华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 华安日日鑫货币市场基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 19§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 20§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 20 6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 20 6.2注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20 6.3审计意见 ........................................................................................................................................ 21§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 24 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 25§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 49 8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49 8.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 49 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 51 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 51 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 52 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 8.8 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 52§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 53 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 54§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 54 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 54 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 54 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 55 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................................................................. 59 11.9其他重大事件 .............................................................................................................................. 59§12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 64 12.1备查文件目录 .............................................................................................................................. 64 12.2存放地点 ...................................................................................................................................... 64 12.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 64 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 交易代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月26日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,340,876,778.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 报告期末下属分级基金的份额总额 373,339,854.99份 967,536,923.32份 2.2 基金产品说明 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基 投资目标 金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础 上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协 投资策略 议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币 市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全 性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风 风险收益特征 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 钱鲲 田青 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 上海市世纪大道8号上海国金 注册地址 中心二期31层、32层 北京市西城区金融大街25号 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 中心二期31层、32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 合伙) 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 2015年 2014年 2013年 3.1.1期间数 华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货币 华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货 据和指标 币A 币B A 币B 币A 币B 本期已实 现收益 18,674,067.65 25,862,104.45 17,349,357.98 9,750,134.60 8,425,786.70 3,997,566.93 本期利润 18,674,067.65 25,862,104.45 17,349,357.98 9,750,134.60 8,425,786.70 3,997,566.93 本期净值 收益率 3.6984% 3.9478% 4.6074% 4.8569% 4.0183% 4.2671% 3.1.2 期末数 2015年末 2014年末 2013年末 据和指标 华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B 期末基金 资产净值 373,339,854.99 967,536,923.32 1,231,181,488.78 280,367,833.75 318,566,931.35 407,630,331.36 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期 2015年末 2014年末 2013年末 华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货币 华安日日鑫货 华安日日鑫货 华安日日鑫货 末指标 币A 币B A 币B 币A 币B 累计净值 13.1635% 14.0049% 9.1281% 9.6757% 4.3222% 4.5963% 收益率 注：1、本基金收益分配按月结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安日日鑫货币A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 过去三个月 0.7008% 0.0011% 0.2722% 0.0000% 0.4286% 0.0011% 过去六个月 1.4721% 0.0022% 0.5444% 0.0000% 0.9277% 0.0022% 过去一年 3.6984% 0.0036% 1.0800% 0.0000% 2.6184% 0.0036% 过去三年 12.8338% 0.0043% 3.2400% 0.0000% 9.5938% 0.0043% 自基金合同生效 13.1635% 0.0044% 3.3465% 0.0000% 9.8170% 0.0044% 起至今 2．