华安大中华升级股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录......................................................................................................................................2 1.1重要提示.........................................................................................................................................2 2基金简介................................................................................................................错误！未定义书签。 2.1基金基本情况................................................................................................错误！未定义书签。 2.2基金产品说明...............................................................................................错误！未定义书签。 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................错误！未定义书签。 2.4境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................错误！未定义书签。 2.5信息披露方式...............................................................................................错误！未定义书签。 2.6其他相关资料...............................................................................................错误！未定义书签。 3主要财务指标和基金净值表现............................................................................错误！未定义书签。 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................错误！未定义书签。 3.2基金净值表现...............................................................................................错误！未定义书签。 4管理人报告............................................................................................................错误！未定义书签。 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................错误！未定义书签。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................错误！未定义书签。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................错误！未定义书签。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................错误！未定义书签。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................错误！未定义书签。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................错误！未定义书签。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................错误！未定义书签。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................错误！未定义书签。 5托管人报告............................................................................................................错误！未定义书签。 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................错误！未定义书签。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。 6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................错误！未定义书签。 6.1资产负债表...................................................................................................错误！未定义书签。 6.2利润表...........................................................................................................错误！未定义书签。 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................错误！未定义书签。 6.4报表附注.......................................................................................................错误！未定义书签。 7投资组合报告........................................................................................................错误！未定义书签。 7.1期末基金资产组合情况................................................................................错误！未定义书签。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................错误！未定义书签。 7.3期末按行业分类的权益投资组合................................................................错误！未定义书签。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....错误！未定义书签。 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....错误！未定义书签。 7.6积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细错误！未定义书签。 7.7报告期内股票投资组合的重大变动............................................................错误！未定义书签。 7.8期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................错误！未定义书签。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 7.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细错误！未定义书签。 7.12期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细错误！未定义书签。 7.13投资组合报告附注......................................................................................错误！未定义书签。 8基金份额持有人信息............................................................................................错误！未定义书签。 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................错误！未定义书签。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................错误！未定义书签。 8.3发起式基金发起资金持有份额情况............................................................错误！未定义书签。 