华安可转换债券债券型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......11 §4管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17 §5托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6审计报告......18 6.1 审计意见......18 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 管理层对财务报表的责任 ......18 6.4 注册会计师的责任......19 §7年度财务报表......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......23 7.4 报表附注......24 §8投资组合报告......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......63 8.12 投资组合报告附注......63 §9基金份额持有人信息......67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......68 §10开放式基金份额变动......68 §11重大事件揭示......68 11.1 基金份额持有人大会决议 ......68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......69 11.4 基金投资策略的改变......69 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......69 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......69 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......69 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......69 11.9 其他重大事件......71 §12影响投资者决策的其他重要信息 ......73 §13备查文件目录......73 13.1 备查文件目录......73 13.2 存放地点......73 13.3 查阅方式......73 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 华安可转债债券 基金主代码 040022 交易代码 040022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 447,868,989.21 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 下属分级基金的交易代码 040022 040023 报告期末下属分级基金的份额总 238,661,008.16 份 209,207,981.05 份 额 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债） 投资目标 品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳 定增值。 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强 投资策略 调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票 期权），分享股市上涨所产生的较高收益。 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深 业绩比较基准 300 指数收益率×10% 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、 风险收益特征 混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等 收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 杨牧云 张燕 信息披露 联系电话 021-38969999 0755-83199084 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008850099 95555 传真 021-68863414 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 临港新片区环湖西二路888号B 行大厦 楼2118室 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 世纪大道8号国金中心二期 行大厦 31－32层 邮政编码 200120 518040 法定代表人 朱学华 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 会计师事务所 普通合伙) 楼 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 注册登记机构 华安基金管理有限公司 31、32 层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年 数据和指 华安可转债 华安可转债 华安可转债 华安可转债 华安可转债 华安可转债债 标 债券 A 类 债券 B 类 债券 A 类 债券 B 类 债券 A 类 券 B 类 本期已 7,589,120.3 7,551,621.7 14,455,786.5 13,717,449.0 26,475,065.3 实现收 24,347,001.47 2 1 3 2 6 益 - - 本期利 13,329,916.7 15,030,078.2 22,566,798.1 15,945,714. 18,151,015. 20,788,312.62 润 0 2 0 67 98 加权平 均基金 -0.1355 -0.1454 0.1947 0.2290 0.1557 0.1541 份额本 期利润 本期加 权平均 -7.57% -8.46% 12.30% 14.95% 10.95% 11.27% 净值利 润率 本期基 金份额 -2.73% -3.07% 17.60% 17.24% 17.72% 17.28% 净值增 长率 3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 数据和指 华安可转债债 华安可转债债 华安可转债债 华安可转债债 华安可转债债 华安可转债债券 标 券 A 类 券 B 类 券 A 类 券 B 类 券 A 类 B 类 期末可 152,682,028 118,548,087 27,319,170.9 28,380,173.7 49,861,546.2 30,427,653.04 供分配 .78 .18 5 9 1 利润 期末可 供分配 0.6397 0.5667 0.5354 0.4724 0.3216 0.2719 基金份 额利润 期末基 417,258,732 350,194,081 91,708,958.0 103,738,093. 236,900,083. 164,822,836.6 金资产 .66 .44 4 78 17 7 净值 期末基 金份额 1.748 1.674 1.797 1.727 1.528 1.473 净值 2022 年末 2021 年末 2020 年末 3.1.3 累计 华安可转债 华安可转债 华安可转债 华安可转债 华安可转债 华安可转债债 期末指标 债券 A 类 债券 B 类 债券 A 类 债券 B 类 债券 A 类 券 B 类 基金份 额累计 74.80% 67.40% 79.70% 72.70% 52.80% 47.30% 净值增 长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安可转债债券 A 类： 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 -1.80% 0.64% -1.32% 0.43% -0.48% 0.21% 过去六个月 -4.69% 0.57% -4.47% 0.38% -0.22% 0.19% 过去一年 -2.73% 0.66% -6.83% 0.47% 4.10% 0.19% 过去三年 34.67% 0.80% 11.70% 0.46% 22.97% 0.34% 过去五年 54.55% 0.80% 30.33% 0.45% 24.22% 0.35% 自基金合同生 74.80% 1.21% 46.85% 0.75% 27.95% 0.46% 效起至今 2．华安可转债债券 B 类： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -1.88% 0.64% -1.32% 0.43% -0.56% 0.21% 过去六个月 -4.83% 0.57% -4.47% 0.38% -0.36% 0.19% 过去一年 -3.07% 0.65% -6.83% 0.47% 3.76% 0.18% 过去三年 33.28% 0.80% 11.70% 0.46% 21.58% 0.34% 过去五年 51.91% 0.80% 30.33% 0.45% 21.58% 0.35% 自基金合同生 67.40% 1.21% 46.85% 0.75% 20.55% 0.46% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安可转换债券债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日) 1、华安可转债债券 A 类 2、华安可转债债券 B 类 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安可转换债券债券型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安可转债债券 A 类 2、华安可转债债券 B 类 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国 内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前 的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有 子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收 益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 224 只证券投资基 金，管理资产规模达到 5,522.94 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，11 年基金行业从业 经验。