博时现金收益证券投资基金2012年半年度报告摘要 2012年6月30日 博时现金收益证券投资基金 2012年半年度报告摘要 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2012年8月25日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时现金收益证券投资基金 基金简称 博时现金收益货币 基金主代码 050003 交易代码 050003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年1月16日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,903,272,520.33份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。 业绩比较基准 本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后) 自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 张咏东 联系电话 0755-83169999 021-32169999 电子邮箱 service@bosera.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日至2012年6月30日) 本期已实现收益 790,135,138.16 本期利润 790,135,138.16 本期净值收益率 2.46% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末基金资产净值 29,903,272,520.33 期末基金份额净值 1.0000 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 本基金利润分配是按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3999% 0.0116% 0.0353% 0.0001% 0.3646% 0.0115% 过去三个月 1.1876% 0.0085% 0.1200% 0.0001% 1.0676% 0.0084% 过去六个月 2.4630% 0.0067% 0.2450% 0.0001% 2.2180% 0.0066% 过去一年 4.8477% 0.0048% 0.5006% 0.0001% 4.3471% 0.0047% 过去三年 9.8396% 0.0075% 1.2702% 0.0002% 8.5694% 0.0073% 自基金成立起至今 26.7953% 0.0065% 14.1693% 0.0032% 12.6260% 0.0033% 注:本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后) 自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张勇 固定收益部副总经理/基金经理 2006-7-1 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司,历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任固定收益部副总经理/现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理。 注:本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(八)资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年6月30日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1194亿元人民币,累计分红570.26亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年6月29日,开放式基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半年收益率在同类型115只基金中分列第二和第四 另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益率在同类的25只基金中排名第三。 2、客户服务 2012年1月至6月,博时基金共举办各类渠道培训活动共计83场 “博时e视界”共举办视频直播活动23场,在线人数累计2164人次 1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体。1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1)6月28日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。 2)2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。 3)2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金·TOP公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金·偏股混合型基金奖”。 4)3月28日,由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”。 5)3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。 6)3月26日,在“晨星2012年度基金奖”中,我司旗下两只产品获得提名:博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。 7)3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”。 4、其他大事件 1)博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。 2)博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。 3)博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市,交易代码为510410,日常申购、赎回业务也同步开放。 4)博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。 5)上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 资产 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 21,680,968,962.56 12,701,108,346.77 结算备付金 5,636,363.64 32,733,560.49 存出保证金 - - 交易性金融资产 12,075,564,848.86 11,449,270,627.01 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,075,564,848.86 11,449,270,627.01 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 1,719,002,475.00 应收证券清算款 - - 应收利息 567,314,022.48 248,547,545.30 应收股利 - - 应收申购款 106,320,824.47 9,473,489.06 递延所得税资产 - - 其他资产 45,000.00 45,000.00 资产总计 34,435,850,022.01 26,160,181,043.63 负债和所有者权益 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,502,995,148.50 3,646,583,215.11 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 11,097,869.89 6,986,577.38 应付托管费 3,362,990.89 2,117,144.66 应付销售服务费 8,407,477.21 5,292,861.65 应付交易费用 93,232.48 171,742.99 应交税费 2,211,508.02 2,041,018.51 应付利息 902,479.28 1,119,887.74 应付利润 3,288,994.19 2,929,230.34 递延所得税负债 - - 其他负债 217,801.22 320,000.00 负债合计 4,532,577,501.68 3,667,561,678.38 所有者权益: 实收基金 29,903,272,520.33 22,492,619,365.25 未分配利润 - - 所有者权益合计 29,903,272,520.33 22,492,619,365.25 负债和所有者权益总计 34,435,850,022.01 26,160,181,043.63 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年,国内经济增长同比下滑。