华安日日鑫货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安日日鑫货币 场内简称 货币 ETF 基金主代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 174,103,480,472.71 份 投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安 全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求 资产的稳定增值。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究 分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债 券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收 益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投 资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为 投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本 基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H 称 下属分级基金的场内简 - - 货币 ETF 称 下属分级基金的交易代 040038 040039 511600 码 报告期末下属分级基金 172,999,397,532.3 1,055,895,942.76 48,186,997.63 份 的份额总额 2 份 份 注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”， 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额 （A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额 （B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 主要财务指标 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 华安日日鑫货 B 币 H 1.本期已实现收益 892,092,843.17 11,684,092.83 279,137.76 2.本期利润 892,092,843.17 11,684,092.83 279,137.76 3.期末基金资产净值 172,999,397,532.32 1,055,895,942. 48,186,997.63 76 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安日日鑫货币 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.5276% 0.0007% 0.2693% 0.0000% 0.2583% 0.0007% 过去六个月 1.0901% 0.0006% 0.5356% 0.0000% 0.5545% 0.0006% 过去一年 2.0831% 0.0008% 1.0800% 0.0000% 1.0031% 0.0008% 过去三年 7.3436% 0.0012% 3.2430% 0.0000% 4.1006% 0.0012% 过去五年 15.1472% 0.0024% 5.4030% 0.0000% 9.7442% 0.0024% 自基金合同 32.1227% 0.0036% 9.2880% 0.0000% 22.8347% 0.0036% 生效起至今 2、华安日日鑫货币 B： 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5877% 0.0007% 0.2693% 0.0000% 0.3184% 0.0007% 过去六个月 1.2104% 0.0006% 0.5356% 0.0000% 0.6748% 0.0006% 过去一年 2.3280% 0.0008% 1.0800% 0.0000% 1.2480% 0.0008% 过去三年 8.1186% 0.0011% 3.2430% 0.0000% 4.8756% 0.0011% 过去五年 16.5330% 0.0023% 5.4030% 0.0000% 11.1300% 0.0023% 自基金合同 34.8674% 0.0036% 9.2880% 0.0000% 25.5794% 0.0036% 生效起至今 3、华安日日鑫货币 H： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.5576% 0.0007% 0.2693% 0.0000% 0.2883% 0.0007% 过去六个月 1.1545% 0.0006% 0.5356% 0.0000% 0.6189% 0.0006% 过去一年 2.0881% 0.0009% 1.0800% 0.0000% 1.0081% 0.0009% 过去三年 7.2248% 0.0013% 3.2430% 0.0000% 3.9818% 0.0013% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 14.4464% 0.0024% 5.1870% 0.0000% 9.2594% 0.0024% 生效起至今 注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。 本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安日日鑫货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 11 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日) 1、华安日日鑫货币 A 2、华安日日鑫货币 B 3、华安日日鑫货币 H §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，11 年基 金行业从业经历，具 有基金从业资格证 书。曾任安永华明会 计师事务所审计师， 本基金的基 2010 年 3 月加入华安 金经理、固定 基金管理有限公司， 李邦长 收益部助理 2016-03-02 - 11 年 先后从事基金运营、 总监 债券交易和债券研究 等工作，2014 年 9 月 起担任基金经理助 理。2016 年 3 月至 2019 年 12 月，同时 担任华安月月鑫短期 理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短 期理财债券型证券投 资基金、华安月安鑫 短期理财债券型证券 投资基金的基金经 理。2016 年 3 月起， 同时担任华安日日鑫 货币市场基金的基金 经理。2016 年 11 月 起，同时担任华安鼎 丰债券型发起式证券 投资基金的基金经 理。2017 年 12 月起， 同时担任华安鼎瑞定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理。2019 年 7 月起， 同时担任华安汇财通 货币市场基金的基金 经理。2021 年 3 月起， 同时担任华安现金宝 货币市场基金、华安 现金富利投资基金、 华安现金润利浮动净 值型发起式货币市场 基金的基金经理。 硕士研究生，10 年债 券、基金行业从业经 验。曾任上海国际货 币经纪公司债券经纪 人。2010 年 8 月加入 华安基金管理有限公 司，先后担任债券交 孙丽娜 本基金的基 2021-03-08 - 10 年 易员、基金经理助理。 金经理 2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任华安日日 鑫货币市场基金及华 安汇财通货币市场基 金的基金经理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时担任华安七 日鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金 经理。2014 年 10 月 起同时担任华安现金 富利投资基金的基金 经理。2015 年 2 月起 担任华安年年盈定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理。 2015 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华 安添颐混合型发起式 证券投资基金的基金 经理。2016 年 10 月 至 2018 年 1 月，同时 担任华安安润灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，同时担任华安新 丰利灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月，同时担 任华安现金宝货币市 场基金的基金经理。 2018 年 5 月至 2020 年 10 月，同时担任华 安日日鑫货币市场基 金的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安 浦债券型证券投资基 金的基金经理。2019 年 11 月起，同时担任 华安鑫福 42 个月定 期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 2020 年 1 月起，同时 担任华安鑫浦 87 个 月定期开放债券型证 券投资基金的基金经 理。2021 年 3 月起， 同时担任华安汇财通 货币市场基金、华安 日日鑫货币市场基 金、华安现金宝货币 市场基金、华安现金 润利浮动净值型发起 式货币市场基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立 进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，随着海外主要经济体的疫情逐步得到控制，全球经济陆续进入到复苏节奏 中，货币政策出现分化，有延续宽松基调的，也有逐步回归常态的。国内经济方面，生产维持强势，投资缓慢下行，消费修复速度仍偏缓慢，但出口保持韧性，对经济支撑较强。央行货币政策维持稳健基调以支持实体经济发展，并通过实施公开市场操作等措施维稳资金面平稳。市场表现方面，二季度债市总体呈震荡下行走势，期间受供给冲击等因素干扰，收益率出现小幅上行。