华安可转换债券债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安可转债债券 基金主代码 040022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 报告期末基金份额总额 1,177,531,098.01 份 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离 投资目标 交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的 债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可 投资策略 转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生 的较高收益。 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 ×30%＋沪深 300 指数收益率×10% 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要 风险收益特征 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券 投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 下属分级基金的交易代码 040022 040023 报告期末下属分级基金的份 715,909,170.82 份 461,621,927.19 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 1.本期已实现收益 9,332,097.44 6,535,211.57 2.本期利润 -8,241,446.73 -5,418,519.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0182 -0.0151 4.期末基金资产净值 1,297,257,317.37 799,465,504.48 5.期末基金份额净值 1.812 1.732 注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安可转债债券 A 类： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.88% 0.52% 0.12% 0.30% -1.00% 0.22% 过去六个月 3.66% 0.52% 2.99% 0.30% 0.67% 0.22% 过去一年 -1.20% 0.54% -1.62% 0.35% 0.42% 0.19% 过去三年 30.36% 0.67% 14.53% 0.43% 15.83% 0.24% 过去五年 69.19% 0.78% 35.29% 0.43% 33.90% 0.35% 自基金合同 81.20% 1.19% 51.24% 0.74% 29.96% 0.45% 生效起至今 2、华安可转债债券 B 类： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.92% 0.51% 0.12% 0.30% -1.04% 0.21% 过去六个月 3.46% 0.51% 2.99% 0.30% 0.47% 0.21% 过去一年 -1.53% 0.54% -1.62% 0.35% 0.09% 0.19% 过去三年 29.06% 0.67% 14.53% 0.43% 14.53% 0.24% 过去五年 66.22% 0.78% 35.29% 0.43% 30.93% 0.35% 自基金合同 73.20% 1.19% 51.24% 0.74% 21.96% 0.45% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安可转换债券债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日) 1．华安可转债债券 A 类： 2．华安可转债债券 B 类： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 限 年限 任职日期 离任日期 硕士，14 年金融、基金行业从业 经验。曾任太平资产管理有限公司 交易员。2010 年 6 月加入华安基 金，历任集中交易部交易员、固定 收益部基金经理助理。2018 年 6 月至 2023 年 5 月，担任华安年年 红定期开放债券型证券投资基金 的基金经理。2019 年 3 月至 2020 年 10 月，同时担任华安安盛 3 个 月定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理。2019 年 7 月 至 2021 年 3 月，同时担任华安安 业债券型证券投资基金的基金经 理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月， 同时担任华安安和债券型证券投 资基金的基金经理。2019 年 12 月 起，同时担任华安新优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 本基金 2020 年 4 月至 2021 年 5 月，同时 周益鸣 的基金 2021-03-08 - 14 年 担任华安安敦债券型证券投资基 经理 金的基金经理。2020 年 6 月起， 同时担任华安添瑞 6 个月持有期 混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 1 月起，同时担任华安添 福 18 个月持有期混合型证券投资 基金的基金经理。2021 年 2 月起， 同时担任华安添利 6 个月持有期 债券型证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月去，同时担任华安可 转换债券债券型证券投资基金的 基金经理。2021 年 7 月起，同时 担任华安添和一年持有期债券型 证券投资基金的基金经理。2023 年 1 月起，同时担任华安添颐混合 型发起式证券投资基金的基金经 理。