华安日日鑫货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 债券回购融资情况 ...... 40 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 41 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 42 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 42 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......43 7.9 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 44 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 50 10.9 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 场内简称 货币 ETF(扩位简称:货币 ETF) 基金主代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 156,780,554,054.55 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2016 年 9 月 27 日 下属分级基金的基 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H 金简称 下属分级基金的场 - - 货币 ETF 内简称 下属分级基金的交 040038 040039 511600 易代码 报告期末下属分级 156,734,065,805.29 份 27,915,187.54 份 18,573,061.72 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安 全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求 资产的稳定增值。 投资策略 1.整体资产配置策略 2.类属资产配置策略 3.个券选择策略 4.流动性管理策略 5.资产支持证券的投资策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本 基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 杨牧云 王小飞 露负责 联系电话 021-38969999 021-60637103 人 电子邮箱 service@huaan.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637228 传真 021-68863414 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区金融大街 25 号 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号 纪大道 8 号国金中心二期 31 - 院 1 号楼 32 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn 址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 - 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 注册登记机构 华安基金管理有限公司 区世纪大道 8 号国金中心二 期 31 - 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 间 数 据 和 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H 指标 本 期 已 实 1,493,366,115.13 7,143,694.35 177,003.91 现收益 本期利润 1,493,366,115.13 7,143,694.35 177,003.91 本 期 净 值 0.9185% 1.0387% 0.9184% 收益率 3.1.2 期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末 数 据 和 指标 期末基金 156,734,065,805.29 27,915,187.54 18,573,061.72 资产净值 期末基金 1.00 1.00 1.00 份额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 标 累计净值 39.3811% 43.3047% 20.8353% 收益率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安日日鑫货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0430 0.0004 过去一个月 0.1318% 0.0004% 0.0888% 0.0000% % % 0.1598 0.0004 过去三个月 0.4291% 0.0004% 0.2693% 0.0000% % % 0.3800 0.0005 过去六个月 0.9185% 0.0005% 0.5385% 0.0000% % % 0.7102 0.0005 过去一年 1.7932% 0.0005% 1.0830% 0.0000% % % 2.2507 0.0006 过去三年 5.4937% 0.0006% 3.2430% 0.0000% % % 自基金合同生效 39.3811 26.850 0.0035 0.0035% 12.5310% 0.0000% 起至今 % 1% % 华安日日鑫货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0625 0.0004 过去一个月 0.1513% 0.0004% 0.0888% 0.0000% % % 0.2196 0.0004 过去三个月 0.4889% 0.0004% 0.2693% 0.0000% % % 0.5002 0.0005 过去六个月 1.0387% 0.0005% 0.5385% 0.0000% % % 0.9548 0.0005 过去一年 2.0378% 0.0005% 1.0830% 0.0000% % % 3.0130 0.0006 过去三年 6.2560% 0.0006% 3.2430% 0.0000% % % 自基金合同生效 43.3047 30.773 0.0034 0.0034% 12.5310% 0.0000% 起至今 % 7% % 华安日日鑫货币 H 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0430 0.0004 过去一个月 0.1318% 0.0004% 0.0888% 0.0000% % % 0.1598 0.0004 过去三个月 0.4291% 0.0004% 0.2693% 0.0000% % % 0.3799 0.0005 过去六个月 0.9184% 0.0005% 0.5385% 0.0000% % % 0.7100 0.0005 过去一年 1.7930% 0.0005% 1.0830% 0.0000% % % 2.3394 0.0007 过去三年 5.5824% 0.0007% 3.2430% 0.0000% % % 自基金合同生效 20.8353 0.0024% 8.4299% 0.0000% 12.405 0.0024 起至今 % 4% % 注： 本基金 2016 年 09 月 12 日起新增 H 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：华安日日鑫货币市场基金自 2016 年 09 月 12 日起新增 H 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是 国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华 安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 固定收益 硕士研究生，14 年基金行业从业经历，具 李邦 部助理总 2016 年 3 有基金从业资格证书。曾任安永华明会计 长 监、本基 月 2 日 - 14 年 师事务所审计师，2010 年 3 月加入华安 金的基金 基金管理有限公司，先后从事基金运营、 经理 债券交易和债券研究等工作。2016 年3 月 至 2019 年 12 月，同时担任华安月月鑫短 期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫 短期理财债券型证券投资基金、华安月安 鑫短期理财债券型证券投资基金的基金 经理。2016 年 3 月起，同时担任华安日 日鑫货币市场基金的基金经理。