华安升级主题混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39 7.12 投资组合报告附注 ...... 39 8 基金份额持有人信息 ...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......41 9 开放式基金份额变动 ...... 41 10 重大事件揭示 ...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 44 11 备查文件目录 ...... 46 11.1 备查文件目录 ...... 46 11.2 存放地点 ...... 46 11.3 查阅方式 ...... 46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安升级主题混合型证券投资基金 基金简称 华安升级主题混合 基金主代码 040020 交易代码 040020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 114,219,910.14 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分 投资目标 享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略。即： 采取“自上而下”的方式选择行业，挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋 投资策略 势的行业或主题； 根据上述“自上而下”策略选择行业的基础上，采取“自下而上”的方法，运 用基本面分析和实地调研相结合的研究方法选择个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 薛珍 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 －32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 35,469,493.44 本期利润 51,073,978.57 加权平均基金份额本期利润 0.3031 本期加权平均净值利润率 19.34% 本期基金份额净值增长率 24.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 102,483,722.52 期末可供分配基金份额利润 0.8972 期末基金资产净值 216,703,632.66 期末基金份额净值 1.897 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 175.23% 注：1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 14.90% 1.06% 5.94% 0.71% 8.96% 0.35% 过去三个月 32.75% 1.21% 10.03% 0.72% 22.72% 0.49% 过去六个月 24.72% 1.65% 1.48% 1.21% 23.24% 0.44% 过去一年 44.37% 1.29% 7.54% 0.97% 36.83% 0.32% 过去三年 74.52% 1.36% 12.10% 1.00% 62.42% 0.36% 自基金合同生 175.23% 1.67% 22.41% 1.16% 152.82% 0.51% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安升级主题混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 4 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、 广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资 产管理有限公司。截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华 安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元 收益债券等 138 只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，12 年基金行业从业经验， 曾任银河基金管理有限公司研究 员、国联安基金基金经理。2015 年 5 月加入华安基金管理有限公 司，2015 年 9 月起同时担任华安 本基金的基金 2015-09-0 安信消费服务混合型证券投资基 饶晓鹏 经理 7 - 12 年 金及华安升级主题混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月 起，同时担任华安行业轮动混合型 证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月起，同时担任华安汇智精 选两年持有期混合型证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年上证指数上涨 7.11%，创业板指数上涨 7.78%。行业层面，医药、食品饮料、电子、计算 机、农业等涨幅靠前，煤炭、石油石化、金融、地产等相对落后。上半年，中国经济经经受了疫情的考验，二月到三月上旬经济活动受到极大影响，随着防疫抗疫取得重大进展，经济活动在二季度逐步恢复。二级市场在这个过程中经历了较大幅度的震荡。华安升级主题根据经济和市场的变化，对持仓结构进行一定调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.897 元，本报告期份额净值增长率为 24.72%%， 同期业绩比较基准增长率为 1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，国内的主要矛盾集中在防疫抗疫，随着二季度全国大部分省份疫情得到控制，经济活动逐步回归正常。尽管部分省市仍有零星的疫情，但在精准防控体系下疫情大面积蔓延的可能性在降低。 展望下半年，在国内疫情得到控制的前提下，经济复苏仍是主线。在疫情前，2019 年四季度中 国经济处于“高产能利用率”、“低库存增速”的健康状态，疫情打断了经济的节奏，但不改经济发展方向。上半年制定的财政、货币政策也将在下半年逐步看到实施效果。从近期的宏观数据看，经济恢复比疫情期间预期的要好。部分上市公司中报预告也印证了这一点。市场对下半年经济复苏的高度仍可能存在预期差。但随着经济活动的恢复，疫情期间推出的超常规财政、货币政策可能在中期面临逐步退出的可能。经济长期的增长更应看新旧动能转换、产业结构的优化。另一方面，中美摩擦从经贸领域逐步延伸到政治、外交领域，下半年的外部风险值得关注。 从二级市场看，在上述宏观背景下，未来可能面临盈利增速上行和风险偏好回归理性的状态。市场整体估值水平仍在较为合理状态，但各个行业估值差异非常大。在主要经济体中，中国是罕有仍能实现正增长的国家。随着经济的恢复，下半年仍有结构性机会。上半年二级市场表现较好的细分行业集中在医药、食品饮料、科技、农业等受疫情影响较小的行业，随着经济复苏，一些和经济关联度比较高的行业的景气度在二季度开始明显回升。我们将结合估值水平，优选其中质地优秀的公司。 长期看，中国经济处于向高质量发展的转型阶段，传统行业优胜劣汰和新兴行业较快发展这两个特征将长期存在。在标的的选择上，将更看重公司的质地尤其是可持续的盈利能力、业务壁垒和竞争优势。我们将结合行业轮动，筛选估值、增速更优的行业，把握转型升级的过程中的结构性变化的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安升级主题混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 24,816,760.45 97,792,432.32 结算备付金 684,651.59 719,493.24 存出保证金 283,291.22 125,933.68 交易性金融资产 6.4.7.2 196,397,821.58 435,856,610.06 其中：股票投资 196,397,821.58 435,458,810.06 基金投资 - - 债券投资 - 397,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 802,785.07 4,426,765.24 应收利息 6.4.7.5 4,064.53 26,577.72 应收股利 - - 应收申购款 355,736.79 418,897.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 223,345,111.23 539,366,709.