基金代码:050002 基金简称:博时沪深300指数 博时裕富沪深300指数证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 博时裕富沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]83号文批准公开发行。本基金的基金合同于2003年8月26日正式生效。本基金为契约型开放式。 博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"或"管理人")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本更新招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书更新所载内容截止日为2010年2月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日。 一.基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:博时基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人:杨鶤 成立时间:1998年7月13日 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系,分别是:总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部-上海和机构理财部-南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部-上海和机构理财部-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。 截止到2010年2月26日,公司总人数263人,其中60%以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (二)主要成员情况 1.基金管理人董事会成员 杨鶤女士,硕士,董事长。1983年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。 肖风先生,博士,副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 汤维清先生,硕士,董事。1988年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。 王金宝先生,硕士,董事。1988年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作,现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。 周长青先生,硕士,董事。历任中国人民银行银行司主任科员,中信银行支行负责人,中国民族信托投资公司理财总部副总经理,银河基金管理有限公司督察员(长)、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。 陈小鲁先生,独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。 赵榆江女士,硕士,独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券(HK)有限公司北京代表处、法国兴业证券(HK)有限公司、康联马洪(中国)投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。 姚钢先生,硕士,独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。 2.基金管理人监事会成员 夏永平女士,硕士,监事。1984年起先后在中国农业银行总行、中国中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000年7月起任博时基金管理有限公司董事。 车晓昕女士,硕士,监事。1983年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。 郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 3.公司高管人员 杨鶤女士,简历同上。 肖风先生,简历同上。 李全先生,硕士。1988年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。1998年加入博时基金管理有限公司,曾任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司任副总裁。 王德英先生,硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。 孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总经理。 4.本基金历任基金经理 陈亮先生,硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济学系,获经济学硕士学位。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富沪深300指数基金经理、数量化投资组主管兼任基金裕富沪深300指数基金经理、裕泽基金经理。现任股票投资部总经理,兼任数量组投资总监、博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。 2008年7月,陈亮不再担任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。经董事会批准,本公司聘请张晓军先生担任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。张晓军先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 张晓军先生,博士。1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年3月加入博时基金管理有限公司,历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2008年7月2日起任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 主任委员:肖风 委员:杨锐、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰、王政、张峰 肖风先生,简历同上。 杨锐先生,博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司,先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月兼任博时平衡配置基金经理。2008年1月任首席策略分析师,兼任混合组投资总监、博时价值增长基金经理、博时价值增长贰号基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。现任首席策略分析师,股票投资部总经理,兼任股票投资部混合组投资总监、博时平衡配置混合型投资基金基金经理。 邵凯先生,经济学硕士。1997年8月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业,获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司,历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。 董良泓先生,MBA。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部总经理,兼任股票投资部价值组投资总监、高级投资经理、社保股票基金经理。 夏春,经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年起先后在上海永道(现为普华永道)会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。2004年2月加入博时基金管理有限公司,历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理,兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理,兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。 邹志新先生,博士,中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学,获理学学士学位,1997年在江西财经大学获经济学硕士学位,2008年获南开大学经济学博士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作,任核心研究员。1999年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。历任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理。现任成长组投资总监兼任第三产业成长基金经理。 张志峰先生,博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHESTRUCTURPRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部另类投资组投资总监。 