华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 16 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 4.10管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......错误！未定义书签。§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 19§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 19 6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 19 6.2注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 19 6.3审计意见 ........................................................................................................................................ 20§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 23 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 25§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 47 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 48 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................... 48 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 49 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................... 61 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 62 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 63 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................... 63 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 63 8.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 63§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 64 9.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................................错误！未定义书签。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 64 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................错误！未定义书签。§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 64§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 65 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 65 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 65 11.8其他重大事件 .............................................................................................................................. 69§12 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................错误！未定义书签。§13 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 75§14 备查文件目录 .................................................................................................................................... 75 14.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 75 14.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 75 14.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 75 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金简称 华安大中华升级股票（QDII） 基金主代码 040021 交易代码 040021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 220,478,006.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增 投资目标 值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。 行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对于 经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发 投资策略 展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。 个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究，考察公司的产业 竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票 的估值水平，挖掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增长或阶 段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 本基金业绩比较基准是 MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon 业绩比较基准 NetTotalReturnIndex) 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 钱鲲 王永民 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66594896 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 上海市世纪大道8号上海国金 注册地址 中心二期31层、32层 北京西城区复兴门内大街1号 上海市世纪大道8号上海国金 办公地址 中心二期31层、32层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - BankofChina(HongKong)Limited 名称 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港花园道1号中银大厦 办公地址 - 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所有限 会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 注册登记机构 华安基金管理有限公司 32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -9,712,258.92 -136,920,947.39 7,225,339.00 本期利润 -2,059,755.81 -199,505,292.46 4,903,954.64 加权平均基金份额本期 利润 -0.0088 -0.4980 0.0746 本期加权平均净值利润 率 -0.76% -36.66% 6.04% 本期基金份额净值增长 率 -0.25% -4.47% 11.18% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 -42,312,664.66 -37,311,234.14 11,065,153.99 期末可供分配基金份额 利润 -0.1919 -0.1492 0.1235 期末基金资产净值 263,322,412.49 299,365,643.15 112,341,161.15 期末基金份额净值 1.194 1.197 1.253 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长 19.40% 19.70% 25.30% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去3个月 -4.63% 0.87% -2.75% 0.83% -1.88% 0.04% 过去6个月 6.04% 0.91% 9.61% 0.87% -3.57% 0.04% 过去1年 -0.25% 1.18% 9.52% 1.05% -9.77% 0.13% 过去3年 5.94% 1.45% 10.06% 1.06% -4.12% 0.39% 过去5年 49.62% 1.27% 31.23% 1.02% 18.39% 0.25% 自基金合同生效起 19.40% 1.31% 0.50% 1.12% 18.90% 0.19% 至今 注：本基金业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total ReturnIndex) 根据基金合同的规定：本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。 本基金的投资组合比例限制为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安大中华升级股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月17日至2016年12月31日) 注：根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期不超过6个月。