华安可转换债券债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安可转债债券 基金主代码 040022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 报告期末基金份额总额 133,445,245.94 份 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离 投资目标 交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的 债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可 投资策略 转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生 的较高收益。 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 ×30%＋沪深 300 指数收益率×10% 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要 风险收益特征 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券 投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 下属分级基金的交易代码 040022 040023 报告期末下属分级基金的份 68,791,976.31 份 64,653,269.63 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 1.本期已实现收益 2,088,107.78 2,259,275.45 2.本期利润 -5,062,443.69 -5,552,594.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0792 -0.0785 4.期末基金资产净值 118,488,437.08 106,892,852.03 5.期末基金份额净值 1.722 1.653 注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安可转债债券 A 类： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -4.17% 0.83% -5.98% 0.63% 1.81% 0.20% 过去六个月 2.38% 0.68% -1.91% 0.51% 4.29% 0.17% 过去一年 13.07% 0.59% 5.13% 0.44% 7.94% 0.15% 过去三年 40.57% 0.84% 18.62% 0.45% 21.95% 0.39% 过去五年 51.19% 0.80% 33.61% 0.44% 17.58% 0.36% 自基金合同 72.20% 1.24% 48.19% 0.77% 24.01% 0.47% 生效起至今 2、华安可转债债券 B 类： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -4.28% 0.83% -5.98% 0.63% 1.70% 0.20% 过去六个月 2.23% 0.68% -1.91% 0.51% 4.14% 0.17% 过去一年 12.68% 0.59% 5.13% 0.44% 7.55% 0.15% 过去三年 39.02% 0.84% 18.62% 0.45% 20.40% 0.39% 过去五年 48.52% 0.80% 33.61% 0.44% 14.91% 0.36% 自基金合同 65.30% 1.24% 48.19% 0.77% 17.11% 0.47% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安可转换债券债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2022 年 3 月 31 日) 1．华安可转债债券 A 类： 2．华安可转债债券 B 类： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 限 年限 任职日期 离任日期 硕士，13 年金融、基金行业从业 经验。曾任太平资产管理有限公司 交易员。2010 年 6 月加入华安基 金，历任集中交易部交易员、固定 收益部基金经理助理。2018 年 6 月起，担任华安年年红定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2019 年 3 月至 2020 年 10 月，同 时担任华安安盛 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安业债券型证券 投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 安和债券型证券投资基金的基金 本基金 经理。2019 年 12 月起，同时担任 周益鸣 的基金 2021-03-08 - 13 年 华安新优选灵活配置混合型证券 经理 投资基金的基金经理。2020 年 4 月至 2021 年 5 月，同时担任华安 安敦债券型证券投资基金的基金 经理。2020 年 6 月起，同时担任 华安添瑞 6 个月持有期混合型证 券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安添福 18 个月 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 2 月起，同时担 任华安添利 6 个月持有期债券型 证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安可转换债 券债券型证券投资基金的基金经 理。2021 年 7 月起，同时担任华 安添和一年持有期债券型证券投 资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度虽然统计局公布的经济数据显示，工业增加值、房地产投资、消费等多项数据超预期，但金融市场走势却并没有选择向复苏方向演绎，债券收益率曲线陡峭化下行，股市出现比较明显的回撤。其中，既有外部原因，也有内部原因。一季度外部经济环境有所恶化，俄乌冲突导致油价大幅攀升，全球供应链问题再度爆发，全球股市都出现了阶段性的回撤。同时，美联储关于货币政策的表态进一步转鹰，使得海外利率水平持续攀升。内部而言，疫情再次在局部城市爆发，同时房地产销售持续偏弱，经济压力较大。 本基金在报告期内的配置方向以低价转债和价值股为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 3 月 31 日，华安可转债债券 A 份额净值为 1.722 元，B 份额净值为 1.653 元； 华安可转债债券 A 份额净值增长率为-4.17%， B 份额净值增长率为-4.28%，同期业绩比较基准增长率为-5.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，宏观经济仍然存在一些不确定性。