博时现金收益证券投资基金2014年半年度报告摘要 博时现金收益证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 根据基金管理人2014年5月29日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》,博时现金收益证券投资基金自2014年6月3日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自2014年6月3日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式,调整后,本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。基金份额分类后,本基金将分设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,并按照不同的费率计提销售服务费用。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 博时现金收益货币A: ■ 2. 博时现金收益货币B: ■ 注:本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后) 自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、博时现金收益货币A ■ 2、博时现金收益货币B ■ 注:本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(八)资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日,博时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。 2、客户服务 2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。 3、其他大事件 2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。 2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2014年6月16日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,国内经济整体处于一个下行趋势,市场是”宽货币,紧信用”的一个状态 ,房地产周期向下,但央行采取了定向降准、定向再贷款和PSL等微刺激,因此半年末的时候也并未出现去年同期的“钱荒”状况。信用风险在上半年得到了信用市场的广泛重点关注, 市场风险偏好较低,高低评级债券的收益率分化较大。利率债方面,上半年国债和金融债都处于一个下行阶段,债券市场整体处于一个牛市。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 A类自2014年1月1日至报告期末,份额净值增长率为2.53%,业绩基准增长率为0.18% B类自2014年6月4日至报告期末,份额净值增长率为0.38%,业绩基准增长率为0.03%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在政策信号比较明确的刺激下,基本面和通胀都可能构成对债市的短期压力,但从中长期来看,在结构化的政策调控基调下,经济面临的下行压力仍将持续,对债市依然利好。短期的调整可视为适当的参与时点。短融和协议存款依然是我们投资的重点标的,今年因货币较为宽松,协议存款利率相对偏低,我们适当提高了债券投资的比例以取得更高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人。自2014年6月3日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式,调整后,本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。基金份额分类后,本基金将分设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码。 本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润763,910,040.98元,本基金B类自2014年6月4日至报告期末向份额持有人分配利润86,107,523.20元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年上半年度,托管人在博时现金收益货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年上半年度,博时基金管理有限公司在博时现金收益货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:763,910.040.98元,自6月4日至本报告期末向B级份额持有人分配利润:86,107,523.20 元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时现金收益证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额总额35,153,801,364.76份。其中A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额17,190,381,151.25份 B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额17,963,420,213.51份。 6.2利润表 会计主体:博时现金收益证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时现金收益证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:吴姚东 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付销售机构的本基金A级销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,支付销售机构的本基金B级销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 销售服务费率 / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 ■ 注:本基金报告期末持有的包含红利再投、转换入的基金份额150,986,138.54。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 ■ 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 ■ 注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于2014年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示 (2013年6月30日:同) 。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 ■ ■ 6.4.5 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,857,996,051.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 ■ 7.2债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。 7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:根据基金管理人2014年5月29日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》,博时现金收益证券投资基金自2014年6月3日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。 博时基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 博时现金收益货币 基金主代码 050003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年1月16日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,153,801,364.76份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 下属分级基金的交易代码 050003 000665 报告期末下属分级基金的份额总额 17,190,381,151.25份 17,963,420,213.51份 投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。 业绩比较基准 本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后) 自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 王涛 联系电话 0755-83169999 95559 电子邮箱 service@bosera.com t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 报告期(2014年6月4日至2014年6月30日) 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 本期已实现收益 763,910,040.98 86,107,523.20 本期利润 763,910,040.98 86,107,523.20 本期净值收益率 2.5344% 0.3781% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 期末基金资产净值 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3937% 0.0051% 0.0292% 0.0000% 0.3645% 0.0051% 过去三个月 1.1841% 0.0029% 0.0885% 0.0000% 1.0956% 0.0029% 过去六个月 2.5344% 0.0026% 0.1760% 0.0000% 2.3584% 0.0026% 过去一年 4.8349% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 4.4800% 0.0029% 过去三年 13.9342% 0.0038% 1.2110% 0.0002% 12.7232% 0.0036% 自基金成立起至今 37.7839% 0.0062% 14.8798% 0.0032% 22.9041% 0.0030% 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金成立起至今 0.3781% 0.0053% 0.0263% 0.0000% 0.3518% 0.0053% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张勇 基金经理-固定收益总部现金管理组投资总监 2006-7-1 - 10.5 2001年起先后在南京市商业银行任信贷员、债券交易员。