2023 年 3 月起，同时担任华 安安心收益债券型证券投资基金、 华安添禧一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，中国宏观经济表现略有转弱，投资、消费和进出口都处于相对合理的区间内，但房地产投资拖累较大，拿地和新开工都处于相对较低的位置。债券市场利率持续下行，其中 30 年国债创出近几年的新低，整体信用利差维持在相对中性的水平。部分地区城投平台的估值虽然有所波动，但并未产生实质性的信用风险事件。可转债受低利率环境的支撑，转股溢价率维持在相对高位，但二季度股票市场整体有所回调，制约了可转债的表现。 股票市场方面，二季度宽基指数略有转弱，但结构性机会凸显。AI 产业链为首的数字经济板块出现大幅上涨，中特估值板块也有过阶段性行情，但消费和地产链条个股表现较差。市场走势同宏观经济和产业政策契合度高，显示市场对于中国经济转型有强烈的诉求，新老经济动能正在持续的转换。 报告期内，本基金继续按照中低溢价率的策略布局投资，仓位维持积极水平，风格维持均衡，积极寻求结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，华安可转债债券 A 份额净值为 1.812 元，B 份额净值为 1.732 元； 本报告期华安可转债债券 A 份额净值增长率为-0.88%，本报告期 B 份额净值增长率为-0.92%。同期业绩比较基准增长率为 0.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，宏观经济有利因素将进一步增加。6 月的 PMI 指标已经有所好转，工业企业 利润降幅收窄，预示着本轮去库周期接近尾声。政策方面，国常会强调必须采取更加有力的措施， 增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好，而 6 月末央行降低 MLF 和 LPR 利率意 味着政策工具箱已经被打开，后续不排除有进一步的财政政策会陆续出台。债券市场利率目前处于相对低位，虽然从货币政策层面看有利于利率下行，但如果房地产和财政方面有进一步的宽松举措，可能会不利于债券市场，因此我们倾向于认为债券利率将在下一阶段维持震荡。 对于股票市场，我们认为下跌空间有限，有很强的配置价值。一方面，企业盈利增速可能在下半年有所提高；另一方面，当前市场的估值水平在历史中枢下方，且和债券收益率相比，股票的风险溢价率水平非常有吸引力。我们关注到近期政策进一步强调消费对于经济增长的重要意义，出台了新能源车购置税减免政策，同时还将出台对家居消费的刺激计划，因此下一阶段的市场风格可能会趋于平衡，成长和消费板块都有机会。 在低利率环境下，可转债的溢价率水平会在高位维持震荡，收益的来源依然来自于股票的上涨。我们会积极关注一些原本是传统制造业的公司，如果能够依靠 AI、机器人和新能源等行业性机会完成转型，或者发现新的业务增长点，那股票和转债的估值都会有提高的空间。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 291,611,085.47 13.02 其中：股票 291,611,085.47 13.02 2 固定收益投资 1,898,719,160.30 84.78 其中：债券 1,898,719,160.30 84.78 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 33,500,418.40 1.50 7 其他各项资产 15,639,000.18 0.70 8 合计 2,239,469,664.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,267,345.00 0.06 1,852,230.00 0.09 B 采矿业 C 制造业 174,634,488.16 8.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,412,000.00 0.21 E 建筑业 8,523,000.00 0.41 F 批发和零售业 8,033,100.00 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 20,059,284.23 0.96 H 住宿和餐饮业 2,842,500.00 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,180,172.00 0.29 J 金融业 39,542,580.08 1.89 K 房地产业 19,023,800.00 0.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,854,886.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 2,525,000.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 860,700.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 291,611,085.47 13.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000568 泸州老窖 64,000 13,412,480.00 0.64 2 600690 海尔智家 482,700 11,333,796.00 0.54 3 001979 招商蛇口 860,000 11,205,800.00 0.53 4 000333 美的集团 173,000 10,193,160.00 0.49 5 600276 恒瑞医药 200,000 9,580,000.00 0.46 6 600048 保利发展 600,000 7,818,000.00 0.37 7 601006 大秦铁路 1,047,761 7,784,864.23 0.37 8 002436 兴森科技 500,000 7,750,000.00 0.37 9 601881 中国银河 604,228 7,015,087.08 0.33 10 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 100,238,755.61 4.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,105,657.53 0.48 其中：政策性金融债 10,105,657.53 0.