2016 年 11 月起，同时担任华安鼎丰债券型发起 式证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 2 月，同时担任华安鼎瑞定 期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2019 年 7 月起，同时担任华安 汇财通货币市场基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安现金宝货币市场 基金、华安现金富利投资基金、华安现金 润利浮动净值型发起式货币市场基金的 基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华 安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发 起式证券投资基金的基金经理。 硕士研究生，13 年基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公司债券经纪人。 2010年 8 月加入华安基金管理有限公司， 历任债券交易员。2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任华安日日鑫货币市场基金、华安 汇财通货币市场基金的基金经理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时担任华安七 日鑫短期理财债券型证券投资基金的基 金经理。2014 年 10 月起同时担任华安现 金富利投资基金的基金经理。2015 年2 月 至 2023 年 3 月，担任华安年年盈定期开 放债券型证券投资基金的基金经理。2015 孙丽 本基金的 2021 年 3 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华安添 娜 基金经理 月 8 日 - 13 年 颐混合型发起式证券投资基金的基金经 理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月，同时 担任华安安润灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，同时担任华安新丰利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月，同时担任华安现金宝 货币市场基金的基金经理。2018 年 5 月 至 2020 年 10 月，同时担任华安日日鑫货 币市场基金的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安浦债券型 证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月 起，同时担任华安鑫福 42 个月定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月起，同时担任华安鑫浦 87 个月定 期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起，同时担任华安汇财通货 币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、 华安现金宝货币市场基金、华安现金润利 浮动净值型发起式货币市场基金的基金 经理。2021 年 7 月至 2023 年 3 月，同时 担任华安添祥 6 个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理。 硕士研究生，8 年金融、基金行业从业经 庄文 本基金的 2021 年 3 验。曾任上海国利货币经纪有限公司债券 清 基金经理 月 9 日 - 8 年 经纪人。2017 年 2 月加入华安基金，历 助理 任集中交易部交易员。现任固定收益部基 金经理助理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分 配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济在财政和货币政策的协同加码下，经济数据整体上反映出基本面的积极信号，工业生产保持较高水平，固定资产投资改善，其中制造业和基建投资持续向好，房地产投资降幅收窄，消费也有所修复，总体上经济呈现弱复苏趋势。央行货币政策维持稳健基调，通过实施降准、公开市场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，债市受降准、取消手工补息降成本等因素影响，各期限品种呈下行走势，收益率曲线平坦化；从数据表现来看， 上半年 1Y 期国债收益率下行 54bp，10Y 期国债收益率下行 35bp，3-5Y 期中高等级中短期票据 收益率下行幅度在 50-90bp 区间不等，各期限品种信用利差总体收窄。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券， 捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人赚取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币 A： 投资回报：0.9185% 比较基准：0.5385% 华安日日鑫货币 B： 投资回报：1.0387% 比较基准：0.5385% 华安日日鑫货币 H： 投资回报：0.9184% 比较基准：0.5385% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，积极的财政加力提效主基调将继续保持，政策维持对房地产市场、消费等行业的 支持力度，国内经济进入复苏进程。通胀方面，由于需求扩张速度偏弱，通胀超预期上行的风险较低，维持温和水平。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以支持实体经济发展，资金面总体将维持平稳，债券市场仍存交易性机会。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期华安日日鑫货币 A 累计收益分配金额 1,493,366,115.13 元，华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额 7,143,694.35 元，华安日日鑫货币 H 累计收益分配金额 177,003.91 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 74,435,655,991.32 80,853,239,295.68 结算备付金 0.05 602,632.69 存出保证金 13,157.42 9,196.18 交易性金融资产 6.4.7.2 74,412,162,406.89 68,073,049,213.36 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 74,412,162,406.89 68,073,049,213.36 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,911,919,972.07 13,242,523,752.07 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 100,431,342.47 - 应收股利 - - 应收申购款 17,258,413.96 867,961.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 156,877,441,284.18 162,170,292,051.39 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,000,659,512.20 应付清算款 - - 应付赎回款 33,000.00 28,300.00 应付管理人报酬 32,201,619.04 34,321,056.12 应付托管费 12,880,647.62 13,728,422.42 应付销售服务费 32,073,043.81 34,155,776.41 应付投资顾问费 - - 应交税费 387,797.23 323,453.60 应付利润 18,146,242.03 26,234,800.73 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,164,879.90 1,164,777.81 负债合计 96,887,229.63 1,110,616,099.29 净资产： 实收基金 6.4.7.7 156,780,554,054.55 161,059,675,952.10 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 156,780,554,054.55 161,059,675,952.10 负债和净资产总计 156,877,441,284.18 162,170,292,051.39 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 156,780,554,054.55 份，其中 A 类基金份额 净值 1.00 元，基金份额总额 156,734,065,805.29 份；B 类基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 27,915,187.54 份；H 类基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 18,573,061.72 份。 