华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 14 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 18 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 35 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 49 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 50 第 3 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 51 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 51 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 51 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 51 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 52 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56 11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 58 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 58 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 59 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 59 第 4 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金简称 华安大中华升级股票（ QDII） 基金主代码 040021 交易代码 040021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 195,558,906.99 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增 值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。 行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对于 经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发 展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。 个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究，考察公司的产业 竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票 的估值水平，挖掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增长或阶 段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号 第 5 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 中心二期31层、 32层 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 中心二期31层、 32层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 2,806,845.67 本期利润 36,863,454.91 加权平均基金份额本期利润 0.1762 本期加权平均净值利润率 13.41% 本期基金份额净值增长率 14.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -34,606,472.58 期末可供分配基金份额利润 -0.1770 期末基金资产净值 267,209,577.96 期末基金份额净值 1.366 第 6 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 36.60% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 1 个月 0.74% 0.69% 0.36% 0.66% 0.38% 0.03% 过去 3 个月 2.71% 0.64% 6.37% 0.64% -3.66% 0.00% 过去 6 个月 14.41% 0.66% 19.13% 0.63% -4.72% 0.03% 过去 1 年 21.31% 0.80% 30.58% 0.76% -9.27% 0.04% 过去 3 年 8.50% 1.43% 26.67% 1.05% -18.17% 0.38% 自基金合同生效起 至今 36.60% 1.27% 19.73% 1.09% 16.87% 0.18% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安大中华升级股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 5 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日) 第 7 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产 管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安 现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收 益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 翁启森 本基金的基金 2011-05-17 - 20 年 工业工程学硕士， 20 年证 第 8 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 经理，基金投 资部兼全球投 资部高级总 监，总经理助 理 券、基金行业从业经历， 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经 理，台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助 理，台湾保德信投信任基 金经理。 2008 年 4 月加入 华安基金管理有限公司， 任全球投资部总监。 2010 年 9 月起担任华安香港精 选股票型证券投资基金的 基金经理。 2011 年 5 月起 同时担任本基金的基金经 理。 2014 年 6 月起担任基 金投资部兼全球投资部高 级总监。 2014 年 3 月至 2016 年 9 月同时担任华安 宏利混合型证券投资基金 的基金经理。 2014 年 4 月 起同时担任华安大国新经 济股票型证券投资基金的 基金经理。 2014 年 6 月起 担任基金投资部兼全球投 资部高级总监。 2015 年 2 月至 2016 年 9 月同时担任 华安安顺灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 2015 年 3 月起担任公 司总经理助理。 2015 年 3 月起同时担任华安物联网 主题股票型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 6 月 至 2016 年 9 月同时担任华 安宝利配置证券投资基 金、华安生态优先混合型 证券投资基金的基金经 理。 苏圻涵 本基金的基金 经理、全球投 资部助理总监 2011-05-17 - 13 年 博士研究生， 13 年证券、 基金从业经历,持有基金从 业执业证书。 2004 年 6 月 加入华安基金管理有限公 司，曾先后于研究发展部、 战略策划部工作，担任行 第 9 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 业研究员和产品经理职 务。目前任职于全球投资 部，担任基金经理职务。 2010 年 9 月起担任华安香 港精选股票型证券投资基 金的基金经理。 2011 年 5 月起同时担任本基金的基 金经理。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担任华安 国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 2016 年 3 月起同时 担任本基金、华安全球美 元收益债券型证券投资基 金的基金经理。 2016 年 6 月起同时担任华安全球美 元票息债券型证券投资基 金的基金经理。 2017 年 2 月起，同时担任华安沪港 深通精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 2017 年 5 月起，同时 担任华安沪港深机会灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 6 月 起，同时担任华安文体健 康主题灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 第 10 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 第 11 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 第 12 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，受益于全球主要经济体经济的走稳，以及对于新任美国总统特朗普后期减税， 基建政策的预期，法国大选极右候选人的落选，欧洲政治风险的消退，全球资本市场风险偏好上升， VIX 持续在历史低点，股票市场出现普涨。。 期内 S&P500 指数累计上涨 8.24%，纳斯达克综合指数累计上涨 14.07%，斯托克 50 指数上涨 13.19%，而 MSCI 新兴市场指数累计上涨 17.22％，受益于美元指数的显著下行，新兴市场大幅跑赢 发达市场。 