华安可转换债券债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安可转债债券 基金主代码 040022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 报告期末基金份额总额 2,224,912,781.76 份 投资目标 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分 离交易可转债)品种，在控制风险和保持流动性的基础 上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、股票投资策略 4、权证投资策略 5、其他衍生工具投资策略 业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益 率×30%＋沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益 都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金， 属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 下属分级基金的交易代码 040022 040023 报告期末下属分级基金的份额总额 855,532,598.21 份 1,369,380,183.55 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 1.本期已实现收益 -11,474,335.19 -15,399,959.03 2.本期利润 -43,593,612.88 -50,869,768.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0498 -0.0446 4.期末基金资产净值 1,496,381,980.36 2,285,265,737.14 5.期末基金份额净值 1.749 1.669 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安可转债债券 A 类 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -2.73% 0.54% -2.06% 0.33% -0.67% 0.21% 过去六个月 -3.48% 0.50% -2.47% 0.30% -1.01% 0.20% 过去一年 0.06% 0.51% 0.44% 0.30% -0.38% 0.21% 过去三年 14.46% 0.61% 4.70% 0.39% 9.76% 0.22% 过去五年 73.68% 0.77% 31.21% 0.43% 42.47% 0.34% 自基金合同 74.90% 1.17% 47.50% 0.73% 27.40% 0.44% 生效起至今 华安可转债债券 B 类 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -2.80% 0.55% -2.06% 0.33% -0.74% 0.22% 过去六个月 -3.64% 0.51% -2.47% 0.30% -1.17% 0.21% 过去一年 -0.30% 0.51% 0.44% 0.30% -0.74% 0.21% 过去三年 13.31% 0.60% 4.70% 0.39% 8.61% 0.21% 过去五年 70.65% 0.77% 31.21% 0.43% 39.44% 0.34% 自基金合同 66.90% 1.17% 47.50% 0.73% 19.40% 0.44% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士，15 年金融、基金行业从业经验。 曾任太平资产管理有限公司交易员。 2010 年 6 月加入华安基金，历任集中交 易部交易员。2018 年 6 月至 2023 年 5 月，担任华安年年红定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。2019 年 3 月至 2020 年 10 月，同时担任华安安盛 3 个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安业债券型证券投资 周益鸣 本基金的 2021 年 3 月 8 - 15 年 基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 基金经理 日 年 3 月，同时担任华安安和债券型证券 投资基金的基金经理。2019 年 12 月 起，同时担任华安新优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 4 月至 2021 年 5 月，同时担任华安安敦债 券型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月起，同时担任华安添瑞 6 个月持有 期混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 1 月起，同时担任华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金的基金 经理。2021 年 2 月起，同时担任华安添 利 6 个月持有期债券型证券投资基金的 基金经理。2021 年 3 月去，同时担任华 安可转换债券债券型证券投资基金的基 金经理。2021 年 7 月起，同时担任华安 添和一年持有期债券型证券投资基金的 基金经理。2023 年 1 月起，同时担任华 安添颐混合型发起式证券投资基金的基 金经理。2023 年 3 月起，同时担任华安 安心收益债券型证券投资基金、华安添 禧一年持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 硕士研究生，12 年基金行业从业经验。 曾任中国建设银行客户经理，2011 年 8 卢维捷 本基金的 2023 年 11 月 - 12 年 月加入华安基金，历任投资研究部研究 基金经理 10 日 员，固定收益部基金经理助理。2023 年 11 月起，担任华安可转换债券债券型证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节， 公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023 年四季度，宏观经济出现部分企稳迹象，房地产利好政策频出，居民贷款和二手房成交出现明显的好转，人民币汇率也随之企稳反弹。