博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 31 日 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时平衡配置混合 基金主代码 050007 交易代码 050007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 31 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,971,315,647.51 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置 投资目标 与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。 本基金遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不 同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相 投资策略 对变化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。 在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。 业绩比较基准 45%×富时中国 A600 指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率 1 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本基金的预期风险低于股票基金,预期收益高于债券基金。本基金属 风险收益特征 于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 363,463,579.69 802,140,920.74 -825,090,841.13 本期利润 102,531,414.75 1,231,863,986.97 -1,050,608,748.79 加权平均基金份额本期利润 0.0357 0.4749 -0.3414 本期基金份额净值增长率 2.76% 51.50% -26.32% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 0.2261 0.3627 -0.0680 期末基金资产净值 3,643,179,226.81 3,619,118,957.75 2,421,331,106.99 期末基金份额净值 1.226 1.412 0.932 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.66% 1.42% 2.19% 0.78% -0.53% 0.64% 过去六个月 14.05% 1.16% 10.41% 0.69% 3.64% 0.47% 过去一年 2.76% 1.03% -1.63% 0.70% 4.39% 0.33% 2 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 过去三年 14.70% 1.09% -7.91% 1.04% 22.61% 0.05% 自基金合同 200.44% 1.15% 68.95% 1.00% 131.49% 0.15% 生效起至今 注:本基金的业绩比较基准:45%×富时中国 A600 指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 45%、50%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序 列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:本基金合同于 2006 年 5 月 31 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金 2006 年实际运作期间为 2006 年 5 月 31 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日。合 同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 3 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 每 10 份基金 年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 分配2009年 2010年 2.180 344,639,163.95 246,633,011.49 591,272,175.44 度红利 2009年 - - - - - 2008年 - - - - - 合计 2.180 344,639,163.95 246,633,011.49 591,272,175.44 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准 设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司, 此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限 公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持 有股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份 6%; 丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010 年 12 月 31 日, 博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会 委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾 1874 亿元,累计分红超过人民币 532 亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大 的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、客户服务 1) 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的安全功能:2010 年 1 月,博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行验证;2010 年 3 月,博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提高 了交易安全性。 2) 2010 年 4 月,博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多 新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外, 4 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时 在线坐席可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。 3) “博时 e 视界”于 9 月 18 日正式发布,这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资 专家面对面的全新视听网络平台。 4) 2010 年 10 月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖 征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 5) 2010 年,博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计 1252 场,并创新的 采用网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到 了广泛大投资者的广泛欢迎。 