截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十四部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安大中华升级股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、 华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、 华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分 医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华 安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安 享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分 级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业 板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安 新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活 配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规 模达到1632.85亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 工业工程学硕士，20年证 券、基金行业从业经历， 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾JP证券任金 本基金的基金 融产业分析师及投资经 经理，基金投 理，台湾摩根富林明投信 翁启森 资部兼全球投 2011-05-17 - 20年 投资管理部任基金经理， 资部高级总 台湾中信证券投资总监助 监，总经理助 理，台湾保德信投信任基 理 金经理。2008年4月加入 华安基金管理有限公司， 任全球投资部副总经理。 2010年9月起担任华安香 港精选股票型证券投资基 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 金的基金经理。2011年5 月起同时担任本基金的基 金经理。2013年6月起担 任基金投资部兼全球投资 部总监。2014年3月至 2016年9月同时担任华安 宏利混合型证券投资基金 的基金经理。2014年4月 起同时担任华安大国新经 济股票型证券投资基金的 基金经理。2014年6月起 担任基金投资部兼全球投 资部高级总监。2015年2 月至2016年9月同时担任 华安安顺灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2015年3月起担任公 司总经理助理。2015年3 月起同时担任华安物联网 主题股票型证券投资基金 的基金经理。2015年6月 至2016年9月同时担任华 安宝利配置证券投资基 金、华安生态优先混合型 证券投资基金的基金经 理。 博士研究生，12年证券、 基金从业经历,持有基金从 业执业证书。2004年6月 加入华安基金管理有限公 司，曾先后于研究发展部、 战略策划部工作，担任行 业研究员和产品经理职 务。目前任职于全球投资 本基金的基金 部，担任基金经理职务。 苏圻涵 经理 2011-05-17 - 12年 2010年9月起担任华安香 港精选股票型证券投资基 金的基金经理。2011年5 月起同时担任本基金的基 金经理。2015年6月至 2016年9月同时担任华安 国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2016年3月起同时 担任华安沪港深外延增长 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 灵活配置混合型证券投资 基金、华安全球美元收益 债券型证券投资基金的基 金经理。2016年6月起同 时担任华安全球美元票息 债券型证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 全年来看，全球资本市场美元指数温和，商品价格复苏成为主线。全球商品指数（CRB Index）全年上涨接近10%，其中能源，工业金属等涨幅靠前。商品的复苏和美元的温和，导致资源品国家 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 货币和股市出现大幅上涨，从汇率来看，巴西，南非，加拿大等兑美元升值靠前，同时巴西，俄罗 斯，哈萨克斯坦等国家股市涨幅靠前。全年黑天鹅事件导致资本市场波动剧烈，外部不确定性也导 致美联储加息频率低于年初市场预期。 期内S&P500指数累计上涨9.54%，纳斯达克综合指数累计上涨7.50%，斯托克50指数下跌2.89%，而MSCI新兴市场指数累计上涨8.58％，欧洲市场由于英国脱欧等黑天鹅事件，显著跑输其他市场。 香港市场，再次体现出其开放性市场的脆弱性，在外部不确定性事件影响下，以及年初人民币大幅贬值的冲击下，恒生指数上涨0.39%，恒生国企指数下跌2.75%。得益于新台币的升值，资金流入台股，台湾加权指数全年上涨10.89%。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，半年报业绩仍有增长，以及可能纳入深港通标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加仓部分受益价格上涨，成本下降的周期类股。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.194元，本报告期份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准增长率为9.52%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，2017年，在人民币贬值预期和资产荒的背景下，我们认为国内机构资金仍有配置港股的需求。同时我们认为2017年，自上而下看，宏观上确定性比较大的事件，人民币继续贬值，收益率曲线上行，通胀上行。因此我们看好，符合国内机构投资者需求的低估值，高分红类股；人民币贬值受益类股；利率上行收益品种；涨价品种；混改主题。半导体行业景气度持续走好，BB ration回升明显，台湾半导体产业链受益明显，foundry，IC 设备，IC 耗材等与产业景气密切相关的类股存在机会。市场预期IPHONE 8可能存在较多创新，对其销量预期有所上修，相关苹果产业链公司估值将有所恢复。自下而上来看，特斯拉持续推出新的车型，新车型的爆量，预示着电动汽车可能成为下一个消费电子的领军产品，相关产业链的企业业绩有望爆发. 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 （1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程； （2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （3）完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制； （4）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （5）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 （6）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （7）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安大中华升级股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第20242号 华安大中华升级股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“华安大中华升级基金”)的财务报 表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华安大中华升级基金 的基金管理人 华安基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述 华安大中华升级基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 华安大中华升级基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师 单峰 张振波 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 18,576,119.58 17,311,812.03 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 246,105,671.46 282,104,922.43 其中：股票投资 246,105,671.46 282,104,922.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,280,271.69 应收利息 7.4.7.5 283.47 483.76 应收股利 19,808.03 - 应收申购款 65,853.70 67,269.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 264,767,736.24 301,764,759.01 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 689,094.70 1,658,920.76 应付管理人报酬 338,839.51 384,514.47 应付托管费 67,767.91 76,902.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 349,621.63 278,777.74 负债合计 1,445,323.75 2,399,115.86 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 220,478,006.35 250,094,681.84 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 未分配利润 7.4.7.10 42,844,406.14 49,270,961.31 所有者权益合计 263,322,412.49 299,365,643.15 负债和所有者权益总计 264,767,736.24 301,764,759.01 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.194元，基金份额总额220,478,006.35份。7.2 利润表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 3,381,629.36 -185,252,478.54 1.利息收入 15,294.27 201,055.79 其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,294.27 201,055.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,479,181.33 -116,200,759.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -11,169,419.61 -128,202,049.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,690,238.28 12,001,290.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 7,652,503.11 -62,584,345.07 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,151,094.68 -8,068,730.76 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 41,918.63 1,400,300.71 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 减：二、费用 5,441,385.17 14,252,813.92 1．管理人报酬 4,043,379.00 7,977,308.84 2．托管费 808,675.69 1,595,461.70 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 179,351.96 4,256,879.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 409,978.52 423,164.