华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 2015年第1号 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一五年五月 一、基金合同的生效日期 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年8月17日证监基金字[2009]794号文批准募集。本基金基金合同自2009年9月29日正式生效。 二、重要提示 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2009年8月17日《关于核准华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》(证监许可[2009]794号)核准。本基金基金合同自2009年9月29日正式生效。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同级其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本摘要中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。除特别说明外,本摘要所载内容截止日为2015年3月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、注册地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层 3、法定代表人:朱学华 4、设立日期:1998年6月4日 5、办公地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层 6、联系电话:(021)38969999 7、联系人:王艳 8、客户服务中心电话:40088-50099 9、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1、注册资本:1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气(集团)总公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。 (1)董事会 朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,党总支书记,同时代行公司总经理职务。 冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁、党委副书记。现任上海工业投资(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事。 董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 独立董事: 萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 (2)监事会 张志红女士,经济学博士。历任上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、合规总监,现任国泰君安证券总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事会主席。 陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长,现任上海国际信托有限公司投资管理总部高级经理。 章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管,英国SONOFEC公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。 李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。 汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 (3)高级管理人员 朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党总支书记,同时代行公司总经理职务。 秦军先生,研究生学历,15年证券、基金从业经验,曾任中国航空工业规划设计研究院建设监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司副总经理。 章国富先生,博士研究生学历,27年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管理有限公司副总经理。 童威先生,博士研究生学历,13年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经理。 薛珍女士,研究生学历,14年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理 现任基金经理: 许之彦先生:理学博士,11年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180ETF及本基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。 章海默女士, 复旦大学管理学院工商管理硕士, 复旦大学经济学学士, 11年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作,2003年9月加入华安基金管理有限公司,任基金运营部基金核算主管,2009年12月至2012年12月担任本基金的基金经理助理。2011年9月至2012年12月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年12月起担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及本基金的基金经理。2013年6月起担任指数投资部助理总监。2013年12月起同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 历任基金经理: 卢赤斌先生,自2009年9月29日至2009年10月20日担任本基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 朱学华先生,董事长、党总支书记、代行公司总经理职务 翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理 杨 明先生,投资研究部高级总监 许之彦先生,指数投资部高级总监 贺 涛先生,固定收益部副总监、基金经理 陈俏宇女士,基金投资部副总监、基金经理 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至2015年3月31日,公司目前共有员工296人(含香港公司),主要来自国内外证券公司等金融机构,其中89%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23% 净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20% 其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80% 手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。 截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99% 负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。 截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64% 个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17% 网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。 截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大 自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。 2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位 在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2 在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 1、直销机构 (1)华安基金管理有限公司上海业务部 地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31层 电话:(021)38969960 传真:(021)58406138 联系人:姚佳岑 (2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话:(010)57635999 传真:(010)66214061 联系人:朱江 (3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元 电话:(020)38082993 传真:(020)38082079 联系人:张彤 (4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话:(029)87651811 传真:(029)87651820 联系人:史小光 (5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话:(028)85268583 传真:(028)85268827 联系人:张彤 (6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话:(024)22522733 传真:(024)22521633 联系人:杨贺 (7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 华安电子交易热线:40088-50099 智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话:(021)33626962 联系人:谢伯恩 2、代销机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 网址:www.bankcomm.com 客户服务电话:95559 (2)中国银行股份有限公司 注册地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 电话:(0086)(010)66596688 传真:(0086)(010)66593777 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 传真:(010)66107571 网址:www.icbc.com.cn (4)中国农业银行股份有限公司 注册地址:中国北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (5)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (6)招商银行股份有限公司 注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人: 李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 电话:86-10-65558000 传真:86-10-65550809 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (8)兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 电话:(0591)87824863 传真:(0591)87842633 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心? 