首先，部分的新冠疫情防控形势存在不确定性，隔离封控政策在会对短期经济造成一定影响。其次，美联储持续加息后，海外市场的需求可能会边际转弱，我国出口压力会加大。但国内宏观对冲政策也在不断出台，稳增长政策频繁加码，尤其是对房地产行业的政策，明显转松。 由于美联储较强的加息和缩表预期，导致美债利率持续走高，中美利差已经到了近几年的最低水平，虽然央行一直强调货币政策以我为主，但是较低的利差可能会使得外资流出中国。同时，稳地产稳经济的预期在逐步增强，信贷需求可能会在二季度扩张。因此，债券下行的空间可能相对有限，震荡概率偏大。可转债方面，对于成长股的转债适当保持警惕，一方面此类转债溢价率偏高，另一方面美联储加息并不利于成长风格，相对看好价值型的转债。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 16,091,640.00 6.95 其中：股票 16,091,640.00 6.95 2 固定收益投资 198,030,709.28 85.58 其中：债券 198,030,709.28 85.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.16 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 11,744,862.19 5.08 7 其他各项资产 544,339.18 0.24 8 合计 231,411,550.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 4,205,440.00 1.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 808,500.00 0.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,768,000.00 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,000.00 0.17 J 金融业 2,828,700.00 1.26 K 房地产业 1,444,000.00 0.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,648,000.00 1.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,091,640.00 7.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000888 峨眉山Ａ 250,000 1,957,500.00 0.87 2 600029 南方航空 300,000 1,857,000.00 0.82 3 600054 黄山旅游 150,000 1,690,500.00 0.75 4 601318 中国平安 30,000 1,453,500.00 0.64 5 601601 中国太保 60,000 1,375,200.00 0.61 6 600566 济川药业 50,000 1,316,500.00 0.58 7 601111 中国国航 100,000 911,000.00 0.40 8 600606 绿地控股 150,000 808,500.00 0.36 9 002637 赞宇科技 40,000 801,200.00 0.36 10 600989 宝丰能源 50,000 743,000.00 0.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,335,284.38 6.80 其中：政策性金融债 15,335,284.38 6.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 182,695,424.90 81.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 198,030,709.28 87.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 210206 21 国开 06 130,000 13,309,100.82 5.91 2 110079 杭银转债 90,000 11,022,536.71 4.89 3 110053 苏银转债 70,000 8,473,551.78 3.76 4 113050 南银转债 70,000 8,357,798.63 3.71 5 113052 兴业转债 70,000 7,699,415.07 3.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12021 年 5 月 18 日，杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等违法违规事项，被中国银保监 会浙江监管局（浙银保监罚决字〔2021〕25 号）给予罚款 250 万元的行政处罚。 2021 年 4 月 25 日，上海银行因未按照规定进行信息披露，被中国银行保险监督管理委员会上海 监管局（沪银保监罚决字〔2021〕31 号）责令改正，并处罚款 30 万元的行政处罚。2021 年 7 月 2 日，上海银行因 2018 年 12 月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、 2019 年 11 月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕72 号）责令改正，并处罚款共 计 460 万元。2021 年 11 月 19 日，上海银行因未按规定报送统计报表，被中国银行保险监督管理 委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕174 号）给予罚款 20 万元的行政处罚。2022 年 2 月 14 日，上海银行因 2015 年 3 月至 7 月同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，被中国银 行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2022〕13 号）责令改正，并处罚款 240 万元的行政处罚。 2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局福建 省分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人 民币的行政处罚。2021 年 8 月 13 日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日， 兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。 2021 年 4 月 23 日，浦发银行因 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务，被中国银行 保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29 号）责令改正，并处罚款共计 760 万元的行政处罚。