博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53 7.12 投资组合报告附注......54 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变......57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录......61 12.1 备查文件目录......61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,486,953,770.56 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 博时沪深 300 指 博时沪深 300 博 时 沪 深 博 时 沪 深 博时沪深 称 数 A 指数 C 300 指数 R 300 指数 Y 300 指数 I 下属分级基金的交易代 050002 002385 960022 022922 024186 码 报告期末下属分级基金 2,815,897,776.76 667,186,350.97 -份 3,837,768.30 31,874.53 的份额总额 份 份 份 份 2.2 基金产品说明 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原 投资目标 则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增 长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4% 以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，现金 或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。 1.资产配置原则 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次 资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一 步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构 建。 2.资产配置策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中 投资策略 的基准权重构建投资组合。 3.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标的 指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比 例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、投资组合调整原则 本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约 束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比 例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调 整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小 化。 业绩比较基准 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率 风险收益特征 间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运 用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风 险进行实时跟踪控制与管理。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负 姓名 吴曼 王小飞 责人 联系电话 0755-83169999 021-60637103 电子邮箱 service@bosera.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637228 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区金融大街 25 号 益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号基金大厦 21 层 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场 C 座 3 层 301 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指 博时沪深 博时沪深 博时沪 数 A 数 C 300指数R 300 指数 Y 深 300 指 数 I 本期已实现收益 230,968,781.05 55,221,239.17 - 247,806.00 882.15 本期利润 155,997,105.51 38,342,061.29 - 283,623.76 1,307.00 加权平均基金份额本期 0.0529 0.0499 - 0.1025 0.0528 利润 本期加权平均净值利润 3.24% 3.13% - 6.27% 3.19% 率 本期基金份额净值增长 3.32% 3.11% - 3.62% 5.43% 率 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指 博时沪深 博时沪深 博时沪 数 A 数 C 300指数R 300 指数 Y 深 300 指 数 I 期末可供分配利润 1,938,260,110.90 411,773,942.33 - 2,657,942.73 21,895.42 期末可供分配基金份额 0.6883 0.6172 - 0.6926 0.6869 利润 期末基金资产净值 4,754,157,887.66 1,100,238,718.10 - 6,495,711.03 53,769.95 期末基金份额净值 1.6883 1.6491 - 1.6926 1.6869 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指 博时沪深 博时沪深 博时沪 数 A 数 C 300指数R 300 指数 Y 深 300 指 数 I 基金份额累计净值增长 458.91% 74.06% 1.76% 3.69% 5.43% 率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时沪深 300 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.29% 0.57% 2.37% 0.55% 0.92% 0.02% 过去三个月 2.61% 1.10% 1.21% 1.04% 1.40% 0.06% 过去六个月 3.32% 1.00% 0.07% 0.97% 3.25% 0.03% 过去一年 16.57% 1.33% 13.12% 1.32% 3.45% 0.01% 过去三年 -4.17% 1.04% -11.43% 1.05% 7.26% -0.01% 自基金合同生 458.91% 1.48% 211.00% 1.48% 247.91% 0.00% 效起至今 博时沪深 300 指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.26% 0.57% 2.37% 0.55% 0.89% 0.02% 过去三个月 2.51% 1.10% 1.21% 1.04% 1.30% 0.06% 过去六个月 3.11% 1.00% 0.07% 0.97% 3.04% 0.03% 过去一年 16.11% 1.33% 13.12% 1.32% 2.99% 0.01% 过去三年 -5.31% 1.04% -11.43% 1.05% 6.12% -0.01% 自基金合同生 74.06% 1.12% 33.25% 1.11% 40.81% 0.01% 效起至今 注：自 2016 年 1 月 27 日起，本基金新增 C 类份额。 博时沪深 300 指数 R 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同生 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 效起至今 注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部 赎空，故沪深 300R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。 博时沪深 300 指数 Y 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.35% 0.57% 2.37% 0.55% 0.98% 0.02% 过去三个月 2.76% 1.10% 1.21% 1.04% 1.55% 0.06% 过去六个月 3.62% 1.00% 0.07% 0.97% 3.55% 0.03% 自基金合同生 3.69% 0.97% 0.11% 0.94% 3.58% 0.03% 效起至今 博时沪深 300 指数 I 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.29% 0.57% 2.37% 0.55% 0.92% 0.02% 自基金合同生 5.43% 0.59% 4.05% 0.58% 1.38% 0.01% 效起至今 注：自基金成立至 2004 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为新华富时 A200 复合指数；自 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，本基金业绩比较基准为 95%的新华富时中国 A200 指数 + 5%的 银行同业存款利率；自 2008 年 1 月 1 日起，本基金业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数+5%的银行 同业存款利率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R 博时沪深 300 指数 Y 博时沪深 300 指数 I §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公 司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2025 年 6 月 30 日，博时基金管理有限 公司共管理 394 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16,069 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,729 亿元人民币，累计分红逾 2,186 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 杨振建先生，博士。2013 年 至 2015 年在中证指数有限公 司工作（期间借调中国证监会 杨振建 基金经理 2020-12-23 - 11.8 任产品审核员）。2015 年加入 博时基金管理有限公司。历任 研究员、研究员兼基金经理助 理、基金经理助理、博时中证 银联智惠大数据 100 指数型 证券投资基金(2018年 12 月3 日-2021 年 7 月 16 日)、博时 中证A500指数型证券投资基 金(2024 年 10 月 30 日-2024 年 11 月 28 日)的基金经理。 现任博时中证淘金大数据 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (2018 年 12 月 3 日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易 型开放式指数证券投资基金 (2019 年 9 月 20 日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金(2019 年 11 月 13 日 —至今)、博时裕富沪深 300 指数证券投资基金(2020年12 月 23 日—至今)、博时中证 500 增强策略交易型开放式 指数证券投资基金(2023 年 3 月 3 日—至今)、博时中证国 新央企现代能源交易型开放 式指数证券投资基金(2023 年 7 月 27 日—至今)、博时中证 1000 增强策略交易型开放式 指数证券投资基金(2023年11 月 2 日—至今)、博时中证红 利低波动 100 交易型开放式 指数证券投资基金(2024 年 4 月 16 日—至今)、博时中证红 利低波动 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 (2024 年 7 月 19 日—至今)、 博时中证A500交易型开放式 指数证券投资基金(2024年11 月 21 日—至今)、博时中证国 新央企现代能源交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金(2024 年 11 月 27 日 —至今)、博时中证 A500 交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金(2024 年 11 月 29 日 —至今)、博时中证全指自由 现金流交易型开放式指数证 券投资基金(2025 年 5 月 14 日—至今)的基金经理。 桂征辉先生，硕士。2006 年 指数与量化投 起先后在松下电器、美国在线 桂征辉 资部投资副总 2015-07-21 - 15.8 公司、百度公司工作。2009 监/基金经理 年加入博时基金管理有限公 司。历任高级程序员、高级研 究员、基金经理助理、博时富 时中国 A 股指数证券投资基 金(2018 年 6 月 12 日-2019 年 9 月 5 日)、博时中证 500 指数 增强型证券投资基金(2017 年 9 月 26 日-2020 年 12 月 23 日)、博时中证银联智惠大数 据 100 指数型证券投资基金 (2016 年 5 月 20 日-2021 年 7 月 16 日)、博时中证淘金大数 据 100 指数型证券投资基金 (2015 年 7 月 21 日-2024 年 7 月 5 日)、博时中证 A50 指数 型发起式证券投资基金(2024 年 8 月 27 日-2025 年 5 月 29 日)的基金经理。现任指数与 量化投资部投资副总监兼博 时裕富沪深 300 指数证券投 资基金(2015年7月21日—至 今)、博时沪深 300 指数增强 发起式证券投资基金(2020 年 12 月 30 日—至今)、博时中证 1000 指数增强型证券投资基 金(2023年4 月13日—至今)、 博时恒享债券型证券投资基 金(2023年9 月26日—至今)、 博时恒鑫稳健一年持有期混 合型证券投资基金(2024 年 2 月2日—至今)、博时中证A50 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(2025 年 5 月 30 日—至今)的基金经 理，兼任投资经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 6 7,132,621,287.02 2015-07-21 桂征辉 私募资产管理计划 2 1,909,997,765.84 2025-02-28 其他组合 - - - 合计 8 9,042,619,052.86 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，市场经历了前期震荡后，后续持续稳健上行，市场风格表现分化较大，科技、小盘成长等主题风格相关资产占优，上证指数最终收于 3444 点左右。