香港市场，跟随外围新兴市场上涨，恒生指数上涨 17.22%，恒生国企指数上涨 11.30%。受益于 台币汇率走高，外资流入台股，台湾加权指数上涨 13.57%。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，中报业绩仍有增长，以及 纳入沪港通和深港通的标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加 仓部分受益价格上涨， 成本下降的周期类股。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.366 元，本报告期份额净值增长率为 14.41%，同 期业绩比较基准增长率为 19.13%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于 3 季度港股走势，我们比较谨慎，估值来看，已经来到了区间的上限，而基于人民币贬值 预期的类债券投资资金可能撤离，港股系统性向上的空间有限，指数层面振荡走势可能较大。在增 量资金（南向资金）可能短期内放缓的背景下，盈利将成为股价最主要的驱动因素，中报乃至下半 年业绩确定性成长的类股存在结构性的机会。类股来看，我们看好，中报确定性成长，估值 A 股化 的港股。，以及人民币升值收益类股。对于台股， IPHONE 8 的上市临近，产业链公司开始拉货，业 绩开始兑现，同时市场对其销量预期有所上修，相关苹果产业链公司估值将有所恢复。自下而上来 看，市场对于特斯拉后续产品（ Model3）的预期仍乐观，新车型的爆量，预示着电动汽车可能成为 第 13 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 下一个消费电子的领军产品，相关产业链的企业业绩有望爆发。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安大中华升级股票型证券投 资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 第 14 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 16,734,673.90 18,576,119.58 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 252,231,750.82 246,105,671.46 其中：股票投资 252,231,750.82 246,105,671.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款 782,408.96 - 应收利息 6.4.7.4 473.05 283.47 应收股利 1,067,638.04 19,808.03 应收申购款 50,283.32 65,853.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 270,867,228.09 264,767,736.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 第 15 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,080,073.76 689,094.70 应付管理人报酬 334,600.71 338,839.51 应付托管费 66,920.15 67,767.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 176,055.51 349,621.63 负债合计 3,657,650.13 1,445,323.75 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 195,558,906.99 220,478,006.35 未分配利润 6.4.7.7 71,650,670.97 42,844,406.14 所有者权益合计 267,209,577.96 263,322,412.49 负债和所有者权益总计 270,867,228.09 264,767,736.24 6.2 利润表 会计主体： 华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 39,632,972.03 -15,653,373.26 1.利息收入 7,488.76 7,384.25 其中：存款利息收入 6.4.7.8 7,488.76 7,384.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,183,939.44 -436,462.43 其中：股票投资收益 6.4.7.9 2,941,439.04 -4,222,813.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 2,242,500.40 3,786,350.99 第 16 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.11 34,056,609.24 -15,736,392.21 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 364,786.61 491,691.48 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 20,147.98 20,405.65 减：二、费用 2,769,517.12 2,635,866.23 1．管理人报酬 2,042,911.43 1,977,583.42 2．托管费 408,582.28 395,516.65 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.13 140,526.10 64,691.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.14 177,497.31 198,074.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 36,863,454.91 -18,289,239.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,863,454.91 -18,289,239.49 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 36,863,454.91 36,863,454.91 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -24,919,099.36 -8,057,190.08 -32,976,289.44 其中： 1.基金申购款 7,114,267.04 2,248,883.35 9,363,150.39 2.基金赎回款 -32,033,366.40 -10,306,073.43 -42,339,439.83 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 195,558,906.99 71,650,670.97 267,209,577.96 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15 第 17 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 净值） 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -18,289,239.49 -18,289,239.49 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -12,981,167.18 -1,155,545.61 -14,136,712.79 其中： 1.基金申购款 6,395,838.96 467,115.21 6,862,954.17 2.基金赎回款 -19,377,006.14 -1,622,660.82 -20,999,666.96 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 237,113,514.66 29,826,176.21 266,939,690.87 注：报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可？2011]第 328 号《关于核准华安大中华升级股票型证券投资基金募集的批复》 核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票 型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 434,522,995.91 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2011)第 178 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》于 2011 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 434,578,142.49 份基金份额，其中认购资金利息折合 55,146.58 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的 股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东 第 18 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托 凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的 60%，其中不低于 85%的股票资产投资 于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于 15%的股票资产投 资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基 金业绩比较基准为： MSCI 金龙净总收益指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 8 月 23 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《华安大中华升级股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 第 19 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他 相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5 月 1 日 起)且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 16,734,673.90 定期存款 - 其他存款 - 合计 16,734,673.