2、社会责任 1) 为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘 肃省红十字会捐出赈灾款项人民币 30 万元。 2) 博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学举办, 博时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元,至此博 时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。 3、公司荣誉 1) 博时在由证券时报社主办的 2009 年度中国明星基金奖评选中,荣获两个奖项,博时 主题行业基金获得 “2009 年度三年持续回报股票型明星基金奖”,博时平衡配置获 得“2009 年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。 2) 博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国 基金业最具权威的“金牛基金公司奖”,并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”,旗 下基金博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均 蝉联金牛奖项,分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票 型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“2009 年度 开放式货币市场金牛基金”奖项。 3) 2010 年 8 月 14 日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网 站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。 5 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4、其他大事件 1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立,首次募 集资金超过 34 亿元。 2) 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺 利结束并于 2010 年 7 月 27 日成立。 3) 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺 利结束并分别于 2010 年 11 月 24 日和 2010 年 12 月 10 日成立。 4) 根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限 公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续 并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第 4 类(就证券提供意见)和第 9 类(提 供资产管理)牌照; 5) 博时基金于 2010 年 8 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公 司成立。至此,博时基金已有 4 家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 1999 年加入博时公司,任研 究员;2004 任研究部副总经 理、高级策略分析师;2005 基金经理 纽约大学进修;2006.5 兼任 /首席策 平衡配置基金经理;2007.1 略分析师 杨锐 2006-5-31 - 11.5 起兼任价值增长、价值增长 /副总裁/ 贰号基金经理。现任公司副 混合组投 总裁、首席策略分析师、混 资总监 合组投资总监、博时平衡配 置混合基金、博时大中华亚 太精选股票基金基金经理。 2005 年至 2009 年在国信证 券经济研究所任分析师。 2009 年 6 月加入博时基金 皮敏 基金经理 2009-12-8 - 5.5 管理有限公司,任固定收益 部固定收益研究员。现任博 时平衡配置混合基金经理、 博时宏观回报债券基金的 6 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 基金经理。 1999 年起先后在中国工商 银行(北京)、锦天城律师事 务所(上海)、瑞士银行(纽 约)个人理财部工作。2004 年 11 月加入博时基金管理 基金经理 刘建伟 2010-5-20 2010-12-10 6 有限公司,历任研究部研究 助理 员、市场部国际业务经理、 股票投资部另类投资组高 级分析师、投资经理。现任 博时行业轮动基金基金经 理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事 证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》及其各项实施细则、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券 市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进 行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 股票投资方面: 全年的投资主线主要是货币现象和经济转型。我们配置了航空、有色金属等受货币因素 和基本面双重驱动的板块,回避了受宏观调控影响较大的地产板块和其他一些周期性行业。 7 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 结合十二五规划,我们增加了制造业升级与消费升级等相关配置。 债券投资方面: 固定收益部分的投资在 2010 年进行了三次较大的操作,第一次是在 1-2 月份的时候降低 了可转债配置,加大短期融资券的配置。当时这样操作的逻辑是认为经济将会过热,通胀上 升,货币政策紧缩,债券市场与股票市场将会面临压力。从时候结果来看,减持可转债的操 作较为成功,但在债券方面的就显得有些保守,没有充分的分享到年初信用债的行情。 第二次较大操作是在 4-6 月份,加大了金融债、信用债配置比例,降低短融配置比例, 拉长组合久期。这样操作的背景是我认为 3-4 月份出台的地产新政短期内降低了经济过热风 险,从而降低了货币政策紧缩的可能性,从结果来看,这样操作是正确的。 第三次较大操作在 9-11 月份,加大了可转债的配置比例,这样操作背景是看好股票市场。 虽然中间有波折,但是由于在品种选择和时点把握方面较好,这一次可转债的增持最终还是 为组合带来正贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.226 元,累计净值为 2.505 元。报告期内, 本基金份额净值增长率为 2.76%,同期业绩基准增长率为-1.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票投资方面: 展望明年投资,全球经济再平衡是个长期过程,从失衡到再平衡,基点是货币体系重建, 支柱是实体经济转型。重建货币体系的原因在于,解决次贷危机导致了金融危机债务化,而 债务危机最终只能是货币化解决。 实体经济转型面对的挑战是全球经济再平衡进入的是一个未知的海域,在理论上,过去 没有碰到过类似的问题。在实践中,情况极为复杂,混乱的状况可能会持续多年。 以上两个方面具有重要的投资含义:在货币角度,大量的纸(币)最终要寻找出路,从国 际上来看,目前货币追逐黄金、石油和农产品比较强烈。从国内来看,资金多了会追逐好东 西:地产吸收了一部分流动性,一些艺术品和奢侈品也成为追逐的对象。从配置角度看,贵 金属、稀有金属存在机会。 转型方面,产业结构升级是十二五规划背景下的投资主线之一。内需方面,对消费要有 新的认识、新的理解、新的提高。我们正致力于寻找改变未来消费模式与产业前途的行业。 债券投资方面: 我们认为 2011 年将是充满风险与不确定性的一年。 