华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 华安升级主题股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 1.2目录 1 重要提示及目录................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 2 基金简介............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................5 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................5 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................5 3.2 基金净值表现....................................................................................................................6 4 管理人报告........................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ..................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................15 5 托管人报告......................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ...........................................................................................................................................15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............16 6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................16 6.1 资产负债表......................................................................................................................16 6.2 利润表..............................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................19 6.4 报表附注..........................................................................................................................20 7 投资组合报告..................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..........................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..........................................................41 7.12 投资组合报告附注 ..........................................................................................................41 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................42 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................43 10 重大事件揭示..................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议 ..............................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................44 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................44 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................44 10.8 其他重大事件..................................................................................................................50 11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................52 12 备查文件目录..................................................................................................................53 12.1 备查文件目录..................................................................................................................53 12.2 存放地点..........................................................................................................................53 12.3 查阅方式..........................................................................................................................53 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安升级主题股票型证券投资基金 基金简称 华安升级主题股票 基金主代码 040020 交易代码 040020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月22日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 206,406,382.72份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技 投资目标 术升级的行业，分享中国经济结构转型过程中的投资收 益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主 动投资管理策略。即：采取“自上而下”的方式选择行 投资策略 业，挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋势的行业或 主题；根据上述“自上而下”策略选择行业的基础上， 采取“自下而上”的方法，运用基本面分析和实地调研 相结合的研究方法选择个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率× 20% 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投 资基金中的高风险投资品种。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 钱鲲 尹东 信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595003 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 上海市世纪大道8号上 北京市西城区金融大街 注册地址 海国金中心32二层期31层、 25号 上海市世纪大道8号上 北京市西城区闹市口大 办公地址 海国金中心32二层期31层、 街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报 称 登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn 理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层； 北京市西城区金融大街25号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金 中心二期31、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 322,967,066.09 本期利润 262,208,074.39 加权平均基金份额本期利润 0.8692 本期加权平均净值利润率 50.67% 本期基金份额净值增长率 60.