华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年四月二十日 第 1 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 2,010,907,318.06 份 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本 投资目标 金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期 收益,谋求资产的稳定增值。 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入 的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面 走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资 投资策略 质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具 的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产 的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 第 2 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 报告期末下属分级基金的份 282,100,868.21 份 1,728,806,449.85 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 主要财务指标 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 1.本期已实现收益 2,239,205.79 8,419,877.84 2.本期利润 2,239,205.79 8,419,877.84 3.期末基金资产净值 282,100,868.21 1,728,806,449.85 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安日日鑫货币 A: 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.7543% 0.0027% 0.2693% 0.0000% 0.4850% 0.0027% 第 3 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 2、华安日日鑫货币 B: 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.8145% 0.0027% 0.2693% 0.0000% 0.5452% 0.0027% 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安日日鑫货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 11 月 26 日至 2016 年 3 月 31 日) 1、 华安日日鑫货币 A 2、 华安日日鑫货币 B 第 4 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生,14 年证券 基金从业经历。2001 年 7 月至 2004 年 12 月在闽 发证券有限责任公司担 任研究员,从事债券研 究及投资,2005 年 1 月 至 2005 年 9 月在福建儒 林投资顾问有限公司任 本基金的基金 研究员,2005 年 10 月至 郑可成 经理,固定收益 2012-11-26 - 14 2009 年 7 月在益民基金 部助理总监 管理有限公司任基金经 理,2009 年 8 月至今任 职于华安基金管理有限 公司固定收益部。 2010 年 12 月起担任华安 稳固收益债券型证券投 资基金的基金经理。 2012 年 9 月起同时担任 第 5 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 华安安心收益债券型证 券投资基金的基金经 理。2012 年 11 月起同时 担任本基金的基金经 理。2012 年 12 月起同时 担任华安信用增强债券 型证券投资基金的基金 经理。2013 年 5 月起同 时担任华安保本混合型 证券投资基金的基金经 理。2014 年 8 月起同时 担任华安七日鑫短期理 财债券型证券投资基 金、华安年年红定期开 放债券型证券投资基金 的基金经理。2015 年 3 月起担任华安新动力灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015 年 5 月起同时担任华安 新机遇保本混合型证券 投资基金的基金经理。 2015 年 6 月起同时担任 华安添颐养老混合型发 起式证券投资基金的基 金经理。2015 年 11 月起, 同时担任华安安益保本 混合型证券投资基金的 基金经理;2015 年 12 月 起,同时担任华安乐惠 保本混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 2 月起,同时担任华安安 康保本混合型证券投资 基金的基金经理。 硕士研究生,具有基金 从 业 资 格 证书 . 曾 任安 永华明会计师事务所审 计师,2010 年 3 月加入 华安基金管理有限公 司,先后从事基金运营、 本基金的基金 李邦长 2016-03-02 - 6 债券交易和债券研究等 经理 工作,2014 年 9 月起担 任基金经理助理,2016 年 3 月起担任华安月月 鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安季季鑫 短期理财债券型证券投 第 6 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 资基金、华安月安鑫短 期理财债券型证券投资 基金、华安日日鑫货币 市场基金的基金经理. 硕士研究生,5 年债券、 基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公 司债券经纪人。2010 年 8 月加入华安基金管理 有限公司,先后担任债 券交易员、基金经理助 理。2014 年 8 月起担任 本基金及华安汇财通货 币市场基金、华安七日 本基金的基金 鑫短期理财债券型证券 孙丽娜 2014-08-30 - 5 经理 投资基金的基金经理。 2014 年 10 月起同时担任 华安现金富利投资基金 的基金经理。2015 年 2 月起担任华安年年盈定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安 添颐养老混合型发起式 证券投资基金的基金经 理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮 第 7 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经 理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询 价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的 监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值), 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易 日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第 8 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 一季度,海外主要经济体经济数据表现显示经济复苏迹象放缓,美联储三月议息声明基调偏鸽 派,并下调经济增速预期,美元指数跌破 95 元;欧元区投资信心和消费信心指数下滑,货币政策宽 松力度加大。大宗商品经历前期超跌后,在美元指数疲弱和供给侧改革推进去产能规划带动,以铁 矿石、原油等为代表的大宗商品出现反弹。国内经济方面,年初基建项目融资放款推动下,1 月份新 增信贷高达 2.5 万亿,创出近年同期新高,虽然 2 月新增信贷有所回落,但受地产刺激政策影响, 居民中长期新增贷款同比稳定,M2 增速维持在 13%以上。通胀方面,蔬菜价格上涨和仔猪价格上涨, 对 CPI 造成压力。央行在一季度通过降准、MFL 等公开市场操作进行流动性投放,对冲因外汇占款下 降导致的基础货币减少。除春节、季末等时间节点资金面有所波动外,银行间流动性总体较为充裕, 债券短端受益于流动性宽松收益率进一步下行,与资金成本利差继续收窄,中长端则受信贷投放和 通胀上升预期等利空因素出现回调,曲线有所增陡。 