华安逆向策略混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ......14 6.1 审计意见......15 6.2 形成审计意见的基础......15 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......15 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况......49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58 8.12 投资组合报告附注......59 §9 基金份额持有人信息 ......60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60 §10 开放式基金份额变动 ......60 §11 重大事件揭示......61 11.1 基金份额持有人大会决议......61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 11.4 基金投资策略的改变......61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 11.8 其他重大事件......65 §12 备查文件目录 ......67 12.1 备查文件目录......67 12.2 存放地点......67 12.3 查阅方式......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安逆向策略混合型证券投资基金 基金简称 华安逆向策略混合 基金主代码 040035 交易代码 040035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 16 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 392,670,764.08 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，力争实 投资目标 现基金资产的长期稳健增值。 在大类资产配置方面，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观 经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行 研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投 资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和 投资策略 不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资 组合。 在股票投资方面，本基金将采用基于投资者情绪的逆向择时策略、基于估 值回复的进行行业配置策略、基于逆向思维进行个股精选策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 风险收益特征 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 薛珍 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2 会计师事务所 普通合伙) 号楼普华永道中心 11 楼 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 注册登记机构 华安基金管理有限公司 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 501,871,855.28 -312,639,699.37 -61,915,384.32 本期利润 643,005,968.91 -325,612,034.15 34,334,660.67 加权平均基金份额本期利润 1.3914 -0.6043 0.0369 本期加权平均净值利润率 51.24% -25.27% 1.40% 本期基金份额净值增长率 65.53% -23.21% 1.10% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 883,169,831.44 573,725,349.54 1,015,911,236.22 期末可供分配基金份额利润 2.2491 1.0538 1.6748 期末基金资产净值 1,335,180,634.65 1,118,179,184.61 1,622,499,835.20 期末基金份额净值 3.400 2.054 2.675 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 382.92% 191.74% 279.94% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 11.29% 0.90% 6.09% 0.59% 5.20% 0.31% 过去六个月 27.77% 1.04% 5.96% 0.68% 21.81% 0.36% 过去一年 65.53% 1.31% 29.08% 0.99% 36.45% 0.32% 过去三年 28.50% 1.18% 19.56% 0.89% 8.94% 0.29% 过去五年 151.29% 1.69% 13.84% 1.23% 137.45% 0.46% 自基金合同生 382.92% 1.52% 61.76% 1.17% 321.16% 0.35% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安逆向策略混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 8 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安逆向策略混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2019 年 - - - - - 2018 年 - - - - - 2017 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、 广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资 产管理有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华 安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元 收益债券等 129 只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士，11 年从业经历。曾任齐鲁 证券有限责任公司项目经理、太 平洋保险集团总部资产负债匹配 专员、中国中投证券行业分析师。 2014 年 3 月加入华安基金管理有 限公司，担任投资研究部行业分 本基金的基金 2015-06-1 析师，基金经理助理。2015 年 6 崔莹 经理，基金投 8 - 11 年 月起担任本基金的基金经理； 资部助理总监 2016 年 3 月起，同时担任华安沪 港深外延增长灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月担任华安媒体 互联网混合型证券投资基金、华 安智能装备主题股票型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年受益于流动性宽松，同时中美关系阶段性缓和，A 股市场扭转了 2018 年的下跌态势， 从全球市场来看，2019 年 A 股表现同样不俗，三大股指的涨幅均名列前茅。上半年食品饮料、农林牧渔和医药等板块表现较好，而下半年 TMT 板块表现突出。 报告期内本基金保持中性仓位运作，主要配置了 TMT、医药和食品饮料行业，报告期内本基金表现超过业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 3.400 元，本报告期份额净值增长率为 65.53%，同 期业绩比较基准增长率为 29.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度宏观数据回暖，货币、财政、地产等都有边际宽松迹象，预计未来货币空间大于财政。同时外部贸易摩擦缓和，经过中美两国经贸团队的共同努力，双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。整体上预计未来一段时间市场风险偏好仍将处于较高水平。 尽管市场整体估值较低，但是传统经济模式下，投资（地产、基建等）对 GDP 影响大，相关的银行、地产、家电、建筑和大量周期性行业估值底部代表性意义不大，而以爱尔眼科、恒瑞医药和海天味业为代表的最有前景的一批资产估值接近历史上限，因此目前投资上仍然要以自下而上精选个股为主，降低对 2020 年全年收益率预期。 