华安日日鑫货币市场基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安日日鑫货币 场内简称 货币 ETF 基金主代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 168,574,131,635.52 份 投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安 全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求 资产的稳定增值。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究 分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债 券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收 益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投 资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为 投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本 基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H 称 下属分级基金的场内简 - - 货币 ETF 称 下属分级基金的交易代 040038 040039 511600 码 报告期末下属分级基金 168,427,141,774.5 82,015,650.31 份 64,974,210.70 份 的份额总额 1 份 注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”， 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额 （A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额 （B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 主要财务指标 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 华安日日鑫货 B 币 H 1.本期已实现收益 747,289,471.00 533,024.00 307,480.79 2.本期利润 747,289,471.00 533,024.00 307,480.79 3.期末基金资产净值 168,427,141,774.51 82,015,650.31 64,974,210.70 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安日日鑫货币 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4387% 0.0004% 0.2693% 0.0000% 0.1694% 0.0004% 过去六个月 1.0318% 0.0010% 0.5385% 0.0000% 0.4933% 0.0010% 过去一年 2.2581% 0.0008% 1.0830% 0.0000% 1.1751% 0.0008% 过去三年 9.4496% 0.0022% 3.2430% 0.0000% 6.2066% 0.0022% 过去五年 16.0550% 0.0025% 5.4059% 0.0000% 10.6491% 0.0025% 自基金合同 29.4266% 0.0036% 8.2080% 0.0000% 21.2186% 0.0036% 生效起至今 2、华安日日鑫货币 B： 净值收益 业绩比较 业绩比较 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4987% 0.0004% 0.2693% 0.0000% 0.2294% 0.0004% 过去六个月 1.1524% 0.0010% 0.5385% 0.0000% 0.6139% 0.0010% 过去一年 2.5041% 0.0008% 1.0830% 0.0000% 1.4211% 0.0008% 过去三年 10.2372% 0.0022% 3.2430% 0.0000% 6.9942% 0.0022% 过去五年 17.4519% 0.0025% 5.4059% 0.0000% 12.0460% 0.0025% 自基金合同 31.7991% 0.0036% 8.2080% 0.0000% 23.5911% 0.0036% 生效起至今 3、华安日日鑫货币 H： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4181% 0.0004% 0.2693% 0.0000% 0.1488% 0.0004% 过去六个月 0.9893% 0.0010% 0.5385% 0.0000% 0.4508% 0.0010% 过去一年 2.1791% 0.0009% 1.0830% 0.0000% 1.0961% 0.0009% 过去三年 9.3006% 0.0023% 3.2430% 0.0000% 6.0576% 0.0023% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 12.1056% 0.0024% 4.1070% 0.0000% 7.9986% 0.0024% 生效起至今 注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。 本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安日日鑫货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 11 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日) 1、华安日日鑫货币 A 2、华安日日鑫货币 B 3、华安日日鑫货币 H §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，具有基 金从业资格证书。曾 任安永华明会计师事 务所审计师，2010 年 3 月加入华安基金管 本基金的基 理有限公司，先后从 李邦长 金经理 2016-03-02 - 10 年 事基金运营、债券交 易和债券研究等工 作，2014 年 9 月起担 任基金经理助理， 2016 年 3 月至 2019 年 12 月，同时担任华 安月月鑫短期理财债 券型证券投资基金、 华安季季鑫短期理财 债券型证券投资基 金、华安月安鑫短期 理财债券型证券投资 基金的基金经理。 2016 年 3 月起，同时 担任华安日日鑫货币 市场基金的基金经 理。2016 年 11 月起， 同时担任华安鼎丰债 券型发起式证券投资 基金的基金经理。 2017 年 12 月起，同 时担任华安鼎瑞定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理。2019 年 7 月起， 同时担任华安汇财通 货币市场基金的基金 经理。 硕士研究生，12 年证 券行业从业经历。曾 任上海证券交易所基 金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基 金，任指数与量化投 资部 ETF 业务负责 人。2016 年 12 月起， 本基金的基 担任华安日日鑫货币 金经理、指数 市场基金的基金经 苏卿云 与量化投资 2016-12-19 - 12 年 理。2017 年 6 月至 部助理总监 2018 年 11 月，担任 华安中证定向增发事 件指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。 2017 年 10 月起，同 时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基 金、华安中证细分医 药交易型开放式指数 证券投资基金及其联 接基金的基金经理。 2017 年 12 月起，同 时担任上证龙头企业 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接 基金的基金经理。 2018 年 9 月起，同时 担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式 指数证券投资基金的 基金经理。