华安香港精选股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式 ......6 2.6 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......18 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......38 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......47 7.11 投资组合报告附注 ......47 8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 9 开放式基金份额变动 ......48 10 重大事件揭示 ......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件 ......51 11 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录 ......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点 ......52 12.3 查阅方式 ......52 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安香港精选股票型证券投资基金 基金简称 华安香港精选股票（QDII） 基金主代码 040018 交易代码 040018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 271,601,357.30 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增 值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋 比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要 投资策略 投资目标。同时通过对香港市场和具有中国概念的股票基本面的分析和研 究，考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治 理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速 成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 MSCI 中华指数（MSCI Zhong Hua Index） 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混 合型基金和债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨牧云 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 临港新片区环湖西二路888号B 号 楼2118室 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 The Hong Kong and Shanghai Banking 名称 - Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大 - 厦 办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座 - 六楼 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 华安基金管理有限公司 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -7,761,360.83 本期利润 -49,648,011.87 加权平均基金份额本期利润 -0.1857 本期加权平均净值利润率 -10.19% 本期基金份额净值增长率 -10.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 110,881,045.43 期末可供分配基金份额利润 0.4082 期末基金资产净值 456,590,713.24 期末基金份额净值 1.681 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 68.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.82% 1.10% 5.32% 1.40% -3.50% -0.30% 过去三个月 -7.79% 1.04% -5.32% 1.19% -2.47% -0.15% 过去六个月 -10.01% 1.25% -3.42% 1.34% -6.59% -0.09% 过去一年 -16.45% 1.44% -11.15% 1.67% -5.30% -0.23% 过去三年 0.66% 1.70% -26.86% 1.66% 27.52% 0.04% 自基金合同生效 68.10% 1.40% 6.31% 1.33% 61.79% 0.07% 起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安香港精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 9 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2023 年 6 月30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 239 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,023.30 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 博士研究生，19 年证券、 基金行业从业经历，持有 基金从业执业证书。2004 年 6 月加入华安基金管理 有限公司，曾先后于研究 发展部、战略策划部工作， 担任行业研究员和产品经 理职务。目前任职于全球 投资部，担任基金经理职 务。2010 年 9 月起担任华 安香港精选股票型证券投 资基金的基金经理。2011 年 5 月起同时担任华安大 中华升级股票型证券投资 基金的基金经理。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担 任华安国企改革主题灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 3 月 至 2018 年 3 月同时担任华 安沪港深外延增长灵活配 本基金的基金 置混合型证券投资基金的 苏圻涵 经理、全球投 2010-09-19 - 19 年 基金经理。2016 年 3 月至 资部副总监 2018 年 2 月同时担任华安 全球美元收益债券型证券 投资基金的基金经理。 2016 年 6 月至 2018 年 2 月 同时担任华安全球美元票 息债券型证券投资基金的 基金经理。2017 年 2 月至 2019 年 8 月，同时担任华 安沪港深通精选灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 5 月至 2018 年 9 月，同时担任华 安沪港深机会灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2017 年 6 月至 2019 年 8 月，同时担任华安文 体健康主题灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2017 年 8 月至 2019 年 8 月，担任华安大安全主题 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018 年 10 月至 2021 年 4 月，同时 担任华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金 的基金经理。 