华安日日鑫货币B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.7616% 0.0011% 0.2722% 0.0000% 0.4894% 0.0011% 过去六个月 1.5947% 0.0022% 0.5444% 0.0000% 1.0503% 0.0022% 过去一年 3.9478% 0.0036% 1.0800% 0.0000% 2.8678% 0.0036% 过去三年 13.6461% 0.0044% 3.2400% 0.0000% 10.4061% 0.0044% 自基金合同生效 14.0049% 0.0044% 3.3465% 0.0000% 10.6584% 0.0044% 起至今 注：本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。 根据本基金合同的有关规定：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安日日鑫货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年11月26日至2015年12月31日) 1、华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 2、华安日日鑫货币B 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安日日鑫货币市场基金 自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 2、华安日日鑫货币B 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况 华安日日鑫货币A： 单位：人民币元 已按再投资形 直接通过应付 年度利润分配合 年度 应付利润本年变动 备注 式转实收基金 赎回款转出金 计 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 额 2015年 18,054,190.37 3,194,791.80 -2,574,914.52 18,674,067.65 - 2014年 14,478,952.90 2,133,232.93 737,172.15 17,349,357.98 - 2013年 6,560,656.01 1,585,506.67 279,624.02 8,425,786.70 - 合计 39,093,799.28 6,913,531.40 -1,558,118.35 44,449,212.33 - 华安日日鑫货币B： 单位：人民币元 直接通过应付 已按再投资形 年度利润分配合 年度 赎回款转出金 应付利润本年变动 备注 式转实收基金 计 额 2015年 22,993,483.43 862,037.12 2,006,583.90 25,862,104.45 - 2014年 7,705,357.61 1,841,209.17 203,567.82 9,750,134.60 - 2013年 2,142,938.06 1,134,167.24 720,461.63 3,997,566.93 - 合计 32,841,779.10 3,837,413.53 2,930,613.35 39,609,805.98 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混 合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红 指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合等 71只开放式基金。管理资产规模达到1558.45亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，14年证券基金从业 经历。2001年7月至2004年12 月在闽发证券有限责任公司担任 研究员，从事债券研究及投资， 2005年1月至2005年9月在福建 儒林投资顾问有限公司任研究 员，2005年10月至2009年7月 在益民基金管理有限公司任基金 经理，2009年8月至今任职于华 安基金管理有限公司固定收益 本基金的 部。 基金经 2010年12月起担任华安稳固收益 郑可成 理，固定 2012-11-26 - 14年 债券型证券投资基金的基金经 收益部助 理。2012年9月起同时担任华安 理总监 安心收益债券型证券投资基金的 基金经理。2012年11月起同时担 任本基金的基金经理。2012年12 月起同时担任华安信用增强债券 型证券投资基金的基金经理。 2013年5月起同时担任华安保本 混合型证券投资基金的基金经 理。2014年8月起同时担任华安 七日鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安年年红定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。 2015年3月起担任华安新动力灵 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2015年5月起同时担任 华安新机遇保本混合型证券投资 基金的基金经理。2015年6月起 同时担任华安添颐养老混合型发 起式证券投资基金的基金经理。 2015年11月起，同时担任华安安 益保本混合型证券投资基金的基 金经理；2015年12月起，同时担 任华安乐惠保本混合型证券投资 基金的基金经理。 硕士研究生，5年债券、基金行业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪人。2010年8月 加入华安基金管理有限公司，先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014年8月起担任本基金及 华安汇财通货币市场基金、华安 孙丽娜 本基金的 2014-08-30 - 5年 七日鑫短期理财债券型证券投资 基金经理 基金的基金经理。2014年10月起 同时担任华安现金富利投资基金 的基金经理。2015年2月起担任 华安年年盈定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。2015年 6 月起同时担任华安添颐养老混合 型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。原因是各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球经济复苏出现分化，主要发达经济体经济基本面和货币政策出现明显背离，美联储基于对经济复苏、充分就业和通胀的信心，启动加息周期；欧元区继续推进量化宽松政策，对经济的刺激效应进一步凸显，消费信心回升，PMI数据和行业景气指数趋势改善；相反，新兴经济体国家纷纷开启经济转型升级之路，但整体缺乏出色表现，综合领先指标进一步走弱。其中，三季度全球金融市场的震荡加剧在一定程度上增加了经济进一步复苏的难度，尤其是8月份人民币汇改引发了全球金融市场的极度动荡，波及新兴市场的货币贬值潮、原油和权益市场的巨震，加剧资金外流的恐慌预期。目前国内经济依旧处于下行周期，工业企业经济利润指标显著下降，工业增速和投资增速均出现下滑，反映出投资疲软。尽管内需处于相对稳定的阶段，但并不能抵消制造业低迷带给国内经济稳增长的压力，依靠政府投资的基础设施建设投资因地方债务控制，其上升幅度也相对有限，另外，进出口数据的疲软进一步推动了经济下行的压力。央行在2015年多次降准降息，同时频繁使用各类货币政策工具对中短期流动性进行调节，并逐步构建利率走廊模式，以维持市场流动性宽松的格局。在经济基本面疲软和宽松货币政策推动下，银行间流动性总体较为充裕，回购利率保持在低位水平，中长端收益率出现大幅下行，曲线更加平坦化，信用利差和期限利差进一步收窄。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全、剩余期限相对较短的前提下，甄选优质个券，维持组合内相对较高的债券仓位，同时捕捉新股发行期间的资金利率冲高机会，投资定存和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 华安日日鑫货币收益率及规模变化: 1.华安日日鑫货币A 投资回报: 3.6984% 比较基准: 1.0800% 期初规模：12.31亿 期末规模：3.73亿 2.