9开放式基金份额变动............................................................................................错误！未定义书签。 10重大事件揭示........................................................................................................错误！未定义书签。 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................错误！未定义书签。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........错误！未定义书签。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................错误！未定义书签。 10.4基金投资策略的改变.................................................................................错误！未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况..............................................................错误！未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................错误！未定义书签。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................错误！未定义书签。 10.8其他重大事件..............................................................................................错误！未定义书签。 11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................错误！未定义书签。 12备查文件目录........................................................................................................错误！未定义书签。 12.1备查文件目录.............................................................................................错误！未定义书签。 12.2存放地点......................................................................................................错误！未定义书签。 12.3查阅方式......................................................................................................错误！未定义书签。 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金简称 华安大中华升级股票（QDII） 基金主代码 040021 交易代码 040021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,646,952.65份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增 值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。 行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对于 经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发 投资策略 展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。 个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究，考察公司的产业 竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票 的估值水平，挖掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增长或阶 段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex) 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 钱鲲 王永民 信息披露 联系电话 021-38969999 010-66594896 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - BankofChina(HongKong)Limited 名称 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港花园道1号中银大厦 办公地址 - 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 华安基金管理有限公司 32层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 9,185,460.92 本期利润 3,230,176.42 加权平均基金份额本期利润 0.0378 本期加权平均净值利润率 2.49% 本期基金份额净值增长率 1.47% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -2,062,693.55 期末可供分配基金份额利润 -0.0309 期末基金资产净值 101,220,707.43 期末基金份额净值 1.519 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 51.90% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.68% 1.43% -1.95% 1.24% -1.73% 0.19% 过去三个月 3.97% 1.27% 0.30% 1.01% 3.67% 0.26% 过去六个月 1.47% 1.36% -1.57% 1.13% 3.04% 0.23% 过去一年 11.20% 1.16% 9.24% 0.95% 1.96% 0.21% 过去三年 8.42% 1.44% 24.47% 1.07% -16.05% 0.37% 自基金合同生效起 51.90% 1.26% 30.80% 1.07% 21.10% 0.19% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安大中华升级股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月17日至2018年6月30日) 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2018年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等103只开放式基金，管理资产规模达到2,460.80亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 翁启森 本基金的基金 2011-05-17 - 21年 工业工程学硕士，21年证 经理，副总经 券、基金行业从业经历， 理，首席投资 具有中国大陆基金从业资 官 格。曾在台湾JP证券任金 融产业分析师及投资经 理，台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助 理，台湾保德信投信任基 金经理。2008年4月加入 华安基金管理有限公司， 任全球投资部总监。2010 年9月起担任华安香港精 选股票型证券投资基金的 基金经理。2011年5月起 同时担任本基金的基金经 理。2014年6月起担任基 金投资部兼全球投资部高 级总监。2014年3月至 2016年9月同时担任华安 宏利混合型证券投资基金 的基金经理。2014年4月 起同时担任华安大国新经 济股票型证券投资基金的 基金经理。2014年6月起 担任基金投资部兼全球投 资部高级总监。2015年2 月至2016年9月同时担任 华安安顺灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2015年3月起担任公 司总经理助理。2015年3 月起同时担任华安物联网 主题股票型证券投资基金 的基金经理。2015年6月 至2016年9月同时担任华 安宝利配置证券投资基 金、华安生态优先混合型 证券投资基金的基金经 理。 博士研究生，14年证券、 本基金的基金 基金从业经历,持有基金从 苏圻涵 经理、全球投 2011-05-17 - 14年 业执业证书。2004年6月 资部助理总监 加入华安基金管理有限公 司，曾先后于研究发展部、 战略策划部工作，担任行 业研究员和产品经理职 务。目前任职于全球投资 部，担任基金经理职务。 2010年9月起担任华安香 港精选股票型证券投资基 金的基金经理。2011年5 月起同时担任本基金的基 金经理。2015年6月至 2016年9月同时担任华安 国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2016年3月至2018 年3月同时担任华安沪港 深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年3月至2018年 2月同时担任华安全球美 元收益债券型证券投资基 金的基金经理。