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 163,290,445.85 期末可供分配基金份额利润 0.7911 期末基金资产净值 369,696,828.57 期末基金份额净值 1.791 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 79.10% 注：1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入2费)用本后期实已际实收现益收水益平指要基低金于本所期列利数息字收。入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值3)变期动末收可益供。分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 月 -21.55% 3.55% -6.09% 2.80% -15.46% 0.75% 过去三个 11.73% 2.96% 8.60% 2.09% 3.13% 0.87% 月 过去六个 60.20% 2.38% 21.42% 1.81% 38.78% 0.57% 月 过去一年 79.46% 1.85% 86.05% 1.47% -6.59% 0.38% 过去三年 121.38% 1.51% 65.59% 1.20% 55.79% 0.31% 自基金成 79.10% 1.42% 28.71% 1.16% 50.39% 0.26% 立起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 根据基金合同的规定：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括 A 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权 证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安升级主题股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年4月22日至2015年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF 联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名职务 理）期限 业证券年限从 说明 任职日期 离任日期 陈俏宇 本基金的 2011-04-22 2015-06-18 19年 工商管理硕士，中国 基金经理、 注册会计师协会非 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 基金投资 执业会员，19 年证 部副总监 券、基金从业经历。 曾在上海万国证券 公司发行部、申银万 国证券有限公司国 际业务部、上海申银 万国证券研究所有 限200公3司年行加业入部华工安作基。 金管理有限公司，曾 任研究发展部高级 研究员、专户理财部 投资经理、安顺证券 投资基金和华安宏 2利00基7金年经3理月至助理20，08 年2月担任安顺证券 投资基金、华安宏利 基金经理，2008年2 月起担任安信证券 投资基金的基金经 理，2008年10月起 同时担任华安核心 优选股票型证券投 2资01基1金年的4月基起金同经时理担。 任本基金的基金经 理。2012年9月起兼 任基金投资部副总 监。2015年6月离开 华安基金。 蒋璆 本基金的 2015-06-16 - 7年 硕士，7年从业经历。 基金经理 曾任国泰君安证券 有限公司研究员、华 宝兴业基金管理有 限公司研究员。2011 年6月加入华安基金 管理有限公司，担任 投资研究部行业分 析师、基金经理助 理。2015年6月起担 任本基金、华安动态 灵活配置混合型证 券投资基金、华安安 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 信消费服务股票型 证券投资基金。 注：1) 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。2) 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中 签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价 的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向 集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投 标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债 券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共 出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量 仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来 看，也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场大部分时间呈单边上涨，结构上代表创新和改革依然是市场主线，中小板、创业板涨幅大幅领先主板。在创新的方向上，互联网+、工业4.0、新兴消费等崭新业态领涨市场，市场对这些积极的创新给予了极高的估值容忍度，二季度这类标的出现加速上涨，导致板块性的估值泡沫，六月中旬市场开始急剧调整。 上半年华安升级主题在组合管理中坚守估值成长匹配的成长性公司，同时积极拥抱新经济，并重点关注过去几年已经被证明的，在互联网+的浪潮变革中积极调整经营策略把握机遇的那些优秀公司。在创新的引领下，不少高成长的新业态涌现，我们也抱着积极的心态研究、投资代表未来方向的产业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.791元，报告期份额净值增长率为60.20%，同期业绩比较基准增长率为21.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济增长仍将保持在管理层的目标区间内，在“托而不举”的管理方式下，经济系统性风险较小、且过热风险较低。下半年通胀仍将保持在较低水平，目前看货币政策仍较宽松。长期看，改革的推进和创新的突破才能激发经济增长潜力。 制造业产业升级的技术革新、简政放权激发的市场活力、国企改革带来的效 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 率提升，土地流转催生的农业产业化、九零后新的消费热点、中产阶层追求的新 消费体验都孕育着巨大的投资机会。 二级市场经历了六月底、七月初的急剧下跌后，系统性风险得到释放。我们仍将保持积极的心态去寻找产业结构升级、消费升级和技术升级三个方向的投资机会，但同时将更加注重公司在产业中的竞争力，并继续注重估值和成长的匹配。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网 股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总 经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15 年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安升级主题股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 75,265,959.22 25,264,841.62 结算备付金 3,623,921.81 486,275.84 存出保证金 195,001.23 120,829.67 交易性金融资产 6.4.7.2 345,822,389.43 292,577,401.89 其中：股票投资 345,822,389.43 292,577,401.89 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,958,106.46 945,899.82 应收利息 6.4.7.5 9,968.99 4,158.19 应收股利 - - 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 应收申购款 1,092,047.51 121,081.