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,788,374,747.16 85.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,898,719,160.30 90.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 113021 中信转债 720,000 82,882,533.70 3.95 2 110053 苏银转债 633,950 79,697,762.41 3.80 3 113056 重银转债 784,230 79,346,565.11 3.78 4 019694 23 国债 01 620,000 62,687,979.18 2.99 5 113602 景 20 转债 409,880 52,063,631.38 2.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12023 年 2 月 6 日，江苏银行因违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定等违法违规事 项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕1 号）给予警告，没收违法所得 42 元，罚款 773.6 万元 的行政处罚。 2022 年 9 月 9 日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委 员会（银保监罚决字〔2022〕41 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。2022 年 9 月 28 日，兴业银 行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50 号）给予罚款 450 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 129,994.41 2 应收证券清算款 11,871,547.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,637,457.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,639,000.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 113021 中信转债 82,882,533.70 3.95 2 110053 苏银转债 79,697,762.41 3.80 3 113056 重银转债 79,346,565.11 3.78 4 113602 景 20 转债 52,063,631.38 2.48 5 113044 大秦转债 43,896,142.46 2.09 6 111010 立昂转债 39,694,385.57 1.89 7 113052 兴业转债 31,531,051.23 1.50 8 113061 拓普转债 31,325,637.92 1.49 9 113060 浙 22 转债 31,026,142.45 1.48 10 113057 中银转债 29,626,552.80 1.41 11 127012 招路转债 25,102,410.96 1.20 12 127071 天箭转债 22,456,243.33 1.07 13 127054 双箭转债 20,645,347.95 0.98 14 127063 贵轮转债 18,556,539.73 0.89 15 127032 苏行转债 18,444,278.08 0.88 16 110062 烽火转债 18,368,959.35 0.88 17 123167 商络转债 18,333,529.86 0.87 18 123146 中环转 2 16,982,528.14 0.81 19 123170 南电转债 16,135,615.33 0.77 20 123131 奥飞转债 15,900,263.01 0.76 21 123162 东杰转债 15,584,991.78 0.74 22 113045 环旭转债 15,209,544.11 0.73 23 123107 温氏转债 15,071,523.29 0.72 24 118023 广大转债 15,002,593.97 0.72 25 113065 齐鲁转债 14,225,486.07 0.68 26 113619 世运转债 14,192,757.53 0.68 27 113628 晨丰转债 13,457,830.09 0.64 28 123172 漱玉转债 13,342,370.14 0.64 29 118019 金盘转债 12,772,936.99 0.61 30 110079 杭银转债 12,651,630.41 0.60 31 110080 东湖转债 12,588,932.71 0.60 32 110061 川投转债 12,472,314.37 0.59 33 113655 欧 22 转债 12,276,042.74 0.59 34 127053 豪美转债 12,221,880.02 0.58 35 123035 利德转债 12,145,498.03 0.58 36 118011 银微转债 12,002,619.42 0.57 37 123157 科蓝转债 11,994,263.01 0.57 38 127049 希望转 2 11,689,172.80 0.56 39 113644 艾迪转债 11,616,219.62 0.55 40 118028 会通转债 11,484,475.92 0.55 41 113050 南银转债 11,258,454.80 0.54 42 127020 中金转债 10,418,063.38 0.50 43 128142 新乳转债 10,182,778.77 0.49 44 113631 皖天转债 10,177,282.19 0.49 45 113643 风语转债 9,839,804.79 0.47 46 111005 富春转债 9,607,407.53 0.46 47 123142 申昊转债 9,398,554.79 0.45 48 113055 成银转债 9,342,318.49 0.45 49 128121 宏川转债 