从数据表现来看，二季度十年期国债收益率下行约 10bp，3Y-5Y 期中短期票据收益率下行幅度在 5-25bp 区间，其中 AA+级品种表现更优，各期限品种信用利差以收窄为主。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币 A： 投资回报：0.5276% 比较基准：0.2693% 华安日日鑫货币 B： 投资回报：0.5877% 比较基准：0.2693% 华安日日鑫货币 H： 投资回报：0.5576% 比较基准：0.2693% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济延续修复进程，政策支持会继续向制造业倾斜，房地产短期有韧性、中期可能渐下行，基建投资保持温和态势。通胀方面，预计 CPI 保持温和，PPI已在顶部区域，未来回落斜率取决于大宗商品价格走势。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以支持实体经济发展，资金面总体将维持平稳。债券市场所处环境友好程度偏中性，但市场仍存交易性机会。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划， 把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 61,256,216,865.96 34.47 其中：债券 61,256,216,865.96 34.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 35,350,292,439.18 19.89 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 80,405,852,880.67 45.25 4 其他资产 691,070,608.32 0.39 5 合计 177,703,432,794.13 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.31 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 3,500,476,400.00 2.01 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限 55 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 27.57 2.01 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 16.28 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 27.10 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 4.22 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 26.49 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 101.67 2.01 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 1,479,118,901.55 0.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,251,657,826.20 4.17 其中：政策性金融债 7,251,657,826.20 4.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 11,620,214,943.95 6.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 40,905,225,194.26 23.49 8 其他 - - 9 合计 61,256,216,865.96 35.18 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112180042 21 南京银行 50,000,000 5,000,000,000.00 2.87 CD109 2 112110209 21 兴业银行 22,000,000 2,192,652,353.41 1.26 CD209 3 112113088 21 浙商银行 20,000,000 1,996,286,604.87 1.15 CD088 4 112193578 21 徽商银行 20,000,000 1,991,663,103.18 1.14 CD006 5 112121175 21 渤海银行 20,000,000 1,980,047,765.07 1.14 CD175 6 190202 19 国开 02 13,500,000 1,354,382,228.43 0.78 7 112181521 21 西安银行 11,000,000 1,087,773,216.09 0.62 CD028 8 020398 21 贴债 01 10,600,000 1,059,337,626.17 0.61 9 210201 21 国开 01 10,400,000 1,040,135,338.13 0.60 10 200314 20 进出 14 10,200,000 1,021,318,139.88 0.59 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -次 报告期内偏离度的最高值 0.0279% 报告期内偏离度的最低值 -0.0013% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0155% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.22020年12月28日，南京银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被人民银行南京分行（(南银)罚字〔2020〕第 30 号）给予警告，并处罚款 736 万元，没收违法所得人民币 208778.02 元的行政处罚。 2020 年 8 月 31 日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为， 被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020 〕24 号）给予没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元的行政处罚。2020 年 9 月 4 日， 兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚。 2020 年 7 月 13 日，浙商银行因关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关键岗 位轮岗制度、对上海分行理财业务授权混乱等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕16 号）给予罚款 10120 万元的行政处罚。 2020 年 8 月 7 日，徽商银行因备案类账户开立未及时备案、个人银行账户开立未备案等 违法违规事项，被中国人民银行合肥中心支行（（合银）罚字〔2020〕3 号）给予警告， 并处罚款 49.5 万元的行政处罚。2020 年 9 月 30 日，徽商银行因同业业务专营部门管理 不到位等违法违规事项，被安徽银保监局（皖银保监罚决字〔2020〕25 号）给予罚款 290 万元的行政处罚。2020 年 11 月 20 日，徽商银行因同业业务投资不审慎等违法违规 事项，被安徽银保监局（皖银保监罚决字〔2020〕39 号）给予罚款 175 万元的行政处罚。 2021 年 5 月 17 日，渤海银行因地方政府购买服务项目贷款不合规、违规向资本金不足 的房地产项目发放贷款等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕13 号）给予罚款 9720 万元的行政处罚。 2020 年 12 月 31 日，西安银行因个人经营性贷款用途管控不严、资金流入房地产领域， 被陕西银保监局（陕银保监罚决字〔2020〕150 号）给予三十二万元罚款的行政处罚。2021年3月1日，西安银行因同业业务不审慎，被陕西银保监局（陕银保监罚决字〔2021〕3 号）给予 50 万元罚款的行政处罚。 本基金投资 21 南京银行 CD109、21 兴业银行 CD209、21 浙商银行 CD088、21 徽商银行 CD006、21 渤海银行 CD175、21 西安银行 CD028 的投资决策程序符合公司投资制度的规 定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 689,938,002.77 4 应收申购款 1,132,605.55 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 691,070,608.32 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 167,717,812,383. 本报告期期初基金份额总额 2,061,091,790.44 45,608,734.21 35 报告期期间基金总申购份额 871,472,056,076. 77,991,171.83 5,705,832.77 09 报告期期间基金总赎回份额 866,190,470,927. 1,083,187,019.51 3,127,569.35 12 报告期期间基金拆分变动份 - - - 额 报告期期末基金份额总额 172,999,397,532. 1,055,895,942.76 48,186,997.63 32 注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”， 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额 （A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额 （B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》 8.2存放地点 基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办公场 所 ，并登 载 于基金 管 理人互 联 网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日