海外在关税争端逐渐落地之后，全球多数权益资产在前期调整后逐步回稳。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2025 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.6883 元，份额累计净值为 3.7392 元， 本基金 C 类基金份额净值为 1.6491 元，份额累计净值为 1.6818 元，本基金 I 类基金份额净值为 1.6869 元，份额累计净值为 1.6869 元，本基金 R 类基金期末无份额，本基金 Y 类基金份额净值为 1.6926 元，份额累计净值为 1.7096 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 3.32%，本基金 C 类 基金份额净值增长率为 3.11%，本基金 I 类基金份额净值增长率为 5.43%，本基金 Y 类基金份额净值 增长率为3.62%，本基金A类同期业绩基准增长率为0.07%，本基金C类同期业绩基准增长率为0.07%， 本基金 I 类同期业绩基准增长率为 4.05%，本基金 Y 类同期业绩基准增长率为 0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，在积极政策刺激下，经济整体企稳，出口保持了一定韧性；政策方面，宏观政策保持“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，房地产在稳住楼市政策推动下逐渐企稳。在市场流动性整体充裕的环境下，小盘风格、高股息板块有望持续受益。当前市场整体估值水平处于历史上相对较低的位置，看好 A 股长期配置价值。从盈利预期角度看，在多重积极政策催化之下，宏观基本面有望逐渐触底回升，但同时仍然需要关注因为贸易冲突对于出口外需的影响。沪深 300作为 A 股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2025 年 1 月 9 日发布公告，以 2024 年 12 月 31 日可分配利润为基准，本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1700 元人民币，本基金 C 类基金份额每 10 份基金份额发 放红利 0.1450 元人民币，本基金 Y 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1700 元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 资产： 货币资金 6.4.6.1 367,167,979.24 380,046,048.55 结算备付金 6,215,150.22 5,806,022.48 存出保证金 166,908.82 416,667.85 交易性金融资产 6.4.6.2 5,544,079,797.49 5,876,853,857.78 其中：股票投资 5,523,835,809.48 5,876,853,857.78 基金投资 - - 债券投资 20,243,988.01 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 66,507,740.43 - 应收股利 - - 应收申购款 8,747,833.48 5,192,773.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.6.5 - - 资产总计 5,992,885,409.68 6,268,315,370.63 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 32,312,815.38 368,739.23 应付赎回款 91,857,963.27 14,773,675.06 应付管理人报酬 4,798,616.05 5,218,207.57 应付托管费 979,309.45 1,064,940.31 应付销售服务费 390,002.96 437,304.04 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.6.6 1,600,615.83 1,629,055.12 负债合计 131,939,322.94 23,491,921.33 净资产： 实收基金 6.4.6.7 3,486,953,770.56 3,798,379,473.22 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.6.8 2,373,992,316.18 2,446,443,976.08 净资产合计 5,860,946,086.74 6,244,823,449.30 负债和净资产总计 5,992,885,409.68 6,268,315,370.63 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 3,486,953,770.56 份。其中 A 类基金份额净 值 1.6883 元，基金份额总额 2,815,897,776.76 份；C 类基金份额净值 1.6491 元，基金份额总额 667,186,350.97 份；无 R 类基金份额；Y 类基金份额净值 1.6926 元，基金份额总额 3,837,768.30 份； I 类基金份额净值 1.6869 元，基金份额总额 31,874.53 份。 6.2 利润表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025年1月1日至2025 2024年1月1日至2024年 年6月30日 6月30日 一、营业总收入 232,505,399.52 191,059,979.14 1.利息收入 659,710.03 654,880.93 其中：存款利息收入 6.4.6.9 659,710.03 654,880.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 323,217,440.68 -83,543,553.35 其中：股票投资收益 6.4.6.10 248,800,886.29 -169,479,944.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.6.11 67,570.55 448,238.53 资产支持证券投资收益 6.4.6.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.6.13 - - 股利收益 6.4.6.14 74,348,983.84 85,488,152.54 以摊余成本计量的金融资产终止确 - - 认产生的收益（若有） 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.6.15 -91,814,610.81 273,678,652.87 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.16 442,859.62 269,998.69 减：二、营业总支出 37,881,301.96 38,724,109.50 1．管理人报酬 29,340,531.69 29,418,452.20 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 5,987,863.64 6,003,765.79 3．销售服务费 2,430,126.67 3,173,743.16 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.6.17 - - 7．税金及附加 0.12 - 8．其他费用 6.4.6.18 122,779.84 128,148.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 194,624,097.56 152,335,869.64 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 194,624,097.56 152,335,869.64 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 194,624,097.56 152,335,869.64 6.3 净资产变动表 会计主体：博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 3,798,379,473.22 - 2,446,443,976.08 6,244,823,449.30 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 3,798,379,473.22 - 2,446,443,976.08 6,244,823,449.30 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -311,425,702.66 - -72,451,659.90 -383,877,362.56 列） （一）、综合收益总 - - 194,624,097.56 194,624,097.56 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 -311,425,702.66 - -204,311,608.96 -515,737,311.62 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 324,340,510.88 - 193,745,984.89 518,086,495.77 款 2.基金赎回款 -635,766,213.54 - -398,057,593.85 -1,033,823,807.39 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -62,764,148.50 -62,764,148.50 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 3,486,953,770.56 - 2,373,992,316.18 5,860,946,086.74 产 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 （若有） 一、上期期末净资 4,083,320,809.51 - 1,718,780,002.36 5,802,100,811.87 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 4,083,320,809.51 - 1,718,780,002.36 5,802,100,811.87 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 34,847,282.62 - 159,427,092.94 194,274,375.56 列） （一）、综合收益总 - - 152,335,869.64 152,335,869.64 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 34,847,282.62 - 7,091,223.30 41,938,505.92 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 565,389,010.47 - 249,614,153.26 815,003,163.73 款 2.基金赎回款 -530,541,727.85 - -242,522,929.96 -773,064,657.81 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 4,118,168,092.13 - 1,878,207,095.30 5,996,375,187.43 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（原名为博时裕富证券投资基金，以下简称“本基金”）经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第 83 号《关于同意博时裕富证券投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时裕富证券投资基金基金契约》（后 更名为《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》）发起，并于 2003 年 8 月 26 日募集成立。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,122,784,859.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 107 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 29 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时裕富证 券投资基金更名的公告》，为使本基金名称能够充分体现本基金作为指数型基金的产品特征，本基金 于 2010 年 1 月 29 日起更名为“博时裕富沪深 300 指数证券投资基金”。 基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资本基金、是否收取销售服务费、是否在中国 内地市场销售将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额、Y 类基金份额和 R 类 基金份额。本基金自 2016 年 1 月 26 日起增加 C 类基金份额和 R 类基金份额，原基金份额转为 A 类 基金份额；自 2024 年 12 月 13 日起增加 Y 类基金份额；自 2025 年 4 月 29 日起增加 I 类基金份额。 A 类基金份额在中国内地市场销售，投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用；C 类/I 类基金份额在中国内地市场销售，从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用和赎回费用；Y 类基金份额通过个人养老金账户投资，不从本类别基金资产中计提销售服务费；R 类基金份额在中国香港市场销售，在赎回时依据固定赎回费率收取赎回费用。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股及存托凭证（IPO 或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票（含存托凭证）的比例在基金资产总值的 95%以内；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数+5%×银行同业存款利率。 