华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 2011 年 12 月 31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日 0  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。 1  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 §2 基金简介.............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................8 §4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13 §5 托管人报告.......................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ...........................................................................................................................................13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................14 §6 审计报告...........................................................................................................................14 6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................14 6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................14 6.3 审计意见...........................................................................................................................15 §7 年度财务报表...................................................................................................................15 7.1 资产负债表.......................................................................................................................15 7.2 利润表...............................................................................................................................17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...................................................................................18 7.4 报表附注...........................................................................................................................18 §8 投资组合报告...................................................................................................................36 8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......42 2  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................42 8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................42 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................43 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................43 §11 重大事件揭示...................................................................................................................44 11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................45 11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................45 11.8 其他重大事件...................................................................................................................50 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................54 §13 备查文件目录...................................................................................................................54 13.1 备查文件目录...................................................................................................................54 13.2 存放地点...........................................................................................................................55 13.3 查阅方式...........................................................................................................................55 3  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安升级主题股票型证券投资基金 基金简称 华安升级主题股票 基金主代码 040020 交易代码 040020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,753,527,924.15 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术 升级的行业,分享中国经济结构转型过程中的投资收益。 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健 增值。 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动 投资管理策略。即:采取“自上而下”的方式选择行业, 挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋势的行业或主题; 投资策略 根据上述“自上而下”策略选择行业的基础上,采取“自 下而上”的方法,运用基本面分析和实地调研相结合的研 究方法选择个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基 金中的高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 姓名 冯颖 尹东 露 负 责 联系电话 021-38969999 010-67595003 人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong.zh@ccb.com 4  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275833 上海市浦东南路360号新上海国 注册地址 北京市西城区金融大街25号 际大厦38楼 上海市世纪大道8号上海国金中 北京市西城区闹市口大街1号院 办公地址 心二期31、32层 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李勍 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 基金年度报告备置地点 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所有限 上海市湖滨路202号普华永道中心11 会计师事务所 公司 楼 上海市世纪大道8号上海国金中心二 注册登记机构 华安基金管理有限公司 期31、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日) 3.1.1 期间数据和指标 至 2011 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -144,001,207.19 本期利润 -343,756,172.44 加权平均基金份额本期利润 -0.1379 本期加权平均净值利润率 -14.48% 本期基金份额净值增长率 -18.90% 3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 期末可供分配利润 -331,513,068.37 期末可供分配基金份额利润 -0.1891 5  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 期末基金资产净值 1,422,014,855.78 期末基金份额净值 0.811 3.1.3 累计期末指标 2011 年末 基金份额累计净值增长率 -18.90% 注:1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4) 本基金于 2011 年 4 月 22 日成立,截至本报告期末,本基金成立未满一 年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值增 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 -6.78% 1.27% -6.65% 1.12% -0.13% 0.15% 过去六个月 -18.98% 1.16% -17.76% 1.09% -1.22% 0.07% 自基金合同 -18.90% 1.09% -22.98% 1.04% 4.08% 0.05% 生效起至今 注:1) 本基金于 2011 年 4 月 22 日成立,截至本报告期末,本基金成立未满一 年。 