华安香港精选股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 155 托管人报告 ............................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 156 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 187投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 34 7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 35 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 35 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 49 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 49 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 49 7.11投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 498基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 509开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 5010重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 51 10.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 51 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 51 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 51 10.8其他重大事件 .............................................................................................................................. 5511备查文件目录 ......................................................................................................................................... 58 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 58 11.2存放地点 ...................................................................................................................................... 58 11.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安香港精选股票型证券投资基金 基金简称 华安香港精选股票（QDII） 基金主代码 040018 交易代码 040018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月19日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,225,180,092.80份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增 值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋 比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要 投资策略 投资目标。同时通过对香港市场和具有中国概念的股票基本面的分析和研 究，考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治 理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速 成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCI ZhongHua Index） 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混 合型基金和债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 洪渊 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimited 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -107,678,311.05 本期利润 -83,313,848.35 加权平均基金份额本期利润 -0.0780 本期加权平均净值利润率 -7.81% 本期基金份额净值增长率 -7.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -227,756,731.95 期末可供分配基金份额利润 -0.1859 期末基金资产净值 1,259,718,678.25 期末基金份额净值 1.028 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 2.80% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去1个月 -0.77% 1.23% 0.56% 1.29% -1.33% -0.06% 过去3个月 1.58% 0.96% 1.19% 1.11% 0.39% -0.15% 过去6个月 -7.64% 1.29% -3.09% 1.33% -4.55% -0.04% 过去1年 -20.06% 1.98% -15.38% 1.53% -4.68% 0.45% 过去3年 18.84% 1.46% 10.92% 1.20% 7.92% 0.26% 成立起至今 2.80% 1.34% -6.81% 1.24% 9.61% 0.10% 注：本基金业绩比较基准：MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index） 根据基金合同的规定：本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安香港精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年9月19日至2016年6月30日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 博士研究生，12年证券、 基金从业经历,持有基金从 业执业证书。2004年6月 加入华安基金管理有限公 司，曾先后于研究发展部、 战略策划部工作，担任行 业研究员和产品经理职 务。目前任职于全球投资 部，担任基金经理职务。 2010年9月起担任本基金 基金经理、全 的基金经理。2011年5月 苏圻涵 球投资部助理 2010-09-19 - 12年 起同时担任华安大中华升 总监 级股票型证券投资基金的 基金经理。2015年6月起 同时担任华安国企改革主 题灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年3月起同时担任华安沪 港深外延增长灵活配置混 合型证券投资基金、华安 全球美元收益债券型证券 投资基金的基金经理。 2016年6月起同时担任华 安全球美元票息债券型证 券投资基金的基金经理。 工业工程学硕士，20年证 券、基金行业从业经历， 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾JP证券任金 融产业分析师及投资经 理，台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助 理，台湾保德信投信任基 金经理。2008年4月加入 华安基金管理有限公司， 任全球投资部总监。2010 年9月起担任本基金的基 金经理。2011年5月起同 时担任华安大中华升级股 票型证券投资基金的基金 基金经理，基 经理。2014年6月起担任 金投资部兼全 基金投资部兼全球投资部 翁启森 球投资部高级 2010-09-19 - 20年 高级总监。2014年3月起 总监，总经理 同时担任华安宏利混合型 助理 证券投资基金的基金经 理。2014年4月起同时担 任华安大国新经济股票型 证券投资基金的基金经 理。2014年6月起担任基 金投资部兼全球投资部高 级总监。2015年2月起同 时担任华安安顺灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2015年3月起担 任公司总经理助理。2015 年3月起同时担任华安物 联网主题股票型证券投资 基金的基金经理。