8 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 受惠于政策的持续刺激,很多新兴市场国家 2010 年 GDP 增速都创造或者接近最近 10 多 年以来的高点。而在当前全球供应链结构下,美国跨国公司盈利的 70%来自于新兴国家。所 以在这些跨国公司业绩的刺激下,S&P500 指数从 2010 年 9 月份开始出现了一波 30%的上涨。 股票市场上涨带来的财富效应,在 QE2 的背景下带动了美国一些经济指标回升。市场参与者 在做多本性的作用下,依据这些数据纷纷作出美国经济将出现强劲复苏的结论。 事实是这样吗?我们可以从债务杠杆的角度看待这个问题。这一轮的全球危机本质上是 过度债务危机,发达国家居民部门的过度负债带动了前一轮全球景气周期。危机爆发后这些 国家居民部门不得不进行债务收缩,发达国家为了防止这一过程对经济造成严重冲击,启动 政府部门债务扩张来弥补,美国的 QE2 更是在政府负债无法继续大幅扩张的情况下,来扩张 央行的资产负债表。那些依赖于发达国家需求的发展中国家为了躲避发达国家债务收缩带来 的冲击,自身也在进行债务扩张。如果从债务杠杆这个角度来分析当前的宏观经济,可以发 现,危机之后全球经济又呈现出新景气的背景是全球债务杠杆更大规模的扩张。建立在债务 扩张基础上的经济增长从来都是泡沫。 泡沫的破裂一般都从其脆弱的部位开始,2010 年欧洲外围国家是脆弱的部位,已经开始 破裂,但是欧元区在德国的支撑下还能苟延残喘。2011 年中东与北非的又可能成为下一个泡 沫破裂的部位。如果这一次政治危机还不能改变当前全球经济的运行趋势,还会有其他的国 家和地区沦为下一个脆弱的部位。 就中国经济而言,不是泡沫的脆弱部位,但是在 2011 年中国经济也在面临挑战,从企业 层面来看:资金、人力、原材料价格都在上升,政府又要求控制通货膨胀,企业的成本很难 转移。因此相对于 2010 年企业的盈利能力将可能下降,那些拥有资金、人力、原材料资源的 企业将会受益。 中国的宏观经济可能一直都会受到这样的挑战,直到其他地区足够大的泡沫破裂来改变 当前全球经济的运行趋势。 由此,2011 年债券市场虽然短期面临一定的压力,但是拉长时间跨度来看,正处于黎明 前的黑暗时期。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与 9 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委 员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一 次最多为四次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的 60%,《基金合同》当年生效不满 3 个月,收益可不分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先 弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 本基金管理人已于 2010 年 1 月 15 日发布公告,以 2009 年 12 月 31 日已实现的可分配利 润为基准,每 10 份基金份额派发红利 2.18 元。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额 可分配收益为 0.2261 元。 本基金管理人已于 2011 年 1 月 14 日发布公告,以 2010 年 12 月 31 日已实现的可分配利 润为基准,每 10 份基金份额派发红利 1.36 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年,本基金托管人在对博时平衡配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010 年,博时平衡配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时 平衡配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 10 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时平衡配置混合型证券投资基金对基金份额 持有人进行了一次利润分配,分配金额为 591,272,175.44 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时平衡配置混合型证券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 2010年12月31日 2009年12月31日 资产: 银行存款 509,921,594.96 510,582,943.87 结算备付金 18,644,375.67 6,183,640.25 存出保证金 522,945.02 1,359,889.32 交易性金融资产 3,166,549,485.04 3,102,455,397.81 其中:股票投资 1,860,456,007.35 1,924,879,015.72 基金投资 - - 债券投资 1,306,093,477.69 1,173,499,942.29 资产支持证券投资 - 4,076,439.80 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 21,297,184.31 10,628,009.68 应收股利 - - 11 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 应收申购款 2,980,710.93 3,765,555.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,719,916,295.93 3,634,975,436.38 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2010年12月31日 2009年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 61,472,801.73 - 应付赎回款 2,621,754.78 9,984,311.35 应付管理人报酬 4,568,506.66 4,472,369.69 应付托管费 761,417.74 745,394.94 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,705,096.47 83,727.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 607,491.74 570,675.42 负债合计 76,737,069.12 15,856,478.63 所有者权益: 实收基金 2,971,315,647.51 2,563,521,292.58 未分配利润 671,863,579.30 1,055,597,665.17 所有者权益合计 3,643,179,226.81 3,619,118,957.75 负债和所有者权益总计 3,719,916,295.93 3,634,975,436.38 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.226 元,基金份额总额 2,971,315,647.51 份。 7.2 利润表 会计主体:博时平衡配置混合型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月 31日 31日 一、收入 188,436,230.43 1,313,755,687.33 1.利息收入 45,082,537.80 33,278,480.03 其中:存款利息收入 2,660,449.17 3,441,445.68 债券利息收入 41,048,007.61 29,448,562.20 资产支持证券利息收入 90,410.73 382,116.81 买入返售金融资产收入 1,283,670.29 6,355.34 12 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 402,556,148.50 849,157,618.75 其中:股票投资收益 368,128,936.52 841,520,218.