2) 本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益 率×20% 3) 根据基金合同的规定:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括 A 股 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、 货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%,其中投资于战略性新兴行 业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的 80%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围 为 5~40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0~3%;现金或者到期 日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 截至 2011 年 12 月 31 日, 本基金股票资产占基金资产净值的 88.88%,其中 6  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例 为股票投资 99.66%;债券等固定收益类资产占基金资产的 5.77%;权证的投资 比例为 0;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 10.71%。上 述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安升级主题股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 4 月 22 日至 2011 年 12 月 31 日) 注:1) 本基金于 2011 年 4 月 22 日成立,截止本报告期末,本基金成立未满一 年。 2) 根据《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当 自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规 定。截至本报告期末,本基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分 “基 金的投资”中投资范围、投资限制等有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 华安升级主题股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 7  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 注:本基金基金合同生效日为 2011 年 4 月 22 日,合同生效日当年的净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金 现金形式 再投资形式 年度利润 年度 备注 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 2011年4月22日 - - - - - (基金合同生效日) 至2011年12月31日 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2011 年 12 月 31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富 利货币、华安宝利配置混合、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安 8  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安 稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、 华安上证龙头 ETF、华安上证龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安深证 300 指数(LOF)、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安 科技动力股票、华安香港精选股票(QDII)、华安大中华升级股票(QDII)等 24 只开放式证券投资基金,管理资产规模达到 795.34 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 姓名 职务 说明 离任日 年限 任职日期 期 工商管理硕士,中国注册会 计师协会非执业会员,16 年 证券、基金从业经历。曾在 上海万国证券公司发行部、 申银万国证券有限公司国 际业务部、上海申银万国证 券研究所有限公司行业部 工作。2003 年加入华安基金 管理有限公司,曾任研究发 本 基 展部高级研究员、专户理财 金 的 部投资经理、安顺证券投资 陈俏宇 2011-04-22 - 16 年 基 金 基金和华安宏利基金经理 经理 助理,2007 年 3 月至 2008 年 2 月担任安顺证券投资基 金、华安宏利基金经理, 2008 年 2 月起担任安信证券 投资基金的基金经理,2008 年 10 月起同时担任华安核 心优选股票型证券投资基 金的基金经理。2011 年 4 月 起同时担任本基金的基金 经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型 证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有 关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 9  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履 行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况 良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,风险管理部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收 益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较 大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 2011 年没有出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年市场在国内宏观调控与海外债务危机的双重影响下呈现震荡下跌的 走势,尽管全年出现了几次阶段性反弹,但总体上缺乏系统性的投资机会,全年 来看,流动性紧缩带来的估值下移成为个股下跌主导性因素。风格上,前一年结 构性行情中表现最弱的权重股在 2011 年取得了很高的相对收益。本基金由于更 为偏重投资于具有转型升级背景的行业,对权重股配置不足,整体表现不够理想。 建仓初期本基金考虑到市场潜在的风险,以低估值蓝筹为主要配置方向,市 场调整以后开始逐步转向长期看好的稳定增长类个股,包括代表新经济方向的信 息技术、生物医药以及食品饮料板块。其中的主要配置基本始终保持,获得一定 超额收益。进入下半年以后,由于欧债问题以及国内动车事故爆发,市场在开启 一轮快速反弹后再次进入下降趋势,本基金在仓位调整上准备有所不足,影响了 业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 10  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 截至 2011 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.811 元,成立以来份额净值 增长率为-18.90%,同期上证综指下跌 26.94%,深圳成指下跌 29.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012 年,本基金认为地产调控持续以及通胀对消费的影响仍将在较长 时期内压制整体经济表现,出口是否复苏取决于国内外多方面因素,判断难度较 大。但另一方面,管理层对股市和经济的态度都开始有所调整,股市本身对经济 收缩也隐含了较为充分的预期。综合来看,预计全年的市场表现可能有较大反复, 本基金将尽可能捕捉市场超跌带来的投资机会,同时也随时关注宏观经济是否有 预期之外的风险。 基于以上看法,本基金在操作中仍将坚持既定的投资策略,即优选符合新经 济方向的信息技术、泛消费类个股,用成长性来抵消估值下移或系统性风险的出 现。这一点,2011 年的市场上已经不乏类似案例。对于传统周期性行业的投资, 我们将继续立足于审慎的基本面分析,在严格控制风险的前提下参与阶段性投 资,以便尽可能提升本基金的超额收益水平。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司合规监察工作从保障基金合规运作、维护基金份额持有人 利益出发,对公司基金投资、基金销售、后台运行及员工行为的合规性进行定期 和不定期检查,根据相关法规的变化和业务发展的需要,进一步完善公司内控机 制,在深化员工的合规意识的同时,推动公司风险控制机制的完善与优化,强化 各项法规和管理制度的落实。 工作重点集中于以下几个方面: (1)继续深化“主动合规”的管理理念,强化全体员工的合规意识和风险 控制意识,通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户 信息保密等方面的合规培训和检查,保持公司良好的内控环境和合规文化。 (2)根据《基金管理公司公平交易指导意见》的相关要求,牵头修订公司 《公平交易管理制度》及配套办法,并将相关管控措施要求落实到相关部门。 (3)坚持做好投资研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性 检查,同时提高在基金新产品开发、新业务推进中合规及风险控制方面的支持力 度。 (4)推动落实公司投资业务操作流程标准化,细化各相关部门在各业务环 节的操作流程及工作职责,降低操作风险发生的概率。 (5)有计划地对公司投资研究、销售等相关业务部门进行了多次全面或专 项稽核,进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种 风险,保障基金份额持有人的合法权益。 11  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经 历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、 研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理 及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采 用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法 对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公 司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员, 华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏 利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资 信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托 股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部 副总经理,2011 年 8 月 24 日离职,离任前华安基金管理有限公司副总裁。 