2015年 6月起同时担任华安宝利 配置证券投资基金、华安 生态优先混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，美联储的加息周期开启和加息频率仍是主导全球资本市场的关键因素，2015年12月联储开启加息周期后，2016年初全球资本市场风险溢价开始大幅回落，而在1月联储议息会议之后，尤其在春节长假之后，市场对于联储加息预期出现大幅回落，前期受压的风险资产出现反弹，4月份开始，美联储6月加息预期在好于预期的经济数据和联储委员鹰派表态的联合作用下，大幅上升，而6月英国脱欧的黑天鹅事件又导致联储加息预期延后。全球风险资产在整个上半年出现震荡走势。 期内 S&P500 指数累计上涨 2.91%，纳斯达克综合指数累计下跌 3.29%，斯托克 50 指数下跌12.32%，而MSCI新兴市场指数累计上涨5.03％，新兴市场显著跑赢发达市场。 香港市场，再次体现出其开放性市场的脆弱性，在上半年外部不确定性事件影响下，以及年初人民币大幅贬值的冲击下，恒生指数下跌5.11%，恒生国企指数下跌9.81%。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，半年报业绩仍有增长，以及可能纳入深港通标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加仓部分受益价格上涨，成本下降的周期类股 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.028元，本报告期份额净值增长率为-7.64%，同期业绩比较基准增长率为-3.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，权威人士在人民日报对于经济形势的表态，使得之前市场对于实体经济反弹复苏的预期彻底破灭，L 型经济走势成为后期经济走势的一致预期。权威人士的发言，同样使得政策宽松预期下降，5月信贷数据进一步验证了1季度大规模信贷宽松并不具有持续性。 港股，尤其是中资股的走势，对于宏观基本面的反应基本同步，随着经济U型反弹预期的破灭，同时叠加外围不确定性的持续（脱欧、加息），预期港股重回区间震荡的走势，上有经济增长的顶，下有估值的底，再次出现2月-4月的系统性上涨行情的可能较小。在震荡行情下，自下而上，基于基本面的选股更重要，结构重于仓位。 人民币贬值预期和港股的估值洼地效应，持续吸引境内资金进入香港市场，港股通额度使用超过80%，市场对于港股通的扩容和深港通的开通的预期日益高涨，我们认为2016年可能实施的“深港通”对于香港市场，尤其是中小盘股的估值将产生积极影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安香港精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安香港精选股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安香港精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安香港精选股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安香港精选股票型证券投资基金 2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 112,711,686.68 207,357,187.02 结算备付金 2,880,952.38 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,112,873,397.01 1,083,409,086.09 其中：股票投资 1,112,873,397.01 1,083,409,086.09 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 30,014,991.66 2,095,632.13 应收利息 6.4.7.5 8,534.71 5,060.01 应收股利 5,903,691.03 102,228.62 应收申购款 617,628.86 177,339.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,265,010,882.33 1,293,146,532.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 49.98 711,383.49 应付赎回款 3,001,588.98 6,062,873.84 应付管理人报酬 1,533,105.87 1,631,911.62 应付托管费 306,621.16 326,382.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 250,243.71 24.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 200,594.38 392,108.53 负债合计 5,292,204.08 9,124,684.20 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,225,180,092.80 1,153,167,866.96 未分配利润 6.4.7.10 34,538,585.45 130,853,981.72 所有者权益合计 1,259,718,678.25 1,284,021,848.68 负债和所有者权益总计 1,265,010,882.33 1,293,146,532.88 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.028元，基金份额总额1,225,180,092.80份。6.2 利润表 会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -71,406,326.84 -210,471,098.93 1.利息收入 258,497.14 484,632.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 159,478.02 484,632.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 99,019.12 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -98,249,112.10 8,557,089.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -114,632,184.34 -19,289,742.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - 43,438.30 股利收益 6.4.7.14 16,383,072.24 27,803,393.97 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 24,364,462.70 -183,614,176.94 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,890,308.41 -37,952,719.03 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 329,517.01 2,054,074.44 减：二、费用 11,907,521.51 24,610,328.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,964,072.39 12,197,947.93 2．托管费 6.4.10.2.2 1,592,814.47 2,439,589.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 2,108,217.79 9,596,086.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.18 242,416.86 376,704.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -83,313,848.35 -235,081,427.04 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -83,313,848.35 -235,081,427.04 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,153,167,866.96 130,853,981.72 1,284,021,848.68 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -83,313,848.35 -83,313,848.35 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 72,012,225.84 -13,001,547.92 59,010,677.92 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 330,470,234.92 1,378,616.96 331,848,851.88 2.