曾任中国建设银行客户经 卢维捷 本基金的基金 2020-03- - 11 理，2011 年 8 月加入华安基金， 经理助理 09 历任投资研究部行业分析师，固 定收益部研究员。现任固定收益 部基金经理助理。 硕士，14 年金融、基金行业从业 经验。曾任太平资产管理有限公 司交易员。2010 年 6 月加入华安 基金，历任集中交易部交易员、 固定收益部基金经理助理。2018 年 6 月起，担任华安年年红定期 周益鸣 本基金的基金 2021-03- - 14 开放债券型证券投资基金的基金 经理 08 经理。2019 年 3 月至 2020 年 10 月，同时担任华安安盛 3 个月定 期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安业 债券型证券投资基金的基金经理。 2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同 时担任华安安和债券型证券投资 基金的基金经理。2019 年 12 月 起，同时担任华安新优选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2020 年 4 月至 2021 年 5 月， 同时担任华安安敦债券型证券投 资基金的基金经理。2020 年 6 月 起，同时担任华安添瑞 6 个月持 有期混合型证券投资基金的基金 经理。2021 年 1 月起，同时担任 华安添福 18 个月持有期混合型 证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金 的基金经理。2021 年 3 月起，同 时担任华安可转换债券债券型证 券投资基金的基金经理。2021 年 7 月起，同时担任华安添和一 年持有期债券型证券投资基金的 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组 合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资 策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执 行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数 为 14 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年债券市场在 11 月之前整体处于一个相对稳定的下降通道中，地缘冲突、房地产阶段性 下行和疫情反复是利率持续下行的主要原因。在此期间，虽然财政发挥了重要的逆周期调节作用，出口在上半年也有阶段性的增长，但居民由于收入预期不稳定，消费场景缺失，使得房地产和消费偏弱。但 11 月疫情防控政策出现积极变化，同时房地产行业迎来“三支箭”的支持，市场对于经济 的预期快速转暖，债券收益率出现显著上行，对可转债溢价率也产生了明显的冲击。11 月的债券 行情使得全年的债券回报向年初的静态收益靠拢，回吐了部分的资本利得。 股票市场在 2022 年出现了较为剧烈的波动，美联储在通胀背景下大幅收紧流动性，使得全球 股市普遍下跌，A 股市场又阶段性受到国内疫情干扰，整体表现不佳，但 11 月后随着疫情和房地 产政策的改变，市场信心明显恢复，北向资金重新回流。可转债市场受益于低利率环境，整体溢价率维持在相对高位，但由于整体股票市场的下跌，拖累了可转债的表现。 本基金在报告期内以中低溢价率可转债为主要投资方向，股票部分选择经营相对稳健的价值股。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，华安可转债债券 A 份额净值为 1.748 元，B 份额净值为 1.674 元；本 报告期华安可转债债券 A 份额净值增长率为-2.73%，本报告期 B 份额净值增长率为-3.07%。同期 业绩比较基准增长率为-6.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着经济的逐步恢复，债券市场利率中枢可能会高于 2022 年。实体经济对于资金的需求大概 率会增加，企业中长期贷款已经步入扩张区间，居民信贷有望随着购房意愿的回暖而增加，即便在央行没有主动收紧流动性的情况下，资金需求的增加依然会推高利率中枢水平。在信用层面，2023年企业的信用风险并不大，房地产企业的资产负债表有明显的改善，有望舒缓上下游产业链的资金状况，而城投债务会在商业银行资本管理新规下得到更多的支持，有望顺利置换或滚续。 我们对 2023 年的股票市场总体持乐观态度。宏观经济是有明显改善的，消费尤其是接触性消 费（服务性消费）将得到修复，房地产销售金额的降幅预计会持续收窄，部分城市的土拍溢价率已经有所提高，尽管出口较弱，但内需的增长可以弥补这一缺口。此外，目前股市估值在历史中枢下 方，随着企业盈利改善，估值有向上提升的空间，有望形成双击。市场风格可能会略偏向于价值板块，包括地产后周期、消费等等，但也要关注数字经济等新的经济增长点。 由于今年债券市场利率中枢可能高于去年，可转债溢价率水平可能会略有下降，但在利率没有大幅上行或者信用事件爆发的情况下，溢价率水平也很难出现大幅下降。若股票市场如期向好，可转债市场也会提供丰富的投资机会。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 合规和稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，监督各部门与全体员工合法合规执业，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外信息披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2023)第 25103 号 华安可转换债券债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华安可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“华安可转债基金”)的财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安可转债基金 2022 年 12 月31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安可转债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 华安可转债基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安可转债基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安可转债基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安可转债基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安可转债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安可转债基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 魏 佳 亮楼 茜 蓉 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2023 年 3 月 27 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 本期末 上年度末 资产 注号 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 19,701,790.04 17,462,626.24 结算备付金 1,701,287.16 186,821.08 存出保证金 74,366.43 26,677.22 交易性金融资产 7.4.7.2 755,206,253.05 177,099,478.10 其中：股票投资 136,014,350.00 14,474,126.00 基金投资 - - 债券投资 619,191,903.05 162,625,352.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 8,000,000.00 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,430,448.76 3,216,346.86 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 553,701.70 资产总计 778,114,145.44 206,545,651.20 附 本期末 上年度末 负债和净资产 注号 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 8,457,520.37 9,448,278.48 应付赎回款 891,598.64 1,176,346.53 应付管理人报酬 481,778.49 103,167.61 应付托管费 137,651.02 29,476.48 应付销售服务费 121,779.61 25,387.94 应付投资顾问费 - - 应交税费 8,001.42 1,387.