华安大中华升级股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 155 托管人报告 ............................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 166 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 197投资组合报告 ........................................................................................................................................... 35 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 35 7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 36 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 36 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 45 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 46 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 47 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 47 7.11投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 478基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 489开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 4810重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 48 10.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 49 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 49 10.8其他重大事件 .............................................................................................................................. 5511备查文件目录 ......................................................................................................................................... 59 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 59 11.2存放地点 ...................................................................................................................................... 59 11.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 59 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金简称 华安大中华升级股票（QDII） 基金主代码 040021 交易代码 040021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,113,514.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增 值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。 行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对于 经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发 投资策略 展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。 个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究，考察公司的产业 竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票 的估值水平，挖掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增长或阶 段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准是 MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturnIndex) 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号 中心二期31层、32层 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号 中心二期31层、32层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - BankofChina(HongKong)Limited 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港花园道1号中银大厦 办公地址 - 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 华安基金管理有限公司 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -2,552,847.28 本期利润 -18,289,239.49 加权平均基金份额本期利润 -0.0747 本期加权平均净值利润率 -6.90% 本期基金份额净值增长率 -5.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -37,818,570.05 期末可供分配基金份额利润 -0.1595 期末基金资产净值 266,939,690.87 期末基金份额净值 1.126 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 12.60% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.79% 1.36% 1.42% 1.26% -2.21% 0.10% 过去三个月 1.62% 1.04% 1.39% 1.05% 0.23% -0.01% 过去六个月 -5.93% 1.41% -0.08% 1.22% -5.85% 0.19% 过去一年 -19.63% 2.06% -12.74% 1.39% -6.89% 0.67% 过去三年 20.43% 1.45% 10.44% 1.06% 9.99% 0.39% 自基金合同生效 12.60% 1.35% -8.30% 1.14% 20.90% 0.21% 起至今 注：本基金业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total ReturnIndex) 根据基金合同的规定：本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。 本基金的投资组合比例限制为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安大中华升级股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月17日至2016年6月30日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 博士研究生，12年证券、 基金从业经历,持有基金从 业执业证书。2004年6月 加入华安基金管理有限公 司，曾先后于研究发展部、 苏圻涵 基金经理 2011-05-17 - 12年 战略策划部工作，担任行 业研究员和产品经理职 务。