王政先生,1966年生,博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学,获博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部ETF组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 张峰先生,博士。1988年起先后在HaugenFinnancialSystem,花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTENINVESTMENTADVISORS工作。2010年2月22日加入博时基金管理有限公司,任股票投资部数量化投资组投资总监。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二.基金托管人 (一)基金托管人概况 1.基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹东 联系电话:(010)67595003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。 2009年上半年,中国建设银行实现净利润558.41亿元,同比下降4.86%,每股盈利为0.24元(半年),同比减少0.01元,盈利水平符合预期 年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为1.34%和22.54%,较上年全年分别提高0.03和1.86个百分点,整体盈利趋势向好 总资产达到91,101.71亿元,较上年末增长20.58% 资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为1.71%,较上年末下降0.5个百分点 拨备水平充分,拨备覆盖率为150.51%,较上年末提升18.93个百分点。 中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行,在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全球银行业首位。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,在2009年上半年共获得40多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的"全球金融品牌500强"、"全球银行1000强"中分列第9位和第12位,被《亚洲货币》杂志评为2009年度"中国最佳银行",被《欧洲货币》杂志评为2009年度"中国最佳银行",连续两年被香港《资本》杂志评为"中国杰出零售银行",荣获《亚洲银行家》杂志颁发的"中国风险管理成就奖",中国扶贫基金会颁发的"20年特别贡献奖"等奖项,被中国红十字基金会评为"最具责任感企业",连续两年荣获香港《财资》杂志"中国最佳境外客户境内托管银行奖"。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了"业内最干净的无保留意见的报告",中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。 2.主要人员情况 罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 截止到2009年12月31日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等6只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富沪深300指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票(LOF)、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证100指数、华安上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票、国泰中小盘成长股票、银华沪深300指数(LOF)、光大保德信动态优选混合、华商动态阿尔法灵活配置混合、信达澳银中小盘股票、泰达荷银红利先锋股票、汇丰晋信中小盘股票、华夏盛世精选股票、银河沪深300价值指数、博时超级大盘ETF、博时超级大盘ETF联接、东吴新经济股票基金等137只开放式证券投资基金。 三.相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 机构名称:博时基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人:杨鶤 成立日期:1998年7月13日 批准机关:中国证监会 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【1998】26号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 2.代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:田耕 电话:010-66107900 传真:010-66107914 客户服务电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn/ (2)中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 网址:http://www.abchina.com (3)中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人:郭树清 联系人:王琳 传真:010-66275654 客户服务电话:95533 网址:http://www.ccb.com/ (4)交通银行股份有限公司 名称:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 电话:021-58766688 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com/ (5)招商银行股份有限公司 名称:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:秦晓 联系人:丰靖 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 客户服务电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com/ (6)中信银行股份有限公司 名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:010-65558000 传真:010-65550809 客户服务电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com/ (7)上海浦东发展银行股份有限公司 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东南路500号 办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人:金运 联系人:汤嘉惠、倪苏云 电话:021-61616188-6152,6153 传真:021-63602431 客户服务电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn (8)深圳发展银行股份有限公司 名称:深圳发展银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:法兰克纽曼 联系人:姜聃 电话:0755-22166316 传真:0755-25841098 客户服务电话:95501 网址:http://www.sdb.com.cn/ (9)中国光大银行股份有限公司 名称:中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560312 客户服务电话:95595 网址:http://www.cebbank.com (10)中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 电话:010-58351666 传真:010-83914283 客户服务电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn/ (11)北京银行股份有限公司 名称:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226073 客户服务电话:010-96169 网址:http://www.bankofbeijing.com.cn/ (12)华夏银行股份有限公司 名称:华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 联系人:郑鹏 电话:010-85238667 客户服务电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn/ (13)广东发展银行股份有限公司 名称:广东发展银行股份有限公司 注册地址:广州市农林下路83号 办公地址:广州市农林下路83号 法定代表人:董建岳 联系人:詹全鑫 电话:020-38322542 传真:020-87311780 客户服务电话:4008308003 网址:http://www.gdb.com.cn/ (14)宁波银行股份有限公司 名称:宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客户服务电话:96528(上海地区962528) 网址:http://www.nbcb.com.cn (15)浙商银行股份有限公司 名称:浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路288号 