本基金将坚持成长股和消费股，特别是符合产业和消费升级趋势的，行业配置包括：云计算产业链，5g 和 5g 应用产业链，自主可控产业链，生物科技产业链，医疗服务产业链，必选消费和消费升级产业链等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法规要求,督促各项工作稳妥、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可 参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安逆向策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安逆向策略混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安逆向策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安逆向策略混合型证券投资基金未对基金份额持有人进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安逆向策略混合型证券投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2020)第 23322 号 华安逆向策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华安逆向策略混合型证券投资基金(以下简称“华安逆向策略基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安逆向策略基金 2019 年 12 月31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安逆向策略基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 华安逆向策略基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安逆向策略基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安逆向策略基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安逆向策略基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安逆向策略基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安逆向策略基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 单 峰 楼 茜 蓉 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 2020 年 4 月 7 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安逆向策略混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 239,955,919.64 331,922,260.58 结算备付金 4,352,416.12 5,377,844.03 存出保证金 516,356.02 518,946.63 交易性金融资产 7.4.7.2 1,093,414,133.56 782,550,833.65 其中：股票投资 1,092,908,233.56 782,550,833.65 基金投资 - - 债券投资 505,900.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 31,392,040.82 19,879,586.89 应收利息 7.4.7.5 60,011.94 71,201.89 应收股利 - - 应收申购款 2,721,093.46 664,021.82 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,372,411,971.56 1,140,984,695.49 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 21,358,437.46 15,803,581.96 应付赎回款 8,374,956.88 1,019,274.50 应付管理人报酬 1,670,403.77 1,439,571.55 应付托管费 278,400.63 239,928.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,319,372.92 3,904,648.79 应交税费 2.33 3.49 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 229,762.92 398,502.01 负债合计 37,231,336.91 22,805,510.88 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 392,670,764.08 544,453,835.07 未分配利润 7.4.7.10 942,509,870.57 573,725,349.54 所有者权益合计 1,335,180,634.65 1,118,179,184.61 负债和所有者权益总计 1,372,411,971.56 1,140,984,695.49 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.400 元，基金份额总额 392,670,764.08 份。 7.2 利润表 会计主体：华安逆向策略混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 683,399,521.39 -285,867,465.02 1.利息收入 2,113,579.78 2,575,101.18 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,082,617.92 2,496,992.94 债券利息收入 68.88 21,401.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,892.98 56,706.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 539,659,638.35 -275,872,092.81 其中：股票投资收益 7.4.7.12 531,424,301.03 -286,771,187.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -36,858.41 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 8,235,337.32 10,935,953.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 141,134,113.63 -12,972,334.78 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 492,189.63 401,861.39 减：二、费用 40,393,552.48 39,744,569.13 1．管理人报酬 18,781,908.97 19,323,609.55 2．托管费 3,130,318.20 3,220,601.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 18,226,939.76 16,766,131.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.25 76.60 7．其他费用 7.4.7.19 254,385.30 434,149.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 643,005,968.91 -325,612,034.15 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 643,005,968.91 -325,612,034.15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安逆向策略混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 544,453,835.07 573,725,349.54 1,118,179,184.61 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 643,005,968.91 643,005,968.91 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -151,783,070.99 -274,221,447.88 -426,004,518.87 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 145,678,936.93 271,537,240.64 417,216,177.57 2.基金赎回款 -297,462,007.92 -545,758,688.52 -843,220,696.44 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 392,670,764.08 942,509,870.57 1,335,180,634.65 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 606,588,598.98 1,015,911,236.22 1,622,499,835.20 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -325,612,034.15 -325,612,034.15 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -62,134,763.91 -116,573,852.53 -178,708,616.44 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 156,961,266.62 224,052,486.38 381,013,753.00 2.