华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年八月二十七日 0  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 2 基金简介.............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................14 5 托管人报告.......................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............15 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................15 6.1 资产负债表.......................................................................................................................15 6.2 利润表...............................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................18 6.4 报表附注...........................................................................................................................19 7 投资组合报告...................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................39 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................39 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................40 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................40 2  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 10 重大事件揭示...................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................41 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................41 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................41 10.8 其他重大事件...................................................................................................................47 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................49 12 备查文件目录...................................................................................................................49 12.1 备查文件目录...................................................................................................................49 12.2 存放地点...........................................................................................................................49 12.3 查阅方式...........................................................................................................................49 3  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安升级主题股票型证券投资基金 基金简称 华安升级主题股票 基金主代码 040020 交易代码 040020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月22日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,605,239,061.91份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技 术升级的行业，分享中国经济结构转型过程中的投资收 投资目标 益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主 动投资管理策略。即：采取“自上而下”的方式选择行 业，挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋势的行业或 投资策略 主题；根据上述“自上而下”策略选择行业的基础上， 采取“自下而上”的方法，运用基本面分析和实地调研 相结合的研究方法选择个股。 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率 业绩比较基准 ×20% 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投 资基金中的高风险投资品种。 4  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 名称 公司 姓名 冯颖 尹东 信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595003 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275833 上海市世纪大道 8 号上 北京市西城区金融大街 注册地址 海国金中心二期 31 层、 25 号 32 层 上海市世纪大道 8 号上 北京市西城区闹市口大 办公地址 海国金中心二期 31 层、 街 1 号院 1 号楼 32 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李勍 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报 称 登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn 理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金 中心二期 31、32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日） 5  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 本期已实现收益 -145,972,599.89 本期利润 -1,171,747.00 加权平均基金份额本期利润 -0.0007 本期加权平均净值利润率 -0.08% 本期基金份额净值增长率 -0.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -306,604,386.27 期末可供分配基金份额利润 -0.1910 期末基金资产净值 1,298,634,675.64 期末基金份额净值 0.809 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -19.10% 注：1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如： 封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个 -3.58% 1.05% -5.21% 0.87% 1.63% 0.18% 月 过去三个 1.76% 1.02% 0.43% 0.89% 1.33% 0.13% 月 过去六个 -0.25% 1.22% 4.11% 1.06% -4.36% 0.16% 月 过去一年 -19.18% 1.19% -14.55% 1.07% -4.63% 0.12% 自基金合 同生效起 -19.10% 1.14% -20.02% 1.05% 0.92% 0.09% 至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中国债券总指数 收益率×20%。 根据基金合同的规定：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括 A 股 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、 6  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，其中投资于战略性新兴行业、 消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的 80%； 债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5～ 40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 截至 2012 年 6 月 30 日, 本基金股票资产占基金资产净值的 87.34%，其中 投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例 为股票投资 90.30%；债券等固定收益类资产占基金资产的 5.97%；权证的投资比 例为 0；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 12.01%。