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 428,967,394.65 319,520,488.74 负债和所有者权益 附注号 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,952,294.83 - 应付赎回款 46,205,276.42 2,698,005.47 应付管理人报酬 737,180.83 437,457.25 应付托管费 122,863.45 72,909.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,949,596.24 454,206.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 303,354.31 456,773.66 负债合计 59,270,566.08 4,119,352.76 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 206,406,382.72 282,189,475.30 未分配利润 6.4.7.10 163,290,445.85 33,211,660.68 所有者权益合计 369,696,828.57 315,401,135.98 负债和所有者权益总计 428,967,394.65 319,520,488.74 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.791元，基金份额总额206,406,382.72份。 6.2 利润表 会计主体：华安升级主题股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 22001155年年16月月13日0日至22001144年年16月月130日日至 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 一、收入 270,218,478.48 -9,982,452.45 1.利息收入 144,935.82 256,636.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 144,935.82 187,763.74 债券利息收入 - 40,734.24 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 28,138.88 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 330,054,699.32 61,351,698.12 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 329,141,393.75 58,640,838.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 913,305.57 2,710,859.75 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -60,758,991.70 -71,763,939.53 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.16 777,835.04 173,152.10 填列） 减：二、费用 8,010,404.09 6,549,241.58 1．管理人报酬 3,792,783.05 4,285,486.53 2．托管费 632,130.52 714,247.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 3,395,107.90 1,343,312.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．其他费用 6.4.7.18 190,382.62 206,194.97 三、利润总额（亏损总额 262,208,074.39 -16,531,694.03 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 262,208,074.39 -16,531,694.03 号填列） 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安升级主题股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 282,189,475.30 33,211,660.68 315,401,135.98 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 262,208,074.39 262,208,074.39 期利润） 三、本期基金份额交易 产数（生净的值基减金少净以值“变-”动号-75,783,092.58 -132,129,289.22 -207,912,381.80 填列） 其中：1.基金申购款 388,711,138.35 277,673,776.27 666,384,914.62 2.基金赎回款 -464,494,230.93 -409,803,065.49 -874,297,296.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 206,406,382.72 163,290,445.85 369,696,828.57 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 718,534,237.98 21,366,166.63 739,900,404.61 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -16,531,694.03 -16,531,694.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -182,656,899.78 -6,075,269.76 -188,732,169.54 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 49,888,447.39 1,300,713.79 51,189,161.18 2.基金赎回款 -232,545,347.17 -7,375,983.55 -239,921,330.72 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 535,877,338.20 -1,240,797.16 534,636,541.04 （基金净值） 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安升级主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]317号《关于核准华安升级主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,118,599,416.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第134号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》于2011年4月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,119,090,620.47份基金份额，其中认购资金利息折合491,204.06份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 围为5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；现金或者到 期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6 月30 日的财务状况以及2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 活期存款 75,265,959.22 定期存款 - 其他存款 - 合计 75,265,959.22 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 350,969,091.36 345,822,389.43 -5,146,701.93 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 350,969,091.36 345,822,389.43 -5,146,701.93 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应收活期存款利息 8,083.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 应收结算备付金利息 1,467.63 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 339.19 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 78.93 合计 9,968.99 6.4.7.6其他资产 无余额。