本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全、剩余期限相对较短的前提下, 甄选优质个券,维持组合内相对较高的债券仓位,同时捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定 存和逆回购等品种锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,灵活把握投资机会,为持有人 获得了可观的组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币 A: 投资回报:0.7543% 比较基准:0.2693% 华安日日鑫货币 B: 投资回报:0.8145% 比较基准:0.2693% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 前期美元指数一路高歌,采取盯紧策略的人民币汇率存在高估现象,贬值预期依然存在,未来 汇率双向波动难免加剧;国内经济方面, 季度国内银行信贷金额超市场预期、房地产减税政策出台、 巨额地方债务置换等释放融资限制有所松动信号,稳增长预期有所强化,但是去产能、去库存和去 杠杆的结构性问题不解决,经济下行压力依然不减,因此,预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两 手抓,攻守兼备,防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现复苏拐点,通胀持续大幅上涨 概率较小,央行预计将继续实施稳健的货币政策,增加短期货币工具操作频率,维持货币市场适当 的流动性。整体上看,债券市场的估值分化仍然会持续:一方面实际资质较好的品种估值仍然安全, 而另一方面,产能过剩行业以及实际资质较弱的品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力,高 低等级利差将继续扩大。 第 9 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 我们将继续重视组合的流动性风险,维持适中的久期策略,灵活进行波段操作捕捉市场机会; 同时,我们将跟踪债券的信用风险,定期梳理组合持仓券种,资产配置向中高等级品种倾斜,并关 注同业存款和逆回购的价格走势,把握流动性紧张时点的投资机会。我们将秉承稳健、专业的投资 理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 799,039,704.59 36.64 其中:债券 799,039,704.59 36.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 758,543,257.81 34.78 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 597,748,178.41 27.41 4 其他资产 25,666,049.77 1.18 5 合计 2,180,997,190.58 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 15.75 其中:买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 (%) 第 10 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 报告期末债券回购融资余额 163,999,398.00 8.16 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 90 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30天以内 56.36 8.16 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 7.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 24.35 - 第 11 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 9.67 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天(含)—397天(含) 9.45 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 107.19 8.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,010,292.22 3.48 其中:政策性金融债 70,010,292.22 3.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 579,931,337.45 28.84 6 中期票据 - - 7 同业存单 149,098,074.92 7.41 8 其他 - - 9 合计 799,039,704.59 39.74 剩余存续期超过 397 天的浮动利 10 - - 率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) (张) 净值比例 第 12 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 (%) 1 150206 15 国开 06 600,000 60,017,647.99 2.98 2 111615027 16 民生 CD027 500,000 49,708,044.16 2.47 3 111593475 15 泉州银行 CD075 400,000 39,660,144.85 1.97 4 041562036 15 阳泉 CP004 300,000 30,029,813.38 1.49 15 京能洁能 5 011599555 300,000 29,996,496.31 1.49 SCP004 6 011699303 16 厦翔业 SCP002 300,000 29,996,096.32 1.49 7 071617001 16 东北证券 CP001 300,000 29,995,393.90 1.49 8 011599891 15 潞安 SCP005 300,000 29,992,605.43 1.49 9 041662009 16 同煤 CP001 300,000 29,987,250.81 1.49 10 111617009 16 光大 CD009 300,000 29,973,540.23 1.49 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4次 报告期内偏离度的最高值 0.2218% 报告期内偏离度的最低值 -0.3348% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1795% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余 成本超过当日基金资产净值 20%的情况。 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第 13 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,135,320.34 4 应收申购款 14,530,729.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,666,049.77 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 本报告期期初基金份额总额 373,339,854.99 967,536,923.32 报告期基金总申购份额 453,977,951.27 1,343,841,009.63 报告期基金总赎回份额 545,216,938.05 582,571,483.10 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 282,100,868.21 1,728,806,449.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016-01-11 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00% 2 申购 2016-01-21 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 3 赎回 2016-01-28 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00% 4 申购 2016-02-25 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 5 申购 2016-03-07 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00% 6 赎回 2016-03-15 -95,000,000.00 -95,000,000.00 0.00% 7 赎回 2016-03-30 -90,000,000.00 -90,000,000.00 0.00% 合计 -112,000,000.00 -11,200,000.00 第 14 页共 15 页  华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年四月二十日 第 15 页共 15 页