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,059,755.81 -199,505,292.46 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,059,755.81 -199,505,292.46 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,059,755.81 -2,059,755.81 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -29,616,675.49 -4,366,799.36 -33,983,474.85 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,224,715.93 2,464,024.16 17,688,740.09 2.基金赎回款 -44,841,391.42 -6,830,823.52 -51,672,214.94 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -199,505,292.46 -199,505,292.46 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 160,469,902.04 226,059,872.42 386,529,774.46 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,019,553,052.87 500,125,622.51 1,519,678,675.38 2.基金赎回款 -859,083,150.83 -274,065,750.09 -1,133,148,900.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2011]第328号《关于核准华安大中华升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票 型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 434,522,995.91 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2011)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》于2011年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为434,578,142.49 份基金份额，其中认购资金利息折合55,146.58份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：MSCI金龙净总收益指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安大中华升级股票型证券投资基金 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 18,576,119.58 17,311,812.03 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 18,576,119.58 17,311,812.03 注：于2016年12月31日，活期存款包括人民币活期存款897,823.06元，美元活期存款1,005.34元(折合人民币6,974.04元)、港币活期存款2,419,458.80元(折合人民币2,164,230.09元)和新台币活期存款72,189,423.00元(折合人民币15,507,092.39元)(2015年12月31日：人民币1,160,440.44元，美元902.16元(折合人民币5,858.27元)，港币13,243,589.26元(折合人民币11,095,214.21元)，新台币25,553,963.00(折合人民币5,050,299.11元))。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 293,823,476.68 246,105,671.46 -47,717,805.22 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 293,823,476.68 246,105,671.46 -47,717,805.22 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 337,475,230.76 282,104,922.43 -55,370,308.33 债券 交易所市场 - - - 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 337,475,230.76 282,104,922.43 -55,370,308.33 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 283.47 483.76 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 283.47 483.76 7.4.7.6 其他资产 无余额。7.4.7.7 应付交易费用 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 无余额。7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,421.63 5,872.46 预提费用 348,200.00 248,200.00 其他应付款 - 24,705.28 合计 349,621.63 278,777.74 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 250,094,681.84 250,094,681.84 本期申购 15,224,715.93 15,224,715.93 本期赎回（以“-”号填列） -44,841,391.42 -44,841,391.42 本期末 220,478,006.35 220,478,006.35 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -37,311,234.14 86,582,195.45 49,270,961.31 本期利润 -9,712,258.92 7,652,503.11 -2,059,755.81 本期基金份额交易产生的 4,710,828.40 -9,077,627.76 -4,366,799.36 变动数 其中：基金申购款 -2,466,791.99 4,930,816.15 2,464,024.16 基金赎回款 7,177,620.39 -14,008,443.91 -6,830,823.52 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 本期已分配利润 - - - 本期末 -42,312,664.66 85,157,070.80 42,844,406.14 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 活期存款利息收入 15,254.23 200,188.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 40.04 867.55 合计 15,294.27 201,055.79 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 61,647,521.12 991,252,692.34 减：卖出股票成本总额 72,816,940.73 1,119,454,741.79 买卖股票差价收入 -11,169,419.61 -128,202,049.45 7.4.7.13债券投资收益 无。7.4.7.14 衍生工具收益 无。7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,690,238.28 12,001,290.24 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,690,238.28 12,001,290.24 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 7,652,503.11 -62,584,345.07 ——股票投资 7,652,503.11 -62,584,345.07 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 7,652,503.11 -62,584,345.07 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 41,918.63 1,400,300.71 其他 - - 其他收入 - - 合计 41,918.63 1,400,300.71 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。7.4.7.18 交易费用 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 179,351.96 4,256,879.07 银行间市场交易费用 - - 合计 179,351.96 4,256,879.07 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 日 审计费用 68,200.00 68,200.00 信息披露费 280,000.00 170,000.00 其他 46,744.10 164,978.50 银行汇划费 15,034.42 19,985.81 合计 409,978.52 423,164.31 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征 收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税收政策对本基金截 止2016年12月31日止年度/期间的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。7.4.10.1.2 权证交易 无。7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,043,379.00 7,977,308.84 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 其中：支付销售机构的客户维护费 1,670,737.92 2,132,717.49 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 808,675.69 1,595,461.70 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31 日 日 期初持有的基金份额 32,979,602.38 12,859,548.72 期间申购/买入总份额 - 20,120,053.66 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 32,979,602.38 32,979,602.38 期末持有的基金份额占基金总 14.96% 13.19% 份额比例 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 注：基金管理人华安基金公司申购本基金的交易委托申万宏源证券有限公司办理，申购适用费率为1,000.00元/笔。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 901,691.57 15,254.09 1,164,055.28 200,077.58 中银香港 17,674,428.0 0.14 16,147,756.7 110.66 1 5 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。