办公地址:浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 联系人:吴军阳 电话:0571-87659084 传真:0571-87659188 客户服务电话:95105665 网址:http://www.czbank.com (16)东莞银行股份有限公司 名称:东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市城区运河东一路193号 办公地址:东莞市城区运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客户服务电话:0769-96228 网址:http://www.dongguanbank.cn (17)南京银行股份有限公司 名称:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市白下区淮海路50号 办公地址:南京市白下区淮海路50号 法定代表人:林复 联系人:徐玲 电话:025-84551162 传真:025-84544129 客户服务电话:4008896400 网址:http://www.njcb.com.cn (18)天相投资顾问有限公司 名称:天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 联系人:莫晓丽 电话:010-66045529 传真:010-66045500 客户服务电话:010-66045678 网址:http://www.txsec.com (19)国泰君安证券股份有限公司 名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 客户服务电话:95521 网址:http://www.gtja.com/ (20)中信建投证券有限责任公司 名称:中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 传真:010-65182261 客户服务电话:4008888108 网址:http://www.csc108.com/ (21)国信证券股份有限公司 名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 客户服务电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn/ (22)招商证券股份有限公司 名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务电话:4008888111 95565 网址:http://www.newone.com.cn/ (23)广发证券股份有限公司 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服务电话:95575 网址:http://www.gf.com.cn/ (24)中信证券股份有限公司 名称:中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 客户服务电话:010-84868330 网址:http://www.cs.ecitic.com/ (25)中国银河证券股份有限公司 名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人:胡关金 联系人:李洋 电话:010-66568047 传真:010-66568536 客户服务电话:4008888888 网址:http://www.chinastock.com.cn/ (26)海通证券股份有限公司 名称:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219275 传真:021-63602722 客户服务电话:95553 网址:http://www.htsec.com/ (27)华泰联合证券有限责任公司 名称:华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客户服务电话:4008888555 95513 网址:http://www.lhzq.com/ (28)申银万国证券股份有限公司 名称:申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话:021-962505 网址:http://www.sywg.com/ (29)兴业证券股份有限公司 名称:兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客户服务电话:4008888123 网址:http://www.xyzq.com.cn/ (30)长江证券股份有限公司 名称:长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:021-68751929 传真:021-51062920 客户服务电话:4008888999 027-85808318 网址:http://www.95579.com/ (31)安信证券股份有限公司 名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:http://www.essences.com.cn (32)中信金通证券有限责任公司 名称:中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人:刘军 联系人:俞会亮 电话:0571-85776115 传真:0571-85783771 客户服务电话:0571-96598 网址:http://www.96598.com.cn/ (33)湘财证券有限责任公司 名称:湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人:陈学荣 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 客户服务电话:4008881551 网址:http://www.xcsc.com/ (34)万联证券有限责任公司 名称:万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人:李舫金 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013 客户服务电话:4008888133 网址:http://www.wlzq.com.cn (35)渤海证券股份有限公司 名称:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市河西区宾水道8号 法定代表人:张志军 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com (36)华泰证券股份有限公司 名称:华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:舒萌菲 电话:025-84457777 传真:025-84579763 客户服务电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn/ (37)中信万通证券有限责任公司 名称:中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市东海西路28号 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:史洁民 联系人:刘光明 电话:0532-85022026 传真:0532-85022026 客户服务电话:0532-96577 网址:http://www.zxwt.com.cn (38)东吴证券有限责任公司 名称:东吴证券有限责任公司 注册地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号 办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客户服务电话:0512-96288 网址:http://www.dwja.com.cn/ (39)信达证券股份有限公司 名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63080985 传真:010-63080978 客户服务电话:4008008899 网址:http://www.cindasc.com (40)东方证券股份有限公司 名称:东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 联系人:吴宇 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 客户服务电话:95503 网址:http://www.dfzq.com.cn (41)长城证券有限责任公司 名称:长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 客户服务电话:4006666888 网址:http://new.cgws.com/ (42)光大证券股份有限公司 名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169081 传真:021-22169134 客户服务电话:4008888788 95525 网址:http://www.ebscn.com/ (43)广州证券有限责任公司 名称:广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人:吴志明 联系人:林洁茹 电话:020-87323735 传真:020-87325036 客户服务电话:020-961303 网址:http://www.gzs.com.cn (44)南京证券有限责任公司 