9,212,345.21 0.44 50 123163 金沃转债 8,947,421.64 0.43 51 113640 苏利转债 8,879,802.74 0.42 52 128133 奇正转债 8,856,265.75 0.42 53 113563 柳药转债 8,747,222.51 0.42 54 128134 鸿路转债 8,707,357.53 0.42 55 123119 康泰转 2 8,095,826.03 0.39 56 128137 洁美转债 8,073,830.14 0.39 57 113064 东材转债 8,029,755.62 0.38 58 128136 立讯转债 7,876,246.58 0.38 59 113654 永 02 转债 7,837,113.70 0.37 60 127060 湘佳转债 7,824,535.85 0.37 61 127050 麒麟转债 7,746,587.46 0.37 62 110084 贵燃转债 7,641,230.14 0.36 63 123158 宙邦转债 7,635,803.70 0.36 64 113639 华正转债 7,590,511.23 0.36 65 113549 白电转债 7,480,175.34 0.36 66 113048 晶科转债 7,278,073.97 0.35 67 123120 隆华转债 7,220,702.88 0.34 68 113647 禾丰转债 7,058,802.74 0.34 69 110088 淮 22 转债 6,959,827.40 0.33 70 113063 赛轮转债 6,858,423.29 0.33 71 123147 中辰转债 6,812,839.91 0.32 72 118027 宏图转债 6,705,924.66 0.32 73 118006 阿拉转债 6,655,863.42 0.32 74 127056 中特转债 6,612,027.95 0.32 75 113058 友发转债 6,583,055.48 0.31 76 123082 北陆转债 6,501,179.85 0.31 77 110083 苏租转债 6,461,280.01 0.31 78 127030 盛虹转债 6,330,141.10 0.30 79 123161 强联转债 6,304,646.58 0.30 80 128132 交建转债 6,243,171.23 0.30 81 132018 G 三峡 EB1 6,100,021.23 0.29 82 128049 华源转债 6,076,517.49 0.29 83 128119 龙大转债 5,700,184.93 0.27 84 128141 旺能转债 5,688,591.12 0.27 85 123132 回盛转债 5,683,493.43 0.27 86 123101 拓斯转债 5,523,482.18 0.26 87 127052 西子转债 5,521,820.55 0.26 88 113530 大丰转债 5,498,641.10 0.26 89 118017 深科转债 5,447,800.55 0.26 90 113651 松霖转债 5,401,237.81 0.26 91 123145 药石转债 5,396,438.80 0.26 92 113632 鹤 21 转债 5,329,695.21 0.25 93 127045 牧原转债 5,314,485.21 0.25 94 118015 芯海转债 5,244,102.44 0.25 95 110047 山鹰转债 5,086,941.78 0.24 96 128042 凯中转债 5,071,823.56 0.24 97 113051 节能转债 5,044,526.03 0.24 98 118013 道通转债 5,016,615.89 0.24 99 113505 杭电转债 4,893,315.07 0.23 100 113024 核建转债 4,840,455.89 0.23 101 128071 合兴转债 4,599,150.68 0.22 102 113062 常银转债 4,572,995.13 0.22 103 111004 明新转债 4,572,082.85 0.22 104 113623 凤 21 转债 4,526,164.38 0.22 105 118007 山石转债 4,450,073.56 0.21 106 113604 多伦转债 4,443,331.46 0.21 107 113662 豪能转债 4,436,016.99 0.21 108 132026 G 三峡 EB2 4,427,063.01 0.21 109 127039 北港转债 4,369,553.42 0.21 110 110048 福能转债 4,365,124.26 0.21 111 110089 兴发转债 4,355,344.66 0.21 112 128034 江银转债 4,353,018.08 0.21 113 110059 浦发转债 4,323,690.96 0.21 114 113594 淳中转债 4,316,321.92 0.21 115 123150 九强转债 4,267,532.88 0.20 116 123149 通裕转债 4,223,784.91 0.20 117 127027 能化转债 4,221,522.60 0.20 118 110090 爱迪转债 4,184,243.01 0.20 119 128130 景兴转债 4,130,785.69 0.20 120 123154 火星转债 4,074,117.53 0.19 121 118018 瑞科转债 4,068,713.56 0.19 122 128075 远东转债 3,912,115.07 0.19 123 128144 利民转债 3,828,149.18 0.18 124 128081 海亮转债 3,826,495.89 0.18 125 123160 泰福转债 3,759,683.93 0.18 126 127037 银轮转债 3,711,957.20 0.18 127 128048 张行转债 3,681,435.20 0.18 128 127006 敖东转债 3,672,365.75 0.18 129 127029 中钢转债 3,649,758.02 0.17 130 128140 润建转债 3,639,325.88 0.17 131 127077 华宏转债 3,611,962.19 0.17 132 