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 交易所市场应付交易费用 1,949,596.24 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,949,596.24 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 126,819.58 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 176,534.73 银行手续费 - 合计 303,354.31 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 282,189,475.30 282,189,475.30 本期申购 388,711,138.35 388,711,138.35 本期赎回（以“-”号填列） -464,494,230.93 -464,494,230.93 本期末 206,406,382.72 206,406,382.72 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 97,039,544.92 -63,827,884.24 33,211,660.68 本期利润 322,967,066.09 -60,758,991.70 262,208,074.39 本期基金份额交易产生 -131,862,613.51 -266,675.71 -132,129,289.22 的变动数 其中：基金申购款 210,966,497.31 66,707,278.96 277,673,776.27 基金赎回款 -342,829,110.82 -66,973,954.67 -409,803,065.49 本期已分配利润 - - - 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 本期末 288,143,997.50 -124,853,551.65 163,290,445.85 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 活期存款利息收入 130,977.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,854.03 其他 4,103.93 合计 144,935.82 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,201,123,832.63 减：卖出股票成本总额 871,982,438.88 买卖股票差价收入 329,141,393.75 单位：人民币元 6.4.7.13 衍生工具收益 无。 6.4.7.14股利收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 913,305.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 913,305.57 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 1.交易性金融资产 -60,758,991.70 ——股票投资 -60,758,991.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -60,758,991.70 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 基金赎回费收入 777,835.04 合计 777,835.04 注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,395,107.90 银行间市场交易费用 - 合计 3,395,107.90 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 审计费用 27,769.02 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 4,847.89 帐户维护费 9,000.00 合计 190,382.62 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 3,792,783.05 4,285,486.53 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,325,413.46 1,627,519.23 户维护费 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 632,130.52 714,247.72 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 75,265,959.22 130,977.86 27,908,979.50 180,394.02 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备 代码 名称 期 原因 估值 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 注 单价 单价 莱茵 2015-06 重大 2015- 000558 置业 -15 事项 32.80 07-13 29.52 363,061 8,021,994.62 11,908,400.80 - 停牌 000917 电广 2015-05 重大 42.89 - - 278,400 9,917,964.00 11,940,576.00 - 传媒 -28 事项 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 停牌 江苏 2015-06 重大 2015- 002044 三友 -18 资产 55.00 07-01 49.50 115,238 6,385,506.44 6,338,090.00 - 置换 皇氏 2015-06 重大 2015- 002329 集团 -12 资产 69.48 08-13 62.53 194,000 9,145,273.26 13,479,120.00 - 重组 先锋 2015-06 重大 300163 新材 -30 事项 29.92 - - 379,821 22,249,051.87 11,364,244.32 - 停牌 飞利 2015-06 重大 300287 信 -02 资产 54.26 - - 257,200 5,451,835.33 13,955,672.00 - 重组 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，基金的风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、货币市场投资和资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；根据公司章程，在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据 本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、 模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券（2014年12月31日，本基金未持有信用类债券）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 75,265,959.22 - - - 75,265,959.22 结算备付金 3,623,921.81 - - - 3,623,921.81 存出保证金 195,001.23 - - - 195,001.23 交易性金融资产 - - - 345,822,389.43 345,822,389.43 应收证券清算款 - - - 2,958,106.46 2,958,106.46 应收利息 - - - 9,968.99 9,968.99 应收申购款 196,824.32 - - 895,223.19 1,092,047.51 资产总计 79,281,706.58 - - 349,685,688.07 428,967,394.65 负债 应付证券清算款 - - - 9,952,294.83 9,952,294.83 应付赎回款 - - - 46,205,276.42 46,205,276.42 应付管理人报酬 - - - 737,180.83 737,180.83 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 应付托管费 - - - 122,863.45 122,863.45 应付交易费用 - - - 1,949,596.24 1,949,596.24 其他负债 - - - 303,354.31 303,354.31 负债总计 - - - 59,270,566.08 59,270,566.08 利率敏感度缺口 79,281,706.58 - - 290,415,121.99 369,696,828.57 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 