名称:南京证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 电话:025-83364032 传真:025-83320066 客户服务电话:4008285888 网址:http://www.njzq.com.cn (45)大同证券经纪有限责任公司 名称:大同证券经纪有限责任公司 注册地址:山西省大同市大北街13号 办公地址:山西省太原市青年路8号 法定代表人:董祥 联系人:辛国荣 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客户服务电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn (46)国联证券股份有限公司 名称:国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号 办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦703室 法定代表人:范炎 联系人:袁丽萍 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客户服务电话:4008885288(全国),0510-82588168(无锡) 网址:http://www.glsc.com.cn (47)浙商证券有限责任公司 名称:浙商证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:吴颖 电话:0571-87902080 传真:0571-87902081 客户服务电话:0571-967777 网址:http://www.stocke.com.cn/ (48)平安证券有限责任公司 名称:平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:袁月 电话:0755-22627802 传真:0755-82433794 客户服务电话:4008816168 网址:http://www.pingan.com/ (49)华安证券有限责任公司 名称:华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客户服务电话:0551-96518/4008096518 网址:http://www.hazq.com/ (50)国海证券有限责任公司 名称:国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:深圳市福田区竹子林光大银行大厦30楼 法定代表人:张雅锋 联系人:武斌 电话:0755-83707413 传真:0755-83700205 客户服务电话:4008888100(全国),96100(广西) 网址:http://www.ghzq.com.cn (51)东莞证券有限责任公司 名称:东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 客户服务电话:0769-961130 网址:http://www.dgzq.com.cn (52)中原证券股份有限公司 名称:中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层 法定代表人:石保上 联系人:程月艳耿铭 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客户服务电话:0371-967218 4008139666 网址:http://www.ccnew.com/ (53)中银国际证券有限责任公司 名称:中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 联系人:张静 电话:021-68604866-8309 传真:021-50372474 客户服务电话:4006208888 021-61195566 网址:http://www.bocichina.com (54)恒泰证券股份有限公司 名称:恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:刘汝军 联系人:张同亮 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 客户服务电话:0471-4961259 网址:http://www.cnht.com.cn/ (55)国盛证券有限责任公司 名称:国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:管荣升 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6289395 客户服务电话:0791-96168 网址:http://www.gsstock.com/ (56)华西证券有限责任公司 名称:华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人:张慎修 联系人:王京红 电话:0755-83025046 传真:0755-83025991 客户服务电话:4008888818 网址:http://www.hx168.com.cn (57)宏源证券股份有限公司 名称:宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:汤世生 联系人:李巍 电话:010-88085338 传真:010-88085240 客户服务电话:4008000562 网址:http://www.hysec.com (58)齐鲁证券有限公司 名称:齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经十路17703号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客户服务电话:95538 网址:http://www.qlzq.com.cn/ (59)世纪证券有限责任公司 名称:世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:卢长才 联系人:张婷 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客户服务电话:0755-83199599 网址:http://www.csco.com.cn/ (60)江南证券有限责任公司 名称:江南证券有限责任公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦 法定代表人:姚江涛 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 客户服务电话:4008866567 网址:http://www.scstock.com (61)华林证券有限责任公司 名称:华林证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人:段文清 联系人:杨玲 电话:0755-82707888 传真:0755-82707850 客户服务电话:4008802888或致电各地营业部客服电话 网址:http://www.chinalions.com/ (62)广发华福证券有限责任公司 名称:广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591) 网址:http://www.gfhfzq.com.cn (63)华龙证券有限责任公司 名称:华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客户服务电话:0931-489061948906184890100 网址:http://www.hlzqgs.com/ (64)中国国际金融有限公司 名称:中国国际金融有限公司 注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁 联系人:王雪筠 电话:010-65051166 传真:010-65051156 客户服务电话:(010)85679238/85679169 (0755)83195000 (021)63861195 63861196 网址:http://www.cicc.com.cn/ (65)财通证券有限责任公司 名称:财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市解放路111号 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925100 客户服务电话:96336(上海地区962336) 网址:http://www.ctsec.com (66)瑞银证券有限责任公司 名称:瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 联系人:谢亚凡 电话:010-59226788 传真:010-59226840 客户服务电话:4008878827 网址:http://www.ubssecurities.com (67)中国建银投资证券有限责任公司 名称:中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人:杨小阳 联系人:刘权 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 客户服务电话:4006008008 网址:http://www.cjis.cn/ (68)中山证券有限责任公司 名称:中山证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人:吴泳良 联系人:刘军 电话:0755-82943755 传真:0755-82940511 客户服务电话:0755-82943750 网址:http://www.zszq.com.cn (69)江海证券有限公司 