基金赎回款 -219,096,030.53 -340,626,338.91 -559,722,369.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 544,453,835.07 573,725,349.54 1,118,179,184.61 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安逆向策略混合型证券投资基金(原名为华安逆向策略股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]703 号《关于核准华安逆向策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 232,305,855.89 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 303 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 16 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 232,412,630.24 份基金份额，其中认购资金利息折合 106,774.35 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安逆向策略股 票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华安逆向策略混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安逆向策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中期票据)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金持有的股票资产占基金资产的 60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020 年 4 月 7 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安逆向策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行 调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 239,955,919.64 331,922,260.58 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 239,955,919.64 331,922,260.58 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 956,802,103.95 1,092,908,233.56 136,106,129.61 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 505,900.00 505,900.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 505,900.00 505,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 957,308,003.95 1,093,414,133.56 136,106,129.61 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 787,578,817.67 782,550,833.65 -5,027,984.02 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 787,578,817.67 782,550,833.65 -5,027,984.02 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 57,749.98 68,548.19 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,958.60 2,420.10 应收债券利息 70.96 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 232.40 233.60 合计 60,011.94 71,201.89 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 5,319,372.92 3,904,648.79 银行间市场应付交易费用 - - 合计 5,319,372.92 3,904,648.79 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 13,762.92 2,502.01 预提费用 216,000.00 396,000.00 其他应付款 - - 合计 229,762.92 398,502.01 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 544,453,835.07 544,453,835.07 本期申购 145,678,936.93 145,678,936.93 本期赎回（以“-”号填列） -297,462,007.92 -297,462,007.92 本期末 392,670,764.08 392,670,764.08 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 619,283,497.22 -45,558,147.68 573,725,349.54 本期利润 501,871,855.28 141,134,113.63 643,005,968.91 本期基金份额交易产生的 -237,985,521.06 -36,235,926.82 -274,221,447.88 变动数 其中：基金申购款 252,555,155.55 18,982,085.09 271,537,240.64 基金赎回款 -490,540,676.61 -55,218,011.91 -545,758,688.52 本期已分配利润 - - - 本期末 883,169,831.44 59,340,039.13 942,509,870.57 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 1,998,352.10 2,409,552.31 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 74,158.71 75,324.82 其他 10,107.11 12,115.81 合计 2,082,617.92 2,496,992.94 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 531,424,301.03 -286,771,187.60 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 531,424,301.03 -286,771,187.60 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 122018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 6,159,590,275.01 5,580,189,542.11 减：卖出股票成本总额 5,628,165,973.98 5,866,960,729.71 买卖股票差价收入 531,424,301.03 -286,771,187.60 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - -36,858.41 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -36,858.41 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 - 26,228,184.52 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 26,170,440.76 本总额 减：应收利息总额 - 94,602.17 买卖债券差价收入 - -36,858.41 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,235,337.32 10,935,953.20 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,235,337.32 10,935,953.20 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 141,134,113.63 -12,972,334.78 ——股票投资 141,134,113.63 -12,972,334.78 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 141,134,113.63 -12,972,334.78 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 471,594.35 401,861.39 基金转换费收入 20,595.28 - 合计 492,189.63 401,861.39 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 18,226,939.76 16,766,131.94 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 18,226,939.76 16,766,131.94 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日 31日 审计费用 96,000.00 96,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 账户维护费 36,600.00 37,200.00 其他费用 600.00 - 银行汇划费用 1,185.30 949.49 合计 254,385.30 434,149.49 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 1,526,332,702.68 12.78% 91,141,314.89 18.66% 有限公司 注：关联方交易上年度比较期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 1,390,951.89 12.70% 212,167.38 3.99% 限公司 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 83,057.35 18.46% 207,871.21 5.32% 限公司 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3. 关联方交易上年度比较期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 18,781,908.97 19,323,609.55 其中：支付销售机构的客户维护费 8,204,187.34 8,174,012.27 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,130,318.20 3,220,601.55 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 239,955,919.64 1,998,352.10 331,922,260.58 2,409,552.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安证 券股份有限 603267 鸿远电子 网下申购 1,651.00 33,416.24 公司 国泰君安证 券股份有限 603915 国茂股份 网下申购 2,523.00 26,113.05 公司 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 首次 68800 睿创 2019-0 2020-0 公开 20.00 37.05 25,672 513,44 951,14 - 2 微纳 7-04 1-22 发行 .00 0.00 7.60 限售 首次 68801 乐鑫 2019-0 2020-0 公开 62.60 163.82 6,264. 392,12 1,026, - 8 科技 7-12 1-22 发行 00 6.40 168.48 限售 首次 68803 山石 2019-0 2020-0 公开 21.06 37.90 7,957. 167,57 301,57 - 0 网科 9-20 3-30 发行 00 4.42 0.30 限售 首次 68816 安博 2019-0 2020-0 公开 56.88 97.93 2,252. 128,09 220,53 - 8 通 8-30 3-06 发行 00 3.76 8.36 限售 首次 68835 建龙 2019-1 2020-0 公开 43.28 45.83 2,332. 100,92 106,87 - 7 微纳 1-26 6-04 发行 00 8.96 5.56 限售 首次 68836 华熙 2019-1 2020-0 公开 47.79 72.00 9,800. 468,34 705,60 - 3 生物 0-28 5-06 发行 00 2.00 0.00 限售 首次 68839 硕世 2019-1 2020-0 公开 46.78 54.51 2,290. 107,12 124,82 - 9 生物 1-27 6-05 发行 00 6.20 7.90 限售 侨银 2019-1 2020-0 新股 1,146. 6,578. 6,578. 00297 环保 2-27 1-06 未上 5.74 5.74 00 04 04 - 3 市 68808 兴图 2019-1 2020-0 新股 3,153. 88,946 88,946 1 新科 2-26 1-06 未上 28.21 28.21 00 .13 .13 - 市 68818 八亿 2019-1 2020-0 新股 4,306. 189,37 189,37 1 时空 2-27 1-06 未上 43.98 43.98 00 7.88 7.88 - 市 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 12808 木森 2019-1 2020-0 新债 5,059. 505,90 505,90 4 转债 2-16 1-10 未上 100.00 100.00 00 0.00 0.00 - 市 注： 1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.04%(2018 年 12 月 31 日：无)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.32%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 1,341,897,219.77 元，超过经确认 的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和清算备付 金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 239,955,919.64 - - - 239,955,919.6 4 结算备付金 4,352,416.12 - - - 4,352,416.12 存出保证金 516,356.02 - - - 516,356.02 交易性金融资产 505,900.00 - - 1,092,908,233.561,093,414,133. 56 应收证券清算款 - - - 31,392,040.82 31,392,040.82 应收利息 - - - 60,011.94 60,011.94 应收申购款 - - - 2,721,093.46 2,721,093.46 1,372,411,971. 资产总计 245,330,591.78 - - 1,127,081,379.78 56 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 21,358,437.46 21,358,437.46 应付赎回款 - - - 8,374,956.88 8,374,956.88 应付管理人报酬 - - - 1,670,403.77 1,670,403.77 应付托管费 - - - 278,400.63 278,400.63 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,319,372.92 5,319,372.92 应交税费 - - - 2.33 2.33 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 229,762.92 229,762.92 37,231,336. 负债总计 - - - 37,231,336.91 91 利率敏感度缺口 245,330,591.78 - - 1,089,850,042.871,335,180,634. 65 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 331,922,260.58 - - - 331,922,260.5 8 结算备付金 5,377,844.03 - - - 5,377,844.03 存出保证金 518,946.63 - - - 518,946.63 交易性金融资产 - - - 782,550,833.65 782,550,833.6 5 应收证券清算款 - - - 19,879,586.89 19,879,586.89 应收利息 - - - 71,201.89 71,201.89 应收申购款 - - - 664,021.82 664,021.82 1,140,984,695. 资产总计 337,819,051.24 - - 803,165,644.25 49 负债 应付证券清算款 - - - 15,803,581.96 15,803,581.96 应付赎回款 - - - 1,019,274.50 1,019,274.50 应付管理人报酬 - - - 1,439,571.55 1,439,571.55 应付托管费 - - - 239,928.58 239,928.58 应付交易费用 - - - 3,904,648.79 3,904,648.79 应交税费 - - - 3.49 3.49 其他负债 - - - 398,502.01 398,502.01 负债总计 - - - 22,805,510.88 22,805,510.88 1,118,179,184. 