2016年6 月至2018年2月同时担任 华安全球美元票息债券型 证券投资基金的基金经 理。2017年2月起，同时 担任华安沪港深通精选灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017年5 月起，同时担任华安沪港 深机会灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年6月起，同时担任 华安文体健康主题灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2017年8月起， 同时担任华安大安全主题 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为3次，未出现异常交易。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，尤其是2季度开始，美元指数走强，成为资本市场的焦点，美国加息叠加美元走强，资金回流美国，部分高美元债务敞口新兴市场出现风险，新兴市场风险资产承压。同时，从全球流动性角度来看，全球流动性在2018年2月出现拐点，主要央行资产负债表的扩张开始减速，流动性的收缩，对于风险资产的走势产生压力 期内S&P500指数累计上涨1.67%，斯托克50指数下跌3.09%，而MSCI新兴市场指数累计下跌7.60％，新兴市场显著跑输发达市场。 香港市场，跟随新兴市场出现震荡走势，恒生指数下跌4.39%，恒生国企指数下跌5.43%。台股受益于外资流入，上涨1.82%。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，年报业绩仍有增长，以及可能纳入深港通标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加仓部分受益价格上涨，成本下降的周期类股。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.519元，本报告期份额净值增长率为1.47%，同期 业绩比较基准增长率为-1.57%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年的港股走势，符合我们去年末对于2018年港股整体走势的判断，展望后市，我们判断可能是震荡市，重复2017年的牛市行情可能性较小。外部流动性收缩叠加美元走强，资金可能回流发达市场，内部，经济放缓，企业盈利增长的高基数，导致2018年盈利增速大概率下行，流动性和盈利增长都不支持港股估值的进一步系统性扩张。市场主线可能重回2011年到2013年的区间震荡走势。结构上，业绩稳定的内需，医药，教育和公用事业类股（风电，高速公路），以及中报确定性高，低估值的周期类等相对看好。对于台股，我们还是看好2018年下半年苹果新产品对于产业链公司业绩的环比拉动，同时我们更看好进入LCD款苹果，以及业务量有增量的公司。对于被动元件，我们仍看好。从市场贡献来看，到2019年上半年，低端被动元件的供给紧张仍将持续，公司仍有涨价能力。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安大中华升级股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 6,676,602.49 8,312,814.27 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 95,715,582.68 155,021,109.04 其中：股票投资 95,715,582.68 155,021,109.04 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款 - 2,169,752.49 应收利息 6.4.7.4 287.95 432.55 应收股利 531,562.84 - 应收申购款 30,577.93 58,069.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 102,954,613.89 165,562,178.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 65,646.35 - 应付赎回款 1,334,504.33 1,253,103.96 应付管理人报酬 131,682.08 208,564.47 应付托管费 26,336.41 41,712.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 175,737.29 340,230.20 负债合计 1,733,906.46 1,843,611.51 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 66,646,952.65 109,347,852.33 未分配利润 6.4.7.7 34,573,754.78 54,370,714.43 所有者权益合计 101,220,707.43 163,718,566.76 负债和所有者权益总计 102,954,613.89 165,562,178.27 6.2利润表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 4,793,887.05 39,632,972.03 1.利息收入 11,489.14 7,488.76 其中：存款利息收入 6.4.7.8 11,489.14 7,488.76 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,873,686.59 5,183,939.44 其中：股票投资收益 6.4.7.9 9,932,486.16 2,941,439.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 941,200.43 2,242,500.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.11 -5,955,284.50 34,056,609.24 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -140,971.30 364,786.61 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 4,967.12 20,147.98 减：二、费用 1,563,710.63 2,769,517.12 1．管理人报酬 964,332.70 2,042,911.43 2．托管费 192,866.52 408,582.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.13 228,456.58 140,526.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.14 178,054.83 177,497.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,230,176.42 36,863,454.91 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,230,176.42 36,863,454.91 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 109,347,852.33 54,370,714.43 163,718,566.76 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 3,230,176.42 3,230,176.42 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -42,700,899.68 -23,027,136.07 -65,728,035.75 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,400,382.16 1,245,242.00 3,645,624.16 2.基金赎回款 -45,101,281.84 -24,272,378.07 -69,373,659.91 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 66,646,952.65 34,573,754.78 101,220,707.43 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 36,863,454.91 36,863,454.91 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -24,919,099.36 -8,057,190.08 -32,976,289.44 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,114,267.04 2,248,883.35 9,363,150.39 2.基金赎回款 -32,033,366.40 -10,306,073.43 -42,339,439.83 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 195,558,906.99 71,650,670.97 267,209,577.96 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可？