2003年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理、固定收益部副总经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时现金收益证券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 23,555,854,718.99 17,973,467,590.59 结算备付金 216,000,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 15,768,756,517.00 6,199,288,947.82 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,768,756,517.00 6,199,288,947.82 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 3,066,704,970.95 应收证券清算款 - - 应收利息 359,386,400.74 220,147,341.30 应收股利 - - 应收申购款 149,489,434.25 247,453,798.97 递延所得税资产 - - 其他资产 95,000.00 95,000.00 资产总计 40,049,582,070.98 27,707,157,649.63 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,857,996,051.00 2,332,396,893.75 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 12,407,685.47 9,461,829.15 应付托管费 3,759,904.69 2,867,220.96 应付销售服务费 5,315,171.05 7,168,052.40 应付交易费用 234,512.42 105,802.46 应交税费 4,080,249.01 4,080,249.01 应付利息 397,453.66 281,656.24 应付利润 10,854,713.11 3,789,187.22 递延所得税负债 - - 其他负债 734,965.81 249,071.28 负债合计 4,895,780,706.22 2,360,399,962.47 所有者权益: 实收基金 35,153,801,364.76 25,346,757,687.16 未分配利润 - - 所有者权益合计 35,153,801,364.76 25,346,757,687.16 负债和所有者权益总计 40,049,582,070.98 27,707,157,649.63 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 1,007,200,403.08 931,969,896.14 1.利息收入 990,282,917.02 891,470,115.54 其中:存款利息收入 696,473,263.22 676,656,986.10 债券利息收入 258,834,649.24 213,715,629.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 34,975,004.56 1,097,499.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 16,917,486.06 40,499,780.60 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 16,917,486.06 40,499,780.60 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 157,182,838.90 185,594,072.78 1.管理人报酬 56,795,894.11 71,120,784.94 2.托管费 17,210,877.02 21,551,752.99 3.销售服务费 38,942,601.85 53,879,382.54 4.交易费用 - -150.00 5.利息支出 43,956,849.67 38,768,638.76 其中:卖出回购金融资产支出 43,956,849.67 38,768,638.76 6.其他费用 276,616.25 273,663.55 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 850,017,564.18 746,375,823.36 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 850,017,564.18 746,375,823.36 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 25,346,757,687.16 - 25,346,757,687.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 850,017,564.18 850,017,564.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 9,807,043,677.60 - 9,807,043,677.60 其中:1.基金申购款 132,602,806,107.82 - 132,602,806,107.82 2.基金赎回款 -122,795,762,430.22 - -122,795,762,430.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -850,017,564.18 -850,017,564.18 五、期末所有者权益(基金净值) 35,153,801,364.76 - 35,153,801,364.76 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 746,375,823.36 746,375,823.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -25,561,286,768.69 - -25,561,286,768.69 其中:1.基金申购款 80,425,666,178.69 - 80,425,666,178.69 2.基金赎回款 -105,986,952,947.38 - -105,986,952,947.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -746,375,823.36 -746,375,823.36 五、期末所有者权益(基金净值) 21,326,061,222.68 - 21,326,061,222.68 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 56,795,894.11 71,120,784.94 其中:支付销售机构的客户维护费 6,938,674.94 12,797,563.16 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 17,210,877.02 21,551,752.99 获得销售服务费的各关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计 博时基金 15,378,403.75 161,475.54 15,539,879.29 交通银行 881,756.52 705.80 882,462.32 招商证券 744,497.47 - 744,497.47 合计 17,004,657.74 162,181.34 17,166,839.08 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计 博时基金 13,499,725.80 - 13,499,725.80 交通银行 1,768,605.36 - 1,768,605.36 招商证券 427,833.43 - 427,833.43 合计 15,696,164.59 - 15,696,164.59 本期2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - 28,440,000,000.00 2,440,722.48 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 514,580,404.11 514,256,164.38 - - 4,026,500,000.00 1,189,286.10 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 报告期初持有的基金份额 - - - - 报告期间申购/买入总份额 - 200,000,000.00 - - 报告期间因拆分变动份额 - - - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - 50,000,000.00 - - 报告期末持有的基金份额 - 150,000,000.00 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.43% - - 关联方名称 本期末2014年6月30日 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 招商证券 - - 400,320,876.00 1.14% 中国长城资产管理公司 - - 495,519,782.03 1.41% 关联方名称 上年度可比期间2013年12月31日 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 招商证券 130,025,231.21 0.51% - - 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行活期存款 854,718.99 530,082.40 34,333,300.22 275,431.18 交通银行定期存款 - 164,509,138.86 3,500,000,000.00 89,642,638.73 本期2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 招商证券 041459042 14包钢集CP002 簿记建档集中配售 900,000 90,000,150.00 招商证券、交通银行 041459031 14北电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 招商证券 041458004 14澄星CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 招商证券、交通银行 041451034 14大国资CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 招商证券 071424005 14东兴证券CP005 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00 招商证券、交通银行 071404004 14广发CP004 簿记建档集中配售 300,000 29,992,500.00 招商证券 140212 