华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 华安日日鑫货币市场基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8 3.3过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 20 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .......错误！未定义书签。§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 21§6 审计报告 ..............................................................................................................错误！未定义书签。 6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................错误！未定义书签。 6.2注册会计师的责任 ........................................................................................错误！未定义书签。 6.3审计意见 ........................................................................................................错误！未定义书签。§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 26 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 28§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 57 8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................错误！未定义书签。 8.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 57 8.3期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................错误！未定义书签。 8.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 错误！未定义书签。 8.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..........................错误！未定义书签。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 8.7投资组合报告附注 ........................................................................................错误！未定义书签。§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 61 9.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 62 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................错误！未定义书签。§10开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 63§11重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 64 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 64 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 64 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................错误！未定义书签。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....................错误！未定义书签。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................错误！未定义书签。 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................................................................. 67 11.9其他重大事件 .............................................................................................................................. 67§12影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................错误！未定义书签。§13备查文件目录 ....................................................................................................................................... 71 13.1备查文件目录 .............................................................................................................................. 72 13.2存放地点 ...................................................................................................................................... 72 13.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 72 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 场内简称 货币ETF 基金主代码 040038 交易代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月26日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,767,689,533.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 下属分级基金的场内简称 - - 货币ETF 下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600 报告期末下属分级基金的份额总 15,160,422,961.40 额 405,489,268.75份 份 1,201,777,303.19份 注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 2.2 基金产品说明 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基 投资目标 金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础 上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协 投资策略 议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币 市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风 风险收益特征 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 钱鲲 田青 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 北京市西城区金融大街25号 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区闹市口大街1号 －32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所 合伙) 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2017年 2016年 2015年 3.1.1期间数据和 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 指标 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 币A 币B 币H 币A 币B 币H 币A 币B 币H 本期已实现收 12,700,2 186,451, 27,313,4 8,444,92 47,321,6 18,538,2 18,674,0 25,862,1 益 59.91 457.86 54.63 9.69 77.38 60.71 67.65 04.45 - 12,700,2 186,451, 27,313,4 8,444,92 47,321,6 18,538,2 18,674,0 25,862,1 本期利润 59.91 457.86 54.63 9.69 77.38 60.71 67.65 04.45 - 本期净值收益 3.9054 4.1547 3.8905 2.5756 2.8222 0.6858 3.6984 3.9478 率 % % % % % % % % - 3.1.2 期末数据和 2017年末 2016年末 2015年末 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 指标 鑫货币A 鑫货币B 鑫货币H 鑫货币A 鑫货币B 鑫货币H 鑫货币A 鑫货币B 鑫货币H 15,160,4 期末基金资产 405,489, 22,961.4 1,201,77 223,769, 4,405,02 4,391,16 373,339, 967,536, 净值 268.75 0 7,303.19 425.92 4,912.91 6,064.50 854.99 923.32 - 期末基金份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 3.1.3 累计期末指 2017年末 2016年末 2015年末 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 标 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 币A 币B 币H 币A 币B 币H 币A 币B 币H 累计净值收益 20.6114 22.0923 4.6030 16.0781 17.2221 0.6858 13.1635 14.0049 - 率 % % % % % % % % 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自2016年9月12日起,本基金增设H类份额，简称为“货币ETF”。