博时裕富证券投资基金更新招募说明书摘要 　　博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字［2003］83号文批准公开发行。本基金的基金合同于2003年8月26日正式生效。本基金为契约型开放式。 　　本基金的基金合同目前正在根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其它有关规定进行修订。 　　重要提示 　　博时基金管理有限公司(“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 　　投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 　　本招募说明书(更新)所载内容截止日为2004年8月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2004年6月30日(财务数据未经审计)。 　　一、基金管理人 　　(一)基金管理人概况 　　名称： 　　博时基金管理有限公司 　　注册地址： 　　广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 　　办公地址： 　　广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 　　法定代表人：吴雄伟 　　成立时间： 　　1998年7月13日 　　注册资本： 　　1亿元人民币 　　存续期间： 　　持续经营 　　电 　　话：(0755)8316 9999 　　联 系 人：李 全 　　博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字［1998］26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币。 　　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 　　公司下设十一个部门,分别是：市场发展部、基金管理部、数量化投资部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务核算部、电脑部、监察部、人力资源部。市场发展部从事基金新产品设计、市场开发及销售、客户服务以及华南和西南地区的基金销售和服务支持等工作。基金管理部负责进行股票选择和组合管理。数量化投资部负责数量化研究、基金产品设计、投资业绩分析、风险控制等工作。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。财务核算部负责公司财务事宜、基金的交易记录、清算、基金会计及基金注册登记业务。电脑部负责系统开发、网络运行及维护。监察部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。人力资源部负责公司员工的招聘、培训和考核。另设北京分公司、上海分公司,分别负责北方和华东、华中地区的基金销售和服务支持工作。 　　截止到2004年6月30日,总人数119人,其中60%以上的员工具有硕士以上学历。 　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 　　(二)主要成员情况 　　1、基金管理人董事会成员 　　吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。 　　肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 　　杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。 　　夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。 　　陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。 　　赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 　　(香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。 　　姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。 　　2、基金管理人监事会成员 　　秦红女士,监事,经济学学士。历任中国科技信托投资公司(原中国科技财务公司)资金计划部业务经理,株式会社七丰物产海外事业部经理。现任博时基金管理有限公司北京分公司总经理。 　　王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。 　　包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。 　　3、公司高管人员 　　吴雄伟先生,董事长,(同上) 　　肖风先生,副董事长兼总经理,(同上) 　　李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。 　　杨光启先生,副总经理。1992年7月毕业于中国人民银行金融研究所。1992年7月至1993年4月于中国人民银行深圳分行证券管理处工作；1993年4月至1998年5月于深圳市证券监管办公室任证券监管副处长；1998年5月至8月于博时任总经理助理,负责投资管理工作；1998年8月至2002年4月于长盛基金管理有限公司任副总经理,负责投资管理工作；2002年4月加入博时基金管理有限公司,任副总经理。 　　4、本基金基金经理 　　陈亮先生,1975年出生,硕士学历,具有基金从业资格。1999年7月毕业于中国人民大学国民经济学系,获得经济学硕士学位。1999年7月至2000年10月,任职于中信证券金融产品开发小组,从事多因素定价模型实证研究、指数系统开发、VaR研究和证券研究数据库建设等；2000年10月至2001年3月,任北京玖方量子金融技术有限公司高级经理,从事证券定价研究、市场流动性研究、组合投资研究和投资管理系统开发等；2001年3月至今,任博时基金管理有限公司金融工程师,从事证券定价研究、交易行为市场冲击研究、股权溢价研究、投资策略研究、债券基金产品设计、开放式基金产品设计等。2002年10月起,担任博时价值增长基金基金经理助理,主要负责基金仓位水平的监测。 　　5、投资决策委员会成员 　　主任委员：杨光启 　　委员：李全,张宁,肖华,杨锐,蔡冬亮 　　张宁先生,1969年出生,博士。1991年毕业于北京大学概率统计系,获学士学位；1991至1997年在美国普林斯顿大学学习,获统计与运筹学硕士、经济学硕士、经济学博士学位。1997至2002年先后在摩根斯坦利机构、所罗门美邦工作。2002年8月至2003年11月任中国证监会规划发展委员会委员,兼任清华大学中国金融研究中心研究员、中国人民大学财政金融学院兼职教授。2003年11月起担任博时基金管理有限公司首席经济学家,兼数量化投资部总经理,投资决策委员会委员。 　　肖华先生：1965年出生,经济学硕士。 　　1993年3月毕业于上海同济大学经济管理学院,获工业经济硕士学位。