华安纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(摘要) 重要提示 华安纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2012年11月9日证监许可[2012]1480号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站(www.huaan.com.cn)进行了公开披露。本基金基金合同自2013年2月5日起正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立三年后,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 公司自有资金的投入也不意味着本公司对产品收益的任何保证或预期,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2013年8月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、住所:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32楼 3、法定代表人:李勍 4、设立日期:1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 6、联系电话:(021)38969999 7、联系人:冯颖 8、客户服务中心电话:40088-50099 9、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1、注册资本:1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气(集团)总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。 (1)董事会: 朱仲群先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际集团有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。 冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。 董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 独立董事: 萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 (2)监事会: 谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。 陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管,英国SONOFEC公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。 李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。 汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。 (3)高级管理人员: 朱仲群先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际集团有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。 尚志民先生,工商管理硕士,16年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理,2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。 秦军先生,研究生学历,13年证券、基金从业经验,曾任中国航空工业规划设计研究院建设监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司副总裁。 章国富先生,研究生学历,25年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管理有限公司副总裁。 薛珍女士,研究生学历,12年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理 苏玉平女士,货币银行硕士,16年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理 交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理 中德安联保险有限公司投资部部门经理 国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理 2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理 2013年2月起同时担任本基金的基金经理。 张晟刚先生,硕士研究生,14年银行、证券行业从业经验。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理 2013年3月起担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度,固定收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 尚志民先生,副总裁、首席投资官 赵 敏先生,总裁助理 杨 明先生,投资研究部总经理、首席宏观策略师 贺 涛先生,基金经理 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至2013年6月30日,公司目前共有员工303人,主要来自国内外证券公司等金融机构,其中81%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:蒋超良 成立时间:2009年1月15日 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 (二)主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 (三)基金托管业务经营情况 截止2013年8月5日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共166只。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)华安基金管理有限公司上海业务部 地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31层 电话:(021)38969960 传真:(021)58406138 联系人:姚佳岑 (2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话:(010)57635999 传真:(010)66214061 联系人:朱江 (3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室 电话:(020)38199200 传真:(020)38927962 联系人:张彤 (4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话:(029)87651811 传真:(029)87651820 联系人:史小光 (5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话:(028)85268583 传真:(028)85268827 联系人:张彤 (6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话:(024)22522733 传真:(024)22521633 联系人:杨贺 (7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 华安电子交易热线:40088-50099 智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话:(021)33626962 联系人:谢伯恩 2、代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司 住所:中国北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (2) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408440 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4) 中国银行股份有限公司 注册地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 电话:(0086)010-66596688 传真:(0086)010-66016871 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 传真:010-66419824 网址:www.psbc.com (7) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 电话:0086-21-68475888 传真:0086-21-68476215 客户服务电话:(021)962888 网址:www.bankofshanghai.com (8) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人:胡平西 电话:(021)38576709 传真:(021)50105085 客户服务电话:(021)962999 网址:www.srcb.com (9) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市新华北路8 号 法定代表人: 农惠臣 电话:0991-8824667 传真:0991-8824667 客户服务电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn (10) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:(010)65183888 传真:(010)65182261 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (11) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)63410456 客户服务电话:95553、4008888001 网址:www.htsec.com (12) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 电话:(021)54033888 传真:(021)54035333 客户服务电话:(021)962505 网址:www.sywg.com (13) 中信万通证券有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022026 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (14) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (15) 长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:(0755)83516094 传真:(0755)83516199 客户服务电话:400-6666-888 公司网站:www.cgws.com (16) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:(021)68816000-1876 传真:(021)68815009 客户服务电话: 95525、4008888788 网站:www.ebscn.com (17) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 电话:(0510)82831662 传真:(0510)82830162 客户服务电话:0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn (18) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第 18层至21层 法定代表人:龙增来 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 客户服务电话:400-600-8008 网址:www.cjis.cn (19) 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人:吴永良 电话:(0755)82943755 传真:(0755)82940511 