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 第 20 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 265,892,946.80 252,231,750.82 -13,661,195.98 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 265,892,946.80 252,231,750.82 -13,661,195.98 6.4.7.3 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.4 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 473.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 473.05 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,502.73 预提费用 174,552.78 其他应付款 - 合计 176,055.51 6.4.7.6 实收基金 金额单位：人民币元 第 21 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 220,478,006.35 220,478,006.35 本期申购 7,114,267.04 7,114,267.04 本期赎回（以“-”号填列） -32,033,366.40 -32,033,366.40 本期末 195,558,906.99 195,558,906.99 6.4.7.7 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -42,312,664.66 85,157,070.80 42,844,406.14 本期利润 2,806,845.67 34,056,609.24 36,863,454.91 本期基金份额交易产生的 变动数 4,899,346.41 -12,956,536.49 -8,057,190.08 其中：基金申购款 -1,401,718.85 3,650,602.20 2,248,883.35 基金赎回款 6,301,065.26 -16,607,138.69 -10,306,073.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -34,606,472.58 106,257,143.55 71,650,670.97 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,459.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 28.80 合计 7,488.76 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 58,484,431.77 减：卖出股票成本总额 55,542,992.73 买卖股票差价收入 2,941,439.04 6.4.7.10 股利收益 单位：人民币元 第 22 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,242,500.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,242,500.40 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 34,056,609.24 ——股票投资 34,056,609.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 34,056,609.24 6.4.7.12 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 20,147.98 其他 - 合计 20,147.98 6.4.7.13 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 140,526.10 银行间市场交易费用 - 合计 140,526.10 6.4.7.14 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 35,704.06 第 23 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 信息披露费 138,848.72 银行汇划费 2,944.53 合计 177,497.31 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第 24 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,042,911.43 1,977,583.42 其中：支付销售机构的客户维护费 820,900.76 823,678.75 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 408,582.28 395,516.65 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份额 32,979,602.38 32,979,602.38 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 32,979,602.38 32,979,602.38 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 16.86% 13.91% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 第 25 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,885,621.57 7,459.89 2,112,222.67 7,362.53 中银香港 13,849,052.33 0.07 16,545,167.80 0.07 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利 率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 1378 HK 中国宏 桥 2017-03 -22 重大事 项停牌 6.12 - - 221,000.00 838,381.73 1,352,262.76 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。 第 26 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资 本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控 制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。 由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资 本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控 第 27 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长 分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持全部证券在证券交易 所上市，均能以合理价格适时变现。 第 28 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 于 2017 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 16,734,673.90 - - - 16,734,673.90 交易性金融资产 - - - 252,231,750.82 252,231,750.8 2 应收证券清算款 - - - 782,408.96 782,408.96 应收利息 - - - 473.05 473.05 应收股利 - - - 1,067,638.04 1,067,638.04 应收申购款 - - - 50,283.32 50,283.32 资产总计 16,734,673.90 - - 254,132,554.19 270,867,228.0 9 第 29 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 负债 应付赎回款 - - - 3,080,073.76 3,080,073.76 应付管理人报酬 - - - 334,600.71 334,600.71 应付托管费 - - - 66,920.15 66,920.15 其他负债 - - - 176,055.51 176,055.51 负债总计 - - - 3,657,650.13 3,657,650.1 3 利率敏感度缺口 16,734,673.90 - - 250,474,904.06 267,209,577.9 6 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 18,576,119.58 - - - 18,576,119.58 交易性金融资产 - - - 246,105,671.46 246,105,671.4 6 应收股利 - - - 19,808.03 19,808.03 应收利息 - - - 283.47 283.47 应收申购款 - - - 65,853.70 65,853.70 资产总计 18,576,119.58 - - 246,191,616.66 264,767,736.2 4 负债 应付赎回款 - - - 689,094.70 689,094.70 应付管理人报酬 - - - 338,839.51 338,839.51 应付托管费 - - - 67,767.91 67,767.91 其他负债 - - - 349,621.63 349,621.63 负债总计 - - - 1,445,323.75 1,445,323.75 利率敏感度缺口 18,576,119.58 - - 244,746,292.91 263,322,412.4 9 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2017 年 06 月 30 日未持有债券资产(2016 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。 