杨明,投资研究部总监,研究生学历,12 年金融、证券、基金从业经验, 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部 宏观研究员,现任投资研究部总监。 宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券 研究所从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研 究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部 联席总监。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、 交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资 经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券 投资基金的基金经理、固定收益部总监。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广 发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入 12  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股 增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华 安上证龙头 ETF 联接,华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指 数投资部总监。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA 中国注册会计 师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加入华安基 金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部 总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 13  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2012)第 20655 号 华安升级主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华安升级主题股票型证券投资基金(以下简称“华安升级 主题基金”)的财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华安升级主题基金的基金管理人华安基金管理 有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反 映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 14  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述华安升级主题基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制,公允反映了华安升级主题基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成果 和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 金毅 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2012-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华安升级主题股票型证券投资基金 报告截止日:2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 资 产 附注号 2011年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 71,975,682.90 结算备付金 4,225,302.90 存出保证金 252,173.83 交易性金融资产 7.4.7.2 1,346,002,008.28 其中:股票投资 1,263,905,894.68 基金投资 - 债券投资 82,096,113.60 资产支持证券投 - 资 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 15  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 应收证券清算款 3,001,988.74 应收利息 7.4.7.5 373,933.22 应收股利 - 应收申购款 67,327.53 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,425,898,417.40 本期末 负债和所有者权益 附注号 2011年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 877,685.61 应付管理人报酬 1,883,797.33 应付托管费 313,966.23 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 441,804.61 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 366,307.84 负债合计 3,883,561.62 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,753,527,924.15 未分配利润 7.4.7.10 -331,513,068.37 所有者权益合计 1,422,014,855.78 负债和所有者权益总计 1,425,898,417.40 注:1) 报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.811 元,基金份额 总额 1,753,527,924.15 份。 16  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 2) 本财务报表的实际编制期间为 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体:华安升级主题股票型证券投资基金 本报告期:2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项 目 附注号 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 一、收入 -305,600,563.92 1.利息收入 8,358,066.36 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,827,420.73 债券利息收入 833,271.13 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 5,697,374.50 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -117,223,889.67 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -142,564,463.55 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 51,491.96 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 25,289,081.92 3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16 -199,754,965.25 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 3,020,224.64 减:二、费用 38,155,608.52 1.管理人报酬 24,620,298.28 2.托管费 4,103,383.14 3.销售服务费 - 4.交易费用 7.4.7.18 9,047,520.29 5.利息支出 - 17  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 7.4.7.19 384,406.81 三、利润总额(亏损总额以“-” -343,756,172.44 号填列) 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -343,756,172.44 列 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安升级主题股票型证券投资基金 本报告期:2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2011年4月22日(基金合同生效日) 项目 至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,119,090,620.47 - 4,119,090,620.47 二、本期经营活动产生的基金净 - -343,756,172.44 -343,756,172.44 值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基 -2,365,562,696.32 12,243,104.07 -2,353,319,592.25 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 64,212,124.73 -1,349,118.97 62,863,005.76 2.