工业工程学硕士，28 年证 券、基金行业从业经历， 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经 理，台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助 理，台湾保德信投信任基 金经理。2008 年 4 月加入 华安基金管理有限公司， 现任公司副总经理兼首席 投资官。2010 年 9 月起担 任华安香港精选股票型证 券投资基金的基金经理。 2011 年 5 月起同时担任华 本基金的基金 安大中华升级股票型证券 翁启森 经理，副总经 2010-09-19 - 28 年 投资基金的基金经理。 理，首席投资 2014 年 3 月至 2016 年 9 月 官 同时担任华安宏利混合型 证券投资基金的基金经 理。2014 年 4 月起同时担 任华安大国新经济股票型 证券投资基金的基金经 理。2015 年 2 月至 2016 年 9 月同时担任华安安顺灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 3 月起同时担任华安物联网 主题股票型证券投资基金 的基金经理。2015 年 6 月 至 2016 年 9 月同时担任华 安宝利配置证券投资基 金、华安生态优先混合型 证券投资基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为7 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，美国通胀的韧性和美国经济增长的韧性均超出我们和市场的预期，从而导致美联储的紧缩政策大幅延长，美债收益率大幅上行，美元走强，发达市场大幅跑赢新兴市场，叠加中国经济疫后复苏的疲弱，以及中美关系紧张，中资资产承压。 期内，标普500指数上涨21.87%，斯托克50指数上涨24.29%，MSCI新兴市场指数上涨8.79%， 沪深 300 下跌 0.75%，香港市场，跟随 A 股承压，期内恒生指数和恒生国企指数基本持平。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们超配与宏观经济弱相关的成长板块 ，互联网，半导体，创新药，同时，我们认为在弱经济环境下，高分红，低估值的中特估类股能够起到一定的防御作用。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.681 元，本报告期份额净值增长率为-10.01%，同 期业绩比较基准增长率为-3.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过半年运行，我们认为下半年内外环境与 2019 年类似，美国软着陆叠加中国弱复苏。外部，年内美国货币紧缩周期结束，但经济增长韧性导致降息延后；内部，政策拐点已经出现，但政策力度仍有待验证，经济可能维持弱复苏格局。港股可能参照 2019 年情况，呈现结构市的走势。风格上，仍有利成长类资产，尤其是前期估值收到压制的创新药，互联网等的估值修复，以及业绩增长确定性较高的顺周期个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安香港精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安香港精选股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安香港精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安香港精选股票型证券投资基金 2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 49,503,276.54 40,352,153.40 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 408,475,842.74 464,437,441.51 其中：股票投资 408,475,842.74 464,437,441.51 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 3,377,350.42 136,027.16 应收申购款 275,708.89 456,002.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 461,632,178.59 505,381,624.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,258,377.76 5,451,203.80 应付赎回款 1,997,930.79 2,934,307.99 应付管理人报酬 570,136.97 630,951.69 应付托管费 114,027.38 126,190.33 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 100,992.45 192,219.72 负债合计 5,041,465.35 9,334,873.53 净资产： 实收基金 6.4.7.7 271,601,357.30 265,544,060.38 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 184,989,355.94 230,502,690.22 净资产合计 456,590,713.24 496,046,750.60 负债和净资产总计 461,632,178.59 505,381,624.13 注：报告截至日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.681 元，基金份额总额 271,601,357.30 份。 6.2 利润表 会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -45,166,679.33 -69,514,299.15 1.利息收入 129,603.33 39,297.71 其中：存款利息收入 6.4.7.9 129,603.33 39,297.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,232,185.88 -85,728,476.22 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -10,972,574.00 -93,168,389.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - -196,770.83 股利收益 6.4.7.12 5,740,388.12 7,636,683.92 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.13 -41,886,651.04 13,375,338.62 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,781,599.92 2,668,966.87 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 40,954.34 130,573.87 减：二、营业总支出 4,481,332.54 5,325,966.79 1．