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 563,001.79 314,554.87 负债合计 10,661,331.34 11,098,599.38 净资产： 实收基金 7.4.7.7 447,868,989.21 111,098,180.69 未分配利润 7.4.7.8 319,583,824.89 84,348,871.13 净资产合计 767,452,814.10 195,447,051.82 负债和净资产总计 778,114,145.44 206,545,651.20 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 447,868,989.21 份，其中 A 类 基金份额净值 1.748 元，基金份额总额 238,661,008.16 份；B 类基金份额净值 1.674 元， 基金份额总额 209,207,981.05 份。 7.2 利润表 会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期 附 2022 年 1 月 1 间 项目 注号 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 31 日 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -29,255,975.68 31,665,459.31 1.利息收入 155,088.11 1,392,383.40 其中：存款利息收入 7.4.7.9 99,440.01 45,325.34 债券利息收入 - 1,344,649.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,648.10 2,408.22 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,644,032.47 30,021,504.55 其中：股票投资收益 7.4.7.10 1,995,244.95 10,500,196.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 16,993,655.63 18,986,517.19 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 655,131.89 534,790.96 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 -49,237,472.68 186,759.37 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 182,376.42 64,811.99 减：二、营业总支出 4,840,754.97 3,305,464.39 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 2,937,698.50 1,476,048.00 2．托管费 7.4.10.2. 2 839,342.37 421,727.98 3．销售服务费 7.4.10.2. 3 742,126.44 353,950.99 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 81,991.47 453,164.81 其中：卖出回购金融资产支出 81,991.47 453,164.81 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 4,135.83 2,197.35 8．其他费用 7.4.7.17 235,460.36 598,375.26 三、利润总额（亏损总额以“-” -34,096,730.65 28,359,994.92 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -34,096,730.65 28,359,994.92 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -34,096,730.65 28,359,994.92 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末 净资产（基金 111,098,180.69 84,348,871.13 195,447,05 净值） 1.82 加：会计政策 - - - 变更 二、本期期初 195,447,051. 净资产（基金 111,098,180.69 84,348,871.13 82 净值） 三、本期增减 变动额（减少 336,770,808.52 235,234,953.76 572,005,762. 以“-”号填列） 28 （一）、综合收 - 益总额 - -34,096,730.65 34,096,730.6 5 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 336,770,808.52 269,331,684.41 606,102,492. 变动数（净值 93 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 689,166,014.47 531,278,049.96 1,220,444,06 购款 4.43 2.基金赎 - 回款 -352,395,205.95 -261,946,365.55 614,341,571. 50 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - 变动（净值减 少以“-”号填列） 四、本期期末 767,452,814. 净资产（基金 447,868,989.21 319,583,824.89 10 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末 净资产（基金 266,914,339.48 134,808,580.36 401,722,91 净值） 9.84 二、本期期初 净资产（基金 266,914,339.48 134,808,580.36 401,722,91 净值） 9.84 三、本期增减 - 变动额（减少 -155,816,158.79 -50,459,709.23 206,275,868. 以“-”号填列） 02 （一）、综合收 - 28,359,994.92 28,359,994.9 益总额 2 （二）、本期基 金份额交易产 - 生的基金净值 -155,816,158.79 -78,819,704.15 234,635,862. 变动数（净值 94 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 112,652,552.73 71,341,304.53 183,993,857. 购款 26 2.基金赎 - 回款 -268,468,711.52 -150,161,008.68 418,629,720. 20 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - 变动（净值减 少以“-”号填列） 四、本期期末 195,447,051. 净资产（基金 111,098,180.69 84,348,871.13 82 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华 主管会计工作负责人：朱学华 会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 606 号《关于核准华安可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,287,722,831.15 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 251 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,287,981,171.43 份基金份额,其中认购资金利息折合 258,340.28 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为 A 类;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用, 而是从本类别基金 资产中计提销售服务费的,称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算 基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安可转换债券债券型证券投资基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:天相可转债指数收益率 x60%+中证综合债券指数收益率 x30%+沪深 300指数收益率 x10%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重 大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让 的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产 管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用 上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工 具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的 规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 17,462,626.24 元、186,821.08 元、26,677.22 元、8,000,000.00 元、553,701.70 元和 3,216,346.86 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 17,464,209.23 元、186,913.48 元、26,690.42 元、 8,000,000.00 元、0.00 元和 3,216,346.86 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当 期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 177,099,478.10 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 177,651,491.21 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 9,448,278.48 元、 1,176,346.53 元、103,167.61 元、29,476.48 元、25,387.94 元、65,150.75 元和 404.12 元。