基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 ■ 2.1.1目标基金基本情况 ■ 2.1.2目标基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年9月29日至2010年12月31日) ■ 注:根据《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》规定,本基金已自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分(二)投资范围的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为上证180ETF基金的联接,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 四季度没有出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度伊始,受到美国二次量化宽松的影响,国内市场出现了较为强势的上涨。而随后,国内通胀数据明显高出预期,货币政策有所变化,市场又在11月中旬出现了回调。最终,使得整个四季度出现在反复震荡中上行格局。四季度上证180指数上涨5.96%。涨幅较大的行业有采掘、有色、机械设备以及建筑建材。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本季度,180ETF联接基金上涨5.72%,上证180指数上涨5.96%,业绩比较基准上涨5.67%。四季度,联接基金的跟踪偏离度为0.05%,日跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差1.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为,2011年通胀水平相对较高,下半年可能有所缓解,货币政策已经逐步走向稳健。市场短期呈现宽幅震荡的概率较大。但目前市场估值比较合理,企业利润增长预期还在20%以上,我们对国内A股市场中长期的表现充满信心。作为180ETF联接基金的管理人,我们继续坚持被动投资的原则,规范运作、勤勉尽责,为投资者继续获得长期稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 期末投资目标基金明细 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报该期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他各项资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日