客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (20) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68号8楼 法定代表人:汪静波 客服电话:021-38600676 网址: www.noah-fund.com (21) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:021-58788678 网址: www.e-rich.com.cn (22) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (23) 中期时代基金销售(北京)有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人: 路瑶 客服电话: 95162,4008888160 网址: www.cifcofund.com (24) 万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人: 李招弟 客服电话:4008080069 网址: www.wy-fund.com (二)注册登记机构 名称:华安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 法定代表人:李勍 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 客户服务中心电话:40088-50099 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358716 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人:吴港平 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 本基金名称:华安纯债债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式发起式 六、基金的投资目标 本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。 2、利率类品种的投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 (3)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、哑铃策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点 哑铃策略是将组合中债券的到期期限集中于两极 而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (4)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券 反之亦然。 (5)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 3、信用类品种的投资策略 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池 在目标久期确定的基础上,积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 (1)宏观研究 宏观经济的前瞻性研究,有利于判断经济发展的大方向,把握经济周期,分析经济政策的导向,以及对证券市场的影响,从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面,债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究,同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。 (2)行业研究 不同行业的企业所处的周期和行业竞争态势存在差异,通过对行业进行研究,进行行业配置,分散行业分线。行业基本特征,比如在国家产业中的地位、行业发展周期、上下游行业相关性、行业集中度、竞争程度、进入壁垒、产业政策以及发展趋势都会直接影响公司的经营状况和发展空间。 对行业评价的因素主要包括:行业竞争力、行业供求和影响需求的长期趋势、行业发展阶段、交易环境、法律与监管框架、行业重构、行业市场结构、技术变化、财务指标和对宏观经济环境和政策的敏感程度。 (3)公司研究 公司的研究主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平和管理层素质、未来发展战略、投资计划、股东或地方政府的实力以及支持力度等。根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券、中小企业私募债等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、管理水平、财务状况等因素后,结合具体发行契约,对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。此外,内部通过对发行人财报数据的持续跟踪和迁移分析寻找引起信用水平变化的主要因素,对于可能调整评级的债券密切关注,可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 另外,对于中小企业私募债而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时,中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。 九、基金的业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。其样本范围覆盖银行间市场和交易所市场,样本券包括国家债券、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以与基金托管人协商一致后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 843,598,010.50 91.70 其中:债券 843,598,010.50 91.70 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,069,551.89 0.77 6 其他各项资产 69,255,769.72 7.53 7 合计 919,923,332.11 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 69,838,000.00 8.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 63,418,010.50 7.86 5 企业短期融资券 680,561,000.00 84.36 6 中期票据 29,781,000.00 3.69 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 843,598,010.50 104.57 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 041359009 13南高轮CP001 500,000 49,950,000.00 6.19 2 041258060 12魏桥CP002B 400,000 40,240,000.00 4.99 2 041258049 12三花CP002 400,000 40,240,000.00 4.99 4 041260074 12津钢管CP001 400,000 40,160,000.00 4.98 5 041365001 13瑞水泥CP001 400,000 39,916,000.00 4.95 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 9 投资组合报告附注 9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6.03 2 应收证券清算款 42,990,025.12 3 应收股利 - 4 应收利息 16,240,294.06 5 应收申购款 10,025,444.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,255,769.72 9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 基金净值表现 历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截至时间2013年6月30日) 1.华安纯债债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效(2013年2月5日)起至2013年6月30日 0.60% 0.06% 0.31% 0.09% 0.29% -0.03% 2.华安纯债债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效(2013年2月5日)起至2013年6月30日 0.40% 0.06% 0.31% 0.09% 0.09% -0.03% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金A类基金份额在申购时收取申购费 C类基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 其他投资人申购本基金基金份额的申购费率如下: 费用种类 申购费率(单笔申购金额M) A类基金份额 M 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于收取的持续持有期少于30日的投资人的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于30日的投资人的赎回费,基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。具体费率如下: 费用种类 赎回费率(持有期限Y) A类基金份额 Y<30天 0.75% 30天≤Y<1年 0.1% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥2年 0 C类基金份额 Y<30天 0.75% Y≥30天 0 注:一年指365天,两年为730天 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、转换费 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计 算公式如下: 基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0 转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费 转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 其中: 转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额 转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额 注1:转入份额的计算结果四舍五入,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。 (三)其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 3、基金份额持有人大会费用 4、基金的证券交易费用 5、基金的银行汇划费用 6、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 章节 主要更新内容 重要提示 更新了重要提示的相关内容。 三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人相关信息。 五、相关服务机构 更新了部分直销机构和代销机构的信息。 六、基金的募集 更新了基金首次募集的相关信息,详见招募说明书。 七、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息。 八、基金份额的申购、赎回与转换 增加了关于转换业务的相关说明。 九、基金的投资 增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩 增加了本节内容,披露了基金合同生效以来至2013年6月30日的基金业绩,详见招募说明书。 二十一、对基金投资人的服务 4、更新已开通本公司基金电子直销交易资金结算的银行 5、删除手机网址。 二十二、其他应披露事项 披露了自2013年2月5日至2013年8月5日期间本基金的公告信息。 华安基金管理有限公司 二○一三年九月十八日 (2013年第1号) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司