1993年4月至1994年1月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994年1月至1999年3月于君安证券有限公司工作,历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海申华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司任基金同盛基金经理。2002年5月28日入博时基金管理有限公司,任基金管理部部门经理。2002年10月起兼任博时价值增长基金经理。 　　杨锐先生,1972年出生,经济学博士,博时基金管理公司研究部策略分析师。1993年毕业于云南大学数学系,获学士学位；1996年毕业于云南大学会计系,获硕士学位；1999年毕业于南开大学国际经济研究所,获博士学位。1999年至2001年在南开大学工商管理学科从事博士后研究工作。1999年8月入博时基金管理有限公司,任研究部策略分析师；2002年10月起兼任博时价值增长基金经理助理。2004年6月17日起担任研究部副总经理兼策略分析师。 　　蔡冬亮先生,1975年出生。1997年毕业于中央财经大学国际企业管理专业,获学士学位。1997年至2001年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001年6月入博时基金管理有限公司,任交易部高级交易员,2003年9月起任交易部负责人。 　　二、基金托管人 　　(一)基金托管人情况 　　1、基本情况 　　名称：中国建设银行 　　住所：北京市西城区金融大街25号 　　办公地址：北京市西城区金融大街25号 　　法定代表人：张恩照 　　成立时间：1954年10月1日 　　组织形式：国有独资企业 　　注册资本：851亿元人民币 　　存续期间：持续经营 　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号 　　联系人：黄秀莲 　　联系电话：(010) 6759 7646 　　中国建设银行是我国四大国有商业银行之一。自成立以来,始终以支持国民经济发展为己任,伴随着国家经济和社会发展,自身实力不断壮大。目前,中国建设银行经营着法律允许商业银行开办的各项金融业务,资金实力雄厚、业务品种齐全、服务功能完善,业务规模和经营利润均居国内商业银行前列。截止到2003年12月31日,中国建设银行资产总额35,542.79亿元,所有者权益1,862.80亿元,实现税前利润4.50亿元。自成立以来,中国建设银行每个会计年度均保持盈利。中国建设银行拥有遍布境内外的16,472个营业性分支机构,为客户提供安全、方便、快捷的金融服务。 　　中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室,在北京、上海、深圳、辽宁分行设立4个基金托管分部。现有员工50余人。 　　2.主要人员情况 　　江先周,基金托管部总经理,曾就职于建设银行总行行长办公室、国际业务部并担任领导工作,全面熟悉建设银行整体业务运作管理,对建设银行国际业务和机构业务具有丰富的领导经验。 　　罗中涛,基金托管部副总经理,曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 　　李春信,基金托管部副总经理,曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作,对计划、个人银行及国际业务具有丰富的领导经验。 　　3.基金托管业务经营情况 　　截止到2004年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报共12只开放式证券投资基金,托管基金财产规模达495.94亿份。 　　三、相关服务机构 名称： 中国建设银行 注册地址： 北京市西城区金融大街25号 办公地址： 北京市西城区金融大街25号 法定代表人： 张恩照 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字[1998]12号 成立时间： 1954年10月1日 组织形式： 国有独资企业 注册资本： 851亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 黄秀莲 联系电话： (010) 6759 7646 （四）代销机构 1. 中国建设银行 名称： 中国建设银行 注册地址： 北京市西城区金融大街25号 法定代表人： 张恩照 客户服务电话: 95533 2．交通银行 名称： 交通银行 注册地址： 上海市仙霞路18号 法定代表人： 方诚国 电话： （021）58781234 传真： （021）58408842 联系人： 王玮 客户服务电话: 95559 3．招商银行股份有限公司 名称： 招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人： 秦晓 电话： 0755-83195834;83195771 传真： 0755-83195049 联系人： 朱小姐、刘小姐 客户服务电话: 95555 4.中信实业银行 名称： 中信实业银行 注册地址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人： 窦建中 电话： 010-65541089 传真： 010-65542178 联系人： 白建、白一凡 客户服务电话: 010-65541089;95558（上海除外） 5．深圳发展银行 名称： 深圳发展银行 注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人： 周 林 电话： 0755- 82088888转8811 传真： 0755- 82080714 联系人： 周 勤 客户服务电话: 95501 6．北京证券有限责任公司 名称： 北京证券有限责任公司 注册地址： 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层 法定代表人： 卢克群 联系人： 白源 电话： 010-68431166-8009 传真： 010-88018657 客户服务电话: 010-68431166-8009 7. 长江证券有限责任公司 名称： 长江证券有限责任公司 注册地址： 武汉市新华下路特8号 办公地址： 上海汉口路130号 法定代表人： 明云成 联系人： 甘露 电话： 021-63291352 传真： 021-33130730 客户服务电话: 027-65799883 8．大鹏证券有限责任公司 名称： 大鹏证券有限责任公司 注册地址： 广东省深圳市 办公地址： 深圳市深南东路5002号地王商业大厦8层 法定代表人： 徐卫国 联系人： 章磊 电话： 0755－82463388－8921 传真： 0755－82462534 客户服务电话: 4008888999 0755－83520352 9．东吴证券有限责任公司 名称： 东吴证券有限责任公司 注册地址： 江苏省苏州市十梓街298号 办公地址： 江苏省苏州市十梓街298号 法定代表人： 吴永敏 联系人： 汪健 电话： 0512-65588021 传真： 0512-65588021 客户服务电话: 0512-96288 10．