基金赎回款 -258,458,009.08 -14,380,164.88 -272,838,173.96 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 1,225,180,092.80 34,538,585.45 1,259,718,678.25 净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 68,809,061.66 9,775,733.48 78,584,795.14 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -235,081,427.04 -235,081,427.04 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 1,965,266,766.61 806,127,523.13 2,771,394,289.74 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,203,027,904.39 1,240,557,278.48 4,443,585,182.87 2.基金赎回款 -1,237,761,137.78 -434,429,755.35 -1,672,190,893.13 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 2,034,075,828.27 580,821,829.57 2,614,897,657.84 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安香港精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2010]第809号《关于核准华安香港精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 740,818,736.04 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第239号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,895,365.72份基金份额，其中认购资金利息折合76,629.68份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：MSCI中华指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安香港精选股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 112,711,686.68 定期存款 - 其他存款 - 合计 112,711,686.68 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,246,686,336.27 1,112,873,397.01 -133,812,939.26 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,246,686,336.27 1,112,873,397.01 -133,812,939.26 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 7,082.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,452.04 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 8,534.71 6.4.7.6其他资产 无余额。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 250,243.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 250,243.71 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,658.82 预提费用 193,935.56 其他应付款 - 合计 200,594.38 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,153,167,866.96 1,153,167,866.96 本期申购 330,470,234.92 330,470,234.92 本期赎回（以“-”号填列） -258,458,009.08 -258,458,009.08 本期末 1,225,180,092.80 1,225,180,092.80 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -91,791,401.62 222,645,383.34 130,853,981.72 本期利润 -107,678,311.05 24,364,462.70 -83,313,848.35 本期基金份额交易产生的变动数 -28,287,019.28 15,285,471.36 -13,001,547.92 其中：基金申购款 -62,151,259.28 63,529,876.24 1,378,616.96 基金赎回款 33,864,240.00 -48,244,404.88 -14,380,164.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -227,756,731.95 262,295,317.40 34,538,585.45 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 138,604.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,860.10 其他 11,013.46 合计 159,478.02 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 541,169,097.16 减：卖出股票成本总额 655,801,281.50 买卖股票差价收入 -114,632,184.34 6.4.7.13衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出权证成交总额 0.00 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 0.00 6.4.7.14股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,383,072.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,383,072.24 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 24,364,462.70 ——股票投资 24,364,462.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 24,364,462.70 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 329,517.01 合计 329,517.01 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,108,217.79 银行间市场交易费用 - 合计 2,108,217.79 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 54,700.10 信息披露费 139,235.46 其他 17,887.34 银行汇划费 30,593.96 合计 242,416.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司(TheHongkongand 境外资产托管人 ShanghaiBankingCorporationLimited，“汇丰银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。6.4.10.1.2权证交易 无。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,964,072.39 12,197,947.93 其中：支付销售机构的客户维护费 2,673,497.19 3,146,038.96 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,592,814.47 2,439,589.52 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 日 期初持有的基金份额 49,617,809.60 13,611,755.96 期间申购/买入总份额 - 36,006,053.64 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 49,617,809.60 49,617,809.60 期末持有的基金份额 4.05% 2.44% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 26,979,158.74 138,604.46 239,905,114.96 483,784.95 汇丰银行 85,732,527.94 - 162,307,813.20 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况 本报告期不进行收益分配。