名称:江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务电话:4006662288 网址:http://www.jhzq.com.cn (70)华宝证券有限责任公司 名称:华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 联系人:徐方亮 电话:021-50122222 传真:021-50122200 客户服务电话:4008209898 021-38929908 网址:http://www.cnhbstock.com (71)厦门证券有限公司 名称:厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161816 传真:0592-5161102 客户服务电话:0592-5163588 网址:http://www.xmzq.cn (72)爱建证券有限责任公司 名称:爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人:郭林 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 客户服务电话:021-63340678 网址:http://www.ajzq.com (二)注册登记机构 名称:博时基金管理有限公司(内容同基金管理人) (三)律师事务所 名称:国浩律师集团(北京)事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 负责人:王卫东 电话:010-65171188 传真:021-65176800 联系人:黄伟民 经办律师:黄伟民、陈周 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:陈兆欣 经办注册会计师:薛竞、陈宇 四.基金的名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金 五.基金的类型 本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。 六.基金的投资目标 分享中国资本市场的长期增长。 本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 七.基金的投资方向 本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数、新股(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 八.基金的投资策略 1.投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。 2.业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 3.资产配置原则 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以复制的方法进行组合构建。 4.资产配置策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。 5.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数,原则上采用复制的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例 再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。 6.投资组合调整原则 本基金的股票投资为复制的被动式指数投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。 九.基金的业绩比较基准 博时裕富沪深300指数基金为指数基金,成立于2003年8月26日,以新华富时中国A200指数为标的指数。 自2008年1月1日起,本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。本公司在更换标的指数之后的1个月内,将原有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标,然后加权计算选取排名在前300位的股票进行编制。 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 十.基金的风险收益特征 本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。 十一.基金投资组合报告 博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日。 i.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资14,227,203,198.3694.42 其中:股票14,227,203,198.3694.42 2固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计737,361,460.754.89 6其他资产102,747,096.250.68 7合计15,067,311,755.36100.00 ii.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业56,707,757.970.38 B采掘业1,666,942,918.8411.09 C制造业4,303,732,698.5828.64 C0食品、饮料582,559,451.553.88 C1纺织、服装、皮毛77,051,331.560.51 C2木材、家具-- C3造纸、印刷53,775,240.950.36 C4石油、化学、塑胶、塑料387,247,686.952.58 C5电子56,248,916.140.37 C6金属、非金属1,327,662,556.948.83 C7机械、设备、仪表1,343,237,521.618.94 C8医药、生物制品400,396,591.722.66 C99其他制造业75,553,401.160.50 D电力、煤气及水的生产和供应业462,267,476.913.08 E建筑业296,964,077.681.98 F交通运输、仓储业690,823,589.874.60 G信息技术业446,679,100.032.97 H批发和零售贸易470,490,076.813.13 I金融、保险业4,538,019,567.3830.20 J房地产业803,173,438.365.34 K社会服务业177,399,792.851.18 L传播与文化产业38,020,745.730.25 M综合类275,981,957.351.84 合计14,227,203,198.3694.67 iii.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1600036招商银行28,312,731511,044,794.553.40 2601328交通银行48,682,624455,182,534.403.03 3601318中国平安7,335,717404,124,649.532.69 4600016民生银行50,483,515399,324,603.652.66 5600030中信证券12,447,915395,470,259.552.63 6601166兴业银行9,387,127378,395,089.372.52 7600000浦发银行14,209,364308,201,105.162.05 8601088中国神华8,424,582293,343,945.241.95 9000002万科A25,963,318280,663,467.581.87 10601169北京银行11,692,112226,125,446.081.50 iv.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 v.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 vi.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 vii.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 viii.投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (3)其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金2,377,445.71 2应收证券清算款73,775,614.49 3应收股利- 4应收利息163,312.87 5应收申购款26,430,723.18 6其他应收款- 7其他- 8合计102,747,096.25 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二.基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 期间①份额净值增长率②份额净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④ 2009年1月1日至12月31日88.61%1.96%90.72%1.95%-2.11%0.01% 2008年1月1日至12月31日-63.88%2.82%-63.85%2.89%-0.03%-0.07% 2007年1月1日至12月31日121.58%2.08%135.77%2.17%-14.19%-0.09% 2006年1月1日至12月31日120.74%1.25%115.42%1.31%5.32%-0.06% 2005年1月1日至12月31日-4.09%1.22%-9.32%1.23%5.23%-0.01% 2004年1月1日至12月31日-10.90%1.02%-14.70%0.97%3.80%0.05% 2003年8月26日至12月31日6.60%0.78%2.55%0.76%4.05%0.02% 2003年8月26日至2009年12月31日203.57%1.81%177.78%1.85%25.79%-0.04% 十三.