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,285,482.76 3,135,003.45 应付赎回款 1,435,006.74 10,611,982.55 应付管理人报酬 256,323.15 535,775.12 应付托管费 42,720.52 89,295.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,528,183.25 1,263,159.94 应交税费 - 0.87 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,762.15 215,389.10 负债合计 6,641,478.57 15,850,606.89 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 114,219,910.14 344,176,068.81 未分配利润 6.4.7.10 102,483,722.52 179,340,033.67 所有者权益合计 216,703,632.66 523,516,102.48 负债和所有者权益总计 223,345,111.23 539,366,709.37 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.897 元，基金份额总额 114,219,910.14 份。 6.2 利润表 会计主体：华安升级主题混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 56,180,444.30 53,522,191.39 1.利息收入 104,241.48 99,881.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,051.16 99,862.42 债券利息收入 190.32 19.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,022,435.48 35,073,638.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,682,556.85 33,610,830.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 74,323.10 -2,937.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,265,555.53 1,465,745.56 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 15,604,485.13 18,322,417.13 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 449,282.21 26,253.94 减：二、费用 5,106,465.73 3,101,244.72 1．管理人报酬 6.4.10.2 2,002,220.30 1,222,643.57 2．托管费 6.4.10.2 333,703.36 203,773.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,676,917.41 1,580,508.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.70 0.08 7．其他费用 6.4.7.19 93,623.96 94,318.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 51,073,978.57 50,420,946.67 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,073,978.57 50,420,946.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安升级主题混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 344,176,068.81 179,340,033.67 523,516,102.48 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 51,073,978.57 51,073,978.57 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -229,956,158.67 -127,930,289.72 -357,886,448.39 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 20,959,439.41 11,895,733.70 32,855,173.11 2.基金赎回款 -250,915,598.08 -139,826,023.42 -390,741,621.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 114,219,910.14 102,483,722.52 216,703,632.66 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 145,945,720.00 -5,024,106.70 140,921,613.30 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 50,420,946.67 50,420,946.67 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -15,119,256.17 -4,370,288.83 -19,489,545.00 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,092,620.51 2,396,646.64 14,489,267.15 2.基金赎回款 -27,211,876.68 -6,766,935.47 -33,978,812.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 130,826,463.83 41,026,551.14 171,853,014.97 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安升级主题混合型证券投资基金(原名为华安升级主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可可 2011]317 号《关于核准华安升级主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,118,599,416.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 134 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为4,119,090,620.47份基金份额，其中认购资金利息折合491,204.06份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安升级主题股 票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华安升级主题混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%，其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的 80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券的投资比例占基金资产的 5%-40%；权证的投资比例占基金资产净值的 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020 年 8 月 25 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 24,816,760.45 定期存款 - 其他存款 - 合计 24,816,760.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 161,092,874.88 196,397,821.58 35,304,946.70 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 161,092,874.88 196,397,821.58 35,304,946.70 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,672.