本基金标的指数使用费由基金管理人博时基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期 限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025年6月30日 活期存款 367,167,979.24 等于：本金 367,130,214.39 加：应计利息 37,764.85 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 367,167,979.24 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,221,974,302.28 - 5,523,835,809.48 301,861,507.20 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交 易 所 市 19,991,959.70 253,988.01 20,243,988.01 -1,959.70 场 债券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 19,991,959.70 253,988.01 20,243,988.01 -1,959.70 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,241,966,261.98 253,988.01 5,544,079,797.49 301,859,547.50 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 6.4.6.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.6.5 其他资产 无余额。 6.4.6.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 199,201.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,041,290.33 其中：交易所市场 1,041,290.33 银行间市场 - 应付利息 - 其他应付款 1,485.41 预提费用 108,638.35 合计 1,600,615.83 6.4.6.7 实收基金 博时沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 3,001,199,425.68 3,001,199,425.68 本期申购 151,990,452.41 151,990,452.41 本期赎回（以“-”号填列） -337,292,101.33 -337,292,101.33 本期末 2,815,897,776.76 2,815,897,776.76 博时沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 796,464,005.43 796,464,005.43 本期申购 168,706,836.71 168,706,836.71 本期赎回（以“-”号填列） -297,984,491.17 -297,984,491.17 本期末 667,186,350.97 667,186,350.97 博时沪深 300 指数 Y 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 716,042.11 716,042.11 本期申购 3,539,230.29 3,539,230.29 本期赎回（以“-”号填列） -417,504.10 -417,504.10 本期末 3,837,768.30 3,837,768.30 博时沪深 300 指数 I 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 本期申购 103,991.47 103,991.47 本期赎回（以“-”号填列） -72,116.94 -72,116.94 本期末 31,874.53 31,874.53 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。6.4.6.8 未分配利润 博时沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,364,613,121.88 -1,408,051,151.57 1,956,561,970.31 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 3,364,613,121.88 -1,408,051,151.57 1,956,561,970.31 本期利润 230,968,781.05 -74,971,675.54 155,997,105.51 本期基金份额交易产生的变 -212,893,499.25 89,704,259.51 -123,189,239.74 动数 其中：基金申购款 172,129,735.64 -79,105,365.62 93,024,370.02 基金赎回款 -385,023,234.89 168,809,625.13 -216,213,609.76 本期已分配利润 -51,109,725.18 - -51,109,725.18 本期末 3,331,578,678.50 -1,393,318,567.60 1,938,260,110.90 博时沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 444,097,322.31 45,318,422.73 489,415,745.04 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 444,097,322.31 45,318,422.73 489,415,745.04 本期利润 55,221,239.17 -16,879,177.88 38,342,061.29 本期基金份额交易产生的变 -75,914,075.22 -7,160,820.05 -83,074,895.27 动数 其中：基金申购款 96,185,917.97 2,267,352.95 98,453,270.92 基金赎回款 -172,099,993.19 -9,428,173.00 -181,528,166.19 本期已分配利润 -11,630,543.93 - -11,630,543.93 本期末 411,773,942.33 21,278,424.80 433,052,367.13 博时沪深 300 指数 R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 0.00 0.00 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 - - - 本期基金份额交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 0.00 0.00 0.00 注：无余额 博时沪深 300 指数 Y 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 802,629.51 -336,368.78 466,260.73 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 802,629.51 -336,368.78 466,260.73 本期利润 247,806.00 35,817.76 283,623.76 本期基金份额交易产生的变 3,532,461.29 -1,600,523.66 1,931,937.63 动数 其中：基金申购款 4,009,763.94 -1,808,781.29 2,200,982.65 基金赎回款 -477,302.65 208,257.63 -269,045.02 本期已分配利润 -23,879.39 - -23,879.39 本期末 4,559,017.41 -1,901,074.68 2,657,942.73 博时沪深 300 指数 I 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 882.15 424.85 1,307.00 本期基金份额交易产生的变 36,783.05 -16,194.63 20,588.42 动数 其中：基金申购款 119,611.67 -52,250.37 67,361.30 基金赎回款 -82,828.62 36,055.74 -46,772.88 本期已分配利润 - - - 本期末 37,665.20 -15,769.78 21,895.42 6.4.6.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 646,929.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,821.69 其他 1,958.36 合计 659,710.03 6.4.6.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出股票成交总额 5,496,112,126.32 减：卖出股票成本总额 5,241,734,175.59 减：交易费用 5,577,064.44 买卖股票差价收入 248,800,886.29 6.4.6.11 债券投资收益 6.4.6.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 34.50 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 67,536.05 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 67,570.55 6.4.6.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 363,386.12 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 295,800.00 成本总额 减：应计利息总额 35.56 减：交易费用 14.51 买卖债券差价收入 67,536.05 6.4.6.12 资产支持证券投资收益 6.4.6.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 无发生额。 6.4.6.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无发生额。 6.4.6.13 衍生工具收益 6.4.6.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.6.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.6.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 74,348,983.84 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 74,348,983.84 6.4.6.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -91,814,610.81 ——股票投资 -91,812,651.11 ——债券投资 -1,959.70 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -91,814,610.81 6.4.6.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 349,333.83 基金转换费收入 93,525.79 合计 442,859.62 6.4.6.17 信用减值损失 无发生额。 6.4.6.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 1,412.68 银行汇划费 8,228.81 中债登账户维护费 9,000.00 合计 122,779.84 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值税 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后 （含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之 前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收 入，继续免征增值税直至债券到期。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东 博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票成交总 成交金额 占当期股票成交 额的比例 总额的比例 招商证券 - - 89,205,775.52 0.75% 6.4.9.1.2 权证交易 无。 6.4.9.1.3 债券交易 无。 6.4.9.1.4 债券回购交易 无。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 84,379.70 0.87% 84,379.70 1.61% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 29,340,531.69 29,418,452.20 其中：应支付销售机构的客户维护费 7,390,726.01 7,261,166.09 应支付基金管理人的净管理费 21,949,805.68 22,157,286.11 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日 A 类基金份额、C 类基金份额、R 类基金 份额、？ Y 类基金份额和 I 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。A 类基金份额、C 类基金份额、R 类基金份额、？ Y 类基金份额和 I 类基金份额约定的管 理费年费率分别为 0.98%、0.98%、0.98%、？ 0.49%和 0.98%？ 。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日 A/C/R/Y/I？ 类基金份额的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,987,863.64 6,003,765.79 注：支付基金托管人的托管费按前一日 A 类基金份额、C 类基金份额、R 类基金份额、Y 类基 金份额和 I 类基金份额？ 的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额、C 类基金份额、R 类基金份额、Y 类基金份额和 I 类基金份额？ 约定的托管费年费率分 别为 0.20%、0.20%、0.20%、？ 0.10%和 0.20%？ 。其计算公式为： 日托管费＝前一日 A/C/R/Y/？ I 类基金份额的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深 博时沪深 博时沪深 博时沪深 博时沪深 合计 300指数A 300 指数 C 300 指数 R 300 指数 Y 300 指数 I 招商证券 - 995.28 - - - 995.28 博时基金 - 55,081.89 - - 6.71 55,088.60 博时财富 - 195.54 - - - 195.54 合计 - 56,272.71 - - 6.71 56,279.42 上年度可比期间 获得销售服 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 博时沪深 博时沪深 博时沪深 博时沪深 博时沪深 合计 300指数A 300 指数 C 300 指数 R 300 指数 Y 300 指数 I 博时基金 - 433,488.38 - - - 433,488.38 招商证券 - 47.21 - - - 47.21 博时财富 - 26.97 - - - 26.97 合计 - 433,562.56 - - - 433,562.56 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额和 I 类基金份额的基金资产净值的 约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金 销售机构。