博时稳定价值债券投资基金2014年半年度报告摘要 博时稳定价值债券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 博时稳定价值债券A: ■ 2. 博时稳定价值债券B: ■ 注:本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、博时稳定价值债券A ■ 2、博时稳定价值债券B ■ 注:本基金的基金合同于2007年9月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(四)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日,博时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。 2、客户服务 2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。 3、其他大事件 2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。 2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2014年6月16日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,宏观经济一度出现下行,但在央行政策的刺激下逐步企稳回升。14年1季度,经济出现了比较明显的下行,主要原因有三点:一是13年稳增长措施退出后,经济增长惯性不足 二是13年四季度偏紧的资金面给企业融资带来负面影响,融资环境变差抑制了投资需求 三是房地产市场的风险逐步被市场关注,市场信心变弱。在经济下行,流动性改善的环境下,一季度市场收益率出现了较大幅度的下行,而权益市场表现欠佳。二季度以来,政府逐渐出台稳增长措施,以对冲房地产市场的下行风险,经济逐步企稳。在4月和5月上旬,经济仍处于下滑状态,央行通过定向降准释放了较为宽松的政策信号,银监会加强同业监管,多因素共同导致市场收益率继续下行。但随着政策效果显现,经济在6月出现了明显的好转,收益率随之开始上行,权益市场也开始震荡上行。博时稳定价值基金主要配置了业绩良好的大盘可转债,二季度随着经济企稳反弹,可转债表现优异,基金净值上涨明显。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日,本基金A类基金份额净值为1.004元,份额累计净值为1.275元 B类基金份额净值为0.990元,份额累计净值为1.249元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为4.15%,B类基金份额净值增长率为3.99%,同期业绩基准增长率3.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前宏观经济仍处于蜜月期,各项经济指标应征了经济的企稳,政府政策起到了积极效果。但中期看,经济结构型问题依然存在,政策可能继续在稳增长和调结构之间切换。货币政策方面,考虑到银行的风险偏好不高,为进一步促进经济增长并兼顾结构调整,央行可能继续采取定向政策,维持信用供给渠道的通畅。预计接下来市场的风险偏好将继续修复,风险资产也有望迎来良好的表现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时稳定价值债券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额总额362,283,972.52份。其中A类基金份额净值1.004元,基金份额总额83,682,574.73份 B类基金份额净值0.990元,基金份额总额278,601,397.79份。 6.2利润表 会计主体:博时稳定价值债券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时稳定价值债券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按B类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日B类基金份额的基金资产净值 X约定年费率/当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券(2013年可比期间:同)。 6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,999,865.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额292,000,000.00元,于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期间未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司石化转债(110015)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称,国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故 同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 对该债券投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ■ 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 博时基金管理有限公司 2014年8月28日 基金名称 博时稳定价值债券投资基金 基金简称 博时稳定价值债券 基金主代码 050006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年9月6日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 362,283,972.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 下属分级基金的交易代码 050106(前端)、051106(后端) 050006 报告期末下属分级基金的份额总额 83,682,574.73份 278,601,397.79份 投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报 投资策略 本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275865 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 本期已实现收益 -18,079,012.94 -57,361,671.29 本期利润 3,078,445.79 10,589,800.14 加权平均基金份额本期利润 0.0278 0.0322 本期基金份额净值增长率 4.15% 3.99% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 期末可供分配基金份额利润 -0.1355 -0.1471 期末基金资产净值 83,990,177.33 275,699,548.21 期末基金份额净值 1.004 0.990 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.58% 0.74% 0.80% 0.04% 3.78% 0.70% 过去三个月 7.26% 0.61% 2.41% 0.04% 4.85% 0.57% 过去六个月 4.15% 0.81% 3.87% 0.05% 0.28% 0.76% 过去一年 0.40% 0.80% 3.02% 0.05% -2.62% 0.75% 过去三年 -1.97% 0.74% 12.65% 0.05% -14.62% 0.69% 自基金合同生效起至今 23.72% 0.54% 28.12% 0.07% -4.40% 0.47% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.54% 0.74% 0.80% 0.04% 3.74% 0.70% 过去三个月 7.14% 0.61% 2.41% 0.04% 4.73% 0.57% 过去六个月 3.99% 0.80% 3.87% 0.05% 0.12% 0.75% 过去一年 0.10% 0.80% 3.02% 0.05% -2.92% 0.75% 过去三年 -2.99% 0.74% 12.65% 0.05% -15.64% 0.69% 自基金合同生效起至今 20.88% 0.54% 28.12% 0.07% -7.24% 0.47% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨永光 基金经理 2014-2-13 - 12.5 1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。