管理人报酬 6.4.10.2 3,635,918.49 4,334,891.52 2．托管费 6.4.10.2 727,183.70 866,978.25 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.15 118,230.35 124,097.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -49,648,011.87 -74,840,265.94 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -49,648,011.87 -74,840,265.94 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -49,648,011.87 -74,840,265.94 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 265,544,060.38 - 230,502,690.22 496,046,750.6 产（基金净值） 0 二、本期期初净资 265,544,060.38 - 230,502,690.22 496,046,750.6 产（基金净值） 0 三、本期增减变动 -39,456,037.3 额（减少以“-”号 6,057,296.92 - -45,513,334.28 6 填列） （一）、综合收益 - - -49,648,011.87 -49,648,011.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 6,057,296.92 - 4,134,677.59 10,191,974.51 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 37,090,517.58 - 30,345,993.37 67,436,510.95 款 2.基金赎回款 -31,033,220.66 - -26,211,315.78 -57,244,536.4 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 271,601,357.30 - 184,989,355.94 456,590,713.2 产（基金净值） 4 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 288,724,434.94 - 358,333,788.47 647,058,223.4 产（基金净值） 1 二、本期期初净资 288,724,434.94 - 358,333,788.47 647,058,223.4 产（基金净值） 1 三、本期增减变动 -82,196,826.5 额（减少以“-”号 -7,990,216.33 - -74,206,610.26 9 填列） （一）、综合收益 - - -74,840,265.94 -74,840,265.9 总额 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -7,990,216.33 - 633,655.68 -7,356,560.65 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 65,591,652.64 - 67,246,995.63 132,838,648.2 款 7 2.基金赎回款 -73,581,868.97 - -66,613,339.95 -140,195,208. 92 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 280,734,218.61 - 284,127,178.21 564,861,396.8 产（基金净值） 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈松一 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安香港精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 809 号《关于核准华安香港精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 740,818,736.04 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 239 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安香港精选股票型证券 投资基金基金合同》于 2010 年 9 月19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,895,365.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 76,629.68 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少 50%来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的 60%，其中不低于 80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中华指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 49,503,276.54 等于：本金 49,501,933.33 加：应计利息 1,343.21 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 49,503,276.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 413,829,966.69 - 408,475,842.74 -5,354,123.95 交易所 市场 - - - - 债券 银行间 市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 413,829,966.69 - 408,475,842.74 -5,354,123.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,781.02 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 35,704.06 预提信息披露费 59,507.37 合计 100,992.45 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 265,544,060.38 265,544,060.38 本期申购 37,090,517.58 37,090,517.58 本期赎回（以“-”号填列） -31,033,220.66 -31,033,220.66 本期末 271,601,357.30 271,601,357.30 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,315,297.24 115,187,392.98 230,502,690.22 本期利润 -7,761,360.83 -41,886,651.04 -49,648,011.87 本期基金份额交易产生的 变动数 3,327,109.02 807,568.57 4,134,677.59 其中：基金申购款 17,937,585.76 12,408,407.61 30,345,993.37 基金赎回款 -14,610,476.74 -11,600,839.04 -26,211,315.78 本期已分配利润 - - - 本期末 110,881,045.43 74,108,310.51 184,989,355.94 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 129,556.