14国开12 簿记建档集中配售 2,000,000 200,200,000.00 招商证券 041452018 14航空技CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 招商证券 041459008 14亨通CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00 招商证券 071433001 14华融证券CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00 招商证券 041458050 14南玻CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 招商证券 041451024 14青岛港CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 招商证券、交通银行 071415003 14申万CP003 簿记建档集中配售 2,000,000 199,950,800.00 招商证券、交通银行 041451016 14深能源CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 招商证券、交通银行 041464024 14武水务CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 招商证券、交通银行 041461040 14协鑫CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00 招商证券 041472008 14洋河CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00 招商证券 041452022 14渝水务CP002 簿记建档集中配售 900,000 89,955,150.00 招商证券 041459038 14中材泥CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00 招商证券 041461036 14珠海九洲CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00 交通银行 041457002 14渝保税CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00 交通银行 041464042 14健康元CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041461037 14华电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 交通银行 041454033 14华侨城CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041456029 14大唐新能CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 交通银行 071406003 14安信CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00 交通银行 071416007 14华泰证券CP007 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00 交通银行 041464038 14津地铁CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041469029 14丰台国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,995,300.00 交通银行 041466013 14深水务CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00 交通银行 041463013 14京煤CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,990,300.00 交通银行 041461034 14万向CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041458045 14福耀CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00 交通银行 041459037 14北电CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,900,150.00 交通银行 041458010 14均瑶CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041464032 14青岛城投CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 交通银行 041464031 14新港CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 071405001 14证金CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00 交通银行 041461029 14滨建投CP002 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,150.00 交通银行 041458035 14深圳建发CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041461022 14苏交通CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041463009 14鲁高速股CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041458029 14友谊CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,800,150.00 交通银行 041458027 14苏广电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041452020 14南方水泥CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041454022 14长电CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041461018 14沪电力CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041461017 14金元CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041451013 14连云港CP001 簿记建档集中配售 250,000 25,000,150.00 交通银行 041452015 14核风电CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,960,150.00 交通银行 041452014 14日照港CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00 交通银行 041461015 14渝能源CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 交通银行 041464012 14晋焦煤CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00 交通银行 041453029 14广汽集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00 交通银行 041461005 14西基投CP001 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,300.00 交通银行 071418003 14西南证券CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00 交通银行 041460013 14鲁信CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00 交通银行 041451010 14浙物产CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,940,150.00 交通银行 041453023 14攀钢CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,960,150.00 交通银行 041457001 14中色CP001 簿记建档集中配售 1,200,000 120,000,150.00 交通银行 041469006 14重汽CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00 交通银行 041454008 14方洋CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 招商证券 041361032 13沪临港CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00 交通银行 041373003 13豫煤化CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00 交通银行 041359045 13京热力CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 110251 11国开51 2014-7-1 100.09 1,000,000 100,090,000.00 110257 11国开57 2014-7-1 100.01 500,000 50,005,000.00 110418 11农发18 2014-7-1 99.76 1,000,000 99,760,000.00 130227 13国开27 2014-7-1 100.00 2,000,000 200,000,000.00 130236 13国开36 2014-7-1 100.02 7,300,000 730,146,000.00 130243 13国开43 2014-7-1 100.11 4,400,000 440,484,000.00 130322 13进出22 2014-7-1 100.07 500,000 50,035,000.00 130428 13农发28 2014-7-1 100.18 200,000 20,036,000.00 041455023 14北方水泥CP002 2014-7-1 100.24 1,000,000 100,240,000.00 041451023 14电网CP001 2014-7-1 100.14 2,000,000 200,280,000.00 041453040 14鄂能源股CP001 2014-7-1 100.92 500,000 50,460,000.00 041452023 14桂铁股CP001 2014-7-1 100.15 500,000 50,075,000.00 140204 14国开04 2014-7-1 100.45 