6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行汇丰银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年06月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 112,711,686.68 - - - 112,711,686.68 结算备付金 2,880,952.38 - - - 2,880,952.38 交易性金融资产 - - - 1,112,873,397.01 1,112,873,397.01 应收股利 - - - 5,903,691.03 5,903,691.03 应收证券清算款 - - - 30,014,991.66 30,014,991.66 应收利息 - - - 8,534.71 8,534.71 应收申购款 - - - 617,628.86 617,628.86 资产总计 115,592,639.06 - - 1,149,418,243.27 1,265,010,882.33 负债 应付证券清算款 - - - 49.98 49.98 应付赎回款 - - - 3,001,588.98 3,001,588.98 应付管理人报酬 - - - 1,533,105.87 1,533,105.87 应付托管费 - - - 306,621.16 306,621.16 应付交易费用 - - - 250,243.71 250,243.71 其他负债 - - - 200,594.38 200,594.38 负债总计 - - - 5,292,204.08 5,292,204.08 利率敏感度缺口 115,592,639.06 - - 1,144,126,039.19 1,259,718,678.25 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 207,357,187.02 - - - 207,357,187.02 交易性金融资产 - - - 1,083,409,086.09 1,083,409,086.09 应收证券清算款 - - - 2,095,632.13 2,095,632.13 应收利息 - - - 5,060.01 5,060.01 应收股利 - - - 102,228.62 102,228.62 应收申购款 601.79 - - 176,737.22 177,339.01 资产总计 207,357,788.81 - - 1,085,788,744.07 1,293,146,532.88 负债 应付证券清算款 - - - 711,383.49 711,383.49 应付赎回款 - - - 6,062,873.84 6,062,873.84 应付管理人报酬 - - - 1,631,911.62 1,631,911.62 应付托管费 - - - 326,382.34 326,382.34 应付交易费用 - - - 24.38 24.38 其他负债 - - - 392,108.53 392,108.53 负债总计 - - - 9,124,684.20 9,124,684.20 利率敏感度缺口 207,357,788.81 - - 1,076,664,059.87 1,284,021,848.68 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 430,258.25 82,945,847.25 2,359,408.99 85,735,514.49 交易性金融资产 - 1,041,459,787.31 71,413,609.70 1,112,873,397.01 应收股利 - 2,494,501.64 306,984.78 2,801,486.42 资产合计 430,258.25 1,126,900,136.20 74,080,003.47 1,201,410,397.92 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 430,258.25 1,126,900,136.20 74,080,003.47 1,201,410,397.92 险敞口净额 上年度末 2015年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 438,248.00 171,477,609.62 9,524,293.77 181,440,151.39 交易性金融资产 - 1,012,863,436.02 70,545,650.07 1,083,409,086.09 应收股利 - 102,228.62 - 102,228.62 应收利息 - 6.98 - 6.98 应收证券清算款 - 2,095,632.13 - 2,095,632.13 资产合计 438,248.00 1,186,538,913.37 80,069,943.84 1,267,047,105.21 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - 711,383.49 711,383.49 负债合计 - - 711,383.49 711,383.49 资产负债表外汇风 438,248.00 1,186,538,913.37 79,358,560.35 1,266,335,721.72 险敞口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约6,007 增加约6,332 所有外币相对人民币贬值5% 减少约6,007 减少约6,332 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；通过对单个证券的定性分析及定量分析，对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,112,873,397.01 88.34 1,083,409,086.09 84.38 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,112,873,397.01 88.34 1,083,409,086.09 84.38 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约5,645 增加约7,767 业绩比较基准下降5% 减少约5,645 减少约7,767 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,112,873,397.01 87.97 其中：普通股 1,112,873,397.01 87.97 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 115,592,639.06 9.14 8 其他各项资产 36,544,846.26 2.89 9 合计 1,265,010,882.33 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为231,246,326.91人民币，占期末净值比例 18.36%。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 1,041,459,787.31 82.67 中国台湾 71,413,609.70 5.67 合计 1,112,873,397.01 88.34 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 268,702,821.08 21.33 工业 272,446,580.13 21.63 非必需消费品 238,039,933.84 18.90 公用事业 13,618,175.04 1.08 金融 88,588,785.59 7.03 能源 699,649.96 0.06 保健 104,214,892.23 8.27 必需消费品 22,438,360.88 1.78 电信服务 10,339,951.50 0.82 材料 93,784,246.76 7.44 合计 1,112,873,397.01 88.34 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） TENCEN 1 T 腾讯控股 700HK 香港 中国香港 565,700 85,142,028.82 6.76 HOLDIN 有限公司 GS LTD DONGJI ANG 东江环保 2 ENVIRO 股份有限 895HK 香港 中国香港 2,536,600 28,790,454.64 2.29 NMENTA 公司 L-H CHINA 中国枫叶 3 MAPLE 教育集团 1317HK 香港 中国香港 4,600,000 27,363,114.72 2.17 LEAF 有限公司 EDUCAT IONAL TECHNO 同方泰德 4 VATOR 国际科技 1206HK 香港 中国香港 8,076,000 27,195,120.78 2.16 INTERN 有限公司 AT NINE 玖龙纸业 5 DRAGO (控股)有限 2689HK 香港 中国香港 5,252,000 26,438,601.09 2.10 NS 公司 PAPER H BEIJING 北京城建 URBAN 设计发展 6 CONSTR 集团股份 1599HK 香港 中国香港 6,921,000 24,843,718.49 1.97 UCTION- 有限公司 H PINGAN 中国平安 7 INSURA保险(集团) 2318HK 香港 中国香港 842,500 24,590,031.07 1.95 NCE GR 股份有限 公司 AIA 友邦保险 8 GROUP 