华安日日鑫货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月二十一日 第1页共16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月26日 报告期末基金份额总额 2,302,172,341.20份 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本 金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期 投资目标 收益，谋求资产的稳定增值。 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入 的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面 走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资 投资策略 质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具 的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产 的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。 第2页共16页 同期七天通知存款利率（税后） 业绩比较基准 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 风险收益特征 金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 报告期末下属分级基金的份 384,860,952.49份 1,917,311,388.71份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日) 主要财务指标 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 1.本期已实现收益 2,701,951.63 12,799,276.09 2.本期利润 2,701,951.63 12,799,276.09 3.期末基金资产净值 384,860,952.49 1,917,311,388.71 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 第3页共16页 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安日日鑫货币A: 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去3个月 0.6366% 0.0024% 0.2693% 0.0000% 0.3673% 0.0024% 2、华安日日鑫货币B： 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去3个月 0.6963% 0.0024% 0.2693% 0.0000% 0.4270% 0.0024% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安日日鑫货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年11月26日至2016年6月30日) 1、华安日日鑫货币A 第4页共16页 2、华安日日鑫货币B 第5页共16页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，具有基金 从业资格证书.曾任安 永华明会计师事务所审 计师，2010年3月加入 华安基金管理有限公 司，先后从事基金运营、 债券交易和债券研究等 工作，2014年9月起担 李邦长 基金经理 2016-03-02 - 6 任基金经理助理，2016 年3月起担任华安月月 鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安季季鑫 短期理财债券型证券投 资基金、华安月安鑫短 期理财债券型证券投资 基金、华安日日鑫货币 市场基金的基金经理. 硕士研究生，5年债券、 基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公 司债券经纪人。2010年 8月加入华安基金管理 有限公司，先后担任债 券交易员、基金经理助 理。2014年8月起担任 本基金及华安汇财通货 币市场基金、华安七日 孙丽娜 基金经理 2014-08-30 - 5 鑫短期理财债券型证券 投资基金的基金经理。 2014年10月起同时担任 华安现金富利投资基金 的基金经理。2015年2 月起担任华安年年盈定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年6月起同时担任华安 添颐养老混合型发起式 证券投资基金的基金经 理。 郑可成 基金经理 2012-11-26 - 15 硕士研究生，15年证券 第6页共16页 基金从业经历。2001年 7月至2004年12月在闽 发证券有限责任公司担 任研究员，从事债券研 究及投资，2005年1月 至2005年9月在福建儒 林投资顾问有限公司任 研究员，2005年10月至 2009年7月在益民基金 管理有限公司任基金经 理，2009年8月至今任 职于华安基金管理有限 公司固定收益部。 2010年12月起担任华安 稳固收益债券型证券投 资基金的基金经理。 2012年9月起同时担任 华安安心收益债券型证 券投资基金的基金经 理。2012年11月起同时 担任本基金的基金经 理。2012年12月起同时 担任华安信用增强债券 型证券投资基金的基金 经理。2013年5月起同 时担任华安保本混合型 证券投资基金的基金经 理。2014年8月起同时 担任华安七日鑫短期理 财债券型证券投资基 金、华安年年红定期开 放债券型证券投资基金 的基金经理。2015年3 月起担任华安新动力灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015 年5月起同时担任华安 新机遇保本混合型证券 投资基金的基金经理。 2015年6月起同时担任 华安添颐养老混合型发 起式证券投资基金的基 金经理。2015年11月起， 同时担任华安安益保本 混合型证券投资基金的 基金经理；2015年12月 起，同时担任华安乐惠 保本混合型证券投资基 第7页共16页 金的基金经理。2016年 2月起，同时担任华安安 康保本混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年4月起，同时担任华 安安禧保本混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 第8页共16页 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的 监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易 日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，海外主要发达经济体公布的各项经济数据显示经济复苏迹象放缓，各国货币政策未出现明显的分化。美国新增就业数据不佳，私人投资低位增长，经济增长动能减弱，市场预期的加息节奏一再延后；欧元区经济增速放缓，失业率维持高位，欧央行3月议息会议扩大每月QE购买量，英国公投意外脱欧加剧了全球市场的不确定性和风险溢价，进一步强化了市场对欧盟区货币政策的宽松预期；日本持续面临低增长和通缩困境，日本央行继续实施负利率政策。国内经济方面，一线城市和二线主要城市房地产市场在政府调控政策下火热行情有所消退，地产销售数据环比出现下行，基建投资增速亦出现见顶回落迹象，制造业投资也未见明显起色。通胀方面，蔬菜价格上涨和仔猪价格上涨，对CPI造成压力。央行在二季度的流动性管理主要通过公开市场操作+MLF+PSL等组合方式进行，维稳资金面波动，除4月上旬流动性有所收紧外，银行间资金供给总体较为充裕。二季度债市的表现则出现分化，利率债收益率表现因营改增政策、及政策后续补丁和市场对经济增长预期的分化出现区间震荡调整，而信用债的表现因违约事件的频繁爆发出现收益率上行，信用利差走扩的现象。