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 25,921,836.96 -3,606,542.81 资产支持证券投资收益 -173,999.80 - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,679,374.82 11,243,943.45 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -260,932,164.94 429,723,066.23 列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,729,709.07 1,596,522.32 减:二、费用 85,904,815.68 81,891,700.36 1.管理人报酬 50,764,751.74 48,028,509.48 2.托管费 8,460,791.84 8,004,751.63 3.销售服务费 - - 4.交易费用 25,519,973.78 25,387,648.55 5.利息支出 712,723.56 25,643.02 其中:卖出回购金融资产支出 712,723.56 25,643.02 6.其他费用 446,574.76 445,147.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 102,531,414.75 1,231,863,986.97 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 102,531,414.75 1,231,863,986.97 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时平衡配置混合型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 2,563,521,292.58 1,055,597,665.17 3,619,118,957.75 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 102,531,414.75 102,531,414.75 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 407,794,354.93 105,006,674.82 512,801,029.75 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,807,434,550.55 399,735,546.27 2,207,170,096.82 2.基金赎回款 -1,399,640,195.62 -294,728,871.45 -1,694,369,067.07 四、本期向基金份额持有人分 配 利润产 生的基 金净值 变动 - -591,272,175.44 -591,272,175.44 (净值减少以“-”号填列) 13 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 五、期末所有者权益(基金净 2,971,315,647.51 671,863,579.30 3,643,179,226.81 值) 上年度可比期间 项目 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 2,597,957,817.29 -176,626,710.30 2,421,331,106.99 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 1,231,863,986.97 1,231,863,986.97 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 -34,436,524.71 360,388.50 -34,076,136.21 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,431,751,414.01 417,459,144.99 1,849,210,559.00 2.基金赎回款 -1,466,187,938.72 -417,098,756.49 -1,883,286,695.21 四、本期向基金份额持有人分 配 利润产 生的基 金净值 变动 - - - (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 2,563,521,292.58 1,055,597,665.17 3,619,118,957.75 值) 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ———————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 14 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 无。 7.4.3.1.2 权证交易 无。 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的 50,764,751.74 48,028,509.48 管理费 其中:支付销售机构的客 4,625,205.34 4,987,100.95 户维护费 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的 8,460,791.84 8,004,751.63 托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 15 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 关联方名称 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 509,921,594.96 2,493,469.49 510,582,943.87 3,287,919.64 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股/张) 总金额 簿记建档集中 招商证券 019004 10国债04 2,600,000 259,870,000.00 配售 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股/张) 总金额 招商证券 601668 中国建筑 新股网下申购 1,823,860 7,623,734.80 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.4 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.4.1.1 受限证券类别:股票 期末 数量 期末 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末 备 估值 (单 估值 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 成本总额 注 单价 位:股) 总额 山西 新股网下 002500 2010-11-03 2011-2-15 7.80 12.16 61,011 475,885.80 741,893.76 - 证券 申购 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定 期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不 16 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 能自由转让。