目前任职于全球投资 部，担任基金经理职务。 2010年9月起担任华安香 港精选股票型证券投资基 金的基金经理。2011年5 月起同时担任本基金的基 金经理。2015年6月起同 时担任华安国企改革主题 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 3月起同时担任华安沪港 深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金、华安全 球美元收益债券型证券投 资基金的基金经理。2016 年6月起同时担任华安全 球美元票息债券型证券投 资基金的基金经理。 工业工程学硕士，20年证 券、基金行业从业经历， 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾JP证券任金 融产业分析师及投资经 理，台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助 理，台湾保德信投信任基 金经理。2008年4月加入 华安基金管理有限公司， 任全球投资部副总经理。 2010年9月起担任华安香 基金经理，基 港精选股票型证券投资基 金投资部兼全 金的基金经理。2011年5 翁启森 球投资部高级 2011-05-17 - 20年 月起同时担任本基金的基 总监，总经理 金经理。2013年6月起担 助理 任基金投资部兼全球投资 部总监。2014年3月起同 时担任华安宏利混合型证 券投资基金的基金经理。 2014年4月起同时担任华 安大国新经济股票型证券 投资基金的基金经理。 2014年6月起担任基金投 资部兼全球投资部高级总 监。2015年2月起同时担 任华安安顺灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2015年3月起担任公 司总经理助理。2015年3 月起同时担任华安物联网 主题股票型证券投资基金 的基金经理。2015年6月 起同时担任华安宝利配置 证券投资基金、华安生态 优先混合型证券投资基金 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，美联储的加息周期开启和加息频率仍是主导全球资本市场的关键因素，2015年12月联储开启加息周期后，2016年初全球资本市场风险溢价开始大幅回落，而在1月联储议息会议之后，尤其在春节长假之后，市场对于联储加息预期出现大幅回落，前期受压的风险资产出现反弹，4月份开始，美联储6月加息预期在好于预期的经济数据和联储委员鹰派表态的联合作用下，大幅上升，而6月英国脱欧的黑天鹅事件又导致联储加息预期延后。全球风险资产在整个上半年出现震荡走势。 期内 S&P500 指数累计上涨 2.91%，纳斯达克综合指数累计下跌 3.29%，斯托克 50 指数下跌12.32%，而MSCI新兴市场指数累计上涨5.03％，新兴市场显著跑赢发达市场。 香港市场，再次体现出其开放性市场的脆弱性，在上半年外部不确定性事件影响下，以及年初人民币大幅贬值的冲击下，恒生指数下跌5.11%，恒生国企指数下跌9.81%，台湾加权指数上涨3.94%。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，半年报业绩仍有增长，以及可能纳入深港通标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加仓部分受益价格上涨，成本下降的周期类股。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.126元，本报告期份额净值增长率为-5.93%，同期业绩比较基准增长率为-0.08%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，权威人士在人民日报对于经济形势的表态，使得之前市场对于实体经济反弹复苏的预期彻底破灭，L 型经济走势成为后期经济走势的一致预期。权威人士的发言，同样使得政策宽松预期下降，5月信贷数据进一步验证了1季度大规模信贷宽松并不具有持续性。 港股，尤其是中资股的走势，对于宏观基本面的反应基本同步，随着经济U型反弹预期的破灭，同时叠加外围不确定性的持续（脱欧、加息），预期港股重回区间震荡的走势，上有经济增长的顶，下有估值的底，再次出现2月-4月的系统性上涨行情的可能较小。在震荡行情下，自下而上，基于基本面的选股更重要，结构重于仓位。 人民币贬值预期和港股的估值洼地效应，持续吸引境内资金进入香港市场，港股通额度使用超过80%，市场对于港股通的扩容和深港通的开通的预期日益高涨，我们认为2016年可能实施的“深港通”对于香港市场，尤其是中小盘股的估值将产生积极影响。而上半年全球半导体行业景气度持续走好，BB ration回升明显，台湾半导体产业链受益明显，foundry，IC 设备，IC 耗材等与产业景气密切相关的类股存在机会。自下而上来看，特斯拉持续推出新的车型，新车型的爆量，预示着电动汽车可能成为下一个消费电子的领军产品，相关产业链的企业业绩有望爆发。同时，基于台湾地区对于生技类创新企业的支持（税收，两岸互认等），我们仍然看好台湾生技类股的表现 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安大中华升级股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 18,657,390.47 17,311,812.03 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 248,804,780.49 282,104,922.43 其中：股票投资 248,804,780.49 282,104,922.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 12,428.27 - 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款 - 2,280,271.69 应收利息 6.4.7.4 648.60 483.76 应收股利 1,219,580.60 - 应收申购款 116,702.03 67,269.10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 268,811,530.46 301,764,759.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,302,106.11 1,658,920.76 应付管理人报酬 328,447.80 384,514.47 应付托管费 65,689.57 76,902.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 175,596.11 278,777.74 负债合计 1,871,839.59 2,399,115.86 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 237,113,514.66 250,094,681.84 未分配利润 6.4.7.7 29,826,176.21 49,270,961.31 所有者权益合计 266,939,690.87 299,365,643.15 负债和所有者权益总计 268,811,530.46 301,764,759.01 6.2 利润表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -15,653,373.26 -56,988,392.04 1.利息收入 7,384.25 131,553.43 其中：存款利息收入 6.4.7.8 7,384.25 131,553.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -436,462.43 18,898,141.10 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -4,222,813.42 9,600,953.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 3,786,350.99 9,297,187.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.11 -15,736,392.21 -60,987,756.67 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 491,691.48 -15,716,101.44 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 20,405.65 685,771.54 减：二、费用 2,635,866.23 9,333,804.39 1．