博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 31 日 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时稳定价值债券 基金主代码 050006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 9 月 6 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 879,358,784.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B 下属分级基金的交易代码 050106(前端)、051106(后端) 050006 报告期末下属分级基金的份额总额 469,278,953.23 份 410,079,831.63 份 2.2 基金产品说明 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对 宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金 投资目标 投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越 业绩比较基准的投资回报。 本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而 上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债 投资策略 券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资 策略。 业绩比较基准 中信标普全债指数 本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和 风险收益特征 风险高于货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙麒清 尹东 信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595003 电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275865 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 4 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 博时稳定价值债券 A 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 35,096,066.71 46,792,019.52 29,432,732.42 本期利润 58,671,190.77 -10,809,216.24 69,514,391.25 加权平均基金份额本期利润 0.1036 -0.0246 0.1475 本期基金份额净值增长率 10.21% -0.54% 11.16% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1193 0.1097 0.0233 期末基金资产净值 539,927,673.64 256,881,202.31 887,232,613.89 期末基金份额净值 1.151 1.110 1.116 博时稳定价值债券 B 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 43,425,148.52 161,273,190.48 160,340,804.04 本期利润 59,380,613.08 -57,128,871.16 342,020,019.05 加权平均基金份额本期利润 0.0831 -0.0392 0.1169 本期基金份额净值增长率 9.82% -0.90% 10.79% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1054 0.1008 0.0185 期末基金资产净值 466,080,269.46 621,073,065.48 4,101,822,843.37 期末基金份额净值 1.137 1.101 1.111 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时稳定价值债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 长率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ 益率标准差④ ② 过去三个月 4.26% 0.58% -1.77% 0.10% 6.03% 0.48% 过去六个月 6.28% 0.42% -0.92% 0.08% 7.20% 0.34% 过去一年 10.21% 0.31% 2.00% 0.07% 8.21% 0.24% 5 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 过去三年 21.85% 0.21% 12.19% 0.08% 9.66% 0.13% 自基金合同生 效起至今 29.78% 0.22% 12.25% 0.08% 17.53% 0.14% 博时稳定价值债券 B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 长率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ 益率标准差④ ② 过去三个月 4.12% 0.59% -1.77% 0.10% 5.89% 0.49% 过去六个月 6.06% 0.42% -0.92% 0.08% 6.98% 0.34% 过去一年 9.82% 0.31% 2.00% 0.07% 7.82% 0.24% 过去三年 20.57% 0.21% 12.19% 0.08% 8.38% 0.13% 自基金合同生 效起至今 28.31% 0.23% 12.25% 0.08% 16.06% 0.15% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 博时稳定价值债券 A 注: 本基金的基金合同于 2007 年 9 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日 起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(四)投资范围”、“(八)投资限制”的 有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 博时稳定价值债券 B 6 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 注: 本基金的基金合同于 2007 年 9 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日 起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(四)投资范围”、“(八)投资限制”的 有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时稳定价值债券 A 注:本基金 2007 年实际运作期间为 2007 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日,合 同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 博时稳定价值债券 B 注:本基金 2007 年实际运作期间为 2007 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日,合 同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 7 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 3.3 过去三年基金的利润分配情况 博时稳定价值债券 A 单位:人民币元 每10份基金 年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2009年 2010 年 0.660 12,328,121.93 2,569,389.83 14,897,511.76 度分红 2009 年 - - - - - 2008 年 0.700 43,422,139.69 10,714,850.06 54,136,989.75 - 合计 1.360 