6.2 利润表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,994,787,197.63 1,976,444,068.27 1.利息收入 1,147,224,782.13 1,124,479,470.51 其中：存款利息收入 6.4.7.9 933,589,619.13 711,774,459.61 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 213,635,163.00 412,705,010.90 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 847,562,415.50 851,964,597.76 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 847,562,415.50 851,964,597.76 资产支持证券 - - 投资收益 贵金属投资收 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 - - 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.14 - - 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.15 - - “-”号填列） 减：二、营业总支出 494,100,384.24 497,649,318.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 203,694,589.58 204,370,892.60 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 6.4.10.2.2 81,477,835.87 81,748,356.99 3．销售服务费 6.4.10.2.3 202,871,288.90 202,889,464.76 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 5,662,916.81 8,081,652.02 其中：卖出回购金融 5,662,916.81 8,081,652.02 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 187,903.66 353,636.52 8．其他费用 6.4.7.17 205,849.42 205,315.43 三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 1,500,686,813.39 1,478,794,749.95 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 1,500,686,813.39 1,478,794,749.95 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 1,500,686,813.39 1,478,794,749.95 6.3 净资产变动表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 161,059,675,95 161,059,675,952 资产 - - 2.10 .10 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 161,059,675,95 161,059,675,952 资产 - - 2.10 .10 三、本期增减变 - - 动额（减少以“-” 4,279,121,897. - - 4,279,121,897.5 号填列） 55 5 （一）、综合收益 1,500,686,813. 1,500,686,813.3 总额 - - 39 9 （二）、本期基金 - - 份额交易产生的 净资产变动数 4,279,121,897. - - 4,279,121,897.5 （净资产减少以 55 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 857,661,679,38 857,661,679,386 购款 - - 6.67 .67 - - 2.基金赎 861,940,801,28 - - 861,940,801,284 回款 4.22 .22 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - 配利润产生的净 - - 1,500,686,813. 1,500,686,813.3 资产变动（净资 产减少以“-”号 39 9 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 156,780,554,05 156,780,554,054 资产 - - 4.55 .55 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,335,264,58 162,335,264,584 资产 - - 4.16 .16 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 162,335,264,58 162,335,264,584 资产 - - 4.16 .16 三、本期增减变 1,650,753,135. 1,650,753,135.8 动额（减少以“-” - - 号填列） 81 1 （一）、综合收益 1,478,794,749. 1,478,794,749.9 总额 - - 95 5 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,650,753,135. 1,650,753,135.8 净资产变动数 - - （净资产减少以 81 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 955,791,417,44 955,791,417,446 购款 - - 6.81 .81 - - 2.基金赎 954,140,664,31 - - 954,140,664,311 回款 1.00 .00 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - 配利润产生的净 - - 1,478,794,749. 1,478,794,749.9 资产变动（净资 产减少以“-”号 95 5 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 163,986,017,71 163,986,017,719 资产 - - 9.97 .97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 朱学华 朱学华 陈松一 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1442 号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核 准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2012 年 11 月 26 日生效， 首次设立募集规模为 926,777,863.81 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基 金自 2016 年 8 月 30 日起增加 H 类基金份额，A 类基金份额和 B 类基金份额在场外申购和赎回，H 类基金份额在场内申购和赎回。本基金每份 A 类基金份额和 B 类基金份额的面值为人民币 1.00 元，每份 H 类基金份额的面值为人民币 100.00 元。