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安日日鑫货币A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 1.0031% 0.0006% 0.2722% 0.0000% 0.7309% 0.0006% 过去六个月 1.9951% 0.0007% 0.5444% 0.0000% 1.4507% 0.0007% 过去一年 3.9054% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8254% 0.0016% 过去三年 10.5233% 0.0032% 3.2430% 0.0000% 7.2803% 0.0032% 过去五年 20.2600% 0.0040% 5.4030% 0.0000% 14.8570% 0.0040% 自基金合同生效 20.6114% 0.0040% 5.5095% 0.0000% 15.1019% 0.0040% 起至今 2．华安日日鑫货币B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 1.0641% 0.0006% 0.2722% 0.0000% 0.7919% 0.0006% 过去六个月 2.1185% 0.0007% 0.5444% 0.0000% 1.5741% 0.0007% 过去一年 4.1547% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 3.0747% 0.0016% 过去三年 11.3218% 0.0032% 3.2430% 0.0000% 8.0788% 0.0032% 过去五年 21.7081% 0.0040% 5.4030% 0.0000% 16.3051% 0.0040% 自基金合同生效 22.0923% 0.0040% 5.5095% 0.0000% 16.5828% 0.0040% 起至今 3．华安日日鑫货币H： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 过去三个月 0.9993% 0.0007% 0.2722% 0.0000% 0.7271% 0.0007% 过去六个月 1.9857% 0.0007% 0.5444% 0.0000% 1.4413% 0.0007% 过去一年 3.8905% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8105% 0.0016% 自基金合同生效 4.6030% 0.0024% 1.4084% 0.0000% 3.1946% 0.0024% 起至今 注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额，简称为“货币ETF”。 本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安日日鑫货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年11月26日至2017年12月31日) 1、华安日日鑫货币A 2、华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 3、华安日日鑫货币H 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安日日鑫货币市场基金 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 2、华安日日鑫货币B 3、华安日日鑫货币H 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额，简称为“货币ETF”。 本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况 华安日日鑫货币A： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2017年 12,584,244.3 - 116,015.56 12,700,259.91 - 5 2016年 8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 - 2015年 18,054,190.3 3,194,791.80 -2,574,914.52 18,674,067.65 - 7 合计 39,495,825.1 5 3,707,336.24 -3,383,904.14 39,819,257.25 - 华安日日鑫货币B： 单位：人民币元 年度 已按再投资 直接通过应付赎 应付利润本年变动 年度利润分配合 备注 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 形式转实收 回款转出金额 计 基金 2017年 181,174,878. - 5,276,579.20 186,451,457.86 - 66 2016年 45,510,067.8 1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 - 7 2015年 22,993,483.4 862,037.12 2,006,583.90 25,862,104.45 - 3 合计 249,678,429. 96 2,722,382.16 7,234,427.57 259,635,239.69 - 华安日日鑫货币H： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2017年 27,629,290.9 - -315,836.27 27,313,454.63 - 0 2016年 17,761,916.6 - 776,344.05 18,538,260.71 - 6 合计 45,391,207.5 6 - 460,507.78 45,851,715.34 - 注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额，简称为“货币ETF”。 本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 管理有限公司。截至2017年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安 现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收 益债券等98只开放式基金，管理资产规模达到1851.32亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，16年证券基金从业 经历。2001年7月至2004年12 月在闽发证券有限责任公司担任 研究员，从事债券研究及投资， 2005年1月至2005年9月在福建 儒林投资顾问有限公司任研究 员，2005年10月至2009年7月 在益民基金管理有限公司任基金 经理，2009年8月至今任职于华 安基金管理有限公司固定收益 部。 2010年12月起担任华安稳固收益 债券型证券投资基金的基金经 理。2012年9月起同时担任华安 本基金的 安心收益债券型证券投资基金的 基金经 基金经理。2012年11月至2017 郑可成 理，固定 2012-11-26 2017-07-24 16年 年 7 月同时担任本基金的基金经 收益部助 理。2012年12月起同时担任华安 理总监 信用增强债券型证券投资基金的 基金经理。2013年5月起同时担 任华安保本混合型证券投资基金 的基金经理。2014年8月至2015 年 1 月，同时担任华安七日鑫短 期理财债券型证券投资基金的基 金经理，2014年8月，同时担任 华安年年红定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。2015年 3 月起担任华安新动力灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015年5月起同时担任华安新机 遇保本混合型证券投资基金的基 金经理。2015年6月起同时担任 华安添颐养老混合型发起式证券 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 投资基金的基金经理。2015年11 月起，同时担任华安安益保本混 合型证券投资基金的基金经理； 2015年12月起，同时担任华安乐 惠保本混合型证券投资基金的基 金经理。2016年2月至2017年7 月，同时担任华安安康保本混合 型证券投资基金的基金经理。 2016年4月至2017年7月，同时 担任华安安禧保本混合型证券投 资基金的基金经理。2016年10月 起，同时担任华安安润灵活配置 混合型证券投资基金的基金经 理。2017年2月起，同时担任华 安安享灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017年3月起， 同时担任华安现金宝货币市场基 金的基金经理。 硕士研究生，7年债券、基金行业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪人。2010年8月 加入华安基金管理有限公司，先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014年8月至2017年7月， 担任本基金及华安汇财通货币市 场基金的基金经理，2014年8月 至2015年1月，同时担任华安七 日鑫短期理财债券型证券投资基 金的基金经理。2014年10月起同 孙丽娜 本基金的 2014-08-30 2017-07-24 7年 时担任华安现金富利投资基金的 基金经理 基金经理。2015年2月起担任华 安年年盈定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。2015年6月 起同时担任华安添颐养老混合型 发起式证券投资基金的基金经 理。2016年10月起，同时担任华 安安润灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年12月起， 同时担任华安新丰利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月起，同时担任华安现 金宝货币市场基金的基金经理。 本基金的 硕士研究生，具有基金从业资格 李邦长 基金经理 2016-03-02 - 7年 证书.曾任安永华明会计师事务所 审计师，2010年3月加入华安基 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 金管理有限公司，先后从事基金 运营、债券交易和债券研究等工 作，2014年9月起担任基金经理 助理，2016年3月起担任华安月 月鑫短期理财债券型证券投资基 金、华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安月安鑫短期 理财债券型证券投资基金、本基 金的基金经理.2016年11月起， 同时担任华安鼎丰债券型发起式 证券投资基金的基金经理。 硕士研究生，10年证券行业从业 经历。曾任上海证券交易所基金 业务部经理。2016年7月加入华 安基金，任指数与量化投资事业 总部ETF业务负责人。2016年12 月起，担任本基金的基金经理。 2017年6月起，担任华安中证定 本基金的 向增发事件指数证券投资基金 苏卿云 基金经理 2016-12-19 - 10年 （LOF）的基金经理。