C 类基金份额和 I 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.40%和 0.10%。其计算公 式为： 日销售服务费＝前一日 C/I 类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 30 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 367,167,979.24 646,929.98 421,616,465.92 589,939.94 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券股份 001388 信通电子 网下发行 937.00 15,385.54 有限公司 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券股份 688692 达梦数据 网下发行 1,745.00 151,745.20 有限公司 6.4.9.8 其他关联交易事项的说明 6.4.9.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10 利润分配情况 博时沪深 300 指数 A 单位：人民币元 除息日 每 10 序 权益登记 份基 现金形式发 再投资形式 利润分配合 备 号 日 金份 放总额 发放总额 计 注 额分 场内 场外 红数 1 2025-01-13 - 2025-01-13 0.1700 31,351,516.27 19,758,208.91 51,109,725.18 - 合 0.1700 31,351,516.27 19,758,208.91 51,109,725.18 - 计 博时沪深 300 指数 C 单位：人民币元 除息日 每 10 序号 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 利润分配合 备 日 份额分 放总额 发放总额 计 注 红数 场内 场外 1 2025-01-13 - 2025-01-13 0.1450 8,196,353.97 3,434,189.96 11,630,543.93 - 合计 0.1450 8,196,353.97 3,434,189.96 11,630,543.93 - 博时沪深 300 指数 R 无。 博时沪深 300 指数 Y 单位：人民币元 除息日 权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 利润分配 序号 日 基金份额 发放总额 式发放总 合计 备注 分红数 额 场内 场外 1 2025-01-13 - 2025-01-13 0.1700 - 23,879.39 23,879.39 - 合计 0.1700 - 23,879.39 23,879.39 - 博时沪深 300 指数 I 无。 6.4.11 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 数量 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 估 (单 成本总 估值总 备 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单 位： 额 额 注 型 价 股) 首次 688775 影石 2025-06-04 6 个 公开 47.27 124.16 573.00 27,085.71 71,143.68 - 创新 月 发行 限售 首次 688411 海博 2025-01-20 6 个 公开 19.38 83.49 560.00 10,852.80 46,754.40 - 思创 月 发行 限售 首次 603049 中策 2025-05-27 6 个 公开 46.50 42.85 724.00 33,666.00 31,023.40 - 橡胶 月 发行 限售 首次 688545 兴福 2025-01-15 6 个 公开 11.68 26.95 994.00 11,609.92 26,788.30 - 电子 月 发行 限售 首次 301458 钧崴 2025-01-02 6 个 公开 10.40 34.11 701.00 7,290.40 23,911.11 - 电子 月 发行 限售 首次 301275 汉朔 2025-03-04 6 个 公开 27.50 56.19 397.00 10,917.50 22,307.43 - 科技 月 发行 限售 思看 6 个 首次 688583 科技 2025-01-08 月 公开 25.80 79.68 227.00 5,855.50 18,087.36 - 发行 限售 首次 301678 新恒 2025-06-13 6 个 公开 12.80 44.54 382.00 4,889.60 17,014.28 - 汇 月 发行 限售 首次 301602 超研 2025-01-15 6 个 公开 6.70 24.80 658.00 4,408.60 16,318.40 - 股份 月 发行 限售 首次 301501 恒鑫 2025-03-11 6 个 公开 27.49 45.22 350.00 9,620.72 15,827.00 - 生活 月 发行 限售 首次 603202 天有 2025-04-16 6 个 公开 93.50 90.66 166.00 15,521.00 15,049.56 - 为 月 发行 限售 首次 301479 弘景 2025-03-06 6 个 公开 29.93 77.87 182.00 5,447.00 14,172.34 - 光电 月 发行 限售 首次 301535 浙江 2025-03-18 6 个 公开 4.92 18.99 734.00 3,611.28 13,938.66 - 华远 月 发行 限售 首次 688757 胜科 2025-03-18 6 个 公开 9.08 25.94 536.00 4,866.88 13,903.84 - 纳米 月 发行 限售 信通 5 个 新股 001388 电子 2025-06-24 交易 未上 16.42 16.42 843.00 13,842.06 13,842.06 - 日 市 首次 688758 赛分 2025-01-02 6 个 公开 4.32 16.97 777.00 3,356.64 13,185.69 - 科技 月 发行 限售 首次 603072 天和 2024-12-24 6 个 公开 12.30 54.45 226.00 2,779.80 12,305.70 - 磁材 月 发行 限售 首次 301662 宏工 2025-04-10 6 个 公开 26.60 82.50 143.00 3,803.80 11,797.50 - 科技 月 发行 限售 首次 301601 惠通 2025-01-08 6 个 公开 11.80 33.85 342.00 4,035.60 11,576.70 - 科技 月 发行 限售 001356 富岭 2025-01-16 6 个 首次 5.30 14.44 709.00 3,757.70 10,237.96 - 股份 月 公开 发行 限售 首次 301590 优优 2025-05-28 6 个 公开 89.60 139.48 73.00 6,540.80 10,182.04 - 绿能 月 发行 限售 首次 301658 首航 2025-03-26 6 个 公开 11.80 22.98 437.00 5,156.60 10,042.26 - 新能 月 发行 限售 首次 301665 泰禾 2025-04-02 6 个 公开 10.27 22.39 393.00 4,036.11 8,799.27 - 股份 月 发行 限售 首次 688755 汉邦 2025-05-09 6 个 公开 22.77 39.33 203.00 4,622.31 7,983.99 - 科技 月 发行 限售 首次 301173 毓恬 2025-02-24 6 个 公开 28.33 44.98 173.00 4,901.09 7,781.54 - 冠佳 月 发行 限售 首次 001382 新亚 2025-03-13 6 个 公开 7.40 20.21 366.00 2,708.40 7,396.86 - 电缆 月 发行 限售 首次 603014 威高 2025-05-12 6 个 公开 26.50 32.68 205.00 5,432.50 6,699.40 - 血净 月 发行 限售 首次 301636 泽润 2025-04-30 6 个 公开 33.06 47.46 128.00 4,231.68 6,074.88 - 新能 月 发行 限售 首次 301595 太力 2025-05-12 6 个 公开 17.05 29.10 196.00 3,341.80 5,703.60 - 科技 月 发行 限售 首次 301560 众捷 2025-04-17 6 个 公开 16.50 27.45 190.00 3,135.00 5,215.50 - 汽车 月 发行 限售 首次 603210 泰鸿 2025-04-01 6 个 公开 8.60 15.61 286.00 2,459.60 4,464.46 - 万立 月 发行 限售 首次 603271 永杰 2025-03-04 6 个 公开 20.60 35.08 126.00 2,595.60 4,420.08 - 新材 月 发行 限售 首次 603124 江南 2025-03-12 6 个 公开 10.54 46.31 88.00 927.52 4,075.28 - 新材 月 发行 限售 首次 001395 亚联 2025-01-20 6 个 公开 19.08 47.25 80.00 1,526.40 3,780.00 - 机械 月 发行 限售 首次 603409 汇通 2025-02-25 6 个 公开 24.18 33.32 100.00 2,418.00 3,332.00 - 控股 月 发行 限售 首次 001390 古麒 2025-05-21 6 个 公开 12.08 18.12 178.00 2,150.24 3,225.36 - 绒材 月 发行 限售 首次 603257 中国 2025-03-28 6 个 公开 20.52 37.47 78.00 1,600.56 2,922.66 - 瑞林 月 发行 限售 首次 603400 华之 2025-06-12 6 个 公开 19.88 43.81 57.00 1,133.16 2,497.17 - 杰 月 发行 限售 首次 603382 海阳 2025-06-05 6 个 公开 11.50 22.39 105.00 1,207.50 2,350.95 - 科技 月 发行 限售 首次 001335 信凯 2025-04-02 6 个 公开 12.80 28.05 80.00 1,024.00 2,244.00 - 科技 月 发行 限售 首次 603120 肯特 2025-04-09 6 个 公开 15.00 33.43 65.00 975.00 2,172.95 - 催化 月 发行 限售 首次 001388 信通 2025-06-24 6 个 公开 16.42 16.42 94.00 1,543.48 1,543.48 - 电子 月 发行 限售 注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象 发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持 股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 20,243,988.01 - 合计 20,243,988.01 - 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。 6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 367,167,979.24 - - - 367,167,979.24 结算备付金 6,215,150.22 - - - 6,215,150.22 存出保证金 166,908.82 - - - 166,908.82 交易性金融资产 20,243,988.01 - -5,523,835,809.485,544,079,797.49 应收清算款 - - - 66,507,740.43 66,507,740.43 买入返售金融资 - - - - - 产 应收申购款 - - - 8,747,833.48 8,747,833.48 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 393,794,026.29 - -5,599,091,383.395,992,885,409.68 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付赎回款 - - - 91,857,963.27 91,857,963.27 应付清算款 - - - 32,312,815.38 32,312,815.38 应付管理人报酬 - - - 4,798,616.05 4,798,616.05 应付托管费 - - - 979,309.45 979,309.45 应付销售服务费 - - - 390,002.96 390,002.96 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,600,615.83 1,600,615.83 负债总计 - - - 131,939,322.94 131,939,322.94 利率敏感度缺口 393,794,026.29 - -5,467,152,060.455,860,946,086.74 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 380,046,048.55 - - - 380,046,048.55 结算备付金 5,806,022.48 - - - 5,806,022.48 存出保证金 416,667.85 - - - 416,667.85 交易性金融资产 - - -5,876,853,857.785,876,853,857.78 应收清算款 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收申购款 - - - 5,192,773.97 5,192,773.97 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 386,268,738.88 - -5,882,046,631.756,268,315,370.63 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付赎回款 - - - 14,773,675.06 14,773,675.06 应付清算款 - - - 368,739.23 368,739.23 应付管理人报酬 - - - 5,218,207.57 5,218,207.57 应付托管费 - - - 1,064,940.31 1,064,940.31 应付销售服务费 - - - 437,304.04 437,304.04 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,629,055.12 1,629,055.12 负债总计 - - - 23,491,921.33 23,491,921.33 利率敏感度缺口 386,268,738.88 - -5,858,554,710.426,244,823,449.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 0 - 市场利率下降 25 个基点 增加约 0 - 注：1.