1997年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时天颐债券型证券投资基金兼上证企债30交易型开放式指数证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金的基金经理。 张勇 基金经理/固定收益总部现金管理组投资总监 2010/8/3 2014/2/13 10.5 2001年起先后在南京市商业银行任信贷员、债券交易员。2003年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理、固定收益部副总经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时现金收益证券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。 张李陵 投资经理兼基金经理助理 2014-4-24 2006年7月至2012年7月在招商银行工作,历任管理培训生、总行金融市场部交易员。2012年7月至2014年1月在融通基金工作,任固定收益部基金经理。2014年1月加入博时基金管理有限公司,任固定收益总部投资经理兼基金经理助理。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 4,945,468.06 3,262,085.50 结算备付金 19,588,418.54 15,623,329.09 存出保证金 73,073.68 42,381.69 交易性金融资产 658,455,595.30 966,193,008.40 其中:股票投资 - 46,084,511.00 基金投资 - - 债券投资 658,455,595.30 920,108,497.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,716,479.38 应收利息 3,223,665.91 5,551,167.95 应收股利 - - 应收申购款 1,467,001.45 309,668.48 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 687,753,222.94 992,698,120.49 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 321,999,865.00 503,000,000.00 应付证券清算款 57,527.19 - 应付赎回款 2,450,392.49 2,069,770.75 应付管理人报酬 176,511.38 282,237.51 应付托管费 58,837.10 94,079.18 应付销售服务费 67,892.40 103,133.59 应付交易费用 56,286.00 55,742.50 应交税费 2,755,056.97 2,755,056.97 应付利息 2,526.78 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 438,602.09 420,423.73 负债合计 328,063,497.40 508,780,444.23 所有者权益: 实收基金 362,283,972.52 506,508,922.58 未分配利润 -2,594,246.98 -22,591,246.32 所有者权益合计 359,689,725.54 483,917,676.26 负债和所有者权益总计 687,753,222.94 992,698,120.49 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 23,983,754.44 -18,039,796.82 1.利息收入 5,821,838.20 8,317,629.49 其中:存款利息收入 255,159.51 220,626.74 债券利息收入 5,557,803.25 8,097,002.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,875.44 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -70,950,422.32 52,023,950.61 其中:股票投资收益 -23,305,135.59 1,636,181.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 -47,620,100.58 48,943,549.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -25,186.15 1,444,219.93 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 89,108,930.16 -78,464,305.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,408.40 82,929.05 减:二、费用 10,315,508.51 12,737,117.41 1.管理人报酬 1,243,780.87 2,763,897.78 2.托管费 414,593.60 921,299.27 3.销售服务费 463,114.14 645,916.22 4.交易费用 53,311.47 45,694.74 5.利息支出 7,815,544.06 8,040,146.76 其中:卖出回购金融资产支出 7,815,544.06 8,040,146.76 6.其他费用 325,164.37 320,162.64 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,668,245.93 -30,776,914.23 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,668,245.93 -30,776,914.23 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 506,508,922.58 -22,591,246.32 483,917,676.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,668,245.93 13,668,245.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -144,224,950.06 6,328,753.41 -137,896,196.65 其中:1.基金申购款 76,274,959.55 -3,573,317.46 72,701,642.09 2.基金赎回款 -220,499,909.61 9,902,070.87 -210,597,838.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 362,283,972.52 -2,594,246.98 359,689,725.54 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 676,006,619.03 21,787,475.12 697,794,094.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -30,776,914.23 -30,776,914.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 27,784,955.96 18,294,821.46 46,079,777.42 其中:1.基金申购款 1,181,061,644.46 130,331,482.41 1,311,393,126.87 2.