2017年10 月起，同时担任华安沪深300 指 数分级证券投资基金、华安中证 细分医药交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金的基金经 理。2017年12月起，同时担任上 证龙头企业交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年，全球经济周期延续回升态势，贸易形势出现改善，主要发达国家货币政策边际收紧。美国经济维持复苏态势，居民消费稳健增长，通胀形势低于预期，失业率进一步下滑。全年美联储议息会议三次上调联邦基金利率；欧元区经济基本面好转，PMI数据继续回升，信贷环境改善，欧央行上调未来实际GDP和通胀预测值，并考虑货币政策正常化的同时关注汇率对经济增长的影响；日本通胀超预期，制造业PMI上行，经济复苏动力增强。国内经济方面，下半年工业生产和工业企业利润增速有所回落，制造业、房地产和基建投资放缓，仍表现出较强韧性，消费总体平稳，通胀表现温和；央行继续实施量价分离货币政策，在价格方面，全年三次上调逆回购和 MLF 等利率；在流动性管理方面，继续通过公开市场操作和 MLF 续作等方式来维稳资金面波动，在春节和季末等时点，资金利率波动有所加大。由于经济基本面表现出较强韧性、金融去杠杆进一步推进以及流动性波动加大，债市调整幅度较大，收益率大幅上行，全年十年期国债收益率上行幅度超过 80bp，3Y-5Y 期AAA 级中短期票据上行幅度超过130bp，信用利差明显扩大。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币A： 投资回报：3.9054% 比较基准：1.0800% 华安日日鑫货币B： 投资回报：4.1547% 比较基准：1.0800% 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 华安日日鑫货币H： 投资回报：3.8905% 比较基准：1.0800%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，监管政策控风险和金融去杠杆基调预计将维持不变，工业生产受供给侧改革与环保督查等影响难有显著改善，房地产调控政策延续，销售增速的下行和融资成本的抬升带来投资增速的下行压力，基建因财政支出空间有限，投资增速也将小幅回落，而贸易复苏呈现全球性和结构性，对经济增长有一定支撑，经济整体失速风险较小。全年来看，通胀预计小幅回升，不会对货币政策构成较大压力，预计央行货币政策仍将定调稳健中性。债市影响因素多空交错，未来若社会融资需求增速回落速度向广义货币增速收敛，债市有可能迎来下行机会。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）强化内控建设，持续进行投资管理人员合规培训，坚守“三条底线”； （3）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 （4）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 （5）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （6）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期华安日日鑫货币A累计收益分配金额12,700,259.91元，华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额 186,451,457.86 元，华安日日鑫货币 H 累计收益分配金额 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 27,313,454.63元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配金额：华安日日鑫货币A为12,700,259.91元，华安日日鑫货币B为186,451,457.86元，华安日日鑫货币H为27,313,454.63元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2018）审字第60971571_B05号 华安日日鑫货币市场基金全体基金份额持有人： 我们审计了华安日日鑫货币市场基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年 度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 6.1审计意见 我们认为，后附的华安日日鑫货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安日日鑫货币市场基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安日日鑫货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3其他信息 华安日日鑫货币市场基金管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4管理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华安日日鑫货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华安日日鑫货币市场基金的财务报告过程。6.5注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安日日鑫货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安日日鑫货币市场基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 蒋燕华 蔡玉芝 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2018年3月22日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 5,554,906,841.35 4,980,265,795.32 结算备付金 - 20,000,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 7,674,503,067.60 1,320,256,605.84 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,674,503,067.60 1,320,256,605.84 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,409,077,373.63 2,670,517,965.77 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 54,431,786.43 33,114,101.61 应收股利 - - 应收申购款 8,451,735.54 926,093.11 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 17,701,370,804.55 9,025,080,561.65 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 921,498,297.75 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 551,658.26 780,650.11 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 应付管理人报酬 2,627,703.18 1,150,416.79 应付托管费 1,051,081.30 460,166.68 应付销售服务费 311,644.16 673,584.01 应付交易费用 7.4.7.7 174,646.14 92,077.40 应交税费 - - 应付利息 426,218.60 - 应付利润 6,731,021.82 1,654,263.33 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 309,000.00 309,000.00 负债合计 933,681,271.21 5,120,158.32 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 16,767,689,533.34 9,019,960,403.33 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 16,767,689,533.34 9,019,960,403.33 负债和所有者权益总计 17,701,370,804.55 9,025,080,561.65 注：报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.00元，B类基金份额净值1.00元，H类基金份额净值100.00元，基金份额总额16,767,689,533.34份，其中A类基金份额总额405,489,268.75份；B类基金份额总额15,160,422,961.40份；H类基金份额总额1,201,777,303.19份，H类基金份额数据已将面值折算为1.00元。 7.2 利润表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 257,803,868.50 95,434,523.10 1.利息收入 257,356,308.74 97,435,376.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 97,586,352.87 24,718,064.99 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 债券利息收入 85,536,123.58 47,373,336.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 74,233,832.29 25,343,975.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 447,559.76 -2,000,853.05 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 447,559.76 -2,000,853.05 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 减：二、费用 31,338,696.10 21,129,655.32 1．管理人报酬 7.4.10.2 13,871,101.75 8,272,849.59 2．托管费 7.4.10.2 5,548,440.76 2,877,465.08 3．销售服务费 3,143,546.19 3,030,842.80 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 8,307,067.57 6,449,378.71 其中：卖出回购金融资产支出 8,307,067.57 6,449,378.71 6．其他费用 7.4.7.19 468,539.83 499,119.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 226,465,172.40 74,304,867.