基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 i.费用种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)证券交易费用 (4)基金份额持有人大会费用 (5)基金成立后与基金相关的会计师费和律师费 (6)基金分红手续费 (7)法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。 ii.基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.98%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (3)其他费用 本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。 iii.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 iv.基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费用 对于单笔金额1000万元以下(不含)的申购,申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上(含1000万元)的申购,申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购,所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。 (1)申购金额小于1000万元时: 申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率),小数点第三位四舍五入。 (2)申购金额大于等于1000万元时: 申购费用=1000元。 2.赎回费用 本基金的赎回费率为0.5% 由基金份额赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。 为进一步降低投资者投资基金产品的成本,自2007年4月19日起调整赎回费率,调整后的赎回费率如下表: 持有基金时间(Y)赎回费率 Y<20.50% 2≤Y<30.25% Y≥30 本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。 赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率,小数点第三位四舍五入。 3.转换费用 基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。 申购费补差 对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价 由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。 对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费 基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价 由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。 对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费 基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。 赎回费补差 基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费 基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差 若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。 4.费率调整 基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。 (三)基金税收 基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。 十四.对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2009年10月10日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2009年第2号》)进行了更新,主要更新的内容如下: (一)在"三、基金管理人"中,对本公司股东、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新 (二)在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新 (三)在"五、相关服务机构"中,更新了相关服务机构的内容:增加了新增的代销机构 (四)在"八、基金的转换"中,更新了转换业务适用基金的范围:增加了博时策略灵活配置证券投资基金 (五)在"十二、基金的投资"中,更新了本基金截止时间为2009年12月31日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表 (六)在"十三、基金的业绩"中,更新了本基金截止时间为2009年12月31日的基金业绩表现数据及列表 (七)在"二十四、对基金份额持有人的服务"中,更新了人工服务和在线服务的相关内容 (八)在"二十五、其它应披露的事项"中,根据最新情况对相关应披露事项进行了更新,具体内容为: 1、2009年8月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的提示》。 2、2009年8月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2009年半年度报告(摘要)》。 3、2009年8月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代销机构的公告》。 4、2009年9月3日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。 5、2009年10月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2009年第2号(摘要)》。 6、2009年10月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国民生银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。 7、2009年10月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2009年第3季度报告》。 8、2009年11月6日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告》。 9、2009年11月7日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加广发华福证券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业务费率优惠活动的公告》。 10、2009年11月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告》。 11、2009年11月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告》。 12、2009年12月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》。 13、2009年12月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。 14、2009年12月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司"2010倾心回馈"基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》及《关于博时基金管理有限公司参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。 15、2010年1月7日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于在招商银行股份有限公司开通博时价值增长证券投资基金和博时裕富证券投资基金的基金转换业务的公告》。 16、2010年1月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告》。 17、2010年1月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》及《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》。 18、2010年1月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2009年第4季度报告》。 19、2010年1月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金更名的公告》。 博时基金管理有限公司 2010年4月10日