华安日日鑫货币B 投资回报: 3.9478% 比较基准: 1.0800% 期初规模：2.80亿 期末规模：9.68亿4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期内，人民币贬值和国际化受到较大阻力和压力，但是前期美元指数一路高歌，采取盯紧策略的人民币汇率存在高估现象，贬值预期依然存在，未来汇率双向波动难免加剧；国内经济方面，1月份国内银行信贷金额远超市场预期、房地产减税政策出台、巨额地方债务置换等释放融资限制有所松动信号，稳增长预期有所强化，但是去产能、去库存和去杠杆的结构性问题不解决，经济下行压力依然不减，因此，预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两手抓，攻守兼备，防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现复苏拐点，通胀依然处于低位徘徊，央行预计将继续实施稳健的货币政策，增加短期货币工具操作频率，维持货币市场适当的流动性。整体上看，债券市场的估值分化仍然会持续：一方面实际资质较好的品种估值仍然安全，而另一方面，产能过剩行业以及实际资质较弱的品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力，高低等级利差将继续扩大。 我们将继续重视组合的流动性风险，维持适中的久期策略，灵活进行波段操作捕捉市场机会；同时，我们将跟踪债券的信用风险，定期梳理组合持仓券种，资产配置向中高等级品种倾斜，并关注同业存款和逆回购的价格走势，把握流动性紧张时点的投资机会。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训 和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）强化内控建设，持续进行投资管理人员合规培训，坚守“三条底线”； （3）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （4）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 （5）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （6）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：总经理助理（分管投资研究）、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 赵 敏：研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理。 杨 明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。 贺 涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益部副总监。 许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。 陈 林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安日日鑫货币A累计收益分配金额18,674,067.65元，华安日日鑫货币B累计收益分配金额25,862,104.45元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配金额：华安日日鑫货币A为18,674,067.65元，华安日日鑫货币B为25,862,104.45元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2016）审字第60971571_B05号 华安日日鑫货币市场基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华安日日鑫货币市场基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安日日鑫货币市场基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师 郭杭翔 蒋燕华 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2016-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 222,511,774.65 644,884,426.75 结算备付金 - 347,500.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 838,884,888.10 649,592,850.03 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 838,884,888.10 649,592,850.03 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 453,478,720.22 194,827,652.25 应收证券清算款 - - 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 应收利息 7.4.7.5 8,956,049.45 7,078,369.33 应收股利 - - 应收申购款 7,627,763.84 99,267,238.46 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,531,459,196.26 1,595,998,036.82 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 186,999,706.50 79,999,680.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 793,363.58 1,213,502.57 应付管理人报酬 381,627.88 213,662.36 应付托管费 115,644.78 64,746.15 应付销售服务费 82,217.96 121,381.77 应付交易费用 7.4.7.7 38,621.14 25,922.45 应交税费 - - 应付利息 10,576.12 10,628.38 应付利润 1,851,659.99 2,419,990.61 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 309,000.00 379,200.00 负债合计 190,582,417.95 84,448,714.29 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 1,340,876,778.31 1,511,549,322.53 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,340,876,778.31 1,511,549,322.53 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 负债和所有者权益总计 1,531,459,196.26 1,595,998,036.82 注：报告截止日2015年12月31日，基金净值为1.0000元，基金份额总额1,340,876,778.31份，其中A类基金份额总额373,339,854.99份；B类基金份额总额967,536,923.32份。 7.2 利润表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 54,788,524.35 32,262,577.87 1.利息收入 51,795,312.89 29,857,494.06 其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,788,799.91 12,555,043.14 债券利息收入 25,718,044.13 12,566,652.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,288,468.85 4,735,798.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,989,669.54 2,405,083.81 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,989,669.54 2,405,083.81 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,541.92 - 减：二、费用 10,252,352.25 5,163,085.29 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 1．管理人报酬 7.4.10.2 3,994,257.10 1,927,165.00 2．托管费 7.4.10.2 1,210,380.80 583,989.34 3．销售服务费 1,287,271.32 975,024.32 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 3,372,696.76 1,306,080.69 其中：卖出回购金融资产支出 3,372,696.76 1,306,080.69 6．其他费用 7.4.7.20 387,746.27 370,825.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 44,536,172.10 27,099,492.