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 226,465,172.40 74,304,867.78 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 226,465,172.40 226,465,172.40 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 7,747,729,130.01 - 7,747,729,130.01 其中：1.基金申购款 37,969,064,845.39 - 37,969,064,845.39 2.基金赎回款 -30,221,335,715.38 - -30,221,335,715.38 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -226,465,172.40 -226,465,172.40 五、期末所有者权益（基金 净值） 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 74,304,867.78 74,304,867.78 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 7,679,083,625.02 - 7,679,083,625.02 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 其中：1.基金申购款 22,659,781,421.75 - 22,659,781,421.75 2.基金赎回款 -14,980,697,796.73 - -14,980,697,796.73 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -74,304,867.78 -74,304,867.78 五、期末所有者权益（基金 净值） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1442号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年11月26日生效，首次设立募集规模为926,777,863.81份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金自2016年8月30日起增加H类基金份额，A类基金份额和B类基金份额在场外申购和赎回，H类基金份额在场内申购和赎回。本基金每份A类基金份额和B类基金份额的面值为人民币1.00元，每份H类基金份额的面值为人民币100.00元。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，A类基金份额和B类基金份额的注册登记机构为华安基金管理有限公司， H类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金场外份额的数量，对基金份额持有人持有的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。H类基金份额不进行基金份额升降级。 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 （含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2) 回购协议 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金持有的金融工具的估值方法具体如下： (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 回购协议 1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； (4) 其他 1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估 值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基 金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产 净值更能公允地反映基金资产价值； 3)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 候确认。 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10基金的收益分配政策 1、本基金场外基金份额的收益分配原则 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) “每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益； (6) 基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由“每日分配，按月支付”提升为“每日分配，按日支付”并予以公告； (7) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金场内基金份额的收益分配原则 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 (1) 每份基金份额享有同等分配权； (2) 收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) 本基金每日将H类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人，记入H类份额持有人的收益账户，当日收益参与下一日的的收益分配。若H类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于人民币100元时，则人民币100元整数倍的累计收益将兑付为相应H类基金份额。投资者当日收益的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4) 基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；基金份额持有人部分卖出基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出基金份额时，以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清； (5) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的收益分配权益；当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益，当日卖出的基金份额自卖出当日起不享有基金的收益分配权益； 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 24,906,841.35 80,265,795.32 定期存款 5,530,000,000.00 4,900,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 500,000,000.00 290,000,000.00 存款期限1个月 - 3,240,000,000.00 以内 存款期限3个月 5,030,000,000.00 1,370,000,000.00 以上 其他存款 - - 合计 5,554,906,841.35 4,980,265,795.32 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 本期末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 7,674,503,067.60 7,672,730,000.00 -1,773,067.60 -0.0106 合计 7,674,503,067.60 7,672,730,000.00 -1,773,067.60 -0.0106 上年度末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 1,320,256,605.84 1,319,376,000.00 -880,605.84 -0.0098 合计 1,320,256,605.84 1,319,376,000.00 -880,605.84 -0.0098 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 4,409,077,373.63 - 合计 4,409,077,373.63 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 2,670,517,965.77 - 合计 2,670,517,965.77 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 13,162.53 19,374.60 应收定期存款利息 29,896,110.94 4,382,916.57 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 56,092.39 108,416.36 应收债券利息 18,731,760.63 22,346,181.07 应收买入返售证券利息 5,734,659.94 6,257,213.01 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 54,431,786.43 33,114,101.61 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 174,646.14 92,077.40 合计 174,646.14 92,077.40 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 预提审计费 60,000.00 60,000.00 预提信息披露费 240,000.00 240,000.00 合计 309,000.00 309,000.00 7.4.7.9实收基金 华安日日鑫货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 223,769,425.92 223,769,425.92 本期申购 2,395,024,211.78 2,395,024,211.78 本期赎回（以“-”号填列） -2,213,304,368.95 -2,213,304,368.95 本期末 405,489,268.75 405,489,268.75 华安日日鑫货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,405,024,912.91 4,405,024,912.91 本期申购 32,601,039,642.71 32,601,039,642.71 本期赎回（以“-”号填列） -21,845,641,594.22 -21,845,641,594.22 本期末 15,160,422,961.40 15,160,422,961.40 华安日日鑫货币H 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 上年度末 4,391,166,064.50 4,391,166,064.50 本期申购 2,973,000,990.90 2,973,000,990.90 本期赎回（以“-”号填列） -6,162,389,752.21 -6,162,389,752.21 本期末 1,201,777,303.19 1,201,777,303.19 注：（1）申购含红利再投、转换入和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增加的基金份额，赎回含转换出和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而减少的基金份额。 （2） H类基金份额净值为100.00元，本表所列H类基金份额数据面值已折算为1.00元。7.4.7.10未分配利润 华安日日鑫货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 12,700,259.91 - 12,700,259.91 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -12,700,259.91 - -12,700,259.91 本期末 - - - 华安日日鑫货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 186,451,457.86 - 186,451,457.86 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -186,451,457.86 - -186,451,457.86 本期末 - - - 华安日日鑫货币H 单位：人民币元 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 27,313,454.63 - 27,313,454.63 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -27,313,454.63 - -27,313,454.63 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12 31日 月31日 活期存款利息收入 123,500.44 75,942.17 定期存款利息收入 97,254,099.92 24,018,748.47 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 208,752.51 623,374.35 其他 - - 合计 97,586,352.87 24,718,064.99 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。7.4.7.12.2股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 11,112,174,728.02 6,604,465,380.71 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 11,048,330,460.71 6,563,624,758.22 本总额 减：应收利息总额 63,396,707.55 42,841,475.54 买卖债券差价收入 447,559.76 -2,000,853.05 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.15股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。7.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 - - 基金转换费收入 - - 其他 - - 合计 - - 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 7.4.7.18 交易费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行汇划费用 71,339.83 58,719.14 上市年费 60,000.00 45,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,200.00 1,400.00 持有人大会费用 - 58,000.00 合计 468,539.83 499,119.14 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除在7.4.6.1增值税中披露的事项外，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司（“华安基金公司”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.经华安基金管理有限公司股东会第四十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准，华安基金管理有限公司的原股东上海电气（集团）总公司已变更为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 13,871,101.75 8,272,849.59 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 理费 其中：支付销售机构的客户 维护费 722,475.48 454,318.00 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 5,548,440.76 2,877,465.08 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 合计 华安基金管理有限公 190,433.75 418,365.28 829,118.72 1,437,917.75 司 建设银行 195,385.30 8,099.22 - 203,484.52 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 合计 385,819.05 426,464.50 829,118.72 1,641,402.27 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 合计 华安基金管理有限公 291,259.48 152,926.32 797,961.24 1,242,147.04 司 建设银行 195,958.77 4,211.17 - 200,169.94 合计 487,218.25 157,137.49 797,961.24 1,442,316.98 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。H类基金份额的年销售服务费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 119,623,102.30 - - - 800,650,000.0 422,149.1 0 7 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 71,238,627.05 50,314,228. - - - - 77 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 华安日日鑫货华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货 币A 币B 币H 币A 币B 币H 期初持有的基金份 279,580,353. 717,001,680. 额 - 08 - - 31 - 期间申购/买入总份 1,072,629,75 581,756,054. 额 - 7.33 - - 86 - 期间因拆分变动份 额 - - - - - - 减：期间赎回/卖出 1,255,000,00 1,019,177,38 总份额 - 0.00 - - 2.09 - 期末持有的基金份 97,210,110.4 279,580,353. 额 - 1 - - 08 - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - 0.64% - - 6.35% - 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安日日鑫货币A 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资A类基金。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 华安日日鑫货币B 份额单位：份 华安日日鑫货币B本期末 华安日日鑫货币B上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 上海电气集团财务 - - 7,120,883.50 0.16% 有限责任公司 华安日日鑫货币H 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资货币ETF（H类基金）。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 24,906,841.35 123,500.44 80,265,795.32 75,942.17 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.11利润分配情况1、华安日日鑫货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 12,584,244.35 - 116,015.56 12,700,259.9 - 1 2、华安日日鑫货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 181,174,878.66 - 5,276,579.20 186,451,457. - 86 3、华安日日鑫货币H 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 27,629,290.90 - -315,836.27 27,313,454.6 - 3 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币921,498,297.75元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 111709493 17浦发银行 2018-01-03 99.05 3,350,000.00 331,823,551.98 CD493 111770848 17宁波银行 2018-01-02 99.04 2,000,000.00 198,084,838.78 CD238 17江苏江南 111771614 农村商业银行 2018-01-02 98.88 900,000.00 88,992,930.42 CD195 111771771 17西安银行 2018-01-02 97.50 1,000,000.00 97,498,863.73 CD079 111771963 17富滇银行 2018-01-02 97.47 1,000,000.00 97,468,991.06 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 CD328 111772082 17桂林银行 2018-01-02 97.46 1,000,000.00 97,463,907.30 CD197 111794923 17广东南粤 2018-01-02 98.75 1,000,000.00 98,745,245.18 银行CD046 合计 10,250,000.00 1,010,078,328.45 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 130,041,000.00 60,039,000.00 A-1以下 - - 未评级 7,043,869,000.00 928,624,000.00 合计 7,173,910,000.00 988,663,000.