新金融工 具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、 应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 9,448,278.48 元、 1,176,346.53 元、103,167.61 元、29,476.48 元、25,387.94 元、65,150.75 元和 404.12 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目 中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银 行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 19,701,790.04 17,462,626.24 等于：本金 19,699,618.85 17,462,626.24 加：应计利息 2,171.19 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 19,701,790.04 17,462,626.24 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 140,378,353.86 - 136,014,350.00 -4,364,003.86 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 642,434,738.15 1,881,216.12 606,949,348.53 -37,366,605.74 债券 银行间市场 11,993,964.00 242,554.52 12,242,554.52 6,036.00 合计 654,428,702.15 2,123,770.64 619,191,903.05 -37,360,569.74 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 794,807,056.01 2,123,770.64 755,206,253.05 -41,724,573.60 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 14,700,338.68 - 14,474,126.00 -226,212.68 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 142,885,112.34 - 150,621,552.10 7,736,439.76 债券 银行间市场 12,001,128.00 - 12,003,800.00 2,672.00 合计 154,886,240.34 - 162,625,352.10 7,739,111.76 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 169,586,579.02 - 177,099,478.10 7,512,899.08 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 8,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 553,701.70 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 553,701.70 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 382.61 404.12 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 312,619.18 65,150.75 其中：交易所市场 312,619.18 64,995.75 银行间市场 - 155.00 应付利息 - - 预提费用 250,000.00 249,000.00 合计 563,001.79 314,554.87 7.4.7.7 实收基金 华安可转债债券 A 类 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,022,346.22 51,022,346.22 本期申购 300,759,997.49 300,759,997.49 本期赎回（以“-”号填列） -113,121,335.55 -113,121,335.55 本期末 238,661,008.16 238,661,008.16 华安可转债债券 B 类 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,075,834.47 60,075,834.47 本期申购 388,406,016.98 388,406,016.98 本期赎回（以“-”号填列） -239,273,870.40 -239,273,870.40 本期末 209,207,981.05 209,207,981.05 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 华安可转债债券 A 类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,319,170.95 13,367,440.87 40,686,611.82 本期利润 7,589,120.32 -23,534,834.99 -15,945,714.67 本期基金份额交易产生的 117,773,737.51 36,083,089.84 153,856,827.35 变动数 其中：基金申购款 186,673,232.60 56,713,839.94 243,387,072.54 基金赎回款 -68,899,495.09 -20,630,750.10 -89,530,245.19 本期已分配利润 - - - 本期末 152,682,028.78 25,915,695.72 178,597,724.50 华安可转债债券 B 类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,380,173.79 15,282,085.52 43,662,259.31 本期利润 7,551,621.71 -25,702,637.69 -18,151,015.98 本期基金份额交易产生的 82,616,291.68 32,858,565.38 115,474,857.06 变动数 其中：基金申购款 213,833,817.99 74,057,159.43 287,890,977.42 基金赎回款 -131,217,526.31 -41,198,594.05 -172,416,120.36 本期已分配利润 - - - 本期末 118,548,087.18 22,438,013.21 140,986,100.39 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 83,831.23 32,324.63 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,858.58 12,111.63 其他 750.20 889.08 合计 99,440.01 45,325.34 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 179,452,985.24 136,164,637.44 减：卖出股票成本总额 176,793,145.63 125,664,441.04 减：交易费用 664,594.66 - 买卖股票差价收入 1,995,244.95 10,500,196.40 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 2,297,733.32 - 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 14,695,922.31 18,986,517.19 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 16,993,655.63 18,986,517.19 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 643,747,243.46 660,543,981.14 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 627,182,385.51 639,680,482.95 成本总额 减：应计利息总额 1,814,052.89 1,876,981.00 减：交易费用 54,882.75 - 买卖债券差价收入 14,695,922.31 18,986,517.19 7.4.7.12 贵金属投资收益 7.4.7.12.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.12.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 655,131.89 534,790.96 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 655,131.89 534,790.96 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 1.