25,264,841.62 - - - 25,264,841.62 结算备付金 486,275.84 - - - 486,275.84 存出保证金 120,829.67 - - - 120,829.67 交易性金融资产 - - - 292,577,401.89 292,577,401.89 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 945,899.82 945,899.82 应收利息 - - - 4,158.19 4,158.19 应收申购款 1,497.02 - - 119,584.69 121,081.71 资产总计 25,873,444.15 - - 293,647,044.59 319,520,488.74 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,698,005.47 2,698,005.47 应付管理人报酬 - - - 437,457.25 437,457.25 应付托管费 - - - 72,909.57 72,909.57 应付交易费用 - - - 454,206.81 454,206.81 其他负债 - - - 456,773.66 456,773.66 负债总计 - - - 4,119,352.76 4,119,352.76 利率敏感度缺口 25,873,444.15 - - 289,527,691.83 315,401,135.98 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产- 345,822,389.43 93.54 292,577,401.89 92.76 股票投资 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 交易性金融资产－ - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 345,822,389.43 93.54 292,577,401.89 92.76 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 2. 业绩比5较%基准下降 减少约1,638.00万元 减少约1,133.00万元 1. 业绩比5较%基准上升 增加约1,638.00万元 增加约1,133.00万元 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金例总（资%）产的比 1 权益投资 345,822,389.43 80.62 其中：股票 345,822,389.43 80.62 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 78,889,881.03 18.39 7 其他各项资产 4,255,124.19 0.99 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 8 合计 428,967,394.65 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 值占基比例金资（产％）净 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 143,824,654.10 38.90 D 电力、热力、燃气及水生产和 14,596,811.00 3.95 供应业 E 建筑业 31,467,938.46 8.51 F 批发和零售业 6,552,695.00 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 4,041,576.00 1.09 H 住宿和餐饮业 7,164,450.00 1.94 I 信息传输、软件和信息技术服 82,054,013.01 22.19 务业 J 金融业 15,489,392.00 4.19 K 房地产业 11,908,400.80 3.22 L 租赁和商务服务业 28,722,459.06 7.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 345,822,389.43 93.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 600571 信雅达 201,520 21,330,892.00 5.77 2 002488 金固股份 583,549 18,953,671.52 5.13 3 002715 登云股份 341,781 16,576,378.50 4.48 4 002081 金 螳 螂 587,685 16,566,840.15 4.48 5 600358 国旅联合 926,395 15,785,770.80 4.27 6 002504 东光微电 550,059 14,901,098.31 4.03 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 7 600011 华能国际 1,022,700 14,348,481.00 3.88 8 300287 飞利信 257,200 13,955,672.00 3.77 9 300281 金明精机 586,351 13,826,156.58 3.74 10 300017 网宿科技 294,508 13,671,061.36 3.70 11 002329 皇氏集团 194,000 13,479,120.00 3.65 12 000917 电广传媒 278,400 11,940,576.00 3.23 13 000558 莱茵置业 363,061 11,908,400.80 3.22 14 601818 光大银行 2,170,000 11,631,200.00 3.15 15 300163 先锋新材 379,821 11,364,244.32 3.07 16 002405 四维图新 207,700 9,097,260.00 2.46 17 002363 隆基机械 264,100 8,929,221.00 2.42 18 002609 捷顺科技 425,602 8,512,040.00 2.30 19 002312 三泰控股 197,600 7,402,096.00 2.00 20 002339 积成电子 221,190 7,387,746.00 2.00 21 000721 西安饮食 549,000 7,164,450.00 1.94 22 300304 云意电气 241,500 6,786,150.00 1.84 23 002707 众信旅游 71,075 6,698,108.00 1.81 24 002013 中航机电 235,260 6,551,991.00 1.77 25 300022 吉峰农机 490,500 6,479,505.00 1.75 26 300006 莱美药业 149,813 6,426,977.70 1.74 27 002044 江苏三友 115,238 6,338,090.00 1.71 28 300178 腾邦国际 172,766 6,238,580.26 1.69 29 002117 东港股份 129,600 4,340,304.00 1.17 30 002156 通富微电 227,400 4,243,284.00 1.15 31 600270 外运发展 138,600 4,041,576.00 1.09 32 600036 招商银行 206,100 3,858,192.00 1.04 33 600343 航天动力 112,300 3,815,954.00 1.03 34 300140 启源装备 90,876 3,615,047.28 0.98 35 300295 三六五网 30,735 3,546,511.65 0.96 36 300198 纳川股份 161,100 2,150,685.00 0.58 37 300101 振芯科技 9,832 546,659.20 0.15 38 601058 赛轮金宇 46,300 516,245.00 0.14 39 000919 金陵药业 26,100 508,428.00 0.14 40 601985 中国核电 19,000 248,330.00 0.07 41 603883 老百姓 1,000 73,190.00 0.02 42 002762 金发拉比 500 41,500.00 0.01 43 300478 杭州高新 500 24,705.