上年度末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债和可交换债）、资产支持证券投资和国债期货投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 2.以上金额为四舍五入的结果。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,523,835,809.48 94.25 5,876,853,857.78 94.11 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,523,835,809.48 94.25 5,876,853,857.78 94.11 注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 27,959 增加约 30,024 业绩比较基准下降 5% 减少约 27,959 减少约 30,024 6.4.13 公允价值 6.4.13.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.13.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025年6月30日 第一层次 5,523,303,716.38 第二层次 20,259,373.55 第三层次 516,707.56 合计 5,544,079,797.49 6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,523,835,809.48 92.17 其中：股票 5,523,835,809.48 92.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,243,988.01 0.34 其中：债券 20,243,988.01 0.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 373,383,129.46 6.23 合计 8 其他各项资产 75,422,482.73 1.26 9 合计 5,992,885,409.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 99,588,333.80 1.70 B 采矿业 223,988,738.47 3.82 C 制造业 2,788,627,944.81 47.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 144,101,209.48 2.46 E 建筑业 97,702,700.38 1.67 F 批发和零售业 25,762,955.36 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 158,319,898.90 2.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,005,594.84 4.56 J 金融业 1,488,815,374.65 25.40 K 房地产业 63,557,008.60 1.08 L 租赁和商务服务业 7,533,071.45 0.13 M 科学研究和技术服务业 85,323,609.90 1.46 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 45,288,771.84 0.77 R 文化、体育和娱乐业 28,220,597.00 0.48 S 综合 - - 合计 5,523,835,809.48 94.25 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 162,025 228,377,478.00 3.90 2 300750 宁德时代 731,392 184,471,690.24 3.15 3 600036 招商银行 3,295,400 151,423,630.00 2.58 4 000333 美的集团 1,552,173 112,066,890.60 1.91 5 601318 中国平安 1,978,392 109,761,188.16 1.87 6 000858 五粮液 778,100 92,516,090.00 1.58 7 600900 长江电力 2,979,990 89,816,898.60 1.53 8 002594 比亚迪 255,637 84,848,476.67 1.45 9 601288 农业银行 13,598,100 79,956,828.00 1.36 10 601328 交通银行 9,338,600 74,708,800.00 1.27 11 601211 国泰海通 3,838,994 73,555,125.04 1.26 12 603259 药明康德 1,036,338 72,077,307.90 1.23 13 000725 京东方 A 17,647,660 70,414,163.40 1.20 14 600031 三一重工 3,324,300 59,671,185.00 1.02 15 688041 海光信息 406,710 57,464,055.90 0.98 16 601766 中国中车 7,639,555 53,782,467.20 0.92 17 600690 海尔智家 2,156,600 53,440,548.00 0.91 18 601899 紫金矿业 2,735,816 53,348,412.00 0.91 19 601169 北京银行 7,744,900 52,897,667.00 0.90 20 002230 科大讯飞 1,092,600 52,313,688.00 0.89 21 601818 光大银行 12,479,169 51,788,551.35 0.88 22 300498 温氏股份 2,968,460 50,701,296.80 0.87 23 601166 兴业银行 2,153,618 50,265,444.12 0.86 24 002714 牧原股份 1,163,700 48,887,037.00 0.83 25 601988 中国银行 8,606,200 48,366,844.00 0.83 26 600030 中信证券 1,701,788 47,003,384.56 0.80 27 002475 立讯精密 1,325,000 45,964,250.00 0.78 28 601398 工商银行 6,025,800 45,735,822.00 0.78 29 300274 阳光电源 674,500 45,710,865.00 0.78 30 300033 同花顺 166,622 45,489,472.22 0.78 31 000977 浪潮信息 892,800 45,425,664.00 0.78 32 605499 东鹏饮料 144,570 45,402,208.50 0.77 33 300015 爱尔眼科 3,628,908 45,288,771.84 0.77 34 000538 云南白药 797,740 44,505,914.60 0.76 35 688012 中微公司 241,500 44,025,450.00 0.75 36 600887 伊利股份 1,568,554 43,731,285.52 0.75 37 600926 杭州银行 2,582,800 43,442,696.00 0.74 38 601919 中远海控 2,851,041 42,879,656.64 0.73 39 601628 中国人寿 1,002,600 41,297,094.00 0.70 40 002001 新和成 1,863,484 39,636,304.68 0.68 41 600482 中国动力 1,682,300 38,810,661.00 0.66 42 600050 中国联通 7,266,000 38,800,440.00 0.66 43 601319 中国人保 4,429,070 38,577,199.70 0.66 44 600406 国电南瑞 1,718,300 38,507,103.00 0.66 45 600219 南山铝业 9,980,300 38,224,549.00 0.65 46 000938 紫光股份 1,581,500 37,940,185.00 0.65 47 601989 中国重工 8,093,660 37,554,582.40 0.64 48 601600 中国铝业 5,121,800 36,057,472.00 0.62 49 601336 新华保险 595,800 34,854,300.00 0.59 50 000001 平安银行 2,877,900 34,736,253.00 0.59 51 000568 泸州老窖 305,840 34,682,256.00 0.59 52 601668 中国建筑 5,798,894 33,459,618.38 0.57 53 002624 完美世界 2,175,400 33,000,818.00 0.56 54 601601 中国太保 868,330 32,571,058.30 0.56 55 002028 思源电气 440,605 32,124,510.55 0.55 56 002202 金风科技 3,066,376 31,430,354.00 0.54 57 600352 浙江龙盛 3,072,400 31,215,584.00 0.53 58 601456 国联民生 3,007,600 31,128,660.00 0.53 59 601868 中国能建 13,908,700 31,016,401.00 0.53 60 601138 工业富联 1,448,108 30,960,549.04 0.53 61 600663 陆家嘴 3,474,400 30,783,184.00 0.53 62 601901 方正证券 3,850,800 30,459,828.00 0.52 63 600338 西藏珠峰 2,716,200 30,122,658.00 0.51 64 600276 恒瑞医药 562,072 29,171,536.80 0.50 65 000100 TCL 科技 6,678,200 28,916,606.00 0.49 66 300059 东方财富 1,219,918 28,216,703.34 0.48 67 688008 澜起科技 343,760 28,188,320.00 0.48 68 601088 中国神华 691,900 28,049,626.00 0.48 69 000783 长江证券 3,961,800 27,455,274.00 0.47 70 601816 京沪高铁 4,769,700 27,425,775.00 0.47 71 600919 江苏银行 2,287,875 27,317,227.50 0.47 72 603288 海天味业 672,140 26,152,967.40 0.45 73 000902 新洋丰 1,874,800 25,928,484.00 0.44 74 601995 中金公司 730,200 25,819,872.00 0.44 75 000975 山金国际 1,349,500 25,559,530.00 0.44 76 300408 三环集团 756,700 25,273,780.00 0.43 77 601669 中国电建 5,183,200 25,242,184.00 0.43 78 688256 寒武纪 41,900 25,202,850.00 0.43 79 000166 申万宏源 4,944,200 24,819,884.00 0.42 80 600585 海螺水泥 1,127,900 24,216,013.00 0.41 81 689009 九号公司 408,701 24,182,838.17 0.41 82 000651 格力电器 538,155 24,173,922.60 0.41 83 300251 光线传媒 1,187,000 24,060,490.00 0.41 84 002352 顺丰控股 489,523 23,869,141.48 0.41 85 000776 广发证券 1,402,900 23,582,749.00 0.40 86 600011 华能国际 3,237,500 23,115,750.00 0.39 87 601658 邮储银行 4,102,000 22,437,940.00 0.38 88 002179 中航光电 553,758 22,349,672.88 0.38 89 688297 中无人机 414,300 22,123,620.00 0.38 90 601229 上海银行 2,004,713 21,270,004.93 0.36 91 600000 浦发银行 1,524,086 21,154,313.68 0.36 92 601009 南京银行 1,819,798 21,146,052.76 0.36 93 601728 中国电信 2,687,652 20,829,303.00 0.36 94 601857 中国石油 2,393,600 20,465,280.00 0.35 95 688082 盛美上海 179,582 20,461,573.08 0.35 96 600958 东方证券 2,111,900 20,443,192.00 0.35 97 600809 山西汾酒 115,080 20,298,961.20 0.35 98 002487 大金重工 614,940 20,231,526.00 0.35 99 600660 福耀玻璃 349,400 19,919,294.00 0.34 100 000895 双汇发展 801,000 19,552,410.00 0.33 101 600875 东方电气 1,161,000 19,435,140.00 0.33 102 603529 爱玛科技 558,100 19,198,640.00 0.33 103 603766 隆鑫通用 1,484,700 18,944,772.00 0.32 104 603893 瑞芯微 122,800 18,648,408.00 0.32 105 600016 民生银行 3,822,709 18,157,867.75 0.31 106 600038 中直股份 462,400 17,945,744.00 0.31 107 600941 中国移动 156,800 17,647,840.00 0.30 108 603501 豪威集团 137,445 17,544,854.25 0.30 109 688111 金山办公 62,419 17,480,440.95 0.30 110 600522 中天科技 1,189,000 17,192,940.00 0.29 111 300502 新易盛 134,400 17,071,488.00 0.29 112 600938 中国海油 651,800 17,018,498.00 0.29 113 600459 贵研铂业 1,079,600 16,744,596.00 0.29 114 000063 中兴通讯 508,000 16,504,920.00 0.28 115 600015 华夏银行 2,075,200 16,414,832.00 0.28 116 601555 东吴证券 1,807,800 15,818,250.00 0.27 117 002648 卫星化学 892,000 15,458,360.00 0.26 118 002414 高德红外 1,486,050 15,232,012.50 0.26 119 600377 宁沪高速 945,300 14,500,902.00 0.25 120 000893 亚钾国际 480,400 14,479,256.00 0.25 121 603296 华勤技术 176,900 14,272,292.00 0.24 122 300604 长川科技 309,100 13,881,681.00 0.24 123 002736 国信证券 1,202,000 13,847,040.00 0.24 124 300777 中简科技 378,500 13,720,625.00 0.23 125 688981 