基金赎回款 -2,429,774,821.05 13,592,223.04 -2,416,182,598.01 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 1,753,527,924.15 -331,513,068.37 1,422,014,855.78 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人: 陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 18  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 华安升级主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]317 号《关于核准华安升级主 题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集 4,118,599,416.41 元,业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2011)第 134 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 22 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,119,090,620.47 份基金份额,其中认购 资金利息折合 491,204.06 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比 例占基金资产的 60%-95%,其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统 行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的 80%;债券、权证、现金、 货币市场工具和资产支持证券的投资比例占基金资产的 5%-40%;权证的投资比 例占基金资产净值的 0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数 收益率+20%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告 [2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 19  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编 制期间为 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出 售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未 发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收 项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续 计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成 20  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则 确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估 值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发 生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易 市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后 的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所 得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发 21  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的 净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差 额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的 未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分 为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现 部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够 在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组 成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该 组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 22  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金 确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独 立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所 得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票 交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 23  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 项目 本期末 2011 年 12 月 31 日 活期存款 71,975,682.90 定期存款 - 其他存款 - 合计 71,975,682.90 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,463,448,515.70 1,263,905,894.68 -199,542,621.02 交易所市场 5,004,457.83 4,792,113.60 -212,344.23 债券 银行间市场 77,304,000.00 77,304,000.00 - 合计 82,308,457.83 82,096,113.60 -212,344.23 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,545,756,973.53 1,346,002,008.28 -199,754,965.25 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2011年12月31日 应收活期存款利息 15,327.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,901.40 应收债券利息 356,693.65 应收买入返售证券利息 - 24  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 应收申购款利息 10.30 其他 - 合计 373,933.22 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 441,154.61 银行间市场应付交易费用 650.00 合计 441,804.61 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2011年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,307.84 应付后端申购费 - 债券利息税 - 银行手续费 - 预提费用 363,000.00 合计 366,307.84 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2011年4月22日(基金合同生效日) 项目 至2011年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 4,119,090,620.47 4,119,090,620.47 本期申购 64,212,124.73 64,212,124.73 本期赎回(以“-”号填列) -2,429,774,821.05 -2,429,774,821.05 本期末 1,753,527,924.15 1,753,527,924.15 25  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 注:1)申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2)本基金自 2011 年 3 月 17 日至 2011 年 4 月 20 日止期间公开发售,共募 集有效净认购资金 4,118,599,416.41 元。根据《华安升级主题股票型证券投资基 金基金合同》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 491,204.06 元在本基金成立后,折算为 491,204.06 份基金份额,划入基金份额持有人账户。 3)根据《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基 金于 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 5 月 29 日止期间暂不向投资 人开放基金交易。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -144,001,207.19 -199,754,965.25 -343,756,172.44 本期基金份额交易 12,672,066.42 -428,962.35 12,243,104.07 产生的变动数 其中:基金申购款 -907,339.25 -441,779.72 -1,349,118.97 基金赎回款 13,579,405.67 12,817.37 13,592,223.04 本期已分配利润 - - - 本期末 -131,329,140.77 -200,183,927.60 -331,513,068.37 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 活期存款利息收入 1,646,733.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 180,515.88 其他 171.45 合计 1,827,420.73 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 26  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 至2011年12月31日 卖出股票成交总额 2,433,597,707.98 减:卖出股票成本总额 2,576,162,171.53 买卖股票差价收入 -142,564,463.55 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑 149,933,545.61 付)成交总额 减:卖出债券(债转股及债券到 148,861,337.85 期兑付)成本总额 减:应收利息总额 1,020,715.80 债券投资收益 51,491.96 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 股票投资产生的股利收益 25,289,081.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,289,081.92 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 1.