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002488 金固股份 26,283,343.99 8.33 2 600358 国旅联合 25,266,401.34 8.01 3 002715 登云股份 22,408,484.55 7.10 4 300163 先锋新材 22,249,051.87 7.05 5 300399 京天利 21,096,462.74 6.69 6 002504 弘高创意 21,015,791.83 6.66 7 300140 启源装备 20,904,015.90 6.63 8 002285 世联行 19,558,409.17 6.20 9 002556 辉隆股份 18,920,630.78 6.00 10 002081 金 螳 螂 18,370,205.43 5.82 11 600330 天通股份 17,920,589.00 5.68 12 300281 金明精机 17,363,036.89 5.51 13 300010 立思辰 17,083,167.27 5.42 14 601788 光大证券 17,062,081.00 5.41 15 300013 新宁物流 16,789,479.50 5.32 16 002642 荣之联 16,513,617.20 5.24 17 002329 皇氏集团 16,242,422.26 5.15 18 300118 东方日升 16,107,791.32 5.11 19 601058 赛轮金宇 15,805,041.54 5.01 20 601166 兴业银行 15,581,395.00 4.94 21 000547 闽福发Ａ 15,131,828.91 4.80 22 300049 福瑞股份 15,079,034.10 4.78 23 300028 金亚科技 13,841,600.00 4.39 24 002609 捷顺科技 13,795,212.16 4.37 25 600011 华能国际 13,540,748.00 4.29 26 300274 阳光电源 13,200,116.26 4.19 27 603555 贵人鸟 13,022,123.25 4.13 28 600446 金证股份 12,976,880.84 4.11 29 002063 远光软件 12,855,923.42 4.08 30 300295 三六五网 12,207,740.00 3.87 31 300178 腾邦国际 12,094,395.11 3.83 32 300006 莱美药业 11,622,606.00 3.69 33 002008 大族激光 11,178,612.00 3.54 34 601818 光大银行 11,062,577.74 3.51 35 600687 刚泰控股 10,571,089.62 3.35 36 001696 宗申动力 10,433,920.86 3.31 37 002177 御银股份 9,979,991.28 3.16 38 002339 积成电子 9,961,525.00 3.16 39 002405 四维图新 9,943,282.00 3.15 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 40 000917 电广传媒 9,917,964.00 3.14 41 002383 合众思壮 9,865,017.28 3.13 42 002363 隆基机械 9,661,250.00 3.06 43 002235 安妮股份 9,369,529.00 2.97 44 002094 青岛金王 9,319,887.68 2.95 45 002152 广电运通 8,960,839.41 2.84 46 300304 云意电气 8,829,369.72 2.80 47 000558 莱茵置业 8,813,939.59 2.79 48 300271 华宇软件 8,754,126.59 2.78 49 002230 科大讯飞 8,633,950.06 2.74 50 002658 雪迪龙 8,462,243.88 2.68 51 600399 抚顺特钢 7,948,078.00 2.52 52 002013 中航机电 7,860,887.25 2.49 53 300022 吉峰农机 7,784,414.60 2.47 54 600578 京能电力 7,484,189.00 2.37 55 000721 西安饮食 7,479,805.47 2.37 56 300212 易华录 7,470,315.34 2.37 57 300017 网宿科技 7,441,557.00 2.36 58 002312 三泰控股 7,335,539.00 2.33 59 300248 新开普 7,291,435.20 2.31 60 002009 天奇股份 7,213,096.00 2.29 61 002475 立讯精密 7,128,460.54 2.26 62 002250 联化科技 7,101,849.64 2.25 63 600066 宇通客车 6,916,097.32 2.19 64 300159 新研股份 6,688,097.00 2.12 65 600380 健康元 6,636,502.00 2.10 66 002280 联络互动 6,629,916.00 2.10 67 000998 隆平高科 6,488,349.96 2.06 68 000061 农 产 品 6,438,611.00 2.04 69 002044 江苏三友 6,385,506.44 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考7虑.4相.2关累交计易卖费出用金。额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 002450 康得新 69,331,654.11 21.98 2 300017 网宿科技 35,484,435.33 11.25 3 002250 联化科技 32,740,045.88 10.38 4 300049 福瑞股份 30,955,865.94 9.81 5 002081 金 螳 螂 30,616,688.74 9.71 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 6 002502 骅威股份 28,929,463.43 9.17 7 000625 长安汽车 28,392,897.03 9.00 8 600867 通化东宝 26,726,186.59 8.47 9 300013 新宁物流 23,268,680.76 7.38 10 600271 航天信息 22,667,477.98 7.19 11 002285 世联行 22,420,104.89 7.11 12 002085 万丰奥威 21,912,076.38 6.95 13 002475 立讯精密 21,604,533.14 6.85 14 002152 广电运通 21,125,859.57 6.70 15 002642 荣之联 20,926,218.71 6.63 16 600571 信雅达 20,869,679.70 6.62 17 002131 利欧股份 20,544,092.96 6.51 18 600330 天通股份 19,835,867.93 6.29 19 300028 金亚科技 19,418,413.60 6.16 20 002271 东方雨虹 18,514,396.11 5.87 21 300273 和佳股份 18,072,198.91 5.73 22 002383 合众思壮 16,933,930.00 5.37 23 002230 科大讯飞 16,699,986.08 5.29 24 601788 光大证券 16,661,564.00 5.28 25 002008 大族激光 16,513,684.00 5.24 26 603555 贵人鸟 15,827,648.26 5.02 27 002063 远光软件 15,353,960.94 4.87 28 002556 辉隆股份 15,325,192.81 4.86 29 300010 立思辰 14,949,646.44 4.74 30 601166 兴业银行 14,795,412.56 4.69 31 300271 华宇软件 14,711,678.02 4.66 32 300274 阳光电源 14,681,536.55 4.65 33 001696 宗申动力 14,640,519.99 4.64 34 000411 英特集团 14,402,056.83 4.57 35 300118 东方日升 14,285,232.77 4.53 36 300399 京天利 13,790,163.40 4.37 37 000547 闽福发Ａ 13,182,649.32 4.18 38 600000 浦发银行 12,712,141.00 4.03 39 300336 新文化 12,642,233.02 4.01 40 300140 启源装备 12,610,032.30 4.00 41 600030 中信证券 12,584,930.00 3.99 42 300212 易华录 12,043,023.00 3.82 43 601688 华泰证券 11,786,279.00 3.74 44 600687 刚泰控股 11,231,793.00 3.56 45 601058 赛轮金宇 10,204,965.91 3.24 46 600373 中文传媒 10,130,320.62 3.21 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 47 002433 太安堂 9,984,467.82 3.17 48 002177 御银股份 9,652,996.08 3.06 49 300007 汉威电子 9,584,655.20 3.04 50 002235 安妮股份 9,255,433.00 2.93 51 600399 抚顺特钢 9,046,583.00 2.87 52 002658 雪迪龙 9,011,679.97 2.86 53 002094 青岛金王 8,758,286.19 2.78 54 300199 翰宇药业 8,656,919.23 2.74 55 603588 高能环境 8,045,926.10 2.55 56 601318 中国平安 7,931,609.00 2.51 57 000100 TCL 集团 7,800,728.04 2.47 58 603766 隆鑫通用 7,393,457.20 2.34 59 600323 瀚蓝环境 7,338,050.75 2.33 60 002329 皇氏集团 7,334,082.00 2.33 61 600380 健康元 7,274,522.00 2.31 62 600578 京能电力 7,190,966.36 2.28 63 300248 新开普 7,150,543.60 2.27 64 600066 宇通客车 7,076,110.11 2.24 65 600446 金证股份 7,024,784.00 2.23 66 002280 联络互动 6,944,218.00 2.20 67 000061 农 产 品 6,854,326.40 2.17 68 002504 弘高创意 6,588,016.30 2.09 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考7虑.4相.3关买交入易股费票用的。