博时裕富沪深 300 指 数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 7 月 19 日 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 13,532,304,632.52 份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期 投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关 度在 95%以上,并保持年跟踪误差在 4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按 照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金 投资组合的目标比例为:股票资产为 95%以内,现金和短期债券 资产比例不低于 5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业 存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标 的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风 险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、 跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与 管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 1 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -15,480,167.38 2.本期利润 -542,069,512.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0393 4.期末基金资产净值 11,226,174,789.94 5.期末基金份额净值 0.830 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -4.60% 1.05% -5.26% 1.04% 0.66% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同于 2003 年 8 月 26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(五)投资对象、(九)投资限制的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 2006 年毕业于中国科学 院数学与系统科学研究 院,获得博士学位。2006 年 6 月加入博时基金管 理有限公司,历任金融工 程师、股票投资部数量化 汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 4.5 研究员、数量化研究员兼 任博时特许价值股票基 金、基金裕泽的基金经理 助理、投资经理兼数量化 研究员,现任博时沪深 300 指数基金、博时特许 价值基金基金经理。 1988 年起先后在 Haugen Financial System, 花 旗集团 TIMCO 资产管理 部、摩根士丹利投资公 成长组投资 司、ASTEN INVESTMENT 张峰 总监/基金 2010-10-11 - 18 ADVISORS 工作。2010 年 经理 2 月加入博时基金管理有 限公司,曾任股票投资部 总经理。现任成长组投资 总监、沪深 300 基金基金 经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金 资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾 出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额 持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 3 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 博时沪深 300 为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数,严格 地将跟踪误差控制在合同规定的范围之内,具体的管理策略就是:尽可能保持基金个股 或者个券投资比例与指数样本股比例一致;降低主动交易频次以减少交易环节损耗;积 极应对基金申购赎回等因素给跟踪指数带来的影响。 本基金将一贯奉行博时基金管理有限公司"为国民创造财富"的使命,珍惜每一位基 金份额持有人对我们的信任,谨慎、诚信、勤勉地履行职责,为基金份额持有人谋求合 法权益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.830 元,份额累计净值为 2.810 元。 报告期内,本基金份额净值增长率为-4.60%,业绩比较基准的涨幅为-5.26,相对于投 资基准的超额收益为 0.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为中国经济的转型将会长期推动国民经济的发展,我国经济刺激 政策的逐步退出以及对通胀、房地产市场实施的调控将会降低经济的系统性风险。目前 大中盘股票的估值处于历史较低水平上,企业的盈利能力比较强,因此给未来市场留下 较好的发展空间。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 10,551,858,451.36 93.73 其中:股票 10,551,858,451.36 93.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 5 银行存款和结算备付金合计 576,077,661.60 5.12 6 其他各项资产 129,671,511.14 1.15 7 合计 11,257,607,624.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 37,578,783.98 0.33 B 采掘业 1,254,161,117.67 11.17 C 制造业 3,862,075,494.71 34.40 C0 食品、饮料 628,715,709.49 5.60 C1 纺织、服装、皮毛 44,342,639.43 0.39 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 259,670,610.35 2.31 C5 电子 85,207,436.19 0.76 C6 金属、非金属 1,024,128,983.62 9.12 C7 机械、设备、仪表 1,374,694,219.11 12.25 C8 医药、生物制品 424,968,429.31 3.79 C99 其他制造业 20,347,467.21 0.18 D 电力、煤气及水的生产和供应业 233,033,339.24 2.08 E 建筑业 344,780,305.52 3.07 F 交通运输、仓储业 389,758,247.43 3.47 G 信息技术业 337,044,341.94 3.00 H 批发和零售贸易 317,816,802.92 2.83 I 金融、保险业 2,891,794,308.80 25.76 J 房地产业 529,327,004.58 4.72 K 社会服务业 100,388,643.13 0.89 L 传播与文化产业 13,428,483.90 0.12 M 综合类 240,671,577.54 2.14 合计 10,551,858,451.36 93.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600036 招商银行 26,240,000 341,644,800.00 3.04 2 601318 中国平安 6,598,752 318,521,759.04 2.84 3 600016 民生银行 46,170,000 264,554,100.00 2.36 4 601328 交通银行 47,376,517 262,465,904.18 2.34 5 600000 浦发银行 22,300,987 219,441,712.08 1.95 6 601166 兴业银行 15,500,000 208,940,000.00 1.86 7 601088 中国神华 6,556,909 197,625,237.26 1.76 8 600030 中信证券 14,322,004 187,331,812.32 1.67 5 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 9 000002 万 科A 20,080,108 169,676,912.60 1.51 10 601398 工商银行 38,036,190 169,641,407.40 1.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,406,868.38 2 应收证券清算款 111,588,795.87 3 应收股利 12,582,081.86 4 应收利息 111,499.27 5 应收申购款 3,982,265.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,671,511.14 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 14,424,044,139.60 本报告期基金总申购份额 255,838,827.88 减:本报告期基金总赎回份额 1,147,578,334.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 13,532,304,632.52 §7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2011 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保 障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾 1856.66 亿元,累计分红超过人民币 552.64 亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金 公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2011 年 6 月 30 日,二季度博时基金参与排 名的 15 只公募主动基金中,共有 11 只位列市场前 50%。其中,博时主题行业基金、博 时特许价值基金分列 217 只标准股票基金第 3、第 9;博时平衡配置混合基金位列 14 只 股债平衡型基金第 8;博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列 29 只混合偏股型 基金第 3 和第 4; 博时裕隆封闭基金位列 30 只封闭式基金第 2; 博时信用债券 A/B、 博时信用债券 C、博时宏观回报债券 A/B、博时宏观回报债券 C 分列 64 只普通债券型基 金(二级)第 7、第 8、第 9 和第 10。 2、客户服务 2011 年 3 月至 6 月底,博时在山东、唐山、无锡、上海、广州、厦门等地圆满举办 博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计 43 场;通过网络会议室举办的博时快 e 财富 论坛、博时 e 视界等活动共计 18 场;通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市 场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1)2011 年 4 月,在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中,博时平衡 配置混合基金再度荣膺 2010 年度“金基金三年期产品奖平衡型基金奖”,博时稳定价 值债券基金荣获 2010 年度“金基金三年期产品奖债券基金奖”。 2)博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届 (2010 年度)中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继 2010 年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后,因持续稳定的投资管理 能力再度蝉联同一金牛奖项。 7 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 3)2011 年 6 月 28 日,世界品牌实验室发布了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜,博 时基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务,品牌价值首次突破 50 亿元,以 56.24 亿元的品牌价值,位列品牌榜 227 名,连续 8 年成为国内最具品牌价值 的基金公司。 4、其他大事件 1)深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。 2)博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。 3)博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)是由博时裕泽封闭基金转型而来,基 金合同于 2011 年 4 月 22 日生效,5 月份进行了集中申购,并于 2011 年 6 月 30 日在深 交所上市交易。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文 件 8.1.2《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 8.1.3《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2011 年 7 月 19 日 8