基金赎回款 -1,153,276,688.50 -112,036,660.95 -1,265,313,349.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -13,342,888.75 -13,342,888.75 五、期末所有者权益(基金净值) 703,791,574.99 -4,037,506.40 699,754,068.59 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,243,780.87 2,763,897.78 其中:支付销售机构的客户维护费 205,944.25 304,273.14 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 414,593.60 921,299.27 获得销售服务费的各关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 合计 博时基金 - 65,932.52 65,932.52 中国建设银行 - 85,906.98 85,906.98 招商证券 - 880.71 880.71 合计 - 152,720.21 152,720.21 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 合计 博时基金 - 80,581.82 80,581.82 中国建设银行 - 123,554.08 123,554.08 招商证券 - 1,680.57 1,680.57 合计 - 205,816.47 205,816.47 本期2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 32,091,131.10 - - - - - 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,945,468.06 30,538.71 4,560,043.77 115,653.95 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 140211 14国开11 2014-7-1 105.43 300,000 31,629,000.00 合计 300,000 31,629,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 658,455,595.30 95.74 其中:债券 658,455,595.30 95.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,533,886.60 3.57 7 其他各项资产 4,763,741.04 0.69 8 合计 687,753,222.94 100.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000731 四川美丰 18,330,563.26 3.79 2 002031 巨轮股份 17,354,310.54 3.59 3 000630 铜陵有色 9,343,151.63 1.93 买入股票的成本(成交)总额 - 卖出股票的收入(成交)总额 45,028,025.43 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,596,000.00 22.69 其中:政策性金融债 81,596,000.00 22.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 576,859,595.30 160.38 8 其他 - - 9 合计 658,455,595.30 183.06 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113005 平安转债 104,159,113.80 28.96 2 110023 民生转债 100,351,136.00 27.90 3 110015 石化转债 97,173,000.00 27.02 4 110016 川投转债 92,941,317.50 25.84 5 113001 中行转债 81,432,000.00 22.64 6 110020 南山转债 57,024,000.00 15.85 7 113003 重工转债 42,749,662.00 11.89 8 110024 隧道转债 1,029,366.00 0.29 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,073.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,223,665.91 5 应收申购款 1,467,001.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,763,741.04 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113005 平安转债 104,159,113.80 28.96 2 110023 民生转债 100,351,136.00 27.90 3 110015 石化转债 97,173,000.00 27.02 4 110016 川投转债 92,941,317.50 25.84 5 113001 中行转债 81,432,000.00 22.64 6 110020 南山转债 57,024,000.00 15.85 7 113003 重工转债 42,749,662.00 11.89 8 110024 隧道转债 1,029,366.00 0.29 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时稳定价值债券A 7,522 11,125.04 993,219.02 1.19% 82,689,355.71 98.81% 博时稳定价值债券B 18,791 14,826.32 1,157,970.64 0.42% 277,443,427.15 99.58% 合计 26,313 13,768.25 2,151,189.66 0.59% 360,132,782.86 99.41% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 博时稳定价值债券A 46,232.67 0.06% 博时稳定价值债券B 797,207.82 0.29% 合计 843,440.49 0.23% 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时稳定价值债券A - 博时稳定价值债券B - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时稳定价值债券A - 博时稳定价值债券B - 合计 - 项目 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 基金合同生效日(2007年9月6日)基金份额总额 - 1,497,330,749.55 本报告期期初基金份额总额 139,322,031.63 367,186,890.95 本报告期基金总申购份额 5,597,498.31 70,677,461.24 减:本报告期基金总赎回份额 61,236,955.21 159,262,954.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 83,682,574.73 278,601,397.79 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 方正证券 1 45,028,025.43 100.00% 50,000.00 45.45% - 申银万国 1 - - 60,000.00 54.55% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 方正证券 37,694,424.89 5.99% 73,500,000.00 0.25% - - 申银万国 591,696,171.87 94.01% 29,812,500,000.00 99.75% - - 2014年6月30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年8月28日