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债、超短期融资券和同业存单。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 498,820,000.00 330,713,000.00 合计 498,820,000.00 330,713,000.00 注：未评级债券为国债及政策性金融债。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不 得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 资产 银行存款 5,554,906,841.35 - - -5,554,906,8 41.35 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 7,495,367,906.31 179,135,161.29 - -7,674,503,0 资产 67.60 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 4,409,077,373.63 - - -4,409,077,3 融资产 73.63 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 54,431,786.4354,431,786. 43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,451,735.548,451,735.5 4 其他资产 - - - - - 资产总计 17,459,352,121.29 179,135,161.29 - 62,883,521.9717,701,370, 804.55 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 921,498,297.75 - - - 921,498,29 融资产款 7.75 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 551,658.26 551,658.26 应付管理人 - - - 2,627,703.182,627,703.1 报酬 8 应付托管费 - - - 1,051,081.301,051,081.3 0 应付销售服 - - - 311,644.16 311,644.16 务费 应付交易费 - - - 174,646.14 174,646.14 用 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - 426,218.60 426,218.60 应付利润 - - - 6,731,021.826,731,021.8 2 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 其他负债 - - - 309,000.00 309,000.00 负债总计 921,498,297.75 - - 12,182,973.46 933,681,27 1.21 利率敏感度16,537,853,823.54 179,135,161.29 - 50,700,548.5116,767,689, 缺口 533.34 上年度末 2016年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 资产 银行存款 4,980,265,795.32 - - -4,980,265,7 95.32 结算备付金 20,000,000.00 - - -20,000,000. 00 交易性金融 1,250,298,651.49 69,957,954.35 - -1,320,256,6 资产 05.84 买入返售金 2,670,517,965.77 - - -2,670,517,9 融资产 65.77 应收利息 - - - 33,114,101.6133,114,101. 61 应收申购款 - - - 926,093.11 926,093.11 资产总计 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 9,025,080,5 34,040,194.72 61.65 负债 应付赎回款 - - - 780,650.11 780,650.11 应付管理人 - - - 1,150,416.79 1,150,416.7 报酬 9 应付托管费 - - - 460,166.68 460,166.68 应付销售服 - - - 673,584.01 673,584.01 务费 应付交易费 - - - 92,077.40 92,077.40 用 应付利润 - - - 1,654,263.33 1,654,263.3 3 其他负债 - - - 309,000.00 309,000.00 负债总计 - - 5,120,158.32 5,120,158.3 - 2 利率敏感度 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 28,920,036.409,019,960,4 缺口 03.33 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约555 减少约66 市场利率下降25个基点 增加约556 增加约67 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次余额，属于第二层次的余额为人民币7,674,503,067.60元，无属于第三层次余额。 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次余额，属于第二层次的余额为人民币1,320,256,605.84元，无属于第三层次余额。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月22日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 9.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,674,503,067.60 43.36 其中：债券 7,674,503,067.60 43.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,409,077,373.63 24.91 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 5,554,906,841.35 31.38 计 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 8 其他各项资产 62,883,521.97 0.36 9 合计 17,701,370,804.55 100.00 9.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.55 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 921,498,297.75 5.50 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%9.3基金投资组合平均剩余期限 9.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 9.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 19.47 5.50 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 2.38 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 56.12 - 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 0.60 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 26.64 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 105.19 5.50 9.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。9.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 847,874,474.43 5.06 其中：政策性金融债 847,874,474.43 5.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 719,976,086.78 4.29 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,106,652,506.39 36.42 8 其他 - - 9 合计 7,674,503,067.60 45.77 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 9.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111718454 17华夏银行CD454 4,000,000 396,530,798.91 2.36 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 2 111709493 17浦发银行CD493 4,000,000 396,207,226.25 2.36 3 110210 11国开10 3,000,000 299,119,655.23 1.78 4 111709483 17浦发银行CD483 3,000,000 297,302,486.55 1.77 5 111711540 17平安银行CD540 3,000,000 296,454,797.92 1.77 6 011766035 17湘高速SCP004 2,000,000 200,006,386.23 1.19 7 111715458 17民生银行CD458 2,000,000 198,265,399.47 1.18 8 111716276 17上海银行CD276 2,000,000 198,255,124.46 1.18 9 111708425 17中信银行CD425 2,000,000 198,103,554.00 1.18 10 111770848 17宁波银行CD238 2,000,000 198,084,838.78 1.18 9.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0830% 报告期内偏离度的最低值 -0.0312% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0249% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 9.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。9.9 投资组合报告附注 9.9.