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级 的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场 债券等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 2,504,954,587.78 元(2009 年 12 月 31 日: 2,292,350,458.01 元)。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中 的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与 非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 661,594,897.26 元(2009 年 12 月 31 日:810,104,939.80 元)。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工 具(2009 年 12 月 31 日:同)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 17 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,860,456,007.35 50.01 其中:股票 1,860,456,007.35 50.01 2 固定收益投资 1,306,093,477.69 35.11 其中:债券 1,306,093,477.69 35.11 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 528,565,970.63 14.21 6 其他各项资产 24,800,840.26 0.67 7 合计 3,719,916,295.93 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 629,224,561.16 17.27 C 制造业 766,414,106.07 21.04 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 56,286,499.62 1.54 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,229,478.58 0.69 C5 电子 - - C6 金属、非金属 256,808,501.39 7.05 C7 机械、设备、仪表 389,313,150.63 10.69 C8 医药、生物制品 38,776,475.85 1.06 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 39,499,676.10 1.08 E 建筑业 33,899,972.88 0.93 F 交通运输、仓储业 390,675,797.38 10.72 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 741,893.76 0.02 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - 18 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,860,456,007.35 51.07 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600029 南方航空 21,547,787 209,875,445.38 5.76 2 601111 中国国航 13,216,400 180,800,352.00 4.96 3 601808 中海油服 5,551,627 141,788,553.58 3.89 4 600549 厦门钨业 2,745,337 130,650,587.83 3.59 5 600489 中金黄金 3,099,913 125,050,490.42 3.43 6 600111 包钢稀土 1,499,794 107,145,283.36 2.94 7 600547 山东黄金 2,000,000 105,420,000.00 2.89 8 600875 东方电气 3,000,000 104,700,000.00 2.87 9 600312 平高电气 6,999,984 95,409,781.92 2.62 10 600583 海油工程 9,999,991 80,999,927.10 2.22 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601111 中国国航 482,008,362.34 13.32 2 600050 中国联通 419,576,304.25 11.59 3 600029 南方航空 411,197,147.87 11.36 4 601899 紫金矿业 216,090,451.18 5.97 5 600100 同方股份 204,476,767.74 5.65 6 600111 包钢稀土 204,448,729.92 5.65 7 601318 中国平安 193,382,894.41 5.34 8 600115 东方航空 191,635,377.14 5.30 9 600362 江西铜业 186,131,895.92 5.14 10 600549 厦门钨业 172,489,465.32 4.77 11 002155 辰州矿业 151,829,148.74 4.20 12 601958 金钼股份 142,167,151.67 3.93 13 601808 中海油服 141,291,325.30 3.90 14 600875 东方电气 138,513,301.21 3.83 15 600312 平高电气 134,816,353.27 3.73 16 600531 豫光金铅 133,917,936.69 3.70 17 000776 广发证券 116,567,708.03 3.22 19 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 18 600837 海通证券 113,741,264.76 3.14 19 600432 吉恩镍业 103,382,300.56 2.86 20 600489 中金黄金 102,295,307.06 2.83 21 600655 豫园商城 99,182,795.50 2.74 22 000960 锡业股份 98,446,768.56 2.72 23 600031 三一重工 97,607,276.97 2.70 24 000677 山东海龙 90,049,165.92 2.49 25 600612 老凤祥 89,071,129.79 2.46 26 600409 三友化工 87,828,547.95 2.43 27 600739 辽宁成大 85,233,176.63 2.36 28 600058 五矿发展 85,031,154.19 2.35 29 600259 广晟有色 84,634,544.37 2.34 30 600583 海油工程 83,109,748.62 2.30 31 000807 云铝股份 81,013,177.92 2.24 32 600026 中海发展 78,737,320.68 2.18 33 601600 中国铝业 77,547,612.08 2.14 34 600221 海南航空 75,803,812.26 2.09 35 601788 光大证券 73,377,100.04 2.03 36 600030 中信证券 73,084,969.07 2.02 37 000488 晨鸣纸业 72,532,056.29 2.00 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 449,852,802.07 12.43 2 601111 中国国航 433,129,567.18 11.97 3 600050 中国联通 421,571,097.21 11.65 4 600547 山东黄金 403,913,279.82 11.16 5 600030 中信证券 398,938,232.56 11.02 6 600489 中金黄金 383,199,282.68 10.59 7 600029 南方航空 