127058 科伦转债 3,607,476.53 0.17 133 118016 京源转债 3,564,649.32 0.17 134 123152 润禾转债 3,537,309.04 0.17 135 128135 洽洽转债 3,533,901.37 0.17 136 127040 国泰转债 3,493,342.19 0.17 137 113519 长久转债 3,487,149.92 0.17 138 113615 金诚转债 3,419,408.73 0.16 139 110064 建工转债 3,387,180.82 0.16 140 128037 岩土转债 3,361,602.74 0.16 141 123099 普利转债 3,271,802.29 0.16 142 113043 财通转债 3,205,108.77 0.15 143 123141 宏丰转债 3,073,025.77 0.15 144 113591 胜达转债 3,063,000.00 0.15 145 123122 富瀚转债 3,033,102.03 0.14 146 113661 福 22 转债 3,026,171.92 0.14 147 123050 聚飞转债 2,960,128.77 0.14 148 123100 朗科转债 2,901,530.82 0.14 149 123151 康医转债 2,887,000.00 0.14 150 123153 英力转债 2,858,064.68 0.14 151 113663 新化转债 2,817,400.60 0.13 152 127074 麦米转 2 2,763,832.33 0.13 153 123059 银信转债 2,634,603.58 0.13 154 118025 奕瑞转债 2,546,712.49 0.12 155 123127 耐普转债 2,533,643.84 0.12 156 113545 金能转债 2,465,488.39 0.12 157 123171 共同转债 2,405,852.22 0.11 158 113565 宏辉转债 2,396,419.18 0.11 159 127035 濮耐转债 2,330,967.12 0.11 160 127075 百川转 2 2,293,135.83 0.11 161 113605 大参转债 2,262,046.58 0.11 162 127042 嘉美转债 2,246,345.21 0.11 163 110067 华安转债 2,196,292.60 0.10 164 127066 科利转债 2,067,121.75 0.10 165 127024 盈峰转债 2,059,626.97 0.10 166 118005 天奈转债 1,949,434.93 0.09 167 127019 国城转债 1,942,530.83 0.09 168 113600 新星转债 1,933,212.05 0.09 169 123133 佩蒂转债 1,769,717.67 0.08 170 128109 楚江转债 1,767,131.51 0.08 171 110070 凌钢转债 1,765,455.62 0.08 172 127076 中宠转 2 1,729,688.11 0.08 173 113542 好客转债 1,706,971.23 0.08 174 123169 正海转债 1,641,815.66 0.08 175 113653 永 22 转债 1,632,394.93 0.08 176 118000 嘉元转债 1,610,708.22 0.08 177 113633 科沃转债 1,609,301.33 0.08 178 113033 利群转债 1,568,237.67 0.07 179 110091 合力转债 1,560,076.71 0.07 180 128083 新北转债 1,315,508.22 0.06 181 123089 九洲转 2 1,300,008.22 0.06 182 127043 川恒转债 1,272,647.67 0.06 183 127078 优彩转债 1,247,245.27 0.06 184 113059 福莱转债 1,199,160.27 0.06 185 113659 莱克转债 1,178,809.59 0.06 186 128097 奥佳转债 1,160,042.47 0.06 187 127016 鲁泰转债 1,140,728.77 0.05 188 113516 苏农转债 1,123,037.53 0.05 189 113606 荣泰转债 1,116,047.95 0.05 190 127067 恒逸转 2 1,109,842.38 0.05 191 127072 博实转债 1,106,203.40 0.05 192 123144 裕兴转债 1,060,371.01 0.05 193 123091 长海转债 1,059,106.25 0.05 194 127033 中装转 2 954,965.75 0.05 195 127070 大中转债 930,059.15 0.04 196 113027 华钰转债 753,235.34 0.04 197 123140 天地转债 732,486.16 0.03 198 118012 微芯转债 628,332.47 0.03 199 127026 超声转债 597,996.44 0.03 200 123129 锦鸡转债 570,121.51 0.03 201 110086 精工转债 569,733.56 0.03 202 123113 仙乐转债 534,750.00 0.03 203 128125 华阳转债 506,280.56 0.02 204 113524 奇精转债 441,780.09 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 本报告期期初基金份额总额 327,323,575.79 310,852,915.62 报告期期间基金总申购份额 455,280,288.94 244,368,327.36 减：报告期期间基金总赎回份额 66,694,693.91 93,599,315.79 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 715,909,170.82 461,621,927.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年七月二十日