第 30 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的 资产 银行存款 4,087.74 2,542,898.50 11,303,121.42 13,850,107.66 交易性金融资 产 - 189,318,941.02 62,912,809.80 252,231,750.82 应收股利 - 729,309.61 228,286.96 957,596.57 应收利息 - 0.24 - 0.24 应收证券清算 款 - 782,408.96 - 782,408.96 资产合计 4,087.74 193,373,558.33 74,444,218.18 267,821,864.25 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 4,087.74 193,373,558.33 74,444,218.18 267,821,864.25 项目 上年度末 2016年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的 资产 第 31 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 银行存款 6,974.04 2,164,230.09 15,507,092.39 17,678,296.52 交易性金融资 产 - 197,522,523.18 48,583,148.28 246,105,671.46 应收股利 - 19,808.03 - 19,808.03 应收利息 - 0.13 - 0.13 资产合计 6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 1,339 增加约 1,319 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 1,339 减少约 1,319 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的 选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋 势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企 业进行重点投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、 第 32 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金资产 的 60%，其中不低于 85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大 中华股票资产不低于基金资产的 60%，其中不低于 85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、 美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于 15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 （ %） 公允价值 占基金资产 净值比例 （ %） 交易性金融资产－股票投 资 252,231,750.82 94.39 246,105,671.46 93.46 交易性金融资产—基金投 资 - - - - 交易性金融资产－债券投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 252,231,750.82 94.39 246,105,671.46 93.46 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 1,034 增加约 1,337 业绩比较基准下降 5% 减少约 1,034 减少约 1,337 第 33 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（ %） 1 权益投资 252,231,750.82 93.12 其中：普通股 252,231,750.82 93.12 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 第 34 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,734,673.90 6.18 8 其他各项资产 1,900,803.37 0.70 9 合计 270,867,228.09 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国台湾 62,912,809.80 23.54 中国香港 189,318,941.02 70.85 合计 252,231,750.82 94.39 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 108,601,171.66 40.64 金融 34,361,108.08 12.86 工业 29,518,857.50 11.05 非必需消费品 27,151,378.74 10.16 保健 25,393,054.31 9.50 材料 13,267,198.71 4.97 必需消费品 7,079,289.29 2.65 公用事业 6,057,994.82 2.27 能源 801,697.71 0.30 合计 252,231,750.82 94.39 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股 有限公司 700 HK 香港 中国香港 100,100 24,256,558.73 9.08 2 Largan 大立光电 3008 TT 台湾 中国台湾 10,000 10,799,057.49 4.04 第 35 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Precision Co.,Ltd. 股份有限 公司 3 FLEXIU M INTERC ONNECT 台郡科技 股份有限 公司 6269 TT 台湾 中国台湾 409,626 10,443,284.66 3.91 4 Taiwan Semicond uctor Manufact uring Co., Ltd. 台湾积体 电路制造 股份有限 公司 2330 TT 台湾 中国台湾 176,000 8,170,767.29 3.06 5 CATCHE R TECHNO LOGY CO.,LTD. 可成科技 股份有限 公司 2474 TT 台湾 中国台湾 98,000 7,931,852.06 2.97 6 AIA Group Limited 友邦保险 控股有限 公司 1299 HK 香港 中国香港 125,800 6,228,966.37 2.33 7 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd . 中国平安 保险(集团) 股份有限 公司 2318 HK 香港 中国香港 125,000 5,581,810.50 2.09 8 AAC Technolog ies Holdings Inc. 瑞声科技 控股有限 公司 2018 HK 香港 中国香港 63,000 5,336,666.50 2.00 9 TAIMED BIOLOGI CS INC 中裕新药 股份有限 公司 4147 TT 台湾 中国台湾 110,000 4,518,904.57 1.69 10 CUB ELECPA RTS INC 为升电装 工业股份 有限公司 2231 TT 台湾 中国台湾 48,104 4,252,220.85 1.59 11 TravelSky Technolog y Limited 中国民航 信息网络 股份有限 公司 696 HK 香港 中国香港 205,000 4,092,242.80 1.53 12 New China Life 新华人寿 保险股份 有限公司 1336 HK 香港 中国香港 116,300 4,007,282.11 1.50 第 36 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Insurance Company Ltd. 13 SSY Group Limited 石四药集 团有限公 司 2005 HK 香港 中国香港 1,361,448 3,769,393.15 1.41 14 Chinasoft Internatio nal Ltd. 中软国际 有限公司 354 HK 香港 中国香港 1,042,000 3,744,102.73 1.40 15 Best Pacific Internatio nal Holdings Limited 超盈国际 控股有限 公司 2111 HK 香港 中国香港 600,000 3,645,264.00 1.36 16 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 玉山金融 控股股份 有限公司 2884 TT 台湾 中国台湾 818,979 3,410,032.26 1.28 17 Nine Dragons Paper (Holdings ) Limited 玖龙纸业 (控股)有限 公司 2689 HK 香港 中国香港 372,000 3,357,808.90 1.26 18 Orient Overseas (Internatio nal) Limited 东方海外 (国际)有限 公司 316 HK 香港 中国香港 64,500 3,134,927.04 1.17 19 Zhou Hei Ya Internatio nal Holdings Company Limited 周黑鸭国 际控股有 限公司 1458 HK 香港 中国香港 453,500 3,089,773.50 1.16 20 Technovat or Internatio nal Limited 同方泰德 国际科技 有限公司 1206 HK 香港 中国香港 1,362,000 3,038,015.09 1.14 21 HC Internatio nal, Inc. 