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，A 类基金份额和 B 类基金份额的注册登记机构为华安基金管理有限公司，H 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金场外份额的数量，对基金份额持有人持有的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A 类基金份额和 B 类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A 类基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记 机构自动将其在该基金交易账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。H 类基金份额不 进行基金份额升降级。 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1 年以 内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 130,894,685.46 等于：本金 130,875,978.22 加：应计利息 18,707.24 减：坏账准备 - 定期存款 74,304,761,305.86 等于：本金 74,200,000,000.00 加：应计利息 104,761,305.86 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 13,510,104,583.42 存款期限 3 个月以上 60,794,656,722.44 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 74,435,655,991.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市 415,777,377.96 416,333,289.31 555,911.35 0.0004 场 债券 银行间市 73,996,385,028.93 74,038,202,536.42 41,817,507.49 0.0267 场 合计 74,412,162,406.89 74,454,535,825.73 42,373,418.84 0.0270 资产支持证券 - - - - 合计 74,412,162,406.89 74,454,535,825.73 42,373,418.84 0.0270 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 7,911,919,972.07 - 合计 7,911,919,972.07 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 891,929.30 其中：交易所市场 - 银行间市场 891,929.30 应付利息 - 预提审计费 204,278.26 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 9,000.00 合计 1,164,879.90 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 华安日日鑫货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,416,938,480.10 160,416,938,480.10 本期申购 856,238,336,585.57 856,238,336,585.57 本期赎回（以“-”号填列） -859,921,209,260.38 -859,921,209,260.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 156,734,065,805.29 156,734,065,805.29 华安日日鑫货币 B 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 620,677,146.23 620,677,146.23 本期申购 1,422,253,154.45 1,422,253,154.45 本期赎回（以“-”号填列） -2,015,015,113.14 -2,015,015,113.14 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 27,915,187.54 27,915,187.54 华安日日鑫货币 H 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,060,325.77 22,060,325.77 本期申购 1,089,646.65 1,089,646.65 本期赎回（以“-”号填列） -4,576,910.70 -4,576,910.70 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 18,573,061.72 18,573,061.72 注：（1）申购含红利再投、转换入和 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增加的基金份额，赎回含转换出和 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而减少的基金份额。 （2）H 类基金份额净值为 100.00 元，本表所列 H 类基金份额数据面值已折算为 1.00 元。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 华安日日鑫货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,493,366,115.13 - 1,493,366,115.13 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,493,366,115.13 - -1,493,366,115.13 本期末 - - - 华安日日鑫货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 7,143,694.35 - 7,143,694.35 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,143,694.35 - -7,143,694.35 本期末 - - - 华安日日鑫货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 177,003.91 - 177,003.91 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -177,003.91 - -177,003.91 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 341,660.46 定期存款利息收入 933,245,817.94 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,001.48 其他 139.25 合计 933,589,619.13 6.4.7.10 股票投资收益 无。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 837,187,743.76 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 10,374,671.74 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 847,562,415.50 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 95,619,295,923.71 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 95,352,572,501.24 成本总额 减：应计利息总额 256,348,750.73 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 10,374,671.74 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.13 股利收益 无。 6.4.7.14 公允价值变动收益 无。 6.4.7.15 其他收入 无。 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 64,278.