7.4.11 利润分配情况 无。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 存放在本基金的托管行中国银行以及境外次托管行中银香港，因而与该等银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发 生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,576,119.58 - - - 18,576,119.58 交易性金融资产 - - - 246,105,671.46 246,105,671.4 6 应收股利 - - - 19,808.03 19,808.03 应收利息 - - - 283.47 283.47 应收申购款 - - - 65,853.70 65,853.70 资产总计 18,576,119.58 - - 246,191,616.66 264,767,736.2 4 负债 应付赎回款 - - - 689,094.70 689,094.70 应付管理人报酬 - - - 338,839.51 338,839.51 应付托管费 - - - 67,767.91 67,767.91 其他负债 - - - 349,621.63 349,621.63 负债总计 - - - 1,445,323.75 1,445,323.75 利率敏感度缺口 18,576,119.58 - - 244,746,292.91 263,322,412.4 9 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 应收申购款 497.02 - - 66,772.08 67,269.10 银行存款 17,311,812.03 - - - 17,311,812.03 交易性金融资产 - - - 282,104,922.43 282,104,922.4 3 应收证券清算款 - - - 2,280,271.69 2,280,271.69 应收利息 - - - 483.76 483.76 资产总计 17,312,309.05 - - 284,452,449.96 301,764,759.0 1 负债 其他负债 - - - 278,777.74 278,777.74 应付赎回款 - - - 1,658,920.76 1,658,920.76 应付管理人报酬 - - - 384,514.47 384,514.47 应付托管费 - - - 76,902.89 76,902.89 负债总计 - - - 2,399,115.86 2,399,115.86 利率敏感度缺口 17,312,309.05 - - 282,053,334.10 299,365,643.1 5 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2016年12月31日未持有债券资产(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 以外币计价 的资产 银行存款 6,974.04 2,164,230.09 15,507,092.39 17,678,296.52 交易性金融资 - 197,522,523.18 48,583,148.28 246,105,671.46 产 应收股利 - 19,808.03 - 19,808.03 应收利息 - 0.13 - 0.13 资产合计 6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14 口净额 上年度末 2015年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 应收证券清算 - 2,280,271.69 - 2,280,271.69 款 银行存款 5,858.27 11,095,214.21 5,050,299.11 16,151,371.59 交易性金融资 - 227,531,090.94 54,573,831.49 282,104,922.43 产 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 资产合计 5,858.27 240,906,576.84 59,624,130.60 300,536,565.71 以外币计价 的负债 其他应付款 - - 24,705.28 24,705.28 负债合计 - - 24,705.28 24,705.28 资产负债表 5,858.27 240,906,576.84 59,599,425.32 300,511,860.43 外汇风险敞 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约1,319 增加约1,503 所有外币相对人民币贬值5% 减少约1,319 减少约1,503 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临 的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发 展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；通过对单个证券的定性分析及定量 分析，对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的 优势企业进行重点投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金 资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易 的大中华股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加 坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市 场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 246,105,671.46 93.46 282,104,922.43 94.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 246,105,671.46 93.46 282,104,922.43 94.23 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年12月31日 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约1,337 增加约2,013 业绩比较基准下降5% 减少约1,337 减少约2,013 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为246,105,671.46元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次282,104,922.43元，无第二层次或第三层次)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 246,105,671.46 92.95 其中：普通股 246,105,671.46 92.95 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,576,119.58 7.02 8 其他各项资产 85,945.20 0.03 9 合计 264,767,736.24 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国台湾 48,583,148.28 18.45 中国香港 197,522,523.18 75.01 合计 246,105,671.46 93.46 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 93,194,462.51 35.39 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 工业 34,674,105.81 13.17 非必需消费品 33,286,270.16 12.64 金融 29,919,811.27 11.36 保健 29,773,664.18 11.31 材料 10,791,162.90 4.10 公用事业 7,741,035.87 2.94 必需消费品 6,587,672.57 2.50 能源 137,486.19 0.05 合计 246,105,671.46 93.46 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Tencent 腾讯控股 1 Holdings 有限公司 700HK 香港 中国香港 118,100 20,040,217.40 7.61 Limited Largan 大立光电 2 Precision 股份有限 3008TT 台湾 中国台湾 10,000 8,141,342.28 3.09 Co.,Ltd. 公司 FLEXIU 台郡科技 3 M 股份有限 6269TT 台湾 中国台湾 443,626 8,081,084.49 3.07 INTERC 公司 ONNECT Ping An Insurance 中国平安 (Group) 保险(集团) 4 Company 股份有限 2318HK 香港 中国香港 230,500 7,999,960.73 3.04 Of 公司 China,Ltd . Taiwan Semicond 台湾积体 5 uctor 电路制造 2330TT 台湾 中国台湾 176,000 6,861,927.12 2.61 Manufact 股份有限 uringCo., 公司 Ltd. 6 AAC 瑞声科技 2018HK 香港 中国香港 108,000 6,805,968.79 2.58 Technolog 控股有限 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 ies 公司 Holdings Inc. Hisense Kelon 海信科龙 7 Electrical 电器股份 921HK 香港 中国香港 952,000 5,390,460.38 2.05 Holdings 有限公司 Co.,Ltd. CATCHE R 可成科技 8 TECHNO 股份有限 2474TT 台湾 中国台湾 106,000 5,100,475.76 1.94 LOGY 公司 CO.,LTD. AIA 友邦保险 9 Group 控股有限 1299HK 香港 中国香港 125,800 4,923,159.41 1.87 Limited 公司 Chaowei 超威动力 10 Power 控股有限 951HK 香港 中国香港 746,000 4,424,228.57 1.68 Holdings 公司 Limited TAIMED 中裕新药 11 BIOLOGI 股份有限 4147TT 台湾 中国台湾 110,000 3,934,266.07 1.49 CS INC 公司 12 Cogobuy 科通芯城 400HK 香港 中国香港 371,000 3,882,799.56 1.47 Group 集团 TravelSky中国民航 13 Technolog 信息网络 696HK 香港 中国香港 262,000 3,820,094.41 1.45 yLimited 股份有限 公司 Shanghai Pharmace 上海医药 14 uticals 集团股份 2607HK 香港 中国香港 237,200 3,772,520.79 1.43 Holding 有限公司 Co.,ltd. Yangtze Optical Fibreand 长飞光纤 15 Cable 光缆股份 6869HK 香港 中国香港 284,500 3,720,615.95 1.41 Joint 有限公司 Stock Limited Company Technovat同方泰德 16 or 国际科技 1206HK 香港 中国香港 1,362,000 3,606,234.96 1.37 Internatio 有限公司 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 nal Limited SSY 石四药集 17 Group 团有限公 2005HK 香港 中国香港 