2011]第328号《关于核准华安大中华升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票 型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集434,522,995.91元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为434,578,142.49份基金份额，其中认购资金利息折合55,146.58份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：MSCI金龙净总收益指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 6,676,602.49 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,676,602.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 96,218,326.25 95,715,582.68 -502,743.57 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 96,218,326.25 95,715,582.68 -502,743.57 6.4.7.3买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 287.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 287.95 6.4.7.5其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,184.51 预提费用 174,552.78 其他应付款 - 合计 175,737.29 6.4.7.6实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,347,852.33 109,347,852.33 本期申购 2,400,382.16 2,400,382.16 本期赎回（以“-”号填列） -45,101,281.84 -45,101,281.84 本期末 66,646,952.65 66,646,952.65 6.4.7.7未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -14,973,408.35 69,344,122.78 54,370,714.43 本期利润 9,185,460.92 -5,955,284.50 3,230,176.42 本期基金份额交易产生的 3,725,253.88 -26,752,389.95 -23,027,136.07 变动数 其中：基金申购款 -214,957.58 1,460,199.58 1,245,242.00 基金赎回款 3,940,211.46 -28,212,589.53 -24,272,378.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,062,693.55 36,636,448.33 34,573,754.78 6.4.7.8存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 11,477.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 11.76 合计 11,489.14 6.4.7.9股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 89,252,372.05 减：卖出股票成本总额 79,319,885.89 买卖股票差价收入 9,932,486.16 6.4.7.10股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 941,200.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 941,200.43 6.4.7.11公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -5,955,284.50 ——股票投资 -5,955,284.50 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -5,955,284.50 6.4.7.12其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 4,967.12 其他 - 合计 4,967.12 6.4.7.13交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 228,456.58 银行间市场交易费用 - 合计 228,456.58 6.4.7.14其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 138,848.72 其他 1,086.37 银行汇划费 2,415.68 合计 178,054.83 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 964,332.70 2,042,911.43 其中：支付销售机构的客户维护费 434,370.32 820,900.76 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 192,866.52 408,582.28 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 日 期初持有的基金份额 4,479,602.38 32,979,602.38 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 4,479,602.38 - 期末持有的基金份额 0.00 32,979,602.38 期末持有的基金份额 - 16.86% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 802,667.13 11,477.31 2,885,621.57 7,459.89 中银香港 5,873,935.36 0.07 13,849,052.33 0.07 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 无。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 6,676,602.49 - - -6,676,602.49 交易性金融资产 - - - 95,715,582.6895,715,582.68 应收利息 - - - 287.95 287.95 应收股利 - - - 531,562.84 531,562.84 应收申购款 304.54 - - 30,273.39 30,577.93 102,954,613.8 资产总计 6,676,907.03 - - 96,277,706.86 9 负债 应付证券清算款 - - - 65,646.35 65,646.35 应付赎回款 - - - 1,334,504.331,334,504.33 应付管理人报酬 - - - 131,682.08 131,682.08 应付托管费 - - - 26,336.41 26,336.41 其他负债 - - - 175,737.29 175,737.29 1,733,906.4 负债总计 - - - 1,733,906.46 6 101,220,707.4 利率敏感度缺口 6,676,907.03 - - 94,543,800.40 3 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,312,814.27 - - -8,312,814.27 交易性金融资产 - - - 155,021,109.04155,021,109.0 4 应收证券清算款 - - - 2,169,752.492,169,752.49 应收利息 - - - 432.55 432.55 应收申购款 - - - 58,069.92 58,069.92 165,562,178.2 资产总计 8,312,814.27 - - 157,249,364.00 7 负债 应付赎回款 - - - 1,253,103.96 1,253,103.96 应付管理人报酬 - - - 208,564.47 208,564.47 应付托管费 - - - 41,712.88 41,712.88 其他负债 - - - 340,230.20 340,230.20 负债总计 - - - 1,843,611.511,843,611.51 163,718,566.7 利率敏感度缺口 8,312,814.27 - - 155,405,752.49 6 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于2018年6月30日未持有债券资产(2017年12月31日：同)，因此市场利率的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 1,094,947.79 2,756,898.40 2,035,412.28 5,887,258.47 交易性金融资 - 71,822,337.57 23,893,245.11 95,715,582.68 产 应收股利 - 316,980.78 185,558.50 502,539.28 资产合计 1,094,947.79 74,896,216.75 26,114,215.89 102,105,380.43 以外币计价的 负债 应付证券清算 - 65,646.35 - 65,646.35 款 负债合计 - 65,646.35 - 