慧聪网有 限公司 2280 HK 香港 中国香港 618,000 3,019,788.77 1.13 第 37 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 22 Sunny Optical Technolog y (Group) Company Limited 舜宇光学 科技(集团) 有限公司 2382 HK 香港 中国香港 49,000 2,976,965.60 1.11 23 INNOLU X CORP 群创光电 股份有限 公司 3481 TT 台湾 中国台湾 829,000 2,934,916.63 1.10 24 Beijing Enterprise s Water Group Limited 北控水务 集团有限 公司 371 HK 香港 中国香港 538,000 2,829,662.22 1.06 25 China Traditiona l Chinese Medicine Holdings Co. Limited 中国中药 控股有限 公司 570 HK 香港 中国香港 718,000 2,804,249.52 1.05 26 Picc Property And Casualty Company Limited 中国人民 财产保险 股份有限 公司 2328 HK 香港 中国香港 246,000 2,784,148.49 1.04 27 Avichina Industry And Technolog y Company Limited 中国航空 科技工业 股份有限 公司 2357 HK 香港 中国香港 690,000 2,742,800.78 1.03 28 Dawnrays Pharmace utical (Holdings ) Ltd. 东瑞制药 (控股)有限 公司 2348 HK 香港 中国香港 620,000 2,733,600.83 1.02 29 Greenland Hong Kong Holdings Limited 绿地香港 控股有限 公司 337 HK 香港 中国香港 1,150,000 2,674,929.44 1.00 30 Fubon 富邦金融 2881 TT 台湾 中国台湾 240,000 2,589,101.87 0.97 第 38 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Financial Holding Co., Ltd 控股公司 31 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 长飞光纤 光缆股份 有限公司 6869 HK 香港 中国香港 178,500 2,568,635.28 0.96 32 China Machiner y Engineeri ng Corporati on 中国机械 设备工程 股份有限 公司 1829 HK 香港 中国香港 530,000 2,534,586.78 0.95 33 Sands China Ltd. 金沙中国 有限公司 1928 HK 香港 中国香港 81,200 2,519,484.97 0.94 34 Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd. 海信科龙 电器股份 有限公司 921 HK 香港 中国香港 215,000 2,481,817.24 0.93 35 Beijing Urban Constructi on Design & Developm ent Group Co., Limited 北京城建 设计发展 集团股份 有限公司 1599 HK 香港 中国香港 673,000 2,459,103.77 0.92 36 Digital China Holdings Limited 神州数码 控股有限 公司 861 HK 香港 中国香港 466,000 2,430,748.83 0.91 37 Kingsoft Corporati on Ltd. 金山软件 有限公司 3888 HK 香港 中国香港 133,000 2,349,068.88 0.88 38 China Southern Airlines 中国南方 航空股份 有限公司 1055 HK 香港 中国香港 402,000 2,302,765.34 0.86 第 39 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Company Limited 39 Chaowei Power Holdings Limited 超威动力 控股有限 公司 951 HK 香港 中国香港 572,000 2,283,671.10 0.85 40 Sinotrans Shipping Ltd. 中外运航 运有限公 司 368 HK 香港 中国香港 1,323,500 2,262,923.48 0.85 41 China National Materials Company Limited 中国中材 股份有限 公司 1893 HK 香港 中国香港 989,000 2,240,353.22 0.84 42 West China Cement Limited 中国西部 水泥有限 公司 2233 HK 香港 中国香港 2,142,000 2,193,719.88 0.82 43 Shanghai Jin Jiang Internatio nal Hotels (Group) Company Limited 上海锦江 国际酒店 (集团)股份 有限公司 2006 HK 香港 中国香港 1,012,000 2,143,137.50 0.80 44 TCC Internatio nal Holdings Ltd. 台泥国际 集团有限 公司 1136 HK 香港 中国香港 680,000 2,077,453.31 0.78 45 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市丽人 (中国)控股 有限公司 2298 HK 香港 中国香港 755,000 2,077,236.33 0.78 46 China Medical System Holdings Limited 康哲药业 控股有限 公司 867 HK 香港 中国香港 176,000 2,062,177.92 0.77 47 Cathay Pacific Airways Limited 国泰航空 有限公司 293 HK 香港 中国香港 196,000 2,061,761.32 0.77 第 40 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 48 China Maple Leaf Education al Systems Limited 中国枫叶 教育集团 有限公司 1317 HK 香港 中国香港 372,000 2,059,886.61 0.77 49 China Foods Ltd. 中国食品 有限公司 506 HK 香港 中国香港 650,000 1,867,329.88 0.70 50 Sinosoft Technolog y Group Limited 中国擎天 软件科技 集团有限 公司 1297 HK 香港 中国香港 849,600 1,784,471.29 0.67 51 WH Group Limited 万洲国际 有限公司 288 HK 香港 中国香港 260,000 1,778,194.50 0.67 52 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太平 保险控股 有限公司 966 HK 香港 中国香港 101,400 1,740,780.20 0.65 53 Ourgame Internatio nal Holdings Limited 联众国际 控股有限 公司 6899 HK 香港 中国香港 915,000 1,707,415.62 0.64 54 SOFTSTA R ENTERT AINMEN T INC 大宇资讯 6111 TT 台湾 中国台湾 61,000 1,623,087.21 0.61 55 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银行 股份有限 公司 3968 HK 香港 中国香港 78,500 1,604,502.01 0.60 56 Dynagree n Environm ental Protection Group Co., Ltd. 绿色动力 环保集团 股份有限 公司 1330 HK 香港 中国香港 431,000 1,518,738.49 0.57 57 Shenzhen 深圳国际 152 HK 香港 中国香港 121,500 1,510,076.65 0.57 第 41 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Internatio nal Holdings Limited 控股有限 公司 58 TPK Holding Co Ltd 宸鴻光电 科技股份 有限公司 3673 TT 台湾 中国台湾 72,578 1,506,138.89 0.56 59 Hong Kong Exchange s And Clearing Limited 香港交易 及结算所 有限公司 388 HK 香港 中国香港 8,200 1,436,199.30 0.54 60 Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺 水泥股份 有限公司 914 HK 香港 中国香港 59,000 1,390,277.65 0.52 61 Harmonic are Medical Holdings Limited 和美医疗 控股有限 公司 1509 HK 香港 中国香港 403,000 1,388,593.89 0.52 62 Digital Domain Holdings Limited 数字王国 集团有限 公司 547 HK 香港 中国香港 4,980,000 1,361,506.10 0.51 63 China Hongqiao Group Limited 中国宏桥 集团有限 公司 1378 HK 香港 中国香港 221,000 1,352,262.76 0.51 64 Sinophar m Group Co., Ltd. 