2,900,000 291,305,000.00 140207 14国开07 2014-7-1 100.36 500,000 50,180,000.00 140212 14国开12 2014-7-1 100.17 2,000,000 200,340,000.00 041453062 14洪市政CP001 2014-7-1 100.31 500,000 50,155,000.00 041461018 14沪电力CP001 2014-7-1 100.52 500,000 50,260,000.00 041452021 14华电股CP002 2014-7-1 100.24 1,500,000 150,360,000.00 041461039 14华信资产CP001 2014-7-1 99.85 500,000 49,925,000.00 041462001 14淮南矿业CP001 2014-7-1 101.29 500,000 50,645,000.00 041452031 14建发CP001 2014-7-1 100.36 500,000 50,180,000.00 041455003 14金隅CP001 2014-7-1 101.32 500,000 50,660,000.00 041455008 14金隅CP002 2014-7-1 100.59 1,000,000 100,590,000.00 041461017 14金元CP002 2014-7-1 100.69 500,000 50,345,000.00 041460039 14津住宅CP001 2014-7-1 100.35 500,000 50,175,000.00 041464012 14晋焦煤CP001 2014-7-1 100.65 500,000 50,325,000.00 041453055 14昆钢CP002 2014-7-1 100.60 500,000 50,300,000.00 041452007 14联合水泥CP001 2014-7-1 100.62 1,300,000 130,806,000.00 041463009 14鲁高速股CP002 2014-7-1 100.37 500,000 50,185,000.00 041453008 14潞安CP001 2014-7-1 101.13 500,000 50,565,000.00 041454006 14南方水泥CP001 2014-7-1 100.85 500,000 50,425,000.00 041452020 14南方水泥CP002 2014-7-1 100.46 500,000 50,230,000.00 041462006 14南通国投CP001 2014-7-1 100.68 500,000 50,340,000.00 140404 14农发04 2014-7-1 100.48 500,000 50,240,000.00 140410 14农发10 2014-7-1 100.30 1,300,000 130,390,000.00 140429 14农发29 2014-7-1 100.37 1,000,000 100,370,000.00 140436 14农发36 2014-7-1 100.16 500,000 50,080,000.00 041462022 14青交投CP001 2014-7-1 99.90 500,000 49,950,000.00 041460033 14森工集CP002 2014-7-1 100.47 500,000 50,235,000.00 041452013 14深航技CP001 2014-7-1 100.59 500,000 50,295,000.00 041451017 14太不锈CP002 2014-7-1 100.68 500,000 50,340,000.00 041455024 14武经发CP001 2014-7-1 99.84 500,000 49,920,000.00 041453054 14徐矿CP002 2014-7-1 100.54 500,000 50,270,000.00 041472008 14洋河CP002 2014-7-1 100.02 400,000 40,008,000.00 041464036 14张资产CP001 2014-7-1 100.26 2,000,000 200,520,000.00 041454022 14长电CP001 2014-7-1 100.47 500,000 50,235,000.00 041459027 14中航机电CP001 2014-7-1 100.34 1,000,000 100,340,000.00 041457001 14中色CP001 2014-7-1 100.47 1,200,000 120,564,000.00 合计 49,000,000 4,913,664,000.00 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 15,768,756,517.00 39.37 其中:债券 15,768,756,517.00 39.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 23,771,854,718.99 59.36 4 其他资产 508,970,834.99 1.27 5 合计 40,049,582,070.98 100.00 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.53 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,857,996,051.00 13.82 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 149 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 149 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 7.40 13.82 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.90 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 37.01 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 17.93 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.14 - 5 180天(含)—397天(含) 40.24 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 112.48 13.82 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,838,837,747.80 8.08 其中:政策性金融债 2,568,886,919.25 7.31 4 企业债券 49,600,081.34 0.14 5 企业短期融资券 12,880,318,687.86 36.64 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 15,768,756,517.00 44.86 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,600,081.34 0.14 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130236 13国开36 7,300,000 729,378,712.98 2.07 2 130243 13国开43 4,400,000 439,248,545.32 1.25 3 140204 14国开04 2,900,000 290,490,579.59 0.83 4 041461005 14西基投CP001 2,000,000 201,203,959.11 0.57 5 041461029 14滨建投CP002 2,000,000 200,000,129.97 0.57 6 041464036 14张资产CP001 2,000,000 199,981,855.53 0.57 7 130227 13国开27 2,000,000 199,873,863.54 0.57 8 140212 14国开12 2,000,000 199,855,640.80 0.57 9 041451032 14电网CP001 2,000,000 199,828,352.23 0.57 10 041453060 14京投CP001 2,000,000 199,826,716.73 0.57 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.19% 报告期内偏离度的最低值 -0.03% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.09% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 359,386,400.74 4 应收申购款 149,489,434.25 5 其他应收款 95,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 508,970,834.99 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时现金收益货币A 193,587 88,799.25 4,731,271,238.41 27.52% 12,459,109,912.84 72.48% 博时现金收益货币B 179 100,354,302.87 15,787,829,544.82 87.89% 2,175,590,668.69 12.11% 合计 193,766 181,423.99 20,519,100,783.23 58.37% 14,634,700,581.53 41.63% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 博时现金收益货币A 20,286,553.85 0.12% 博时现金收益货币B - - 合计 20,286,553.85 0.06% =100 本基金基金经理持有本开放式基金 博时现金收益货币A - 博时现金收益货币B - 合计 - 项目 博时现金收益货币A(份) 博时现金收益货币B(份) 报告期期初基金份额总额 25,346,757,687.16 - 报告期期间基金总申购份额 96,958,706,318.85 35,644,099,788.97 减:报告期期间基金总赎回份额 105,115,082,854.76 17,680,679,575.46 报告期期末基金份额总额 17,190,381,151.25 17,963,420,213.51 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国元证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 成交金额 占当期成交总额的比例 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国元证券 - - 7,670,000,000.00 100.00% - - - - 2014年6月30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2014年8月28日