交易性金融资产 -49,237,472.68 186,759.37 ——股票投资 -4,137,791.18 -7,474,233.80 ——债券投资 -45,099,681.50 7,660,993.17 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -49,237,472.68 186,759.37 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 138,213.86 53,597.43 基金转换费收入 44,162.56 11,214.56 合计 182,376.42 64,811.99 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日 31日 审计费用 60,000.00 59,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行汇划费 18,260.36 11,246.16 其他费用 1,200.00 1,200.00 交易费用 - 370,929.10 合计 235,460.36 598,375.26 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中 国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 3.根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资（集团）有限公司将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国泰君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,937,698.50 1,476,048.00 其中：支付销售机构的客户维护费 1,056,712.93 434,368.24 注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 839,342.37 421,727.98 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 合计 国泰君安证券股份有 - 377.76 377.76 限公司 华安基金 - 108,399.98 108,399.98 招商银行 - 53,861.90 53,861.90 合计 - 162,639.64 162,639.64 获得销售服务费的各 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 合计 国泰君安证券股份有 - 147.35 147.35 限公司 华安基金 - 32,538.95 32,538.95 招商银行 - 40,226.99 40,226.99 合计 - 72,913.29 72,913.29 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日华安可转债债券 B 基金份额的基金资产净值 0.35%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金，再由华安基金计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 B 类基金份额的基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 19,701,790.04 83,831.23 17,462,626.24 32,324.63 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只主要投资可转债的债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 42,579,901.92 12,003,800.00 合计 42,579,901.92 12,003,800.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 213,060,242.55 45,313,922.20 AAA 以下 363,551,758.58 105,307,629.90 未评级 - - 合计 576,612,001.13 150,621,552.10 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 19,701,790.04 - - - 19,701,790.04 结算备付金 1,701,287.16 - - - 1,701,287.16 存出保证金 74,366.43 - - - 74,366.43 交易性金融资产 614,301,722.09 4,890,180.96 - 136,014,350.00 755,206,253.0 5 应收清算款 - - - - - 应收申购款 - - - 1,430,448.76 1,430,448.76 资产总计 635,779,165.72 4,890,180.96 - 137,444,798.76 778,114,145.4 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 8,457,520.37 8,457,520.37 应付赎回款 - - - 891,598.64 891,598.64 应付管理人报酬 - - - 481,778.49 481,778.49 应付托管费 - - - 137,651.02 137,651.02 应付销售服务费 - - - 121,779.61 121,779.61 应交税费 - - - 8,001.42 8,001.42 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 563,001.79 563,001.79 负债总计 - - - 10,661,331.34 10,661,331.34 利率敏感度缺口 635,779,165.72 4,890,180.96 - 126,783,467.42 767,452,814.1 0 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,462,626.24 - - - 17,462,626.24 结算备付金 186,821.08 - - - 186,821.08 存出保证金 26,677.22 - - - 26,677.22 交易性金融资产 156,709,452.10 5,915,900.00 - 14,474,126.00 177,099,478.1 0 买入返售金融资 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00 产 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - 553,701.70 553,701.70 应收申购款 - - - 3,216,346.86 3,216,346.86 资产总计 182,385,576.64 5,915,900.00 18,244,174.56 206,545,651.2 - 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 9,448,278.48 9,448,278.48 应付赎回款 - - - 1,176,346.53 1,176,346.53 应付管理人报酬 - - - 103,167.61 103,167.61 应付托管费 - - - 29,476.48 29,476.48 应付销售服务费 - - - 25,387.94 25,387.94 应交税费 - - - 1,387.47 1,387.47 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 314,554.87 314,554.87 负债总计 - - - 11,098,599.38 11,098,599.38 利率敏感度缺口 182,385,576.64 195,447,051.8 5,915,900.00 - 7,145,575.18 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 29,356.96 增加约 10,320.35 市场利率上升 25 个基点 减少约 29,300.51 减少约 10,300.99 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济 情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的 市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 136,014,350.00 17.72 14,474,126.00 7.41 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 576,612,001.13 75.13 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 712,626,351.13 92.85 14,474,126.00 7.41 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 50,900,000.00 增加约 14,120,000.00 业绩比较基准下降 5% 减少约 50,900,000.00 减少约 14,120,000.00 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 712,626,351.13 165,095,678.10 第二层次 42,579,901.92 12,003,800.00 第三层次 - - 合计 755,206,253.05 177,099,478.10 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 136,014,350.00 17.48 其中：股票 136,014,350.00 17.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 619,191,903.05 79.58 其中：债券 619,191,903.05 79.