但有些问题依然值得关注，包括市场有效 需求不足，预期依然偏弱。 四季度股票市场出现较为明显的结构性行情，中小市值个股表现相对较强，但部分大市值个股表现较弱拖累了指数。沪深 300 和中证 1000 的波动率均有所下降。 债券市场在四季度整体收益率平坦化下行，长端债券下行幅度较大，同时中长久期信用债也有不小的下行。而短端利率市场则有一定的波动，有过阶段性、结构性的流动性紧张。 可转债市场在四季度出现较为明显的下行，转股溢价率有所下行，主要是因为正股波动率降低，导致可转债的期权价值受损，同时低利率环境并没有换来溢价率的提高。 本基金在运作期内，以 AAA 可质押转债及双低策略转债为主要配置方向，在股票投资方面以 大盘价值为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，华安可转债债券 A 份额净值为 1.749 元，B 份额净值为 1.669 元； 本报告期华安可转债债券 A 份额净值增长率为-2.73%，本报告期 B 份额净值增长率为-2.80%。同期业绩比较基准增长率为-2.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 607,063,391.47 14.10 其中：股票 607,063,391.47 14.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,435,658,864.82 79.82 其中：债券 3,435,658,864.82 79.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 79,882,812.69 1.86 8 其他资产 181,423,560.87 4.22 9 合计 4,304,028,629.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 16,329,800.10 0.43 B 采矿业 11,170,454.00 0.30 C 制造业 321,094,778.16 8.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 15,333,000.00 0.41 E 建筑业 6,873,000.00 0.18 F 批发和零售业 4,357,600.00 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 29,387,604.81 0.78 H 住宿和餐饮业 4,686,000.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 16,480,342.40 0.44 J 金融业 148,771,036.00 3.93 K 房地产业 16,534,000.00 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,687,544.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,358,232.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 607,063,391.47 16.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 800,000 16,296,000.00 0.43 2 600276 恒瑞医药 350,000 15,830,500.00 0.42 3 000333 美的集团 272,600 14,892,138.00 0.39 4 601288 农业银行 4,000,000 14,560,000.00 0.39 5 600690 海尔智家 650,000 13,650,000.00 0.36 6 601006 大秦铁路 1,617,761 11,664,056.81 0.31 7 002475 立讯精密 334,100 11,509,745.00 0.30 8 601166 兴业银行 687,400 11,142,754.00 0.29 9 601398 工商银行 2,200,000 10,516,000.00 0.28 10 601838 成都银行 893,700 10,063,062.00 0.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 190,972,389.59 5.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,129,393.44 0.27 其中：政策性金融债 10,129,393.44 0.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,234,557,081.79 85.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,435,658,864.82 90.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113060 浙 22 转债 1,400,000 175,148,706.85 4.63 2 113021 中信转债 1,530,000 171,750,380.54 4.54 3 113056 重银转债 1,500,000 153,448,479.45 4.06 4 127032 苏行转债 890,000 103,425,680.82 2.73 5 113055 成银转债 811,850 91,143,574.71 2.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2023 年 2 月 6 日，中信证券因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被中国人民 银行（银罚决字【2023】6 号）给予罚款 1376 万元的行政处罚。 2023 年 8 月 15 日，农业银行因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷 后管理不到位等违法违规行为，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕8 号）没收违法所得 并处罚款合计 4420.184584 万元，其中，对总行罚款 1760.092292 万元，没收违法所得 60.092292 万元，对分支机构罚款 2600 万元。