控股有限 1299HK 香港 中国香港 567,000 22,461,112.20 1.78 LTD 公司 CHINA HARMO 中国和谐 9 NY 新能源汽 3836HK 香港 中国香港 6,300,000 22,291,502.94 1.77 AUTO 车控股有 HOLDIN 限公司 GL SHENZH 深圳国际 10 EN INTL 控股有限 152HK 香港 中国香港 2,236,307 21,406,610.44 1.70 HOLDIN 公司 SHANGH上海锦江 11 AIJIN 国际酒店 2006HK 香港 中国香港 9,226,000 19,949,519.11 1.58 JIANG I (集团)股份 有限公司 AAC 瑞声科技 12 TECHNO 控股有限 2018HK 香港 中国香港 310,500 17,474,946.05 1.39 LOGIES 公司 HOL PHOENI X 凤凰医疗 13 HEALTH 集团有限 1515HK 香港 中国香港 1,844,000 16,894,843.07 1.34 CARE 公司 GROUP CO ANHUI 安徽海螺 14 CONCH 水泥股份 914HK 香港 中国香港 1,025,000 16,311,804.29 1.29 CEMENT 有限公司 C SINOPH 国药控股 15 ARM 股份有限 1099HK 香港 中国香港 494,400 15,613,179.93 1.24 GROUP 公司 CO-H HAICHA NG 海昌海洋 16 OCEAN 公园控股 2255HK 香港 中国香港 10,663,000 15,128,154.71 1.20 PARK 有限公司 HOLDIN GS CHINA 中国联塑 17 LIANSU 集团控股 2128HK 香港 中国香港 4,308,000 15,095,865.28 1.20 GROUP 有限公司 H WINTEA M 中国中药 18 PHARM 有限公司 570HK 香港 中国香港 5,684,000 14,865,309.50 1.18 ACEUTI C CHINA 中国南方 19 SOUTHE 航空股份 1055HK 香港 中国香港 3,840,000 14,342,046.34 1.14 RN AIRLI 有限公司 BEST PACIFIC 超盈国际 20 INTERN 控股有限 2111HK 香港 中国香港 2,870,000 14,226,836.82 1.13 ATIONA 公司 LH PAX GLOBAL 百富环球 21 TECHNO 科技有限 327HK 香港 中国香港 2,367,000 13,695,736.34 1.09 LOGY 公司 LTD AVICHIN 中国航空 A 科技工业 22 INDUST 股份有限 2357HK 香港 中国香港 2,947,000 13,525,486.07 1.07 RY& 公司 TECH-H SHANGH 上海实业 23 AI 控股有限 363HK 香港 中国香港 887,000 13,281,776.93 1.05 INDUST 公司 RIAL HLDG LTD CHINA 香港中旅 24 TRAVEL 国际投资 308HK 香港 中国香港 6,796,000 13,010,675.59 1.03 INTL IN 有限公司 SINOSOF T 中国擎天 25 TECHNO 软件科技 1297HK 香港 中国香港 3,460,000 12,922,781.33 1.03 LOGY 集团有限 GROUP 公司 LT DONGFE 东风汽车 26 NG 集团股份 489HK 香港 中国香港 1,870,000 12,913,721.83 1.03 MOTOR 有限公司 GRPC CHINA 中国建筑 27 STATE 国际集团 3311HK 香港 中国香港 1,410,000 12,315,965.63 0.98 CONSTR 有限公司 UC TENWO W INTERN 天喔国际 28 ATIONA 控股有限 1219HK 香港 中国香港 6,571,000 12,242,959.72 0.97 L 公司 HOLDIN G CHINA 中国机械 MACHIN 设备工程 29 ERY 股份有限 1829HK 香港 中国香港 2,802,000 12,045,770.26 0.96 ENGINE 公司 ERIN-H HAITON G 海通国际 30 INTERN 证券集团 665HK 香港 中国香港 3,030,000 12,041,872.97 0.96 ATIONA 有限公司 L SECURI CHINA EASTER 中国东方 31 N 航空股份 670HK 香港 中国香港 3,620,000 11,942,474.84 0.95 AIRLINE 有限公司 S CO-H LARGAN中国新能 32 PRECISI 源动力集 3008TT 台湾 中国台湾 19,700 11,921,139.53 0.95 ONCO 团有限公 司 CHINAS OFT 中软国际 33 INTERN 有限公司 354HK 香港 中国香港 4,616,000 11,914,373.29 0.95 ATIONA LLTD SINOTR 中国外运 34 ANS 股份有限 598HK 香港 中国香港 3,946,000 11,567,770.42 0.92 LIMITED 公司 -H NEXTEE R 耐世特汽 35 AUTOM 车系统集 1316HK 香港 中国香港 1,858,000 11,211,116.63 0.89 OTIVE 团有限公 GROUP 司 LTD REGINA MIRACL 维珍妮国 36 E 际(控股)有 2199HK 香港 中国香港 1,280,000 11,202,330.62 0.89 INTERN 限公司 ATIONA L CHINA 洛阳栾川 37 MOLYBD 钼业集团 3993HK 香港 中国香港 7,491,000 11,076,036.04 0.88 ENUM 股份有限 CO 公司 CHAOW 超威动力 38 EI 控股有限 951HK 香港 中国香港 2,500,000 10,213,306.50 0.81 POWER 公司 HOLDIN DALI 达利食品 39 FOODS 集团有限 3799HK 香港 中国香港 2,705,000 10,195,401.16 0.81 GROUP 公司 COLTD MINTH 敏实集团 40 GROUP 有限公司 425HK 香港 中国香港 472,000 10,105,276.21 0.80 LTD FAR 41 EAST 远东宏信 3360HK 香港 中国香港 1,959,000 10,079,277.15 0.80 HORIZO 有限公司 NLTD BYDCO 比亚迪股 42 LTD-H 份有限公 1211HK 香港 中国香港 251,500 9,984,404.51 0.79 司 43 TRAVEL 中国民航 696HK 香港 中国香港 764,000 9,729,221.41 0.77 SKY 信息网络 TECHNO 股份有限 LOGY 公司 LTD-H SINOPEC 中国石化 SHANGH 上海石油 44 AI 化工股份 338HK 香港 中国香港 3,196,000 9,669,599.63 0.77 PETROC 有限公司 HEM-H COGOBU 科通芯城 45 Y 集团 400HK 香港 中国香港 886,000 9,404,891.24 0.75 GROUP DAWNR 东瑞制药 46 AYS (控股)有限 2348HK 香港 中国香港 1,824,000 9,228,795.03 0.73 PHARM 公司 ACEUTI ANGAN 47 G STEEL 鞍钢股份 347HK 香港 中国香港 3,040,000 8,963,778.96 0.71 CO 有限公司 LTD-H SHANGH 上海复旦 AI 微电子集 48 FUDAN 团股份有 1385HK 香港 中国香港 1,650,000 8,912,498.76 0.71 MICROE 限公司 LECT-H CHINA CONCH 中国海螺 49 VENTUR 创业控股 586HK 香港 中国香港 677,000 8,887,474.02 0.71 E 有限公司 HOLDIN GS ANTA 安踏体育 50 SPORTS 用品有限 2020HK 香港 中国香港 668,000 8,849,253.18 0.70 PRODUC 公司 TS Fuyao 福耀玻璃 Glass 工业集团 51 Industry 股份有限 3606HK 香港 中国香港 560,000 8,595,928.99 0.68 Group 公司 Co.,Ltd. XINJIAN G 新疆金风 52 GOLDWI 科技股份 2208HK 香港 中国香港 948,400 8,575,820.32 0.68 ND 有限公司 SCI&TEC -H LEE& MAN 理文造纸 53 PAPER 有限公司 2314HK 香港 中国香港 1,700,000 8,354,399.25 0.66 MANUFA CTURIN CHINA ELECTR 中国电子 54 ONICS 集团控股 85 HK 香港 中国香港 5,248,000 8,342,673.18 0.66 CORP 有限公司 HOLDI BEIJING ENTERP 北控水务 55 RISES 集团有限 371HK 香港 中国香港 2,076,000 8,268,214.33 0.66 WATER 公司 GR GENERA L 56 INTERFACoach,Inc. 6456TT 台湾 中国台湾 498,000 8,032,768.39 0.64 CE SOLUTI ON OURGA ME 联众国际 57 INTERN 控股有限 6899HK 香港 