上述 各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安升级主题股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 4 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日） 注：根据《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓 期不超过 6 个月。截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第 十二部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。 7  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2012 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利 货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选 股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收 益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上 证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安 可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季 红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月 鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级等 29 只开放式基金，管理资产规模达 到 854.82 亿人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 陈俏宇 本基金的 2011-04-22 - 16 年 工商管理硕士，中国 基金经理 注册会计师协会非 执业会员，16 年证 券、基金从业经历。 曾在上海万国证券 公司发行部、申银万 国证券有限公司国 际业务部、上海申银 8  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 万国证券研究所有 限公司行业部工作。 2003 年加入华安基 金管理有限公司，曾 任研究发展部高级 研究员、专户理财部 投资经理、安顺证券 投资基金和华安宏 利基金经理助理， 2007 年 3 月至 2008 年 2 月担任安顺证券 投资基金、华安宏利 基金经理，2008 年 2 月起担任安信证券 投资基金的基金经 理，2008 年 10 月起 同时担任华安核心 优选股票型证券投 资基金的基金经理。 2011 年 4 月起同时 担任本基金的基金 经理。 注：1) 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为 准。 2) 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型 证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等 有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履 行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 9  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息 获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权 机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、 比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机 上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与 中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无 法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价 的控制原则。通过内部共同的 MSN 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标 意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投 资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环 节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的 投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中 债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行 分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 10  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债 券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统 中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向 交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相 关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分 析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现 了 2 次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数 量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然 超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看， 也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年股票市场整体上呈现先扬后抑的格局。市场风格层面，结构 性特点非常显著，热点集中于少数板块。本基金期初保持了相对积极的仓位水平， 一季度主要进行结构性调整，一定程度上缩小了与指数的差距。二季度以后市场 进入调整期，风格也发生了较大改变，本基金由于减仓不够迅速，结构调整方向 没有及时切换，导致虽然在下跌中跑赢指数，但相比同行仍较为落后。 配置上，期初考虑到市场上升可能性较高，在保持较高仓位的同时主要致力 于增加强周期性行业的持仓比例，主要选择了存在政策性利好的券商、保险以及 弹性较高的煤炭等板块，由于此前重点配置的部分成长性个股流动性较弱，调整 结构的节奏相对较慢，也带来一定冲击成本；二季度以后，随着市场开始调整， 周期性板块出现快速下跌，市场风格切换的同时热点集中在了极少数板块，对组 合的行业选择带来了很大挑战，从结果来看，配置的效果不理想，我们认为问题 主要出在组合调整的执行力上，未来需要努力提高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 11  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.809 元，报告期份额净值增长 率为-0.25%，同期业绩比较基准增长率为 4.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来宏观经济的低迷程度在最近五年内只有 08 年下半年可以相比，投 资出口消费均表现为低速增长，许多领域出现较大幅度的下降。展望下半年，我 们认为在通胀问题基本缓解以及货币政策回归稳健的背景下，实体经济有望迎来 一段时期的喘息机会，稳增长的基本政策取向不会发生变化决定了风险的可控 性；另一方面，新的政治周期的到来也意味着未来的政府投资以及财政政策将趋 于明朗化，也会带来新的投资机会。因此，我们在短期保持谨慎的同时，对中期 市场抱有信心。 行业层面，短期内我们将继续坚持以消费成长为主的配置结构，尽力规避存 在盈利风险的部分周期行业。中期来看，我们较为关注供需结构匹配较好的早周 期行业。此外，新兴产业中具备长期增长前景的中小型公司始终是我们的重点关 注对象，尤其是在目前泥沙俱下的市场环境中，好的投资机会将会越来越多地展 现在我们面前。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经 历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、 研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关 负责人员。 12  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采 用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法 对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公 司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员， 华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏 利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。 杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验， 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部 宏观研究员，现任投资研究部总监。 宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券 研究所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研 究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部 联席总监。 黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、 交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资 经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券 投资基金的基金经理、固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广 发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入 华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增 强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上 证龙头 ETF 联接，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资 部总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计 师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基 金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部 13  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 14  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对 本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安升级主题股票型证券投资基金 报告截止日：2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 74,006,140.13 71,975,682.90 结算备付金 896,415.79 4,225,302.90 存出保证金 28,559.19 252,173.83 交易性金融资产 6.4.7.2 1,211,866,134.52 1,346,002,008.28 其中：股票投资 1,134,317,134.52 1,263,905,894.68 基金投资 - - 债券投资 77,549,000.00 82,096,113.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,124,819.62 3,001,988.74 应收利息 6.4.7.5 1,489,649.40 373,933.22 应收股利 14,850.00 - 15  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 应收申购款 48,630.89 67,327.53 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,302,475,199.54 1,425,898,417.40 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,124,996.84 877,685.61 应付管理人报酬 1,634,238.94 1,883,797.33 应付托管费 272,373.17 313,966.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 611,320.50 441,804.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 197,594.45 366,307.84 负债合计 3,840,523.90 3,883,561.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,605,239,061.91 1,753,527,924.15 未分配利润 6.4.7.1 -306,604,386.27 -331,513,068.37 0 所有者权益合计 1,298,634,675.64 1,422,014,855.78 负债和所有者权益总计 1,302,475,199.54 1,425,898,417.40 注： 报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.809 元，基金份额总 额 1,605,239,061.91 份。 6.2 利润表 会计主体：华安升级主题股票型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 22 日（基 2012 年 6 月 30 日 金合同生效日）至 16  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 2011 年 6 月 30 日 一、收入 13,184,025.91 -5,852,081.53 1.利息收入 1,550,275.27 5,903,571.75 其中：存款利息收入 6.4.7.1 181,670.13 1,043,201.29 1 债券利息收入 1,368,605.14 356,093.91 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 4,504,276.55 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -133,285,911.03 -8,815,059.97 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -145,108,604.72 -28,290,344.96 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 445,002.39 - 3 资产支持证券投资 - - 收益 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 4 股利收益 6.4.7.1 11,377,691.30 19,475,284.99 5 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.1 144,800,852.89 -4,196,263.85 失以“-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.1 118,808.78 1,255,670.54 号填列） 7 减：二、费用 14,355,772.91 17,496,817.26 1．管理人报酬 10,347,837.98 10,813,631.99 2．托管费 1,724,639.70 1,802,272.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.1 2,078,183.66 4,764,535.37 8 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．其他费用 6.4.7.1 205,111.57 116,377.87 9 三、利润总额（亏损总额 -1,171,747.00 -23,348,898.79 17  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,171,747.00 -23,348,898.79 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安升级主题股票型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,753,527,924.15 -331,513,068.37 1,422,014,855.78 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,171,747.00 -1,171,747.00 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -148,288,862.24 26,080,429.10 -122,208,433.14 数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 13,477,111.81 -2,399,883.08 11,077,228.73 2.基金赎回款 -161,765,974.05 28,480,312.18 -133,285,661.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,605,239,061.91 -306,604,386.27 1,298,634,675.64 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2011 年 4 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,119,090,620.47 - 4,119,090,620.47 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -23,348,898.79 -23,348,898.79 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,025,972,034.4 产生的基金净值变动 26,329,715.42 -999,642,319.05 7 数（净值减少以“-” 18  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 号填列） 其中：1.基金申购款 5,042,104.69 -146,254.26 4,895,850.43 2.基金赎回款 -1,031,014,139.1 -1,004,538,169.4 26,475,969.68 6 8 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,093,118,586.00 2,980,816.63 3,096,099,402.63 （基金净值） 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人： 陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安升级主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]317 号《关于核准华安 升级主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 4,118,599,416.41 元，业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 134 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,119,090,620.47 份基金份 额，其中认购资金利息折合 491,204.06 份基金份额。