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 47.22 合计 129,603.33 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,972,574.00 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -10,972,574.00 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,044,826,936.47 减：卖出股票成本总额 1,051,889,041.59 减：交易费用 3,910,468.88 买卖股票差价收入 -10,972,574.00 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,740,388.12 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,740,388.12 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -41,886,651.04 ——股票投资 -41,886,651.04 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -41,886,651.04 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 40,954.34 合计 40,954.34 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 银行汇划费 102.00 其他费用 22,916.92 合计 118,230.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司（“华安基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司(The Hong kong and 境外资产托管人 Shanghai Banking Corporation Limited，“汇丰银行”) 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,635,918.49 4,334,891.52 其中：支付销售机构的客户维护费 1,309,498.10 1,375,362.61 注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 727,183.70 866,978.25 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份 持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份 基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例 例 华安未来资产管 理（上海）有限公 4,178,437.11 1.54% 4,178,437.11 1.57% 司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 14,262,992.14 24,876.06 12,850,296.49 37,255.90 股份有限公司 汇丰银行 35,240,284.40 104,680.05 47,652,306.07 533.19 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%(持有货币市场基金可以不受此限制)。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30 日 资产 银行存款 49,503,276.54 - - - 49,503,276.54 交易性金融资产 - - - 408,475,842.74 408,475,842.7 4 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - 3,377,350.42 3,377,350.42 应收申购款 - - - 275,708.89 275,708.89 461,632,178.5 资产总计 49,503,276.54 - - 412,128,902.05 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 2,258,377.76 2,258,377.76 应付赎回款 - - - 1,997,930.79 1,997,930.79 应付管理人报酬 - - - 570,136.97 570,136.97 应付托管费 - - - 114,027.38 114,027.38 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 100,992.45 100,992.45 5,041,465.3 负债总计 - - - 5,041,465.35 5 456,590,713.2 利率敏感度缺口 49,503,276.54 - - 407,087,436.70 4 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 40,352,153.40 - - - 40,352,153.40 交易性金融资产 - - - 464,437,441.51 464,437,441.5 1 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - 136,027.16 136,027.16 应收申购款 4,629.63 - - 451,372.43 456,002.06 505,381,624.1 资产总计 40,356,783.03 - - 465,024,841.10 3 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 5,451,203.80 5,451,203.80 应付赎回款 - - - 2,934,307.99 2,934,307.99 应付管理人报酬 - - - 630,951.69 630,951.69 应付托管费 - - - 126,190.33 126,190.33 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 192,219.72 192,219.72 负债总计 - - - 9,334,873.53 9,334,873.53 496,046,750.6 利率敏感度缺口 40,356,783.03 - - 455,689,967.57 0 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 9,817,322.98 25,804,898.43 267,757.24 35,889,978.65 交易性金融资 - 407,791,857.24 683,985.50 408,475,842.74 产 应收股利 - 3,365,452.42 - 3,365,452.42 资产合计 9,817,322.98 436,962,208.09 951,742.74 447,731,273.81 以外币计价的 负债 应付证券清算 - 2,258,377.76 - 