中国香港 2,683,000 7,956,986.25 0.63 ATIONA 公司 L HOLDIN LIVZON PHARM 丽珠医药 58 ACEUTI 集团股份 1513HK 香港 中国香港 261,920 7,801,352.55 0.62 CAL 有限公司 GROU-H GUANG DONG 广东粤运 59 YUEYUN 交通股份 3399HK 香港 中国香港 2,050,000 7,621,519.73 0.61 TRANSP 有限公司 ORT-H GUANGS 广深铁路 60 HEN 股份有限 525HK 香港 中国香港 2,304,000 7,246,507.62 0.58 RAILWA 公司 YCO LIJUN 石四药集 61 INTL 团有限公 2005HK 香港 中国香港 3,372,527 7,205,994.13 0.57 PHARM 司 ACET SITC INTERN 海丰国际 62 ATIONA 控股有限 1308HK 香港 中国香港 2,065,000 7,165,467.81 0.57 L 公司 HOLDIN GS SHENZH 申洲国际 63 OU 集团控股 2313HK 香港 中国香港 222,000 7,105,640.92 0.56 INTERN 有限公司 ATION BLOOM AGE 华熙生物 64 BIOTEC 科技有限 963HK 香港 中国香港 680,000 6,974,107.20 0.55 HNOLOG 公司 Y CHINA 中国光大 65 EVERBR 国际有限 257HK 香港 中国香港 916,000 6,732,748.39 0.53 IGHT 公司 INT China Railway Signal & 中国铁路 66 Communi 通信信号 3969HK 香港 中国香港 1,502,000 6,611,128.85 0.52 cation 股份有限 Corporati 公司 on Limited KINGSO 金山软件 67 FTCORP 有限公司 3888HK 香港 中国香港 483,000 6,167,315.81 0.49 LTD WASION威胜集团 68 GROUP 控股有限 3393HK 香港 中国香港 1,714,000 6,020,757.00 0.48 HOLDIN 公司 G TAIWAN大成食品 69 LIPOSO (亚洲)有限 4152TT 台湾 中国台湾 201,000 5,947,367.77 0.47 ME CO 公司 LTD CHINA 中国中车 70 SOUTH 股份有限 1766HK 香港 中国香港 1,000,000 5,905,769.70 0.47 LOCOM 公司 OTI 71 CITIC 中信证券 6030HK 香港 中国香港 383,500 5,572,021.07 0.44 SECURIT股份有限 IESCO 公司 LTD-H BEIJING 北京京能 JINGNEN 清洁能源 72 G 电力股份 579HK 香港 中国香港 2,484,000 5,349,960.71 0.42 CLEAN 有限公司 ENE-H GOODB ABY 好孩子国 73 INTERN 际控股有 1086HK 香港 中国香港 1,714,000 5,229,708.64 0.42 ATIONA 限公司 L HOLDI HAITON G 海通证券 74 SECURIT 股份有限 6837HK 香港 中国香港 462,400 5,153,400.28 0.41 IESCO 公司 LTD-H FLAT 福莱特玻 75 GLASS 璃集团股 6865HK 香港 中国香港 3,998,000 5,125,455.99 0.41 GROUP 份有限公 CO LTD 司 TUNG THIH 广东粤运 76 ELECTR 交通股份 3552TT 台湾 中国台湾 47,000 4,963,947.99 0.39 ONICCO 有限公司 LTD PW MEDTEC 普华和顺 77 H 集团公司 1358HK 香港 中国香港 2,648,000 4,820,543.92 0.38 GROUP LTD OBI 大成食品 78 PHARMA(亚洲)有限 4174TT 台湾 中国台湾 46,000 4,820,524.05 0.38 INC 公司 DYNAG 绿色动力 REEN 环保集团 79 ENVIRO 股份有限 1330HK 香港 中国香港 1,649,000 4,777,699.31 0.38 NMENTA 公司 L PR-H CONCOR 协合新能 80 DNEW 源集团有 182HK 香港 中国香港 12,780,000 4,696,753.52 0.37 ENERGY 限公司 G 81 HUABA 华宝国际 336HK 香港 中国香港 1,962,000 4,611,371.99 0.37 O 控股有限 INTERN 公司 ATIONA L CIFI HOLDIN 旭辉控股 82 GS (集团)有限 884HK 香港 中国香港 2,808,000 4,559,835.38 0.36 GROUP 公司 COLTD SOFTSTA R 新锐医药 83 ENTERT 国际控股 6111TT 台湾 中国台湾 231,000 4,556,689.74 0.36 AINMEN 有限公司 TINC HARMO NICARE 和美医疗 84 MEDICA 控股有限 1509HK 香港 中国香港 1,475,000 4,500,478.55 0.36 L 公司 HOLDIN GS HUA HONG 华虹半导 85 SEMICO 体有限公 1347HK 香港 中国香港 722,000 4,455,257.96 0.35 NDUCTO 司 RLTD DIGITAL 数字王国 86 DOMAIN 集团有限 547HK 香港 中国香港 10,330,000 4,370,226.84 0.35 HOLDIN 公司 GS LTD WISDOM 87 HOLDIN 智美体育 1661HK 香港 中国香港 2,158,000 4,334,287.97 0.34 GS 集团 GROU CHINA 中国太平 88 PACIFIC 洋保险(集 2601HK 香港 中国香港 185,200 4,131,235.47 0.33 INSURA 团)股份有 限公司 GENOVA TE 大成食品 89 BIOTEC (亚洲)有限 4130TT 台湾 中国台湾 426,000 3,956,528.33 0.31 HNOLOG 公司 YCO SUMEEK 盛京银行 90 O 股份有限 2066TT 台湾 中国台湾 161,000 3,953,302.32 0.31 INDUST 公司 RIESCO LTD COWELL 高伟电子 91 E 控股有限 1415HK 香港 中国香港 1,719,000 3,952,088.09 0.31 HOLDIN 公司 GS INC CHINA 中国中材 92 NATION 股份有限 1893HK 香港 中国香港 2,728,000 3,893,671.40 0.31 AL 公司 MATER BEIJING TON 北京同仁 93 REN 堂国药有 8138HK 香港 中国香港 481,000 3,777,974.72 0.30 TANG 限公司 CHINESE CW 创达科技 94 GROUP 控股有限 1322HK 香港 中国香港 2,315,000 3,739,480.38 0.30 HOLDIN 公司 GS LTD CHINA 中国联合 95 UNICOM 网络通信 762HK 香港 中国香港 544,000 3,728,822.65 0.30 HONG (香港)股份 KO 有限公司 HOTA INDUST 兰州庄园 96 RIAL 牧场股份 1536TT 台湾 中国台湾 113,000 3,482,859.44 0.28 MFGCO 有限公司 LTD COSMO LADY 都市丽人 97 HOLDIN (中国)控股 2298HK 香港 中国香港 1,018,000 3,454,114.62 0.27 GSCO 有限公司 LTD TAIMED 大成食品 98 BIOLOGI(亚洲)有限 4147TT 台湾 中国台湾 73,000 3,232,483.97 0.26 CS INC 公司 DIGITAL 神州数码 99 CHINA 控股有限 861HK 香港 中国香港 633,000 3,164,885.74 0.25 HOLDIN 公司 GS LTD BIZLINK 协众国际 100 HOLDIN 控股有限 3665TT 台湾 中国台湾 77,000 3,116,902.35 0.25 G INC 公司 JIANGSU江苏宁沪 101 EXPRES 高速公路 177HK 香港 中国香港 334,000 3,077,256.43 0.24 S CO 股份有限 LTD-H 公司 FLEXIU M 青岛港国 102 INTERC 际股份有 6269TT 台湾 中国台湾 177,479 3,026,852.87 0.24 ONNECT 限公司 INC ASPEED 中国建设 103 TECHNO 银行股份 5274TT 台湾 中国台湾 49,000 3,000,396.08 0.24 LOGY 有限公司 INC EGIS 104 TECHNO Coach,Inc. 6462TT 台湾 中国台湾 92,000 2,930,122.46 0.23 LOGY INC SINOTR 中国重汽 105 UK (香港)有限 3808HK 香港 中国香港 982,500 2,804,642.34 0.22 HONG 公司 KONGL GOMAJI 俊文宝石 106 CORP 国际有限 8472TT 台湾 中国台湾 200,000 2,568,480.42 0.20 LTD 公司 CHINA 中海集装 SHIPPIN 箱运输股 107 