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,536,172.10 27,099,492.58 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安日日鑫货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,511,549,322.53 - 1,511,549,322.53 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 44,536,172.10 44,536,172.10 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -170,672,544.22 - -170,672,544.22 其中：1.基金申购款 7,222,667,423.62 - 7,222,667,423.62 2.基金赎回款 -7,393,339,967.84 - -7,393,339,967.84 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -44,536,172.10 -44,536,172.10 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 726,197,262.71 - 726,197,262.71 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 27,099,492.58 27,099,492.58 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 785,352,059.82 - 785,352,059.82 其中：1.基金申购款 5,040,244,821.22 - 5,040,244,821.22 2.基金赎回款 -4,254,892,761.40 - -4,254,892,761.40 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -27,099,492.58 -27,099,492.58 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,511,549,322.53 - 1,511,549,322.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安日日鑫货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1442号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2012年11月26日生效。本基金为契 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为 926,777,863.81 份基金份额。本基金的基金管理 人和注册登记机构为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1) 银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2) 债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3) 回购协议 (1) 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； (2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3) 本基金A类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；B类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3)“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.6税项 7.4.6.1 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.2个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定；自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 2,511,774.65 19,884,426.75 定期存款 220,000,000.00 625,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 230,000,000.00 存款期限1-3个月 160,000,000.00 315,000,000.00 存款期限3个月以上 60,000,000.00 80,000,000.00 其他存款 - - 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 合计 222,511,774.65 644,884,426.75 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 838,884,888.10 840,852,000.00 1,967,111.90 0.1467 合计 838,884,888.10 840,852,000.00 1,967,111.90 0.1467 上年度末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 649,592,850.03 649,926,000.00 333,149.97 0.0220 合计 649,592,850.03 649,926,000.00 333,149.97 0.0220 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 453,478,720.22 - 合计 453,478,720.22 - 上年度末 项目 2014年12月31日 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 194,827,652.25 - 合计 194,827,652.25 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 1,200.16 2,371.81 应收定期存款利息 378,222.18 1,240,025.50 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 172.04 应收债券利息 7,813,207.07 5,498,637.58 应收买入返售证券利息 763,420.04 334,975.23 应收申购款利息 - 2,187.17 其他 - - 合计 8,956,049.45 7,078,369.33 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 38,621.14 25,922.45 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 合计 38,621.14 25,922.45 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费用 60,000.00 50,000.00 预提信息披露费 240,000.00 320,000.00 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 其他 - 200.00 合计 309,000.00 379,200.00 7.4.7.9实收基金 华安日日鑫货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,231,181,488.78 1,231,181,488.78 本期申购 4,119,928,578.74 4,119,928,578.74 本期赎回（以“-”号填列） -4,977,770,212.53 -4,977,770,212.53 本期末 373,339,854.99 373,339,854.99 华安日日鑫货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 280,367,833.75 280,367,833.75 本期申购 3,102,738,844.88 3,102,738,844.88 本期赎回（以“-”号填列） -2,415,569,755.31 -2,415,569,755.31 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 本期末 967,536,923.32 967,536,923.32 注：申购含红利再投、转换入和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增加的基金份额，赎回含转换出和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而减少的基金份额。 