55,750,261.62 13,284,239.89 69,034,501.51 - 博时稳定价值债券 B 单位:人民币元 每10份基金 年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2009年 2010 年 0.660 20,868,536.98 9,455,506.94 30,324,043.92 度分红 2009 年 - - - - - 2008 年 0.700 117,434,803.95 52,194,118.26 169,628,922.21 - 合计 1.360 138,303,340.93 61,649,625.20 199,952,966.13 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准 设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司, 此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限 公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持 有股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份 6%; 丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010 年 12 月 31 日, 博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会 委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾 1874 亿元,累计分红超过人民币 532 亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大 的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 8 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 1、客户服务 1) 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的安全功能:2010 年 1 月,博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行验证;2010 年 3 月,博 时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提高了交易安全性。 2) 2010 年 4 月,博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多 新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以 选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以 根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。 3) “博时 e 视界” 于 9 月 18 日正式发布,这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资 专家面对面的全新视听网络平台。 4) 2010 年 10 月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖 征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 5) 2010 年,博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计 1252 场,并创新的 采用网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到了广泛 大投资者的广泛欢迎。 2、社会责任 1) 为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘 肃省红十字会捐出赈灾款项人民币 30 万元。 2) 博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学举办, 博时以每人 5,000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105,000 元,至此博时基金 第四届百万关爱助学活动圆满落幕。 3、公司荣誉 1) 博时在由证券时报社主办的 2009 年度中国明星基金奖评选中,荣获两个奖项,博时 主题行业基金获得 “2009 年度三年持续回报股票型明星基金奖”,博时平衡配置获得“2009 年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。 2) 博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国 基金业最具权威的“金牛基金公司奖”,并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”,旗下基金 博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均蝉联金牛奖项, 分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”、 9 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 “三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“2009 年度开放式货币市场金牛基金”奖项。 3) 2010 年 8 月 14 日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网 站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。 4、其他大事件 1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立,首次募 集资金超过 34 亿元。 2) 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺 利结束并于 2010 年 7 月 27 日成立。 3) 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺 利结束并分别于 2010 年 11 月 24 日和 2010 年 12 月 10 日成立。 4) 根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限 公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续并获香港 证券及期货事务监察委员会颁发的第 4 类(就证券提供意见)和第 9 类(提供资产管理)牌 照; 5) 博时基金于 2010 年 8 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公 司成立。至此,博时基金已有 4 家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 2001 年起先后在南京市商业银行北清支 行、南京市商业银行资金营运中心工作。 2003 年加入博时公司,历任债券交易员、 张勇 基金经理 2010-8-3 - 8 现金收益基金经理助理兼任债券交易员。 现任现金收益基金、博时策略混合基金、 博时稳定价值债券基金基金经理。 硕士,基金从业资格,CFA,中国;1999- 2000 美国 GE 资产管理公司;2001-2005 华夏基金公司;2005 年加入博时,历任博 过钧 基金经理 2005-8-24 2010-8-3 11.5 时稳定价值基金、博时信用债券基金基金 经理。现任博时信用债券基金基金、博时 转债增强基金基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事 证券行业开始时间计算。 10 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律 法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波 动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调 整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)行情回顾 2010 年全球经济进一步复苏。