法定代表人:唐双宁 电话:010-63636363 传真:010-63636713 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com (10)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人: 洪崎 电话:010-68946790 传真:010-68466796 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (11)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人: 李国华 客户服务电话:95580 传真:(010)66419824 网址:www.psbc.com (12)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 电话: 010-66426500 传真:010-66426519 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (13)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 电话:(010)85239938 传真:(010)85239605 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 电话:0086-21-68475888 传真:0086-21-68476111 客户服务电话:(021) 95594 网址:www.bankofshanghai.com (15)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:董建岳 传真:(020)87310779 客户服务电话:4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn (16)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路5047号 法定代表人:孙建一 联系电话: (0755)82080387 传真号码: (0755)82080386 客户服务电话:95511 网址:bank.pingan.com (17)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人:胡平西 电话: 0086-21-38576666 传真: 0086-21-50105080 客户服务电话:(021)962999 网址:www.srcb.com (18)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号 办公地址:杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 电话:(0571)87659009,87659816 传真:(0571)87659826 客户服务电话:95527 网址:www.czbank.com (19)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:廖玉林 电话: (0769)22102097 传真: (0769)22116029 客户服务电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn (20)临商银行股份有限公司 注册地址: 山东省临沂市兰山区北京路37号 法定代表人: 钱进 电话:(0539)8311353 客户服务电话:40069-96588 网址:www.lsbchina.com (21)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道196号 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 电话:(0577)88999906 客户服务电话:(0577)96699 网址:www.wzbank.cn (22)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 电话:+86(22)58316666 传真:+86(22)58316528 客户服务电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn (23)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:农惠臣 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客户服务电话:(0991)96518 网址:www.uccb.com.cn (24)大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁大连市中山区中山路88号 办公地址:辽宁大连市中山区中山路88号 法定代表人:陈占维 电话:(0411)82311410 传真:(0411)82311410 客户服务电话:4006640099 网址:www.bankofdl.com (25)烟台银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:庄永辉 电话:(0535)6691333 传真:(0535)6691305 客户服务电话:4008-311-777 网址:www.yantaibank.net (26)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人: 郭志文 电话:(0451)86779999 传真:(0451)86779000 客户服务电话: 95537/4006096358 网址:www.hrbcb.com.cn (27)广州银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北195号 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路30号 法定代表人:姚建军 电话:020-37598339 传真:020-37590798 客户服务电话:96699(广州)、400-83-96699(全国) 网址:www.gzcb.com.cn (28)浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人:金子军 电话:(0579)85337702 传真:(0579)85337706 客户服务电话:(0571)96527 400-8096-527 网址:www.czcb.com.cn (29)申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路898号45层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路898号45层 法定代表人: 李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (30)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essences.com.cn (31)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:邱三发 电话:(020)88836999 传真:(020)88836654 客户服务电话: 020-83963933 网址:www.gzs.com.cn (32)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 法定代表人:刘汝军 电话:(010)83561149 传真:(010)83561094 客户服务电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (33)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人:黄金琳 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客户服务电话:(0591)96326 网址:www.hfzq.com.cn (34)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 办公地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 电话:(0471)6292587 传真:(0471)6292477 网址:www.rxzq.com.cn (35)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人:杨锐敏 电话:021-38784818 传真:021-68775878 客户服务电话: 021-38784818 公司网站: www.shhxzq.com (36)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 客服电话:0571-96336 网址:www.ctsec.com (37)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼 办公地址:浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼 法定代表人:沈强 邮政编码:310016 联系电话:0571-87112510 客户服务中心电话:(0571)95548 网址:www.bigsun.com.cn (38)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 网址: www.zxwt.com.cn (39)上海证券有限责任公司 注册地址: 上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 客服电话:4008918918 网址: www.shzq.com (40)联讯证券有限责任公司 注册地址: 广东省惠州市江北东江3路55号广播电视新闻中心三、四层 办公地址: 广东省惠州市江北东江3路55号广播电视新闻中心 三、四层 法定代表人:徐刚 客服电话: 95564 网址:www.lxzq.com.cn (41)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (42)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 法定代表人:陈柏青 电话:4000-766-123 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (43)上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人:其实 电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (44)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38600676 传真: 021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com (45)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-58788678 传真:021-58787698 客户服务电话:400-820-2899 网址: www.e-rich.com.cn (46)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:易峥 电话:0571-88920879 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897 4008-773-772 公司网站: www.5ifund.com (47)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 传真:(+86-10)62020088-8802 网址: www.myfp.cn (48)中期资产管理有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层 办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层 法定代表人: 路瑶 电话:010-59539718、59539728 传真:010-65807110 客服电话: 95162,4008888160 网址: www.cifcofund.com (49)万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201单元 法定代表人: 李招弟 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:4008080069 网址: www.wy-fund.com (50)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (51)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 (52)中国国际期货有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人: 王兵 客服电话: 95162 网址: www.cifco.net (53)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话: 95587 网址:www.csc108.com (54)华安证券有限责任公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:李工 客户服务电话: 96518 网址:www.hazq.com (55)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系电话:(010)88085858 传真号码:(010)88085195 客户服务电话:0991-400-800-0562 网址:www.hysec.com (56)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 传真:(0531)68889752 客户服务电话:95538 网址: www.qlzq.com.cn (57)天风证券有限责任公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址: 武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼 法定代表人: 余磊 客户服务电话:028-86712334 网址:www.tfzq.com (58)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人: 陈操 客户服务电话:400-850-7771 网址:http://t.jrj.com/ (59)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:罗细安 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (60)中国国际金融有限公司 注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层26层、27层及28层 法定代表人: 丁学东 客户服务电话:(010)65051166 网址:www.cicc.com.cn (61 )太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人: 李长伟 客户服务电话:0871-68898130 网址:http://www.tpyzq.com (二)注册登记机构 名称:华安基金管理有限公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 法定代表人:朱学华 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 客户服务中心电话:40088-50099 (三)律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:王利民 经办律师:秦悦民、王利民 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 首席合伙人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:周祎 经办会计师:汪棣、周祎 六、基金的名称 本基金名称:华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 七、基金的类型 本基金类型:契约型开放式。 