G 份有限公 2866HK 香港 中国香港 1,868,000 2,554,437.70 0.20 CONTAI 司 NER-H CHINA 中国泰坦 TITANS 能源技术 108 ENERGY 集团有限 2188HK 香港 中国香港 2,464,000 2,400,733.84 0.19 TECHNO 公司 LO CATCHE R 创益太阳 109 TECHNO 能控股有 2474TT 台湾 中国台湾 39,000 1,903,243.99 0.15 LOGY 限公司 COLTD SHANDO NG 山东新华 110 XINHUA 制药股份 719HK 香港 中国香港 370,000 1,549,516.71 0.12 PHARM 有限公司 ACEUT- H FUFENG 阜丰集团 111 GROUP 有限公司 546HK 香港 中国香港 757,000 1,384,548.31 0.11 LTD TEXWIN 德永佳集 112 CA 团有限公 321HK 香港 中国香港 252,000 1,236,263.06 0.10 HOLDIN 司 GS LTD IMAX IMAX 113 CHINA China 1970HK 香港 中国香港 37,300 1,214,597.18 0.10 HOLDINHolding,In GINC c. CHANJE 畅捷通信 T 息技术股 114 INFORM 份有限公 1588HK 香港 中国香港 155,400 1,159,481.22 0.09 ATION 司 TECH-H COSCO INTERN 中远国际 115 ATIONA 控股有限 517HK 香港 中国香港 302,000 991,143.71 0.08 L 公司 HOLDIN GS BOER 博耳电力 116 POWER 控股有限 1685HK 香港 中国香港 269,000 777,083.06 0.06 HOLDIN 公司 GS LTD CHU 珠江石油 117 KONG 天然气钢 1938HK 香港 中国香港 671,000 699,649.96 0.06 PETROL 管控股有 EUM & 限公司 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 53,046,879.90 4.13 2 AIAGROUPLTD 1299HK 38,373,242.65 2.99 3 ANHUICONCHCEMENTC 914HK 23,741,903.41 1.85 4 NINEDRAGONSPAPERH 2689HK 23,180,323.00 1.81 5 CHINASTATECONSTRUC 3311HK 20,331,583.95 1.58 6 CHINAUNICOMHONGKO 762HK 17,098,657.56 1.33 7 CHINAEASTERNAIRLINESCO-H 670HK 17,073,610.66 1.33 8 HAITONGSECURITIESCOLTD-H 6837HK 16,991,281.51 1.32 9 CHINASOUTHERNAIRLI 1055HK 15,827,679.32 1.23 10 ANGANGSTEELCOLTD-H 347HK 13,350,924.71 1.04 11 BYDCOLTD-H 1211HK 12,694,564.69 0.99 12 NEXTEERAUTOMOTIVEGROUPLTD 1316HK 12,687,045.33 0.99 13 DONGFENGMOTORGRPC 489HK 12,551,176.87 0.98 14 CHINAHARMONYAUTOHOLDINGL 3836HK 12,389,162.35 0.96 15 SHANGHAIINDUSTRIALHLDGLTD 363HK 11,573,794.38 0.90 16 HAITONGINTERNATIONALSECURI 665HK 11,393,032.37 0.89 17 BOCHONGKONGHOLDIN 2388HK 11,101,360.60 0.86 18 PICCPROPERTY&CASU 2328HK 10,748,568.53 0.84 19 CHINACOMMUNICATIONS 1800HK 10,247,921.46 0.80 20 SINOPECSHANGHAIPETROCHEM-H 338HK 10,133,709.64 0.79 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 32,820,863.67 2.56 2 WESTCHINACEMENTLTD 2233HK 17,663,662.38 1.38 3 AIAGROUPLTD 1299HK 16,554,772.80 1.29 4 PINGANINSURANCEGR 2318HK 16,323,968.48 1.27 5 CHINAEVERBRIGHTINT 257HK 15,620,375.74 1.22 6 CHINARESOURCESLANDLTD 1109HK 15,433,583.89 1.20 7 CHINALONGYUANPOWERGROUP-H 916HK 14,674,989.65 1.14 8 CHINAUNICOMHONGKO 762HK 14,472,811.36 1.13 9 HAITONGSECURITIESCOLTD-H 6837HK 12,659,426.14 0.99 10 CHINACOMMUNICATIONS 1800HK 12,033,107.11 0.94 11 HUANENGRENEWABLESCORP-H 958HK 11,915,829.56 0.93 12 NINEDRAGONSPAPERH 2689HK 11,689,780.92 0.91 13 CHINAMOBILELTD 941HK 11,426,866.67 0.89 14 SHENZHENINTLHOLDIN 152HK 11,398,920.96 0.89 15 PICCPROPERTY&CASU 2328HK 11,321,709.79 0.88 16 BOCHONGKONGHOLDIN 2388HK 10,925,673.03 0.85 17 CONCORDNEWENERGYG 182HK 10,238,997.13 0.80 18 CHINAEVERBRIGHTLTD 165HK 9,606,118.06 0.75 19 XINJIANGGOLDWINDSCI&TEC-H 2208HK 9,178,724.58 0.71 20 GREENLANDHONGKONGHOLDINGS 337HK 8,973,694.47 0.70 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 660,901,129.72 卖出收入（成交）总额 541,169,097.16 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 30,014,991.66 3 应收股利 5,903,691.03 4 应收利息 8,534.71 5 应收申购款 617,628.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,544,846.26 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 17,092 71,681.49 460,415,174.96 37.58% 764,764,917.84 62.42% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,850,414.12 0.23% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年9月19日）基金份额总额 740,895,365.72 本报告期期初基金份额总额 1,153,167,866.96 本报告期基金总申购份额 330,470,234.92 减：本报告期基金总赎回份额 258,458,009.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,225,180,092.80 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 上海证券 1 357,456,714.55 29.74% 250,219.33 33.55% - MerrillLynch PierceFenner 1 211,178,383.58 17.57% 105,589.23 14.16% - &Smith Incorporated GoldmanSachs (Asia) Limited 1 198,702,557.80 16.53% 99,351.34 13.32% - Liability Company Credit Suisse(Hong 1 167,007,803.75 13.89% 83,503.91 11.20% - Kong) Limited MorganStanley 1 151,849,890.59 12.63% 99,351.34 13.32% - &Co. International PLC Shenyin Wanguo 1 90,577,269.82 7.54% 72,461.82 9.71% - Securities(HK) Ltd. MasterLink 1 25,297,605.48 2.10% 35,416.62 4.75% - Securities Corp Guosen Securities(Hon 1 - - - - - gKong) SinoPac Securities 1 - - - - - Corp. Yuanta Securities 1 - - - - - Company Limited. CCB International 1 - - - - - Securities Limited Cathay Securities 1 - - - - - Corporation Nomura International 1 - - - - - Plc. China International Capital 1 - - - - - Corporation (HKS)Ltd The Hongkong andShanghai Banking 1 - - - - - Corporation Limited BNP Paribas Securities 1 - - - - - (Asia) Ltd Barclays Capital Asia 1 - - - - - Limited. BOCI 1 - - - - - SecuritiesLtd. Deutsche Securities Asia 1 - - - - - Limited 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外 经纪商。