美联储在第一轮量化宽松之后,继续实行了第二轮的量化 宽松政策,美国国内经济出现复苏迹象。欧洲由于部分国家出现债务危机,导致整体复苏节 奏迟缓。国内经济快速恢复,但与此同时,通胀也迅速上升,因此,政府在下半年开始将宽 松的货币政策转为稳健的货币政策。 回顾 10 年债券市场,可以分为 2 个部分。上半年,由于宽松货币政策仍未退出,通胀虽 然节节攀升,但没有超过 3%这个“心理警戒线”,因此,债券市场有一轮反弹行情。而进入 下半年,通胀迅速上升,货币政策也开始转向,准备金率和利率均开始上调,债券市场开始 进入下跌周期。 (2)投资思路 上半年,我们着重投资了高收益信用债券,利率产品由于绝对收益过低,我们基本没有 投资。而进入下半年,货币政策开始转向,由于资本市场受此影响,有较明显调整,由此我 们大幅增加可转债投资。而债券市场进入到一个较长时间的下跌过程,我们此时换入了大量 11 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 的短期融资券来抵御风险。综合全年,本基金收益比较理想。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日,稳定价值 A 基金份额净值为 1.151 元,份额累计净值为 1.325 元;稳定价值 B 基金份额净值为 1.137 元,份额累计净值为 1.311 元。报告期内,稳定价值 A 基金份额净值增长率为 10.21%,稳定价值 B 基金份额净值增长率为 9.82%,业绩比较基准 涨幅为 2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年,全球经济变化显得扑朔迷离。美国仍会一如既往的实行他们的量化宽松政 策,保证经济的复苏。而新兴市场国家的通胀会上升到比较高的水平,导致新兴市场国家的 货币政策会转向紧缩。但在大宗商品价格超预期上升的基础上,全球通胀水平也会快速上升, 政策的“紧”与“松”相对难以抉择。 债券市场在 2011 年会有所反复,但在通胀的影响下,整体依然会下跌。我们在控制好组 合风险的基础上,重点关注转债市场的变化,跟随资本市场,抓住转债带来的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不 参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均 具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估 值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程 序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在 符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金每次收益分配 比例最低不低于已实现收益的 60%,但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。 本基金管理人已于 2010 年 1 月 14 日发布公告,以 2009 年 12 月 31 日已实现的可分配利 润为基准,A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.66 元、B 类基金份额每 10 份基金份额 派发红利 0.66 元。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金 A 类 份额已实现的份额可分配收益为 0.1193 元,B 类份额已实现的份额可分配收益为 0.1054 元。 本基金管理人已于 2011 年 1 月 17 日发布公告,以 2010 年 12 月 31 日已实现的可分配利 润为基准,A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.72 元、B 类基金份额每 10 份基金份额 派发红利 0.72 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人 在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,A 类基金实施利润分配的金额为 14,897,511.76 元,B 类基金实施利润分配的 金额为 30,324,043.92 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 13 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时稳定价值债券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 12,094,203.17 78,128,090.68 结算备付金 22,674,830.92 656,927.90 存出保证金 262,522.94 17.48 交易性金融资产 975,872,093.38 771,006,062.53 其中:股票投资 163,893,631.99 35,677,446.75 基金投资 - - 债券投资 811,978,461.39 735,328,615.78 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 18,329,559.10 - 应收利息 8,704,156.39 12,618,793.69 应收股利 - - 应收申购款 2,889,516.09 40,031,619.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,040,826,881.99 902,441,511.48 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 29,999,865.00 - 14 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,246,733.16 22,361,812.63 应付管理人报酬 491,483.03 470,037.44 应付托管费 163,827.65 156,679.14 应付销售服务费 133,704.47 170,859.99 应付交易费用 67,335.40 6,653.45 应交税费 1,366,393.60 1,021,096.80 应付利息 3,748.82 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 345,847.76 300,104.24 负债合计 34,818,938.89 24,487,243.69 所有者权益: 实收基金 879,358,784.86 795,686,418.47 未分配利润 126,649,158.24 82,267,849.32 所有者权益合计 1,006,007,943.10 877,954,267.79 负债和所有者权益总计 1,040,826,881.99 902,441,511.48 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额总额 879,358,784.86 份。其中 A 类基金份额净值 1.151 元,基金份额总额 469,278,953.23 份;B 类基金份额净值 1.137 元,基金份额总额 410,079,831.63 份。 7.2 利润表 会计主体:博时稳定价值债券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 137,341,452.68 -42,990,730.43 1.利息收入 41,215,698.89 75,090,526.11 其中:存款利息收入 1,232,750.87 2,285,799.63 债券利息收入 39,820,331.29 72,804,726.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 162,616.73 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 56,198,255.61 157,647,380.96 其中:股票投资收益 16,497,449.54 799,903.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 39,565,103.28 156,784,356.12 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 135,702.79 63,121.