2018 年 10 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金的 基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安 中证 500 行业中性低 波动交易型开放式指 数证券投资基金的基 金经理。2019 年 1 月 起，同时担任华安中 证 500 行业中性低波 动交易型开放式指数 证券投资基金联接基 金的基金经理。2019 年 3 月起，同时担任 华安沪深 300 行业中 性低波动交易型开放 式指数证券投资基金 的基金经理。2019 年 5 月起，同时担任华 安中债 1-3 年政策性 金融债指数证券投资 基金的基金经理。 2019 年 7 月起，同时 担任华安中证民企成 长交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理。2019 年 11 月 起，同时担任华安中 债 7-10 年国开行债 券指数证券投资基金 的基金经理。 硕士研究生，9 年债 券、基金行业从业经 验。曾任上海国际货 币经纪公司债券经纪 人。2010 年 8 月加入 华安基金管理有限公 司，先后担任债券交 易员、基金经理助理。 2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任华安日日 鑫货币市场基金及华 安汇财通货币市场基 金的基金经理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时担任华安七 日鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金 经理。2014 年 10 月 起同时担任华安现金 孙丽娜 本基金的基 2018-05-31 - 9 年 富利投资基金的基金 金经理 经理。2015 年 2 月起 担任华安年年盈定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理。 2015 年 6 月起同时担 任华安添颐养老混合 型发起式证券投资基 金的基金经理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月，同时担任华安安 润灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2016 年 12 月起， 同时担任华安新丰利 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月，同时担 任华安现金宝货币市 场基金的基金经理。 2018 年 5 月起，同时 担任华安日日鑫货币 市场基金的基金经 理。2018 年 9 月起， 同时担任华安安浦债 券型证券投资基金的 基金经理。2019 年 11 月起，同时担任华安 鑫福 42 个月定期开 放债券型证券投资基 金的基金经理。2020 年 1 月起，同时担任 华安鑫浦 87 个月定 期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 金融工程硕士，具有 基金从业资格证书， 12年基金行业从业经 历。2007 年 7 月应届 生毕业进入华安基 金，历任金融工程部 风险管理员、产品经 理、固定收益部研究 员、基金经理助理等 职务。2014 年 11 月 至 2017 年 7 月，同时 担任华安月月鑫短期 本基金的基 理财债券型证券投资 朱才敏 金经理 2019-07-01 - 12 年 基金、华安季季鑫短 期理财债券型证券投 资基金、华安月安鑫 短期理财债券型证券 投资基金的基金经 理。2014 年 11 月起， 同时担任华安汇财通 货币市场基金、华安 双债添利债券型证券 投资基金的基金经 理。2015 年 5 月起同 时担任华安新回报灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2016 年 4 月至 2018 年 10 月，同时担任华 安安禧保本混合型证 券投资基金的基金经 理。2018 年 10 月起， 同时担任华安安禧灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2016 年 9 月至 2018 年 1 月，同时担任华 安新财富灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月， 同时担任华安新希望 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理；2016 年 12 月起， 同时担任华安新泰利 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2017 年 3 月起， 同时担任华安睿安定 期开放混合型证券投 资基金的基金经理。 2019 年 5 月起，同时 担任华安鼎信 3 个月 定期开放债券型发起 式证券投资基金的基 金经理。2019 年 7 月 起，同时担任华安日 日鑫货币市场基金的 基金经理。2019 年 8 月起，同时担任华安 年年丰一年定期开放 债券型证券投资基金 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，新冠疫情在海外持续发酵，全球主要发达经济体经济面临下行压力，货币政策延续宽松基调。国内经济方面，由于疫情在国内得到有效控制，随着复工复产的展开，经济活动逐步恢复正常，4-5 月消费、投资增速降幅收窄，工业增加值增速明显反弹，经济韧性较强。央行通过实施定向降准、下调超额存款准备金利率等措施释放资金支持实体经济发展，并引导融资成本下行，但其政策基调从极度宽松略有所收敛。市场表现方面，对经济增长预期从悲观逐步加以修正，短端利率中枢也有所抬升，债券市场出现较大幅度的调整。从数据表现来看，二季度十年期国债收益率上行约 23bp，3Y-5Y 期AAA 级中短期票据收益率上行区间在 30-36bp，各期限品种信用利差有所分化。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优 质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币 A： 投资回报：0.4387% 比较基准：0.2693% 华安日日鑫货币 B： 投资回报：0.4987% 比较基准：0.2693% 华安日日鑫货币 H： 投资回报：0.4181% 比较基准：0.2693% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，新冠疫情在海外的进一步蔓延，影响了正常的经济活动，将对全球总供求产生冲击，同时也干扰了中国经济弱复苏的节奏。国内预计将进一步加大逆周期托底力度，加强对制造业的信贷支持，同时地产政策可能变得更为灵活以提振经济。随着诸多宽信用举措的推进，全年经济失速风险较低。通胀方面，随着供需失衡问题的逐步缓解，下半年通胀压力不大。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以支持实体经济发展，并着力引导融资成本下行，资金面总体将维持平稳。三季度债券市场面临的环境友好程度边际有所减弱，但市场仍存交易性机会。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 72,772,931,695.82 43.15 其中：债券 72,732,931,695.82 43.12 资产支持证券 40,000,000.00 0.02 2 买入返售金融资产 43,538,739,094.02 25.81 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 51,914,027,212.96 30.78 4 其他资产 442,429,448.10 0.26 5 合计 168,668,127,450.90 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.34 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限 55 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 20.75 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 26.05 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 17.31 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 13.15 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 22.54 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 99.79 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 3,256,700,262.80 1.