国药控股 股份有限 公司 1099 HK 香港 中国香港 44,000 1,348,053.34 0.50 65 China Travel Internatio nal Investmen t Hong Kong Limited 香港中旅 国际投资 有限公司 308 HK 香港 中国香港 688,000 1,343,540.16 0.50 66 Chanjet Informati on 畅捷通信 息技术股 份有限公 1588 HK 香港 中国香港 138,600 1,335,260.20 0.50 第 42 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Technolog y Company Limited 司 67 Cogobuy Group 科通芯城 集团 400 HK 香港 中国香港 371,000 1,320,193.11 0.49 68 China Electronic s Corporati on Holdings Company Limited 中国电子 集团控股 有限公司 85 HK 香港 中国香港 1,216,000 1,308,684.49 0.49 69 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团 有限公司 546 HK 香港 中国香港 358,000 1,305,004.51 0.49 70 PW Medtech Group Limited 普华和顺 集团公司 1358 HK 香港 中国香港 902,000 1,291,725.34 0.48 71 China Resources Phoenix Healthcar e Holdings Company Limited 华润凤凰 医疗控股 有限公司 1515 HK 香港 中国香港 150,500 1,255,277.04 0.47 72 PAX Global Technolog y Limited 百富环球 科技有限 公司 327 HK 香港 中国香港 287,000 1,247,956.13 0.47 73 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 株洲中车 时代电气 股份有限 公司 3898 HK 香港 中国香港 35,500 1,180,067.43 0.44 74 PHARM AESSEN TIA CORP 药华医药 股份有限 公司 6446 TT 台湾 中国台湾 35,000 1,145,590.74 0.43 75 Cw Group Holdings Limited 创达科技 控股有限 公司 1322 HK 香港 中国香港 1,074,500 1,137,747.65 0.43 第 43 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 76 OBI PHARMA INC 台湾浩鼎 生技股份 有限公司 4174 TT 台湾 中国台湾 21,000 1,126,887.22 0.42 77 Wasion Group Limited 威胜集团 控股有限 公司 3393 HK 香港 中国香港 360,000 1,121,699.81 0.42 78 Kangda Internatio nal Environm ental Company Limited 康达国际 环保有限 公司 6136 HK 香港 中国香港 822,000 1,120,085.48 0.42 79 Wisdom Sports Group 智美体育 集团 1661 HK 香港 中国香港 925,000 1,091,843.36 0.41 80 Concord New Energy Group Limited 协合新能 源集团有 限公司 182 HK 香港 中国香港 3,850,000 1,085,984.90 0.41 81 Forgame Holdings Limited 云游控股 有限公司 484 HK 香港 中国香港 87,200 1,059,556.74 0.40 82 China Harmony New Energy Auto Holding Limited 中国和谐 新能源汽 车控股有 限公司 3836 HK 香港 中国香港 315,000 1,019,762.60 0.38 83 China Resources Land Limited 华润置地 有限公司 1109 HK 香港 中国香港 50,000 987,259.00 0.37 84 China Zhongwa ng Holdings Limited 中国忠旺 控股有限 公司 1333 HK 香港 中国香港 268,000 797,826.78 0.30 85 Shanghai Pharmace uticals Holding Co.,ltd. 上海医药 集团股份 有限公司 2607 HK 香港 中国香港 39,400 795,058.12 0.30 第 44 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 86 Lee And Man Paper Manufact uring Limited 理文造纸 有限公司 2314 HK 香港 中国香港 126,000 792,844.92 0.30 87 Citic Securities Company Limited 中信证券 股份有限 公司 6030 HK 香港 中国香港 50,000 700,411.44 0.26 88 CIMC Enric Holdings Limited 中集安瑞 科控股有 限公司 3899 HK 香港 中国香港 160,000 677,671.94 0.25 89 Legend Holdings Corporati on 联想控股 股份有限 公司 3396 HK 香港 中国香港 36,400 676,074.96 0.25 90 Sinopec Kantons Holdings Limited 中石化冠 德控股有 限公司 934 HK 香港 中国香港 180,000 673,332.34 0.25 91 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能 清洁能源 电力股份 有限公司 579 HK 香港 中国香港 332,000 662,743.71 0.25 92 Dongjiang Environm ental Company Limited 东江环保 股份有限 公司 895 HK 香港 中国香港 61,200 658,647.13 0.25 93 CSPC Pharmace utical Group Limited 石药集团 有限公司 1093 HK 香港 中国香港 66,000 653,023.01 0.24 94 Huaneng Renewabl es Corporati on Limited 华能新能 源股份有 限公司 958 HK 香港 中国香港 300,000 627,506.16 0.23 95 Ct 中滔环保 1363 HK 香港 中国香港 480,000 566,578.18 0.21 第 45 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Environm ental Group Limited 集团有限 公司 96 WOWPRI ME CORP 王品餐饮 股份有限 公司 2727 TT 台湾 中国台湾 13,682 562,069.57 0.21 97 GENOVA TE BIOTEC HNOLOG Y CO 健亚生物 科技股份 有限公司 4130 TT 台湾 中国台湾 59,000 500,519.62 0.19 98 RADIAN T OPTO-EL ECTRON ICS CORP 瑞仪光电 股份有限 公司 6176 TT 台湾 中国台湾 30,000 452,224.45 0.17 99 China Titans Energy Technolog y Group Co., Limited 中国泰坦 能源技术 集团有限 公司 2188 HK 香港 中国香港 394,000 379,576.13 0.14 100 SOFT-W ORLD INTL CORP 智冠科技 股份有限 公司 5478 TT 台湾 中国台湾 20,000 373,625.12 0.14 101 China Logistics Property Holdings Co.,Ltd. 中国物流 资产控股 有限公司 1589 HK 香港 中国香港 153,000 326,667.73 0.12 102 Huatai Securities Co.,ltd. 华泰证券 股份有限 公司 6886 HK 香港 中国香港 22,200 289,017.36 0.11 103 China Singyes Solar Technolog ies Holdings Limited 中国兴业 太阳能技 术控股有 限公司 750 HK 香港 中国香港 95,000 269,619.35 0.10 104 GOMAJI 够麻吉股 8472 TT 台湾 中国台湾 29,000 260,223.89 0.10 第 46 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 CORP LTD 份有限公 司 105 China Longyuan Power Group Corporati on Limited 龙源电力 集团股份 有限公司 916 HK 香港 中国香港 51,000 251,419.07 0.09 106 Tenwow Internatio nal Holdings Limited 天喔国际 控股有限 公司 1219 HK 香港 中国香港 158,000 212,553.61 0.08 107 Media Tek Inc. 联发科技 股份有限 公司 2454 TT 台湾 中国台湾 3,000 174,009.56 0.07 108 PCHOME ONLINE INC 网路家庭 国际资讯 股份有限 公司 8044 TT 台湾 中国台湾 2,643 138,295.85 0.05 109 Uni-Presi dent China Holdings Ltd. 