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 63,298.82 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 205,849.42 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司（“华安基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 月 30 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国 泰 君 安 证 券 股 份 20,149,397.26 10.00 - - 有限公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 203,694,589.58 204,370,892.60 其中：应支付销售机构的客户维 101,416,210.69 101,377,770.59 护费 应支付基金管理人的净管理费 102,278,378.89 102,993,122.01 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管 81,477,835.87 81,748,356.99 费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币 合计 A B H 国泰君安证券股份 2.34 98.64 519.23 620.21 有限公司 华安基金管理有限 21,270.62 30,286.21 12,363.12 63,919.95 公司 中国建设银行股份 35,280.52 150.08 - 35,430.60 有限公司 合计 56,553.48 30,534.93 12,882.35 99,970.76 上年度可比期间 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币 合计 A B H 国泰君安证券股份 - - 557.70 557.70 有限公司 华安基金管理有限 51,149.70 60,149.57 17,900.07 129,199.34 公司 中国建设银行股份 27,546.11 15.76 - 27,561.87 有限公司 合计 78,695.81 60,165.33 18,457.77 157,318.91 注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%， H 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份 - - - - 9,640,39 988,150. 有限公司 4,000.00 39 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份 - 1,689,925 - - 9,900,50 1,510,92 有限公司 ,400.00 0,000.00 7.66 - - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,561,129,296.23 30,576,271.23 15,038,690,500.13 100,741,832.16 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华安日日鑫货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 1,501,343,770.9 - - 1,493,366,115. - 9 7,977,655.86 13 华安日日鑫货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 7,253,154.45 - -109,460.10 7,143,694.35 - 华安日日鑫货币 H 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 178,446.65 - -1,442.74 177,003.91 - 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳健的当期收益，谋求资产的稳定增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 354,055,265.75 300,812,953.43 A-1 以下 - - 未评级 5,715,035,383.76 3,680,392,566.80 合计 6,069,090,649.51 3,981,205,520.23 注：未评级债券为政策性金融债、短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 59,411,201,092.57 56,394,636,051.91 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 59,411,201,092.57 56,394,636,051.91 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 861,645,563.57 832,981,047.00 AAA 以下 - - 未评级 8,070,225,101.24 6,864,226,594.22 合计 8,931,870,664.81 7,697,207,641.22 注：未评级债券为政策性金融债、中期票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年10 月 1 日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 60,921,814,074 13,513,841,916 - - 74,435,655,991.32 .65 .67 结算备付金 0.05 - - - 0.05 存出保证金 13,157.42 - - - 13,157.42 交易性金融资产 65,501,770,506 8,910,391,900. - - 74,412,162,406.89 .62 27 买入返售金融资产 7,911,919,972. - - - 7,911,919,972.07 07 应收申购款 - - - 17,258,413.96 17,258,413.96 应收清算款 - - -100,431,342.47 100,431,342.47 资产总计 134,335,517,71 22,424,233,816 -117,689,756.43 156,877,441,284.18 0.81 .94 负债 应付赎回款 - - - 33,000.00 33,000.00 应付管理人报酬 - - - 32,201,619.04 32,201,619.04 应付托管费 - - - 12,880,647.62 12,880,647.62 应付销售服务费 - - - 32,073,043.81 32,073,043.81 应付利润 - - - 18,146,242.03 18,146,242.03 应交税费 - - - 387,797.23 387,797.23 其他负债 - - - 1,164,879.90 1,164,879.90 负债总计 - - - 96,887,229.63 96,887,229.63 利率敏感度缺口 134,335,517,71 22,424,233,816 - 20,802,526.80 156,780,554,054.55 0.81 .94 上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 -1 年 资产 货币资金 80,853,239,295 - - - 80,853,239,295.68 .68 结算备付金 602,632.69 - - - 602,632.69 存出保证金 9,196.18 - - - 9,196.18 交易性金融资产 65,335,931,204 2,737,118,008. - - 68,073,049,213.36 .53 83 买入返售金融资产 13,242,523,752 - - - 13,242,523,752.07 .07 应收申购款 - - - 867,961.41 867,961.41 资产总计 159,432,306,08 2,737,118,008. - 867,961.41 162,170,292,051.39 1.15 83 负债 应付赎回款 - - - 28,300.00 28,300.00 应付管理人报酬 - - - 34,321,056.12 34,321,056.12 应付托管费 - - - 13,728,422.42 13,728,422.42 卖出回购金融资产 1,000,659,512. - - - 1,000,659,512.20 款 20 应付销售服务费 - - - 34,155,776.41 34,155,776.41 应付利润 - - - 26,234,800.73 26,234,800.73 应交税费 - - - 323,453.60 323,453.60 其他负债 - - - 1,164,777.81 1,164,777.81 负债总计 1,000,659,512. - - 109,956,587.09 1,110,616,099.29 20 利率敏感度缺口 158,431,646,56 2,737,118,008. - - 161,059,675,952.10 8.95 83 109,088,625.68 