2021 年 7 月 13 日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力 等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕27 号）给予罚款 6920 万元的行政处罚。2021 年 11 月 15 日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管 理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号）责令改正，给予警告、处 6 万元人民币 罚款的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。本基金投资上银转债、杭银转债、兴业转债、浦发转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,785.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 504,554.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 544,339.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110079 杭银转债 11,022,536.71 4.89 2 110053 苏银转债 8,473,551.78 3.76 3 113050 南银转债 8,357,798.63 3.71 4 110059 浦发转债 6,860,723.29 3.04 5 113042 上银转债 6,284,743.56 2.79 6 113044 大秦转债 5,433,417.81 2.41 7 110075 南航转债 4,954,691.51 2.20 8 123107 温氏转债 4,490,615.07 1.99 9 113033 利群转债 4,358,000.00 1.93 10 128119 龙大转债 3,666,736.44 1.63 11 127006 敖东转债 3,286,398.90 1.46 12 132015 18 中油 EB 3,126,031.23 1.39 13 132018 G 三峡 EB1 2,647,624.66 1.17 14 123080 海波转债 2,526,608.22 1.12 15 113565 宏辉转债 2,443,890.41 1.08 16 128048 张行转债 2,440,005.48 1.08 17 128133 奇正转债 2,340,023.56 1.04 18 113591 胜达转债 2,322,407.67 1.03 19 128143 锋龙转债 2,283,946.85 1.01 20 128120 联诚转债 2,263,916.71 1.00 21 128136 立讯转债 2,247,906.30 1.00 22 128014 永东转债 2,231,337.53 0.99 23 123099 普利转债 1,811,956.03 0.80 24 128135 洽洽转债 1,803,815.34 0.80 25 123119 康泰转 2 1,795,964.38 0.80 26 128022 众信转债 1,781,967.12 0.79 27 127042 嘉美转债 1,752,067.81 0.78 28 123082 北陆转债 1,712,789.61 0.76 29 113024 核建转债 1,705,719.86 0.76 30 127035 濮耐转债 1,697,815.07 0.75 31 127039 北港转债 1,672,514.79 0.74 32 110057 现代转债 1,588,210.00 0.70 33 110070 凌钢转债 1,504,628.95 0.67 34 128107 交科转债 1,324,023.84 0.59 35 127027 靖远转债 1,319,972.88 0.59 36 110045 海澜转债 1,294,370.96 0.57 37 110077 洪城转债 1,238,257.26 0.55 38 123110 九典转债 1,223,000.00 0.54 39 127028 英特转债 1,219,042.47 0.54 40 123097 美力转债 1,197,981.92 0.53 41 110080 东湖转债 1,178,027.67 0.52 42 113588 润达转债 1,159,687.40 0.51 43 127036 三花转债 1,152,932.60 0.51 44 127012 招路转债 1,143,075.34 0.51 45 113606 荣泰转债 1,124,447.40 0.50 46 128142 新乳转债 1,124,039.73 0.50 47 113045 环旭转债 1,095,222.74 0.49 48 128125 华阳转债 1,078,421.92 0.48 49 113037 紫银转债 1,042,913.97 0.46 50 113563 柳药转债 778,010.68 0.35 51 123113 仙乐转债 750,849.53 0.33 52 110071 湖盐转债 647,042.47 0.29 53 127017 万青转债 617,499.61 0.27 54 111000 起帆转债 595,317.67 0.26 55 128044 岭南转债 591,730.82 0.26 56 128121 宏川转债 589,996.44 0.26 57 110043 无锡转债 584,019.04 0.26 58 113610 灵康转债 569,728.22 0.25 59 113530 大丰转债 558,632.19 0.25 60 123125 元力转债 554,329.27 0.25 61 123118 惠城转债 552,588.09 0.25 62 113623 凤 21 转债 540,176.99 0.24 63 113549 白电转债 447,085.33 0.20 64 113516 苏农转债 353,536.85 0.16 65 123122 富瀚转债 226,712.99 0.10 66 127026 超声转债 163,735.10 0.07 67 127041 弘亚转债 113,353.05 0.05 68 127025 冀东转债 81,553.59 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 本报告期期初基金份额总额 51,022,346.22 60,075,834.47 报告期期间基金总申购份额 41,313,229.88 49,268,969.99 减：报告期期间基金总赎回份额 23,543,599.79 44,691,534.83 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 68,791,976.31 64,653,269.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日