统一企业 中国控股 有限公司 220 HK 香港 中国香港 24,000 131,437.80 0.05 110 Chu Kong Petroleum And Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited 珠江石油 天然气钢 管控股有 限公司 1938 HK 香港 中国香港 145,000 128,365.37 0.05 111 Century Sage Scientific Holdings Limited 世纪睿科 控股有限 公司 1450 HK 香港 中国香港 276,000 91,027.45 0.03 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 第 47 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 4,143,558.37 1.57 2 INNOLUX CORP 3481 TT 2,770,335.05 1.05 3 PICC PROPERTY & CASU 2328 HK 2,705,694.56 1.03 4 NINE DRAGONS PAPER H 2689 HK 2,611,306.80 0.99 5 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 2,532,991.96 0.96 6 SINOTRANS SHIPPING L 368 HK 2,285,078.71 0.87 7 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 293 HK 2,067,921.99 0.79 8 TCC INTL HLDGS LTD 1136 HK 1,706,540.88 0.65 9 ANHUI CONCH CEMENT C 914 HK 1,439,328.02 0.55 10 CHINA SOUTHERN AIRLI 1055 HK 1,189,363.38 0.45 11 CHINA NATIONAL MATER 1893 HK 984,526.14 0.37 12 CHINA LOGISTICS PROPERTY HOL 1589 HK 701,713.71 0.27 13 SINOPEC KANTONS HOLDINGS 934 HK 700,880.17 0.27 14 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 692,156.41 0.26 15 YINGDE GASES GROUP CO LTD 2168 HK 667,892.87 0.25 16 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 413,173.83 0.16 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 HISENSE KELON ELEC H 921 HK 7,264,052.67 2.76 2 AAC TECHNOLOGIES HOL 2018 HK 4,125,653.22 1.57 3 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 4,048,777.64 1.54 4 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,823,154.99 1.45 第 48 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 5 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 3,496,990.87 1.33 6 COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS 517 HK 2,765,585.04 1.05 7 SHENZHEN INTL HOLDIN 152 HK 2,226,411.19 0.85 8 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 2,091,800.64 0.79 9 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 2,031,549.71 0.77 10 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 1,781,433.34 0.68 11 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 6869 HK 1,596,957.08 0.61 12 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208 HK 1,391,739.85 0.53 13 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 1,361,914.95 0.52 14 CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD 1363 HK 1,322,074.20 0.50 15 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 1,300,518.64 0.49 16 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 1829 HK 1,201,497.76 0.46 17 YINGDE GASES GROUP CO LTD 2168 HK 1,182,817.42 0.45 18 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 1,113,679.67 0.42 19 CHINA HIGH SPEED TRA 658 HK 1,109,771.64 0.42 20 HUABAO INTERNATIONAL 336 HK 1,075,815.59 0.41 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 27,612,462.85 卖出收入（成交）总额 58,484,431.77 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 第 49 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 782,408.96 3 应收股利 1,067,638.04 4 应收利息 473.05 5 应收申购款 50,283.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,900,803.37 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 6,217 31,455.51 33,309,991.94 17.03% 162,248,915.05 82.97% 第 50 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 191,358.53 0.10% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011 年 5 月 17 日）基金份额总额 434,578,142.49 本报告期期初基金份额总额 220,478,006.35 本报告期基金总申购份额 7,114,267.04 减： 本报告期基金总赎回份额 32,033,366.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 195,558,906.99 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内无改聘会计师事务所情况。 第 51 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 MasterLink Securities Corp - 5,269,126.60 6.21% 7,376.96 15.63% - Morgan Stanley & Co. International PLC - 19,944,596.95 23.49% 9,972.29 21.13% - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - 13,894,081.89 16.36% 6,947.03 14.72% - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - 9,597,561.01 11.30% 4,798.78 10.17% - Deutsche Securities Asia Limited - 9,501,735.79 11.19% 4,750.88 10.07% - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - 21,558,052.57 25.39% 10,779.02 22.84% - China International Capital Corporation (HKS) Ltd - 5,148,922.30 6.06% 2,574.47 5.45% - BOCI Securities Ltd. Shenyin Wanguo Securities(HK) Ltd. Cathay Securities Corporation 第 52 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 SinoPac Securities Corp. Nomura International Plc. CCB International Securities Limited Yuanta Securities Company Limited. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited BNP Paribas Securities (Asia) Ltd Barclays Capital Asia Limited. Guosen Securities(Hon g Kong) FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED 注： QDII 基金与特定账户： 1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经 纪商。