本基金的基金管理人为华 安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 A 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债 券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金 19  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，其中投资于战略性新 兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资 的 80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范 围为 5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%；现金或者到期 日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指 数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 8 月 24 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－ 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告 [2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有 20  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、 红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所 得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 74,006,140.13 定期存款 - 其他存款 - 合计 74,006,140.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,189,557,482.47 1,134,317,134.52 -55,240,347.95 债券 交易所市 9,621,764.41 9,712,000.00 90,235.59 21  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 场 银行间市 67,641,000.00 67,837,000.00 196,000.00 场 合计 77,262,764.41 77,549,000.00 286,235.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,266,820,246.88 1,211,866,134.52 -54,954,112.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 12,753.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 363.06 应收债券利息 1,476,532.76 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 0.52 合计 1,489,649.40 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 611,145.50 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 611,320.50 22  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,170.13 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 195,424.32 银行手续费 - 合计 197,594.45 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,753,527,924.15 1,753,527,924.15 本期申购 13,477,111.81 13,477,111.81 本期赎回（以“-”号填 列） -161,765,974.05 -161,765,974.05 本期末 1,605,239,061.91 1,605,239,061.91 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -131,329,140.77 -200,183,927.60 -331,513,068.37 本期利润 -145,972,599.89 144,800,852.89 -1,171,747.00 本期基金份额交易产生 20,706,909.01 5,373,520.09 26,080,429.10 的变动数 其中：基金申购款 -1,696,129.75 -703,753.33 -2,399,883.08 基金赎回款 22,403,038.76 6,077,273.42 28,480,312.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -256,594,831.65 -50,009,554.62 -306,604,386.27 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 172,628.62 23  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,036.00 其他 5.51 合计 181,670.13 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 726,447,315.28 减：卖出股票成本总额 871,555,920.00 买卖股票差价收入 -145,108,604.72 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 28,572,145.64 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 27,856,817.77 额 减：应收利息总额 270,325.48 债券投资收益 445,002.39 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,377,691.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,377,691.30 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 144,800,852.89 ——股票投资 144,302,273.07 ——债券投资 498,579.82 24  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 144,800,852.89 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 118,808.78 合计 118,808.78 注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有 期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购 费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 2,078,008.66 银行间市场交易费用 175.00 合计 2,078,183.66 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 46,246.20 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 687.25 帐户维护费 9,000.00 合计 205,111.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 25  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6 2011年4月22日（基金合同生效 月30日 日）至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 10,347,837.98 10,813,631.99 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,937,741.39 4,441,538.37 户维护费 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产 净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6 2011年4月22日（基金合同生效 月30日 日）至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 1,724,639.70 1,802,272.03 26  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年4月22日（基金合同生效日） 关联方名称 至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 74,006,140.13 172,628.62 173,760,550.37 910,043.65 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 27  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，基金的风险与预期收益 均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、货币市场投资 和资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务 部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措 施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并 与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和 