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 277.29 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 114.75 合计 4,064.53 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,528,183.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,528,183.25 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,254.55 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,672.34 预提审计费 29,835.26 合计 93,762.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 344,176,068.81 344,176,068.81 本期申购 20,959,439.41 20,959,439.41 本期赎回（以“-”号填列） -250,915,598.08 -250,915,598.08 本期末 114,219,910.14 114,219,910.14 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 318,899,565.58 -139,559,531.91 179,340,033.67 本期利润 35,469,493.44 15,604,485.13 51,073,978.57 本期基金份额交易产生的 -222,674,752.35 94,744,462.63 -127,930,289.72 变动数 其中：基金申购款 20,450,341.25 -8,554,607.55 11,895,733.70 基金赎回款 -243,125,093.60 103,299,070.18 -139,826,023.42 本期已分配利润 - - - 本期末 131,694,306.67 -29,210,584.15 102,483,722.52 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 90,293.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,688.28 其他 2,069.22 合计 104,051.16 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 980,793,297.15 减：卖出股票成本总额 942,110,740.30 买卖股票差价收入 38,682,556.85 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 472,345.43 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 397,800.00 成本总额 减：应收利息总额 222.33 买卖债券差价收入 74,323.10 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,265,555.53 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,265,555.53 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 15,604,485.13 ——股票投资 15,604,485.13 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 15,604,485.13 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 446,083.55 转换费收入 3,198.66 合计 449,282.21 注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,676,917.41 银行间市场交易费用 - 合计 2,676,917.41 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 4,116.36 合计 93,623.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 145,417,572.17 8.75% 179,017,576.51 17.26% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 132,519.46 8.67% 132,519.46 8.67% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 163,139.57 17.07% 163,139.57 17.07% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,002,220.30 1,222,643.57 其中：支付销售机构的客户维护费 1,078,341.02 486,438.61 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 333,703.36 203,773.98 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 24,816,760.4 90,293.66 22,401,326.1 91,695.02 5 1 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68809 瑞松 2020-0 2020-0 处于 3,013. 83,008 179,12 0 科技 2-07 8-17 锁定 27.55 59.45 00 .15 2.85 - 期 68809 京源 2020-0 2020-1 处于 4,485. 64,314 96,068 6 环保 3-31 0-09 锁定 14.34 21.42 00 .90 .70 - 期 68859 天合 2020-0 2020-1 处于 18,629 152,01 259,12 9 光能 6-02 2-10 锁定 8.16 13.91 .00 2.64 9.39 - 期 30084 酷特 2020-0 2020-0 网下 5.94 5.94 1,185. 7,038. 7,038. - 0 智能 6-30 7-08 中签 00 90 90 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 网下 10.01 10.01 751.00 7,517. 7,517. - 3 股份 6-23 7-02 中签 51 51 30084 捷安 2020-0 2020-0 网下 17.63 17.63 470.00 8,286. 8,286. - 5 高科 6-24 7-03 中签 10 10 30084 首都 2020-0 2020-0 网下 3.37 3.37 1,131. 3,811. 3,811. - 6 在线 6-22 7-01 中签 00 47 47 30084 中船 2020-0 2020-0 网下 6.94 6.94 1,421. 9,861. 9,861. - 7 汉光 6-29 7-09 中签 00 74 74 68802 国盾 2020-0 2020-0 网下 36.18 36.18 1,886. 68,235 68,235 - 7 量子 6-30 7-09 中签 00 .48 .48 68827 天智 2020-0 2020-0 网下 12.04 12.04 8,810. 106,07 106,07 - 7 航 6-24 7-07 中签 00 2.40 2.40 68837 迪威 2020-0 2020-0 网下 16.42 16.42 4,629. 76,008 76,008 - 7 尔 6-29 7-08 中签 00 .18 .18 68856 中科 2020-0 2020-0 网下 16.21 16.21 6,543. 