1,621,448 3,582,491.58 1.36 Limited 司 Shenzhen Internatio 深圳国际 18 nal 控股有限 152HK 香港 中国香港 341,000 3,446,815.38 1.31 Holdings 公司 Limited E.Sun Financial 玉山金融 19 Holding 控股股份 2884TT 台湾 中国台湾 866,979 3,417,444.35 1.30 Company 有限公司 Ltd. Chinasoft 中软国际 20 Internatio 有限公司 354HK 香港 中国香港 1,042,000 3,392,769.09 1.29 nal Ltd. China Machiner 中国机械 y 设备工程 21 Engineeri 股份有限 1829HK 香港 中国香港 763,000 3,357,954.76 1.28 ng 公司 Corporati on Avichina Industry 中国航空 And 科技工业 22 Technolog 股份有限 2357HK 香港 中国香港 690,000 3,295,911.55 1.25 y 公司 Company Limited Best Pacific 超盈国际 23 Internatio 控股有限 2111HK 香港 中国香港 600,000 3,198,767.76 1.21 nal 公司 Holdings Limited Fubon 24 Financial 富邦金融 2881TT 台湾 中国台湾 288,000 3,155,146.05 1.20 Holding 控股公司 Co., Ltd China 中国宏桥 25 Hongqiao 集团有限 1378HK 香港 中国香港 516,500 3,150,938.31 1.20 Group 公司 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Limited HC 慧聪网有 26 Internatio 限公司 2280HK 香港 中国香港 618,000 3,145,472.85 1.19 nal, Inc. Dongjiang Environm 东江环保 27 ental 股份有限 895HK 香港 中国香港 243,400 2,939,270.41 1.12 Company 公司 Limited Beijing Urban Constructi 北京城建 on Design 设计发展 28 & 集团股份 1599HK 香港 中国香港 673,000 2,889,625.10 1.10 Developm 有限公司 ent Group Co., Limited ZhouHei Ya Internatio 周黑鸭国 29 nal 际控股有 1458HK 香港 中国香港 453,500 2,758,489.94 1.05 Holdings 限公司 Company Limited COSCO SHIPPIN G 中远海运 30 Internatio国际(香港) 517HK 香港 中国香港 866,000 2,749,992.09 1.04 nal(Hong 有限公司 Kong) Co.,Ltd. CUB 为升电装 31 ELECPA 工业股份 2231TT 台湾 中国台湾 48,104 2,598,818.71 0.99 RTSINC 有限公司 Ourgame Internatio 联众国际 32 nal 控股有限 6899HK 香港 中国香港 915,000 2,586,386.21 0.98 Holdings 公司 Limited Dawnrays Pharmace 东瑞制药 33 utical (控股)有限 2348HK 香港 中国香港 620,000 2,584,418.29 0.98 (Holdings 公司 ) Ltd. 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Beijing Enterprise 北控水务 34 sWater 集团有限 371HK 香港 中国香港 538,000 2,483,231.32 0.94 Group 公司 Limited Sands 金沙中国 35 China 有限公司 1928HK 香港 中国香港 81,200 2,447,772.94 0.93 Ltd. Digital 神州数码 36 China 控股有限 861HK 香港 中国香港 466,000 2,446,860.54 0.93 Holdings 公司 Limited Hong Kong 香港交易 37 Exchange 及结算所 388HK 香港 中国香港 14,600 2,392,563.79 0.91 sAnd 有限公司 Clearing Limited China Traditiona lChinese 中国中药 38 Medicine 控股有限 570HK 香港 中国香港 718,000 2,305,706.87 0.88 Holdings 公司 Co. Limited Digital 数字王国 39 Domain 集团有限 547HK 香港 中国香港 4,980,000 2,160,510.00 0.82 Holdings 公司 Limited China Travel Internatio 香港中旅 40 nal 国际投资 308HK 香港 中国香港 1,096,000 2,088,215.70 0.79 Investmen 有限公司 tHong Kong Limited Wisdom 智美体育 41 Sports 集团 1661HK 香港 中国香港 925,000 2,076,828.59 0.79 Group Cosmo Lady 都市丽人 42 (China) (中国)控股 2298HK 香港 中国香港 755,000 2,026,065.15 0.77 Holdings 有限公司 Company 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Limited Greenland Hong 绿地香港 43 Kong 控股有限 337HK 香港 中国香港 1,150,000 1,985,364.95 0.75 Holdings 公司 Limited China Medical 康哲药业 44 System 控股有限 867HK 香港 中国香港 176,000 1,933,286.57 0.73 Holdings 公司 Limited Dynagree n 绿色动力 Environm 环保集团 45 ental 股份有限 1330HK 香港 中国香港 636,000 1,922,910.26 0.73 Protection 公司 Group Co.,Ltd. China 中国食品 46 Foods 有限公司 506HK 香港 中国香港 650,000 1,912,909.64 0.73 Ltd. Ct Environm 中滔环保 47 ental 集团有限 1363HK 香港 中国香港 1,368,000 1,908,955.90 0.72 Group 公司 Limited Kingsoft 金山软件 48 Corporati 有限公司 3888HK 香港 中国香港 133,000 1,891,620.30 0.72 on Ltd. Sinosoft 中国擎天 49 Technolog 软件科技 1297HK 香港 中国香港 849,600 1,861,940.46 0.71 y Group 集团有限 Limited 公司 Shanghai JinJiang 上海锦江 Internatio 国际酒店 50 nalHotels(集团)股份 2006HK 香港 中国香港 1,012,000 1,855,750.45 0.70 (Group) 有限公司 Company Limited Harmonic are 和美医疗 51 Medical 控股有限 1509HK 香港 中国香港 403,000 1,852,905.90 0.70 Holdings 公司 Limited 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 COSCO Shipping 中远海运 52 Developm 发展股份 2866HK 香港 中国香港 1,255,000 1,796,176.08 0.68 ent 有限公司 Co.,Ltd. China 招商银行 53 Merchants 股份有限 3968HK 香港 中国香港 106,000 1,723,792.33 0.65 Bank 公司 Co.,Ltd. China Maple Leaf 中国枫叶 54 Education 教育集团 1317HK 香港 中国香港 372,000 1,710,374.68 0.65 al 有限公司 Systems Limited China Electronic s 中国电子 55 Corporati 集团控股 85HK 香港 中国香港 1,216,000 1,696,849.69 0.64 on 有限公司 Holdings Company Limited Kangda Internatio nal 康达国际 56 Environm 环保有限 6136HK 香港 中国香港 930,000 1,680,426.49 0.64 ental 公司 Company Limited West 中国西部 57 China 水泥有限 2233HK 香港 中国香港 2,142,000 1,666,955.17 0.63 Cement 公司 Limited PW 58 Medtech 普华和顺 1358HK 香港 中国香港 902,000 1,629,833.00 0.62 Group 集团公司 Limited LeeAnd Man 59 Paper 理文造纸 2314HK 香港 中国香港 287,000 1,545,480.71 0.59 Manufact 有限公司 uring Limited 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 OBI 台湾浩鼎 60 PHARMA生技股份 4174TT 台湾 中国台湾 25,000 1,530,529.39 0.58 INC 有限公司 SOFTSTA R 61 ENTERT 大宇资讯 6111TT 台湾 中国台湾 61,000 1,513,451.90 0.57 AINMEN TINC Fufeng 阜丰集团 62 Group 有限公司 546HK 香港 中国香港 437,000 1,489,332.31 0.57 Ltd. Sunny Optical 舜宇光学 63 Technolog科技(集团) 2382HK 香港 中国香港 49,000 1,488,062.11 0.57 y (Group) 有限公司 Company Limited Cw Group 创达科技 64 Holdings 控股有限 1322HK 香港 中国香港 1,074,500 1,470,561.02 0.56 Limited 公司 WH 万洲国际 65 Group 有限公司 288HK 香港 中国香港 260,000 1,458,230.20 0.55 Limited China Taiping 中国太平 66 Insurance 保险控股 966HK 香港 中国香港 101,400 1,451,253.02 0.55 Holdings 有限公司 Company Limited Xinjiang Goldwind 新疆金风 67 Science& 科技股份 2208HK 香港 中国香港 121,400 1,422,575.03 0.54 technolog 有限公司 y CO.,Ltd. Citic 中信证券 68 Securities 股份有限 6030HK 香港 中国香港 99,500 1,402,699.02 0.53 Company 公司 Limited Concord New 协合新能 69 Energy 源集团有 182HK 香港 中国香港 3,850,000 1,394,764.72 0.53 Group 限公司 Limited 70 Livzon 丽珠医药 1513HK 香港 中国香港 33,690 1,368,176.30 0.52 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Pharmace 集团股份 utical 有限公司 Group Inc. Wasion 威胜集团 71 Group 控股有限 3393HK 香港 中国香港 360,000 1,342,838.41 0.51 Limited 公司 China Resources Phoenix 华润凤凰 72 Healthcar 医疗控股 1515HK 香港 中国香港 150,500 1,335,467.65 0.51 e 有限公司 Holdings Company Limited PAX 百富环球 73 Global 科技有限 327HK 香港 中国香港 287,000 1,319,563.26 0.50 Technolog 公司 yLimited China National 中国中材 74 Materials 股份有限 1893HK 香港 中国香港 812,000 1,314,679.24 0.50 Company 公司 Limited China Singyes 中国兴业 Solar 太阳能技 75 Technolog 术控股有 750HK 香港 中国香港 381,000 1,260,990.75 0.48 ies 限公司 Holdings Limited Sinophar 国药控股 76 mGroup 股份有限 1099HK 香港 中国香港 44,000 1,257,502.16 0.48 Co., Ltd. 