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 56,921,493.82 57,792,884.65 个基点 市场利率上升 25 -56,823,049.01 -57,687,210.84 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 74,412,162,406.89 68,073,049,213.36 第三层次 - - 合计 74,412,162,406.89 68,073,049,213.36 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本报 告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2024 年 8 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 74,412,162,406.89 47.43 其中：债券 74,412,162,406.89 47.43 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 7,911,919,972.07 5.04 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 74,435,655,991.37 47.45 付金合计 4 其他各项资产 117,702,913.85 0.08 5 合计 156,877,441,284.18 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.39 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 9.69 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 7.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 35.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 7.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 40.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 99.89 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%） 值 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,044,915,129.87 5.13 其中：政策 8,044,915,129.87 5.13 性金融债 4 企业债券 426,080,085.40 0.27 5 企业短期融 5,280,550,092.79 3.37 资券 6 中期票据 1,249,416,006.26 0.80 7 同业存单 59,411,201,092.57 37.89 8 其他 - - 9 合计 74,412,162,406.89 47.46 剩 余 存 续期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的 占基金资产净值比例 （张） 账面价值（元） （%） 1 112415251 24 民生银行 60,000,000 5,974,232,623.10 3.81 CD251 2 112415259 24 民生银行 55,000,000 5,475,598,585.83 3.49 CD259 3 210409 21 农发 09 36,800,000 3,686,777,056.41 2.35 4 112415069 24 民生银行 30,000,000 2,973,439,969.26 1.90 CD069 5 112415231 24 民生银行 25,000,000 2,491,002,611.99 1.59 CD231 6 112480454 24 中原银行 25,000,000 2,490,315,078.89 1.59 CD174 7 112415241 24 民生银行 24,000,000 2,378,646,565.40 1.52 CD241 8 112417106 24 光大银行 22,000,000 2,192,080,859.78 1.40 CD106 24 东莞农村 9 112481166 商业银行 14,000,000 1,393,926,156.86 0.89 CD059 10 112481597 24 中原银行 13,000,000 1,294,168,524.42 0.83 CD193 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0499% 报告期内偏离度的最低值 0.0184% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0317% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,157.42 2 应收清算款 100,431,342.47 3 应收利息 - 4 应收申购款 17,258,413.96 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 117,702,913.85 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人户数 户均持有的 占总 占总 别 （户） 基金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 华 安 日 日 鑫 货 19,105,967 8,203.41 26,800,109.04 0.02 156,707,265,696.25 99.98 币 A 华 安 日 日 鑫 货 31 900,489.92 10,016,090.44 35.88 17,899,097.10 64.12 币 B 华 安 日 日 鑫 货 326 56,972.58 6,141,233.75 33.07 12,431,827.97 66.93 币 H 合计 19,106,324 8,205.69 42,957,433.23 0.03 156,737,596,621.32 99.97 注：（1）分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币 ETF”，基金份额净值为 100.00 元， 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元。 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安日日鑫货币 H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 华泰证券股份有限公 3,433,000.00 18.48 司 2 北京中科天宁投资有 1,078,700.00 5.81 限责任公司 3 叶明骅 1,030,100.00 5.55 北京弘酬投资管理有 4 限公司－弘酬安盈 3 802,200.00 4.32 号私募投资基金 5 王文英 686,100.00 3.69 中信证券－天津银行 6 股份有限公司－中信 560,700.00 3.02 证券金谷 1 号单一资 产管理计划 7 叶嘉楠 508,700.00 2.74 8 夏婷婷 486,400.00 2.62 9 张波 430,000.00 2.32 10 张华健 400,600.00 2.16 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 个人 20,945,862.79 0.01 2 个人 18,087,517.20 0.01 3 个人 17,592,540.97 0.01 4 个人 16,856,352.45 0.01 5 个人 16,522,195.15 0.01 6 个人 13,136,666.66 0.01 7 个人 13,050,762.43 0.01 8 个人 12,197,110.38 0.01 9 个人 11,932,943.07 0.01 10 个人 11,742,788.17 0.01 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 华安日日鑫货币 A 2,902,388.13 0.00 理人所 华安日日鑫货币 B - - 有从业 人员持 有本基 华安日日鑫货币 H - - 金 合计 2,902,388.13 0.00 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 华安日日鑫货币 A 0~10 员、基金投资和研究 华安日日鑫货币 B - 部门负责人持有本开 放式基金 华安日日鑫货币 H - 