106,06 106,06 - 8 星图 6-30 7-08 中签 00 2.03 2.03 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 (单位：股) 成本总额 估值总额 盘单 价 60018 格力地 2020-06 重大事 11.61 - - 18,000.00 204,300.00 208,980.00 - 5 产 -29 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和 金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年6 月 30 日 资产 银行存款 24,816,760.45 - - - 24,816,760.45 结算备付金 684,651.59 - - - 684,651.59 存出保证金 283,291.22 - - - 283,291.22 交易性金融资产 - - - 196,397,821.58 196,397,821.5 8 应收证券清算款 - - - 802,785.07 802,785.07 应收利息 - - - 4,064.53 4,064.53 应收申购款 - - - 355,736.79 355,736.79 223,345,111.2 资产总计 25,784,703.26 - - 197,560,407.97 3 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 3,285,482.76 3,285,482.76 应付赎回款 - - - 1,435,006.74 1,435,006.74 应付管理人报酬 - - - 256,323.15 256,323.15 应付托管费 - - - 42,720.52 42,720.52 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,528,183.25 1,528,183.25 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 93,762.15 93,762.15 6,641,478.5 负债总计 - - - 6,641,478.57 7 利率敏感度缺口 25,784,703.26 - - 190,918,929.40 216,703,632.6 6 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 97,792,432.32 - - - 97,792,432.32 结算备付金 719,493.24 - - - 719,493.24 存出保证金 125,933.68 - - - 125,933.68 交易性金融资产 - - 397,800.00 435,458,810.06 435,856,610.0 6 应收证券清算款 - - - 4,426,765.24 4,426,765.24 应收利息 - - - 26,577.72 26,577.72 应收申购款 - - - 418,897.11 418,897.11 539,366,709.3 资产总计 98,637,859.24 - 397,800.00 440,331,050.13 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 3,135,003.45 3,135,003.45 应付赎回款 - - - 10,611,982.55 10,611,982.55 应付管理人报酬 - - - 535,775.12 535,775.12 应付托管费 - - - 89,295.86 89,295.86 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,263,159.94 1,263,159.94 应交税费 - - - 0.87 0.87 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 215,389.10 215,389.10 负债总计 - - - 15,850,606.89 15,850,606.89 利率敏感度缺口 98,637,859.24 - 397,800.00 424,480,443.24 523,516,102.4 8 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 (2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、 行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市 场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合 基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对 投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不 低于股票投资的 80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 435,458,810.0 交易性金融资产－股票投资 196,397,821.58 90.63 83.18 6 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 435,458,810.0 合计 196,397,821.58 90.63 83.18 6 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准上升 增加约 1,380 增加约 2,861 5% 2. 业绩比较基准下降 减少约 1,380 减少约 2,861 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.12.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.12.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.12.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 196,397,821.58 87.93 其中：股票 196,397,821.58 87.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,501,412.04 11.42 8 其他各项资产 1,445,877.61 0.65 9 合计 223,345,111.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 143,087,324.37 66.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,932,579.80 1.81 J 金融业 25,465,214.00 11.75 K 房地产业 1,751,533.81 0.81 L 租赁和商务服务业 16,358,614.00 7.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,944,463.60 2.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 746,086.50 0.34 Q 卫生和社会工作 4,779.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 107,226.00 0.05 合计 196,397,821.58 90.63 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601888 中国中免 102,700 15,818,881.00 7.30 2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 6.75 3 002475 立讯精密 282,112 14,486,451.20 6.68 4 300433 蓝思科技 471,600 13,223,664.00 6.10 5 000858 五 粮 液 63,894 10,933,541.28 5.05 6 002142 宁波银行 387,400 10,176,998.00 4.70 7 002271 东方雨虹 229,400 9,320,522.00 4.30 8 000661 长春高新 20,846 9,074,263.80 4.19 9 000977 浪潮信息 217,584 8,524,941.12 3.93 10 601012 隆基股份 194,500 7,921,985.00 3.66 11 600276 恒瑞医药 85,420 7,884,266.00 3.64 12 002959 小熊电器 44,170 5,432,910.00 2.51 13 600036 招商银行 151,300 5,101,836.00 2.35 14 000333 美的集团 80,400 4,807,116.00 2.22 15 601688 华泰证券 213,000 4,004,400.00 1.85 16 601398 工商银行 799,000 3,979,020.00 1.84 17 600031 三一重工 206,500 3,873,940.00 1.79 18 300122 智飞生物 37,500 