基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(五)投资对象、(九)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 博时沪深300为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数,严格地将跟踪误差控制在合同规定的范围之内,具体的管理策略就是:尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致 降低主动交易频次以减少交易环节损耗 积极应对基金申购赎回等因素给跟踪指数带来的影响。 本基金将一贯奉行博时基金管理有限公司"为国民创造财富"的使命,珍惜每一位基金份额持有人对我们的信任,谨慎、诚信、勤勉地履行职责,为基金份额持有人谋求最大的合法权益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.7085元,份额累计净值为2.6885元。报告期内,本基金份额净值增长率为-14.64%,业绩比较基准的涨幅为-14.47%,相对于投资基准的超额收益为-0.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为中国经济的转型将会长期推动国民经济的发展,我国经济刺激政策的逐步退出以及对通胀、房地产市场实施的调控将会降低经济的系统性风险。目前大中盘股票的估值处于历史较低水平上,企业的盈利能力比较强,因此给未来市场留下较好的发展空间。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3其他各项资产构成 ■ 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年9月30日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模近1782亿元人民币,累计分红553.67亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2011年9月30日,博时基金参与排名的15只公募主动基金中,共有10只位列市场前50%。其中,博时主题行业基金、博时特许价值基金分列218只标准股票基金第4、第9 博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列29只混合偏股型基金第1和第2 博时裕隆封闭基金位列25只封闭式基金第1 博时宏观回报债券A/B、博时宏观回报债券C分列64只普通债券型基金(二级)第3、第4。 2、客户服务 2011年7月至9月,博时基金共举办高端论坛活动5场,参与人数1220人。渠道培训活动共计63场,参与人数共计3308人。“博时e视界”共举办视频直播活动15场,在线人数累计1227人次。通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 7月12日,博时平衡配置基金获评为 “2011年中国基金夏季之星”,此次评选由济安金信基金评价中心承担,是对各类别基金远期业绩和近期业绩的综合评价,博时平衡配置混合基金在在抗风险能力和择时能力评价中均为★★★★★,为10只获奖基金之一。 2)7月8日,全景基金品牌研究中心首次正式对外发布“基金品牌奖”。博时基金荣获“2010年基金五星品牌奖”、 “2010~2011基金投资者最佳服务奖”。 3)7月7日,博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010-2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。 4、其他大事件 1) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金于7月13日起在深圳证券交易所上市交易,交易代码为159908,日常申购、赎回业务也同步开放。 2) 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B 于2011年9月2日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:裕祥B,代码:150043。 3) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金获批,并于2011年10月10日起发售。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件 8.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》 8.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》 8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2011年10月26日 基金简称 博时沪深300指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月26日 报告期末基金份额总额 13,978,929,017.52份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为95%以内,现金和短期债券资产比例不低于5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -38,652,057.07 2.本期利润 -1,646,799,005.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1214 4.期末基金资产净值 9,904,750,389.50 5.期末基金份额净值 0.7085 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.64% 1.25% -14.47% 1.25% -0.17% 0.00% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 4.5 2006年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,获得博士学位。2006年6月加入博时基金管理有限公司,历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票基金、基金裕泽的基金经理助理、投资经理兼数量化研究员,现任博时沪深300指数基金、博时特许价值基金基金经理。 张峰 成长组投资总监/基金经理 2010-10-11 - 18 1988年起先后在HaugenFinancialSystem,花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTENINVESTMENTADVISORS工作。2010年2月加入博时基金管理有限公司,曾任股票投资部总经理。现任成长组投资总监、沪深300基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,336,503,663.79 94.14 其中:股票 9,336,503,663.79 94.14 2 固定收益投资 267,061,871.58 2.69 其中:债券 267,061,871.58 2.69 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 304,254,532.92 3.07 6 其他各项资产 10,034,366.49 0.10 7 合计 9,917,854,434.78 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 52,953,930.72 0.53 B 采掘业 1,156,399,258.52 11.68 C 制造业 3,416,442,317.71 34.49 C0 食品、饮料 677,839,731.35 6.84 C1 纺织、服装、皮毛 34,822,432.47 0.35 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 195,602,682.56 1.97 C5 电子 101,686,196.21 1.03 C6 金属、非金属 796,299,841.35 8.04 C7 机械、设备、仪表 1,150,779,356.78 11.62 C8 医药、生物制品 440,491,953.87 4.45 C99 其他制造业 18,920,123.12 0.19 D 电力、煤气及水的生产和供应业 196,577,046.78 1.98 E 建筑业 260,905,149.19 2.63 F 交通运输、仓储业 348,757,659.47 3.52 G 信息技术业 311,133,152.02 3.14 H 批发和零售贸易 288,802,485.86 2.92 I 金融、保险业 2,585,911,036.44 26.11 J 房地产业 444,340,438.04 4.49 K 社会服务业 75,080,751.08 0.76 L 传播与文化产业 16,802,290.25 0.17 M 综合类 182,398,147.71 1.84 合计 9,336,503,663.79 94.26 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 24,240,000 268,094,400.00 2.71 2 600016 民生银行 44,870,000 247,682,400.00 2.50 3 601318 中国平安 6,482,752 217,625,984.64 2.20 4 601328 交通银行 47,164,169 211,295,477.12 2.13 5 600000 浦发银行 22,300,987 190,450,428.98 1.92 6 601166 兴业银行 15,100,000 187,089,000.00 1.89 7 601088 中国神华 6,456,909 163,618,074.06 1.65 8 600030 中信证券 14,322,004 161,122,545.00 1.63 9 600519 贵州茅台 820,287 156,338,499.33 1.58 10 601398 工商银行 35,536,190 141,434,036.20 1.43 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 164,212,000.00 1.66 3 金融债券 99,970,000.00 1.01 其中:政策性金融债 99,970,000.00 1.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,879,871.58 0.03 8 其他 - - 9 合计 267,061,871.58 2.70 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110414 11农发14 1,000,000 99,970,000.00 1.01 2 1101030 11央行票据30 1,000,000 96,550,000.00 0.97 3 1101018 11央行票据18 700,000 67,662,000.00 0.68 4 110017 中海转债 23,930 2,209,217.60 0.02 5 125089 深机转债 7,173 670,653.98 0.01 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,223,287.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,022,420.00 4 应收利息 2,900,419.91 5 应收申购款 4,888,239.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,034,366.49 本报告期期初基金份额总额 13,532,304,632.52 本报告期基金总申购份额 823,928,496.76 减:本报告期基金总赎回份额 377,304,111.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 13,978,929,017.52