定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据 本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、 模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 28  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.75%（2011 年 12 月 31 日：0.34%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金 管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风 险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时 对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资 产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 29  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 6 月 30 日 资产 银行存 74,006,140. - - - 74,006,140.13 款 13 结算备 896,415.79 - - - 896,415.79 付金 存出保 - - - 28,559.19 28,559.19 证金 交易性 67,837,000. 9,712,000.0 1,134,317,13 1,211,866,134 金融资 - 00 0 4.52 .52 产 买入返 售金融 - - - - - 资产 应收证 14,124,819.6 券清算 - - - 14,124,819.62 2 款 应收利 - - - 1,489,649.40 1,489,649.40 息 应收股 - - - 14,850.00 14,850.00 利 应收申 1,390.17 - - 47,240.72 48,630.89 购款 资产总 142,740,946 9,712,000.0 1,150,022,25 1,302,475,199 - 计 .09 0 3.45 .54 负债 应付赎 - - - 1,124,996.84 1,124,996.84 回款 应付管 - - - 1,634,238.94 1,634,238.94 30  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 理人报 酬 应付托 - - - 272,373.17 272,373.17 管费 应付交 - - - 611,320.50 611,320.50 易费用 其他负 - - - 197,594.45 197,594.45 债 负债总 - - - 3,840,523.90 3,840,523.90 计 利率敏 142,740,946 9,712,000.0 1,146,181,72 1,298,634,675 感度缺 - .09 0 9.55 .64 口 上年度 末2011 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月 31日 资产 银行存 71,975,682. - - - 71,975,682.90 款 90 结算备 4,225,302.9 - - - 4,225,302.90 付金 0 存出保 - - - 252,173.83 252,173.83 证金 交易性 77,304,000. 2,837,400.0 1,954,713 1,263,905,89 1,346,002,008 金融资 00 0 .60 4.68 .28 产 买入返 售金融 - - - - - 资产 应收证 券清算 - - - 3,001,988.74 3,001,988.74 款 应收利 - - - 373,933.22 373,933.22 息 31  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 应收股 - - - - - 利 应收申 1,391.65 - - 65,935.88 67,327.53 购款 资产总 153,506,377 2,837,400.0 1,954,713 1,267,599,92 1,425,898,417 计 .45 0 .60 6.35 .40 负债 应付赎 - - - 877,685.61 877,685.61 回款 应付管 理人报 - - - 1,883,797.33 1,883,797.33 酬 应付托 - - - 313,966.23 313,966.23 管费 应付交 - - - 441,804.61 441,804.61 易费用 其他负 - - - 366,307.84 366,307.84 债 负债总 - - - 3,883,561.62 3,883,561.62 计 利率敏 153,506,377 2,837,400.0 1,954,713 1,263,716,36 1,422,014,855 感度缺 .45 0 .60 4.73 .78 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 市场利率下降25个基 增加约6.00万元 - 点 市场利率上升25个基 减少约6.00万元 - 点 6.4.13.4.2 外汇风险 32  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与 “自下而上”相结合的主动投资管理策略，通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定 性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资 产占基金资产的 60-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%，基 金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产 1,134,317,134.52 87.35 1,263,905,894.68 88.88 -股票投资 衍生金融资产- - - - - 权证投资 33  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 其他 - - - - 合计 1,134,317,134.52 87.35 1,263,905,894.68 88.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升5% 增加约6,924.00万元 - 业绩比较基准下降5% 减少约6,924.00万元 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 1,134,317,134.52 87.09 其中：股票 1,134,317,134.52 87.09 2 固定收益投资 77,549,000.00 5.95 其中：债券 77,549,000.00 5.95 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 74,902,555.92 5.75 6 其他各项资产 15,706,509.10 1.21 7 合计 1,302,475,199.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 34  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 97,668,000.00 7.52 C 制造业 661,942,180.42 50.97 C0 食品、饮料 140,232,600.00 10.80 C1 纺织、服装、皮毛 2,224,000.00 0.17 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑 172,805,400.00 13.31 料 C5 电子 8,330,000.00 0.64 C6 金属、非金属 7,980,000.00 0.61 C7 机械、设备、仪表 171,018,126.60 13.17 C8 医药、生物制品 159,352,053.82 12.27 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应 588,744.00 0.05 业 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 86,923,603.26 6.69 H 批发和零售贸易 22,423,388.04 1.73 I 金融、保险业 225,909,529.00 17.40 J 房地产业 31,028,100.00 2.39 K 社会服务业 7,833,589.80 0.60 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,134,317,134.52 87.35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 002250 联化科技 4,838,000 83,455,500.00 6.43 2 000858 五 粮 液 2,500,000 81,900,000.00 6.31 3 002450 康得新 4,390,000 69,844,900.00 5.38 4 600741 华域汽车 6,958,100 62,414,157.00 4.81 5 600157 永泰能源 6,300,000 57,204,000.00 4.40 6 600104 上汽集团 4,000,000 57,160,000.00 4.40 7 600016 民生银行 8,900,000 53,311,000.00 4.11 35  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 8 601318 中国平安 1,010,000 46,197,400.00 3.56 9 601088 中国神华 1,800,000 40,464,000.00 3.12 10 002001 新 和 成 1,880,000 39,724,400.00 3.06 11 600030 中信证券 3,020,000 38,142,600.00 2.94 12 000423 东阿阿胶 950,000 38,009,500.00 2.93 13 600887 伊利股份 1,790,000 36,838,200.00 2.84 14 600518 康美药业 2,290,000 35,311,800.00 2.72 15 600570 恒生电子 2,518,690 34,556,426.80 2.66 16 601601 中国太保 