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。9.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 9.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 54,431,786.43 4 应收申购款 8,451,735.54 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 62,883,521.97 §10基金份额持有人信息 10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安日日鑫货币 12,299 32,969.29 33,921,922.49 8.37% 371,567,346.26 91.63% A 华安日日鑫货币 108 140,374,286 14,583,639,515 96.20% 576,783,446.11 3.80% B .68 .29 华安日日鑫货币 1,713 701,562.93 490,711,078.46 40.83% 711,066,224.73 59.17% H 合计 14,120 1,187,513.4 15,108,272,516 90.10% 1,659,417,017. 9.90% 2 .24 10 注：1）分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2）本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”，基金份额净值为100.00元，本表所 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 列场内份额数据面值已折算为1.00元。 10.2期末上市基金前十名持有人 华安日日鑫货币H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 九坤投资（北京）有限公司 1 －九坤量化对冲16号私募证 43,092,400.00 3.59% 券投资基金 2 徐孝福 37,169,100.00 3.10% 3 江苏宝达投资有限公司 30,911,500.00 2.57% 陕西省国际信托股份有限公 4 司－陕国投·荣湾2号证券投 29,054,000.00 2.42% 资集合资金信托计划 5 康健 25,146,800.00 2.09% 6 上海久事（集团）有限公司 20,028,200.00 1.67% 7 哈尔滨华咨文化信息咨询有 20,018,900.00 1.67% 限公司 8 周月明 20,018,900.00 1.67% 9 光大云付互联网股份有限公 20,016,600.00 1.67% 司 10 新疆克拉玛依市采丰实业有 20,009,600.00 1.67% 限责任公司 注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。 10.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 2,023,100,791.10 12.07% 2 基金类机构 2,000,000,000.00 11.93% 3 银行类机构 1,009,021,203.86 6.02% 4 基金类机构 1,005,956,754.73 6.00% 5 银行类机构 1,003,065,548.06 5.98% 6 银行类机构 1,001,747,322.05 5.97% 7 券商类机构 600,000,000.00 3.58% 8 银行类机构 500,000,000.00 2.98% 9 银行类机构 500,000,000.00 2.98% 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 10 基金类机构 490,571,464.52 2.93% 10.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安日日鑫货币A 3,908,366.95 0.96% 基金管理人所有从业人员持 华安日日鑫货币B 6,599,989.83 0.04% 有本基金 华安日日鑫货币H 0.00 0.00% 合计 10,508,356.78 0.06% 10.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华安日日鑫货币A - 金投资和研究部门负责人 华安日日鑫货币B - 持有本开放式基金 华安日日鑫货币H - 合计 - 华安日日鑫货币A >100 华安日日鑫货币B - 本基金基金经理持有本开 放式基金 华安日日鑫货币H - 合计 >100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； §11开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H 基金合同生效日（2012年11月26日） 575,145,376.19 351,632,487.62 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 223,769,425.92 4,405,024,912.91 4,391,166,064.50 本报告期基金总申购份额 2,395,024,211.78 32,601,039,642.71 2,973,000,990.90 减：本报告期基金总赎回份额 2,213,304,368.95 21,845,641,594.22 6,162,389,752.21 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 405,489,268.75 15,160,422,961.40 1,201,777,303.19 注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”， 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金 份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称 为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 §12重大事件揭示 12.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 12.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。12.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。12.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。12.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。12.8 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 德邦证券退租 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2017年11月完成租用托管在建行的长江证券深圳000510交易单元12.8.1基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - 1,340,200 100.00% - - 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 ,000.00 海通证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 德邦证券退租 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 12.9偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。12.10其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2017-01-11 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 司网站 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18 司网站 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券时 3 市场基金春节假期前暂停大额申购、大额转换 报》、《中国证券报》和公 2017-01-20 转入及大额定期定额投资的公告 司网站 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时 4 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13 司网站 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15 司网站 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时 7 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22 司网站 关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时 8 并参加费率优惠活动的公告" 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02 司网站 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 9 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 10 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28 司网站 关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额 《上海证券报》、《证券时 11 增加申购赎回代办券商的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-29 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 12 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06 的公告 司网站 关于旗下部分基金增加挖财为销售机构的公 《上海证券报》、《证券时 13 告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11 司网站 关于旗下部分基金增加国美为销售机构的公 《上海证券报》、《证券时 14 告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-14 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 15 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22 司网站 16 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 