利率敏感度缺口 337,819,051.24 - - 780,360,133.37 61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.04%(2018 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,092,908,233.56 81.85 782,550,833.65 69.98 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,092,908,233.56 81.85 782,550,833.65 69.98 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 73,550,000.00 增加约 58,270,000.00 业绩比较基准下降 5% 减少约 73,550,000.00 减少约 58,270,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,089,186,603.31 元，属于第二层次的余额为 4,227,530.25 元，无属于第三层次的 余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 766,415,440.85 元，第二层次 16,135,392.80 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,092,908,233.56 79.63 其中：股票 1,092,908,233.56 79.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 505,900.00 0.04 其中：债券 505,900.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 244,308,335.76 17.80 8 其他各项资产 34,689,502.24 2.53 9 合计 1,372,411,971.56 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,523,260.00 2.06 C 制造业 795,603,494.74 59.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,774,481.19 1.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 83,250.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,627,057.82 7.91 J 金融业 33,207,524.80 2.49 K 房地产业 117,055,787.13 8.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,377.88 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,092,908,233.56 81.85 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 603129 春风动力 1,789,700 75,704,310.00 5.67 2 000002 万 科Ａ 2,294,701 73,843,478.18 5.53 3 601138 工业富联 3,963,300 72,409,491.00 5.42 4 000636 风华高科 4,780,942 71,188,226.38 5.33 5 000739 普洛药业 5,329,128 69,118,790.16 5.18 6 300113 顺网科技 2,622,279 67,366,347.51 5.05 7 300628 亿联网络 779,094 56,414,196.54 4.23 8 000661 长春高新 117,965 52,730,355.00 3.95 9 300136 信维通信 805,000 36,530,900.00 2.74 10 000977 浪潮信息 1,196,586 36,017,238.60 2.70 11 000725 京东方Ａ 7,163,500 32,522,290.00 2.44 12 002138 顺络电子 1,326,800 30,649,080.00 2.30 13 002353 杰瑞股份 802,336 29,654,338.56 2.22 14 300408 三环集团 1,243,700 27,709,636.00 2.08 15 603993 洛阳钼业 6,312,600 27,522,936.00 2.06 16 601166 兴业银行 1,337,926 26,490,934.80 1.98 17 601058 赛轮轮胎 5,911,530 26,424,539.10 1.98 18 000100 TCL 集团 5,760,453 25,749,224.91 1.93 19 000961 中南建设 2,183,789 23,038,973.95 1.73 20 002028 思源电气 1,660,746 22,868,472.42 1.71 21 002557 洽洽食品 588,975 20,007,480.75 1.50 22 002174 游族网络 837,499 19,488,601.73 1.46 23 000671 阳 光 城 2,250,100 19,125,850.00 1.43 24 603283 赛腾股份 468,100 14,628,125.00 1.10 25 601139 深圳燃气 1,759,193 13,774,481.19 1.03 26 002648 卫星石化 836,600 13,678,410.00 1.02 27 300571 平治信息 245,600 13,478,528.00 1.01 28 000625 长安汽车 1,054,500 10,576,635.00 0.79 29 300037 新宙邦 286,200 10,400,508.00 0.78 30 002831 裕同科技 346,040 9,187,362.00 0.69 31 000651 格力电器 118,000 7,738,440.00 0.58 32 002601 龙蟒佰利 466,100 7,173,279.00 0.54 33 000063 中兴通讯 198,100 7,010,759.00 0.53 34 601012 隆基股份 274,979 6,827,728.57 0.51 35 002142 宁波银行 238,600 6,716,590.00 0.50 36 600567 山鹰纸业 1,678,700 6,328,699.00 0.47 37 300639 凯普生物 165,320 4,040,420.80 0.30 38 002065 东华软件 362,917 3,745,303.44 0.28 39 600060 海信视像 331,926 3,601,397.10 0.27 40 002745 木林森 242,900 3,305,869.00 0.25 41 300118 东方日升 117,633 1,629,217.05 0.12 42 002859 洁美科技 38,200 1,322,102.00 0.10 43 688018 乐鑫科技 6,264 1,026,168.48 0.08 44 600383 金地集团 65,800 954,100.00 0.07 45 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.07 46 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.05 47 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.02 48 300088 长信科技 24,300 249,561.00 0.02 49 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.02 50 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01 51 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.01 52 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.01 53 002146 荣盛发展 9,500 93,385.00 0.01 54 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01 55 002120 韵达股份 2,500 83,250.00 0.01 56 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 57 603199 九华旅游 888 20,974.56 0.00 58 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 59 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 60 000888 峨眉山Ａ 888 5,825.28 0.00 61 601918 新集能源 100 324.