博时裕富沪深300指数证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时沪深300指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月26日 报告期末基金份额总额 5,408,722,284.23份 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投 投资目标 资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照 投资策略 证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资 组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产 比例不低于5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存 款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的 风险收益特征 指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管 理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪 误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 2,854,303,648.51 2.本期利润 1,664,502,144.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.2320 4.期末基金资产净值 7,430,185,359.82 5.期末基金份额净值 1.3737 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 13.91% 2.50% 9.99% 2.48% 3.92% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 赵云阳 基金经 2015-05-06 - 5 2003年至2010年在晨星中 理 国研究中心工作。2010年加 入博时基金管理有限公司， 历任量化分析师、基金经理 助理、博时特许价值股票基 金基金经理。现任博时深证 基本面200ETF基金兼博时 深证基本面200ETF联接基 金、上证企债30ETF基金、 博时招财一号保本基金、博 时中证淘金大数据100基金、 博时沪深300指数基金、博 时证券保险指数分级基金基 金经理 1994年起先后在RXR期货公 司、Aeltus投资公司、 Putnam投资公司、 Acadian资产管理公司、易 方达资产管理（香港）公司 指数投 工作。2012年10月加入博 资部总 时基金管理有限公司。曾任 王红欣 经理 2013-01-09 - 21 股票投资部ETF及量化组投 /基金 资总监。现任指数投资部总 经理 经理兼博时裕富沪深300指 数证券投资基金、博时标普 500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、博时标 普500交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年上半年，货币政策全面转为宽松，央行多次降准降息，股市资金充裕。在赚钱效应的示范下，住户部门资金蜂拥入市，各股指屡创新高。尤其是在经济转型 预期下，以创业板为代表的新兴成长股票，互联网，电子，计算机等行业股票涨幅较 大。 而以沪深300为代表的大盘蓝筹股涨幅较小。在二季度末，受监管规范场外配资 融资等政策影响，主要股指大幅下跌，小盘股跌幅更深。市场的悲观情绪再度攀升。 整个上半年市场走势呈现出先扬后抑，加速下跌的势态。 在本报告期内，本基金在投资中遇到了较大赎回，增加了本基金的交易成本，增加了管理操作的难度。值得欣慰的是本基金采取的量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，本基金在报告期内仍然获得了较为显著的超额收益， 并且基金与基准的主动跟踪误差较小，收益风险比较高。 从稳定性来看，上半年的6个月中，全部都战胜了基准，而且日胜率，周胜率较高，量化增强策略的整体效果符合我们预期。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.3737元，累计份额净值为1.3537元，报告期内净值增长率为13.91%，同期业绩基准涨幅为9.99%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，货币政策可能进一步放松，财政政策有望继续发力。 宏观经济已有企稳回升态势。市场大部分的悲观预期已经充分反映，目前市场点位下具有较大的安全边际，部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。综合来看，下半年市场可能呈现震荡上行走势。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 7,038,513,933.11 92.65 其中：股票 7,038,513,933.11 92.65 2 固定收益投资 134,522,890.20 1.77 其中：债券 134,522,890.20 1.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 264,439,118.35 3.48 7 其他各项资产 159,381,886.43 2.10 8 合计 7,596,857,828.09 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 20,223,110.07 0.27 B 采矿业 293,182,735.33 3.95 C 制造业 2,413,223,558.26 32.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 340,732,093.12 4.59 E 建筑业 328,970,908.58 4.43 F 批发和零售业 247,068,435.63 3.33 G 交通运输、仓储和邮政业 288,550,548.41 3.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,978,538.59 3.82 J 金融业 2,328,658,282.34 31.34 K 房地产业 306,874,355.88 4.13 L 租赁和商务服务业 25,481,349.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 16,922,380.04 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 4,933,446.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 134,913,457.86 1.82 S 综合 4,800,734.00 0.06 合计 7,038,513,933.11 94.73 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 4,067,939 333,326,921.66 4.49 2 600000 浦发银行 11,537,749 195,680,223.04 2.63 3 601166 兴业银行 10,911,567 188,224,530.75 2.53 4 600036 招商银行 9,992,100 187,052,112.00 2.52 5 600030 中信证券 5,865,135 157,830,782.85 2.12 6 600016 民生银行 15,775,630 156,809,762.20 2.11 7 600837 海通证券 6,266,266 136,604,598.80 1.84 8 000651 格力电器 1,799,246 114,971,819.40 1.55 9 000002 万科A 7,545,825 109,565,379.00 1.47 10 601668 中国建筑 12,738,193 105,854,383.83 1.42 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 132,859,090.70 1.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,663,799.50 0.02 8 其他 - - 9 合计 134,522,890.20 1.81 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 019414 14国债14 510,000 51,020,400.00 0.69 2 019321 13国债21 300,000 30,171,000.00 0.41 3 120017 12附息国债17 300,000 30,075,000.00 0.40 4 019418 14国债18 100,000 10,024,000.00 0.13 5 019028 10国债28 65,370 6,544,190.70 0.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（600030）、海通证券（600837）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 中信证券股份有限公司2015年1月18日发布公告称，因存在违规为到期融资融券合约展期问题，公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 海通证券股份有限公司2015年1月18日发布公告称，因存在违规为到期融资融券合约展期问题，公司被中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 对上述两支股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,938,740.07 2 应收证券清算款 16,044,775.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,963,591.93 5 应收申购款 136,434,779.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 159,381,886.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 8,557,315,758.05 本报告期基金总申购份额 2,416,341,899.71 减：本报告期基金总赎回份额 5,564,935,373.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,408,722,284.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过 664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理 规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前 1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类 型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博 时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前 1/3和前1/2。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债基金今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基 金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。 2、其他大事件 2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日