管理人报酬 1,977,583.42 5,038,161.41 2．托管费 395,516.65 1,007,632.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.13 64,691.28 3,090,139.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.14 198,074.88 197,871.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -18,289,239.49 -66,322,196.43 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,289,239.49 -66,322,196.43 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -18,289,239.49 -18,289,239.49 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -12,981,167.18 -1,155,545.61 -14,136,712.79 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,395,838.96 467,115.21 6,862,954.17 2.基金赎回款 -19,377,006.14 -1,622,660.82 -20,999,666.96 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 237,113,514.66 29,826,176.21 266,939,690.87 净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -66,322,196.43 -66,322,196.43 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 622,665,491.12 329,555,537.63 952,221,028.75 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,013,261,883.68 498,755,205.40 1,512,017,089.08 2.基金赎回款 -390,596,392.56 -169,199,667.77 -559,796,060.33 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 712,290,270.92 285,949,722.55 998,239,993.47 净值） 注：报告附注为财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2011]第328号《关于核准华安大中华升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票 型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 434,522,995.91 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2011)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》于2011年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为434,578,142.49 份基金份额，其中认购资金利息折合55,146.58份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安大中华升级股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 18,657,390.47 定期存款 - 其他存款 - 合计 18,657,390.47 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 319,923,909.30 248,804,780.49 -71,119,128.81 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 319,923,909.30 248,804,780.49 -71,119,128.81 6.4.7.3买入返售金融资产 无余额。6.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 648.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 648.60 6.4.7.5其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,446.77 预提费用 173,149.34 其他应付款 - 合计 175,596.11 6.4.7.6实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 250,094,681.84 250,094,681.84 本期申购 6,395,838.96 6,395,838.96 本期赎回（以“-”号填列） -19,377,006.14 -19,377,006.14 本期末 237,113,514.66 237,113,514.66 6.4.7.7未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -37,311,234.14 86,582,195.45 49,270,961.31 本期利润 -2,552,847.28 -15,736,392.21 -18,289,239.49 本期基金份额交易产生的 2,045,511.37 -3,201,056.98 -1,155,545.61 变动数 其中：基金申购款 -1,001,271.93 1,468,387.14 467,115.21 基金赎回款 3,046,783.30 -4,669,444.12 -1,622,660.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -37,818,570.05 67,644,746.26 29,826,176.21 6.4.7.8存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 7,362.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 21.65 合计 7,384.25 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 20,121,218.39 减：卖出股票成本总额 24,344,031.81 买卖股票差价收入 -4,222,813.42 6.4.7.10股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,786,350.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,786,350.99 6.4.7.11公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -15,748,820.48 ——股票投资 -15,748,820.48 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 12,428.27 ——权证投资 12,428.27 3.其他 - 合计 -15,736,392.21 6.4.7.12其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 20,405.65 其他 - 合计 20,405.65 6.4.7.13交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 64,691.28 银行间市场交易费用 - 合计 64,691.28 6.4.7.14其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 33,913.88 信息披露费 139,235.46 其他 20,849.51 银行汇划费 4,076.03 合计 198,074.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。6.4.10.1.2权证交易 无。