2,258,377.76 款 负债合计 - 2,258,377.76 - 2,258,377.76 资产负债表外 汇风险敞口净 9,817,322.98 434,703,830.33 951,742.74 445,472,896.05 额 上年度末 2022年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 1,092,095.59 26,945,851.20 1,003,005.74 29,040,952.53 交易性金融资 9,580,402.08 454,857,039.43 - 464,437,441.51 产 应收股利 - 136,027.16 - 136,027.16 资产合计 10,672,497.67 481,938,917.79 1,003,005.74 493,614,421.20 以外币计价的 负债 应付证券清算 - 5,451,203.80 - 5,451,203.80 款 负债合计 - 5,451,203.80 - 5,451,203.80 资产负债表外 汇风险敞口净 10,672,497.67 476,487,713.99 1,003,005.74 488,163,217.40 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 22,270,000.00 24,410,000.00 所有外币相对人民币贬值 5% -22,270,000.00 -24,410,000.00 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境等可能影响香港证券市场的重要因素的研究和预测，利用数量模型工具，分析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特征，并以此为依据，对基金整体资产配置比例进行确定。。同时，本基金将定期，或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整，以保持基金资产配置的有效性。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 60%，其中不低于 80%的股票资产投资于香港证券市场，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 408,475,842.74 89.46 464,437,441.51 93.63 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 408,475,842.74 89.46 464,437,441.51 93.63 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 20,460,000.00 19,640,000.00 业绩比较基准下降 5% -20,460,000.00 -19,640,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 408,475,842.74 464,437,441.51 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 408,475,842.74 464,437,441.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 408,475,842.74 88.49 其中：普通股 408,475,842.74 88.49 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,503,276.54 10.72 8 其他各项资产 3,653,059.31 0.79 9 合计 461,632,178.59 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 407,791,857.24 89.31 中国台湾 683,985.50 0.15 合计 408,475,842.74 89.46 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 医疗保健 71,152,575.66 15.58 非日常生活消费品 70,488,987.00 15.44 工业 56,587,767.17 12.39 通信服务 52,918,674.00 11.59 信息技术 51,209,812.53 11.22 原材料 30,376,041.73 6.65 公用事业 28,804,241.00 6.31 金融 25,432,006.96 5.57 日常消费品 21,505,736.69 4.71 房地产 - - 能源 - - 合计 408,475,842.74 89.46 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） TENCEN 1 T 腾讯控股 700 HK 香港 中国香港 122,900 37,574,041.01 8.23 HOLDIN GS LTD CSSC OFFSHO 2 RE & 中船防务 317 HK 香港 中国香港 1,696,000 17,825,930.11 3.90 MARINE ENG-H 3 ZTE 中兴通讯 763 HK 香港 中国香港 560,000 16,212,096.32 3.55 CORP-H 4 BYD CO 比亚迪 1211 HK 香港 中国香港 67,500 15,558,412.50 3.41 LTD-H CHINA RESOUR 5 CES 华润啤酒 291 HK 香港 中国香港 306,000 14,557,695.41 3.19 BEER HOLDIN G SEMICO NDUCTO 6 R 中芯国际 981 HK 香港 中国香港 768,500 14,454,249.25 3.17 MANUFA CTURIN- H CHAOJU EYE 7 CARE 朝聚眼科 2219 HK 香港 中国香港 3,014,000 12,921,641.90 2.83 HOLDIN GS LTD ZHONGA 8 N 众安在线 6060 HK 香港 中国香港 624,000 12,254,220.58 2.68 ONLINE P&C INSURA N-H HUANEN G 9 POWER 华能国际 902 HK 香港 中国香港 2,696,000 12,179,724.59 2.67 INTL INC-H HUADIA N 10 POWER 华电国际 1071 HK 香港 中国香港 3,220,000 12,142,292.20 2.66 INTL CORP-H MINTH 11 GROUP 敏实集团 425 HK 香港 中国香港 584,000 11,576,380.88 2.54 LTD BAIDU 12 INC-CLA 百度 9888 HK 香港 中国香港 89,050 10,903,187.96 2.39 SSA 13 ASMPT ASMPT 522 HK 香港 中国香港 132,700 9,439,051.45 2.07 LTD Ltd GUANGS HEN 14 RAILWA 广深铁路 525 HK 香港 中国香港 4,128,000 9,438,714.93 2.07 Y CO LTD-H SANY HEAVY 15 EQUIPM 三一国际 631 HK 香港 中国香港 992,000 9,383,838.68 2.06 ENT INTL LIAUTO 16 INC-CLA 理想汽车 2015 HK 香港 中国香港 73,100 9,132,258.00 2.00 SSA ZIJIN MINING 17 GROUP 紫金矿业 2899 HK 香港 中国香港 846,000 8,969,943.42 