313,006,460.46 8.65 8 600100 同方股份 224,214,343.51 6.20 9 600115 东方航空 191,771,819.73 5.30 10 600519 贵州茅台 177,531,855.79 4.91 11 601318 中国平安 175,497,487.31 4.85 12 601899 紫金矿业 174,150,717.94 4.81 13 600531 豫光金铅 159,490,630.80 4.41 14 600362 江西铜业 155,430,347.04 4.29 15 002155 辰州矿业 136,799,466.22 3.78 16 600031 三一重工 122,355,314.23 3.38 17 000776 广发证券 120,011,389.70 3.32 20 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 18 601628 中国人寿 112,716,348.36 3.11 19 000960 锡业股份 111,098,052.53 3.07 20 600655 豫园商城 110,639,145.48 3.06 21 600432 吉恩镍业 108,374,801.71 2.99 22 601958 金钼股份 102,774,413.28 2.84 23 600058 五矿发展 98,860,551.80 2.73 24 600612 老凤祥 98,234,784.39 2.71 25 600111 包钢稀土 93,775,447.45 2.59 26 601168 西部矿业 88,957,738.93 2.46 27 600739 辽宁成大 87,962,570.79 2.43 28 600409 三友化工 86,847,334.51 2.40 29 600088 中视传媒 76,645,731.73 2.12 30 000677 山东海龙 74,344,148.91 2.05 31 600221 海南航空 74,262,468.79 2.05 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,232,697,347.35 卖出股票的收入(成交)总额 8,440,447,351.56 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 345,638,000.00 9.49 其中:政策性金融债 345,638,000.00 9.49 4 企业债券 692,645,605.94 19.01 5 企业短期融资券 100,220,000.00 2.75 6 可转债 167,589,871.75 4.60 7 其他 - - 8 合计 1,306,093,477.69 35.85 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 1,050,930 115,455,169.80 3.17 2 080225 08 国开 25 1,000,000 96,820,000.00 2.66 3 090202 09 国开 02 900,000 88,227,000.00 2.42 21 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4 098069 09 海投债 600,000 59,796,000.00 1.64 5 122033 09 富力债 500,000 52,350,000.00 1.44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 522,945.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,297,184.31 5 应收申购款 2,980,710.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,800,840.26 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 115,455,169.80 3.17 2 110003 新钢转债 18,436,800.00 0.51 3 125709 唐钢转债 2,414,368.40 0.07 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 22 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 145,000 20,491.83 763,911,630.98 25.71% 2,207,404,016.53 74.29% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 154,006.75 0.005% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 5 月 31 日)基金份额总额 2,364,760,040.49 本报告期期初基金份额总额 2,563,521,292.58 本报告期基金总申购份额 1,807,434,550.55 减:本报告期基金总赎回份额 1,399,640,195.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,971,315,647.51 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2010 年 4 月 3 日发布了 《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,李全先生辞去博时基金管理有限公司副 总经理职务。2)基金管理人于 2010 年 8 月 7 日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经 理任职的公告》,经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]1053 号文核准,博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、 邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理。 23 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内重大人事变动情况:经证监会审批,晏秋 生任资产托管部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 100,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 占当期 单 备 券商名称 股票成 债券成 佣金总 元 成交金额 成交金额 佣金 注 交总额 交总额 量的比 数 的比例 的比例 例 量 长江证券 1 6,690,401,368.25 40.15% 790,983,772.18 40.50% 5,686,822.54 40.72% - 华西证券 1 2,317,764,833.49 13.91% 429,433,275.85 21.99% 1,883,206.96 13.48% - 华泰联合 1 113,951,096.45 0.68% - - 92,588.19 0.66% - 安信证券 1 5,040,084,758.08 30.24% 316,955,095.50 16.23% 4,282,373.03 30.66% - 银河证券 1 2,057,940,522.46 12.35% 407,434,621.46 20.86% 1,749,239.79 12.52% - 新 中信建投 1 444,586,860.78 2.67% 8,259,332.75 0.42% 271,899.44 1.95% 增 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 24 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 2011 年 3 月 31 日 25