65,646.35 资产负债表外 汇风险敞口净 1,094,947.79 74,830,570.40 26,114,215.89 102,039,734.08 额 上年度末 2017年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 27,477.82 4,987,226.16 1,043,994.30 6,058,698.28 交易性金融资 - 123,358,482.00 31,662,627.04 155,021,109.04 产 应收证券清算 - 1,700,655.42 469,097.07 2,169,752.49 款 应收利息 0.72 0.23 - 0.95 资产合计 27,478.54 130,046,363.81 33,175,718.41 163,249,560.76 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 27,478.54 130,046,363.81 33,175,718.41 163,249,560.76 额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约510 增加约816 所有外币相对人民币贬值5% 减少约510 减少约816 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；通过对单个证券的定性分析及定量分析，对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 95,715,582.68 94.56 155,021,109.04 94.69 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 95,715,582.68 94.56 155,021,109.04 94.69 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约559 增加约773 业绩比较基准下降5% 减少约559 减少约773 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 95,715,582.68 92.97 其中：普通股 95,715,582.68 92.97 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,676,602.49 6.48 8 其他各项资产 562,428.72 0.55 9 合计 102,954,613.89 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 71,822,337.57 70.96 中国台湾 23,893,245.11 23.61 合计 95,715,582.68 94.56 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 36,004,013.02 35.57 保健 15,245,219.46 15.06 非必需消费品 13,915,418.95 13.75 工业 9,527,009.75 9.41 金融 8,327,543.71 8.23 材料 6,412,104.30 6.33 公用事业 3,142,908.18 3.11 能源 2,561,708.77 2.53 必需消费品 579,656.54 0.57 合计 95,715,582.68 94.56 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称公司名称 所在证所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） LARGAN 1 PRECISI 大立光 3008TT 台湾 中国台湾 7,000 6,824,198.80 6.74 ONCO LTD TENCEN 2 T 腾讯控股 700HK 香港 中国香港 15,100 5,013,392.98 4.95 HOLDIN GSLTD TAIWAN SEMICO 3 NDUCTO台积电 2330TT 台湾 中国台湾 96,000 4,512,699.58 4.46 R MANUFA C SUNNY舜宇光学 4 OPTICAL 科技 2382HK 香港 中国香港 29,400 3,618,922.44 3.58 TECH TAIMED 5 BIOLOGI中裕新药 4147TT 台湾 中国台湾 51,000 3,454,872.78 3.41 CSINC CHINA MAPLE 6 LEAF 枫叶教育 1317HK 香港 中国香港 274,000 3,266,472.92 3.23 EDUCAT IONAL CHINA TRADITI 7 ONAL 中国中药 570HK 香港 中国香港 544,000 3,114,209.06 3.08 CHINESE ME 8 CHINA招商银行 3968HK 香港 中国香港 100,000 2,440,774.50 2.41 MERCH ANTS BANK-H FLEXIU M 9 INTERC台郡科技 6269TT 台湾 中国台湾 114,907 2,345,209.41 2.32 ONNECT INC DONGY 10 UE 东岳集团 189HK 香港 中国香港 399,000 2,220,219.54 2.19 GROUP CHINA EASTER 11 N 东方航空 670HK 香港 中国香港 460,000 2,059,356.06 2.03 AIRLINE SCO-H CHINA EDUCAT 12 ION 中教控股 839HK 香港 中国香港 185,000 2,058,850.20 2.03 GROUP HOLDIN GALAXY ENTERT 13 AINMEN银河娱乐 27HK 香港 中国香港 40,000 2,048,733.00 2.02 TGROUP L SPT 14 ENERGY华油能源 1251HK 香港 中国香港 2,722,000 2,042,477.20 2.02 GROUP INC CHINA MEDICA 15 L 康哲药业 867HK 香港 中国香港 151,000 1,996,191.01 1.97 SYSTEM HOLDIN G TRAVEL SKY 中国民航 16 TECHNO信息网络 696HK 香港 中国香港 98,000 1,887,953.83 1.87 LOGY LTD-H CUB 17 ELECPA 为升 2231TT 台湾 中国台湾 20,614 1,745,557.53 1.72 RTSINC 18 KINGSO金山软件 3888HK 香港 中国香港 83,000 1,665,459.74 1.65 FTCORP LTD CHINA 19 CONSTR建设银行 939HK 香港 中国香港 270,000 1,650,368.25 1.63 UCTION BANK-H ZHUZHO UCRRC中车时代 20 TIMES 电气 3898HK 香港 中国香港 51,800 1,628,987.23 1.61 ELECTRI -H AVICHIN A 21 INDUST中航科工 2357HK 香港 中国香港 400,000 1,574,910.80 1.56 RY& TECH-H SINOSOF T 22 TECHNO中国擎天 1297HK 香港 中国香港 600,600 1,503,906.60 1.49 LOGY 软件 GROUP LT CHINA ORIENT中国东方 23 AL 集团 581HK 香港 中国香港 308,000 1,436,001.64 1.42 GROUP COLTD CHINAS OFT 中国软件 24 INTERN 国际 354HK 香港 中国香港 266,000 1,372,499.35 1.36 ATIONA LLTD CSPC PHARM 25 ACEUTI石药集团 1093HK 香港 中国香港 66,000 1,318,777.02 1.30 CAL GROUP LT ANHUI CONCH 26 CEMENT海螺水泥 914HK 香港 中国香港 32,000 1,214,064.00 1.20 CO LTD-H DAWNR 27 AYS 东瑞制药 2348HK 香港 中国香港 294,000 1,204,655.00 1.19 PHARM ACEUTI CAL HOLD SEMICO NDUCTO 28 R 中芯国际 981HK 香港 中国香港 139,500 1,199,646.99 1.19 MANUFA CTURIN G FITHON鸿腾六零 29 TENG 八八精密 6088HK 香港 中国香港 380,000 1,137,341.90 1.12 LTD 科技 CHINA NATION 30 AL 中国建材 3323HK 香港 中国香港 173,000 1,133,303.45 1.12 BUILDIN GMA-H SSY 石四药集 31 GROUP 团 2005HK 香港 中国香港 151,448 1,112,143.39 1.10 LTD BEIJING URBAN 32 CONSTR城建设计 1599HK 香港 中国香港 342,000 1,014,957.50 1.00 UCTION- H CIMC 33 ENRIC 中集安瑞 3899HK 香港 中国香港 160,000 1,007,673.12 1.00 HOLDIN 科 GSLTD COSMO LADY 34 CHINA都市丽人 2298HK 香港 中国香港 299,000 985,659.78 0.97 HOLDIN GSCO BEIJING ENTERP北控水务 35 RISES 集团 371HK 香港 中国香港 272,000 981,503.30 0.97 WATER GR SHANGH AIJIN 36 JIANG 锦江酒店 2006HK 香港 中国香港 362,000 970,543.00 0.96 INTL HO-H 37 