1.96 CO LTD-H PICC PROPER 18 TY & 中国财险 2328 HK 香港 中国香港 1,072,000 8,608,637.90 1.89 CASUAL TY-H 19 GENSCR 金斯瑞生 1548 HK 香港 中国香港 522,000 8,470,414.66 1.86 IPT 物科技 BIOTEC H CORP GUSHEN 20 GTANG 固生堂 2273 HK 香港 中国香港 155,800 7,139,130.85 1.56 HOLDIN GS LTD L'OCCIT ANE L'OCCITA 21 INTERN NE 973 HK 香港 中国香港 400,000 6,948,041.28 1.52 ATIONA LSA TECHTR ONIC 22 INDUST 创科实业 669 HK 香港 中国香港 86,000 6,751,567.34 1.48 RIES CO LTD MINISO 23 GROUP 名创优品 9896 HK 香港 中国香港 220,000 6,703,716.58 1.47 HOLDIN 有限公司 G LTD CHINA TRADITI 24 ONAL 中国中药 570 HK 香港 中国香港 1,968,000 6,622,766.74 1.45 CHINESE ME CMOC 洛阳栾川 25 GROUP 钼业集团 3993 HK 香港 中国香港 1,746,000 6,600,086.03 1.45 LTD-H 股份有限 公司 FLAT GLASS 26 GROUP 福莱特 6865 HK 香港 中国香港 262,000 6,461,696.83 1.42 CO LTD-H CHINA RESOUR 27 CES 华润医疗 1515 HK 香港 中国香港 1,150,500 6,375,035.32 1.40 MEDICA LHOLD ANTA 28 SPORTS 安踏体育 2020 HK 香港 中国香港 86,200 6,361,947.81 1.39 PRODUC TS LTD 29 KINGSO 金山软件 3888 HK 香港 中国香港 211,000 6,001,490.51 1.31 FT CORP LTD SINOPH 30 ARM 国药控股 1099 HK 香港 中国香港 264,400 5,972,402.04 1.31 GROUP CO-H CHINA RESOUR 31 CES 华润医药 3320 HK 香港 中国香港 878,500 5,523,923.31 1.21 PHARM ACEUTI C ALIBAB A 32 GROUP 阿里巴巴 9988 HK 香港 中国香港 64,800 4,851,237.48 1.06 HOLDIN G LTD ZYLOX- TONBRI 33 DGE 归创通桥 2190 HK 香港 中国香港 413,500 4,780,733.67 1.05 MEDICA LTECH ARRAIL 瑞尔集团 34 GROUP 有限公司 6639 HK 香港 中国香港 678,000 4,694,519.32 1.03 LTD FUYAO GLASS 35 INDUST 福耀玻璃 3606 HK 香港 中国香港 156,000 4,660,055.71 1.02 RY GROUP- H YUM 36 CHINA 百胜中国 9987 HK 香港 中国香港 11,400 4,641,468.60 1.02 HOLDIN GS INC CITIC 37 SECURIT 中信证券 6030 HK 香港 中国香港 349,000 4,569,148.48 1.00 IES CO LTD-H ZHAOJIN 38 MINING 招金矿业 1818 HK 香港 中国香港 501,000 4,517,499.16 0.99 INDUST RY - H 39 CHINA 华润燃气 1193 HK 香港 中国香港 181,400 4,482,224.21 0.98 RESOUR CES GAS GROUP LT CHINA 40 LITERAT 阅文集团 772 HK 香港 中国香港 146,200 4,441,445.03 0.97 URE LTD COWELL 41 E 高伟电子 1415 HK 香港 中国香港 331,000 4,418,939.50 0.97 HOLDIN GS INC TONGCH ENG 42 TRAVEL 同程旅行 780 HK 香港 中国香港 282,400 4,264,813.95 0.93 HOLDIN GS LT SIMCER E 43 PHARM 先声药业 2096 HK 香港 中国香港 595,000 4,256,966.06 0.93 ACEUTI CAL GROUP MORIMA TSU 44 INTERN 森松国际 2155 HK 香港 中国香港 706,000 4,185,401.97 0.92 ATIONA LHOLD CHINA 45 XLX 中国心连 1866 HK 香港 中国香港 1,239,000 3,826,816.29 0.84 FERTILIS 心化肥 ER LTD PRECISI ON 津上机床 46 TSUGAM 中国 1651 HK 香港 中国香港 423,000 3,279,879.31 0.72 I CHINA CORP MANPO WERGR 47 OUP 万宝盛华 2180 HK 香港 中国香港 568,000 3,273,029.00 0.72 GREATE R CHINA NEW ORIENT 48 AL 新东方 9901 HK 香港 中国香港 96,600 2,738,695.49 0.60 EDUCAT ION & TEC CHINA MEDICA 49 L 康哲药业 867 HK 香港 中国香港 216,000 2,541,124.40 0.56 SYSTEM HOLDIN G COSCO SHIPPIN 50 G 中远海能 1138 HK 香港 中国香港 338,000 2,449,405.83 0.54 ENERGY TRAN-H ABBISK Abbisko 51 O Cayman 2256 HK 香港 中国香港 467,000 1,153,913.29 0.25 CAYMA Ltd N LTD SHANGH AI 52 HEARTC 心玮医疗 6609 HK 香港 中国香港 22,800 700,004.10 0.15 ARE MEDICA L-H YAGEO 53 CORPOR 国巨 2327 TT 台湾 中国台湾 6,000 683,985.50 0.15 ATION 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 HUADIAN POWER INTL 1071 HK 33,975,648.50 6.85 CORP-H 2 TENCENT HOLDINGS 700 HK 28,465,027.16 5.74 LTD 3 CHINALITERATURE 772 HK 27,147,549.01 5.47 LTD 4 CHINAPOWER 2380 HK 26,042,171.33 5.25 INTERNATIONAL 5 ZTE CORP-H 763 HK 24,771,905.07 4.99 6 BAIDU INC-CLASSA 9888 HK 22,889,337.84 4.61 7 ZHONGAN ONLINE P&C 6060 HK 22,888,016.22 4.61 INSURAN-H 8 CMOC GROUP LTD-H 3993 HK 22,422,165.34 4.52 9 HUANENG POWER INTL 902 HK 22,146,044.24 4.46 INC-H 10 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 19,461,701.23 3.92 11 ALIBABAGROUP 