《上海证券报》、《证券时 2017-04-25 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 17 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10 司网站 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时 18 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17 司网站 关于旗下部分基金增加江西正融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 19 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-24 司网站 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时 20 告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 21 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 22 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 23 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30 司网站 关于华安旗下部分基金增加平安银行为销售 《上海证券报》、《证券时 24 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-07-18 司网站 关于旗下部分基金增加锦安为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 25 加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-07-19 司网站 华安基金管理有限公司华安日日鑫货币市场 《上海证券报》、《证券时 26 基金基金经理变更公告 报》、《中国证券报》和公 2017-07-22 司网站 华安基金关于旗下部分基金增加财路基金为 《上海证券报》、《证券时 27 销售机构并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-07-25 司网站 关于旗下部分基金增加华信证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时 28 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-08-07 司网站 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券时 29 公告 报》、《中国证券报》和公 2017-08-09 司网站 华安基金关于参加东莞农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时 30 告 报》、《中国证券报》和公 2017-08-18 司网站 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 关于旗下部分基金增加江南农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 31 构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-08-19 司网站 关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额 《上海证券报》、《证券时 32 增加申购赎回代办券商的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-08-30 司网站 《上海证券报》、《证券时 33 华安基金关于参加江南银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-08-30 司网站 关于旗下部分基金增加万家财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 34 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-09-05 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 35 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-09-13 司网站 关于旗下部分基金增加宜信普泽为销售机构 《上海证券报》、《证券时 36 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-09-15 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 37 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-09-27 司网站 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券时 38 市场基金“国庆”假期前暂停大额申购及大额 报》、《中国证券报》和公 2017-09-27 转换转入及大额定期定额 司网站 关于旗下部分基金增加前海欧中为销售机构 《上海证券报》、《证券时 39 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-09-29 司网站 关于旗下部分基金增加喜鹊金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 40 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-10-17 司网站 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 《上海证券报》、《证券时 41 公告 报》、《中国证券报》和公 2017-10-17 司网站 关于旗下部分基金增加泛华普益为销售机构 《上海证券报》、《证券时 42 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-10-21 司网站 关于旗下部分基金增加华羿恒信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 43 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-11-01 司网站 关于华安基金电子直销平台开通协助投资者 《上海证券报》、《证券时 44 购买合作商户实物黄金业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-11-02 司网站 45 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加光 《上海证券报》、《证券时 2017-11-04 大证券费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 司网站 《上海证券报》、《证券时 46 华安基金关于参加中信银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-11-08 司网站 《上海证券报》、《证券时 47 华安基金关于参加汇成基金优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-11-10 司网站 关于旗下部分基金增加包商银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 48 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-11-28 司网站 《上海证券报》、《证券时 49 华安基金关于参加中金公司优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-16 司网站 关于华安旗下部分基金增加微众银行为销售 《上海证券报》、《证券时 50 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-19 司网站 关于华安旗下部分基金增加西藏东方财富证 《上海证券报》、《证券时 51 券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-19 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 52 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-19 司网站 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券时 53 市场基金“元旦”假期前暂停大额申购、大额转 报》、《中国证券报》和公 2017-12-25 换转入及大额定期定额投资的公告 司网站 关于华安日日鑫货币基金增加兴业证券为代 《上海证券报》、《证券时 54 销机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-26 司网站 华安基金关于参加苏州银行费率优惠活动的 《上海证券报》、《证券时 55 公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-26 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 56 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-29 司网站 华安基金关于参加东莞农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时 57 告 报》、《中国证券报》和公 2017-12-29 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 13 影响投资者决策的其他重要信息 13.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170701-201712 2,023, 2,023,100,7 机构 1 01 0.00 100,79 0.00 91.10 12.07% 1.10 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 13.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §14备查文件目录 14.1备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准华安日日鑫货币市场基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；14.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。14.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安日日鑫货币市场基金2017年年度报告 华安基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日