7.4.7.10未分配利润 华安日日鑫货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 18,674,067.65 - 18,674,067.65 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -18,674,067.65 - -18,674,067.65 本期末 - - - 华安日日鑫货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 25,862,104.45 - 25,862,104.45 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -25,862,104.45 - -25,862,104.45 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 31日 月31日 活期存款利息收入 74,477.59 46,986.22 定期存款利息收入 17,679,055.01 12,456,927.51 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,391.70 10,008.49 其他 22,875.61 41,120.92 合计 17,788,799.91 12,555,043.14 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,916,073,010.68 1,639,843,482.66 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,879,818,345.42 1,622,074,862.43 本总额 减：应收利息总额 33,264,995.72 15,363,536.42 买卖债券差价收入 2,989,669.54 2,405,083.81 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.16股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 - - 基金转换费收入 - - 其他 3,541.92 - 合计 3,541.92 - 7.4.7.19交易费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行汇划费用 51,346.27 44,425.94 其他 400.00 400.00 合计 387,746.27 370,825.94 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 上海电气集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 3,994,257.10 1,927,165.00 其中：支付销售机构的客户 维护费 636,284.61 440,263.54 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 1,210,380.80 583,989.34 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 合计 华安基金管理有限公 366,352.45 39,850.20 406,202.65 司 建设银行 369,585.67 1,972.50 371,558.17 合计 735,938.12 41,822.70 777,760.82 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2014年1月1日至2014年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 合计 华安基金管理有限公 395,365.06 12,628.00 407,993.06 司 建设银行 264,972.77 3,612.06 268,584.83 合计 660,337.83 16,240.06 676,577.89 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×销售服务费年费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 - 20,056,792.60 - - 50,000,000.00 7,808.22 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 - - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 1,473,504,982.18 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总 份额 - 756,503,301.87 期末持有的基金份额 - 717,001,680.31 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 74.11% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安日日鑫货币A 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资A类基金。 华安日日鑫货币B 份额单位：份 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 华安日日鑫货币B本期末 华安日日鑫货币B上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 上海电气集团财务 5,163,155.32 0.53% - - 有限责任公司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,511,774.65 74,477.59 19,884,426.75 46,986.22 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.11利润分配情况 1、华安日日鑫货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 18,054,190.37 3,194,791.80 -2,574,914.52 18,674,067.65 - 2、华安日日鑫货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 22,993,483.43 862,037.12 2,006,583.90 25,862,104.45 - 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币186,999,706.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 011581005 15淮南矿 2016-01-04 99.99 170,000.00 16,998,657.07 SCP005 011598122 15厦国贸控 2016-01-04 99.98 200,000.00 19,996,931.47 SCP001 041559041 15青松CP001 2016-01-04 99.98 200,000.00 19,995,885.04 041561041 15金元CP001 2016-01-04 99.96 300,000.00 29,989,445.45 041564084 15阳泉CP005 2016-01-04 99.94 200,000.00 19,988,686.82 041566023 15嘉实投 2016-01-04 99.94 200,000.00 19,988,201.63 CP002 071530007 15财通证券 2016-01-04 99.99 200,000.00 19,998,944.19 CP007 071536004 15华安证券 2016-01-04 99.99 200,000.00 19,998,329.50 CP004 071529002 15浙商证券 2016-01-04 99.98 200,000.00 19,996,941.91 CP002 合计 1,870,000.00 186,952,023.08 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3流动性风险 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 2015年12月31 日 资产 银行存款 222,511,774.65 - - - 222,511,774.65 交易性金融资 678,955,519.92 159,929,368.18 - - 838,884,888.10 产 买入返售金融 453,478,720.22 - - - 453,478,720.22 资产 应收利息 - - - 8,956,049.45 8,956,049.45 应收申购款 - - - 7,627,763.84 7,627,763.84 资产总计 1,354,946,014.79 159,929,368.18 - 16,583,813.29 1,531,459,196.26 负债 卖出回购金融 186,999,706.50 - - - 