稳增长政策连续推出,信贷投放温和扩张,通胀水平连续下降。 回顾上半年债券市场,利率产品收益率稳中有降,尤其是短期品种,收益下降明显。信用产品收益整体大幅下降,中低评级品种收益下降尤为明显。回购利率持续下降,资金面整体宽松。 在稳增长的大背景下,货币市场利率持续下降是大概率事件。年初加大投资力度,各品种均衡投资 进入二季度,收益率整体大幅下行,谨慎操作。在规模大幅增长前提下,定存是我们主要投资品种。而短融收益进入一个相对较低的位置后,我们选择了减少投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内净值增长率为2.46%,业绩基准增长率为0.25%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年,稳增长政策力度或将有所加大,政府投资也是其中重点,经济企稳及小幅回升是大概率事件。货币市场利率或将维持低位,信用产品在经过上半年大幅上升后,或将有所回调。 我们将紧盯政策调整节奏,适时调整组合结构。如果信用产品出现调整,我们将加大该品种投资 减少利率品种投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润790,135,138.16元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年度,托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年度,博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日,托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定,托管人及时通知了基金管理人,基金管理人根据规定进行了调整。本基金本报告期内向份额持有人分配利润:790,135,138.16元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2012年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时现金收益证券投资基金 报告截止日:2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 937,741,570.76 113,456,111.56 1.利息收入 860,319,772.40 106,346,397.97 其中:存款利息收入 531,048,790.62 31,273,242.61 债券利息收入 313,771,675.49 55,822,216.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,499,306.29 19,250,939.35 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 77,421,798.36 7,099,713.59 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 77,421,798.36 7,099,713.59 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 10,000.00 减:二、费用 147,606,432.60 25,603,224.38 1.管理人报酬 54,135,838.18 9,340,927.40 2.托管费 16,404,799.47 2,830,584.12 3.销售服务费 41,011,998.67 7,076,460.16 4.交易费用 900.00 - 5.利息支出 35,750,028.71 6,106,876.19 其中:卖出回购金融资产支出 35,750,028.71 6,106,876.19 6.其他费用 302,867.57 248,376.51 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 790,135,138.16 87,852,887.18 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 790,135,138.16 87,852,887.18 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.0000 元,基金份额总额29,903,272,520.33份。 6.2利润表 会计主体:博时现金收益证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 790,135,138.16 790,135,138.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 7,410,653,155.08 - 7,410,653,155.08 其中:1.基金申购款 97,318,682,975.97 - 97,318,682,975.97 2.基金赎回款 -89,908,029,820.89 - -89,908,029,820.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -790,135,138.16 -790,135,138.16 五、期末所有者权益(基金净值) 29,903,272,520.33 - 29,903,272,520.33 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,861,073,427.43 - 4,861,073,427.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 87,852,887.18 87,852,887.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -146,958,614.29 - -146,958,614.29 其中:1.基金申购款 16,202,583,079.89 - 16,202,583,079.89 2.基金赎回款 -16,349,541,694.18 - -16,349,541,694.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -87,852,887.18 -87,852,887.18 五、期末所有者权益(基金净值) 4,714,114,813.14 - 4,714,114,813.14 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时现金收益证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日 单位:人民币元 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ------------------ ------------------ ------------------- 基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 54,135,838.18 9,340,927.40 其中:支付销售机构的客户维护费 10,442,862.88 1,065,257.79 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 16,404,799.47 2,830,584.12 