交易性金融资产 -199,754,965.25 ——股票投资 -199,542,621.02 ——债券投资 -212,344.23 27  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -199,754,965.25 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 基金赎回费收入 2,947,314.22 基金转换费收入 72,910.42 合计 3,020,224.64 注:基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间 递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补 差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 交易所市场交易费用 9,046,220.29 银行间市场交易费用 1,300.00 合计 9,047,520.29 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 审计费用 93,000.00 信息披露费 270,000.00 其他费用 900.00 28  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 银行汇划费用 14,506.81 帐户维护费 6,000.00 合计 384,406.81 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 (“中国建设银行”) 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 29  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 当期发生的基金应支付的管理费 24,620,298.28 其中:支付销售机构的客户维护费 11,479,805.92 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产 净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,103,383.14 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方名称 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 71,975,682.90 1,646,733.40 注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 30  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2011 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 停牌原因 备注 代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 600315 上海家化 11/12/30 重大资产重组 34.09 12/01/04 34.75 460,000 15,281,596.98 15,681,400.00 注:本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易 所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易 中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易 中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,基金的风险与预期收益 均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、货币市场投资 和资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务 部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措 施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并 与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和 31  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据 本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、 模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.34%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金 管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 32  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风 险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时 对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资 产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 71,975,682.90 - - - 71,975,682.90 结算备付金 4,225,302.90 - - - 4,225,302.90 存出保证金 - - - 252,173.83 252,173.83 交易性金融资产 77,304,000.00 2,837,400.00 1,954,713.60 1,263,905,894.68 1,346,002,008.28 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 3,001,988.74 3,001,988.74 应收利息 - - - 373,933.22 373,933.22 应收申购款 1,391.65 - - 65,935.88 67,327.53 资产总计 153,506,377.45 2,837,400.00 1,954,713.60 1,267,599,926.35 1,425,898,417.40 负债 应付赎回款 - - - 877,685.61 877,685.61 应付管理人报酬 - - - 1,883,797.33 1,883,797.33 应付托管费 - - - 313,966.23 313,966.23 33  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 应付交易费用 - - - 441,804.61 441,804.61 其他负债 - - - 366,307.84 366,307.84 负债总计 - - - 3,883,561.62 3,883,561.62 利率敏感度缺口 153,506,377.45 2,837,400.00 1,954,713.60 1,263,716,364.73 1,422,014,855.78 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产 净值的比例为 5.77%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”与 “自下而上”相结合的主动投资管理策略,通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定 性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资 产占基金资产的 60-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%,基 金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 34  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 交易性金融资产-股票投 1,263,905,894.68 88.88 资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 1,263,905,894.68 88.88 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金于 2011 年 12 月 31 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数 据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允 价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为 1,253,016,608.28 元,属于第二层级的余额为 92,985,400.00 元, 无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包 括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价 值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 35  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 1,263,905,894.68 88.64 其中:股票 1,263,905,894.68 88.64 2 固定收益投资 82,096,113.60 5.76 其中:债券 82,096,113.60 5.76 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 5 银行存款和结算备付金合计 76,200,985.80 5.34 6 其他各项资产 3,695,423.32 0.26 7 合计 1,425,898,417.40 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 15,198,000.00 1.07 C 制造业 1,007,816,431.20 70.87 C0 食品、饮料 171,652,814.00 12.07 C1 纺织、服装、皮毛 8,164,200.00 0.57 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 165,447,585.72 11.63 C5 电子 53,554,000.00 3.77 C6 金属、非金属 27,857,000.00 1.96 36  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 C7 机械、设备、仪表 321,139,273.98 22.58 C8 医药、生物制品 260,001,557.50 18.28 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 107,236,541.69 7.54 H 批发和零售贸易 2,633,954.00 0.19 I 金融、保险业 126,665,567.79 8.91 J 房地产业 - - K 社会服务业 4,355,400.00 0.31 