186,999,706.50 资产款 应付赎回款 - - - 793,363.58 793,363.58 应付管理人报 - - - 381,627.88 381,627.88 酬 应付托管费 - - - 115,644.78 115,644.78 应付销售服务 - - - 82,217.96 82,217.96 费 应付交易费用 - - - 38,621.14 38,621.14 应付利息 - - - 10,576.12 10,576.12 应付利润 - - - 1,851,659.99 1,851,659.99 其他负债 - - - 309,000.00 309,000.00 负债总计 - 186,999,706.50 - 3,582,711.45 190,582,417.95 利率敏感度缺 口 1,167,946,308.29 159,929,368.18 - 13,001,101.84 1,340,876,778.31 上年度末 2014年12月31 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 日 资产 银行存款 644,884,426.75 - - - 644,884,426.75 结算备付金 347,500.00 - - - 347,500.00 交易性金融资 539,801,029.40 109,791,820.63 - - 649,592,850.03 产 买入返售金融 194,827,652.25 - - - 194,827,652.25 资产 应收利息 - - - 7,078,369.33 7,078,369.33 应收申购款 3,293,591.88 - - 95,973,646.58 99,267,238.46 资产总计 1,383,154,200.28 109,791,820.63 - 103,052,015.91 1,595,998,036.82 负债 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 卖出回购金融 79,999,680.00 - - - 79,999,680.00 资产款 应付赎回款 - - - 1,213,502.57 1,213,502.57 应付管理人报 - - - 213,662.36 213,662.36 酬 应付托管费 - - - 64,746.15 64,746.15 应付销售服务 - - - 121,381.77 121,381.77 费 应付交易费用 - - - 25,922.45 25,922.45 应付利息 - - - 10,628.38 10,628.38 应付利润 - - - 2,419,990.61 2,419,990.61 其他负债 - - - 379,200.00 379,200.00 负债总计 79,999,680.00 - 4,449,034.29 84,448,714.29 - 利率敏感度缺 1,303,154,520.28 109,791,820.63 - 98,602,981.62 1,511,549,322.53 口 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约64.23 减少约49.68 市场利率下降25个基点 增加约64.39 增加约49.79 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币838,884,888.10元，无属于第一层次及第三层次余额。 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币649,592,850.03元，无属于第一层次及第三层次余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月23日经本基金的基金管理人批准。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 固定收益投资 838,884,888.10 54.78 其中：债券 838,884,888.10 54.78 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 453,478,720.22 29.61 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 222,511,774.65 14.53 4 其他各项资产 16,583,813.29 1.08 5 合计 1,531,459,196.26 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.64 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 186,999,706.50 13.95 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。8.3基金投资组合平均剩余期限 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过90天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 26.58 13.95 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 32.03 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 27.51 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—180天 14.92 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 180天（含）—397天（含） 11.93 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 112.98 13.95 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,016,827.49 5.22 其中：政策性金融债 70,016,827.49 5.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 589,934,082.41 44.00 6 中期票据 - - 7 同业存单 178,933,978.20 13.34 8 其他 - - 9 合计 838,884,888.10 62.56 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 111510314 15兴业CD314 600,000 59,551,128.78 4.44 2 110402 11农发02 500,000 50,007,975.16 3.73 3 111509220 15浦发CD220 500,000 49,604,206.31 3.70 4 111513003 15浙商CD003 400,000 39,980,026.55 2.98 5 041562036 15阳泉CP004 300,000 30,064,802.00 2.24 6 071525006 15国都证券CP006 300,000 29,996,820.97 2.24 7 071525007 15国都证券CP007 300,000 29,995,445.01 2.24 8 011599942 15南方水泥 300,000 29,995,190.46 2.24 SCP008 9 041561041 15金元CP001 300,000 29,989,445.45 2.24 10 011599555 15京能洁能 300,000 29,989,118.67 2.24 SCP004 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5 报告期内偏离度的最高值 0.2739% 报告期内偏离度的最低值 0.0290% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1335% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。8.8.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 8.8.3本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,956,049.45 4 应收申购款 7,627,763.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,583,813.29 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 份额级别 (户) 份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安日日鑫 10,618 35,161.03 10,913,100.54 2.92% 362,426,754.45 97.08% 货币A 华安日日鑫 19 50,922,995.96 852,504,485.19 88.11% 115,032,438.13 11.89% 货币B 合计 10,637 126,057.80 863,417,585.73 64.39% 477,459,192.58 35.61% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安日日鑫货币A 8,856,313.23 2.37% 基金管理人所有从业人员持 华安日日鑫货币B - - 有本基金 合计 8,856,313.23 0.66% 注：1. 