3,755,625.00 1.73 19 002698 博实股份 259,550 3,309,262.50 1.53 20 300601 康泰生物 18,700 3,032,392.00 1.40 21 600323 瀚蓝环境 124,400 2,721,872.00 1.26 22 601231 环旭电子 103,200 2,253,888.00 1.04 23 002557 洽洽食品 40,700 2,205,533.00 1.02 24 601377 兴业证券 321,600 2,202,960.00 1.02 25 002600 领益智造 199,400 2,119,622.00 0.98 26 002409 雅克科技 39,200 2,045,064.00 0.94 27 002555 三七互娱 42,329 1,980,997.20 0.91 28 600585 海螺水泥 33,500 1,772,485.00 0.82 29 001914 招商积余 50,197 1,542,553.81 0.71 30 300750 宁德时代 8,700 1,516,932.00 0.70 31 600720 祁连山 91,600 1,488,500.00 0.69 32 601689 拓普集团 47,800 1,333,620.00 0.62 33 002887 绿茵生态 102,570 1,249,302.60 0.58 34 603195 公牛集团 6,959 1,117,963.35 0.52 35 002511 中顺洁柔 50,000 1,115,000.00 0.51 36 300559 佳发教育 50,000 1,061,000.00 0.49 37 000625 长安汽车 92,200 1,014,200.00 0.47 38 688008 澜起科技 8,962 911,256.16 0.42 39 002709 天赐材料 23,400 790,686.00 0.36 40 002607 中公教育 26,886 746,086.50 0.34 41 000888 峨眉山Ａ 103,900 588,074.00 0.27 42 603338 浙江鼎力 7,540 571,305.80 0.26 43 000951 中国重汽 18,100 565,806.00 0.26 44 002027 分众传媒 96,900 539,733.00 0.25 45 601799 星宇股份 4,100 520,700.00 0.24 46 603199 九华旅游 18,300 385,215.00 0.18 47 600845 宝信软件 5,200 307,216.00 0.14 48 600298 安琪酵母 6,000 296,880.00 0.14 49 688599 天合光能 18,629 259,129.39 0.12 50 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.11 51 300315 掌趣科技 31,500 230,895.00 0.11 52 300136 信维通信 4,200 222,684.00 0.10 53 600185 格力地产 18,000 208,980.00 0.10 54 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.08 55 000009 中国宝安 12,600 107,226.00 0.05 56 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05 57 688568 中科星图 6,543 106,062.03 0.05 58 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.04 59 688377 迪威尔 4,629 76,008.18 0.04 60 688027 国盾量子 1,886 68,235.48 0.03 61 603087 甘李药业 538 53,961.40 0.02 62 600486 扬农化工 400 33,000.00 0.02 63 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.01 64 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 65 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01 66 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 67 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 68 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 69 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 70 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 71 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 72 600183 生益科技 200 5,854.00 0.00 73 300015 爱尔眼科 110 4,779.50 0.00 74 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300433 蓝思科技 18,968,287.01 3.62 2 002353 杰瑞股份 18,417,330.79 3.52 3 600519 贵州茅台 17,077,404.95 3.26 4 600036 招商银行 15,999,317.59 3.06 5 002475 立讯精密 13,576,466.00 2.59 6 601888 中国中免 13,543,490.59 2.59 7 002271 东方雨虹 13,002,851.04 2.48 8 600030 中信证券 12,873,852.98 2.46 9 601688 华泰证券 12,772,112.00 2.44 10 002555 三七互娱 12,765,702.13 2.44 11 600837 海通证券 12,275,008.00 2.34 12 002698 博实股份 11,787,912.57 2.25 13 002959 小熊电器 10,976,169.49 2.10 14 000858 五 粮 液 10,961,927.00 2.09 15 002887 绿茵生态 10,577,193.55 2.02 16 300070 碧水源 10,208,748.00 1.95 17 002142 宁波银行 9,998,073.20 1.91 18 601555 东吴证券 8,901,697.00 1.70 19 002739 万达电影 8,764,123.50 1.67 20 600276 恒瑞医药 8,579,300.42 1.64 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 35,304,283.04 6.74 2 002120 韵达股份 32,133,474.80 6.14 3 000002 万 科Ａ 29,177,436.50 5.57 4 002555 三七互娱 27,726,624.91 5.30 5 600048 保利地产 19,943,038.73 3.81 6 601318 中国平安 19,008,198.57 3.63 7 300070 碧水源 18,921,374.81 3.61 8 601138 工业富联 18,727,506.00 3.58 9 000661 长春高新 18,418,361.00 3.52 10 000858 五 粮 液 18,380,532.96 3.51 11 002013 中航机电 18,364,185.00 3.51 12 600887 伊利股份 16,245,599.23 3.10 13 002353 杰瑞股份 15,054,192.42 2.88 14 002174 游族网络 14,503,044.40 2.77 15 300577 开润股份 14,362,710.03 2.74 16 300559 佳发教育 13,877,364.04 2.65 17 600030 中信证券 13,146,883.57 2.51 18 600763 通策医疗 11,330,199.00 2.16 19 002415 海康威视 11,037,060.85 2.11 20 600837 海通证券 10,473,052.18 2.00 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 687,445,266.69 卖出股票的收入（成交）总额 980,793,297.15 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12019 年 12 月 5 日，宁波银行因设立时点性规模考核指标、股权质押管理不合规，被宁波银保 监局（甬银保监罚决字〔2019〕67 号）给予罚款人民币 40 万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 283,291.22 2 应收证券清算款 802,785.07 3 应收股利 - 4 应收利息 4,064.53 5 应收申购款 355,736.