华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基 金)2023 年第 1 季度报告 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金) 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2基金产品概况 2.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华安上证 50ETF 联接 基金主代码 040190 交易代码 040190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日 报告期末基金份额总额 43,994,401.51 份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采 用复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数 基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 投资策略 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指 数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常 情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×上证 50 指数收益率＋5%×商业银行税后活 期存款利率 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为 股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收 风险收益特征 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的 风险收益特征相似。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 华安上证 50ETF 联接 A 华安上证 50ETF 联接 C 称 下属两级基金的交易代 040190 014980 码 报告期末下属两级基金 36,205,678.33 份 7,788,723.18 份 的份额总额 2.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华安上证龙头企业 ETF 联接 基金主代码 040190 交易代码 040190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 18 日 报告期末基金份额总额 32,104,535.98 份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于 目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动 式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于 投资策略 基金资产净值的 90%，日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×上证龙头企业指数收益率＋5%×商业银行税 后活期存款利率 本基金属于 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基 风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指 数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标 的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属 于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 华安上证龙头企业 ETF 华安上证龙头企业 ETF 称 联接 A 联接 C 下属两级基金的交易代 040190 014980 码 报告期末下属两级基金 32,010,960.07 份 93,575.91 份 的份额总额 2.3 目标基金基本情况 2.3.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金名称 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510190 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2023 年 2 月 23 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.3.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金名称 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510190 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2010 年 11 月 18 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2011 年 1 月 10 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.4 目标基金产品说明 2.4.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构 建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动 投资策略 性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导 致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投 资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 本 基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误 差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 上证 50 指数收益率 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指 风险收益特征 数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 2.4.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及 其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据 标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但 投资策略 因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限 制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其 他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投 资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的 90%。 业绩比较基准 上证龙头企业指数 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高 风险收益特征 的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指 数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 2 月 23 日（基金合同生效日）-2023 年 3 月 31 日) 华安上证 50ETF 联接 A 华安上证 50ETF 联接 C 1.本期已实现收益 6,788.96 -1,754.84 2.本期利润 -1,626,464.81 60,552.07 3.加权平均基金份额本期 -0.0485 0.0909 利润 4.期末基金资产净值 47,846,470.52 10,320,372.71 5.期末基金份额净值 1.3215 1.3250 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：人民币元 报告期 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 22 日) 主要财务指标 华安上证龙头企业 ETF 联接 华安上证龙头企业ETF联接A C 1.本期已实现收益 3,566,429.70 1,103,799.79 2.本期利润 2,219,599.95 852,945.34 3.加权平均基金份额本期 0.0692 0.0937 利润 4.期末基金资产净值 43,982,084.68 128,943.06 5.期末基金份额净值 1.374 1.378 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年2月23日-2023年3月31日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安上证 50ETF 联接 A： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -3.51% 0.65% -3.68% 0.72% 0.17% -0.07% 生效起至今 2．华安上证 50ETF 联接 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -3.53% 0.65% -3.68% 0.72% 0.15% -0.07% 生效起至今 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2023 年 2 月 23 日-2023 年 3 月 31 日) 1、华安上证 50ETF 联接 A 2、华安上证 50ETF 联接 C 3.2.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年1月1日-2023年2月22日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安上证龙头企业 ETF 联接 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 6.18% 0.78% 7.38% 0.83% -1.20% -0.05% 过去六个月 0.88% 0.91% 1.64% 0.96% -0.76% -0.05% 过去一年 -7.22% 1.08% -8.29% 1.13% 1.07% -0.05% 过去三年 0.37% 1.07% -2.54% 1.11% 2.91% -0.04% 过去五年 -1.79% 1.17% -4.51% 1.21% 2.72% -0.04% 自基金合同 37.40% 1.28% 26.60% 1.31% 10.80% -0.03% 生效起至今 2．