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000977 浪潮信息 177,299,470.41 15.86 2 002138 顺络电子 123,217,838.38 11.02 3 002475 立讯精密 119,865,048.20 10.72 4 300316 晶盛机电 111,747,090.74 9.99 5 002913 奥士康 100,303,348.59 8.97 6 002008 大族激光 100,265,908.55 8.97 7 000636 风华高科 99,823,030.06 8.93 8 300014 亿纬锂能 92,298,666.27 8.25 9 300113 顺网科技 86,051,372.85 7.70 10 300136 信维通信 85,551,449.73 7.65 11 002180 纳思达 82,226,658.97 7.35 12 603129 春风动力 81,847,083.54 7.32 13 002001 新 和 成 71,288,265.82 6.38 14 601138 工业富联 70,075,502.21 6.27 15 600030 中信证券 68,908,592.00 6.16 16 002332 仙琚制药 68,180,329.31 6.10 17 603871 嘉友国际 66,313,298.23 5.93 18 000739 普洛药业 65,994,288.68 5.90 19 300438 鹏辉能源 65,677,312.57 5.87 20 002912 中新赛克 65,120,822.54 5.82 21 000002 万 科Ａ 64,293,029.99 5.75 22 002463 沪电股份 63,560,861.15 5.68 23 600519 贵州茅台 62,600,658.30 5.60 24 002127 南极电商 62,163,758.00 5.56 25 002353 杰瑞股份 61,869,800.37 5.53 26 000858 五 粮 液 59,266,619.90 5.30 27 600845 宝信软件 57,726,140.77 5.16 28 300383 光环新网 57,422,771.77 5.14 29 300130 新国都 55,886,901.56 5.00 30 300628 亿联网络 55,849,894.42 4.99 31 300751 迈为股份 54,991,454.27 4.92 32 601012 隆基股份 53,926,368.16 4.82 33 002396 星网锐捷 51,691,892.02 4.62 34 000915 山大华特 50,502,396.65 4.52 35 002191 劲嘉股份 50,494,492.39 4.52 36 300770 新媒股份 50,070,845.99 4.48 37 002376 新北洋 49,695,281.64 4.44 38 000651 格力电器 46,617,311.98 4.17 39 002938 鹏鼎控股 45,908,158.23 4.11 40 002036 联创电子 44,829,354.32 4.01 41 000725 京东方Ａ 42,548,642.00 3.81 42 002600 领益智造 42,169,248.00 3.77 43 002643 万润股份 40,926,743.11 3.66 44 300618 寒锐钴业 40,201,285.15 3.60 45 002129 中环股份 39,719,360.00 3.55 46 600216 浙江医药 39,458,158.96 3.53 47 600208 新湖中宝 39,394,879.17 3.52 48 600060 海信视像 39,087,095.76 3.50 49 600332 白云山 38,843,729.94 3.47 50 600466 蓝光发展 38,478,082.80 3.44 51 000063 中兴通讯 38,471,233.00 3.44 52 300571 平治信息 37,864,523.50 3.39 53 002174 游族网络 37,739,054.70 3.38 54 000661 长春高新 37,528,975.62 3.36 55 002120 韵达股份 36,751,658.56 3.29 56 300207 欣旺达 36,079,789.22 3.23 57 002955 鸿合科技 35,183,541.56 3.15 58 603660 苏州科达 34,581,236.40 3.09 59 300771 智莱科技 34,506,041.60 3.09 60 000997 新 大 陆 34,342,560.38 3.07 61 300590 移为通信 32,488,367.00 2.91 62 300083 劲胜智能 32,443,344.00 2.90 63 002236 大华股份 31,020,715.49 2.77 64 603369 今世缘 30,544,862.92 2.73 65 600529 山东药玻 30,132,702.13 2.69 66 002123 梦网集团 30,111,685.00 2.69 67 600438 通威股份 29,919,740.74 2.68 68 002511 中顺洁柔 29,275,840.67 2.62 69 600452 涪陵电力 28,729,768.21 2.57 70 002245 澳洋顺昌 28,054,915.74 2.51 71 300388 国祯环保 27,404,704.87 2.45 72 300365 恒华科技 27,404,141.02 2.45 73 300408 三环集团 27,287,264.26 2.44 74 300115 长盈精密 26,825,618.91 2.40 75 603993 洛阳钼业 26,736,894.00 2.39 76 601166 兴业银行 26,699,750.98 2.39 77 600009 上海机场 26,394,110.65 2.36 78 300497 富祥股份 25,987,901.63 2.32 79 300338 开元股份 25,421,143.20 2.27 80 000100 TCL 集团 25,248,605.73 2.26 81 300498 温氏股份 25,214,515.84 2.25 82 002080 中材科技 25,189,439.02 2.25 83 601058 赛轮轮胎 25,030,112.80 2.24 84 600837 海通证券 24,791,899.96 2.22 85 601233 桐昆股份 24,417,914.45 2.18 86 002025 航天电器 24,306,453.99 2.17 87 002065 东华软件 24,084,703.98 2.15 88 601689 拓普集团 23,744,951.36 2.12 89 601933 永辉超市 23,275,909.39 2.08 90 002299 圣农发展 23,185,577.00 2.07 91 002555 三七互娱 23,052,413.50 2.06 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 191,886,379.54 17.16 2 000977 浪潮信息 147,936,374.11 13.23 3 300628 亿联网络 141,736,995.10 12.68 4 000661 长春高新 126,819,570.06 11.34 5 300014 亿纬锂能 117,568,532.05 10.51 6 300316 晶盛机电 104,767,334.16 9.37 7 002008 大族激光 103,900,078.11 9.29 8 002396 星网锐捷 98,171,244.27 8.78 9 600519 贵州茅台 92,730,272.14 8.29 10 002913 奥士康 91,454,374.91 8.18 11 002138 顺络电子 91,121,797.92 8.15 12 600030 中信证券 86,432,664.88 7.73 13 002463 沪电股份 85,383,933.98 7.64 14 000739 普洛药业 84,030,805.56 7.51 15 600845 宝信软件 81,755,056.07 7.31 16 002180 纳思达 79,927,318.88 7.15 17 600529 山东药玻 75,218,142.35 6.73 18 300383 光环新网 74,682,457.88 6.68 19 002332 仙琚制药 74,671,880.22 6.68 20 000858 五 粮 液 71,588,719.27 6.40 21 000997 新 大 陆 70,340,641.68 6.29 22 002912 中新赛克 69,767,390.31 6.24 23 002001 新 和 成 68,654,871.10 6.14 24 002938 鹏鼎控股 67,508,806.19 6.04 25 002376 新北洋 67,012,667.26 5.99 26 603871 嘉友国际 66,514,313.82 5.95 27 002600 领益智造 66,153,984.14 5.92 28 002127 南极电商 64,460,637.74 5.76 29 300438 鹏辉能源 64,167,207.60 