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,382,966,706.95 3.19 其中：政策性金融债 5,382,966,706.95 3.19 4 企业债券 199,169,869.68 0.12 5 企业短期融资券 2,329,212,859.46 1.38 6 中期票据 - - 7 同业存单 61,564,881,996.93 36.52 8 其他 - - 9 合计 72,732,931,695.82 43.15 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112018054 20 华夏银行 30,000,000 2,988,588,712.14 1.77 CD054 2 112022007 20 邮储银行 21,500,000 2,139,198,888.19 1.27 CD007 3 112016031 20 上海银行 20,000,000 1,993,933,780.39 1.18 CD031 4 112094092 20 徽商银行 20,000,000 1,991,214,098.26 1.18 CD016 5 111909239 19 浦发银行 18,000,000 1,796,850,264.70 1.07 CD239 6 111911155 19 平安银行 16,000,000 1,596,266,861.19 0.95 CD155 7 112092960 20 昆仑银行 15,000,000 1,494,038,824.24 0.89 CD016 8 112092907 20 长沙银行 13,000,000 1,294,872,499.36 0.77 CD026 9 112020020 20 广发银行 12,000,000 1,195,357,390.51 0.71 CD020 10 019627 20 国债 01 10,000,990 1,005,493,886.17 0.60 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -次 报告期内偏离度的最高值 0.1301% 报告期内偏离度的最低值 -0.0141% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0692% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 净值比例 （％） 1 168436 惠盈 01A 300,000 30,000,000.00 0.02 2 139901 蚁信 08A 100,000 10,000,000.00 0.01 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.22020 年 2 月 3 日，平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方 完成等违法违规事项，被中国银保监会深圳监管局（深银保监罚决字〔2020〕7 号）给予罚款 720 万元的行政处罚。 2019 年 11 月 2 日，上海银行因违反支付业务规定，被中国人民银行上海分行（上海银 罚字〔2019〕22 号）给予没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款， 共计 3,525,575.22 元的行政处罚。 2019 年 7 月 3 日，邮储银行因未按监管要求对代理营业机构进行考核等违法违规事项， 被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2019〕11 号）给予罚款合计 140 万元 的行政处罚。2020 年 3 月 9 日，邮储银行因可回溯制度执行不到位、制度落实文件制定 滞后等违法违规事项，被被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕2 号） 给予罚款 50 万元的行政处罚。2020 年 4 月 20 日，邮储银行因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、贷款核销业务漏报或错报等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕10 号）给予罚款合计 190 万元的行政处罚。 2019 年 10 月 10 日，长沙银行因违法违规发放存单质押贷款及处置不力，被中国银行保 险监督管理委员会湖南监管局（湘银保监罚决字〔2019〕28 号）给予罚款 320 万元的行 政处罚。2019 年 11 月 12 日，长沙银行因 瞒报、迟报案件风险信息，被中国银行保险 监督管理委员会湖南监管局（湘银保监罚决字〔2019〕44 号）给予罚款 50 万元的行政 处罚。2019 年 11 月 29 日，长沙银行因在办理贸易融资业务和结售汇业务中未严格履行 展业三原则，被国家外汇管理局湖南省分局（湘汇检罚字[2019]第 13 号）责令改正，并给予没收违法所得 810,614.47 元人民币、合并处 800,000 元人民币罚款、对相关责 任人给予警告的行政处罚。2020 年 2 月 18 日，长沙银行因为身份不明的开户申请人开 立账户并提供账户身份信息验证服务、账户可疑交易监测不到位、线上正常开立的 II类户中部分账户留存影像资料不完整，被中国人民银行长沙中心支行（长银罚字〔2020〕第 1 号）给予警告、并罚款 80 万元的行政处罚。 2019 年 12 月 17 日，广发银行因办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其外汇 收支的一致性进行合理审查、违反规定办理结汇、违反外汇账户管理规定，被国家外汇管理局广东省分局（粤汇处[2019]10 号）责令改正，给予警告、没收违法所得 370,961.98元人民币、并处 120 万元人民币罚款的行政处罚。 本基金投资 19 平安银行 CD155、20 上海银行 CD031、20 广发银行 CD020、20 邮储银行 CD007、20 长沙银行 CD026 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 441,107,231.38 4 应收申购款 1,322,216.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 442,429,448.10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 175,629,485,864. 本报告期期初基金份额总额 58,167,332.92 78,430,541.91 23 报告期基金总申购份额 902,173,677,413. 250,510,836.77 2,709,780.03 40 报告期基金总赎回份额 909,376,021,503. 226,662,519.38 16,166,111.24 12 报告期基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 168,427,141,774. 82,015,650.31 64,974,210.70 51 注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”， 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额 （A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额 （B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》 8.2存放地点 基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办公场 所 ，并登 载 于基金 管 理人互 联 网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日