2023 年 11 月 17 日，农业银行因办理经常项目资金收付，未 对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局 北京市分局（京汇罚[2023]32 号）给予警告，没收违法所得 1,418,524.70 元人民币，并处 553 万 元人民币罚款。2023 年 11 月 16 日，农业银行因流动资金贷款被用于固定资产投资等违法违规事 项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕21 号）没收违法所得并处罚款合计 2710.9738万元。 2023 年 11 月 16 日，中信银行因违反高管准入管理相关规定等违法违规事项，被国家金融监 督管理总局（金罚决字〔2023〕15 号）罚款 15242.59 万元、没收违法所得 462.59 万元。 2023 年 10 月 31 日，重庆银行因投资业务调查、审查、审批不尽职；资金投放不合规，被国 家金融监督管理总局重庆监管局（渝金管罚决字〔2023〕24 号）罚款 150 万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 288,415.56 2 应收证券清算款 25,396,155.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 155,738,990.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 181,423,560.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113060 浙 22 转债 175,148,706.85 4.63 2 113021 中信转债 171,750,380.54 4.54 3 113056 重银转债 153,448,479.45 4.06 4 127032 苏行转债 103,425,680.82 2.73 5 113055 成银转债 91,143,574.71 2.41 6 113602 景 20 转债 89,963,300.00 2.38 7 110088 淮 22 转债 83,496,238.35 2.21 8 113044 大秦转债 74,451,848.77 1.97 9 113061 拓普转债 71,193,316.84 1.88 10 113052 兴业转债 61,350,397.26 1.62 11 113065 齐鲁转债 58,786,573.19 1.55 12 110079 杭银转债 53,759,568.11 1.42 13 118028 会通转债 50,188,512.33 1.33 14 113050 南银转债 48,857,865.01 1.29 15 110073 国投转债 45,990,966.58 1.22 16 118025 奕瑞转债 45,564,957.81 1.20 17 111005 富春转债 43,235,210.95 1.14 18 127012 招路转债 41,843,927.83 1.11 19 127078 优彩转债 41,128,684.67 1.09 20 113549 白电转债 40,321,735.89 1.07 21 127084 柳工转 2 39,278,696.75 1.04 22 113628 晨丰转债 38,922,603.00 1.03 23 127086 恒邦转债 38,862,190.34 1.03 24 113637 华翔转债 38,329,251.64 1.01 25 123169 正海转债 38,105,295.03 1.01 26 113619 世运转债 31,428,562.33 0.83 27 123184 天阳转债 31,356,920.25 0.83 28 123107 温氏转债 30,379,035.62 0.80 29 113066 平煤转债 30,155,525.72 0.80 30 127054 双箭转债 29,956,651.55 0.79 31 123162 东杰转债 28,660,301.37 0.76 32 118019 金盘转债 28,482,797.26 0.75 33 113667 春 23 转债 27,852,443.84 0.74 34 110093 神马转债 27,732,342.01 0.73 35 123174 精锻转债 26,568,084.25 0.70 36 113651 松霖转债 25,586,164.38 0.68 37 123163 金沃转债 25,280,241.10 0.67 38 113669 景 23 转债 24,571,089.20 0.65 39 127071 天箭转债 24,109,358.90 0.64 40 113058 友发转债 23,144,925.20 0.61 41 127027 能化转债 23,126,271.23 0.61 42 123158 宙邦转债 22,014,371.23 0.58 43 111011 冠盛转债 21,842,989.59 0.58 44 113631 皖天转债 20,916,069.03 0.55 45 123076 强力转债 19,499,148.39 0.52 46 123157 科蓝转债 18,899,806.85 0.50 47 110067 华安转债 18,706,489.31 0.49 48 127050 麒麟转债 18,203,257.90 0.48 49 110062 烽火转债 17,879,736.99 0.47 50 118011 银微转债 16,331,095.70 0.43 51 123146 中环转 2 15,720,286.25 0.42 52 123171 共同转债 15,420,626.14 0.41 53 128121 宏川转债 15,219,540.63 0.40 54 113045 环旭转债 14,771,700.55 0.39 55 123035 利德转债 14,077,124.38 0.37 56 118024 冠宇转债 13,905,295.89 0.37 57 123172 漱玉转债 13,485,849.32 0.36 58 123131 奥飞转债 13,383,481.67 0.35 59 113062 常银转债 13,065,266.57 0.35 60 127073 天赐转债 12,635,136.62 0.33 61 113662 豪能转债 12,450,243.84 