39 2.18% 新增 光大证券 1 257,877,620.57 2.06% 209,528.63 2.07% 新增 中金公司 1 230,662,727.97 1.85% 187,415.64 1.85% 新增 华西证券 1 107,046,725.44 0.86% 86,976.30 0.86% - 五矿证券 1 75,214,892.98 0.60% 48,889.90 0.48% 新增 平安证券 1 17,023,156.65 0.14% 14,243.56 0.14% 新增 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰联合 127,517,039.75 30.92% 515,800,000.00 58.65% - - 安信证券 42,364,986.71 10.27% 200,000,000.00 22.74% - - 长江证券 72,628,316.82 17.61% - - - - 申银万国 53,754,630.65 13.03% - - - - 中信建投 32,550,556.74 7.89% - - - - 国元证券 2,962,249.16 0.72% - - - - 西部证券 33,963,049.04 8.23% - - - - 德邦证券 218,892.40 0.05% - - - - 广发证券 1,503,304.26 0.36% - - - - 银河证券 20,691,065.46 5.02% 140,000,000.00 15.92% - - 兴业证券 - - 23,700,000.00 2.69% - - 方正证券 3,781,116.11 0.92% - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 五矿证券 10,841.88 0.00% - - - - 平安证券 20,514,845.26 4.97% - - - -