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 21,403,077.20 2.75 计 8 其他各项资产 1,504,815.19 0.19 9 合计 778,114,145.44 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 65,070,350.00 8.48 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 4,344,000.00 0.57 F 批发和零售业 1,755,200.00 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 5,829,600.00 0.76 J 金融业 34,839,800.00 4.54 K 房地产业 20,349,000.00 2.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,744,000.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,082,400.00 0.14 S 综合 - - 合计 136,014,350.00 17.72 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 5,500 9,498,500.00 1.24 2 001979 招商蛇口 500,000 6,315,000.00 0.82 3 600030 中信证券 300,000 5,973,000.00 0.78 4 601881 中国银河 500,000 4,645,000.00 0.61 5 600276 恒瑞医药 120,000 4,623,600.00 0.60 6 000002 万科Ａ 250,000 4,550,000.00 0.59 7 600019 宝钢股份 800,000 4,472,000.00 0.58 8 601668 中国建筑 800,000 4,344,000.00 0.57 9 601398 工商银行 1,000,000 4,340,000.00 0.57 10 000333 美的集团 80,000 4,144,000.00 0.54 11 601878 浙商证券 400,000 3,972,000.00 0.52 12 600048 保利发展 250,000 3,782,500.00 0.49 13 000858 五 粮 液 20,000 3,613,800.00 0.47 14 002271 东方雨虹 100,000 3,357,000.00 0.44 15 300725 药石科技 40,000 3,220,000.00 0.42 16 601988 中国银行 1,000,000 3,160,000.00 0.41 17 300986 志特新材 80,000 3,100,000.00 0.40 18 002918 蒙娜丽莎 160,000 2,876,800.00 0.37 19 000402 金 融 街 500,000 2,625,000.00 0.34 20 000651 格力电器 80,000 2,585,600.00 0.34 21 601998 中信银行 500,000 2,490,000.00 0.32 22 300633 开立医疗 45,000 2,467,350.00 0.32 23 601818 光大银行 800,000 2,456,000.00 0.32 24 601318 中国平安 50,000 2,350,000.00 0.31 25 601658 邮储银行 500,000 2,310,000.00 0.30 26 002508 老板电器 80,000 2,220,800.00 0.29 27 600031 三一重工 140,000 2,212,000.00 0.29 28 301367 怡和嘉业 10,000 2,195,700.00 0.29 29 300347 泰格医药 20,000 2,096,000.00 0.27 30 601728 中国电信 500,000 2,095,000.00 0.27 31 002180 纳思达 40,000 2,075,600.00 0.27 32 600111 北方稀土 80,000 2,004,000.00 0.26 33 002385 大北农 200,000 1,780,000.00 0.23 34 000034 神州数码 80,000 1,755,200.00 0.23 35 300009 安科生物 180,000 1,684,800.00 0.22 36 600657 信达地产 300,000 1,542,000.00 0.20 37 600383 金地集团 150,000 1,534,500.00 0.20 38 300613 富瀚微 30,000 1,503,900.00 0.20 39 002541 鸿路钢构 50,000 1,464,500.00 0.19 40 600637 东方明珠 200,000 1,330,000.00 0.17 41 002049 紫光国微 10,000 1,318,200.00 0.17 42 002984 森麒麟 40,000 1,231,600.00 0.16 43 600908 无锡银行 220,000 1,159,400.00 0.15 44 603466 风语筑 80,000 1,082,400.00 0.14 45 600118 中国卫星 50,000 1,077,500.00 0.14 46 600926 杭州银行 80,000 1,046,400.00 0.14 47 605009 豪悦护理 20,000 1,037,400.00 0.14 48 603323 苏农银行 200,000 938,000.00 0.12 49 301269 华大九天 10,000 900,700.00 0.12 50 603228 景旺电子 40,000 809,600.00 0.11 51 603259 药明康德 8,000 648,000.00 0.08 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600048 保利发展 19,253,132.00 9.85 2 000858 五 粮 液 13,866,957.00 7.09 3 001979 招商蛇口 13,857,801.00 7.09 4 600383 金地集团 10,578,086.00 5.41 5 600519 贵州茅台 9,151,833.00 4.68 6 000002 万 科Ａ 7,340,571.34 3.76 7 600276 恒瑞医药 7,191,694.80 3.68 8 601111 中国国航 6,778,531.00 3.47 9 600030 中信证券 5,725,514.50 2.93 10 601398 工商银行 5,022,000.00 2.57 11 601881 中国银河 4,957,673.00 2.54 12 601318 中国平安 4,861,135.00 2.49 13 002271 东方雨虹 4,796,212.00 2.45 14 601818 光大银行 4,580,000.00 2.34 15 601668 中国建筑 4,492,000.00 2.30 16 000333 美的集团 4,485,919.00 2.30 17 300725 药石科技 4,473,257.98 2.29 18 600019 宝钢股份 4,448,903.00 2.28 19 601878 浙商证券 4,218,983.75 2.16 20 600999 招商证券 4,002,223.00 2.05 21 601998 中信银行 3,984,640.00 2.04 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600048 保利发展 18,040,032.00 9.23 2 000858 五 粮 液 10,961,657.00 5.61 3 001979 招商蛇口 7,945,001.00 4.07 4 601111 中国国航 7,139,493.74 3.65 5 600383 金地集团 7,066,835.00 3.62 6 600999 招商证券 5,381,555.67 2.75 7 600029 南方航空 4,751,872.00 2.43 8 601628 中国人寿 4,733,695.00 2.42 9 002223 鱼跃医疗 3,812,943.00 1.95 10 601318 中国平安 3,540,464.00 1.81 11 600941 中国移动 3,502,623.00 1.79 12 600276 恒瑞医药 3,071,322.52 1.57 13 603043 广州酒家 2,985,569.40 1.53 14 000888 峨眉山Ａ 2,948,203.00 1.51 15 000002 万 科Ａ 2,801,148.00 1.43 16 000963 华东医药 2,664,515.00 1.36 17 300896 爱美客 2,599,268.00 1.33 18 600661 昂立教育 2,491,000.00 1.27 19 600827 百联股份 2,388,290.00 1.22 20 002049 紫光国微 2,282,000.00 1.17 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 302,471,160.81 卖出股票的收入（成交）总额 179,452,985.24 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 30,337,347.40 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,242,554.52 1.60 其中：政策性金融债 12,242,554.52 1.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 576,612,001.13 75.