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 39,530,588.62 -276,003,297.40 15 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 396,909.56 274,659.90 减:二、费用 19,289,648.83 24,947,356.97 1.管理人报酬 8,350,148.30 12,841,040.53 2.托管费 2,783,382.82 4,280,346.80 3.销售服务费 2,323,909.70 4,937,762.54 4.交易费用 204,376.61 88,935.85 5.利息支出 4,958,644.86 2,145,010.59 其中:卖出回购金融资产支出 4,958,644.86 2,145,010.59 6.其他费用 669,186.54 654,260.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 118,051,803.85 -67,938,087.40 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,051,803.85 -67,938,087.40 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时稳定价值债券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 795,686,418.47 82,267,849.32 877,954,267.79 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 118,051,803.85 118,051,803.85 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 83,672,366.39 -28,448,939.25 55,223,427.14 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 4,395,356,467.35 346,017,726.90 4,741,374,194.25 2.基金赎回款 -4,311,684,100.96 -374,466,666.15 -4,686,150,767.11 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -45,221,555.68 -45,221,555.68 (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 879,358,784.86 126,649,158.24 1,006,007,943.10 值) 上年度可比期间 项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 4,488,498,886.50 500,556,570.76 4,989,055,457.26 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -67,938,087.40 -67,938,087.40 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -3,692,812,468.03 -350,350,634.04 -4,043,163,102.07 16 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 3,897,404,444.91 405,013,601.40 4,302,418,046.31 2.基金赎回款 -7,590,216,912.94 -755,364,235.44 -8,345,581,148.38 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 795,686,418.47 82,267,849.32 877,954,267.79 值) 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 关联方关系 7.4.2.1 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,350,148.30 12,841,040.53 其中:支付销售机构的客户维护费 484,887.53 1,224,148.23 17 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,783,382.82 4,280,346.80 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 7.4.3.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B 合计 博时基金 - 1,222,965.00 1,222,965.00 中国建设银行 - 309,934.70 309,934.70 招商证券 - 1,651.43 1,651.43 合计 - 1,534,551.13 1,534,551.13 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券 B 合计 博时基金 - 1,765,012.44 1,765,012.44 中国建设银行 - 879,346.38 879,346.38 招商证券 - 11,732.28 11,732.28 合计 - 2,656,091.10 2,656,091.10 注:支付基金销售机构的销售服务费按 B 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收 取销售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日 B 类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 18 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 865,600,000.00 197,699.49 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 中国建设银行 - 20,412,695.65 - - 738,800,000.00 168,718.27 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 项目 博时稳定价值债 博时稳定价值债 博时稳定价值债 博时稳定价值债 券A 券B 券A 券B 期初持有的基金份额 110,266,796.49 - 110,266,796.49 - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 110,266,796.49 - 110,266,796.49 - 期末持有的基金份额占基金 23.50% - 47.63% - 总份额比例 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,094,203.17 901,199.48 78,128,090.68 1,035,667.11 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股/张) 总金额 19 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 招商证券 100403 10农发03 簿记建档集中配售 800,000 79,880,000.00 招商证券 1081162 10宁交投CP01 簿记建档集中配售 300,000 30,005,800.00 招商证券 100020 10 附息国债 20 簿记建档集中配售 300,000 29,953,920.00 招商证券 002354 科冕木业 新股网上申购 500 6,165.00 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股/张) 总金额 招商证券 601668 中国建筑 新股网下申购 4,364,237 18,242,510.66 招商证券 601888 中国国旅 新股网下申购 131,060 1,543,886.80 招商证券 122932 09 宜城债 簿记建档集中配售 100,000 10,000,000.00 招商证券 098026 09 津城投 1 簿记建档集中配售 100,000 10,000,000.00 招商证券 098027 09 津城投 2 簿记建档集中配售 100,000 10,000,000.00 招商证券 112015 09 泛海债 簿记建档集中配售 100,000 10,000,000.00 7.4.4 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证 流通 期末 数量 证券 券 成功 可流 认购 期末 期末 备 受限 估值 (单位: 代码 名 认购日 通日 价格 成本总额 估值总额 注 类型 单价 股) 称 新股 海南 601118 2010-12-30 2011-4-7 网下 5.99 5.99 1,847,318 11,065,434.82 11,065,434.82 - 橡胶 申购 新股 银河 300127 2010-9-27 2011-1-13 网下 18.00 27.90 84,461 1,520,298.00 2,356,461.90 - 磁体 申购 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定 期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不 能自由转让。