中芯国际 150,800 13,296,036.00 0.23 126 000425 徐工机械 1,702,900 13,231,533.00 0.23 127 603833 欧派家居 232,400 13,118,980.00 0.22 128 600064 南京高科 1,701,060 13,115,172.60 0.22 129 600703 三安光电 1,045,600 12,986,352.00 0.22 130 600012 皖通高速 754,700 12,814,806.00 0.22 131 600436 片仔癀 63,251 12,650,832.51 0.22 132 688120 华海清科 73,792 12,448,710.40 0.21 133 300124 汇川技术 189,126 12,211,865.82 0.21 134 001914 招商积余 982,900 12,158,473.00 0.21 135 601127 赛力斯 86,800 11,658,976.00 0.20 136 688235 百济神州 49,300 11,518,452.00 0.20 137 601991 大唐发电 3,622,400 11,483,008.00 0.20 138 603799 华友钴业 307,000 11,365,140.00 0.19 139 300628 亿联网络 325,000 11,297,000.00 0.19 140 300492 华图山鼎 165,860 11,258,576.80 0.19 141 002938 鹏鼎控股 343,100 10,989,493.00 0.19 142 601225 陕西煤业 553,000 10,639,720.00 0.18 143 300573 兴齐眼药 191,580 9,921,928.20 0.17 144 600460 士兰微 398,400 9,888,288.00 0.17 145 002142 宁波银行 332,470 9,096,379.20 0.16 146 601633 长城汽车 404,340 8,685,223.20 0.15 147 002758 浙农股份 968,600 8,649,598.00 0.15 148 603939 益丰药房 336,688 8,238,755.36 0.14 149 605117 德业股份 152,060 8,007,479.60 0.14 150 600166 福田汽车 2,884,000 7,815,640.00 0.13 151 600583 海油工程 1,361,700 7,434,882.00 0.13 152 600111 北方稀土 290,300 7,228,470.00 0.12 153 600196 复星医药 277,300 6,957,457.00 0.12 154 600998 九州通 1,336,700 6,870,638.00 0.12 155 688522 纳睿雷达 133,800 6,853,236.00 0.12 156 601298 青岛港 787,800 6,845,982.00 0.12 157 002056 横店东磁 482,800 6,831,620.00 0.12 158 600728 佳都科技 1,227,000 6,687,150.00 0.11 159 001965 招商公路 539,900 6,478,800.00 0.11 160 600299 安迪苏 666,900 6,435,585.00 0.11 161 603986 兆易创新 50,210 6,353,071.30 0.11 162 601998 中信银行 724,100 6,154,850.00 0.11 163 601168 西部矿业 363,900 6,051,657.00 0.10 164 603267 鸿远电子 117,700 5,916,779.00 0.10 165 600428 中远海特 940,900 5,880,625.00 0.10 166 600487 亨通光电 371,900 5,690,070.00 0.10 167 002371 北方华创 12,720 5,624,911.20 0.10 168 600547 山东黄金 174,000 5,555,820.00 0.09 169 300760 迈瑞医疗 24,000 5,394,000.00 0.09 170 300308 中际旭创 35,680 5,204,284.80 0.09 171 002155 湖南黄金 281,670 5,027,809.50 0.09 172 300812 易天股份 216,900 5,012,559.00 0.09 173 000338 潍柴动力 298,904 4,597,143.52 0.08 174 600019 宝钢股份 696,700 4,591,253.00 0.08 175 000792 盐湖股份 268,300 4,582,564.00 0.08 176 002138 顺络电子 157,600 4,431,712.00 0.08 177 603466 风语筑 412,300 4,160,107.00 0.07 178 603019 中科曙光 58,000 4,083,200.00 0.07 179 002415 海康威视 146,408 4,059,893.84 0.07 180 600309 万华化学 74,700 4,053,222.00 0.07 181 600025 华能水电 407,000 3,886,850.00 0.07 182 000807 云铝股份 227,800 3,640,244.00 0.06 183 601688 华泰证券 202,864 3,613,007.84 0.06 184 601012 隆基绿能 240,400 3,610,808.00 0.06 185 600061 国投资本 460,200 3,460,704.00 0.06 186 603636 南威软件 271,293 3,429,143.52 0.06 187 000423 东阿阿胶 62,700 3,279,210.00 0.06 188 600028 中国石化 578,200 3,261,048.00 0.06 189 603713 密尔克卫 60,500 3,225,860.00 0.06 190 601126 四方股份 196,900 3,203,563.00 0.05 191 601006 大秦铁路 478,900 3,160,740.00 0.05 192 601985 中国核电 325,700 3,035,524.00 0.05 193 600339 中油工程 922,000 3,014,940.00 0.05 194 600104 上汽集团 183,500 2,945,175.00 0.05 195 002027 分众传媒 400,800 2,925,840.00 0.05 196 600496 精工钢构 904,700 2,895,040.00 0.05 197 600150 中国船舶 88,600 2,883,044.00 0.05 198 600760 中航沈飞 43,800 2,567,556.00 0.04 199 000625 长安汽车 196,800 2,511,168.00 0.04 200 688271 联影医疗 19,600 2,503,704.00 0.04 201 600176 中国巨石 212,500 2,422,500.00 0.04 202 600905 三峡能源 567,500 2,417,550.00 0.04 203 600089 特变电工 199,999 2,385,988.07 0.04 204 000959 首钢股份 696,000 2,366,400.00 0.04 205 601888 中国中免 38,677 2,358,136.69 0.04 206 600578 京能电力 524,500 2,355,005.00 0.04 207 603993 洛阳钼业 278,400 2,344,128.00 0.04 208 002050 三花智控 88,700 2,339,906.00 0.04 209 600048 保利发展 285,000 2,308,500.00 0.04 210 601390 中国中铁 406,700 2,281,587.00 0.04 211 002463 沪电股份 53,400 2,273,772.00 0.04 212 002241 歌尔股份 97,000 2,262,040.00 0.04 213 600415 小商品城 108,757 2,249,094.76 0.04 214 300014 亿纬锂能 48,719 2,231,817.39 0.04 215 601825 沪农商行 229,000 2,221,300.00 0.04 216 002236 大华股份 136,900 2,173,972.00 0.04 217 600893 航发动力 52,900 2,038,766.00 0.03 218 601916 浙商银行 597,950 2,027,050.50 0.03 219 601838 成都银行 100,700 2,024,070.00 0.03 220 600570 恒生电子 60,000 2,012,400.00 0.03 221 601898 中煤能源 182,301 1,994,372.94 0.03 222 300199 翰宇药业 117,300 1,941,315.00 0.03 223 002311 海大集团 32,900 1,927,611.00 0.03 224 600584 长电科技 56,800 1,913,592.00 0.03 225 300803 指南针 23,695 1,911,238.70 0.03 226 601066 中信建投 78,700 1,892,735.00 0.03 227 688198 佰仁医疗 17,700 1,817,613.00 0.03 228 600438 通威股份 107,200 1,795,600.00 0.03 229 600989 宝丰能源 110,900 1,789,926.00 0.03 230 002049 紫光国微 26,900 1,771,634.00 0.03 231 300433 蓝思科技 79,000 1,761,700.00 0.03 232 601077 渝农商行 245,200 1,750,728.00 0.03 233 000002 万科 A 270,200 1,734,684.00 0.03 234 600795 国电电力 352,632 1,706,738.88 0.03 235 601377 兴业证券 273,600 1,693,584.00 0.03 236 600489 中金黄金 115,400 1,688,302.00 0.03 237 688685 迈信林 29,700 1,658,745.00 0.03 238 601689 拓普集团 34,500 1,630,125.00 0.03 239 600010 包钢股份 896,600 1,604,914.00 0.03 240 002422 科伦药业 44,300 1,591,256.00 0.03 241 600009 上海机场 49,400 1,569,438.00 0.03 242 000682 东方电子 152,400 1,560,576.00 0.03 243 002304 洋河股份 23,900 1,542,745.00 0.03 244 600160 巨化股份 53,600 1,537,248.00 0.03 245 601100 恒立液压 21,300 1,533,600.00 0.03 246 000768 中航西飞 55,100 1,506,434.00 0.03 247 300394 天孚通信 18,568 1,482,469.12 0.03 248 601881 中国银河 86,000 1,474,900.00 0.03 249 601186 中国铁建 182,700 1,463,427.00 0.02 250 600183 生益科技 48,350 1,457,752.50 0.02 251 002252 上海莱士 210,000 1,442,700.00 0.02 252 688036 传音控股 18,100 1,442,570.00 0.02 253 000157 中联重科 197,000 1,424,310.00 0.02 254 601360 三六零 138,700 1,414,740.00 0.02 255 000963 华东医药 34,800 1,404,528.00 0.02 256 600886 国投电力 95,100 1,401,774.00 0.02 257 600007 中国国贸 67,900 1,397,382.00 0.02 258 002074 国轩高科 43,000 1,395,780.00 0.02 259 601788 光大证券 77,400 1,391,652.00 0.02 260 601058 赛轮轮胎 104,200 1,367,104.00 0.02 261 600115 中国东航 338,900 1,365,767.00 0.02 262 300442 润泽科技 27,200 1,347,216.00 0.02 263 000408 藏格矿业 31,200 1,331,304.00 0.02 264 002466 天齐锂业 41,000 1,313,640.00 0.02 265 600674 川投能源 81,800 1,312,072.00 0.02 266 600066 宇通客车 52,600 1,307,636.00 0.02 267 688169 石头科技 8,220 1,286,841.00 0.02 268 000661 长春高新 12,900 1,279,422.00 0.02 269 600426 华鲁恒升 58,800 1,274,196.00 0.02 270 600029 南方航空 213,200 1,257,880.00 0.02 271 001979 招商蛇口 143,300 1,256,741.00 0.02 272 601800 中国交建 140,900 1,252,601.00 0.02 273 000429 粤高速 A 93,700 1,249,021.00 0.02 274 300661 圣邦股份 17,140 1,247,277.80 0.02 275 301236 软通动力 22,600 1,234,864.00 0.02 276 688126 沪硅产业 65,400 1,224,288.00 0.02 277 600346 恒力石化 83,500 1,190,710.00 0.02 278 601878 浙商证券 109,000 1,189,190.00 0.02 279 601111 中国国航 148,900 1,174,821.00 0.02 280 300418 昆仑万维 34,700 1,166,961.00 0.02 281 600372 中航机载 96,200 1,160,172.00 0.02 282 603369 今世缘 29,800 1,160,114.00 0.02 283 002916 深南电路 10,560 1,138,473.60 0.02 284 003816 中国广核 310,900 1,131,676.00 0.02 285 002920 德赛西威 10,993 1,122,715.09 0.02 286 601117 中国化学 145,800 1,118,286.00 0.02 287 600741 华域汽车 62,600 1,104,890.00 0.02 288 300347 泰格医药 20,500 1,093,060.00 0.02 289 600588 用友网络 81,000 1,082,970.00 0.02 290 601021 春秋航空 19,400 1,079,610.00 0.02 291 300699 光威复材 34,000 1,076,780.00 0.02 292 002601 龙佰集团 66,400 1,076,344.00 