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 619,191,903.05 80.68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110053 苏银转债 220,000 27,217,749.04 3.55 2 110079 杭银转债 200,000 23,240,745.21 3.03 3 113044 大秦转债 210,000 23,059,984.93 3.00 4 019674 22 国债 09 220,000 22,282,498.08 2.90 5 113057 中银转债 120,000 14,088,486.57 1.84 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12022 年 3 月 21 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵押 物价值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11 号）给予罚款 360 万元的行政处罚。 2022 年 5 月 23 日，杭州银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被中国人民银行 杭州中心支行（杭银处罚字〔2022〕30 号）给予罚款 580 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报 送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银 行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8 号）给予罚款 440 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,366.43 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,430,448.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,504,815.19 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 110053 苏银转债 27,217,749.04 3.55 2 110079 杭银转债 23,240,745.21 3.03 3 113044 大秦转债 23,059,984.93 3.00 4 113057 中银转债 14,088,486.57 1.84 5 113060 浙 22 转债 12,079,810.96 1.57 6 123107 温氏转债 11,839,342.47 1.54 7 113050 南银转债 11,746,534.25 1.53 8 127049 希望转 2 11,697,716.57 1.52 9 113052 兴业转债 10,690,510.27 1.39 10 113021 中信转债 10,341,665.83 1.35 11 113055 成银转债 9,604,661.22 1.25 12 123119 康泰转 2 9,520,232.96 1.24 13 127020 中金转债 9,017,358.90 1.17 14 123146 中环转 2 8,848,003.49 1.15 15 113011 光大转债 8,368,898.63 1.09 16 128083 新北转债 8,003,297.87 1.04 17 113640 苏利转债 7,968,076.99 1.04 18 110084 贵燃转债 7,663,856.16 1.00 19 128133 奇正转债 6,467,525.34 0.84 20 127060 湘佳转债 6,140,085.39 0.80 21 128119 龙大转债 5,814,849.32 0.76 22 123132 回盛转债 5,787,753.94 0.75 23 128141 旺能转债 5,674,957.18 0.74 24 113632 鹤 21 转债 5,615,969.18 0.73 25 128034 江银转债 5,568,438.36 0.73 26 127063 贵轮转债 5,521,999.49 0.72 27 127029 中钢转债 5,473,912.19 0.71 28 110083 苏租转债 5,432,325.35 0.71 29 127045 牧原转债 5,431,544.38 0.71 30 110047 山鹰转债 5,162,837.67 0.67 31 123090 三诺转债 5,020,564.38 0.65 32 110043 无锡转债 4,993,981.64 0.65 33 123130 设研转债 4,838,235.62 0.63 34 127061 美锦转债 4,791,974.79 0.62 35 113591 胜达转债 4,789,989.03 0.62 36 128042 凯中转债 4,670,460.27 0.61 37 113045 环旭转债 4,566,112.88 0.59 38 118006 阿拉转债 4,334,610.00 0.56 39 123120 隆华转债 4,190,123.29 0.55 40 127027 靖远转债 4,063,087.67 0.53 41 127039 北港转债 4,044,384.25 0.53 42 113602 景 20 转债 3,835,822.60 0.50 43 128144 利民转债 3,787,806.93 0.49 44 113563 柳药转债 3,697,123.04 0.48 45 128048 张行转债 3,680,016.64 0.48 46 128121 宏川转债 3,664,260.47 0.48 47 113048 晶科转债 3,654,817.81 0.48 48 127021 特发转 2 3,641,165.75 0.47 49 128081 海亮转债 3,634,643.84 0.47 50 118008 海优转债 3,621,187.40 0.47 51 128037 岩土转债 3,501,060.00 0.46 52 127053 豪美转债 3,421,975.88 0.45 53 128130 景兴转债 3,399,314.00 0.44 54 113605 大参转债 3,374,868.49 0.44 55 118003 华兴转债 3,366,612.60 0.44 56 110064 建工转债 3,262,878.08 0.43 57 113043 财通转债 3,243,267.95 0.42 58 123147 中辰转债 3,234,689.00 0.42 59 113024 核建转债 2,891,777.40 0.38 60 127040 国泰转债 2,881,651.37 0.38 61 123035 利德转债 2,838,445.21 0.37 62 123100 朗科转债 2,724,717.81 0.36 63 128137 洁美转债 2,554,142.47 0.33 64 127028 英特转债 2,412,112.33 0.31 65 113643 风语转债 2,387,508.49 0.31 66 123149 通裕转债 2,339,964.38 0.30 67 128135 洽洽转债 2,336,000.00 0.30 68 127035 濮耐转债 2,264,315.07 0.30 69 128136 立讯转债 2,248,703.12 0.29 70 110080 东湖转债 2,229,386.30 0.29 71 113505 杭电转债 2,216,950.14 0.29 72 128049 华源转债 2,215,668.49 0.29 73 110067 华安转债 2,157,158.90 0.28 74 113039 嘉泽转债 2,058,318.90 0.27 75 110057 现代转债 2,025,073.97 0.26 76 118005 天奈转债 1,968,429.45 0.26 77 113017 吉视转债 1,916,946.62 0.25 78 127019 国城转债 1,905,306.72 0.25 79 127050 麒麟转债 1,900,288.36 0.25 80 113600 新星转债 1,831,664.66 0.24 81 128134 鸿路转债 1,807,561.64 0.24 82 123044 红相转债 1,765,578.08 0.23 83 127006 敖东转债 1,758,615.21 0.23 84 132018 G 三峡 EB1 1,726,173.84 0.22 85 113516 苏农转债 1,713,745.07 0.22 86 123127 耐普转债 1,690,562.47 0.22 87 110070 凌钢转债 1,686,511.23 0.22 88 118000 嘉元转债 1,653,904.52 0.22 89 113647 禾丰转债 1,607,151.18 0.21 90 113033 利群转债 1,593,491.10 0.21 91 123082 北陆转债 1,572,808.72 0.20 92 113636 甬金转债 1,551,865.01 0.20 93 127034 绿茵转债 1,534,102.60 0.20 94 113519 长久转债 1,495,740.82 0.19 95 110077 洪城转债 1,414,704.44 0.18 96 111002 特纸转债 1,349,663.01 0.18 97 110075 南航转债 1,345,025.75 0.18 98 113588 润达转债 1,306,826.56 0.17 99 123089 九洲转 2 1,208,441.10 0.16 100 118007 山石转债 1,207,798.63 0.16 101 123108 乐普转 2 1,176,335.62 0.15 102 113594 淳中转债 1,151,913.42 0.15 103 123144 裕兴转债 1,149,864.84 0.15 104 128097 奥佳转债 1,145,994.52 0.15 105 127052 西子转债 1,129,082.17 0.15 106 127012 招路转债 1,119,997.26 0.15 107 118009 华锐转债 1,114,204.71 0.15 108 127058 科伦转债 1,112,976.79 0.15 109 127033 中装转 2 1,102,049.32 0.14 110 113606 荣泰转债 