成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 985,986,418.12 卖出股票的收入（成交）总额 1,201,123,832.63 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 195,001.23 2 应收证券清算款 2,958,106.46 3 应收股利 - 4 应收利息 9,968.99 5 应收申购款 1,092,047.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,255,124.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 例(%) 1 300287 飞利信 13,955,672.00 3.77 重大事项停牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户(户数) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 10,073 20,491.05 543,511.26 0.26% 205,862,871.46 99.74% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 49,410.11 0.024% 有本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年4月22日）基 4,119,090,620.47 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 282,189,475.30 本报告期基金总申购份额 388,711,138.35 减：本报告期基金总赎回份额 464,494,230.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 206,406,382.72 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 继续担任本基金的基金经理，与先生共同担任本基金的基金经理。 （2）2015年6月16日，基金管理人发布了华安升级股票型证券投资基金基金经理变更公告，新增蒋璆先生为本基金的基金经理，与陈俏宇女士共同管理本基金。 （3）2015年6月19日，基金管理人发布了华安升级股票型证券投资基金基金经理变更公告，陈俏宇女士不再担任本基金的基金经理。 （4）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （5）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单元数 占当期 占当期 券商名称 量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 国 泰 君 安 证 券 股 份 1 603,664,452.75 27.60% 534,182.58 27.41% - 有限公司 申 银 万 国 证 券 股 份 1 419,081,757.61 19.16% 370,844.10 19.03% - 有限公司 方 正 证 券 股 份 有 限 1 371,903,286.06 17.01% 329,098.08 16.89% - 公司 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 中 国 国 际 金 融 有 限 1 276,130,883.46 12.63% 251,389.58 12.90% - 公司 光 大 证 券 股 份 有 限 1 164,088,192.25 7.50% 145,202.01 7.45% - 公司 华 安 证 券 有 限 责 任 1 89,705,397.52 4.10% 81,667.82 4.19% - 公司 上 海 证 券 有 限 责 任 1 65,876,462.63 3.01% 58,626.86 3.01% - 公司 招 商 证 券 股 份 有 限 3 53,580,548.84 2.45% 48,778.58 2.50% - 公司 新 时 代 证 券 有 限 责 1 48,389,351.24 2.21% 44,053.50 2.26% - 任公司 齐 鲁 证 券 1 28,096,196.23 1.28% 24,862.44 1.28% - 有限公司 国 信 证 券 股 份 有 限 1 27,307,985.50 1.25% 24,861.21 1.28% - 公司 兴 业 证 券 股 份 有 限 1 24,730,471.09 1.13% 22,514.97 1.16% - 公司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 1 14,326,165.57 0.66% 12,677.16 0.65% - 公司 东 北 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 万 联 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 湘 财 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 长 江 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 中 信 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 广 州 证 券 有 限 责 任 2 - - - - - 公司 长 城 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 中 国 银 河 证 券 股 份 1 - - - - - 有限公司 德 邦 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 宏 源 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 中 银 国 际 证 券 有 限 1 - - - - - 责任公司 广 发 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 海 通 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 财 达 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 财 富 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 国 盛 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 华 泰 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 联 讯 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 天 风 证 券 有 限 责 任 1 - - - - - 公司 中 山 证 券 1 - - - - - 有 限 责 任 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 公司 中 信 建 投 证 券 有 限 1 - - - - - 责任公司 西 南 证 券 股 份 有 限 1 - - - - - 公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 2015年2月（2015年3月完全办好）托管在建行租用上海证券深圳390811交易单元办理完成。