PHARM药华医药 6446TT 台湾 中国台湾 22,000 955,344.41 0.94 AESSEN TIA CORP TECHNO VATOR 38 INTERN同方泰德 1206HK 香港 中国香港 574,000 943,681.83 0.93 ATIONA LLT CHINA SOUTHE 39 RN 南方航空 1055HK 香港 中国香港 172,000 894,731.44 0.88 AIRLINE SCO-H HUANEN G 华能新能 40 RENEWA 源 958HK 香港 中国香港 400,000 880,196.40 0.87 BLES CORP-H CATCHE R 41 TECHNO可成科技 2474TT 台湾 中国台湾 11,000 814,431.11 0.80 LOGY COLTD CHINA TAIPING 42 INSURA中国太平 966HK 香港 中国香港 36,600 757,550.64 0.75 NCE HOLD AIA 43 GROUP友邦保险 1299HK 香港 中国香港 12,200 705,607.25 0.70 LTD CHINA EVERBR中国光大 44 IGHT 绿色环保 1257HK 香港 中国香港 99,000 684,428.58 0.68 GREENT ECHL CHINA ELECTR中电华大 45 ONICS 科技 85HK 香港 中国香港 638,000 618,582.47 0.61 HUADA TECH CHINA 46 LONGYU龙源电力 916HK 香港 中国香港 112,000 596,779.90 0.59 AN POWER GROUP- H PW MEDTEC 47 H 普华和顺 1358HK 香港 中国香港 445,000 581,528.23 0.57 GROUP LTD CHANJE畅捷通信 T 息技术股 48 INFORM份有限公 1588HK 香港 中国香港 58,800 573,078.68 0.57 ATION 司 TECH-H CHINA 49 TRAVEL香港中旅 308HK 香港 中国香港 218,000 562,415.15 0.56 INTLINV HK CHINA RESOUR 50 CES 华润置地 1109HK 香港 中国香港 24,000 535,199.88 0.53 LAND LTD SINOPH 51 ARM 国药控股 1099HK 香港 中国香港 20,000 531,996.10 0.53 GROUP CO-H SINOPEC KANTON中石化冠 52 S 德 934HK 香港 中国香港 166,000 519,231.57 0.51 HOLDIN GS GRAND BAOXIN 53 AUTO 广汇宝信 1293HK 香港 中国香港 184,500 468,211.37 0.46 GROUP LTD CITIC 54 SECURIT中信证券 6030HK 香港 中国香港 34,500 456,083.38 0.45 IESCO LTD-H BEST PACIFIC超盈国际 55 INTERN 控股 2111HK 香港 中国香港 212,000 452,205.12 0.45 ATIONA LH 56 DIGITAL数字王国 547HK 香港 中国香港 4,390,000 451,547.50 0.45 DOMAIN HOLDIN GSLTD SOFTSTA R 57 ENTERT大宇资讯 6111TT 台湾 中国台湾 19,000 445,537.89 0.44 AINMEN TINC E.SUN FINANCI 58 AL 玉山金控 2884TT 台湾 中国台湾 95,313 439,762.67 0.43 HOLDIN GCO FUBON FINANCI富邦金融 59 AL 控股股份 2881TT 台湾 中国台湾 36,000 399,420.81 0.39 HOLDIN有限公司 GCO CHINA 60 FOODS中国食品 506HK 香港 中国香港 98,000 337,931.34 0.33 LTD CHINA LOGISTI中国物流 61 CS 资产 1589HK 香港 中国香港 153,000 327,645.52 0.32 PROPER TYHOL OBI 62 PHARMA 浩鼎 4174TT 台湾 中国台湾 9,000 304,841.72 0.30 INC TIANGO 63 NGINTL天工国际 826HK 香港 中国香港 212,000 296,703.75 0.29 COLTD PICC PROPER 64 TY& 中国财险 2328HK 香港 中国香港 39,000 278,501.22 0.28 CASUAL TY-H TPK 65 HOLDINTPK-KY 3673TT 台湾 中国台湾 19,578 273,754.63 0.27 GCO LTD GENOVA 66 TE 健亚 4130TT 台湾 中国台湾 38,000 271,035.55 0.27 BIOTEC HNOLOG YCO HARMO NICARE 67 MEDICA和美医疗 1509HK 香港 中国香港 157,000 270,028.07 0.27 L HOLDIN GS CONCOR DNEW协合新能 68 ENERGY 源 182HK 香港 中国香港 900,000 261,782.55 0.26 GROUP LTD GUANGZ HOU 69 AUTOM广汽集团 2238HK 香港 中国香港 39,200 253,489.82 0.25 OBILE GROUP- H SOFT-W 70 ORLD 智冠 5478TT 台湾 中国台湾 15,000 253,383.39 0.25 INTL CORP WOWPRI 71 ME 王品 2727TT 台湾 中国台湾 12,682 247,545.33 0.24 CORP HUATAI 72 SECURIT华泰证券 6886HK 香港 中国香港 22,200 233,585.91 0.23 IESCO LTD-H CW 73 GROUP创达科技 1322HK 香港 中国香港 618,500 229,441.23 0.23 HOLDIN 控股 GSLTD HISENSE 74 KELON海信科龙 921HK 香港 中国香港 33,000 222,856.62 0.22 ELEC HLD-H CHINA HARMO 75 NYNEW和谐汽车 3836HK 香港 中国香港 74,500 211,672.90 0.21 ENERGY AUT DONGJI 76 ANG 东江环保 895HK 香港 中国香港 24,400 202,424.94 0.20 ENVIRO NMENTA L-H WH 77 GROUP万洲国际 288HK 香港 中国香港 36,500 196,640.43 0.19 LTD 78 MEDIAT 联发科 2454TT 台湾 中国台湾 3,000 195,411.36 0.19 EKINC FORGA 79 ME 云游控股 484HK 香港 中国香港 19,600 153,515.02 0.15 HOLDIN GSLTD OURGA ME 80 INTERN 联众 6899HK 香港 中国香港 167,000 137,981.75 0.14 ATIONA L HOLDIN SHANGH AI 81 PHARM上海医药 2607HK 香港 中国香港 7,100 129,597.12 0.13 ACEUTI CALS-H GOMAJI 82 CORP 够麻吉 8472TT 台湾 中国台湾 20,000 123,760.53 0.12 LTD DIGITAL 83 CHINA神州控股 861HK 香港 中国香港 32,000 116,010.56 0.11 HOLDIN GSLTD MAANS 84 HAN 马钢股份 323HK 香港 中国香港 38,000 111,811.92 0.11 IRON& STEEL-H PAX GLOBAL 85 TECHNO百富环球 327HK 香港 中国香港 34,000 110,935.10 0.11 LOGY LTD COGOBU 86 Y 科通芯城 400HK 香港 中国香港 37,000 109,805.34 0.11 GROUP RADIAN 87 T 瑞仪光电 6176TT 台湾 中国台湾 8,000 105,956.38 0.10 OPTO-EL ECTRON ICSCOR WISDOM 88 SPORTS智美体育 1661HK 香港 中国香港 176,000 103,869.92 0.10 GROUP DYNAG绿色动力 REEN 环保集团 89 ENVIRO股份有限 1330HK 香港 中国香港 32,000 103,060.54 0.10 NMENTA 公司 LPR-H GREENL AND 90 HONG 绿地香港 337HK 香港 中国香港 42,000 103,043.68 0.10 KONG HOLDIN GS 91 INNOLU群创光电 3481TT 台湾 中国台湾 43,000 102,232.71 0.10 XCORP CHINA TITANS泰坦能源 92 ENERGY 技术 2188HK 香港 中国香港 120,000 98,136.84 0.10 TECHNO LO CENTUR YSAGE 93 SCIENTI世纪睿科 1450HK 香港 中国香港 276,000 83,770.42 0.08 FIC HOLD PCHOME 94 ONLINE网路家庭 8044TT 台湾 中国台湾 2,806 78,288.52 0.08 INC TENWO W INTERN 95 ATIONA天喔国际 1219HK 香港 中国香港 115,000 45,084.77 0.04 L HOLDIN G 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 CHINANATIONAL 3323HK 3,399,648.33 2.08 BUILD 2 CHINACITICBANK 998HK 3,023,081.48 1.85 COR 3 DONGYUEGROUP 