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,977,583.42 5,038,161.41 其中：支付销售机构的客户维护费 823,678.75 1,120,042.64 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 395,516.65 1,007,632.22 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 日 期初持有的基金份额 32,979,602.38 12,859,548.72 期间申购/买入总份额 - 20,120,053.66 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 32,979,602.38 32,979,602.38 期末持有的基金份额 13.91% 4.63% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,112,222.67 7,362.53 42,568,280.57 130,593.01 中银香港 16,545,167.80 0.07 67,400,301.98 110.66 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况 无。6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注 (港币) 价（港 币） 将公布 2233 西部水2016-06 与交易 1.072016-0 0.74 2,142,000 2,401,500.651,958,852.36 - HK 泥 -29 相关内 7-04 幕信息 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 18,657,390.47 - - - 18,657,390.47 交易性金融资产 - - - 248,804,780.49 248,804,780.4 9 衍生金融资产 - - - 12,428.27 12,428.27 应收利息 - - - 648.60 648.60 应收股利 - - - 1,219,580.60 1,219,580.60 应收申购款 1.00 - - 116,701.03 116,702.03 268,811,530.4 资产总计 18,657,391.47 - - 250,154,138.99 6 负债 应付赎回款 - - - 1,302,106.11 1,302,106.11 应付管理人报酬 - - - 328,447.80 328,447.80 应付托管费 - - - 65,689.57 65,689.57 其他负债 - - - 175,596.11 175,596.11 1,871,839.5 负债总计 - - - 1,871,839.59 9 266,939,690.8 利率敏感度缺口 18,657,391.47 - - 248,282,299.40 7 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 应收申购款 497.02 - - 66,772.08 67,269.10 银行存款 17,311,812.03 - - - 17,311,812.03 交易性金融资产 - - - 282,104,922.43 282,104,922.4 3 应收证券清算款 - - - 2,280,271.69 2,280,271.69 应收利息 - - - 483.76 483.76 301,764,759.0 资产总计 17,312,309.05 - - 284,452,449.96 1 负债 其他负债 - - - 278,777.74 278,777.74 应付赎回款 - - - 1,658,920.76 1,658,920.76 应付管理人报酬 - - - 384,514.47 384,514.47 应付托管费 - - - 76,902.89 76,902.89 负债总计 - - - 2,399,115.86 2,399,115.86 299,365,643.1 利率敏感度缺口 17,312,309.05 - - 282,053,334.10 5 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 6,125.90 6,137,193.69 10,405,541.94 16,548,861.53 交易性金融资 - 199,770,709.53 49,034,070.96 248,804,780.49 产 衍生金融资产 - 12,428.27 - 12,428.27 应收股利 - 829,922.53 270,966.97 1,100,889.50 应收利息 - 0.30 - 0.30 资产合计 6,125.90 206,750,254.32 59,710,579.87 266,466,960.09 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 6,125.90 206,750,254.32 59,710,579.87 266,466,960.09 额 上年度末 2015年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 应收证券清算 - 2,280,271.69 - 2,280,271.69 款 银行存款 5,858.27 11,095,214.21 5,050,299.11 16,151,371.59 交易性金融资 - 227,531,090.94 54,573,831.49 282,104,922.43 产 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 资产合计 5,858.27 240,906,576.84 59,624,130.60 300,536,565.71 以外币计价的 负债 其他应付款 - - 24,705.28 24,705.28 负债合计 - - 24,705.28 24,705.28 资产负债表外 汇风险敞口净 5,858.27 240,906,576.84 59,599,425.32 300,511,860.43 额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约1,332 增加约1,503 所有外币相对人民币贬值5% 减少约1,332 减少约1,503 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；通过对单个证券的定性分析及定量分析，对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 248,804,780.49 93.21 282,104,922.43 94.23 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 248,804,780.49 93.21 282,104,922.43 94.23 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约1,426 增加约2,013 业绩比较基准下降5% 减少约1,426 减少约2,013 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 248,804,780.49 92.56 其中：普通股 248,804,780.49 92.56 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 12,428.27 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 12,428.27 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,657,390.47 6.94 8 其他各项资产 1,336,931.23 0.50 9 合计 268,811,530.46 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 199,770,709.53 74.84 中国台湾 49,034,070.96 18.37 合计 248,804,780.49 93.21 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 94,648,323.07 35.46 工业 34,968,394.87 13.10 金融 31,532,879.42 11.81 非必需消费品 30,870,947.54 11.56 保健 29,556,158.72 11.07 公用事业 12,846,758.44 4.81 材料 9,981,682.40 3.74 必需消费品 