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 占当期回 期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 证成 交总额 交总 的比例 额的比例 额的 比例 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 申银万国证 券股份有限 - - - - - - 公司 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 华安证券有 - - - - - - 限责任公司 上海证券有 - - - - - - 限责任公司 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 新时代证券 有限责任公 - - - - - - 司 齐鲁证券有 - - - - - - 限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 万联证券有 - - - - - - 限责任公司 湘财证券有 - - - - - - 限责任公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 广州证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券有 限责任公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 德邦证券有 - - - - - - 限责任公司 宏源证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 财达证券有 - - - - - - 限责任公司 财富证券有 - - - - - - 限责任公司 国盛证券有 - - - - - - 限责任公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 联讯证券有 - - - - - - 限责任公司 天风证券有 - - - - - - 限责任公司 中山证券有 - - - - - - 限责任公司 中信建投证 券有限责任 - - - - - - 公司 西南证券股 - - - - - - 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加中国工商银行 《证券时报》、 2015-01-05 基金定期定额投资优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 2 关于旗下部分基金增加北京增财基金 《上海证券报》、 销售为代销机构并参加费率优惠活动 《证券时报》、 2015-03-06 的公告 《中国证券报》 和公司网站 3 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-03-07 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 4 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、 2015-03-12 结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 5 关于旗下部分开放式基金调整单笔最 《上海证券报》、 低申购金额、最低赎回份额和最低保留 《证券时报》、 2015-03-13 余额限制的公告 《中国证券报》 和公司网站 6 《上海证券报》、 关于旗下部分基金增加太平洋证券为 《证券时报》、 2015-03-18 代销机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 7 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 调整交易所固定收益品种估值方法的 《证券时报》、 2015-03-31 公告 《中国证券报》 和公司网站 8 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 持有的“长安汽车”股票估值调整的公 《证券时报》、 2015-04-04 告 《中国证券报》 和公司网站 9 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台暂停部分基金通过支付宝渠 《证券时报》、 2015-04-08 道申购、定期定额投资业务的公告 《和公中司国网证站券报》 10 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、2015-04-16 持有的“英特集团”、“骅威股份”、 《证券时报》、 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 “利欧股份”股票估值调整的公告 《中国证券报》 和公司网站 11 华安基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、 基金参加兴业银行费率优惠活动的公 《证券时报》、 2015-05-07 告 《中国证券报》 和公司网站 12 《上海证券报》、 关于华安旗下部分基金增加天天基金 《证券时报》、 2015-05-28 为销售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 13 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、 参加深圳众禄基金销售有限公司费率 《证券时报》、 2015-05-29 优惠活动的公告 《和公中司国网证站券报》 14 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、 参加中国农业银行费率优惠活动的公 《证券时报》、 2015-05-29 告 《中国证券报》 和公司网站 15 《上海证券报》、 关于旗下部分基金增加汇付天下为销 《证券时报》、 2015-06-02 售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 16 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台开展机构客户认购、申购费率 《证券时报》、 2015-06-02 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 17 《上海证券报》、 关于旗下部分基金在官方京东店开展 《证券时报》、 2015-06-10 认购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 18 《上海证券报》、 关于在京东电商平台开通华安基金官 《证券时报》、 2015-06-10 方旗舰店基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 和公司网站 19 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、 2015-06-12 结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 20 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金基 《证券时报》、 2015-06-16 金经理变更公告 《中国证券报》 和公司网站 21 华安升级主题股票型证券投资基金基 《上海证券报》、2015-06-19 金经理变更公告 《证券时报》、 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 《中国证券报》 和公司网站 22 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《证券时报》、 2015-06-26 参加交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 23 《上海证券报》、 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户 《证券时报》、 2015-06-29 交易费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》 和公司网站 24 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-06-30 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安升级主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12、、《《华华安安升升级级主主题题股股票票型型证证券券投投资资基基金金招基金募说合同明》书》 34、、《中华国安证升监级会主批题准股华票安型华证安券升投级资主基题金股托票管型协证议券》投资基金设立的文件 65、、本基金报告管期理内人在业务中国资证格批监会件、指营定业报纸执上照公和公开披司章露的程各项公告原件 87、、基华安金基托金管管人理业有务限资公格司批件开放和营式基业执金业照务规则 12.2 存放地点http基://w金w管w.h理ua人an和.co基m.金cn。托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日