189HK 2,423,742.30 1.48 4 XINJIANGGOLDWIND 2208HK 2,082,502.81 1.27 SCI&TEC-H 5 CHINAMERCHANTS 3968HK 2,012,606.73 1.23 BANK 6 SPTENERGYGROUP 1251HK 1,802,151.78 1.10 INC 7 CHINAORIENTAL 581HK 1,584,665.67 0.97 GROUP 8 CIMCENRICHOLDINGS 3899HK 1,554,432.26 0.95 LTD 9 CHINAMAPLELEAF 1317HK 1,538,717.80 0.94 EDUCATIONAL 10 CHINAEDUCATION 839HK 1,406,912.39 0.86 GROUPHOLDIN 11 SUNNYOPTICALTECH 2382HK 1,259,288.84 0.77 12 CHINAEASTERN 670HK 1,235,841.24 0.75 AIRLINESCO-H 13 CHINALONGYUAN 916HK 950,131.41 0.58 POWERGROUP-H 14 CHINAEVERBRIGHT 1257HK 650,108.98 0.40 GREENTECHL 15 HUANENG 958HK 601,439.49 0.37 RENEWABLESCORP-H 16 HONGKONG 388HK 444,372.52 0.27 EXCHANGES 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 8,403,426.93 5.13 2 PINGANINSURANCEGR 2318HK 6,924,921.66 4.23 3 AIAGROUPLTD 1299HK 3,809,260.58 2.33 4 CHINACONSTRUCTIONB 939HK 3,669,446.36 2.24 5 LIJUNINTLPHARMACET 2005HK 3,138,019.58 1.92 6 CHINAMAPLELEAFEDUCATIONAL 1317HK 3,088,148.38 1.89 7 TAIMEDBIOLOGICSINC 4147TT 2,906,077.89 1.78 8 CHINANATIONALBUILD 3323HK 2,891,292.75 1.77 9 YANGTZEOPTICALFIBREAND-H 6869HK 2,713,901.73 1.66 10 CHINACITICBANKCOR 998HK 2,649,563.45 1.62 11 CHINAMERCHANTSBANK 3968HK 2,479,591.54 1.51 12 TAIWANSEMICONDUCTOR 2330TT 2,282,632.81 1.39 13 NEWCHINALIFEINSURANCEC-H 1336HK 2,020,632.71 1.23 14 XINJIANGGOLDWINDSCI&TEC-H 2208HK 1,815,639.47 1.11 15 AACTECHNOLOGIESHOL 2018HK 1,814,176.52 1.11 16 CHINASOUTHLOCOMOTI 1766HK 1,798,061.31 1.10 17 CHINAMOLYBDENUMCO 3993HK 1,485,521.73 0.91 18 FLEXIUMINTERCONNECTINC 6269TT 1,439,769.14 0.88 19 PICCPROPERTY&CASU 2328HK 1,298,725.97 0.79 20 HONGKONGEXCHANGES 388HK 1,258,367.34 0.77 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 25,969,644.03 卖出收入（成交）总额 89,252,372.05 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 531,562.84 4 应收利息 287.95 5 应收申购款 30,577.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 562,428.72 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,690 18,061.50 621.53 0.00% 66,646,331.12 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 199,386.17 0.30% 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年5月17日）基金份额总额 434,578,142.49 本报告期期初基金份额总额 109,347,852.33 本报告期基金总申购份额 2,400,382.16 减：本报告期基金总赎回份额 45,101,281.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 66,646,952.65 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 InstinetPacific - 7,682,973.14 6.67% 3,841.83 4.54% - Limited GoldmanSachs (Asia)Limited - 10,633,908.63 9.23% 5,316.93 6.28% - Liability Company Shenyin Wanguo - 1,802,151.78 1.56% 18,021.52 21.28% - Securities(HK) Ltd. MasterLink - 11,074,855.81 9.61% 15,505.28 18.30% - SecuritiesCorp MerrillLynch PierceFenner - 10,974,633.88 9.52% 5,487.32 6.48% - &Smith Incorporated Citigroup GlobalMarket - 19,698,409.68 17.09% 9,849.24 11.63% - AsiaLimited Credit Suisse(Hong - 6,955,767.31 6.04% 3,477.94 4.11% - Kong)Limited MorganStanley &Co. - 42,662,266.39 37.02% 21,331.20 25.18% - International PLC China International Capital - 3,751,188.73 3.26% 1,875.61 2.21% - Corporation (HKS)Ltd BOCI - - - - - - SecuritiesLtd. Cathay Securities - - - - - - Corporation SinoPac - - - - - - Securities Corp. Nomura International - - - - - - Plc. CCB International - - - - - - Securities Limited Yuanta Securities - - - - - - Company Limited. TheHongkong andShanghai Banking - - - - - - Corporation Limited BNPParibas Securities - - - - - - (Asia)Ltd Barclays CapitalAsia - - - - - - Limited. Guosen Securities(Hon - - - - - - gKong) DaiwaCapital MarketsHong - - - - - - KongLimited FIRST SHANGHAI - - - - - - SECURITIES LIMITED 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、QDII券商选择程序： (1)对候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2018年上半年完成Daiwa，Citi，Instinet券商的账户开立。