八、基金的投资目标 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。 九、基金的投资方向 本基金以华安上证180ETF、上证180指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于华安上证180ETF的资产比例不低于基金资产净值的90% 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 十、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金为华安上证180ETF的联接基金,主要通过投资于华安上证180ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证180ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将主要投资于华安上证180ETF、上证180指数成份股和备选成份股,其中华安上证180ETF投资比例不低于90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、基金投资策略 (1)基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指华安上证180ETF。 (2)基金组合的构建方法 ①本基金可以以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF基金份额 ②本基金可在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额,本基金的基金管理人在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)基金组合的调整 根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 (1)股票组合的构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,基金经理以抽样复制法构建组合。 (2)股票组合的构建方法 本基金以上证180指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造股票组合。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,最终获得更接近标的指数的收益率。 (3)股票组合的调整 ①定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的上证180指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 ②不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的。 (二)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,但标的指数成份股不受此限 (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但标的指数成份股不受此限 (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10% (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% (6) 本基金投资于华安上证180ETF的资产比例不低于基金资产净值的90% 同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5% (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的5% (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的5% (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出 (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5% (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成分股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券 (2)向他人贷款或者提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定和指定的目标ETF除外 (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券 (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但是指定的目标ETF除外 (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十一、基金的业绩比较基准 本基金以上证180指数为标的指数。若本基金标的指数发生变更,则本基金业绩比较基准随之改变。 本基金业绩比较基准为:95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。 本基金的标的指数为上证180指数,同时考虑到投资于华安上证180 ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此本基金设定上述业绩比较基准。 随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用于本基金或投资的目标ETF变更标的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在取得基金托管人的同意后,履行适当的程序变更本基金的标的指数,同时变更本基金的基金名称与业绩比较基准,并报中国证监会备案。此项变更应至少提前5个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 十二、基金的风险收益特征 本基金为华安上证180ETF的联接基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。 十三、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 26,840,919.84 2.99 其中:股票 26,840,919.84 2.99 2 基金投资 813,211,905.54 90.62 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,582,826.75 4.63 8 其他资产 15,789,430.35 1.76 9 合计 897,425,082.48 100.00 2 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式(ETF) 华安基金管理有限公司 813,211,905.54 91.68 3 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,454,179.84 2.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,413,500.00 0.16 K 房地产业 6,973,240.00 0.79 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,840,919.84 3.03 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600741 华域汽车 640,000 9,907,200.00 1.12 2 600048 保利地产 640,000 6,924,800.00 0.78 3 600585 海螺水泥 270,923 5,981,979.84 0.67 4 600079 人福医药 100,000 2,565,000.00 0.29 5 600999 招商证券 50,000 1,413,500.00 0.16 6 600773 西藏城投 4,000 48,440.00 0.01 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 12 投资组合报告附注 12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 12.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,085.70 2 应收证券清算款 3,151,586.68 3 应收股利 - 4 应收利息 8,650.36 5 应收申购款 12,527,107.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,789,430.35 12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间2014年12月31日) 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自2014年1月1日至2014年12月31日 58.86% 1.20% 56.64% 1.20% 2.22% 0.00% 自2013年1月1日至2013年12月31日 -6.58% 1.35% -8.71% 1.36% 2.13% -0.01% 自2012年1月1日至2012年12月31日 11.47% 1.18% 10.28% 1.19% 1.19% -0.01% 自2011年1月1日至2011年12月31日 -21.96% 1.23% -21.96% 1.23% 0.00% 0.00% 自2010年1月1日至2010年12月31日 -14.43% 1.46% -15.22% 1.48% 0.79% -0.02% 自2009年9月29(合同生效日)起至2009年12月31日止 12.30% 1.62% 18.01% 1.77% -5.71% -0.15% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十五、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,本基金投资于目标ETF的部分豁免管理费,其他部分基金资产基金管理费按前一日该部分基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下: H=MAX(E×年管理费率÷当年天数,0) H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,本基金投资于目标ETF的部分豁免托管费,其他部分基金资产基金托管费按前一日该部分基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: H=MAX(E×年托管费率÷当年天数,0) H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金最高申购费率不超过1.2%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示: 本基金的申购费率见下表: 申购金额(M) 费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<300万元 0.8% 300万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 每笔1000元 本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费 本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%,按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取赎回费用。其中,须依法扣除所收取的赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 注:一年指365天,两年为730天,依此类推。 3、转换费 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下: 基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0 转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费 转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 其中: 转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额 转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。 (三)其他费用 1、基金财产拨划支付的银行费用 2、基金合同生效后的信息披露费用 3、基金份额持有人大会费用 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 5、基金的证券交易费用 6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的有关资料。 五、相关服务机构 更新了代销机构的部分信息。 八、基金份额的申购、赎回与转换 调整了单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制。 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩 更新了本基金最近一期投资业绩。 二十一、对基金投资人的服务 更新了对账单规则、短信及资讯服务的内容,更新电子直销渠道的支持银行及支持业务的更新,详见招募说明书。 二十二、其他应披露事项 披露了自2014年9月29日至2015年3月29日期间本基金的公告信息。 华安基金管理有限公司 二○一五年五月十十三日