1,350,000 29,943,000.00 2.31 17 002038 双鹭药业 833,661 26,843,884.20 2.07 18 600316 洪都航空 2,030,000 26,450,900.00 2.04 19 600837 海通证券 2,700,000 26,001,000.00 2.00 20 000001 深发展Ａ 1,700,000 25,772,000.00 1.98 21 600256 广汇能源 1,630,000 21,956,100.00 1.69 22 300146 汤臣倍健 320,000 21,494,400.00 1.66 23 000861 海印股份 1,306,182 20,768,293.80 1.60 24 600315 上海家化 500,000 19,505,000.00 1.50 25 002376 新北洋 1,000,000 19,320,000.00 1.49 26 600271 航天信息 809,096 15,300,005.36 1.18 27 000550 江铃汽车 703,296 15,015,369.60 1.16 28 600195 中牧股份 799,227 13,634,812.62 1.05 29 002230 科大讯飞 684,713 13,488,846.10 1.04 30 600048 保利地产 800,000 9,072,000.00 0.70 31 300115 长盈精密 350,000 8,330,000.00 0.64 32 601992 金隅股份 1,200,000 7,980,000.00 0.61 33 601888 中国国旅 277,590 7,833,589.80 0.60 34 601688 华泰证券 623,098 6,542,529.00 0.50 35 000625 长安汽车 1,200,000 5,856,000.00 0.45 36 300267 尔康制药 220,300 4,668,157.00 0.36 37 300302 同有科技 147,500 4,258,325.00 0.33 38 600587 新华医疗 165,000 4,121,700.00 0.32 39 002029 七 匹 狼 80,000 2,224,000.00 0.17 40 300005 探路者 91,962 1,611,174.24 0.12 41 600079 人福医药 50,000 1,159,500.00 0.09 42 600292 九龙电力 44,400 588,744.00 0.05 43 002251 步 步 高 1,800 43,920.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 36  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600157 永泰能源 58,438,755.67 4.11 2 601318 中国平安 43,303,717.91 3.05 3 601088 中国神华 41,339,412.11 2.91 4 600030 中信证券 34,366,498.92 2.42 5 601601 中国太保 30,259,560.25 2.13 6 600256 广汇能源 28,152,139.60 1.98 7 600837 海通证券 27,081,162.29 1.90 8 601992 金隅股份 23,884,793.20 1.68 9 000861 海印股份 23,694,897.59 1.67 10 002001 新 和 成 22,856,203.29 1.61 11 600153 建发股份 22,683,658.99 1.60 12 002230 科大讯飞 18,249,511.07 1.28 13 600104 上汽集团 17,501,650.10 1.23 14 601166 兴业银行 16,162,329.52 1.14 15 600271 航天信息 15,332,691.20 1.08 16 601717 郑煤机 13,831,238.21 0.97 17 600195 中牧股份 13,827,989.27 0.97 18 000937 冀中能源 13,825,485.40 0.97 19 002038 双鹭药业 13,692,032.34 0.96 20 000157 中联重科 10,062,714.00 0.71 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 002038 双鹭药业 38,288,378.54 2.69 2 002073 软控股份 37,988,904.63 2.67 3 000001 深发展Ａ 34,814,918.75 2.45 4 600261 阳光照明 33,451,072.01 2.35 5 002001 新 和 成 30,958,616.00 2.18 6 600585 海螺水泥 29,280,821.84 2.06 7 002152 广电运通 26,134,268.62 1.84 8 600153 建发股份 25,134,891.50 1.77 9 000423 东阿阿胶 24,791,065.62 1.74 10 601717 郑煤机 24,672,729.33 1.74 11 600406 国电南瑞 23,547,138.04 1.66 12 600252 中恒集团 20,244,732.00 1.42 37  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 13 600887 伊利股份 19,525,381.20 1.37 14 002037 久联发展 19,302,547.20 1.36 15 300010 立思辰 15,845,502.65 1.11 16 000661 长春高新 15,700,719.75 1.10 17 002065 东华软件 15,366,566.99 1.08 18 601166 兴业银行 15,275,000.00 1.07 19 002415 海康威视 14,631,854.52 1.03 20 600016 民生银行 14,568,071.54 1.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 597,664,886.77 卖出股票的收入（成交）总额 726,447,315.28 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总 额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 67,837,000.00 5.22 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 9,712,000.00 0.75 8 其他 - - 9 合计 77,549,000.00 5.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 1101088 11 央票 88 700,000 67,837,000.00 5.22 2 113001 中行转债 100,000 9,712,000.00 0.75 38  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,559.19 2 应收证券清算款 14,124,819.62 3 应收股利 14,850.00 4 应收利息 1,489,649.40 5 应收申购款 48,630.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,706,509.10 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 （％） 1 113001 中行转债 9,712,000.00 0.75 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 39  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 户数 的基金份 占总份额 占总份额 (户) 额 持有份额 持有份额 比例 比例 29,366 54,663.18 102,879,304.80 6.41% 1,502,359,757.11 93.59% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 1,537,907.95 0.10% 有本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份 （含）。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 4 月 22 日）基 4,119,090,620.47 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,753,527,924.15 本报告期基金总申购份额 13,477,111.81 减：本报告期基金总赎回份额 161,765,974.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,605,239,061.91 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 40  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2012 年 2 月 3 日，关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华 安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资 格。