公司 Zhuzhou 株洲中车 CRRC 时代电气 77 Times 股份有限 3898HK 香港 中国香港 35,500 1,249,563.38 0.47 Electric 公司 Co.,Ltd. PHARM 药华医药 78 AESSEN 股份有限 6446TT 台湾 中国台湾 35,000 1,214,219.98 0.46 TIA 公司 CORP 79 Chanjet 畅捷通信 1588HK 香港 中国香港 138,600 1,190,199.23 0.45 Informati 息技术股 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 on 份有限公 Technolog 司 y Company Limited Nine Dragons 玖龙纸业 80 Paper (控股)有限 2689HK 香港 中国香港 173,000 1,087,894.12 0.41 (Holdings 公司 )Limited China High Speed 中国高速 81 Transmiss 传动设备 658HK 香港 中国香港 134,000 1,084,772.28 0.41 ion 集团有限 Equipmen 公司 t Group Co.,Ltd. Huabao Internatio 华宝国际 82 nal 控股有限 336HK 香港 中国香港 360,000 1,059,457.64 0.40 Holdings 公司 Limited CSPC Pharmace 石药集团 83 utical 有限公司 1093HK 香港 中国香港 130,000 962,850.56 0.37 Group Limited TPK 宸鴻光电 84 Holding 科技股份 3673TT 台湾 中国台湾 72,578 927,638.50 0.35 CoLtd 有限公司 China Zhongwa 中国忠旺 85 ng 控股有限 1333HK 香港 中国香港 268,000 791,104.64 0.30 Holdings 公司 Limited China Harmony 中国和谐 New 新能源汽 86 Energy 车控股有 3836HK 香港 中国香港 315,000 783,322.41 0.30 Auto 限公司 Holding Limited 87 China 华润置地 1109HK 香港 中国香港 50,000 780,012.72 0.30 Resources 有限公司 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Land Limited Beijing Jingneng 北京京能 88 Clean 清洁能源 579HK 香港 中国香港 332,000 715,715.34 0.27 Energy 电力股份 Co., 有限公司 Limited Huatai 华泰证券 89 Securities 股份有限 6886HK 香港 中国香港 52,000 688,414.90 0.26 Co.,ltd. 公司 Huaneng Renewabl 华能新能 90 es 源股份有 958HK 香港 中国香港 300,000 676,249.56 0.26 Corporati 限公司 on Limited Forgame 云游控股 91 Holdings 有限公司 484HK 香港 中国香港 87,200 663,790.82 0.25 Limited Legend 联想控股 92 Holdings 股份有限 3396HK 香港 中国香港 39,900 613,884.32 0.23 Corporati 公司 on GENOVA TE 健亚生物 93 BIOTEC 科技股份 4130TT 台湾 中国台湾 59,000 509,489.07 0.19 HNOLOG 有限公司 YCO China Southern 中国南方 94 Airlines 航空股份 1055HK 香港 中国香港 140,000 504,682.54 0.19 Company 有限公司 Limited China Titans 中国泰坦 Energy 能源技术 95 Technolog 集团有限 2188HK 香港 中国香港 394,000 412,351.22 0.16 y Group 公司 Co., Limited WOWPRI王品餐饮 96 ME 股份有限 2727TT 台湾 中国台湾 13,682 386,484.55 0.15 CORP 公司 97 RADIAN 瑞仪光电 6176TT 台湾 中国台湾 30,000 362,171.59 0.14 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 T 股份有限 OPTO-EL 公司 ECTRON ICS CORP Tenwow Internatio 天喔国际 98 nal 控股有限 1219HK 香港 中国香港 158,000 340,611.52 0.13 Holdings 公司 Limited China Longyuan Power 龙源电力 99 Group 集团股份 916HK 香港 中国香港 51,000 276,457.26 0.10 Corporati 有限公司 on Limited GOMAJI 够麻吉股 100 CORP 份有限公 8472TT 台湾 中国台湾 29,000 275,656.40 0.10 LTD 司 SOFT-W 智冠科技 101 ORLD 股份有限 5478TT 台湾 中国台湾 20,000 272,810.15 0.10 INTL 公司 CORP PCHOME网路家庭 102 ONLINE 国际资讯 8044TT 台湾 中国台湾 2,643 160,672.08 0.06 INC 股份有限 公司 Century Sage 世纪睿科 103 Scientific 控股有限 1450HK 香港 中国香港 276,000 140,724.31 0.05 Holdings 公司 Limited Media 联发科技 104 TekInc. 股份有限 2454TT 台湾 中国台湾 3,000 139,519.84 0.05 公司 Chu Kong Petroleum And 珠江石油 105 Natural 天然气钢 1938HK 香港 中国香港 145,000 137,486.19 0.05 GasSteel 管控股有 Pipe 限公司 Holdings Limited 106 Uni-Presi 统一企业 220HK 香港 中国香港 24,000 117,431.27 0.04 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 dent 中国控股 China 有限公司 Holdings Ltd. 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 HisenseKelonElectrical 921HK 4,616,416.00 1.54 HoldingsCo.,Ltd. YangtzeOpticalFibreand 2 CableJointStockLimited 6869HK 3,486,650.50 1.16 Company 3 ZhouHeiYaInternational 1458HK 2,575,628.57 0.86 Holdings CompanyLimited 4 SandsChinaLtd. 1928HK 2,491,514.07 0.83 5 ChinaFoodsLtd. 506HK 2,070,190.31 0.69 6 AIAGroupLimited 1299HK 2,038,682.87 0.68 7 HarmonicareMedical 1509HK 1,980,544.70 0.66 Holdings Limited 8 ChinaHongqiaoGroup 1378HK 1,959,385.36 0.65 Limited 9 ShanghaiPharmaceuticals 2607HK 1,420,576.44 0.47 HoldingCo.,ltd. 10 PHARMAESSENTIA 6446TT 1,355,340.19 0.45 CORP 11 LeeAndManPaper 2314HK 1,346,222.52 0.45 ManufacturingLimited 12 BestPacificInternational 2111HK 920,374.48 0.31 Holdings Limited 13 TechnovatorInternational 1206HK 879,765.45 0.29 Limited 14 NineDragonsPaper 2689HK 859,099.26 0.29 (Holdings) Limited 15 GOMAJICORPLTD 8472TT 647,458.51 0.22 Beijing UrbanConstruction 16 Design&Development 1599HK 517,337.42 0.17 Group Co.,Limited 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 本期累计卖出 序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例 金额 （％） 1 HuanengRenewablesCorporationLimited 958HK 3,844,302.16 1.28 2 ChinaLongyuanPowerGroupCorporationLimited 916HK 3,670,188.40 1.23 3 TencentHoldingsLimited 700HK 3,660,930.34 1.22 4 TravelSkyTechnologyLimited 696HK 3,593,782.34 1.20 5 FLEXIUMINTERCONNECT 6269TT 3,418,942.48 1.14 6 OBIPHARMAINC 4174TT 3,220,958.97 1.08 7 CATCHERTECHNOLOGYCO.,LTD. 2474TT 3,189,110.37 1.07 8 SunnyOpticalTechnology(Group)CompanyLimited 2382HK 3,111,098.31 1.04 9 DALIANWANDACOMMERCIALPR-H 3699HK 2,725,170.20 0.91 10 ChinaTravelInternationalInvestmentHongKong 308HK 2,167,078.73 0.72 Limited 11 WestChinaCementLimited 2233HK 1,911,575.50 0.64 12 HuadianFuxinEnergyCorporationLimited 816HK 1,885,596.20 0.63 13 ChinaGuangdongNuclearPowerCo.,Ltd. 1816HK 1,705,478.40 0.57 14 GOMEElectricalAppliancesHoldingsLtd. 