0.02 293 301269 华大九天 8,600 1,065,368.00 0.02 294 000786 北新建材 40,000 1,059,200.00 0.02 295 300782 卓胜微 14,800 1,056,276.00 0.02 296 300896 爱美客 5,969 1,043,440.89 0.02 297 302132 中航成飞 11,700 1,028,898.00 0.02 298 600039 四川路桥 103,200 1,021,680.00 0.02 299 000630 铜陵有色 303,700 1,014,358.00 0.02 300 002493 荣盛石化 120,400 996,912.00 0.02 301 688396 华润微 21,100 995,076.00 0.02 302 000988 华工科技 21,100 991,911.00 0.02 303 002129 TCL 中环 127,900 982,272.00 0.02 304 600085 同仁堂 27,100 977,226.00 0.02 305 600600 青岛啤酒 14,000 972,440.00 0.02 306 600362 江西铜业 41,200 965,316.00 0.02 307 002709 天赐材料 53,200 963,984.00 0.02 308 601877 正泰电器 42,500 963,475.00 0.02 309 002600 领益智造 111,100 954,349.00 0.02 310 688506 百利天恒 3,200 947,584.00 0.02 311 300122 智飞生物 47,400 928,566.00 0.02 312 603392 万泰生物 15,004 915,244.00 0.02 313 002180 纳思达 39,489 905,877.66 0.02 314 600161 天坛生物 47,200 905,768.00 0.02 315 300832 新产业 15,600 884,832.00 0.02 316 600233 圆通速递 68,200 879,098.00 0.01 317 000301 东方盛虹 105,000 874,650.00 0.01 318 688608 恒玄科技 2,500 869,950.00 0.01 319 300759 康龙化成 35,300 866,262.00 0.01 320 600188 兖矿能源 70,859 862,354.03 0.01 321 000596 古井贡酒 6,450 858,817.50 0.01 322 600023 浙能电力 159,800 846,940.00 0.01 323 601618 中国中冶 284,200 846,916.00 0.01 324 000876 新希望 90,000 844,200.00 0.01 325 688047 龙芯中科 6,300 840,357.00 0.01 326 000999 华润三九 26,620 832,673.60 0.01 327 688223 晶科能源 159,200 826,248.00 0.01 328 600845 宝信软件 34,100 805,442.00 0.01 329 600515 海南机场 226,800 802,872.00 0.01 330 601872 招商轮船 127,600 798,776.00 0.01 331 600027 华电国际 145,100 793,697.00 0.01 332 002459 晶澳科技 78,600 784,428.00 0.01 333 688599 天合光能 52,100 757,013.00 0.01 334 600332 白云山 27,800 732,808.00 0.01 335 000617 中油资本 99,700 727,810.00 0.01 336 000983 山西焦煤 113,100 723,840.00 0.01 337 600918 中泰证券 110,000 707,300.00 0.01 338 300316 晶盛机电 25,900 703,185.00 0.01 339 601799 星宇股份 5,600 700,000.00 0.01 340 600803 新奥股份 36,900 697,410.00 0.01 341 300999 金龙鱼 23,600 696,908.00 0.01 342 601698 中国卫通 33,500 685,745.00 0.01 343 603260 合盛硅业 14,100 668,340.00 0.01 344 601238 广汽集团 87,900 658,371.00 0.01 345 601059 信达证券 38,400 656,640.00 0.01 346 300413 芒果超媒 29,800 650,236.00 0.01 347 600018 上港集团 110,100 628,671.00 0.01 348 601607 上海医药 33,400 597,192.00 0.01 349 600026 中远海能 55,100 569,183.00 0.01 350 688303 大全能源 25,600 545,792.00 0.01 351 603806 福斯特 41,500 537,840.00 0.01 352 688472 阿特斯 58,700 537,105.00 0.01 353 688009 中国通号 102,600 527,364.00 0.01 354 603195 公牛集团 10,840 523,030.00 0.01 355 603678 火炬电子 13,600 517,208.00 0.01 356 601699 潞安环能 47,500 501,125.00 0.01 357 000708 中信特钢 40,170 472,399.20 0.01 358 601236 红塔证券 55,700 471,779.00 0.01 359 601865 福莱特 30,200 459,342.00 0.01 360 688187 时代电气 10,300 439,295.00 0.01 361 601136 首创证券 21,600 429,408.00 0.01 362 002468 申通快递 34,800 372,012.00 0.01 363 300994 久祺股份 22,100 345,644.00 0.01 364 601808 中海油服 23,600 324,736.00 0.01 365 300979 华利集团 6,100 320,677.00 0.01 366 300207 欣旺达 15,300 306,918.00 0.01 367 001391 国货航 43,586 293,333.78 0.01 368 000800 一汽解放 38,500 264,110.00 0.00 369 002209 达意隆 15,600 195,780.00 0.00 370 001289 龙源电力 6,200 100,316.00 0.00 371 002315 焦点科技 1,700 77,673.00 0.00 372 688775 影石创新 573 71,143.68 0.00 373 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 374 603049 中策橡胶 724 31,023.40 0.00 375 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 376 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 377 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 378 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 379 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 380 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 381 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 382 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 383 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 384 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 385 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 386 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 387 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 388 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 389 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 390 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 391 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 392 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 393 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 394 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 395 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 396 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 397 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 398 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 399 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 400 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 401 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 402 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 403 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 404 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 405 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 406 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 407 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 408 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 409 688099 晶晨股份 37 2,627.37 0.00 410 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 411 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 412 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 413 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 414 688658 悦康药业 48 913.92 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601288 农业银行 69,817,730.00 1.12 2 600036 招商银行 65,637,118.00 1.05 3 300015 爱尔眼科 65,303,977.22 1.05 4 002202 金风科技 61,970,227.68 0.99 5 002230 科大讯飞 61,538,647.00 0.99 6 601211 国泰海通 54,420,913.12 0.87 7 601988 中国银行 49,434,700.00 0.79 8 601818 光大银行 48,978,665.00 0.78 9 300498 温氏股份 48,557,034.70 0.78 10 002648 卫星化学 48,406,580.00 0.78 11 600926 杭州银行 47,121,424.00 0.75 12 601628 中国人寿 47,026,545.99 0.75 13 603288 海天味业 43,855,183.50 0.70 14 601989 中国重工 43,567,724.60 0.70 15 300033 同花顺 41,597,373.20 0.67 16 601766 中国中车 41,582,302.00 0.67 17 600519 贵州茅台 40,959,272.30 0.66 18 002142 宁波银行 40,846,754.00 0.65 19 000938 紫光股份 38,413,649.00 0.62 20 603259 药明康德 37,878,461.20 0.61 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601166 兴业银行 106,752,316.00 1.71 2 601318 中国平安 90,836,250.00 1.45 3 600276 恒瑞医药 79,310,028.76 1.27 4 600000 浦发银行 64,065,345.92 1.03 5 600519 贵州茅台 60,982,320.90 0.98 6 603501 豪威集团 58,895,877.05 0.94 7 002594 比亚迪 57,181,422.93 0.92 8 601688 华泰证券 56,745,513.00 0.91 9 002352 顺丰控股 53,695,750.00 0.86 10 601127 赛力斯 53,669,104.00 0.86 11 601899 紫金矿业 51,424,731.00 0.82 12 601818 光大银行 51,271,742.00 0.82 13 300308 中际旭创 47,686,640.20 0.76 14 002027 分众传媒 47,010,611.00 0.75 15 600050 中国联通 45,782,903.00 0.73 16 300498 温氏股份 45,255,829.80 0.72 17 601601 中国太保 45,075,531.00 0.72 18 000039 中集集团 44,491,342.30 0.71 19 601117 中国化学 44,354,211.00 0.71 20 601225 陕西煤业 44,180,318.00 0.71 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,980,528,778.40 卖出股票的收入（成交）总额 5,496,112,126.32 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 20,243,988.01 0.