具体标准如下： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、QDII券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由全球投资部/指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 交易部QDII交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知IT以及运营部门完成后续相关设置。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交 债券成 成交金额 回购成 成交 权证成 成交金 基金成 金额 交总额 交总额 金额 交总额 额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 上海证券 - - 780,000,000. 100.00% - - - - 00 MerrillLynch PierceFenner - - - - - - - - &Smith Incorporated GoldmanSachs (Asia)Limited - - - - - - - - Liability Company Credit Suisse(Hong - - - - - - - - Kong)Limited MorganStanley &Co. - - - - - - - - International PLC ShenyinWanguo Securities(HK) - - - - - - - - Ltd. MasterLink - - - - - - - - SecuritiesCorp Guosen Securities(Hong - - - - - - - - Kong) SinoPac - - - - - - - - SecuritiesCorp. YuantaSecurities Company - - - - - - - - Limited. CCB International - - - - - - - - Securities Limited CathaySecurities - - - - - - - - Corporation Nomura - - - - - - - - InternationalPlc. China International Capital - - - - - - - - Corporation (HKS)Ltd TheHongkong andShanghai Banking - - - - - - - - Corporation Limited BNPParibas Securities(Asia) - - - - - - - - Ltd BarclaysCapital - - - - - - - - AsiaLimited. BOCISecurities - - - - - - - - Ltd. Deutsche SecuritiesAsia - - - - - - - - Limited 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加渤海银行费 《上海证券报》、《证券时 3 率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 4 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 5 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 6 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 7 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 8 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于华安香港精选股 《上海证券报》、《证券时 9 票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂 报》、《中国证券报》和公 2016-03-22 停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 10 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 11 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 12 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券时 13 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 14 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 15 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-30 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 16 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-06 司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时 17 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 18 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时 19 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29 司网站 21 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 2016-05-05 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 22 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 23 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 24 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费 《上海证券报》、《证券时 25 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 26 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 27 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 28 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 29 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 30 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 31 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 32 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 司网站 华安基金管理有限公司关于华安香港精选股 《上海证券报》、《证券时 33 票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 34 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安香港精选股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安香港精选股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日