9988 HK 19,390,787.03 3.91 HOLDING LTD 12 CNOOC LTD-H 883 HK 18,571,930.65 3.74 13 BEIGENE LTD 6160 HK 18,342,287.28 3.70 14 COWELLE HOLDINGS 1415 HK 18,223,804.88 3.67 INC 15 CHINARAILWAY 390 HK 16,104,654.70 3.25 GROUP LTD-H 16 SUNNY OPTICALTECH 2382 HK 15,746,642.01 3.17 17 CHAOJU EYE CARE 2219 HK 15,440,775.14 3.11 HOLDINGS LTD 18 ZHAOJIN MINING 1818 HK 15,311,604.00 3.09 INDUSTRY - H 19 BYD CO LTD-H 1211 HK 14,725,893.25 2.97 20 SEMICONDUCTOR 981 HK 14,701,280.20 2.96 MANUFACTURIN-H 21 PINGAN INSURANCE 2318 HK 14,285,443.30 2.88 GROUP CO-H 22 CHINATELECOM CORP 728 HK 13,537,340.35 2.73 LTD-H 23 ALPHAMAB 9966 HK 13,219,626.80 2.66 ONCOLOGY 24 AIR CHINALTD-H 753 HK 13,112,863.57 2.64 25 FLAT GLASS GROUP CO 6865 HK 12,998,181.06 2.62 LTD-H 26 GENSCRIPT BIOTECH 1548 HK 12,828,669.82 2.59 CORP 27 HUAHONG 1347 HK 12,600,233.95 2.54 SEMICONDUCTOR LTD 28 CHINAHONGQIAO 1378 HK 11,974,851.20 2.41 GROUP LTD 29 INNOVENT BIOLOGICS 1801 HK 11,820,064.24 2.38 INC 30 MINTH GROUP LTD 425 HK 11,346,361.09 2.29 31 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 10,962,495.97 2.21 32 WEIMOB INC 2013 HK 10,906,972.91 2.20 33 WUXI BIOLOGICS 2269 HK 10,807,065.92 2.18 CAYMAN INC 34 CHINAPACIFIC 2601 HK 10,804,462.27 2.18 INSURANCE GR-H 35 ASMPT LTD 522 HK 10,755,671.90 2.17 36 CHINALIFE 2628 HK 10,515,681.88 2.12 INSURANCE CO-H KINGDEE 37 INTERNATIONAL 268 HK 10,498,331.08 2.12 SFTWR 38 L'OCCITANE 973 HK 10,008,839.66 2.02 INTERNATIONALSA 39 ZHUZHOU CRRC TIMES 3898 HK 9,962,405.35 2.01 ELECTRI-H 40 H WORLD GROUP LTD 1179 HK 9,921,329.55 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 45,835,504.67 9.24 2 HUADIAN POWER INTLCORP-H 1071 HK 36,768,568.54 7.41 3 CNOOC LTD-H 883 HK 33,306,267.93 6.71 4 CHINAHONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 32,121,369.44 6.48 5 CHINAPOWER INTERNATIONAL 2380 HK 26,017,824.97 5.25 6 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 23,085,550.87 4.65 7 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 1818 HK 23,067,753.30 4.65 8 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 22,306,130.70 4.50 9 COWELLE HOLDINGS INC 1415 HK 20,780,009.09 4.19 10 CHINALITERATURE LTD 772 HK 20,624,712.48 4.16 11 CHINARESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK 18,549,315.57 3.74 12 ANTASPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 17,434,687.65 3.51 13 CHINARAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 16,883,343.11 3.40 14 WEIMOB INC 2013 HK 16,098,070.20 3.25 15 BEIGENE LTD 6160 HK 15,860,223.03 3.20 16 CMOC GROUP LTD-H 3993 HK 15,807,124.45 3.19 17 CHINATELECOM CORP LTD-H 728 HK 14,771,848.69 2.98 18 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 14,670,138.28 2.96 19 TRAVELSKYTECHNOLOGY LTD-H 696 HK 14,559,964.00 2.94 20 SUNNY OPTICALTECH 2382 HK 14,383,932.74 2.90 21 PINGAN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 13,911,431.32 2.80 22 KINGDEE INTERNATIONALSFTWR 268 HK 13,897,546.03 2.80 23 GUSHENGTANG HOLDINGS LTD 2273 HK 13,752,977.19 2.77 24 INNOCARE PHARMALTD 9969 HK 13,559,146.71 2.73 25 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 13,524,581.08 2.73 26 ZTE CORP-H 763 HK 13,116,308.01 2.64 27 HUAHONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 12,821,417.30 2.58 28 AIR CHINALTD-H 753 HK 12,560,337.98 2.53 29 ALIBABAGROUP HOLDING LTD 9988 HK 12,253,012.75 2.47 30 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 11,926,988.16 2.40 31 