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.3.2.2基金托管费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 8,147,379.96 交通银行 1,715,054.27 招商证券 246,259.94 合计 10,108,694.17 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 3,267,142.52 交通银行 261,701.93 招商证券 68,157.13 合计 3,597,001.58 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.3.2.3销售服务费 单位:人民币元 本期2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 535,802,778.99 955,933,726.03 41,879,000,000.00 8,694,292.70 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - 180,000,000.00 24,904.11 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行活期存款 30,968,962.56 108,532.53 6,013,550.63 70,601.59 交通银行定期存款 10,900,000,000.00 245,779,062.33 - - 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 招商证券 041259005 12厦钨CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,000.00 招商证券、交通银行 041251015 12铁道CP001 簿记建档集中配售 20,000,000 2,000,000,000.00 交通银行 011207001 12南电SCP001 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,000.00 交通银行 041254005 12长电CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,000.00 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 招商证券 1181099 11兵建工CP01 簿记建档集中配售 100,000 10,000,000.00 招商证券 1181089 11美邦CP01 簿记建档集中配售 200,000 20,000,000.00 注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于2012年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示 (2011年6月30日:同) 。 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1101088 11央行票据88 2012-7-2 99.01 7,000,000 693,070,000.00 120218 12国开18 2012-7-2 100.44 3,400,000 341,496,000.00 120305 12进出05 2012-7-2 100.45 3,000,000 301,350,000.00 120405 12农发05 2012-7-2 100.47 2,500,000 251,175,000.00 041173001 11中冶CP003 2012-7-2 101.60 2,400,000 243,840,000.00 0980147 09中航工债浮 2012-7-2 104.33 2,000,000 208,660,000.00 011207001 12南电SCP001 2012-7-2 99.84 2,000,000 199,680,000.00 041159001 11首旅CP001 2012-7-2 101.41 1,600,000 162,256,000.00 041161016 11万向CP001 2012-7-2 101.93 1,500,000 152,895,000.00 041158016 11广汇汽车CP001 2012-7-2 101.81 1,500,000 152,715,000.00 090217 09国开17 2012-7-2 100.05 1,000,000 100,050,000.00 1101082 11央行票据82 2012-7-2 99.16 1,000,000 99,160,000.00 1181325 11荣盛CP02 2012-7-2 101.16 900,000 91,044,000.00 080405 08农发05 2012-7-2 101.23 800,000 80,984,000.00 041161006 11桂冠CP002 2012-7-2 101.73 600,000 61,038,000.00 041260019 12中金集CP001 2012-7-2 100.83 600,000 60,498,000.00 041152013 11正泰CP002 2012-7-2 101.94 500,000 50,970,000.00 041158013 11皖交投CP002 2012-7-2 101.84 500,000 50,920,000.00 1181352 11韵升CP01 2012-7-2 101.51 500,000 50,755,000.00 1181363 11云内CP01 2012-7-2 101.43 500,000 50,715,000.00 1181364 11沈化工CP01 2012-7-2 101.43 500,000 50,715,000.00 041151007 11中铁建CP001 2012-7-2 101.38 500,000 50,690,000.00 041159018 11南车CP002 2012-7-2 101.36 500,000 50,680,000.00 1181378 11龙煤CP01 2012-7-2 101.32 500,000 50,660,000.00 1181313 11韶能CP01 2012-7-2 101.19 500,000 50,595,000.00 110307 11进出07 2012-7-2 100.70 500,000 50,350,000.00 070219 07国开19 2012-7-2 100.30 500,000 50,150,000.00 110242 11国开42 2012-7-2 100.06 500,000 50,030,000.00 058031 05中信债1 2012-7-2 99.34 500,000 49,670,000.00 1181383 11浙农资CP02 2012-7-2 101.62 400,000 40,648,000.00 1181369 11宏图CP02 2012-7-2 101.53 400,000 40,612,000.00 1181360 11亨通CP01 2012-7-2 101.49 400,000 40,596,000.00 1181316 11晶科CP03 2012-7-2 101.28 400,000 40,512,000.00 041152012 11大唐CP002 2012-7-2 101.27 400,000 40,508,000.00 041156010 11国开投CP001 2012-7-2 101.26 400,000 40,504,000.00 041156013 11电网CP002 2012-7-2 101.17 400,000 40,468,000.00 1181395 11鹏博士CP01 2012-7-2 99.00 400,000 39,600,000.00 041260006 12昊融CP001 2012-7-2 102.04 300,000 30,612,000.00 1181382 11扬农CP02 2012-7-2 101.58 300,000 30,474,000.00 041161007 11中电投CP005 2012-7-2 101.56 300,000 30,468,000.00 1181370 11武商贸CP01 2012-7-2 101.46 300,000 30,438,000.00 1181361 11苏国泰CP02 2012-7-2 101.45 