3,354,853.24 1.26 能源 1,044,782.79 0.39 合计 248,804,780.49 93.21 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） TENCEN 1 T 腾讯控股 700HK 香港 中国香港 132,100 19,882,025.82 7.45 HOLDIN 有限公司 GS LTD FLEXIU 台郡科技 2 M 股份有限 6269TT 台湾 中国台湾 600,503 10,241,532.15 3.84 INTERC 公司 ONNECT TRAVEL 中国民航 3 SKY 信息网络 696HK 香港 中国香港 536,000 6,825,736.49 2.56 TECHNO 股份有限 LOGY 公司 PINGAN 中国平安 4 INSURA保险(集团) 2318HK 香港 中国香港 230,500 6,727,599.01 2.52 NCE GR 股份有限 公司 5 CATCHE 可成科技 2474TT 台湾 中国台湾 134,000 6,539,432.65 2.45 R 股份有限 TECHNO 公司 LOGYC AAC 瑞声科技 6 TECHNO 控股有限 2018HK 香港 中国香港 108,000 6,078,242.11 2.28 LOGIES 公司 HOL LARGAN大立光电 7 PRECISI 股份有限 3008TT 台湾 中国台湾 10,000 6,051,415.29 2.27 ONCO 公司 TAIWAN 台湾积体 8 SEMICO 电路制造 2330TT 台湾 中国台湾 176,000 5,876,756.44 2.20 NDUCTO股份有限 R 公司 TAIMED 中裕新药 9 BIOLOGI 股份有限 4147TT 台湾 中国台湾 110,000 4,870,926.97 1.82 CS INC 公司 CHINA 香港中旅 10 TRAVEL 国际投资 308HK 香港 中国香港 2,176,000 4,165,866.70 1.56 INTL IN 有限公司 CHAOW 超威动力 11 EI 控股有限 951HK 香港 中国香港 991,000 4,048,554.70 1.52 POWER 公司 HOLDIN COGOBU 科通芯城 12 Y 集团 400HK 香港 中国香港 371,000 3,938,165.52 1.48 GROUP SUNNY 舜宇光学 13 OPTICAL科技(集团) 2382HK 香港 中国香港 157,000 3,643,073.61 1.36 TECH 有限公司 LIJUN 石四药集 14 INTL 团有限公 2005HK 香港 中国香港 1,621,448 3,464,507.41 1.30 PHARM 司 ACET TECHNO 同方泰德 15 VATOR 国际科技 1206HK 香港 中国香港 1,014,000 3,414,543.40 1.28 INTERN 有限公司 AT CHINA 中国机械 16 MACHIN 设备工程 1829HK 香港 中国香港 763,000 3,280,129.45 1.23 ERY 股份有限 ENGI 公司 SHENZH 深圳国际 17 EN INTL 控股有限 152HK 香港 中国香港 341,000 3,264,155.66 1.22 HOLDIN 公司 CUB 为升电装 18 ELECPA 工业股份 2231TT 台湾 中国台湾 43,742 3,244,722.03 1.22 RTSINC 有限公司 AIA 友邦保险 19 GROUP 控股有限 1299HK 香港 中国香港 80,600 3,192,884.73 1.20 LTD 公司 SHANGH上海锦江 20 AIJIN 国际酒店 2006HK 香港 中国香港 1,468,000 3,174,278.57 1.19 JIANG I (集团)股份 有限公司 AVICHIN中国航空 21 A 科技工业 2357HK 香港 中国香港 690,000 3,166,808.75 1.19 INDUST 股份有限 RY & 公司 DAWNR 东瑞制药 22 AYS (控股)有限 2348HK 香港 中国香港 620,000 3,136,980.77 1.18 PHARM 公司 ACEUTI E.SUN 玉山金融 23 FINANCI 控股股份 2884TT 台湾 中国台湾 788,163 3,077,097.82 1.15 AL 有限公司 HOLD CHINAS 24 OFT 中软国际 354HK 香港 中国香港 1,158,000 2,988,917.74 1.12 INTERN 有限公司 ATIO OURGA 联众国际 25 ME 控股有限 6899HK 香港 中国香港 997,000 2,956,807.79 1.11 INTERN 公司 ATIONA SINOPH 国药控股 26 ARM 股份有限 1099HK 香港 中国香港 92,000 2,905,365.20 1.09 GROUP 公司 CO-H COSCO 中远国际 27 INTERN 控股有限 517HK 香港 中国香港 866,000 2,842,153.80 1.06 ATIONA 公司 L DONGJI 东江环保 28 ANG 股份有限 895HK 香港 中国香港 243,400 2,762,594.28 1.03 ENVIRO 公司 NMEN SINOSOF中国擎天 29 T 软件科技 1297HK 香港 中国香港 708,000 2,644,314.79 0.99 TECHNO 集团有限 LOGY 公司 SPG 绿地香港 30 LAND 控股有限 337HK 香港 中国香港 1,150,000 2,634,092.94 0.99 HOLDIN 公司 GSLT COSMO 都市丽人 31 LADY (中国)控股 2298HK 香港 中国香港 776,000 2,632,998.96 0.99 CHINA 有限公司 HOL OBI 台湾浩鼎 32 PHARMA生技股份 4174TT 台湾 中国台湾 25,000 2,619,882.68 0.98 INC 有限公司 CT 中滔环保 33 ENVIRO 集团有限 1363HK 香港 中国香港 1,368,000 2,618,982.37 0.98 NMENTA 公司 L GRO HC 34 INTERN 慧聪网有 2280HK 香港 中国香港 618,000 2,614,521.00 0.98 ATIONA 限公司 LINC DALIAN 大连万达 35 WANDA 商业地产 3699HK 香港 中国香港 60,200 2,449,073.98 0.92 COMME 股份有限 RC 公司 WH 万洲国际 36 GROUP 有限公司 288HK 香港 中国香港 471,000 2,447,501.39 0.92 LTD HONG 香港交易 37 KONG 及结算所 388HK 香港 中国香港 14,600 2,340,906.94 0.88 EXCHAN 有限公司 GES SHANGH 上海医药 38 AI 集团股份 2607HK 香港 中国香港 160,100 2,337,101.95 0.88 PHARM 有限公司 ACEUTI DIGITAL 神州数码 39 CHINA 控股有限 861HK 香港 中国香港 466,000 2,329,915.89 0.87 HOLDIN 公司 CITIC 中信证券 40 SECURIT 股份有限 6030HK 香港 中国香港 160,000 2,324,702.40 0.87 IESCO 公司 CONCOR 协合新能 41 DNEW 源集团有 182HK 香港 中国香港 6,310,000 2,318,976.11 0.87 ENERGY 限公司 G HUATAI 华泰证券 42 SECURIT 股份有限 6886HK 香港 中国香港 163,200 2,298,665.73 0.86 IESCO 公司 CHINA HONGQI 中国宏桥 43 AO 集团有限 1378HK 香港 中国香港 516,500 2,295,472.69 0.86 GROUP 公司 LTD BEIJING 北京城建 44 URBAN 设计发展 1599HK 香港 中国香港 621,000 2,229,150.29 0.84 CONSTR 集团股份 有限公司 FUBON 45 FINANCI 富邦金融 2881TT 台湾 中国台湾 288,000 2,228,071.52 0.83 AL 控股公司 HOLD CHINA 中国枫叶 46 MAPLE 教育集团 1317HK 香港 中国香港 372,000 2,212,843.19 0.83 LEAF 有限公司 EDU BEST 超盈国际 47 PACIFIC 控股有限 2111HK 香港 中国香港 446,000 2,210,860.36 0.83 INTERN 公司 A PAX 百富环球 48 GLOBAL 科技有限 327HK 香港 中国香港 382,000 