华安上证龙头企业 ETF 联接 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.74% 0.78% 7.38% 0.83% -0.64% -0.05% 过去六个月 1.40% 0.91% 1.64% 0.96% -0.24% -0.05% 过去一年 -6.95% 1.08% -8.29% 1.13% 1.34% -0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -6.95% 1.08% -8.29% 1.13% 1.34% -0.05% 生效起至今 注：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2022 年 02 月 22 日 起新增 C 类基金份额。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 11 月 18 日至 2023 年 2 月 22 日) 1、华安上证龙头企业 ETF 联接 A 2、华安上证龙头企业 ETF 联接 C 注：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2022 年 02 月 22 日 起新增 C 类基金份额。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，8 年基金行 业从业经验。2014 年 7 月应届毕业加入华安基 金，曾任指数与量化投 资部研究员、基金经理 助理。2020 年 11 月起， 担任上证龙头企业交易 型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基 金经理（2023 年 2 月起， 转型为华安上证50交易 型开放式指数证券投资 基金及其联接基金）。 2021 年 1 月起，同时担 任华安创业板50指数型 证券投资基金的基金经 本基 理。2021 年 7 月起，同 刘璇 金的 2020-11-02 - 8 年 时担任华安中证内地新 子 基金 能源主题交易型开放式 经理 指数证券投资基金的基 金经理。2021 年 8 月起， 同时担任华安 CES 半导 体芯片行业指数型发起 式证券投资基金的基金 经理。2021 年 9 月至 2022 年 7 月，同时担任 华安中证光伏产业指数 型发起式证券投资基金 的基金经理。2021 年 12 月起，同时担任华安深 证 100 交易型开放式指 数证券投资基金、华安 中证内地新能源主题交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 的基金经理。2022 年 4 月起，同时担任华安中 证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理。2022 年 7 月 起，同时担任华安中证 光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金、华安中证 申万食品饮料交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理。2022 年 9 月起，同时担任华安上 证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理。2022 年 10 月起，同时担任华安中 证上海环交所碳中和指 数型发起式证券投资基 金的基金经理。2022 年 11 月起，同时担任华安 中证基建指数型发起式 证券投资基金的基金经 理。2022 年 12 月起，同 时担任华安上证科创板 芯片交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年以强政策预期开局，复工复产在 2 月全面开启，产需加速回温，尤 其是服务业消费修复速度较快，生产端传统经济修复弹性较高，3 月经济延续回暖态势，制造业 PMI51.9，小幅回落，非制造业 PMI58.2，服务业景气度持续上升。 一季度 A 股市场呈现结构性行情，1 月市场以政策预期主导，2 月定价经济 弱复苏趋势，3 月聚焦人工智能、央企价值重估等主题投资机会，计算机、传媒、 通信、电子等行业涨幅靠前。一季度沪深 300 指数上涨 4.63%，中证 500 指数上 涨 8.1%，上证 50 指数上涨 1.01%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告期内，本基金于 2023 年 2 月 23 日转型。转型后截至 2023 年 3 月 31 日， 华安上证 50ETF 联接 A 份额净值为 1.3215，份额净值增长率为-3.51%，同期业 绩比较基准增长率为-3.68%。华安上证 50ETF 联接 C 份额净值为 1.3250，份额 净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基准增长率为-3.68%。 4.4.2.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 转型前截至2023年2月22日，华安龙头ETF联接A类份额净值为1.374元，份额净值增长率为 6.18%，同期业绩比较基准增长率为 7.38%。华安龙头 ETF 联 接 C 类份额净值为 1.378 元，本报告期份额净值增长率为 6.74%，同期业绩比较 基准增长率为 7.38%。 4.4.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值存在连续超过 20 个工作日低于 5000 万元的情形，但截至 2023 年 3 月 31 日，基金资产净值已 经超过 5000 万元。 §5 投资组合报告 5.1 华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年2月23日-2023年3月31日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 54,071,919.15 92.11 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,208,198.54 7.17 7 其他各项资产 424,855.79 0.72 8 合计 58,704,973.48 100.00 5.1.2 期末投资目标基金明细 占基金 基金 运作方 资产净 序号 基金名称 管理人 公允价值 类型 式 值比例 （%） 1 华安上证 股票 交易型 华安基金管 54,071,919.15 92.96 50ETF 型 开放式 理有限公司 5.1.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.12投资组合报告附注 5.1.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,866.62 2 应收证 券清 382,694.85 算款 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,294.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 424,855.79 5.1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年1月1日-2023年2月22日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 40,108,049.45 90.21 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,347,758.64 9.78 7 其他各项资产 6,232.79 0.01 8 合计 44,462,040.88 100.00 5.2.2 期末投资目标基金明细 占基金 基金 资产净 序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 类型 值比例 （%） 华安上证 股票 交易型开放式 华安基金 1 龙头 ETF 型 （ETF） 管理有限 40,108,049.45 90.93 公司 5.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.2.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.2.12投资组合报告附注 5.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.2.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.2.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 929.73 2 应收证 券清 - 算款 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,303.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,232.79 5.2.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 6.1 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：份 项目 华安上证50ETF联接A 华安上证50ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 32,010,960.07 93,575.91 报告期间基金总申购份额 4,463,852.30 7,796,673.32 减：报告期间基金总赎回份额 269,134.04 101,526.05 报告期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 36,205,678.33 7,788,723.18 6.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：份 华安上证龙头企业ETF 华安上证龙头企业ETF 项目 联接A 联接C 本报告期期初基金份额总额 32,025,802.28 146,901.26 报告期期间基金总申购份额 318,060.40 51,947,511.73 减：报告期期间基金总赎回份额 332,902.61 52,000,837.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 32,010,960.07 93,575.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1.1 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 无。 7.1.2 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 1 20230207-202302 0.00 29,585, 29,585,79 0.00 0.00% 机构 14 798.82 8.82 2 20230209-202302 0.00 22,271, 22,271,71 0.00 0.00% 15 714.92 4.92 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.3 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日