广发证券股份有限公司 名称： 广发证券股份有限公司 注册地址： 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址： 广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼 法定代表人： 王志伟 联系人： 肖中梅 电话： 020-87555888 传真： 020-87557985 客户服务电话: 020-87555888转各营业网点 11．国泰君安证券股份有限公司 名称： 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618号 法定代表人： 祝幼一 电话： 021-62580818 传真： 021-62583439 联系人： 韩星宇、芮敏祺 客户服务电话: 400-8888-666 12．国信证券有限责任公司 名称： 国信证券有限责任公司 注册地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人： 胡关金 联系人： 林建闽 电话： 0755－82130833转2181 传真： 0755-82133302 客户服务电话: 800-810-8868 13．海通证券股份有限公司 名称： 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人： 王开国 联系人： 金芸 电话： 021－53594566－4125 传真： 021－53858549 客户服务电话: 021-962503 14．华泰证券有限责任公司 名称： 华泰证券有限责任公司 注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人： 吴万善 联系人： 袁红彬 电话： (025)84457777-721 传真： （025）84579879 客户服务电话: 4008-888-168 （025）84579897 15．华夏证券股份有限公司 名称： 华夏证券股份有限公司 注册地址： 北京市东城区新中街68号 法定代表人： 黎晓宏 电话： 010-65186758 传真： 010-65186621 联系人： 权唐 客户服务电话: 400-8888-108（免长途费） 16．联合证券有限责任公司 名称： 联合证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人： 马国强 联系人： 盛宗凌 电话： 0755－82493561 传真： 0755－82492187 客户服务电话: 400-8888-555,0755-25125666 17．申银万国证券股份有限公司 名称： 申银万国证券股份有限公司 注册地址： 上海市常熟路171号 法定代表人： 王明权 电话： 021-54033888 联系人： 黄维琳 客户服务电话: 021-962505 18．兴业证券股份有限公司 名称： 兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦 办公地址： 上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人： 兰荣 联系人： 杨盛芳 电话： 021－68419974 传真： 021－68419867 客户服务电话: 021－68419974 19．招商证券股份有限公司 名称： 招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳福田区益田路江苏大厦38--45层 办公地址： 深圳福田区益田路江苏大厦38--45层 法定代表人： 宫少林 联系人： 黄健 电话： 0755?82943511 传真： 0755?82943237 客户服务电话: 4008888111，0755?26951111 20. 中国银河证券有限责任公司 名称： 中国银河证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人： 朱利 电话： 010-66568587 传真： 010-66568536 联系人： 郭京华 客户服务电话: 010-68016655 （六）直销机构 博时基金管理有限公司（同上） （七）律师事务所 名称： 国浩律师集团（北京）事务所 注册地址： 北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7层 法定代表人： 张涌涛 电话： （010）65171188 传真： （021）65176800 联系人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、刘伟宁 （八）会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址： 上海市浦东新区沈家弄325号 法定代表人： Kent Watson 电话： 021－63863388 传真： 021－63863300 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师： 牟磊、陈玲 　四、基金名称 　　博时裕富证券投资基金 　　五、基金的类型 　　契约型开放式 　　六、基金的投资目标 　　分享中国资本市场的长期增长。 　　本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 　　七、基金的投资方向 　　本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 　　八、业绩比较基准 　　本基金以新华富时中国A200复合指数为业绩比较基准。其中,股票资产运作以新华富时中国A200指数为标的指数,债券资产运作以新华富时中国国债指数为标的指数。在取消国债投资比例限制后,本基金在3个月内将标的指数修正为新华富时中国A200指数。 　　新华富时中国A200复合指数同时反映中国内地股票和债券市场的表现。该指数的75%来自新华富时中国A200指数,25%来自新华富时中国国债指数。新华富时中国A200指数是由上海和深圳两个证券市场中总市值、流通股因子加权和市场流通性排名的前200家上市公司构成。新华富时中国国债指数涵盖深沪两市挂牌的国债,反映中国国债市场状况。 　　九、风险收益特征 　　本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。 　　十、投资策略 　　本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。资产配置原则 　　本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以完全复制的方法进行组合构建。 　　1. 资产配置策略 　　本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。 　　2. 股票资产配置策略 　　本基金股票资产投资以新华富时中国A200指数为标的指数,原则上采用完全复制标的指数的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。 　　