5.74 30 002191 劲嘉股份 63,064,623.92 5.64 31 300136 信维通信 61,493,008.00 5.50 32 300130 新国都 61,192,549.56 5.47 33 300770 新媒股份 58,179,152.13 5.20 34 300590 移为通信 48,281,633.72 4.32 35 002353 杰瑞股份 46,217,485.57 4.13 36 601012 隆基股份 45,487,065.50 4.07 37 603369 今世缘 44,113,500.16 3.95 38 002129 中环股份 44,001,299.44 3.94 39 000915 山大华特 43,610,567.28 3.90 40 603660 苏州科达 43,255,275.00 3.87 41 300751 迈为股份 42,211,139.44 3.77 42 002036 联创电子 40,730,232.91 3.64 43 002557 洽洽食品 40,543,584.36 3.63 44 002120 韵达股份 39,365,664.38 3.52 45 002643 万润股份 38,217,801.82 3.42 46 600216 浙江医药 38,166,719.67 3.41 47 300207 欣旺达 38,015,686.06 3.40 48 000651 格力电器 37,406,246.10 3.35 49 600332 白云山 37,092,638.10 3.32 50 002511 中顺洁柔 35,377,988.50 3.16 51 600060 海信视像 35,296,742.76 3.16 52 600466 蓝光发展 34,563,945.04 3.09 53 000636 风华高科 34,504,414.32 3.09 54 300203 聚光科技 34,298,905.66 3.07 55 300618 寒锐钴业 34,195,929.02 3.06 56 300365 恒华科技 33,796,740.68 3.02 57 600208 新湖中宝 33,332,064.42 2.98 58 002123 梦网集团 33,176,920.00 2.97 59 300771 智莱科技 33,128,556.70 2.96 60 002174 游族网络 33,053,133.04 2.96 61 300083 劲胜智能 32,744,019.00 2.93 62 600312 平高电气 32,493,193.89 2.91 63 000063 中兴通讯 31,086,323.00 2.78 64 600131 岷江水电 31,058,520.48 2.78 65 002236 大华股份 30,959,697.27 2.77 66 002955 鸿合科技 30,955,493.96 2.77 67 300113 顺网科技 30,635,357.06 2.74 68 603636 南威软件 29,797,421.93 2.66 69 600438 通威股份 29,638,881.70 2.65 70 603508 思维列控 29,635,974.88 2.65 71 300115 长盈精密 29,405,831.00 2.63 72 600009 上海机场 28,800,706.18 2.58 73 300498 温氏股份 28,742,629.20 2.57 74 002065 东华软件 27,482,735.00 2.46 75 601233 桐昆股份 27,187,410.60 2.43 76 002555 三七互娱 27,009,865.00 2.42 77 002025 航天电器 26,439,901.13 2.36 78 002080 中材科技 26,432,650.48 2.36 79 601688 华泰证券 26,181,475.08 2.34 80 600452 涪陵电力 25,790,259.04 2.31 81 600837 海通证券 25,373,544.94 2.27 82 601933 永辉超市 25,135,208.04 2.25 83 300497 富祥股份 25,100,351.43 2.24 84 300388 国祯环保 24,535,084.44 2.19 85 000895 双汇发展 23,734,036.11 2.12 86 603129 春风动力 23,015,552.10 2.06 87 601689 拓普集团 22,995,998.10 2.06 88 300433 蓝思科技 22,962,152.94 2.05 89 002245 澳洋顺昌 22,871,052.22 2.05 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,797,389,260.26 卖出股票的收入（成交）总额 6,159,590,275.01 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 505,900.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 505,900.00 0.04 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 128084 木森转债 5,059 505,900.00 0.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期没有投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。在风险可控的前提下，本基金本着审慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12019 年 11 月 22 日，广东风华高新科技股份有限公司因信息披露违法违规被中国证监会广东 监管局出具《行政处罚决定书》（[2019]13 号），责令风华高科改正，给予警告，并处以 40 万元罚款。报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 516,356.02 2 应收证券清算款 31,392,040.82 3 应收股利 - 4 应收利息 60,011.94 5 应收申购款 2,721,093.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,689,502.24 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 101,028 3,886.75 20,265,487.95 5.16% 372,405,276.13 94.84% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 347,124.65 0.09% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012 年 8 月 16 日)基金份额总额 232,412,630.24 本报告期期初基金份额总额 544,453,835.07 本报告期基金总申购份额 145,678,936.93 减：本报告期基金总赎回份额 297,462,007.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 392,670,764.08 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 96,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019 年 1 月 31 日，上海局根据 2018 年 11 月份来公司的现场检查情况，对我司出具了《关于 对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（证监决[2019]11 号文）。公司高度重视，立即 逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2019 年 2 月 20 日，上海局对 我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 成交金额 佣金 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 北京高华证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 广发华福证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 中泰证券 2 2,130,953,058.05 17.84% 1,950,882.56 17.81% - 国泰君安证券 1 1,526,332,702.68 12.78% 1,390,951.89 12.70% - 天风证券 1 1,344,853,420.61 11.26% 1,225,564.12 11.19% - 东吴证券 1 1,084,477,805.12 9.08% 988,286.06 9.03% - 国金证券 2 1,065,889,601.88 8.93% 977,531.42 8.93% - 华泰证券 1 755,736,768.17 6.33% 688,702.73 6.29% - 银河证券 1 603,858,606.83 5.06% 562,363.49 5.14% - 华创证券 1 599,665,932.48 5.02% 558,467.86 5.10% - 兴业证券 1 588,608,982.70 4.93% 548,168.94 