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全、剩余期限相对较短的前提下， 第9页共16页 甄选优质个券，维持组合内相对较高的债券仓位，同时捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定 存和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，灵活把握投资机会，为持有人 获得了可观的组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币A： 投资回报：0.6366% 比较基准：0.0024% 华安日日鑫货币B： 投资回报：0.6963% 比较基准：0.0024%4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 年初市场预期的经济复苏势头再次被证伪，国内经济增长动能依然疲弱，去产能、去库存和去杠杆的结构性问题不解决，经济下行压力依然不减，预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两手抓，攻守兼备，防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现复苏拐点，通胀持续在低位徘徊，央行预计将继续实施稳健的货币政策，增加短期货币工具操作频率，维持货币市场适当的流动性。整体上看，债券市场的估值分化仍然会持续：一方面实际资质较好的品种估值仍然安全，而另一方面，产能过剩行业以及实际资质较弱的品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力，高低等级利差将继续扩大。 我们将继续重视组合的流动性风险，维持适中的久期策略，灵活进行波段操作捕捉市场机会；同时，我们将跟踪债券的信用风险，定期梳理组合持仓券种，资产配置向中高等级品种倾斜，并关注同业存款和逆回购的价格走势，把握流动性紧张时点的投资机会。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 第10页共16页 1 固定收益投资 1,516,148,652.93 57.37 其中：债券 1,516,148,652.93 57.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 445,691,828.54 16.86 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 668,469,581.61 25.29 4 其他资产 12,414,862.02 0.47 5 合计 2,642,724,925.10 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.07 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 329,809,435.09 14.33 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 第11页共16页 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限 42 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 26.02 14.33 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 10.21 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 36.44 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—180天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 180天（含）—397天 - - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 第12页共16页 合计 110.78 14.33 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,829,541.34 6.51 其中：政策性金融债 149,829,541.34 6.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 939,765,836.66 40.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 426,553,274.93 18.53 8 其他 - - 9 合计 1,516,148,652.93 65.86 10 剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 090221 09国开21 800,000 79,847,375.85 3.47 2 090210 09国开10 700,000 69,982,165.49 3.04 3 111612110 16北京银行 700,000 69,497,768.83 3.02 CD110 4 071603005 16中信CP005 500,000 49,991,726.74 2.17 5 011699899 16豫高管 500,000 49,982,499.51 2.17 SCP001 6 011699998 16苏国信 500,000 49,981,806.77 2.17 第13页共16页SCP006 7 011698001 16南航股 500,000 49,977,692.71 2.17 SCP004 8 111611225 16平安CD225 500,000 49,693,876.92 2.16 9 111618132 16华夏CD132 500,000 49,693,876.92 2.16 10 111612104 16北京银行 500,000 49,660,132.73 2.16 CD104 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1044% 报告期内偏离度的最低值 0.0244% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0443% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。5.8.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.3其他各项资产构成 第14页共16页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,076,532.08 4 应收申购款 3,338,329.94 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,414,862.02 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 本报告期期初基金份额总额 282,100,868.21 1,728,806,449.85 报告期基金总申购份额 547,344,220.55 1,616,385,385.94 报告期基金总赎回份额 444,584,136.27 1,427,880,447.08 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 384,860,952.49 1,917,311,388.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016-04-20 -100,000,000.0 -100,000,000.00 - 0 2 申购 2016-05-05 100,000,000.00 100,000,000.00 - 3 赎回 2016-05-13 -110,000,000.0 -110,000,000.00 - 0 4 申购 2016-06-07 70,000,000.00 70,000,000.00 - 5 赎回 2016-06-28 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 合计 -50,000,000.00 -50,000,000.00 第15页共16页§8 备查文件目录8.1备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十一日 第16页共16页