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 29,999,865.00 元,是以如下债券作为抵押: 20 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 0801017 08央行票据17 2011-1-4 100.12 300,000 30,036,000.00 合计 300,000 30,036,000.00 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 无余额。 7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级 的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场 债券等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 527,358,093.38 元(2009 年 12 月 31 日:571,968,062.53 元)。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中 的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与 非公开发行取得并在锁定期内的股票、银行间市场债券等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 448,514,000.00 元(2009 年 12 月 31 日:199,038,000.00 元)。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工 具(2009 年 12 月 31 日:同)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 21 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 1 权益投资 163,893,631.99 15.75 其中:股票 163,893,631.99 15.75 2 固定收益投资 811,978,461.39 78.01 其中:债券 811,978,461.39 78.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 5 银行存款和结算备付金合计 34,769,034.09 3.34 6 其他各项资产 30,185,754.52 2.90 7 合计 1,040,826,881.99 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,065,434.82 1.10 B 采掘业 - - C 制造业 6,360,868.95 0.63 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 2,356,461.90 0.23 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 4,004,407.05 0.40 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 22,173,941.94 2.20 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 124,293,386.28 12.36 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 163,893,631.99 16.29 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 22 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601818 光大银行 16,951,616 67,128,399.36 6.67 2 601288 农业银行 21,330,219 57,164,986.92 5.68 3 601668 中国建筑 4,364,237 14,925,690.54 1.48 4 601118 海南橡胶 1,847,318 11,065,434.82 1.10 5 002482 广田股份 85,515 7,248,251.40 0.72 6 601299 中国北车 563,245 3,993,407.05 0.40 7 300127 银河磁体 84,461 2,356,461.90 0.23 8 002530 丰东股份 500 11,000.00 0.00 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占 期初 基金资 产净 值比 例 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 (%) 1 601288 农业银行 83,428,986.92 9.50 2 601818 光大银行 62,160,009.60 7.08 3 601118 海南橡胶 11,065,434.82 1.26 4 601158 重庆水务 9,467,225.28 1.08 5 601101 昊华能源 6,264,675.20 0.71 6 002393 力生制药 4,830,435.00 0.55 7 002482 广田股份 4,445,069.70 0.51 8 002470 金 正 大 4,339,020.00 0.49 9 601369 陕鼓动力 4,112,336.00 0.47 10 300077 国民技术 4,025,612.50 0.46 11 600642 申能股份 3,557,645.26 0.41 12 002372 伟星新材 3,219,792.72 0.37 13 300119 瑞普生物 3,075,720.00 0.35 14 002398 建研集团 2,208,584.00 0.25 15 002405 四维图新 1,736,652.80 0.20 16 300127 银河磁体 1,520,298.00 0.17 17 002384 东山精密 1,344,954.00 0.15 18 300084 海默科技 1,307,229.00 0.15 19 002412 汉森制药 1,075,861.60 0.12 20 300123 太 阳 鸟 1,031,564.72 0.12 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 23 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 1 601288 农业银行 26,246,925.55 2.99 2 601818 光大银行 11,859,249.10 1.35 3 601158 重庆水务 9,319,415.56 1.06 4 601101 昊华能源 6,093,204.39 0.69 5 300077 国民技术 5,527,093.49 0.63 6 002470 金正大 5,487,688.38 0.63 7 601369 陕鼓动力 5,375,128.52 0.61 8 300033 同花顺 4,765,782.84 0.54 9 002393 力生制药 4,473,758.09 0.51 10 300119 瑞普生物 