5.01% - 长江证券 1 507,410,832.62 4.25% 462,404.56 4.22% - 中金公司 1 422,034,044.42 3.53% 393,039.82 3.59% - 招商证券 1 315,230,226.09 2.64% 287,269.05 2.62% - 川财证券 1 298,155,268.44 2.50% 271,710.01 2.48% - 西藏东方财富 1 160,495,734.11 1.34% 146,260.29 1.34% - 华金证券 1 160,061,043.92 1.34% 145,863.63 1.33% - 民生证券 1 153,052,633.36 1.28% 142,535.83 1.30% - 东兴证券 1 111,544,714.74 0.93% 103,880.14 0.95% - 东北证券 1 70,210,566.95 0.59% 65,386.75 0.60% - 中信证券 1 43,787,845.60 0.37% 40,780.69 0.37% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2019年6月民族证券28320工行上交所席位退租完成 2019年10月完成租用托管在工商银行的华金证券深圳008819交易单元 2019年11月完成租用托管在工行的深交所中信建投证券394620交易单元 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 北京高华证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 广发华福证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 1 “中信证券”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2019-01-05 和公司网站 关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活 《上海证券报》、《证券 2 动的公告（转换费） 时报》、《中国证券报》 2019-01-15 和公司网站 3 关于华安暂停与大泰金石开展基金销售合作 《中国证券报》和公司 2019-01-29 业务的公告 网站 4 华安基金关于参加平安证券优惠活动的公告 《中国证券报》和公司 2019-02-15 网站 5 华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的 《中国证券报》和公司 2019-02-27 公告 网站 6 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》和公司 2019-02-28 “长春高新”股票估值调整的公告 网站 7 华安基金关于旗下基金参加国信证券证券优 《中国证券报》和公司 2019-03-05 惠活动的公告 网站 8 华安基金关于旗下基金参加泉州银行优惠活 《中国证券报》和公司 2019-03-20 动的公告 网站 9 华安基金关于旗下基金参加中国中投证券优 《中国证券报》和公司 2019-03-27 惠活动的公告 网站 10 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《中国证券报》和公司 2019-03-29 通银行费率优惠活动的公告 网站 11 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》和公司 2019-03-29 式费率优惠活动的公告 网站 12 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《中国证券报》和公司 2019-03-29 率优惠活动的公告 网站 13 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《中国证券报》和公司 2019-04-01 限公司费率优惠活动的公告 网站 14 华安基金关于旗下基金参加恒天明泽优惠活 《中国证券报》和公司 2019-04-02 动的公告 网站 15 华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活 《中国证券报》和公司 2019-04-08 动的公告 网站 16 关于华安基金撤销沈阳分公司的公告 《中国证券报》和公司 2019-04-10 网站 17 华安基金关于旗下基金参加植信基金优惠活 《中国证券报》和公司 2019-04-12 动的公告 网站 18 华安基金关于旗下基金参加浦发银行优惠活 《中国证券报》和公司 2019-04-25 动的公告 网站 19 华安基金关于参加天府银行优惠活动的公告 《中国证券报》和公司 2019-04-30 网站 20 华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活 《中国证券报》和公司 2019-05-14 动的公告 网站 21 关于旗下部分基金增加江苏汇林为销售机构 《中国证券报》和公司 2019-05-15 并参加费率优惠活动的公告 网站 22 华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活 《中国证券报》和公司 2019-05-28 动的公告 网站 23 基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资 《中国证券报》和公司 2019-06-21 科创板股票的公告 网站 24 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》和公司 2019-06-28 式费率优惠活动的公告 网站 25 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《中国证券报》和公司 2019-06-28 率优惠活动的公告 网站 26 华安基金关于参加新时代证券优惠活动的公 《中国证券报》和公司 2019-08-07 告 网站 27 关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构 《中国证券报》和公司 2019-08-08 的公告 网站 28 华安基金关于旗下基金参加海通证券优惠活 《中国证券报》和公司 2019-08-16 动的公告 网站 29 华安基金关于旗下基金参加工商银行优惠活 《中国证券报》和公司 2019-08-20 动的公告 网站 30 华安基金关于旗下基金参加中航证券优惠活 《中国证券报》和公司 2019-08-21 动的公告 网站 关于华安旗下部分基金增加长沙银行为销售 《中国证券报》、中国证 31 机构的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-27 和公司网站 《中国证券报》、中国证 32 华安基金关于参加邮储银行优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-27 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》、中国证 33 式费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-30 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《中国证券报》、中国证 34 率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-30 和公司网站 华安基金关于旗下基金参加微众银行优惠活 《中国证券报》、中国证 35 动的公告 监会基金电子披露网站 2019-10-25 和公司网站 华安基金关于旗下基金参加申万宏源证券和 《中国证券报》、中国证 36 申万宏源西部证券优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-10-26 和公司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《中国证券报》、中国证 37 限公司基金定期定额投资优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-25 和公司网站 38 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》、中国证 2019-12-30 式费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 和公司网站 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 《中国证券报》、中国证 39 易费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-30 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安逆向策略混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安逆向策略混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安逆向策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安逆向策略混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年四月十一日