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基 名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总 比例 额的比例 比例 额的比例 Instin et Pacifi - - - - - - - - c Limit ed Gold - - - - - - - - man Sachs (Asia ) Limit ed Liabi lity Com pany Shen yin Wang uo - - - - - - - - Secur ities( HK) Ltd. Mast erLin k - - - - - - - - Secur ities Corp Merri ll Lync h Pierc e Fenn - - - - - - - - er& Smit h Incor porat ed Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark et Asia Limit ed Credi t Suiss e(Ho ng - - - - - - - - Kong ) Limit ed Morg an Stanl ey& Co. - - - - - - - - Inter natio nal PLC Chin a Inter natio nal Capit - - - - - - - - al Corp oratio n (HKS )Ltd BOC I Secur - - - - - - - - ities Ltd. Catha y Secur ities - - - - - - - - Corp oratio n Sino - - - - - - - - Pac Secur ities Corp. Nom ura Inter - - - - - - - - natio nal Plc. CCB Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Limit ed Yuant a Secur ities - - - - - - - - Com pany Limit ed. The Hong kong and Shan ghai Bank - - - - - - - - ing Corp oratio n Limit ed BNP Parib as Secur - - - - - - - - ities (Asia )Ltd Barcl ays Capit al - - - - - - - - Asia Limit ed. Guos en Secur ities( - - - - - - - - Hong Kong ) Daiw a Capit al Mark - - - - - - - - ets Hong Kong Limit ed FIRS T SHA NGH AI - - - - - - - - SEC URIT IES LIMI TED 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增 《上海证券报》、《证券时 1 值税政策的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-01-03 司网站 2 关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2018-01-09 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构 《上海证券报》、《证券时 3 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-01-16 司网站 《上海证券报》、《证券时 4 华安基金关于参加大泰金石优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-01-18 司网站 关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时 5 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-01-20 司网站 《上海证券报》、《证券时 6 华安基金关于参加北京展恒优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-01-27 司网站 关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活 《上海证券报》、《证券时 7 动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-02-08 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 8 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2018-02-08 暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券时 9 公告 报》、《中国证券报》和公 2018-02-13 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 10 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2018-02-23 暂停申购、赎回及定投的公告 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 11 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-03-14 司网站 关于电子直销平台开展“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 12 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-03-21 司网站 关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性 《上海证券报》、《证券时 13 风险管理规定修改基金合同的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-03-24 司网站 华安大中华升级股票型证券投资基金基金合 《上海证券报》、《证券时 14 同修改前后对照表 报》、《中国证券报》和公 2018-03-24 司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时 15 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-03-29 司网站 《上海证券报》、《证券时 16 华安基金关于参加中国银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-04-11 司网站 17 华安基金关于参加浙商银行优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 2018-04-13 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证 《上海证券报》、《证券时 18 券有限责任公司销售旗下基金业务公告 报》、《中国证券报》和公 2018-04-13 司网站 关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 19 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-04-14 司网站 关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-04-20 司网站 《上海证券报》、《证券时 21 华安基金关于参加中经北正优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-04-26 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 22 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2018-05-17 暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 司网站 关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 23 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-05-18 司网站 关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭 《上海证券报》、《证券时 24 基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-11 司网站 关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合 《上海证券报》、《证券时 25 作业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-12 司网站 关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作 《上海证券报》、《证券时 26 业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-13 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 27 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-15 司网站 关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 28 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-26 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 29 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-27 司网站 关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现 《上海证券报》、《证券时 30 服务限额的公告 报》、《中国证券报》和公 2018-06-27 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 31 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2018-06-27 暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 11.2存放地点 本基金管理人的住所。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日