0.33 62 128133 奇正转债 12,145,205.48 0.32 63 113644 艾迪转债 12,068,763.01 0.32 64 123170 南电转债 12,030,331.51 0.32 65 113655 欧 22 转债 11,581,161.64 0.31 66 127030 盛虹转债 11,150,479.45 0.29 67 127049 希望转 2 10,971,956.34 0.29 68 123121 帝尔转债 10,893,124.41 0.29 69 127074 麦米转 2 10,697,145.95 0.28 70 113563 柳药转债 10,592,161.64 0.28 71 128141 旺能转债 10,552,882.13 0.28 72 113064 东材转债 10,227,232.88 0.27 73 113639 华正转债 9,952,786.85 0.26 74 110084 贵燃转债 9,920,076.71 0.26 75 123179 立高转债 9,629,753.42 0.25 76 113600 新星转债 9,627,484.93 0.25 77 113643 风语转债 9,488,178.08 0.25 78 123153 英力转债 9,348,404.55 0.25 79 113640 苏利转债 8,615,160.55 0.23 80 127081 中旗转债 8,579,991.78 0.23 81 123190 道氏转 02 8,263,750.14 0.22 82 123119 康泰转 2 8,207,682.19 0.22 83 123078 飞凯转债 8,010,304.11 0.21 84 113654 永 02 转债 7,965,026.48 0.21 85 118013 道通转债 7,881,578.08 0.21 86 123150 九强转债 7,858,854.36 0.21 87 128134 鸿路转债 7,727,031.51 0.20 88 123161 强联转债 7,639,827.63 0.20 89 127060 湘佳转债 7,379,236.92 0.20 90 111004 明新转债 7,313,656.44 0.19 91 127070 大中转债 7,029,608.22 0.19 92 123120 隆华转债 6,984,712.76 0.18 93 113647 禾丰转债 6,868,701.37 0.18 94 123082 北陆转债 6,718,082.73 0.18 95 128119 龙大转债 6,348,537.51 0.17 96 113663 新化转债 6,262,594.60 0.17 97 127056 中特转债 6,198,106.85 0.16 98 127043 川恒转债 6,106,561.64 0.16 99 127039 北港转债 5,920,383.56 0.16 100 113051 节能转债 5,690,256.16 0.15 101 123144 裕兴转债 5,441,520.55 0.14 102 113632 鹤 21 转债 5,109,238.36 0.14 103 127045 牧原转债 5,103,988.77 0.13 104 128137 洁美转债 5,059,627.40 0.13 105 123168 惠云转债 4,933,382.90 0.13 106 123100 朗科转债 4,776,180.82 0.13 107 123198 金埔转债 4,732,244.38 0.13 108 113623 凤 21 转债 4,664,295.89 0.12 109 128071 合兴转债 4,591,377.53 0.12 110 132026 G 三峡 EB2 4,572,276.16 0.12 111 118027 宏图转债 4,560,188.49 0.12 112 113024 核建转债 4,277,492.60 0.11 113 118012 微芯转债 4,220,534.93 0.11 114 123149 通裕转债 3,917,102.20 0.10 115 123187 超达转债 3,881,953.97 0.10 116 118004 博瑞转债 3,868,081.64 0.10 117 123160 泰福转债 3,860,303.85 0.10 118 123090 三诺转债 3,670,284.68 0.10 119 128081 海亮转债 3,652,552.60 0.10 120 123152 润禾转债 3,550,558.79 0.09 121 118016 京源转债 3,523,458.08 0.09 122 128130 景兴转债 3,515,231.51 0.09 123 128048 张行转债 3,481,849.55 0.09 124 127040 国泰转债 3,432,422.47 0.09 125 123175 百畅转债 2,910,614.19 0.08 126 123167 商络转债 2,695,383.56 0.07 127 123197 光力转债 2,660,973.15 0.07 128 127083 山路转债 2,607,101.37 0.07 129 110064 建工转债 2,504,461.19 0.07 130 118033 华特转债 2,401,561.10 0.06 131 127035 濮耐转债 2,311,065.75 0.06 132 127042 嘉美转债 2,242,156.16 0.06 133 127075 百川转 2 2,237,121.78 0.06 134 113653 永 22 转债 2,176,129.32 0.06 135 123151 康医转债 2,142,844.83 0.06 136 113656 嘉诚转债 1,181,769.59 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 报告期期初基金份额总额 855,707,418.87 934,414,382.23 报告期期间基金总申购份额 177,270,360.84 1,025,742,342.78 减:报告期期间基金总赎回份额 177,445,181.50 590,776,541.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 855,532,598.21 1,369,380,183.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日