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,263,905,894.68 88.88 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000858 五 粮 液 2,800,000 91,840,000.00 6.46 2 600741 华域汽车 7,729,848 71,578,392.48 5.03 3 002250 联化科技 3,553,099 67,082,509.12 4.72 4 000423 东阿阿胶 1,557,000 66,873,150.00 4.70 5 600016 民生银行 11,182,442 65,864,583.38 4.63 6 002450 康得新 2,832,030 64,343,721.60 4.52 7 000001 深发展A 3,899,999 60,800,984.41 4.28 8 002038 双鹭药业 1,780,000 58,473,000.00 4.11 9 600887 伊利股份 2,550,000 52,096,500.00 3.66 10 600104 上海汽车 3,390,000 47,934,600.00 3.37 11 002001 新 和 成 2,288,000 44,982,080.00 3.16 12 002073 软控股份 2,700,000 40,851,000.00 2.87 13 600316 洪都航空 2,083,293 34,686,828.45 2.44 37  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 14 600261 阳光照明 1,930,000 33,253,900.00 2.34 15 600570 恒生电子 2,518,690 30,828,765.60 2.17 16 002152 广电运通 1,219,127 28,344,702.75 1.99 17 600585 海螺水泥 1,780,000 27,857,000.00 1.96 18 600252 中恒集团 2,509,700 26,653,014.00 1.87 19 600406 国电南瑞 756,360 23,598,432.00 1.66 20 600518 康美药业 1,960,000 21,991,200.00 1.55 21 600587 新华医疗 619,807 19,399,959.10 1.36 22 002376 新北洋 1,020,550 19,247,573.00 1.35 23 002037 久联发展 957,700 18,339,955.00 1.29 24 000661 长春高新 491,253 17,193,855.00 1.21 25 300010 立思辰 1,778,137 17,016,771.09 1.20 26 002415 海康威视 390,000 16,770,000.00 1.18 27 002065 东华软件 750,000 16,545,000.00 1.16 28 002475 立讯精密 450,000 15,705,000.00 1.10 29 600315 上海家化 460,000 15,681,400.00 1.10 30 300115 长盈精密 420,000 15,351,000.00 1.08 31 601088 中国神华 600,000 15,198,000.00 1.07 32 600079 人福医药 710,000 13,681,700.00 0.96 33 000550 江铃汽车 683,296 13,659,087.04 0.96 34 600875 东方电气 530,000 12,248,300.00 0.86 35 601717 郑煤机 439,968 10,942,004.16 0.77 36 002020 京新药业 599,030 10,153,558.50 0.71 37 600597 光明乳业 1,100,000 9,845,000.00 0.69 38 300146 汤臣倍健 121,660 9,477,314.00 0.67 39 000895 双汇发展 120,000 8,394,000.00 0.59 40 002036 宜科科技 660,000 8,164,200.00 0.57 41 002185 华天科技 800,000 5,728,000.00 0.40 42 600893 航空动力 350,000 4,756,500.00 0.33 43 300070 碧水源 105,000 4,355,400.00 0.31 44 600038 哈飞股份 200,000 3,484,000.00 0.25 38  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 45 002269 美邦服饰 100,000 2,597,000.00 0.18 46 002251 步 步 高 1,800 36,954.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期末基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 600585 海螺水泥 220,547,956.29 15.51 2 600016 民生银行 215,383,598.30 15.15 3 601088 中国神华 176,708,829.40 12.43 4 600970 中材国际 139,322,031.83 9.80 5 600104 上汽集团 135,194,722.21 9.51 6 600000 浦发银行 130,991,176.14 9.21 7 600036 招商银行 118,841,602.56 8.36 8 002001 新 和 成 117,186,025.32 8.24 9 002024 苏宁电器 104,387,634.51 7.34 10 000063 中兴通讯 102,099,025.79 7.18 11 600009 上海机场 97,178,502.17 6.83 12 000858 五 粮 液 94,870,803.99 6.67 13 600028 中国石化 84,567,702.56 5.95 14 600741 华域汽车 82,578,022.37 5.81 15 002250 联化科技 79,611,994.78 5.60 16 000001 深发展A 78,782,522.87 5.54 17 600518 康美药业 78,111,394.01 5.49 18 000039 中集集团 77,952,150.56 5.48 19 600316 洪都航空 71,221,571.60 5.01 20 000423 东阿阿胶 70,533,449.97 4.96 21 000651 格力电器 70,424,021.53 4.95 22 000568 泸州老窖 69,650,362.86 4.90 23 002450 康得新 67,946,514.56 4.78 24 002038 双鹭药业 67,696,022.68 4.76 39  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 25 002073 软控股份 64,901,511.62 4.56 26 000157 中联重科 63,499,171.52 4.47 27 600406 国电南瑞 62,691,048.77 4.41 28 002152 广电运通 62,240,359.29 4.38 29 600050 中国联通 61,990,036.46 4.36 30 000778 新兴铸管 61,409,141.38 4.32 31 600176 中国玻纤 55,217,836.38 3.88 32 600153 建发股份 52,088,692.50 3.66 33 600887 伊利股份 49,504,141.49 3.48 34 002007 华兰生物 47,053,615.82 3.31 35 600261 阳光照明 44,450,792.09 3.13 36 002008 大族激光 43,067,264.41 3.03 37 600292 九龙电力 40,712,011.85 2.86 38 600570 恒生电子 36,579,013.78 2.57 39 600252 中恒集团 35,056,423.83 2.47 40 002037 久联发展 33,694,667.75 2.37 41 300182 捷成股份 29,746,814.40 2.09 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期末基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 600585 海螺水泥 163,990,713.18 11.53 2 601088 中国神华 162,805,816.58 11.45 3 600016 民生银行 137,737,673.35 9.69 4 600000 浦发银行 116,597,598.38 8.20 5 600970 中材国际 111,086,749.98 7.81 6 600036 招商银行 107,483,745.70 7.56 7 002024 苏宁电器 102,145,373.31 7.18 8 000063 中兴通讯 99,491,449.63 7.00 9 600009 上海机场 90,870,977.33 6.39 40  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 10 600028 中国石化 81,854,987.78 5.76 11 000651 格力电器 75,025,082.34 5.28 12 600104 上汽集团 74,204,653.51 5.22 13 000039 中集集团 67,740,954.27 4.76 14 000568 泸州老窖 64,598,271.51 4.54 15 000157 中联重科 63,376,319.50 4.46 16 600050 中国联通 62,441,132.60 4.39 17 000778 新兴铸管 61,072,888.69 4.29 18 600518 康美药业 54,094,160.21 3.80 19 002001 新 和 成 53,394,478.57 3.75 20 600153 建发股份 51,805,347.84 3.64 21 600176 中国玻纤 51,408,388.03 3.62 22 600292 九龙电力 42,717,283.85 3.00 23 002007 华兰生物 39,731,977.36 2.79 24 600406 国电南瑞 38,140,042.09 2.68 25 300182 捷成股份 33,893,791.30 2.38 26 002008 大族激光 30,085,979.67 2.12 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 4,039,610,687.23 卖出股票的收入(成交)总额 2,433,597,707.98 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总 额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 77,304,000.00 5.44 3 金融债券 - - 41  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,792,113.60 0.34 8 其他 - - 9 合计 82,096,113.60 5.77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (%) 1 1101088 11 央票 88 800,000 77,304,000.00 5.44 2 113001 中行转债 30,000 2,837,400.00 0.20 3 110016 川投转债 21,210 1,954,713.60 0.14 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 2011 年 5 月 27 日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本 基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内,基金投资的前 十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 252,173.83 2 应收证券清算款 3,001,988.74 42  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 373,933.22 5 应收申购款 67,327.