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,243,988.01 0.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 019749 24 国债 15 199,900 20,243,988.01 0.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国银保监会泰安监管分局、国家外汇管理局辽宁省分局、国家税务总局那曲市税务局稽查局、国家金融监督管理总局福建监管局、海东市消防救援支队、漳州市市场监督管理局、玉树藏族自治州消防救援支队的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行辽宁省分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局湖北监管局、大同市云冈区住房和城乡建设局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绍兴市分局、国家外汇管理局贵州省分局、国家金融监督管理总局四川监管局、国家金融监督管理总局山东监管局、深圳市市场监督管理局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 166,908.82 2 应收清算款 66,507,740.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,747,833.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,422,482.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 博时沪深 300 指 221,329 12,722.68 186,638,855.46 6.63% 2,629,258,921.30 93.37% 数 A 博时沪深 300 指 83,759 7,965.55 5,238,218.11 0.79% 661,948,132.86 99.21% 数 C 博时沪深 300 指 - - - - - - 数 R 博时沪深 300 指 988 3,884.38 - - 3,837,768.30 100.00% 数 Y 博时沪深 300 指 3 10,624.84 - - 31,874.53 100.00% 数 I 合计 303,383 11,493.57 191,877,073.57 5.50% 3,295,076,696.99 94.50% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 博时沪深 300 指数 A 846,202.65 0.03% 博时沪深 300 指数 C 255,324.38 0.04% 基金管理人所有从业人 博时沪深 300 指数 R - - 员持有本基金 博时沪深 300 指数 Y 45,464.52 1.18% 博时沪深 300 指数 I 62.50 0.20% 合计 1,147,054.05 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 博时沪深 300 指数 A 10~50 博时沪深 300 指数 C - 本公司高级管理人员、基 博时沪深 300 指数 R - 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 博时沪深 300 指数 Y 0~10 博时沪深 300 指数 I - 合计 10~50 博时沪深 300 指数 A - 本基金基金经理持有本开 博时沪深 300 指数 C - 放式基金 博时沪深 300 指数 R - 博时沪深 300 指数 Y - 博时沪深 300 指数 I - 合计 - 注：本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深 300 指 博时沪深 300 博时沪深 300 博时沪深 300 博时沪深 300 数 A 指数 C 指数 R 指数 Y 指数 I 基金合同生效日 （2003 年 8 月 26 5,126,401,391.87 - - - - 日）基金份额总额 本报告期期初基 3,001,199,425.68 796,464,005.43 - 716,042.11 - 金份额总额 本报告期基金总 151,990,452.41 168,706,836.71 - 3,539,230.29 103,991.47 申购份额 减：本报告期基金 337,292,101.33 297,984,491.17 - 417,504.10 72,116.94 总赎回份额 本报告期基金拆 - - - - - 分变动份额 本报告期期末基 2,815,897,776.76 667,186,350.97 - 3,837,768.30 31,874.53 金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自 2024 年起改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国信证券 1 1,016,991,598.94 9.71% 209,842.09 9.72% - 方正证券 3 368,793,375.94 3.52% 75,934.72 3.52% - 瑞银证券 1 - - - - - 广发证券 2 726,988,156.82 6.94% 149,687.15 6.94% - 中信建投 4 614,140,736.34 5.86% 126,515.09 5.86% 减少 1 个 招商证券 4 - - - - - 东方证券 3 991,976,864.58 9.47% 204,255.45 9.46% - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 613,667,551.57 5.86% 126,541.01 5.86% - 中泰证券 2 681,870,458.04 6.51% 140,671.50 6.52% 减少 1 个 万联证券 1 - - - - - 华泰证券 2 714,219,853.59 6.82% 147,060.65 6.81% - 平安证券 2 - - - - - 东方财富证券 4 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - 减少 1 个 东吴证券 2 1,042,528,865.83 9.95% 214,694.20 9.95% - 中金公司 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 1 9,628,489.40 0.09% 1,983.18 0.09% 增加 1 个 国泰海通 4 251,894,405.82 2.40% 51,868.75 2.40% 增加 1 个 兴业证券 3 770,767,683.29 7.36% 158,801.01 7.36% - 长江证券 2 225,011,760.18 2.15% 46,334.26 2.15% - 国金证券 1 1,059,008,255.65 10.11% 218,097.51 10.11% - 太平洋证券 2 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 申万宏源 2 401,377,566.78 3.83% 82,814.97 3.84% - 浙商证券 1 985,435,798.03 9.41% 202,949.97 9.40% - 高盛中国 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序： （1）本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。 （2）本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。 （3）本公司建立公正公平的证券公司服务评价体系，在符合上述标准的证券公司中进行基金的证券交易佣金分配。主要程序：双方签署服务协议；证券公司提供交易和研究服务；公司每季度分别按照被动股票型基金和其他类型基金的服务评价规则，对证券公司进行服务评价，并按照评分排名确定佣金的分配资格和比例额度。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 227,099.34 1.12% - - - - 方正证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东吴证券 19,991,959.70 98.21% - - - - 中金公司 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 136,286.78 0.67% - - - - 国金证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 高盛中国 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管理人 1 方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2025-06-26 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 2 深 300 指数 C）基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2025-06-26 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 3 深 300 指数 A）基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2025-06-26 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 4 深 300 指数 Y）基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2025-06-26 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 5 深 300 指数 I）基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2025-06-26 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 中国证券报、基金管理人 6 期停牌股票调整估值方法的公告-20250606 网站、证监会基金电子披 2025-06-06 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 中国证券报、基金管理人 7 期停牌股票调整估值方法的公告-20250603 网站、证监会基金电子披 2025-06-03 露网站 关于博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 I 类 中国证券报、基金管理人 8 基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公 网站、证监会基金电子披 2025-05-09 告 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金更新招募 中国证券报、基金管理人 9 说明书 网站、证监会基金电子披 2025-04-29 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（博时沪 中国证券报、基金管理人 10 深 300 指数 I）基金产品资料概要 网站、证监会基金电子披 2025-04-29 露网站 博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深 300 中国证券报、基金管理人 11 指数证券投资基金增加 I 类基金份额及修改基 网站、证监会基金电子披 2025-04-28 金合同和托管协议的公告 露网站 中国证券报、基金管理人 12 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议 网站、证监会基金电子披 2025-04-28 露网站 中国证券报、基金管理人 13 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同 网站、证监会基金电子披 2025-04-28 露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2025年第 中国证券报、基金管理人 14 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2025-04-22 露网站 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金 中国证券报、基金管理人 15 投资旗下公募基金的公告 网站、证监会基金电子披 2025-04-08 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 中国证券报、基金管理人 16 期停牌股票调整估值方法的公告-20250408 网站、证监会基金电子披 2025-04-08 露网站 博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券 中国证券报、基金管理人 17 公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度） 网站、证监会基金电子披 2025-03-31 露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年年 中国证券报、基金管理人 18 度报告 网站、证监会基金电子披 2025-03-31 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 中国证券报、基金管理人 19 期停牌股票调整估值方法的公告-20250325 网站、证监会基金电子披 2025-03-25 露网站 博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第 中国证券报、基金管理人 20 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2025-01-22 露网站 21 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金分红公告 中国证券报、基金管理人 2025-01-09 网站、证监会基金电子披 露网站 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金暂停大额 中国证券报、基金管理人 22 申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 网站、证监会基金电子披 2025-01-08 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文件 2、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 3、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二五年八月二十九日