3,625,390.17 0.41 11 600642 申能股份 3,314,860.68 0.38 12 002372 伟星新材 3,216,142.29 0.37 13 002405 四维图新 2,731,486.17 0.31 14 002384 东山精密 2,637,831.10 0.30 15 601888 中国国旅 2,507,757.00 0.29 16 002398 建研集团 1,926,632.00 0.22 17 002466 天齐锂业 1,591,246.74 0.18 18 002451 摩恩电气 1,491,501.75 0.17 19 300123 太阳鸟 1,380,149.85 0.16 20 601139 深圳燃气 1,359,138.12 0.15 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 219,701,407.10 卖出股票的收入(成交)总额 115,950,737.86 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 118,758,000.00 11.80 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 26,322,200.00 2.62 5 企业短期融资券 319,645,000.00 31.77 6 可转债 347,253,261.39 34.52 7 其他 - - 8 合计 811,978,461.39 80.71 24 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 126630 铜陵转债 1,144,566 230,687,277.30 22.93 2 0801017 08 央票 17 600,000 60,072,000.00 5.97 3 1081217 10 京市政 CP01 600,000 60,012,000.00 5.97 4 1081158 10 北电 CP01 600,000 59,958,000.00 5.96 5 1081227 10 北医药 CP02 600,000 59,880,000.00 5.95 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 262,522.94 2 应收证券清算款 18,329,559.10 3 应收股利 - 4 应收利息 8,704,156.39 5 应收申购款 2,889,516.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,185,754.52 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110007 博汇转债 35,179,947.20 3.50 2 125731 美丰转债 29,003,715.09 2.88 3 110009 双良转债 27,551,758.40 2.74 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 25 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601118 海南橡胶 11,065,434.82 1.10 新股申购 2 300127 银河磁体 2,356,461.90 0.23 新股申购 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 持有份额 额比例 额比例 博时稳定价值债券 A 9,468 49,564.74 394,842,314.59 84.14% 74,436,638.64 15.86% 博时稳定价值债券 B 22,866 17,934.04 100,698,524.29 24.56% 309,381,307.34 75.44% 合计 32,334 27,196.10 495,540,838.88 56.35% 383,817,945.98 43.65% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时稳定价值债券 A 14,197.17 0.003% 基金管理公司所有从业人员持 博时稳定价值债券 B 1,242.82 0.0003% 有本开放式基金 合计 15,439.99 0.002% §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B 基金合同生效日(2007 年 9 月 6 日)基金份额总额 - 1,497,330,749.55 本报告期期初基金份额总额 231,489,313.58 564,197,104.89 本报告期基金总申购份额 1,736,464,260.30 2,658,892,207.05 减:本报告期基金总赎回份额 1,498,674,620.65 2,813,009,480.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 469,278,953.23 410,079,831.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 26 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1)基金管理人于 2010 年 4 月 3 日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的 公告》,李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。 2)基金管理人于 2010 年 8 月 7 日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的 公告》,经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1053 号文核准,博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担 任博时基金管理有限公司副总经理。 3)本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服 务部副总经理职务。 4)本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为 中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证 监许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 90,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票成 占当期佣金总 备注 数量 成交金额 佣金 交总额的比例 量的比例 申银万国 1 66,575,489.92 57.42% 120,000.00 54.55% - 方正证券 1 49,375,247.94 42.58% 100,000.00 45.45% - 招商证券 1 - - - - 新增 国泰君安 1 - - - - 新增 27 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 申银万国 1,116,290,414.91 52.95% 18,696,400,000.00 100.00% - - 方正证券 992,087,387.92 47.05% - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会 议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。 2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公 告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任 公司承诺认购配股股票的公告 2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施 28 博时稳定价值债券投资基金 2010 年年度报告摘要 公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任本行 监事长,谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。 2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公告。 博时基金管理有限公司 2011 年 3 月 31 日 29