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,695,423.32 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (%) 1 113001 中行转债 2,837,400.00 0.20 2 110016 川投转债 1,954,713.60 0.14 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份额 持有份额 持有份额 额比例 比例 30,827 56,882.86 138,879,404.80 7.92% 1,614,648,519.35 92.08% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 1,685,781.47 0.096% 开放式基金 §10 开放式基金份额变动 单位:份 43  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 基金合同生效日(2011 年 4 月 22 日)基金份额总额 4,119,090,620.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 64,212,124.73 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,429,774,821.05 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,753,527,924.15 注:总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动: 2011 年 8 月 26 日,基金行业高级管理人员变更公告,李炳旺副总经理 因个人原因辞职。 2011 年 9 月 17 日,关于董事变更的公告,经本公司股东会审议通过, 选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事,俞妙根先生、陈兵先生不再担任 本公司董事。 2011 年 9 月 17 日,关于基金行业高级管理人员变更公告,俞妙根董事 长因个人原因辞职,由李勍总经理代任董事长职务。 2011 年 9 月 24 日,关于基金行业高级管理人员变更公告,韩勇副总经 理因个人原因辞职。 2011 年 11 月 12 日,关于基金行业高级管理人员变更公告,邵杰军副 总经理因个人原因辞职。 2011 年 12 月 16 日,关于基金行业高级管理人员变更公告,朱仲群先 生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管 任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定, 聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职 资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中 国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银 行投资托管服务部副总经理职务。 本基金托管人 2011 年 10 月 24 日发布任免通知,聘任张军红为中国建设 银行投资托管服务部副总经理。 44  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 93,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单元数 占当期 占当期 券商名称 股票成 佣金总 量 成交金额 佣金 交总额 量的比 的比例 例 宏源证券股 1 1,377,690,886.92 21.28% 1,119,377.49 20.73% - 份有限公司 新时代证券 有限责任公 1 1,126,884,964.05 17.41% 957,849.85 17.74% - 司 上海证券有 1 1,122,794,777.13 17.35% 954,374.08 17.68% - 限责任公司 中山证券有 1 600,942,643.53 9.28% 488,267.25 9.04% - 限责任公司 联讯证券有 1 430,711,534.18 6.65% 366,105.94 6.78% - 限责任公司 财富证券有 1 381,801,196.91 5.90% 324,530.02 6.01% - 限责任公司 齐鲁证券有 1 278,428,759.24 4.30% 226,228.31 4.19% - 45  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 限公司 兴业证券股 1 250,458,591.30 3.87% 212,889.04 3.94% - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 190,747,135.93 2.95% 154,982.68 2.87% - 公司 申银万国证 券股份有限 1 188,016,062.99 2.90% 152,764.05 2.83% - 公司 长江证券股 1 140,182,092.75 2.17% 119,154.40 2.21% - 份有限公司 天风证券有 1 136,442,764.73 2.11% 115,975.49 2.15% - 限责任公司 方正证券股 1 115,834,004.62 1.79% 94,115.44 1.74% - 份有限公司 广州证券有 1 51,614,906.10 0.80% 43,872.64 0.81% - 限责任公司 广发证券股 1 46,071,384.02 0.71% 39,160.57 0.73% - 份有限公司 国盛证券有 1 25,823,103.51 0.40% 21,949.42 0.41% - 限责任公司 万联证券有 1 8,744,087.30 0.14% 7,432.51 0.14% - 限责任公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中国国际金 1 - - - - - 融有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 46  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 湘财证券有 1 - - - - - 限责任公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 华安证券有 1 - - - - - 限责任公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 德邦证券有 1 - - - - - 限责任公司 注:1. 券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专 用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度 保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金 业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动 整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2. 券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评 价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单 元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进 行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券 商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托 管人。 47  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (1) 新增联讯证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (2) 新增新时代证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (3) 新增天风证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (4) 新增广州证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (5) 新增方正证券股份有限公司深圳交易单元 1 个; 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 占当期 期权 券商名称 债券成 回购成 证成 成交金额 成交金额 成交金额 交总额 交总额 交总 的比例 的比例 额的 比例 宏源证券股 - - - - - - 份有限公司 新时代证券 有限责任公 - - 6,281,100,000.00 34.18% - - 司 上海证券有 144,984.71 2.89% 2,277,700,000.00 12.39% - - 限责任公司 中山证券有 - - - - - - 限责任公司 联讯证券有 - - 3,600,000,000.00 19.59% - - 限责任公司 财富证券有 - - 820,000,000.00 4.46% - - 限责任公司 齐鲁证券有 - - - - - - 限公司 兴业证券股 2,051,087.85 40.85% 3,920,000,000.00 21.33% - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 48  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 申银万国证 券股份有限 - - - - - - 公司 长江证券股 - - 656,100,000.00 3.57% - - 份有限公司 天风证券有 - - 150,500,000.00 0.82% - - 