1,077,180.82 0.14 111 128132 交建转债 1,065,267.12 0.14 112 113037 紫银转债 1,008,160.82 0.13 113 113622 杭叉转债 677,317.03 0.09 114 127016 鲁泰转债 670,894.24 0.09 115 111004 明新转债 660,414.25 0.09 116 113618 美诺转债 611,164.52 0.08 117 123061 航新转债 597,243.56 0.08 118 123099 普利转债 592,993.56 0.08 119 113059 福莱转债 580,193.01 0.08 120 128109 楚江转债 568,462.33 0.07 121 127042 嘉美转债 549,994.52 0.07 122 123129 锦鸡转债 546,281.37 0.07 123 110086 精工转债 545,635.07 0.07 124 113610 灵康转债 537,139.73 0.07 125 123113 仙乐转债 531,889.86 0.07 126 128125 华阳转债 478,525.15 0.06 127 123091 长海转债 443,020.39 0.06 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安可转债债券 19,338 12,341.56 89,572,800.26 37.53% 149,088,207.90 62.47% A 类 华安可转债债券 110,058 1,900.89 78,880,995.81 37.70% 130,326,985.24 62.30% B 类 合计 129,396 3,461.23 168,453,796.07 37.61% 279,415,193.14 62.39% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安可转债债券 A 类 99,551.00 0.04% 基金管理人所有从业人员持 华安可转债债券 B 类 0.00 0.00% 有本基金 合计 99,551.00 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类 基金合同生效日（2011 年 6 月 22 706,745,673.56 581,235,497.87 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 51,022,346.22 60,075,834.47 本报告期基金总申购份额 300,759,997.49 388,406,016.98 减：本报告期基金总赎回份额 113,121,335.55 239,273,870.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 238,661,008.16 209,207,981.05 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》， 范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2022 年 12 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告》 ，任志浩先生新任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 自 2022 年 7 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中信证券 3 164,488,834.81 34.13% 152,926.47 34.25% - 广发证券 1 84,025,677.86 17.44% 78,253.56 17.53% - 民生证券 1 72,152,991.41 14.97% 66,475.14 14.89% - 招商证券 1 62,973,774.68 13.07% 58,017.87 12.99% - 浙商证券 1 53,571,090.29 11.12% 49,215.29 11.02% - 东吴证券 1 42,429,777.00 8.80% 39,513.51 8.85% - 信达证券 1 2,282,000.00 0.47% 2,102.40 0.47% - 国泰君安证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 野村东方证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2022 年 1 月完成租用托管在招商银行的招商证券深交所 014828 交易单元 2022 年 7 月完成租用托管在招商银行的首创证券上交所 56106 交易单元 2022 年 8 月完成租用托管在招商银行的平安证券深交所 015176 交易单元 2022 年 10 月完成租用托管在招商银行的广发证券上交所 56656 交易单元 2022 年 10 月完成租用托管在招商银行的民生证券深交所 016018 交易单元 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信证券 706,093,970. 40.62% 562,000,0 63.72% - - 13 00.00 广发证券 164,294,828. 9.45% 69,000,00 7.82% - - 53 0.00 民生证券 174,722,896. 10.05% - - - - 37 招商证券 181,703,988. 10.45% - - - - 93 浙商证券 328,201,405. 18.88% - - - - 30 东吴证券 128,148,937. 7.37% 131,000,0 14.85% - - 33 00.00 信达证券 36,283,446.8 2.09% - - - - 8 国泰君安证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 野村东方证券 - - - - - - 首创证券 18,797,194.9 1.08% 120,000,0 13.61% - - 1 00.00 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 2022-01-06 公告 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金 2021 年 中国证监会基金电子披 2 第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 3 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披 4 招募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金（华安 中国证监会基金电子披 5 可转债债券 A 类）基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金（华安 中国证监会基金电子披 6 可转债债券 B 类）基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 7 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金 2021 年 中国证监会基金电子披 8 年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金 2022 年 中国证监会基金电子披 9 第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 10 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金 2022 年 中国证监会基金电子披 11 第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-07-20 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金 2022 年 中国证监会基金电子披 12 中期报告 露网站和公司网站等指 2022-08-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变 中国证监会基金电子披 13 更的公告 露网站和公司网站等指 2022-10-12 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 14 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-10-17 定媒介 华安可转换债券债券型证券投资基金 2022 年 中国证监会基金电子披 15 第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-10-25 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的 中国证监会基金电子披 16 公告 露网站和公司网站等指 2022-12-08 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 17 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2022-12-27 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 18 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2022-12-27 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职 中国证监会基金电子披 19 的公告 露网站和公司网站等指 2022-12-30 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安可转换债券债券型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年三月三十日