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 41  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期 交易单元数 券商名称 股票成 佣金总 量 成交金额 佣金 交总额 量的比 的比例 例 广州证券 - 有限责任 1 257,281,350.65 19.47% 218,688.40 19.71% 公司 齐鲁证券 - 1 218,315,599.03 16.52% 177,538.81 16.00% 有限公司 德邦证券 - 有限责任 1 176,302,030.83 13.34% 149,856.31 13.51% 公司 长江证券 - 股份有限 1 129,378,468.88 9.79% 111,451.34 10.05% 公司 湘财证券 - 有限责任 1 101,913,934.52 7.71% 83,681.67 7.54% 公司 万联证券 - 有限责任 1 92,520,174.53 7.00% 79,730.83 7.19% 公司 宏源证券 - 股份有限 1 88,725,604.00 6.71% 72,089.92 6.50% 公司 国盛证券 - 有限责任 1 75,920,885.83 5.74% 65,360.99 5.89% 公司 中山证券 - 有限责任 1 66,109,202.39 5.00% 54,188.77 4.88% 公司 广发证券 - 股份有限 1 40,736,939.60 3.08% 34,626.25 3.12% 公司 申银万国 - 证券股份 1 27,138,923.22 2.05% 22,050.60 1.99% 有限公司 瑞银证券 - 有限责任 1 18,582,698.43 1.41% 15,748.66 1.42% 公司 新时代证 - 券有限责 1 17,429,463.14 1.32% 14,814.91 1.34% 任公司 42  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 兴业证券 - 股份有限 1 9,661,284.00 0.73% 8,212.26 0.74% 公司 方正证券 - 股份有限 1 1,511,743.00 0.11% 1,281.20 0.12% 公司 天风证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 上海证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 联讯证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 华泰证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 华安证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 海通证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 国信证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 国泰君安 - 证券股份 1 - - - - 有限公司 东北证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 财富证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 财达证券 - 有限责任 1 - - - - 公司 中银国际 - 证券有限 1 - - - - 责任公司 中信证券 - 1 - - - - 股份有限 43  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 公司 中信建投 - 证券股份 1 - - - - 有限公司 中国国际 - 金融有限 1 - - - - 公司 招商证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 中国银河 - 证券股份 1 - - - - 有限公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专 用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金 业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动 整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评 价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单 元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券 商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 44  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托 管人。 3、本报告期内，本基金新增财达证券有限责任公司、东北证券股份有限公 司、瑞银证券有限责任公司 3 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 期权 占当期回 券商名称 债券成 证成 成交金额 成交金额 购成交总 成交金额 交总额 交总 额的比例 的比例 额的 比例 广州证券 有 限 责 任 22,905,167.80 55.01% - - - - 公司 齐鲁证券 - - - - - - 有限公司 德邦证券 有限责任 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 湘财证券 有限责任 - - - - - - 公司 万联证券 有 限 责 任 16,518,576.00 39.67% - - - - 公司 宏源证券 股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券 有 限 责 任 2,216,445.00 5.32% - - - - 公司 中山证券 - - - - - - 有限责任 45  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 申银万国 证券股份 - - - - - - 有限公司 瑞银证券 有限责任 - - - - - - 公司 新时代证 券有限责 - - - - - - 任公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 天风证券 有限责任 - - - - - - 公司 上海证券 有限责任 - - - - - - 公司 联讯证券 有限责任 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 华安证券 有限责任 - - - - - - 公司 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 国信证券 有限责任 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券 - - - - - - 46  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 股份有限 公司 财富证券 有限责任 - - - - - - 公司 财达证券 有限责任 - - - - - - 公司 中银国际 证券有限 - - - - - - 责任公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际 金融有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄 《证券时报》、 银行有限责任公司网上申购基金费率 2012-01-04 《中国证券报》 优惠活动的公告 或公司网站 2 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于新增财富 《证券时报》、 里昂证券有限责任公司为开放式基金 2012-01-09 《中国证券报》 代销机构的公告 或公司网站 3 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于新增财通 《证券时报》、 2012-01-16 证券有限责任公司为代销机构的公告 《中国证券报》 或公司网站 4 华安基金管理有限公司关于新增广州 《上海证券报》、 2012-02-20 47  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 银行股份有限公司为开放式基金代销 《证券时报》、 机构的公告 《中国证券报》 或公司网站 5 《上海证券报》、 关于旗下基金参加广州银行股份有限 《证券时报》、 公司网上申购基金费率优惠活动的公 2012-02-28 《中国证券报》 告 或公司网站 6 《上海证券报》、 关于新增中信（浙江）有限责任公司为 《证券时报》、 2012-03-13 开放式基金代销机构的公告 《中国证券报》 或公司网站 7 《上海证券报》、 关于住所变更公告，住所变更为上海市 《证券时报》、 浦东新区世纪大道8号上海国金中心二 2012-03-30 《中国证券报》 期31、32层 或公司网站 8 《上海证券报》、 关于参加中国工商银行开展个人电子 《证券时报》、 2012-03-30 银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 或公司网站 9 《上海证券报》、 关于电子直销平台开通“直销转托管” 《证券时报》、 2012-04-16 基金电子交易业务的公告 《中国证券报》 或公司网站 10 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加中国农业银行 《证券时报》、 股份有限公司网上银行申购基金费率 2012-04-26 《中国证券报》 优惠活动的公告 或公司网站 11 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加邮政储蓄银行 《证券时报》、 手机银行申购基金费率优惠活动的公 2012-05-02 《中国证券报》 告 或公司网站 12 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台开展工商银行 《证券时报》、 2012-05-02 直联结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 或公司网站 13 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加华融证券定投 《证券时报》、 2012-06-05 及非现场申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 或公司网站 14 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、 基金参加交通银行网上银行、手机银行 2012-06-29 《中国证券报》 基金申购费率优惠活动的公告 或公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证 48  华安升级主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职 的公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安升级主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安华安升级主题股票型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一二年八月二十七日 49