493HK 1,636,216.67 0.55 15 ChinaOverseasLandAndInvestmentLtd. 688HK 1,611,840.47 0.54 16 BeijingJingnengCleanEnergyCo.,Limited 579HK 1,611,821.18 0.54 17 SinopharmGroupCo.,Ltd. 1099HK 1,578,864.93 0.53 18 HuataiSecuritiesCo.,ltd. 6886HK 1,520,958.50 0.51 19 ChaoweiPowerHoldingsLimited 951HK 1,361,186.98 0.45 20 CosmoLady(China)HoldingsCompanyLimited 2298HK 1,244,487.61 0.42 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 29,165,186.65 卖出收入（成交）总额 61,647,521.12 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 19,808.03 4 应收利息 283.47 5 应收申购款 65,853.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,945.20 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 6,620 33,304.83 33,309,991.94 15.11% 187,168,014.41 84.89% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 224,723.42 0.10% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 434,578,142.49 本报告期期初基金份额总额 250,094,681.84 本报告期基金总申购份额 15,224,715.93 减：本报告期基金总赎回份额 44,841,391.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 220,478,006.35 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告§11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人重大人事变动： 无。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币68,200.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 BOCI - - - - - - SecuritiesLtd. Shenyin - 3,888,297.57 4.41% 3,110.64 4.90% - 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Wanguo Securities(HK) Ltd. MasterLink - 6,291,459.64 7.14% 8,807.68 13.87% - SecuritiesCorp MorganStanley &Co. - 6,306,600.23 7.16% 15,766.66 24.84% - International PLC MerrillLynch PierceFenner - 17,791,180.19 20.20% 8,895.59 14.01% - &Smith Incorporated GoldmanSachs (Asia)Limited - 25,309,718.84 28.73% 12,654.88 19.93% - Liability Company Deutsche SecuritiesAsia - 15,799,700.90 17.94% 7,899.85 12.44% - Limited Credit Suisse(Hong - 12,700,580.15 14.42% 6,350.30 10.00% - Kong)Limited China International Capital - - - - - - Corporation (HKS)Ltd Cathay Securities - - - - - - Corporation SinoPac Securities - - - - - - Corp. Nomura International - - - - - - Plc. CCB International - - - - - - Securities Limited Yuanta Securities - - - - - - Company Limited. 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 TheHongkong andShanghai Banking - - - - - - Corporation Limited BNPParibas Securities - - - - - - (Asia)Ltd Barclays CapitalAsia - - - - - - Limited. Guosen Securities(Hon - - - - - - gKong) FIRST SHANGHAI - - - - - - SECURITIES LIMITED 注：1、券商选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)账户开立及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签署相关文件，办理开户手续，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 成交金 成交 成交金 券成交总 购成交总 证成交总 金成交总 额 额 金额 额 额的比例 额的比例 额的比例 额的比例 BOCISecurities - - - - - - - - Ltd. ShenyinWanguo Securities(HK) - - - - - - - - Ltd. MasterLink - - - - - - - - SecuritiesCorp MorganStanley& Co.International - - - - - - - - PLC MerrillLynch PierceFenner& - - - - - - - - Smith Incorporated GoldmanSachs (Asia)Limited - - - - - - - - Liability Company Deutsche SecuritiesAsia - - - - - - - - Limited 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 Credit Suisse(Hong - - - - - - - - Kong)Limited China International Capital - - - - - - - - Corporation (HKS)Ltd CathaySecurities - - - - - - - - Corporation SinoPac - - - - - - - - SecuritiesCorp. Nomura - - - - - - - - InternationalPlc. CCBInternational - - - - - - - - SecuritiesLimited YuantaSecurities Company - - - - - - - - Limited. TheHongkong andShanghai Banking - - - - - - - - Corporation Limited BNPParibas Securities(Asia) - - - - - - - - Ltd BarclaysCapital - - - - - - - - AsiaLimited. Guosen Securities(Hong - - - - - - - - Kong) FIRST SHANGHAI - - - - - - - - SECURITIES LIMITED 11.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 3 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 4 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 5 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-02-01 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 6 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 7 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 8 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-02-24 暂停申购、赎回的公告 司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 9 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 10 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-03-22 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 11 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 12 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 13 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券时 14 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 15 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 16 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 2016-03-30 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 17 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 18 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-06 司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时 19 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时 21 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时 22 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 23 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 24 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 25 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 26 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 27 加平安证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13 