2,210,296.27 0.83 TECHNO 公司 LOG BEIJING 北京京能 49 JINGNEN 清洁能源 579HK 香港 中国香港 1,002,000 2,158,075.94 0.81 GCLE 电力股份 有限公司 BEIJING 北控水务 50 ENTERP 集团有限 371HK 香港 中国香港 538,000 2,142,726.06 0.80 RISES 公司 SUN 数字王国 51 INNOVA 集团有限 547HK 香港 中国香港 4,980,000 2,106,847.02 0.79 TION 公司 HOLDI WEST 中国西部 52 CHINA 水泥有限 2233HK 香港 中国香港 2,142,000 1,958,852.36 0.73 CEMENT 公司 LT 53 CHINA 中国电子 85HK 香港 中国香港 1,216,000 1,933,058.42 0.72 ELECTR 集团控股 ONICS 有限公司 CO CHINA 中国太平 54 TAIPING 保险控股 966HK 香港 中国香港 153,200 1,890,707.81 0.71 INSURA 有限公司 WINTEA M 中国中药 55 PHARM 有限公司 570HK 香港 中国香港 718,000 1,877,778.36 0.70 ACEUTI C WISDOM 56 HOLDIN 智美体育 1661HK 香港 中国香港 925,000 1,857,838.91 0.70 GS 集团 GROU DYNAG 绿色动力 57 REEN 环保集团 1330HK 香港 中国香港 636,000 1,842,702.71 0.69 ENVIRO 股份有限 NMEN 公司 CHINA 康哲药业 58 MEDICA 控股有限 867HK 香港 中国香港 176,000 1,774,978.66 0.66 L 公司 SYSTEM CW 创达科技 59 GROUP 控股有限 1322HK 香港 中国香港 1,074,500 1,735,668.11 0.65 HOLDIN 公司 GSLT CHINA 中海集装 60 SHIPPIN 箱运输股 2866HK 香港 中国香港 1,255,000 1,716,177.36 0.64 G 份有限公 CONTA 司 CHINA 中国高速 61 HIGH 传动设备 658HK 香港 中国香港 322,000 1,709,015.23 0.64 SPEED 集团有限 TRA 公司 KINGSO 金山软件 62 FTCORP 有限公司 3888HK 香港 中国香港 133,000 1,698,246.38 0.64 LTD PW MEDTEC 普华和顺 63 H 集团公司 1358HK 香港 中国香港 902,000 1,642,043.28 0.62 GROUP LTD CHINA 招商银行 64 MERCH 股份有限 3968HK 香港 中国香港 106,000 1,570,917.65 0.59 ANTS 公司 BANK HUANEN 华能新能 65 G 源股份有 958HK 香港 中国香港 708,000 1,555,123.35 0.58 RENEWA 限公司 BLESC GOME 国美电器 66 ELECTRI 控股有限 493HK 香港 中国香港 1,853,000 1,457,007.23 0.55 CAL 公司 APPL CHINA 龙源电力 67 LONGYU 集团股份 916HK 香港 中国香港 265,000 1,454,050.07 0.54 AN 有限公司 POWER LEE& 68 MAN 理文造纸 2314HK 香港 中国香港 287,000 1,410,419.17 0.53 PAPER 有限公司 MANU HUABA O 华宝国际 69 INTERN 控股有限 336HK 香港 中国香港 587,000 1,379,651.05 0.52 ATIONA 公司 L PHOENI 凤凰医疗 70 X 集团有限 1515HK 香港 中国香港 150,500 1,378,890.39 0.52 HEALTH 公司 CAREG ZHUZHO 株洲南车 71 UCSR 时代电气 3898HK 香港 中国香港 35,500 1,292,517.44 0.48 TIMES 股份有限 EL 公司 FUFENG 阜丰集团 72 GROUP 有限公司 546HK 香港 中国香港 699,000 1,278,466.67 0.48 LTD KANGD A 康达国际 73 INTERN 环保有限 6136HK 香港 中国香港 930,000 1,271,748.96 0.48 ATIONA 公司 L WASION威胜集团 74 GROUP 控股有限 3393HK 香港 中国香港 360,000 1,264,569.73 0.47 HOLDIN 公司 G HARMO 和美医疗 75 NICARE 控股有限 1509HK 香港 中国香港 403,000 1,229,622.28 0.46 MEDICA 公司 L HOLDIN GS SOFTSTA 76 R 大宇资讯 6111TT 台湾 中国台湾 61,000 1,203,296.70 0.45 ENTERT AINME CHINA 中国中材 77 NATION 股份有限 1893HK 香港 中国香港 812,000 1,158,966.71 0.43 AL 公司 MATER CHINA 中国兴业 78 SINGYES 太阳能技 750HK 香港 中国香港 498,000 1,132,164.26 0.42 SOLAR 术控股有 限公司 CHINA 中国和谐 79 HARMO 新能源汽 3836HK 香港 中国香港 315,000 1,114,575.15 0.42 NY 车控股有 AUTOH 限公司 XINJIAN 新疆金风 80 G 科技股份 2208HK 香港 中国香港 121,400 1,097,748.40 0.41 GOLDWI 有限公司 ND SC CHU 珠江石油 81 KONG 天然气钢 1938HK 香港 中国香港 1,002,000 1,044,782.79 0.39 PETROL 管控股有 EUM 限公司 CHANJE 畅捷通信 82 T 息技术股 1588HK 香港 中国香港 138,600 1,034,131.90 0.39 INFORM 份有限公 ATION 司 LIVZON 丽珠医药 83 PHARM 集团股份 1513HK 香港 中国香港 33,690 1,003,465.06 0.38 ACEUTI 有限公司 CA TPK 宸鴻光电 84 HOLDIN 科技股份 3673TT 台湾 中国台湾 72,578 929,104.80 0.35 GCO 有限公司 LTD NINE 玖龙纸业 85 DRAGO (控股)有限 2689HK 香港 中国香港 173,000 870,883.09 0.33 NS 公司 PAPER H 86 CGN 中国广核 1816HK 香港 中国香港 453,000 832,405.85 0.31 POWER 电力股份 CO 有限公司 LTD-H HUADIA 华电福新 87 N FUXIN 能源股份 816HK 香港 中国香港 560,000 813,645.84 0.30 ENERGY 有限公司 CHINA 中国忠旺 88 ZHONG 控股有限 1333HK 香港 中国香港 268,000 787,937.37 0.30 WANG 公司 HOLD CHINA 89 RESOUR 华润置地 1109HK 香港 中国香港 50,000 773,476.35 0.29 CES 有限公司 LAND CHINA 90 PHARM 石药集团 1093HK 香港 中国香港 130,000 766,638.99 0.29 ACEUTI 有限公司 CAL FORGA 91 ME 云游控股 484HK 香港 中国香港 87,200 752,724.96 0.28 HOLDIN 有限公司 GS LTD CHINA 中国南方 92 SOUTHE 航空股份 1055HK 香港 中国香港 168,000 627,464.53 0.24 RN AIRLI 有限公司 LEGEND 联想控股 93 HOLDIN 股份有限 3396HK 香港 中国香港 39,900 624,736.42 0.23 GSCORP 公司 UNI-PRE 统一企业 94 SIDENT 中国控股 220HK 香港 中国香港 110,000 612,969.32 0.23 CHINA 有限公司 GENOVA 健亚生物 95 TE 科技股份 4130TT 台湾 中国台湾 59,000 547,976.72 0.21 BIOTEC 有限公司 HNOLO CHINA 中国泰坦 96 TITANS 能源技术 2188HK 香港 中国香港 394,000 383,883.58 0.14 ENERGY 集团有限 公司 GOMAJI 够麻吉股 97 CORP 份有限公 8472TT 台湾 中国台湾 29,000 372,434.30 0.14 LTD 