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 基金合同生效日（2012年11月26日） 575,145,376.19 351,632,487.62 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,231,181,488.78 280,367,833.75 本报告期基金总申购份额 4,119,928,578.74 3,102,738,844.88 减：本报告期基金总赎回份额 4,977,770,212.53 2,415,569,755.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 373,339,854.99 967,536,923.32 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （3）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国盛证券有限 1 - - - - - 责任公司 广州证券有限 2 - - - - - 责任公司 中国国际金融 1 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 湘财证券有限 1 - - - - - 责任公司 万联证券有限 1 - - - - - 责任公司 中山证券有限 1 - - - - - 责任公司 财达证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券有限 1 - - - - - 责任公司 中泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 财富证券有限 1 - - - - - 责任公司 宏源证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信建投证券 1 - - - - - 股份有限公司 东北证券股份 1 - - - - - 有限公司 联讯证券有限 1 - - - - - 责任公司 西南证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 天风证券股份 1 - - - - - 有限公司 新时代证券有 1 - - - - - 限责任公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 广发证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 3 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 华安证券股份 1 - - - - - 有限公司 申银万国证券 1 - - - - - 股份有限公司 上海证券有限 2 - - - - - 责任公司 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下： 新增上海证券有限责任公司深圳交易单元1个。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 券商名称 成交金 占当期回购成 成交金 券成交总 成交金额 证成交总 额 交总额的比例 额 额的比例 额的比例 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 广州证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 湘财证券有限 - - - - - - 责任公司 万联证券有限 - - - - - - 责任公司 中山证券有限 - - - - - - 责任公司 财达证券有限 - - - - - - 责任公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 财富证券有限 - - - - - - 责任公司 宏源证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 中信证券股份 - - 1,500,900,000.00 100.00% - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 联讯证券有限 - - - - - - 责任公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 新时代证券有 - - - - - - 限责任公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 华安证券股份 - - - - - - 有限公司 申银万国证券 - - - - - - 股份有限公司 上海证券有限 - - - - - - 责任公司 瑞银证券有限 - - - - - - 责任公司 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。11.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券 基金增加申万证券为代销机构的公告 时报》、《中国证券报》 2015-01-08 和公司网站 2 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券 市场基金调整大额申购、大额转换转入及大额 时报》、《中国证券报》 2015-01-12 定期定额投资的公告 和公司网站 3 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券 市场基金“春节”假期前暂停大额申购及大额 时报》、《中国证券报》 2015-02-10 转换转入及大额定期定额的公告 和公司网站 华安日日鑫货币市场基金2015年年度报告 4 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券 公告 时报》、《中国证券报》 2015-03-07 和公司网站 5 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-03-12 告 和公司网站 6 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 加中国国际金融有限公司为代销机构并参加 时报》、《中国证券报》 2015-03-17 费率优惠活动的公告 和公司网站 7 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 加太平洋证券为代销机构的公告 时报》、《中国证券报》 2015-03-18 和公司网站 8 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整交 《上海证券报》、《证券 易所固定收益品种估值方法的公告 时报》、《中国证券报》 2015-03-31 和公司网站 9 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、定期定 时报》、《中国证券报》 2015-04-08 额投资业务的公告 和公司网站 10 关于华安旗下部分基金增加天天基金为销售 《上海证券报》、《证券 机构的公告 时报》、《中国证券报》 2015-05-28 和公司网站 11 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加深 《上海证券报》、《证券 圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-05-29 告 和公司网站 12 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券 国农业银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-05-29 和公司网站 13 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 台开展机构客户认购、申购费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-06-02 告 和公司网站 14 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注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》 2、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》 3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准华安日日鑫货币市场基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日