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,445,877.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 7,445 15,341.83 494,101.15 0.43% 113,725,808.99 99.57% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 103,261.11 0.09% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 4 月 22 日）基金份额总额 4,119,090,620.47 本报告期期初基金份额总额 344,176,068.81 本报告期基金总申购份额 20,959,439.41 减：本报告期基金总赎回份额 250,915,598.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 114,219,910.14 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财信证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券(华 2 - - - - - 南) 国信证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 申万宏源 3 298,985,236.98 17.98% 272,464.87 17.83% - 东北证券 1 298,351,019.22 17.94% 276,449.30 18.09% - 华安证券 1 265,887,765.57 15.99% 247,621.00 16.20% - 国泰君安证券 1 145,417,572.17 8.74% 132,519.46 8.67% - 天风证券 2 121,627,808.36 7.31% 110,840.10 7.25% - 新时代证券 2 114,461,590.39 6.88% 104,309.21 6.83% - 湘财证券 1 99,585,366.97 5.99% 90,752.38 5.94% - 方正证券 3 76,633,943.41 4.61% 69,836.24 4.57% - 西南证券 1 63,906,328.73 3.84% 58,238.12 3.81% - 国盛证券 1 43,802,576.74 2.63% 40,794.77 2.67% - 长江证券 2 41,172,101.87 2.48% 38,343.23 2.51% - 海通证券 1 31,493,865.30 1.89% 29,330.16 1.92% - 光大证券 2 25,995,092.60 1.56% 23,689.67 1.55% - 瑞银证券 1 16,814,720.58 1.01% 15,323.21 1.00% - 广发证券 1 11,921,779.80 0.72% 11,102.43 0.73% - 中信建投 1 5,081,634.54 0.31% 4,732.58 0.31% - 兴业证券 1 1,690,307.27 0.10% 1,574.31 0.10% - 银河证券 1 281,557.52 0.02% 262.21 0.02% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 财信证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券(华 - - - - - - 南) 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西南证券 472,345.43 100.00% - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于调整旗下基金 《证券时报》、中国证监 1 2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等 会基金电子披露网站和 2020-01-28 交易业务的提示性公告 公司网站 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 《证券时报》、中国证监 2 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 会基金电子披露网站和 2020-02-04 公司网站 华安升级主题混合型证券投资基金基金合同 《证券时报》、中国证监 3 （更新） 会基金电子披露网站和 2020-03-07 公司网站 华安升级主题混合型证券投资基金托管协议 《证券时报》、中国证监 4 （更新） 会基金电子披露网站和 2020-03-07 公司网站 华安基金管理有限公司关于根据信息披露管 《证券时报》、中国证监 5 理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文 会基金电子披露网站和 2020-03-07 件的公告 公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 《证券时报》、中国证监 6 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 会基金电子披露网站和 2020-03-14 告 公司网站 华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公 《证券时报》、中国证监 7 募基金 2019 年年度报告的公告 会基金电子披露网站和 2020-03-25 公司网站 华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 《证券时报》、中国证监 8 联结算方式费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-03-30 公司网站 华安基金关于旗下基金参加中信证券华南股 《证券时报》、中国证监 9 份有限公司优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-04-25 公司网站 华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有 《证券时报》、中国证监 10 限公司费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-05-21 公司网站 关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费 《证券时报》、中国证监 11 率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-16 公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《证券时报》、中国证监 12 式费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-29 公司网站 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 《证券时报》、中国证监 13 易费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-29 公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《证券时报》、中国证监 14 通银行费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站和 2020-06-30 公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安升级主题混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安升级主题混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安升级主题混合型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日