司 WOWPRI王品餐饮 98 ME 股份有限 2727TT 台湾 中国台湾 13,682 320,498.57 0.12 CORP 公司 99 RADIAN 瑞仪光电 6176TT 台湾 中国台湾 30,000 309,454.38 0.12 T 股份有限 OPTO-EL 公司 ECTRO SHENZH 深圳高速 100 EN 公路股份 548HK 香港 中国香港 50,000 301,271.18 0.11 EXPRES 有限公司 SWAY TENWO W 天喔国际 101 INTERN 控股有限 1219HK 香港 中国香港 158,000 294,382.53 0.11 ATIONA 公司 L SOFT-W 智冠科技 102 ORLD 股份有限 5478TT 台湾 中国台湾 20,000 276,988.38 0.10 INTL 公司 CORP PCHOME网路家庭 103 ONLINE 国际资讯 8044TT 台湾 中国台湾 2,393 174,067.47 0.07 INC 股份有限 公司 MEDIAT 联发科技 104 EKINC 股份有限 2454TT 台湾 中国台湾 3,000 150,412.09 0.06 公司 CENTUR 世纪睿科 105 YSAGE 控股有限 1450HK 香港 中国香港 276,000 120,303.35 0.05 SCIENTI 公司 CHINA 中海物业 106 OVERSE 集团有限 2669HK 香港 中国香港 25,333 24,682.54 0.01 AS 公司 PROPE 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 HARMONICARE 1509HK 1,980,544.70 0.66 MEDICAL HOLDINGS 2 CHINAHONGQIAO 1378HK 1,959,385.36 0.65 GROUPLTD 3 LEE&MANPAPER 2314HK 1,346,222.52 0.45 MANUFACTURIN 4 NINEDRAGONSPAPER 2689HK 859,099.26 0.29 H 5 GOMAJICORPLTD 8472TT 647,458.51 0.22 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 OBIPHARMAINC 4174TT 3,220,958.97 1.08 2 HUANENGRENEWABLESCORP-H 958HK 2,837,137.49 0.95 3 CHINALONGYUANPOWERGROUP-H 916HK 2,431,875.17 0.81 4 WESTCHINACEMENTLTD 2233HK 1,911,575.50 0.64 5 CATCHERTECHNOLOGYCOLTD 2474TT 1,757,009.40 0.59 6 CHINAOVERSEASLAND 688HK 1,611,840.47 0.54 7 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 1,401,496.87 0.47 8 COSMOLADYHOLDINGSCOLTD 2298HK 1,187,476.80 0.40 9 CREDITCHINAHOLDINGSLTD 8207HK 1,009,290.09 0.34 10 HUADIANFUXINENERGYCORP-H 816HK 974,863.01 0.33 11 CGNPOWERCOLTD-H 1816HK 784,535.33 0.26 12 TPKHOLDINGCOLTD 3673TT 766,249.40 0.26 13 BEIJINGJINGNENGCLEANENE-H 579HK 226,909.89 0.08 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 6,792,710.35 卖出收入（成交）总额 20,121,218.39 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 配股权证 兴业太阳能配股 12,428.27 0.00 权证 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,219,580.60 4 应收利息 648.60 5 应收申购款 116,702.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,336,931.23 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 5,792 40,938.11 33,309,991.94 14.05% 203,803,522.72 85.95% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 1,227,182.63 0.52% 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年5月17日）基金份额总额 434,578,142.49 本报告期期初基金份额总额 250,094,681.84 本报告期基金总申购份额 6,395,838.96 减：本报告期基金总赎回份额 19,377,006.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 237,113,514.66 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内无改聘会计师事务所情况。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 MerrillLynch PierceFenner - 9,722,302.45 36.12% 4,861.16 19.18% - &Smith Incorporated GoldmanSachs (Asia) Limited - 6,250,114.36 23.22% 3,125.04 12.33% - Liability Company MorganStanley &Co. - 4,951,260.15 18.40% 12,378.15 48.84% - International PLC Shenyin Wanguo - 2,300,710.20 8.55% 1,840.57 7.26% - Securities(HK) Ltd. Credit Suisse(Hong - 2,249,125.42 8.36% 1,124.57 4.44% - Kong) Limited MasterLink - 1,440,416.18 5.35% 2,016.62 7.96% - Securities Corp Deutsche - - - - - - Securities Asia Limited China International Capital - - - - - - Corporation (HKS)Ltd Cathay Securities - - - - - - Corporation SinoPac Securities - - - - - - Corp. Nomura International - - - - - - Plc. CCB International - - - - - - Securities Limited Yuanta Securities - - - - - - Company Limited. The Hongkong andShanghai Banking - - - - - - Corporation Limited BNP Paribas Securities - - - - - - (Asia) Ltd Barclays Capital Asia - - - - - - Limited. Guosen Securities(Hon - - - - - - gKong) BOCI - - - - - - SecuritiesLtd. 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外 经纪商。具体标准如下： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、QDII券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由全球投资部/指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 交易部QDII交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知IT以及运营部门完成后续相关设置。