限责任公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 广州证券有 - - - - - - 限责任公司 广发证券股 - - 391,000,000.00 2.13% - - 份有限公司 国盛证券有 - - 281,200,000.00 1.53% - - 限责任公司 万联证券有 2,824,500.00 56.26% - - - - 限责任公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券有限责任 - - - - - - 公司 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 湘财证券有 - - - - - - 限责任公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华安证券有 - - - - - - 限责任公司 49  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 德邦证券有 - - - - - - 限责任公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金基 《证券时报》、《中 1 2011-03-14 金份额发售公告基金份额发售公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金基 《证券时报》、《中 2 2011-03-14 金合同 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金托 《证券时报》、《中 3 2011-03-14 管协议 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金招 《证券时报》、《中 4 2011-03-14 募说明书 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金基 《证券时报》、《中 5 2011-04-23 金合同生效公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 6 2011-03-17 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 7 2011-03-18 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于新增哈尔滨银行股份有限公司为 8 《证券时报》、《中 2011-03-21 开放式基金代销机构的公告 国证券报》和公司 50  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 9 2011-04-01 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于新增民生证券有限责任公司为开 《证券时报》、《中 10 2011-04-11 放式基金代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 11 2011-04-13 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 12 2011-04-20 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 13 2011-05-23 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金基 《证券时报》、《中 14 金开放日常申购(赎回、转换、定期定 2011-05-25 国证券报》和公司 额投资)业务公告 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金参 《证券时报》、《中 15 加中国光大银行股份有限公司网银申 2011-05-30 国证券报》和公司 购和定投申购费率优惠的公告 网站 华安升级主题股票型证券投资基金参 《上海证券报》、 加中国建设银行股份有限公司网上银 《证券时报》、《中 16 行、电话银行、手机银行基金申购费率 2011-05-30 国证券报》和公司 优惠活动和定期定额申购费率优惠活 网站 动的公告 华安升级主题股票型证券投资基金参 《上海证券报》、 加中国银行股份有限公司网上银行基 《证券时报》、《中 17 2011-05-30 金申购费率优惠活动、定期定额申购费 国证券报》和公司 率优惠活动的公告 网站 华安升级主题股票型证券投资基金参 《上海证券报》、 18 2011-05-30 加中国邮政储蓄银行有限责任公司网 《证券时报》、《中 51  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 上申购基金费率优惠活动和定期定额 国证券报》和公司 申购费率优惠活动的公告 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金参 《证券时报》、《中 19 2011-05-31 加中国工商银行网银申购优惠公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金参 《证券时报》、《中 20 加华夏银行网银申购优惠及定投优惠 2011-05-31 国证券报》和公司 公告 网站 华安升级主题股票型证券投资基金参 《上海证券报》、 加交通银行定期定额申购费率优惠、网 《证券时报》、《中 21 2011-05-31 上银行及手机银行申购费率优惠活动 国证券报》和公司 的公告 网站 《上海证券报》、 华安升级主题股票型证券投资基金参 《证券时报》、《中 22 加农业银行网银申购优惠及定投优惠 2011-05-31 国证券报》和公司 公告 网站 华安升级主题股票型证券投资基金参 《上海证券报》、 加兴业银行电子渠道基金申购费率优 《证券时报》、《中 23 2011-05-31 惠活动和定期定额申购费率优惠活动 国证券报》和公司 的公告 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 24 金参加“华夏银行-盈基金 2011”定投 2011-06-08 国证券报》和公司 优惠活动的公告 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 25 金参加上海农村商业银行股份有限公 2011-06-10 国证券报》和公司 司基金费率优惠活动的公告 网站 关于公司旗下部分基金参加中国工商 《上海证券报》、 银行股份有限公司“2011 倾心回馈” 《证券时报》、《中 26 2011-06-22 基金定期定额投资业务申购费率优惠 国证券报》和公司 活动的公告 网站 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、《中 27 基金参加交通银行网上银行、手机银行 2011-06-30 国证券报》和公司 基金申购费率优惠活动的公告 网站 关于新增大连银行股份有限公司为开 《上海证券报》、 28 2011-06-30 放式基金代销机构的公告 《证券时报》、《中 52  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、《中 29 基金参加中信银行网上银行、移动银行 2011-07-05 国证券报》和公司 申购费率优惠活动的公告 网站 《上海证券报》、 关于华安升级主题股票型证券投资基 《证券时报》、《中 30 2011-07-11 金增加代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银 《证券时报》、《中 31 2011-07-22 行有限责任公司开通转换业务的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于电子直销平台开通“利增利”基金 《证券时报》、《中 32 2011-08-13 电子交易业务的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台开通“通联支 《证券时报》、《中 33 2011-08-22 付”第三方支付业务的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于电子直销平台开展“定投申购费率 《证券时报》、《中 34 2011-08-29 优惠”活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台农行结算渠道 《证券时报》、《中 35 2011-09-01 申购费率优惠的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于变更开放式基金直销申购资金专 《证券时报》、《中 36 2011-09-02 户的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于电子直销平台开通“智赢定投”基 《证券时报》、《中 37 2011-12-15 金电子交易业务的公告 国证券报》和公司 网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行 《上海证券报》、 38 2011-12-30 股份有限公司开展的"2012 倾心回馈" 《证券时报》、《中 53  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 基金定期定额投资优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加华夏银行股份 《证券时报》、《中 39 有限公司网上银行基金申购及定投优 2011-12-30 国证券报》和公司 惠活动的公告 网站 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加中国农业银行 《证券时报》、《中 40 股份有限公司网上银行申购基金费率 2011-12-30 国证券报》和公司 优惠活动的公告 网站 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 1) 2011 年 10 月 28 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长 辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限 公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事 等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭 树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2) 2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任 职的公告,自 2012 年 1 月 16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安升级主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安华安升级主题股票型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 54  华安升级主题股票型证券投资基金 2011 年年度报告 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一二年三月二十九日 55