HUTCHMED CHINALTD 13 HK 11,914,685.29 2.40 32 BAIDU INC-CLASSA 9888 HK 11,809,402.50 2.38 33 ALPHAMAB ONCOLOGY 9966 HK 11,729,741.82 2.36 34 HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H 357 HK 11,518,931.53 2.32 35 GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK 11,469,277.36 2.31 36 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 1072 HK 11,232,087.44 2.26 37 ALUMINUM CORP OF CHINALTD-H 2600 HK 11,096,974.09 2.24 38 HUANENG POWER INTL INC-H 902 HK 10,790,840.89 2.18 39 CHINALIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 10,720,335.72 2.16 40 H WORLD GROUP LTD 1179 HK 10,538,147.58 2.12 41 JD.COM INC-CLASSA 9618 HK 10,506,460.81 2.12 42 INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK 10,453,981.48 2.11 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,037,814,093.86 卖出收入（成交）总额 1,044,826,936.47 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 3,377,350.42 4 应收利息 - 5 应收申购款 275,708.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,653,059.31 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 51,301 5,294.27 51,977,750.39 19.14% 219,623,606.91 80.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 511,294.48 0.19% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 - 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 9 月 19 日）基金份额总额 740,895,365.72 本报告期期初基金份额总额 265,544,060.38 本报告期基金总申购份额 37,090,517.58 减：本报告期基金总赎回份额 31,033,220.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 271,601,357.30 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 Morgan Stanley - 1,173,621,826.61 56.35% 583,098.80 56.01% - Citigroup - 765,330,964.98 36.75% 382,665.39 36.76% - Global Markets China International - 138,346,535.04 6.64% 71,878.14 6.90% - Capital First Shanghai - 4,606,516.47 0.22% 2,303.26 0.22% - Securities Masterlink - 735,187.43 0.04% 1,029.31 0.10% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）内部管理规范、严谨，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具备高效、安全的通讯条件；交易差错少，能够有效执行投资指令，取得较高质量的交易 成交结果，交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、QDII 券商选择程序： （1）对候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究 服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核 表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核， 并签署审批意见。 （4）与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相 关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 成交金 成交 成交金 券成交总 购成交总 证成交总 金成交总 额 额 金额 额 额的比例 额的比例 额的比例 额的比例 Morgan Stanley - - - - - - - - Citigroup Global - - - - - - - - Markets China International - - - - - - - - Capital First Shanghai - - - - - - - - Securities Masterlink - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安香港精选股票型证券投资基金 2022 年第 中国证监会基金电子披 1 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2023-01-20 定媒介 华安香港精选股票型证券投资基金基金产品 中国证监会基金电子披 2 资料概要更新 露网站和公司网站等指 2023-03-03 定媒介 华安香港精选股票型证券投资基金更新的招 中国证监会基金电子披 3 募说明书(2023 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2023-03-03 定媒介 华安香港精选股票型证券投资基金 2022 年年 中国证监会基金电子披 4 度报告 露网站和公司网站等指 2023-03-30 定媒介 关于华安香港精选股票型证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披 5 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期 露网站和公司网站等指 2023-04-04 定额投资的公告 定媒介 华安香港精选股票型证券投资基金 2023 年第 中国证监会基金电子披 6 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2023-04-21 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安香港精选股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安香港精选股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日