300,000 30,435,000.00 1181365 11京客隆CP01 2012-7-2 101.46 300,000 30,438,000.00 1181350 11镇江电CP01 2012-7-2 101.44 300,000 30,432,000.00 1181346 11武水务CP01 2012-7-2 101.44 300,000 30,432,000.00 1181349 11粤水电CP01 2012-7-2 101.43 300,000 30,429,000.00 1181359 11厦钨CP02 2012-7-2 101.28 300,000 30,384,000.00 041264001 12铜陵精达CP001 2012-7-2 102.14 200,000 20,428,000.00 1181389 11惠天CP02 2012-7-2 101.69 200,000 20,338,000.00 1181367 11申华CP01 2012-7-2 101.48 200,000 20,296,000.00 1181368 11珠啤CP02 2012-7-2 101.44 200,000 20,288,000.00 1181327 11昆钢集CP02 2012-7-2 101.20 200,000 20,240,000.00 1181308 11广药CP01 2012-7-2 101.17 100,000 10,117,000.00 合计 45,600,000 4,596,508,000.00 6.4.4期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2012年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,502,995,148.50元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 12,075,564,848.86 35.07 其中:债券 12,075,564,848.86 35.07 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,686,605,326.20 62.98 4 其他各项资产 673,679,846.95 1.96 5 合计 34,435,850,022.01 100.00 6.4.4.3.2交易所市场债券正回购无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.49 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,502,995,148.50 15.06 其中:买断式回购融资 - - 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 15.22 15.06 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.68 0.00 2 30天(含)—60天 15.58 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)—90天 27.79 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)—180天 41.86 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.17 0.00 5 180天(含)—397天(含) 12.45 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 6 合计 112.90 15.06 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 789,904,901.65 2.64 3 金融债券 1,223,789,297.90 4.09 其中:政策性金融债 1,223,789,297.90 4.09 4 企业债券 253,978,837.88 0.85 5 企业短期融资券 9,807,891,811.43 32.80 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 12,075,564,848.86 40.38 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 253,978,837.88 0.85 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 041251015 12铁道CP001 10,500,000 1,049,074,882.42 3.51 2 1101088 11央行票据88 7,000,000 691,024,112.63 2.31 3 120218 12国开18 3,400,000 341,840,927.34 1.14 4 120305 12进出05 3,000,000 300,255,854.40 1.00 5 120405 12农发05 2,500,000 250,334,991.47 0.84 6 041173001 11中冶CP003 2,400,000 243,413,191.97 0.81 7 0980147 09中航工债浮 2,000,000 204,241,142.96 0.68 8 011207001 12南电SCP001 2,000,000 200,000,091.12 0.67 9 041159001 11首旅CP001 1,600,000 162,015,810.68 0.54 10 041161016 11万向CP001 1,500,000 152,623,591.29 0.51 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 111 报告期内偏离度的最高值 0.48% 报告期内偏离度的最低值 0.19% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.38% 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 567,314,022.48 4 应收申购款 106,320,824.47 5 其他应收款 45,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 673,679,846.95 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。 7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 185,268 161,405.49 6,527,795,176.60 21.83% 23,375,477,343.73 78.17% 7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - 19,789,570.16 0.07% 合计 19,789,570.16 0.07% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 基金合同生效日(2004年1月16日)基金份额总额 6,285,920,856.25 本报告期期初基金份额总额 22,492,619,365.25 本报告期基金总申购份额 97,318,682,975.97 减:本报告期基金总赎回份额 89,908,029,820.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 29,903,272,520.33 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为:100万份以上 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位:份 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国元证券 1 - - - - - §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国元证券 - - 10,912,600,000.00 100% - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。 博时基金管理有限公司 2012年8月25日