具体标准如下： （ 1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （ 2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令， 取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； 第 53 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 （ 3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （ 4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （ 5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 QDII 券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由全球投资部、指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务 评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核 表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核， 并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 交易部 QDII 交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知 IT 以及运营部门完成后续相 关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成 交 金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期回购 成交总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 MasterLink Securities Corp - - - - - - - - Morgan Stanley & Co. International PLC - - - - - - - - 第 54 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - - - - - - - - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - - - - - - - - Deutsche Securities Asia Limited - - - - - - - - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - - - - - China International Capital Corporation (HKS) Ltd - - - - - - - - BOCI Securities Ltd. - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securities(HK) Ltd. - - - - - - - - Cathay Securities Corporation - - - - - - - - SinoPac Securities Corp. - - - - - - - - Nomura International Plc. - - - - - - - - CCB International Securities Limited - - - - - - - - Yuanta Securities Company Limited. - - - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - - - 第 55 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - - - Guosen Securities(Hong Kong) - - - - - - - - FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-11 2 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-18 3 关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-26 4 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 构并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-08 5 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-13 6 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-15 7 华安大中华升级股票型证券投资基金恢复大 额申购及定期定额投资的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-16 8 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-22 9 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 暂停申购、赎回的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-23 10 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-21 第 56 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 11 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-28 12 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 限公司费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-30 13 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 暂停申购、赎回的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-30 14 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-06 15 关于华安旗下部分基金增加华润银行为销售 机构的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-08 16 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-11 17 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-12 18 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-22 19 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-25 20 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-25 21 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-26 22 关于旗下部分基金增加中原银行为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-27 23 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-27 24 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-27 25 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28 第 57 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 司网站 26 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-29 27 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-03 28 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-04 29 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-06 30 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-10 31 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-17 32 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-07 33 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-07 34 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-27 35 华安基金关于参加华润银行优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-29 36 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-30 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 第 58 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 3、《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 11.2 存放地点 本基金管理人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第 59 页共 59 页