3. 债券资产的配置策略 　　本基金债券资产投资以新华富时中国国债指数为标的指数,采用流动性风险约束下的被动式投资方法,按照个债在标的指数中的基准权重,在考虑流动性风险的前提下,构建指数化债券投资组合。 　　4. 投资组合调整原则 　　本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资,债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 　　本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。 　　十一、基金投资组合报告 　　博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2004年9月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　本投资组合报告所载数据截至2004年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 　　1、期末基金资产组合情况 序号 项　目 　 金　额 占基金总资 产的比例 1 股票投资 2,501,062,700.53 73.93% 2 债券投资 777,848,431.70 22.99% 3 银行存款和清算备付金 56,659,852.25 1.68% 4 其它资产 47,508,155.46 1.40% 2、期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 777,848,431.70 23.03% 2 金融债券 3 企业债券 4 可转换债券 5 债券投资合计 777,848,431.70 23.03% 3、期末基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产 净值比例净值比例 1 03国债⑴ 96,054,212.10 2.84% 2 02国债⒂ 81,537,070.00 2.41% 3 03国债⑺ 61,018,742.40 1.81% 4 96国债⑹ 47,986,383.60 1.42% 5 03国债⑾ 46,890,000.00 1.39% 　　2、期末按券种分类的债券投资组合 　　3、期末基金投资前五名债券明细 　　4、投资组合报告附注 　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 　　2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 　　3、基金的其他资产包括：交易保证金1,419,455.85元,应收证券清算款 264,000.64 元,应收申购款 　　31,053,920.31 元,应收利息 14,498,582.88 元,应收股利92,895.78元,待摊费用 179,300 元。 　　4、本报告期博时裕富基金未持有可转换债券。 　　5、开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 基金合同生效日的基金份额总额 5,126,401,391.87 2 报告期末的基金份额总额 3,537,362,175.68 3 报告期初基金份额总额 4,163,724,888.11 4 报告期间基金总申购份额 935,319,644.75 5 报告期间基金总赎回份额 1,561,682,357.18 　　十二、基金的业绩 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 期间 ①净值增长率 ②净值增 ③业绩比较 ④业绩比较 ①-③ ②-④ 长率标准差 基准收益率 基准收益率 标准差 过去1个月 -7.20% 0.91% -7.62% 0.87% 0.42% 0.04% 过去3个月 -15.78% 0.90% -17.79% 0.87% 2.01% 0.03% 过去6个月 -5.98% 1.02% -9.73% 0.94% 3.75% 0.08% 自基金合同 0.23% 0.93% -7.43% 0.87% 7.66% 0.06% 生效起至今 　　十三、基金费用概览 　　(一)与基金运作有关的费用 　　1. 基金管理人的管理费 　　基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。 　　2. 基金托管人的托管费 　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。 　　其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 　　(二)与基金销售有关的费用 　　1、申购和赎回费： 基金 申购费率 赎回费率 裕富基金 1.5% 0.5% 　　十四、对招募说明书更新部分的说明 　　本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2004年3月17 　　日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕富证券投资基金公开说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 　　1. 　　根据国家有关规定对原招募说明书进行了结构的调整。增加了“基金的业绩”、“基金合同的内容摘要”和“基金托管协议的内容摘要”3个部分。删除了“基金设立”、“基金的设立募集”、“基金成立”等与首次募集有关的特定内容以及“基金份额持有人的权利、义务”等相关部分。 　　2.根据《基金法》的相关规定,更新了一些专有名词的称谓,如将“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位”改为“基金份额”、将“基金持有人”、“基金单位持有人”改为“基金份额持有人”等。 　　3. 在“一、绪言”部分,根据国家有关规定进行了调整,补充了国家最近颁发的法律法规。 　　4. 　　在“四、基金托管人”中,增加了有关基金托管人托管业务经营情况的说明、以及托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序的内容,对基金托管人的有关业务和财务数据进行了更新。。 　　5. 在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的内容。 　　6. 在“六、基金的申购、赎回和转换”中,修订了申购、赎回和转换的原则和程序。 　　7. 在“七、基金的投资”部分补充本基金最近一期投资组合报告的内容。 　　8. 增加了补充说明基金成立以来投资业绩的“八、基金的业绩”这一章节,其中对本基金成立以后的收益分配情况进行了说明。 　　9.分红默认方式改为现金分红。 　　10.赎回费用改为“赎回费的25%归基金资产、其余用于支付注册登记费用”。 　　11. 在“十四、基金的信息披露”中,根据《基金法》和《信息披露管理办法》的规定进行了内容更新和规范。 　　12.根据基金法修订了基金份额持有人大会部分内容。 　　博时基金管理有限公司 　　2004年10月9日