司网站 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费 《上海证券报》、《证券时 28 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 29 “华灿光电”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 30 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 31 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 2016-05-25 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 32 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 33 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 34 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 35 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 36 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 37 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 38 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 39 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 华安基金关于旗下部分基金增加金斧子为销 《上海证券报》、《证券时 40 售机构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-05 司网站 关于旗下部分基金增加凯恩斯为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 41 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-12 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加和 《上海证券报》、《证券时 42 讯费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-15 司网站 关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 43 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-20 司网站 华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券时 44 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-22 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 45 股票型证券投资基金因境外主要市场休市暂 报》、《中国证券报》和公 2016-08-03 停申购、赎回的公告 司网站 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券时 46 售机构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-06 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券时 47 信证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-09 司网站 关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 48 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-13 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 49 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-15 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加联 《上海证券报》、《证券时 50 泰优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-19 司网站 关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机构 《上海证券报》、《证券时 51 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-12 司网站 关于旗下部分基金增加嘉兴银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 52 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-21 司网站 关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 53 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-21 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 54 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-23 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 55 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-09-28 暂停申购、赎回的公告 司网站 关于旗下部分基金增加万得为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 56 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-10-11 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券时 57 景财富费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-10-13 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 58 股票型证券投资基金因境外主要市场休市暂 报》、《中国证券报》和公 2016-10-21 停申购、赎回的公告 司网站 关于旗下部分基金增加途牛为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 59 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-10-27 司网站 60 关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 2016-11-01 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 司网站 关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券时 61 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10 司网站 华安大中华股票型证券投资基金暂停大额申 《上海证券报》、《证券时 62 购及定期定额投资公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 63 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10 司网站 关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 64 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-16 司网站 华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券时 65 线号的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-16 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 66 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-29 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 67 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-29 司网站 关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 68 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加凯 《上海证券报》、《证券时 69 石费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-30 司网站 关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时 70 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-06 司网站 关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 71 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-13 司网站 关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券时 72 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-20 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 73 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-12-21 暂停赎回的公告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 74 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-22 司网站 75 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券时 2016-12-28 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 国农业银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金开通并参加中国工商银行 《上海证券报》、《证券时 76 股份有限公司基金定期定额投资优惠活动的 报》、《中国证券报》和公 2016-12-28 公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏 《上海证券报》、《证券时 77 州银行费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安大中华升级股票型证券投资基金2016年年度报告 华安基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日