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基 名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总 比例 额的比例 比例 额的比例 Merri - - - - - - - - ll Lync h Pierc e Fenn er& Smit h Incor porat ed Gold man Sachs (Asia ) Limit - - - - - - - - ed Liabi lity Com pany Morg an Stanl ey& Co. - - - - - - - - Inter natio nal PLC Shen yin Wang uo - - - - - - - - Secur ities( HK) Ltd. Credi t Suiss - - - - - - - - e(Ho ng Kong ) Limit ed Mast erLin k - - - - - - - - Secur ities Corp Deuts che Secur ities - - - - - - - - Asia Limit ed Chin a Inter natio nal Capit - - - - - - - - al Corp oratio n (HKS )Ltd Catha y Secur ities - - - - - - - - Corp oratio n Sino Pac Secur - - - - - - - - ities Corp. Nom ura - - - - - - - - Inter natio nal Plc. CCB Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Limit ed Yuant a Secur ities - - - - - - - - Com pany Limit ed. The Hong kong and Shan ghai Bank - - - - - - - - ing Corp oratio n Limit ed BNP Parib as Secur - - - - - - - - ities (Asia )Ltd Barcl ays Capit al - - - - - - - - Asia Limit ed. Guos en Secur ities( - - - - - - - - Hong Kong ) BOC I Secur - - - - - - - - ities Ltd. 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 3 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 4 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 5 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-02-01 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 6 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 7 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 8 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-02-24 暂停申购、赎回的公告 司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 9 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 10 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-03-22 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 11 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 12 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 13 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券时 14 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 15 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 16 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 17 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 18 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-06 司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时 19 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时 21 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时 22 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 23 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 24 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 2016-05-05 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 25 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 26 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 27 加平安证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13 司网站 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费 《上海证券报》、《证券时 28 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 29 “华灿光电”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 30 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 31 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25 司网站 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 32 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 33 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 34 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 35 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 36 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 37 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 司网站 华安基金管理有限公司关于华安大中华升级 《上海证券报》、《证券时 38 股票型证券投资基金因境外主要市场节假日 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 暂停申购、赎回的公告 司网站 39 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 2016-06-28 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；11.2存放地点 本基金管理人的住所。11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日