合计 0~10 华安日日鑫货币 A 0~10 本基金基金经理持有 华安日日鑫货币 B - 本开放式基金 华安日日鑫货币 H - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H 基金合同生效 575,145,376.19 351,632,487.62 - 日（2012 年 11 月 26 日） 基金份额总额 本报告期期初 160,416,938,480.10 620,677,146.23 22,060,325.77 基金份额总额 本报告期基金 856,238,336,585.57 1,422,253,154.45 1,089,646.65 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 859,921,209,260.38 2,015,015,113.14 4,576,910.70 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 156,734,065,805.29 27,915,187.54 18,573,061.72 基金份额总额 注：自 2016 年 9 月 12 日起，本基金新增场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币 ETF”，基 金份额净值为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A 类 基金份额）简称为“华安日日鑫货币 A”，基金份额净值为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华安日日鑫货币 B”，基金份额净值为 1.00 元。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 12 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》， 范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 财达证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控制度； （2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持； （3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的尽职调查 由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。 （2）完成候选券商的准入评估 对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。 （3）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （4）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （5）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2024 年 1 月完成退租托管在建设银行的上海证券深交所 007376 交易单元； 2024 年 6 月完成新增托管在建设银行的国泰君安上交所 59869 交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 财达证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 财信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 20,149,397 10.00 - - - - 安 .26 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华安证 181,323,87 90.00 - - - - 券 7.36 华泰证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 粤开证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 中山证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安日日鑫货币市场基金 2023 年第 中国证监会基金电子披 1 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 19 日 定媒介 华安基金管理有限公司关于终止北 中国证监会基金电子披 2 京中期时代基金销售有限公司办理 露网站和公司网站等指 2024 年 2 月 2 日 本公司旗下基金销售业务的公告 定媒介 华安日日鑫货币 H 基金产品资料概 中国证监会基金电子披 3 要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 1 日 定媒介 华安日日鑫货币 A 基金产品资料概 中国证监会基金电子披 4 要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 1 日 定媒介 华安日日鑫货币 B 基金产品资料概 中国证监会基金电子披 5 要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 1 日 定媒介 华安日日鑫货币更新的招募说明书 中国证监会基金电子披 6 (2024 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 1 日 定媒介 华安基金管理有限公司关于副总经 中国证监会基金电子披 7 理任职的公告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 12 日 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 8 分基金增加财通证券股份有限公司 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 22 日 为一级交易商的公告 定媒介 华安日日鑫货币市场基金 2023 年年 中国证监会基金电子披 9 度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 27 日 定媒介 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 10 金 2023 年年度报告的提示性公告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 27 日 定媒介 华安日日鑫货币 2024 年第 1 季度报 中国证监会基金电子披 11 告 露网站和公司网站等指 2024 年 4 月 22 日 定媒介 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 12 金 2024 年第 1 季度报告的提示性公 露网站和公司网站等指 2024 年 4 月 22 日 告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 13 分基金增加联储证券股份有限公司 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 7 日 为一级交易商的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 14 分基金增加渤海证券股份有限公司 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 7 日 为一级交易商的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 15 分基金增加爱建证券股份有限公司 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 21 日 为一级交易商的公告 定媒介 16 华安日日鑫货币 B 基金产品资料概 中国证监会基金电子披 2024 年 6 月 28 日 要更新 露网站和公司网站等指 定媒介 华安日日鑫货币 H 基金产品资料概 中国证监会基金电子披 17 要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 28 日 定媒介 华安日日鑫货币 A 基金产品资料概 中国证监会基金电子披 18 要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 28 日 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准华安日日鑫货币市场基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日